Übung zur Empirischen Wirtschaftsforschung

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1 Dipl. Vw. Matthias Kirbach Sommersemester 2005 Abteilung Wirtschaftspolitik Helmholtzstr. 20, Raum E 02 Tel UNIVERSITÄT DOCENDO CURANDO ULM SCIENDO Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Universität Ulm matthias.kirbach@mathematik.uni-ulm.de Übung zur Empirischen Wirtschaftsforschung Einführung 1 Einführung in die Software EViews Das Softwarepaket EViews ermöglicht dem Anwender die Arbeit mit Daten sowie deren Auswertung. Insbesondere erlaubt EViews: Eingabe oder Änderung von Daten Einlesen von Daten (z.b. aus Excel) deskriptive Statistiken (z.b. Histogramm) ökonometrische Schätzungen (z.b. Methode der kleinsten Quadrate) Überprüfung von Testhypothesen (z.b. Chow-Test auf Strukturbruch) Prognosen Programmierung etc. Das Softwarepaket EViews wird durch Aufrufen der Datei EViews4.exe bei der Version 4.0 gestartet. Alternativ kann man das Programm durch Öffnen eines Workfiles mit der Endung.wf1 bzw. eines Programmes mit der Endung.prg starten. Ein Workfile bzw. Programm kann von der Festplatte, aber auch von einer Homepage gestartet werden. Beim Start von EViews sind 4 verschiedene Bereiche zu erkennen. Im oberen Bereich befindet sich das Hauptmenü. Durch einen Mausklick auf das entsprechende Wort wird eine Menüleiste aktiviert, in der die gewünschte Funktion ausgewählt werden kann. Der weiße Bereich unterhalb des Hauptmenüs ist das 1

2 Eingabefenster, welches die direkte Eingabe von Befehlen erlaubt. Unter dem Eingabefenster befindet sich die eigentliche Arbeitsfläche. In diesem Bereich befinden sich Workfiles, Graphiken und Schätzungen. Unten befindet sich schließlich die Statusanzeige mit zentralen Informationen. Jeder Anwender hat prinzipiell zwei Möglichkeiten, mit EViews zu arbeiten. Eine Möglichkeit ist das Arbeiten mit diversen Menüleisten. Dies kann z.b. das Hauptmenü oben auf dem Bildschirm, aber auch ein weiteres Menü z.b. nach einer ökonometrischen Schätzung sein. Mit Mausbewegungen und Mausklicks kann man den gewünschten Befehl ausführen. Die andere Möglichkeit ist das Arbeiten mit dem weißen Eingabefenster. Dort kann der gewünschte Befehl durch Eingabe über die Tastatur ausgeführt werden. Oft ist diese Methode schneller und empfehlenswerter. Das Arbeiten mit den Menüleisten ist nur in Ausnahmefällen sinnvoller. Das ökonometrische Arbeiten erfolgt in EViews auf der Grundlage von Workfiles, die sich unter dem Menü File/ New/ Workfile erstellen lassen. Jedem Workfile muß über die Eingabe eines Start date und eines End date ein bestimmter Untersuchungszeitraum sowie unter Worfile frequency eine bestimmte Periodizität der verwendeten Zeitreihen zugeordnet werden. In jedem neuen Workfile befinden sich zunächst zwei Objekte, der Vektor der Residuen RESID, der erst durch eine Regression quantifiziert wird, und die Konstante C. Die für die Regressionsanalyse notwendigen Zeitreihen lassen sich im Menupunkt Objects/ New Object/ Series unter Eingabe eines Namens erstellen. Ein Doppelklick auf die neue Zeitreihe öffnet ein Fenster, in dem mit Hilfe des Befehls Edit die einzelnen Daten eingegeben werden können. 1.1 Voreinstellungen in EViews Im Hauptmenü öffnet sich mit einem Mausklick auf das Wort options eine Menüleiste. Im oberen Punkt window and font options sollten auf der rechten Seite unter,,warn on close nur zwei Haken bei Workfiles und Programs-Text sein. Unter,,allow only one untitled sollte kein Haken sein. Unter dem Punkt Frequency Conversion-Dates in der Menüleiste kann die Einstellung zur Datenübertragung von einem Workfile in ein anderes eingestellt werden, wenn beide Workfiles eine unterschiedliche Datenstruktur haben (z.b. Jahresdaten und Monatsdaten). Unter dem Punkt Print Setup können Druckereinstellungen geändert werden. Für einen farblichen Druck in eine Datei oder über einen Tintenstrahldrucker muss hier der Befehl,,Print in color mit einem Haken versehen werden. 1.2 EViewsbefehle 1. Das Arbeiten mit work files CREATE Erstellt einen work file z.b.: CREATE q Erstellt einen work file für Quartalsdaten, die von bis bearbeitet werden können. Die Buchstaben a bzw. m statt q erzeugen ein work file mit Jahres- bzw. Monatsdaten. SAVE Speichert den im Arbeitsspeicher vorhandenen work file mit allen Daten auf der Festplatte oder einer Diskette ab z.b.: SAVE h:\... 2

3 Speichert alle Daten, die im Arbeitsspeicher sind. Tipp: Um die Originaldaten nicht versehentlich zu überschreiben, zur Vorsicht mit SAVE AS unter einem anderen Namen speichern. LOAD Lädt einen work file, der vorher mit SAVE abgespeichert wurde. z.b.: LOAD h:\...uebung Lädt den work file UEBUNG, der vorher mit SAVE abgespeichert wurde. OPEN Erfüllt die gleiche Funktion wie der Befehl LOAD 2. Das Einlesen und Speichern der Daten DATA Dateneditor zum Eingeben von Daten, z.b. aus einer gedruckten Statistik, z.b.: DATA BSP Öffnet den Dateneditor, so daß nun Daten für das Bruttosozialprodukt eingegeben werden können. BSP ist der Name der Datenreihe und kann frei gewählt werden STORE Speichert Daten, die sich im aktuellen work file (Arbeitsspeicher) befinden, im MicroTSP Format (als *.DB Datei) auf die Festplatte oder Diskette. z.b.: STORE h:\smolny\bsp Speichert die Daten des Bruttosozialprodukts, die beispielsweise vorher mit dem Editor DATA eingegeben wurden. Es entsteht die Datei BSP.DB, die auch das Format der Daten speichert. FETCH Lädt Daten (aus *.DB Dateien), die vorher mit dem Befehl STORE abgespeichert wurden. z.b.: FETCH h:\smolny\bsp Lädt die Daten des Bruttosozialprodukts (aus Datei BSP.DB), die vorher mit STORE abgespeichert wurden. STORE und FETCH gehören also zusammen. READ Zum Einlesen von Daten in Fremdformaten. Damit können Daten aus anderen Programmen, z.b. LOTUS, aber auch nahezu allen anderen Programmen in EViews übernommen werden. Die unterstützten Formate können im Handbuch nachgelesen werden, bzw. werden nach Eingabe von READ am Bildschirm angezeigt. WRITE Schreibt Daten im Fremdformat auf die Festplatte oder Diskette. READ und WRITE gehören zusammen. 3. Das Anzeigen der Daten SHOW Zeigt Daten auf dem Bildschirm. Es können nur Daten von Variablen angezeigt werden, die sich im Arbeitsspeicher (work file) befinden. z.b.: SHOW BSP Zeigt die Werte der Variablen BSP auf dem Bildschirm. PRINT Druckt die Daten auf einem angeschlossenen Drucker. PLOT Zeichnet eine Grafik der Daten auf den Bildschirm. z.b.: PLOT(a) BSP Zeigt einen Zeitreihenplot des Bruttosozialprodukts. 3

4 SCAT Zeichnet die Datenpaare von zwei Variablen in einem x y Diagramm. z.b.: SCAT UR VR Zeichnet die Werte der Variablen UR (Arbeitslosenquote) und VR (Quote der offenen Stellen) in einem x y Diagramm. HIST Häufigkeitsverteilung der Beobachtungen einer Datenreihe. z.b.: HIST RESID Häufigkeitsverteilung der Residuen der letzten Schätzung. BAR Zeichnet ein Balkendiagramm. z.b.: BAR Z3 Balkendiagramm des 3-monatigen Geldmarktzinssatzes. LINE Zeichnet ein Liniendiagramm. z.b.: LINE ZWP Liniendiagramm der Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere. 4. Zum Arbeiten im work file GENR Zum Berechnen von neuen Variablen aus bereits vorhandenen Variablen. z.b.: GENR UR = ( U / (ET+U) ) Berechnet die Arbeitslosenquote UR als Quotient der Zahl der Arbeitslosen U und den Erwerbspersonen (Erwerbstätige + Arbeitslose) Der Befehl GENR hat eine Reihe von Möglichkeiten, z.b. Mittelwertberechnung, Logarithmen, logische Operatoren..., die im Handbuch nachgelesen werden können. SMPL Setzt den Beobachtungszeitraum für nachfolgende GENR, PLOT... Befehle. z.b.: SMPL SMPL IF Setzt den Beobachtungszeitraum für nachfolgende GENR, PLOT... Befehle anhand einer Bedingung. z.b.: SMPL IF z3>5 Es werden nur Zeitpunkte berücksichtigt, wo die Zinsen größer als 5 Prozent sind. C Anzeigen der Variablen im work file. R Erlaubt das Umbenennen von Variablen im work file. z.b.: R UR ALQ Benennt die Variable UR in ALQ um. D Zum Löschen von Variablen aus dem work file. z.b.: D U ET Löscht die nicht mehr benötigten Variablen U und ET aus dem work file. 5. Ökonometrische Schätzungen LS FIT FORCST Berechnet eine lineare Regression mit der Methode der kleinsten Quadrate (Least Squares). Berechnet Residuen und geschätzte Werte der letzten geschätzten Gleichung. Berechnet Vorhersagen mit Hilfe der letzten geschätzten Gleichung. 4

5 FETEQ STOREQ TEST TSLS NLS SYS SOLVE VAREST VARSTAT UROOT Speichert eine Gleichung auf der Festplatte ab. Lädt eine vorher mit FETEQ abgespeicherte Gleichung von der Festplatte. Umfangreiches Testmenü. Berechnet eine Regression nach der zweistufigen Methode der kleinsten Quadrate (Two Stage Least Squares). Berechnet eine Regression nach der nichtlinearen Methode der kleinsten Quadrate (Non Linear Least Squares). Schätzt ein Gleichungssystem. Löst ein Gleichungssystem. Schätzt ein Vektorautoregressives Modell. Berechnet verschiedene Statistiken aus einem Vektorautoregressiven Modell. Testet auf eine Einheitswurzel. 1.3 Daten im Fremdformat Mit dem Programm EViews können Daten im Fremdformat eingelesen werden. Dies ist im einzelnen möglich bei: Excel (.xls) Lotus (.wks bzw..wk3) Text-Ascii (*.*) Excel-Tabelle einlesen Oft liegen Daten in Form einer Excel-Tabelle vor. Um diese in EViews einlesen zu können, muß in einem ersten Schritt ein Workfile erstellt werden: schließen der Excel-Tabelle, z.b. create m , danach wird der Befehl read eingegeben, unter Dateityp wird Excel eingestellt und die entsprechende Datei geöffnet, die Voreinstellung by obversation wird gelassen, falls die Variablen in den Spalten stehen, unter import sample ist der Einlesezeitraum voreingestellt, unter Names for series or number if named in File wird die Anzahl der einzulesenden Datenreihen angegeben, im Punkt Upper-left data cell wird das Feld eingetragen, in dem in der Excel-Tabelle die erste einzulesende Zahl steht. 5

6 Beispiel: A B C D 1 Zins 1 Zins In diesem Beispiel wird im ersten Schritt ein Workfile mit Jahresdaten gebildet: create a Danach werden die Daten aus der Excel-Tabelle eingelesen: read(t=xls, c2) d:\test1.xls 3 Aus der Excel-Datei test1.xls auf der Festplatte d werden 2 Reihen mit dem Startfeld c2 in EViews eingelesen Text-Ascii einlesen Das Einlesen einer Ascii-Datei funktioniert ähnlich wie das Einlesen einer Excel-Tabelle. Im ersten Schritt wird ein Workfile erstellt: z.b. create q danach wird der Befehl read eingegeben, unter Dateityp wird Text-Ascii eingestellt und die entsprechende Datei geöffnet, die Voreinstellung data order wird gelassen, falls die einzulesenden Variablen in den Spalten stehen, 6

7 unter import sample ist der Einlesezeitraum voreingestellt, unter Names for series or number if named in File wird die Anzahl der einzulesenden Datenreihen angegeben, im Punkt Series headers wird angegeben, ob in der Zeile über den Daten der Name der Datenreihe zu finden ist, bei rectanular file layout können Anfangsspalten bzw. -zeilen beim Einlesen gelöscht werden. In diesem Beispiel wird im ersten Schritt ein Workfile mit Monatsdaten gebildet: create m Danach werden die Daten aus der Asci-Textdatei eingelesen: read(t=txt, skipcol=2) d:\test2.txt 1 Aus der Text-Datei test2.txt auf der Festplatte d wird 1 Reihe in EViews eingelesen, nachdem zwei Spalten gelöscht wurden. Beispiel: datum PR Daten im Internet Ökonomisch relevante empirische/ statistische Informationen können mittlerweile zu einem erheblichen Umfang aus dem Internet bezogen werden: Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen stellen das umfassendste statistische Instrumentarium der Wirtschaftsbeobachtung dar. Interessant zum Nachschlagen sind beispielsweise die vierteljährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung für die Bundesrepublik Deutschland beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin: Um ein solches System auch für die Länder zu erstellen, wurde 1954 der Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (VGR d L) gegründet. Das Datenangebot des Arbeitskreises deckt weitgehend die Entstehungs-, Verteilungs- und Verwendungsrechnung auf Bundesländerebene ab. VGR 7

8 Für monetäre Daten der Bundesrepublik Deutschland ist die Deutsche Bundesbank in Frankfurt eine wichtige Adresse: Hier finden sich unter anderem die aktuellen Monatsberichte (als Download) und die Pressemitteilungen der Deutschen Bundesbank. Des Weiteren gibt es zahlreiche monetäre Statistiken und Links zu den anderen Europäischen Zentralbanken. Das ifo Institut für Wirtschaftforschung in München verdankt seinen Bekanntheitsgrad unter anderem den monatlichen unternehmensbezogenen Umfragen über die deutsche Industrie. Besonders der Konjunkturtest mit der Ermittlung des Geschäftsklimas erlangt monatlich weitreichendes Interesse. Diese Ergebnisse werden regelmäßig auch im Internet veröffentlicht. 8

9 Daten im workfile vgr04j.wf1 Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechung Daten der vierteljährlichen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der Bundesrepublik Deutschland, 1960 bis 2004 für West-, Ost- und Gesamtdeutschland; nominal, d.h zu jeweiligen Preisen. con Konsum Gesamtdeutschland conw Konsum Westdeutschland cono Konsum Ostdeutschland conw Konsum Westdeutschland yv verfügbares Einkommen Gesamtdeutschland yvo verfügbares Einkommen Ostdeutschland yvw verfügbares Einkommen Westdeutschland Monetäre Indikatoren der Deutschen Bundesbank Z3 Geldmarktzins, 3-Monatszinssatz ZWP Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere Quelle: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 9