Dynamite Sentimentor Die ganzheitliche Analyse- und Handelsplattform

Transkript

1 Dynamite Sentimentor Die ganzheitliche Analyse- und Handelsplattform

2 Wichtiger Hinweis Alle in diesem Seminar getroffenen Aussagen dienen ausschliesslich der Information der Teilnehmer und sind keine Empfehlungen oder Aufforderungen Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten unterliegen dem Risiko das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können. Über die speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften in denen sich der Teilnehmer auf Beispiele oder Aussagen dieses Seminars beruft, wird weder vom Dozenten noch von der Fa. Fipertec GmbH übernommen. In jedem Fall ist eine Haftung auf die Höhe des Seminarpreises begrenzt. Im Übrigen gelten die Lizenzbestimmungen der Fa. Fipertec GmbH Berlin zum PC Programm Dynamite Sentimentor

3 Seminarinhalte Tag 1 DySen Technologie 1. Kursdatenversorgung 2. Charts in Dynamite Sentimentor 3. Die Funktionsweise eines Sentimentors 4. Handelsstrategien und Trendsignale 5. Optimierung von DySen Signalen 6. Manuelle Sentimentoren

4 Seminarinhalte Tag 1 DySen Technologie 7. Automatisierung von Analysen in DySen 8. Praktische Anwendung der Live Tabellen 9. System Tester 10.Direct Trade und Trade Guard 11.Programmierung mit Express 12. Robustheitstest 13.Money Management

5 Seminarinhalte Tag 2 Handelssysteme und DySen 1. Fundamentale Analyse 2. Börse und Persönlichkeit 3. Der persönliche Zeithorizont 4. Komponenten eines Handelssystems 5. Trendfolger und Oszillatoren 6. DySen Sentimentoren im Detail

6 Seminarinhalte Tag 2 Handelssysteme und DySen 7. Trendlinien/Unterstützungen 8. Kennzahlen von Handelssystemen 9. Umsetzung von DySen Signalen 10.Praktische Anwendung des DySen System Testers

7 Fundamental Analyse Möglichkeiten zur Analyse von Aktien Div.rendite KGV KCV

8 Fundamental Analyse Möglicheiten zur Analyse von Märkten Fallender Rentenmarkt Fallender Aktienmarkt Steigender Rohstoffmarkt Steigender Rentenmarkt Fallender Aktienmarkt Fallender Rohstoffmarkt Fallender Rentenmarkt Steigender Aktienmarkt Fallender Rohstoffmarkt Steigender Rentenmarkt Steigender Aktienmarkt Fallender Rohstoffmarkt

9 Börse und Persönlichkeit Psychologische Grundsätze beim Trading Erfolgreiches Handeln heisst gegen die menschliche Natur handeln. Der Markt provoziert Geschäfte, schafft er das nicht ist er tot.

10 Börse und Persönlichkeit Erfolgsprinzipien für erfolgreiches Trading Versuche niemals die Zukunft vorrauszusagen. Fakt ist: Niemand weiss, wie ein Markt sich zukünftig entwickeln wird. Fakt ist: Niemand weiss, wann ein Markt sich signifikant bewegen wird. Erfolgreich ist, wer sich im Einklang mit dem Markt verhält. Fakt ist: Gegen den Markt kämpfen kostet Geld.

11 Börse und Persönlichkeit Erfolgsprinzipien für erfolgreiches Trading Die Marktbewegungen sagen was und wann zu tun ist. Der Markt gibt Geld und nimmt es auch wieder. Der Sinn jedes Trades ist langfristig Gewinne zu machen. Akzeptiere Verluste als Geschäftskosten. Gehe niemals nur des Geldes wegen an die Börse.

12 Börse und Persönlichkeit Erfolgsprinzipien für erfolgreiches Trading Während der Börsenhandelszeiten geht es nur um die Umsetzung und Ausführung der Signale. Sei immer im Markt, verpasse nie eine wichtige Bewegung. Kaufe tief, verkaufe hoch

13 Börse und Persönlichkeit Erfolgsprinzipien für erfolgreiches Trading Der wichtigste Grundsatz lautet: Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen.

14 Börse und Persönlichkeit Da es an der Börse keine Patentrezepte gibt, muss das von Ihnen verwendete System zu Ihrer Persönlichkeit passen! (also auch in DySen!!)

15 Börse und Persönlichkeit Folgende Fragen zu Ihrer persönlichen Zielsetzung, müssen im Vorfeld beantwortet werden: Wie viel Kapital steht Ihnen zum Trading zur Verfügung? Wie viel Geld brauchen Sie pro Jahr zum Leben? Wie viel davon muss aus Tradinggewinnen kommen? Wie viel Zeit haben Sie für das Trading pro Tag?

16 Börse und Persönlichkeit Folgende Fragen zu Ihrer persönlichen Zielsetzung, müssen im Vorfeld beantwortet werden: Mit wieviel Ablenkungen müssen Sie rechnen, wenn Sie traden? Was wissen Sie über Statistik? Wie groß ist Ihr Wissen zu Systemen und Abwicklung?

17 Börse und Persönlichkeit Definieren Sie sich Ihre individuellen Ziele: Welches Tradingkonzept verleiht Ihnen einen Vorteil? Wie viel Geld können Sie sich leisten zu verlieren? Wie viel Risiko pro Trade können/wollen Sie eingehen? Wie viel Gewinn pro Jahr müssen Sie erzielen? Sind Sie Realist oder erwarten Sie so gut zu traden wie der beste Trader der Welt? Haben Sie die nötige Zeit für Kurzfristtrades?

18 Börse und Persönlichkeit Definieren Sie sich Ihre individuellen Ziele: Zusammenfassung: Welchen Prozentsatz Ihres Tradingkapitals erwarten Sie pro Jahr als Gewinn? Welches Risikoniveau akzeptieren Sie dafür? Wie hoch ist der max. Rückschlag den Sie akzeptieren? Woran erkennen Sie, ob Ihr Plan funktioniert? Wann hören Sie auf ein System aktiv zu traden?

19 Der persönliche Anlagehorizont Trader kurzfristig langfristig

20 Der persönliche Anlagehorizont Das Geheimnis sind kleine aber stetige Gewinne! (Die Magie des Zinseszinseffekts) Annahmen: Die Bewegungen des Aktienmarktes sind nicht zufällig. Wenn man eine grössere Anzahl von Aktien mit Hilfe der technischen Analyse analysiert, ist es möglich täglich hervorragende Tradingkandidaten zu finden. Wenn diese Kandidaten ständig mit dem gesamten Kapital getraded werden, sind durch die Magie des Zinseszinseffekts gewaltige Renditen möglich.

21 Der persönliche Anlagehorizont Das Geheimnis sind kleine aber stetige Gewinne! (Die Magie des Zinseszinseffekts) Beispiel: Aus einer Ursprungsinvestition von werden, wenn das Kapital und die Gewinne immer voll investiert sind bei einem täglichen Gewinn von 2 % nach einem Jahr (250 Tage) 1,4 Millionen!!!

22 Die Formel für den Börsenerfolg Zusammenfassung: Es gilt also das persönlich passende System und die dazu passenden Tradingkandidaten zu finden!!!! Dabei gelten folgende Regeln: 1. Finden Sie einen Tradingstil der zu Ihrer Persönlichkeit passt. 2. Finden Sie einen systematischen Ansatz der zu diesem Tradingstil passt. 3. Bleiben Sie immer mit der entsprechenden Disziplin bei diesem Ansatz.

23 Komponenten eines Handelssystems Handelssystem Stops Einstiegsregeln Ausstiegsregeln Positionsgrösse Risk-Management

24 Komponenten eines Handelssystems Einstieg Setup Entry

25 Komponenten eines Handelssystems Was ist Setup und Entry? Das Geheimnis für den Aufbau eines erfolgreichen Handelssystems liegt in einer anderen Betrachtungsweise als normalerweise üblich. Beispiel: Einen Indikator anders interpretieren. Dinge tun, die vorher noch kein anderer getan hat. Der Einstieg und die Betrachtung von Setups und Entrys ist anders, denn die meisten Trader haben zum Einstieg nur Setups!!!

26 Komponenten eines Handelssystems Was ist ein Setup? Ein Setup ist eine Bedingung oder eine Anzahl von Bedingungen, die eintreten müssen um im Markt eine Position einzugehen. Es ist der Indikator oder die Indikation die einem sagt, dass ein Kauf oder Verkauf ansteht. Entgegen der landläufigen Meinung löst ein Setup den Kauf bzw. Verkauf nicht aus.

27 Komponenten eines Handelssystems Was ist ein Entry? Ein Entry ist das Signal bei dem das System kauft oder verkauft. Es ist der eigentliche Impuls zum Einstieg in den Markt. Wesentlich beim Entry ist, dass es zwei Bedingungen erfüllt: Die Preise müssen vor dem Einstieg die Trendrichtung des Setups bestätigen. Das Entry muss garantieren, dass das System bei jeder Preisbewegung positioniert ist, wofür es designed wurde.

28 Komponenten eines Handelssystems Ausstieg Stops Ausstiegsregel

29 Komponenten eines Handelssystems Wie wichtig ist der rechtzeitige Ausstieg? Fakt ist: Die meisten Trader verwenden die meiste Zeit und Mühe auf das Auffinden eines optimalen Markteinstiegs. Tatsache ist jedoch, dass der Ausstieg aus einer Position für die Profitabilität der Schlüsselfaktor ist.

30 Komponenten eines Handelssystems Wert der offenen Position positiv neutral negativ neutraler Ausstieg Gewinnmitnahme Verlustbegrenzung Gegensignal des System s Fixe/variable Profitziele Trailing Stops Gegensignal des Systems Break Even Stops Gegensignal des Systems Price Stops Time Stops

31 Komponenten eines Handelssystems Wann muss der aktive Handel eines Systems gestoppt werden? Die ist der absolute Notfall (worst-case), aber auch ein solcher Fall muss definiert werden, z.b.: Drastische Verschlechterung der Systemkennzahlen im Vergleich zum Backtest. Stärkerer Einbruch der Equity; als vorher definiert.

32 Komponenten eines Handelssystems Risk-Management Definition: Unter Risk-Management versteht man das kontrollierte Eingehen von Risiken beim Trading, insbesondere im Verhältnis zum vorhandenen Kapital. Eine Regel könnte lauten: Riskiere niemals mehr als 1% des vorhandenen Kapitals pro Trade.

33 Komponenten eines Handelssystems Risk-Management Eine Kennzahl im Zusammenhang mit Handelssystemen ist das sog. Risk-of-Ruin. Hierbei wird untersucht wie hoch, unter Berücksichtigung der Trefferquote und des durchschn. Gewinn/Verlustverhältnisses die Wahrscheinlichkeit ist, kein Tradingkapital mehr zu haben.

34 Komponenten eines Handelssystems Risk-Management Risk-of-Ruin Matrix bei einer Kontogrösse von mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 12 % Durschn. Gewinn/Verlust Anzahl Gewinner 4,5 25% 3,5 30% 2,5 35% 2,0 40% 1,5 45% 1,0 55% 0,7 65%

35 Komponenten eines Handelssystems Stops Wie werden Stops richtig gesetzt? Wie wichtig sind Stops?

36 Komponenten eines Handelssystems Das richtige setzen von Stops ist eher eine Kunst! Hier hilft DySen mit seiner intelligenten Optimierungsfunktion!!!

37 Komponenten eines Handelssystems Grundsatz: Trade niemals ohne Stops zu setzen!!

38 Komponenten eines Handelssystems Welche Arten von Stops gibt es? Fix Stop Trailing Stop Time Stop Profit Ziel Trading Parameter im DySen Dialog Linear Stop Kase Dev Stop Parabolic Stop Periods Stop Time Stop End of Day Stop Trading Parameter im DySen Dialog Auch Sentimentoren können in DySen als Stop benutzt werden!!!

39 Komponenten eines Handelssystems Frage: Welche Komponenten eines Handelssystems sind für ein erfolgreiches Handeln an den Börsen die Schlüsselfaktoren?

40 Komponenten eines Handelssystems Antwort: Effektive Ausstiegsregeln. Stops setzen und beachten. Die Grösse einer Position

41 Komponenten eines Handelssystems Beispiele für Money-Management Regeln: Die max. Grösse einer Position beträgt 50% der Equity, wobei pro Trade nicht mehr als 3% Verlust realisiert werden dürfen. Nach einem Gewinn wird die Positionsgrösse um 10% der Equity erhöht und erst wieder nach der ersten Verlustposition auf die ursprüngliche Grösse zurückgeführt.

42 Unterscheidung von Indikatoren Indikatoren Trendfolger Oszillatoren Volatilitätsindikatoren

43 Unterscheidung von Indikatoren Jeder Indikator ist für bestimmte Marktbewegungen konzipiert worden, deshalb muss man sich vor der Verwendung darüber im klaren sein, welche Marktbewegungen mit dem Handelssystem und damit mit dem Indikator abgebildet werden sollen!!!

44 DySen Indikatoren Trendfolger Aroon CCI Channel Breakout Crossing MA Directional Ind. (+/-DI) KAMA Linear Regression Moving Average MACD MACD Histogramm Oszillatoren Bollinger Bänder DSS Momentum PFE RSI RSI Smoothed Slow Stochastik Stochastik WVAD

45 DySen Indikatoren Volatilitäts Indikatoren Dynamic Momentum Index Sonstige Sentimentoren On Balance Volume Local Highs and Lows Candle Stick Sentimentor Point und Figure Renko Pivot Points

46 Trendlinien Psychologisch ist es immer von Vorteil in Richtung des vorherrschenden Trends zu traden. Dafür hat Dynamite Sentimentor ein sehr nützliches Werkzeug: Das Trendlinien-Zeichentool mit automatischem Sentimentor.

47 Trendlinien Eine weitere Möglichkeit zur Bestätigung von Handelsgelegenheiten/Signalen, insbesondere in trendlosen Seitwärtsphasen sind: Regel eines höheren Hochs oder niedrigeren Tiefs. Den Support/Resistance Sentimentor im Detail zu betrachten.

48 Kennzahlen von Handelssystemen Wichtige Kennzahlen im DySen Report: Performance Anteil Gewinner mittl. Gewinn/mittl. Verlust mittl. Trade (Gew. & Verlust) Expectancy Expectancy Score grösster Gewinntrade in Prozent Kennzahlen zur Standardabweichung Fröhlich-Faktor Gebührenhöhe max. Einbruch (Drawdown)

49 Kennzahlen von Handelssystemen Achtung: Ein gutes Handelssystem zeichnet sich durch ein positives Gesamtbild aller Kennzahlen aus. Ein System zu entwickeln, welches nur auf ein oder zwei Kennzahlen hin optimiert wurde, ist mit großer Wahrscheinlichkeit in der Zukunft nicht erfolgreich. Deshalb habe ich den Fröhlich-Faktor entwickelt.

50 Kennzahlen von Handelssystemen Der Fröhlich-Faktor lautet: Anzahl Gewinner mittl. Gewinn Performance x ( 100 ) x (Profit Factor + mittl. Verlust ) max. Einbruch + größter Verlust-Trade + größter Gewinn-Trade Als Regel gilt: Ein System ist dann brauchbar, wenn der Fröhlich-Faktor >= 10 ist.

51 Kennzahlen von Handelssystemen Nutzen des Fröhlich-Faktors: Güte eines Handelssystems kommt in einer Kennzahl zum Ausdruck Verschiedene Handelssysteme mit verschiedenen Underlyings werden durch die Kennzahl direkt miteinander vergleichbar Kein Rätselraten für den Anleger welche Kennzahlen aus gängigen Systemreportings auf welchem Niveau anzeigen ob ein System gut oder schlecht ist Kennzahl kann als Optimierungsziel zur Rentabilitätsoptimierung eines Systems oder zum Risk-Management eingesetzt werden.

52 Umsetzung von Signalen Bisher war es in Deutschland nur schwer möglich auch auf fallende Kurse zu setzen, aufgrund der nunmehr in grosser Zahl vefügbaren Short Zertifikate ist das kein Problem mehr. Etwas neuer sind auch die sog. Turbo-Zertifikate, mit denen der Handel in Indizes und Aktien mit Hebelwirkung möglich ist, ohne die riesigen Nachteile die beim Optionsschein vorhanden sind zu haben. Mehr Infos dazu unter und

53 Haltbarkeit von Systemen Problem: Selbst wenn man ein funktionierendes System entdeckt hat und damit Geld verdient, werden die Marktgegebenheiten sich irgendwann so drastisch verändern, dass entweder das System nicht mehr profitabel ist oder ein höherer Gewinn möglich wäre wenn die neuen Marktgegebenheiten durch das System abgedeckt werden würden.

54 Haltbarkeit von Systemen Lösung: Das System muss von Zeit zur Zeit den wechselnden Marktgegebenheiten angepasst werden. Dafür gibt es im Dynamite Sentimentor den System Tester. Wer ernsthaft ein funktionierendes Handelssystem entwickeln möchte, braucht den DySen System Tester!!!!!

55 Wie geht es weiter? Sollten Sie nach dem Seminar Fragen haben, können Sie mich jederzeit per Mail unter erreichen.

56 Wie geht es weiter? Vielen Dank!

57 Dynamite Sentimentor Die ganzheitliche Analyse- und Handelsplattform 2. User Treffen Berlin, den