GUIDANCE ON FMI REPORT. Single Resolution Board

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Miriam Melanie Schmitt
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1 GUIDANCE ON FMI REPORT Single Resolution Board

Abfrage 2017 dient dem Verständnisaufbau zur Aufrechterhaltung von FMI Zugängen in der Abwicklung.

2 SRB DATENABFRAGE ZU FMI Hintergrund Single Resolution Board (SRB) erweitert Datenabfrage zu FMI Zugängen im Vergleich zur Abfrage Abfrage 2016 stellte minimale Informationsanforderung dar. Abfrage 2017 dient dem Verständnisaufbau zur Aufrechterhaltung von FMI Zugängen in der Abwicklung. Termin Abfrage zum Datenstichtag Abgabetermin der ausgefüllten Templates Keine explizite Angabe (vsl )

3 GENERELLE INFORMATIONEN Inhalt Soll detaillierten Überblick über Teilnahme der Banken in FMIs geben. Template zielt nicht auf ausführliches Verständnis der kritischen FMIs ab. Abfrage horizontaler Daten über FMIs wird direkt durch Aufsichtsbehörde durchgeführt. Vorteil: effizienteres Vorgehen durch Direktabfrage, speziell wenn Informationen alle teilnehmenden Banken betreffen. Bsp.: Mitgliedschaftsvoraussetzungen bei FMIs der Bankenunion und ausgewählten europäischen oder internationalen FMIs werden von Aufsichtsbehörde abgefragt. Banken müssen diese Informationen nur für andere FMIs (bspw. aus Drittstaaten) angeben und bei indirektem Zugang. Seite 3

4 ÜBERSICHT: TEMPLATE FMI Gesamtübersicht Template Teil 1 Teil 2 Teil 3 Kommentarbereich Drei Teilbereiche Eigenschaften der FMIs Quantitative Daten Potentielle Auswirkung einer Abwicklung Informationen über das System und über die Nutzung des Systems durch das meldenden Institut. Beinhaltet: governing law, genutzte Währung, zusätzliche Nebenleistungen, usw. Dient zur Messung der Nutzung der FMI durch das meldende Institut und des Exposures des meldenden Instituts. Abfrage zur derzeit nutzbaren Kreditlinien und dem höchstem (intraday) Liquiditätsbedarf und Schätzung des Liquiditätsbedarf unter Stress. Bestehen vertragliche Voraussetzungen zur automatischen Kündigung des Zugangs in Abwicklung oder ähnliches? Benötigte Substitutionszeit Kontakt innerhalb der FMI Seite 4

5 TEIL 1: EIGENSCHAFTEN DER FMIS 010 Entity name 020 Legal identifier 030 System type 040 Designation 50 Participation mode 60 Identification Code of the FMI 070 Name of representative institution 080 Identification code of the representative institution A10 Operator A20 Country A30 Currency(ies) relevant for reporting entity A40 Core services provided by FMI/ representative institution A50 Ancillary services provided by FMI/ representative institution with credit or liquidity exposures A60 Services provided to FMI/ representative institution A70 Communication service providers A80 Other service providers enabling access to FMIs Gleiche Felder wie bei Abfrage 2016 Juristische Person, welche System betreibt Anwendbares Recht Anbieter für Kommunikationssysteme, die von Bank als Zugang für FMI genutzt wird Seite 5

6 TEIL 2: QUANTITATIVE DATEN B10 B20 Value of positions on proprietary accounts (EUR Mn) Value of positions on client omnibus accounts (EUR Mn) B30 Value of positions on client segregated accounts (EUR Mn) B40 Number of clients covered by omnibus accounts ( 000) B50 Number of clients covered by segregated accounts ( 000) B60 Number of transactions on proprietary accounts ( 000) B70 Number of transactions on client accounts ( 000) B80 B90 B100 B110 B120 Value of transactions on proprietary accounts (EUR Mn) Value of transactions on client accounts (EUR Mn) Credit line (EUR Mn) Peak of (intraday) liquidity or collateral requirements (EUR Mn) Estimated additional liquidity or collateral requirements in a stress situation (EUR Mn) Nur für zentrale Gegenpartei und Zentralverwahrer zu melden Gilt nur FMIs wo das meldende Institut indirekten Zugriff auf Client bereitstellt Durchschnittliche tägliche Transaktionen über das vergangene Jahr Gewährter Kreditrahmen im System Nnur zu melden falls zutreffend Dieser Teil ist im Gegensatz zur Abfrage 2016 neu ergänzt worden. Seite 6

7 TEIL 3: POTENTIELLE AUSWIRKUNG EINER ABWICKLUNG 090 Mapping to critical function 100 Mapping to core business line 110 Membership Requirements 120 Impact of resolution proceedings C10 Termination triggers 130 Substitutability C20 C30 Timelag for substitutability Point of contact(s) at FMI/ representative institution for matters related to resolution of the entity Gleiche Felder wie bei Abfrage 2016 Vertragliche Bestimmungen die automatische Auflösung des Vertrags erlauben Gleiches Feld wie bei Abfrage 2016 Benötigte Zeit für Substitution wenn Zugang zu FMI nicht möglich ist Kundenbetreuer: Name, Position, Seite 7

8 ALLGEMEINE FORMATANFORDERUNGEN Die Abgabe erfolgt als Excel-Datei Währung Eingabe nicht möglich Eingabe nicht zutreffend Trennung Tausend Dezimalstelle (falls keine Rundung erfolgt) Intervall eingeschlossen/ausgeschlossen Euro (Rundung auf Mil.) UA NA Punkt Komma [ ] / ( ) Seite 8

KONTAKTINFORMATION 1 PLUS i GmbH Postfach 130211 90114 Nürnberg T 0911-56 799 499 F 0911-56 799 555 www.1plusi.de Dr.

9 KONTAKTINFORMATION 1 PLUS i GmbH Postfach Nürnberg T F Dr. Andreas Igl Stephan Lutze andreas.igl@1plusi.de stephan.lutze@1plusi.de Seite 9

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