Seminar zur Empirischen Wirtschaftsforschung

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1 Universität Ulm Ulm Germany Dipl. WiWi. Michael Alpert Manuel Baur Institut für Wirtschaftspolitik Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Erhard-Stiftungsprofessur Wintersemester 2007/2008 Seminar zur Empirischen Wirtschaftsforschung Einführung 1 Einführung in die Software EViews Das Softwarepaket EViews ermöglicht dem Anwender die Arbeit mit Daten sowie deren Auswertung. Insbesondere erlaubt EViews: Eingabe oder Änderung von Daten Einlesen von Daten (z.b. aus Excel) deskriptive Statistiken (z.b. Histogramm) ökonometrische Schätzungen (z.b. Methode der Kleinsten Quadrate) Überprüfung von Testhypothesen (z.b. Chow-Test auf Strukturbruch) Prognosen Programmierung etc. Das Softwarepaket EViews wird durch Aufrufen der Datei EViews4.exe bei der Version 4.1 gestartet. Alternativ kann man das Programm durch Öffnen eines Workfiles mit der Endung.wf1 bzw. eines Programmes mit der Endung.prg starten. Ein Workfile bzw. Programm kann von der Festplatte, aber auch von einer Homepage gestartet werden. Helmholtzstr. 20, Raum E 03 Tel , Fax Michael.Alpert@uni-ulm.de

2 Beim Start von EViews sind 4 verschiedene Bereiche zu erkennen. Im oberen Bereich befindet sich das Hauptmenü. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Wort wird eine Menüleiste aktiviert, in der die gewünschte Funktion ausgewählt werden kann. Der weiße Bereich unterhalb des Hauptmenüs ist das Eingabefenster, welches die direkte Eingabe von Befehlen erlaubt. Unter dem Eingabefenster befindet sich die eigentliche Arbeitsfläche. In diesem Bereich befinden sich Workfiles, Graphiken und Schätzungen. Unten befindet sich schließlich die Statusanzeige mit zentralen Informationen. Jeder Anwender hat prinzipiell zwei Möglichkeiten, mit EViews zu arbeiten. Eine Möglichkeit ist das Arbeiten mit diversen Menüleisten. Dies kann z.b. das Hauptmenü oben auf dem Bildschirm, aber auch ein weiteres Menü z.b. nach einer ökonometrischen Schätzung sein. Mit Mausbewegungen und Mausklicks kann man den gewünschten Befehl ausführen. Die andere Möglichkeit ist das Arbeiten mit dem weißen Eingabefenster. Dort kann der gewünschte Befehl durch Eingabe über die Tastatur ausgeführt werden. Oft ist diese Methode schneller und empfehlenswerter. Das Arbeiten mit den Menüleisten ist nur in Ausnahmefällen sinnvoller. Das ökonometrische Arbeiten erfolgt in EViews auf der Grundlage von Workfiles, die sich unter dem Menü File/ New/ Workfile erstellen lassen. Jedem Workfile muß über die Eingabe eines Start date und eines End date ein bestimmter Untersuchungszeitraum sowie unter Worfile frequency eine bestimmte Periodizität der verwendeten Zeitreihen zugeordnet werden. In jedem neuen Workfile befinden sich zunächst zwei Objekte, der Vektor der Residuen RESID, der erst durch eine Regression quantifiziert wird, und die Konstante C. Die für die Regressionsanalyse notwendigen Zeitreihen lassen sich im Menupunkt Objects/ New Object/ Series unter Eingabe eines Namens erstellen. Ein Doppelklick auf die neue Zeitreihe öffnet ein Fenster, in dem mit Hilfe des Befehls Edit die einzelnen Daten eingegeben werden können. 1.1 Voreinstellungen in EViews Im Hauptmenü öffnet sich mit einem Mausklick auf das Wort options eine Menüleiste. Im oberen Punkt window and font options sollten auf der rechten Seite unter,,warn on close nur zwei Haken bei Workfiles und Programs-Text sein. Unter,,allow only one untitled sollte kein Haken sein. Unter dem Punkt Frequency Conversion-Dates in der Menüleiste kann die Einstellung zur Datenübertragung von einem Workfile in ein anderes eingestellt werden, wenn beide Workfiles eine unterschiedliche Datenstruktur haben (z.b. Jahresdaten und Monatsdaten). Unter dem Punkt Print Setup können Druckereinstellungen geändert werden. Für einen farblichen Druck in eine Datei oder über einen Tintenstrahldrucker muss hier der Befehl,,Print in color mit einem Haken versehen werden. 2

3 1.2 EViewsbefehle 1. Das Arbeiten mit work files CREATE Erstellt einen work file z.b.: CREATE q Erstellt einen work file für Quartalsdaten, die von bis bearbeitet werden können. Die Buchstaben a bzw. m statt q erzeugen ein work file mit Jahres- bzw. Monatsdaten. SAVE Speichert den im Arbeitsspeicher vorhandenen work file mit allen Daten auf der Festplatte oder einer Diskette ab z.b.: SAVE h:\... Speichert alle Daten, die im Arbeitsspeicher sind. Tipp: Um die Originaldaten nicht versehentlich zu überschreiben, zur Vorsicht mit SAVE AS unter einem anderen Namen speichern. LOAD Lädt einen work file, der vorher mit SAVE abgespeichert wurde. z.b.: LOAD h:\...uebung Lädt den work file UEBUNG, der vorher mit SAVE abgespeichert wurde. OPEN Erfüllt die gleiche Funktion wie der Befehl LOAD 2. Das Einlesen und Speichern der Daten DATA Dateneditor zum Eingeben von Daten, z.b. aus einer gedruckten Statistik, z.b.: DATA BSP Öffnet den Dateneditor, so daß nun Daten für das Bruttosozialprodukt eingegeben werden können. BSP ist der Name der Datenreihe und kann frei gewählt werden READ Zum Einlesen von Daten in Fremdformaten. Damit können Daten aus anderen Programmen, z.b. LOTUS, aber auch nahezu allen anderen Programmen in EViews übernommen werden. Die unterstützten Formate können im Handbuch nachgelesen werden, bzw. werden nach Eingabe von READ am Bildschirm angezeigt. WRITE Schreibt Daten im Fremdformat auf die Festplatte oder Diskette. READ und WRITE gehören zusammen. STORE Speichert Daten, die sich im aktuellen work file (Arbeitsspeicher) befinden, im MicroTSP Format (als *.DB Datei) auf die Festplatte oder Diskette. z.b.: STORE h:\smolny\bsp Speichert die Daten des Bruttosozialprodukts, die beispielsweise vorher mit dem Editor DATA eingegeben wurden. Es entsteht die Datei BSP.DB, die auch das Format der Daten speichert. FETCH Lädt Daten (aus *.DB Dateien), die vorher mit dem Befehl STORE abgespeichert wurden. z.b.: FETCH h:\smolny\bsp Lädt die Daten des Bruttosozialprodukts (aus Datei BSP.DB), die vorher mit STORE abgespeichert wurden. STORE und FETCH gehören also zusammen. 3

4 3. Das Anzeigen der Daten GRAPH Erzeugt eine Graphik und speichert diese im Workfile ohne sie zuvor anzuzeigen. Stellt auserdem ein sehr umfangreiches Menü für Graphikeinstellungen zur Verfügung. z.b. GRAPH MyGraph ZWP Z3 Diagramm der Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere und des 3-monatigen Geldmarktzinssatzes. SHOW Zeigt Daten auf dem Bildschirm. Es können nur Daten von Variablen angezeigt werden, die sich im Arbeitsspeicher (work file) befinden. z.b.: SHOW BSP Zeigt die Werte der Variablen BSP auf dem Bildschirm. PLOT Zeichnet eine Grafik der Daten auf den Bildschirm. z.b.: PLOT(a) BSP Zeigt einen Zeitreihenplot des Bruttosozialprodukts. SCAT Zeichnet die Datenpaare von zwei Variablen in einem x y Diagramm. z.b.: SCAT UR VR Zeichnet die Werte der Variablen UR (Arbeitslosenquote) und VR (Quote der offenen Stellen) in einem x y Diagramm. HIST Häufigkeitsverteilung der Beobachtungen einer Datenreihe. z.b.: HIST RESID Häufigkeitsverteilung der Residuen der letzten Schätzung. BAR Zeichnet ein Balkendiagramm. z.b.: BAR Z3 Balkendiagramm des 3-monatigen Geldmarktzinssatzes. LINE Zeichnet ein Liniendiagramm. Identisch zum Plot Befehl. z.b.: LINE ZWP Liniendiagramm der Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere. XY Analog zu SCAT, nur dass die Punkte durch Linien miteinander verbunden sind. z.b.: XY yvg conng Stellt den Konsum ins Verhältnis zum verfügbarem Einkommen. PRINT Druckt die Daten auf einem angeschlossenen Drucker. 4. Zum Arbeiten im work file GENR Zum Berechnen von neuen Variablen aus bereits vorhandenen Variablen. z.b.: GENR UR = ( U / (ET+U) ) Berechnet die Arbeitslosenquote UR als Quotient der Zahl der Arbeitslosen U und den Erwerbspersonen (Erwerbstätige + Arbeitslose) Der Befehl GENR hat eine Reihe von Möglichkeiten, z.b. Mittelwertberechnung, Logarithmen, logische Operatoren..., die im Handbuch nachgelesen werden können. EXPAND Vergrößert den momentanen work file. z.b.: EXPAND RANGE Verändert die Größe des momentanen work file. Kann den work file im Gegensatz zu EXPAND auch verkleinern. z.b.: RANGE Achtung: bei Verkleinerung des work file können Daten verloren gehen. 4

5 SMPL Setzt den Beobachtungszeitraum für nachfolgende GENR, PLOT... Befehle. z.b.: SMPL SMPL IF Setzt den Beobachtungszeitraum für nachfolgende GENR, PLOT... Befehle anhand einer Bedingung. z.b.: SMPL IF z3>5 Es werden nur Zeitpunkte berücksichtigt, wo die Zinsen größer als 5 Prozent sind. R Erlaubt das Umbenennen von Variablen im work file. z.b.: R UR ALQ Benennt die Variable UR in ALQ um. D Zum Löschen von Variablen aus dem work file. z.b.: D U ET Löscht die nicht mehr benötigten Variablen U und ET aus dem work file. 5. Ökonometrische Schätzungen EQUATION LS FIT FORECAST TEST TSLS SYSTEM SOLVE VAR VAREST VARSTAT UROOT Erzeugt ein Schätzung im Workfile. Berechnet eine lineare Regression mit der Methode der kleinsten Quadrate (Least Squares). Ab EViews 4.0 über Optionen auch Regression der nichtlinearen Methode der kleinsten Quadrate (Non-Linear-Least-Squares). Berechnet Residuen und geschätzte Werte der letzten geschätzten Gleichung. Berechnet Vorhersagen mit Hilfe der letzten geschätzten Gleichung. Umfangreiches Testmenü. Berechnet eine Regression nach der zweistufigen Methode der kleinsten Quadrate (Two Stage Least Squares). Erzeugt ein Gleichungssystem im Workefile. Löst ein Gleichungssystem. Erzeugt ein VektorAutoRegressives Modell im Workfile. Schätzt ein Vektorautoregressives Modell. Berechnet verschiedene Statistiken aus einem Vektorautoregressiven Modell. Testet auf eine Einheitswurzel. 5

6 2 Daten in EViews einlesen 2.1 Daten im Fremdformat Mit dem Programm EViews können Daten im Fremdformat eingelesen werden. Dies ist im einzelnen möglich bei: Excel (.xls) Lotus (.wks bzw..wk3) Text-Ascii (*.*) Excel-Tabelle einlesen Oft liegen Daten in Form einer Excel-Tabelle vor. Um diese in EViews einlesen zu können, muß in einem ersten Schritt ein Workfile erstellt werden: schließen der Excel-Tabelle, z.b. create m , danach wird der Befehl read eingegeben, unter Dateityp wird Excel eingestellt und die entsprechende Datei geöffnet, die Voreinstellung By Obversation wird gelassen, falls die Variablen in den Spalten stehen, unter Import sample ist der Einlesezeitraum voreingestellt, unter Names for series or Number if named in File wird die Anzahl der einzulesenden Datenreihen angegeben, im Punkt Upper-left data cell wird das Feld eingetragen, in dem in der Excel-Tabelle die erste einzulesende Zahl steht. 6

7 Beispiel: A B C D 1 Zins 1 Zins In diesem Beispiel wird im ersten Schritt ein Workfile mit Jahresdaten gebildet: create a Danach werden die Daten aus der Excel-Tabelle eingelesen: read(t=xls, c2) d:\test1.xls 2 Aus der Excel-Datei test1.xls auf der Festplatte d werden 2 Reihen mit dem Startfeld c2 in EViews eingelesen Text-Ascii einlesen Das Einlesen einer Ascii-Datei funktioniert ähnlich wie das Einlesen einer Excel-Tabelle. Im ersten Schritt wird ein Workfile erstellt: z.b. create q danach wird der Befehl read eingegeben, unter Dateityp wird Text-Ascii eingestellt und die entsprechende Datei geöffnet, die Voreinstellung Data order wird gelassen, falls die einzulesenden Variablen in den Spalten stehen, unter Import sample ist der Einlesezeitraum voreingestellt, unter Names for series or Number if named in File wird die Anzahl der einzulesenden Datenreihen angegeben, 7

8 im Punkt Series headers wird angegeben, ob in der Zeile über den Daten der Name der Datenreihe zu finden ist, bei Rectanular file layout können Anfangsspalten bzw. -zeilen beim Einlesen gelöscht werden. In diesem Beispiel wird im ersten Schritt ein Workfile mit Monatsdaten gebildet: create m Danach werden die Daten aus der Ascii-Textdatei eingelesen: read(t=txt, skipcol=2) d:\test2.txt 1 Aus der Text-Datei test2.txt auf der Festplatte d wird 1 Reihe in EViews eingelesen, nachdem zwei Spalten gelöscht wurden. Beispiel: datum PR EViews Help EViews bietet dem Benutzer eine sehr ausführliche Hilfefunktion. Neben der Help Reference, in der die Wichtigsten Befehle beschrieben sind, stehen mit EViews 4.1 Update (pdf), Users Guide (pdf) und Command & Programming Reference (pdf) drei vollständige Handbücher als PDF innerhalb der Hilfe zur Verfügung. 2.3 Programmieren mit EViews Zur Dokumentation und um häufig wiederkehrende Arbeitsschritte deutlich schneller zu erledigen, bietet EViews die Möglichkeit Programme zu erstellen Kommentare Als Kommentarzeichen wird verwendet. Mit Einschränkungen kann hierfür aber verwendet werden. Dieses hat den Vorteil, dass Kommentare besser hervorgehoben werden und vor allem in längeren 8

9 Programmen Kommentare stärker ins Auge stechen, und man die gesuchte Stelle schneller findet. Der Kommentar geht bei beiden Zeichen bis zum Ende der Zeile und muss nicht durch wiederholen des Zeichens beendet werden. Beispiele: @ --- sehr hervorgehobener Optionen Bei Verwendung von Programmen ist es meist nicht erwünscht, dass sich nach Eingabe einer Programmzeile ein Menüfenster öffnet um die entsprechende Zeile genauer zu spezifizieren. Dies kann man umgehen, indem man die einzugebende Zeile im Eingabefenster solange verbessert, bis sich kein Fenster mehr öffnet und auch das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Jetzt kann diese Zeile mit Copy Paste in das Programm übernommen werden ohne, dass es zu diesem Effekt kommt. In der Command & Programming Reference Chapter 8. Command Reference sind die entsprechenden Optionen zu finden Verwendung von Variablen Manchmal ist es sinnvoll, Platzhalter für die Variablen zu verwenden. Hierfür werden! und % als Marker verwendet. Variablen, die mit % beginnen, können Stringtexte enthalten. Schreibt man mehrere solcher Variablen direkt hintereinander, werden die Referenzwerte zu einem String zusammengefasst. EViews unterscheidet hierbei, ob der Variablenname aus einer Zahl (0-9), einem Buchstaben (a - z) oder einem Namen (max. 16 Zeichen) besteht. Bei Namen sollte der Aufruf der Variable in { } gesetzt werden. Variablen, die mit! beginnen, enthalten Zahl Werte. Mit ihnen kann auch gerechnet werden. EViews ersetzt alle Variablen durch ihren Referenzwert und führt den dadurch entstehenden regulären Ausdruck aus. Hierdurch ist es insbesondere nicht direkt möglich, Leerzeichen in einer Variable zu verwenden. Insbesondere bei Pfadnamen ist dies zu beachten, da u.a. C:\Dokumente und Einstellungen nur dann in einer Variable verwendet werden kann, wenn der Aufruf der Variable in gesetzt wird und Leerzeichen im entsprechenden Ausdruck überhaupt zulässig sind. Beispiel: %Folder = "C:\" %Asciiinput = "Daten\Asciiformat" %Excelinput = "Daten\Excelformat"!EViewsVersion = 4.1!StartDate = 1991!EndDate = 2008 create q {!StartDate}.1 {!EndDate}.4 <- keine Leerzeichen möglich 9

10 cd {%Folder}\{%Excelinput} cd "{%Folder}\{%Excelinput}" <- keine Leerzeichen möglich <- Leerzeichen möglich Schleifen Die einfachste Schleife, die EViews zur Verfügung stellt, ist die FOR NEXT Schleife. FOR bezeichnet den Schleifenkopf, die Argumente stehen in der gleichen Zeile dahinter, nach dem ersten Zeilenumbruch beginnt die Schleife. NEXT beschreibt das Ende der Schleife und beginnt einen neuen Schleifendurchlauf. Die FOR NEXT Schleife kann in EViews noch zwei Ausprägungen annehmen. FOR Schleife mit String Variablen. Hierbei wird eine Liste mit Strings direkt in den Schleifenkopf geschrieben. Die Variable nimmt nun einen String nach dem anderen an. Es können auch mehrere Variablen gleichzeitig verändert werden. EViews arbeitet die Strings dann in Gruppen ab. Beispiel: for %1 z3 con yv plot %1 next das entspricht plot z3 plot con plot yv FOR Schleife mit Zahl Variablen. Hierbei handelt es sich um die klassische For Schleife aus vielen anderen Programmiersprachen mit Counter Start- und Endwert, sowie optionaler Schrittgröße Sonstige Tipps und Kleinigkeiten EViews kann wie die meiste englischsprachige Software nicht mit Umlauten umgehen. Mit etwas Mühe ist es dennoch möglich, Umlaute zu verwenden. Hierzu muss der Umlaut von Hand, oder mit einem Programm, jedesmal wieder gesetzt werden. Umlaute werden beim Verlassen von EViews nicht abgespeichert und führen zu einem Zeilenumbruch an der entsprechenden Stelle beim nächsten öffnen des Workfiles. Ähnliche Sorgfalt ist mit dem Umgang von Leerzeichen geboten. Diese müssen meist (aber nicht immer) in gesetzt werden. Die Verwendung von Groß- und Kleinschreibung ist völlig irrelevant, da EViews alles in Kleinbuchstaben konvertiert. Einzige Ausnahme ist die Variablenbeschreibung und der Displayname. Die Verwendung von Groß- und Kleinschreibung dient also rein der Lesbarkeit der Programme. Schreibt man längere EViews Programme, kann es unter Umständen sinnvoll sein, das Programm nicht immer komplett ablaufen zu lassen. Mit STOP kann an jeder beliebigen Stelle im Programm ausgestiegen werden. Ein Einstieg in das Programm an einer bestimmten Stelle ist nicht möglich. 10

11 2.3.6 Beispiel eines kleinen Programmes zum Einlesen von fuer EViews --- Do Datenquellen %Bundesbankfolder %IFOfolder = "C:\Daten\Deutschland\Bundesbankdaten" = --- Workfile erstellen create EW22_neu m Daten einlesen smpl --- Bundesbankdaten cd %Bundesbankfolder for %1 %2 su su su su su su tyi tyi tyi tyi us0cc us0cc us01cc us04cc uscc uscc usfa usna uszf uucc uucc wu wu xsc xsc yx900d next... smpl read(b6, t=xls, s=bbk_%1) bbk_%1 %1 11