Syllabus: CMM Computergestütztes Risikomanagement (AQM3012)

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1 Syllabus: CMM Computergestütztes Risikomanagement (AQM3012) Prof. Dr. Katja Specht Hochschule Pforzheim / Pforzheim University Lehrveranstaltung: Leistungsnachweis: Workload: Link zum Kurskatalog: AQM3012 CMM Computergestütztes Risikomanagement Präsentation und Hausarbeit 4 ECTS Credits bei 2 Semesterwochenstunden in einem Semester. Das ergibt 120 Std. Workload, der sich in etwa wie folgt aufteilt: ca. 24 Kontaktstunden für die Seminarveranstaltungen ca. 20 Std. für Übungsaufgaben ca. 75 Std. pro Teilnehmer für Hausarbeit und Präsentation Informationen und Kursmaterial: Voraussetzungen: Auf der E Learning Plattform ist die Veranstaltung CMM Risikomanagement, Prof. Specht, SS 2011 angelegt (Bereich Wirtschaft, Quantitative Methoden). Dort sind im Dokumentenarchiv die Unterlagen für die Präsentationen und Übungen, dieser Syllabus und alle anderen Dokumente abgelegt. Zudem ist ein Diskussions Forum eingerichtet, über das auftretende Fragen in einem ersten Schritt im Studierendenkreis diskutiert werden können. Allgemeine Fragen an die Dozenten können über dieses Forum transparent behandelt werden, d.h. jeder kann die Antworten einsehen. Grundlagen der deskriptiven Statistik (AQM1021) Grundlagen der induktiven Statistik (AQM2011) Grundlagen der Quantitativen Planung 2 (AQM2021) Gültigkeit: Sommersemester 2011 Lehrende: Ort und Zeit: Prof. Dr. Katja Specht Büro: W Kolloquium: Siehe LSF Tel.: Fax: e mail: katja.specht@hs pforzheim.de Internet: sprache=de Siehe Zeitplan unten und LSF

2 2 Kurzbeschreibung: In dieser Lehrveranstaltung werden die quantitativen Methoden zur Bewertung unternehmerischer Risiken und deren Konsequenzen für das interne Risikomanagement behandelt. Neben der Vermittlung der Konzepte steht deren computergestützte Anwendung im Vordergrund. Dabei wird insbesondere auf die Anwendungsbezüge zur finanzwirtschaftlichen Praxis geachtet. Lernziele: Die Studierenden kennen verschiedene Risikoarten im unternehmerischen Umfeld, 2. kennen die grundlegenden Konzepte des Risikomanagements, 3. können verschiedene Risikokategorien computergestützt bewerten, 4. kennen die Eigenkapitalvorschriften für risikobehaftete Positionen. Beitrag des Faches zur Gesamtzielerreichung des Studiengangs: Siehe Link. Vorläufiger Zeitplan: Termine Veranstaltung Einführungsveranstaltung: Struktur der Veranstaltung und Themenvorstellung Entfällt wegen Strategietag Einführung ins Risikomanagement (Specht) Risiko und Ertrag von Wertpapieren (Specht) Alternative Risikomaße und Volatilität Risikoadjustierte Performancemaße Osterferien Entfällt wegen Exkursionen Marktmodell/CAPM Marktrisiko I: VaR Marktrisiko II: VaR Kreditrisiko Zinsrisiko Pfingstferien Kapitalunterlegungsvorschriften Abschlussveranstaltung

3 3 Lehr und Lernkonzept Bei der Veranstaltung handelt es sich um ein Seminar, in dem Computerübungen integriert sind. Der Erfolg seminaristischer Veranstaltungen hängt maßgeblich von der Mitarbeit der Studierenden ab. Sie sind Präsentatoren und Lehrende gleichzeitig und somit für den Erfolg der Veranstaltung mit verantwortlich. Die Studierenden werden zunächst in Gruppen/Teams (2 4 Teilnehmer) eingeteilt. Diese Gruppeneinteilung gilt für das gesamte Semester. Im Laufe des Seminars hat jede der Gruppen eine Präsentation abzuhalten und eine Hausarbeit von maximal 20 Seiten anzufertigen (weitere Infos dazu weiter unten). Jedes Team erhält ein Schwerpunktreferat für das es für einen gegebenen Termin eine ca. 45 minütige Präsentation abhalten muss, in der das jeweilige Thema vorgestellt und deren Umsetzung in Excel anhand von Beispielen gezeigt werden soll. Im Anschluss hieran soll das Team für wiederum 45 Minuten Computerübungen ( Homework Cases ) vorbereiten. Die Teilnehmer der Veranstaltung sollen den gezeigten Stoff hierdurch vertiefen können. Das verantwortliche Team stellt hierzu Datensätze und Fragestellung bereit und unterstützt die Studierenden bei Fragen. Die Lösungen der Gruppen sind bis spätestens So., 18 Uhr, vor der nächsten Seminarsitzung dem Team des Schwerpunktreferats zuzustellen, das wiederum innerhalb einer Woche ein Feedback über die Richtigkeit der Lösung gibt. Jedes Team hat sich an den Homework Cases der anderen Teams zu beteiligen. Folgende Unterlagen sind immer abzugeben: 1. PPT Präsentation (als Datei) 2. Lösungen der Homework Cases einer jeden Gruppe (in cc: Specht) 3. Das Feedback zu den Lösungen der Homework Cases (in cc: Specht) 4. Die Hausarbeit in einer Druckversion und als Datei Weitere Informationen zur schriftlichen Ausarbeitung Machen Sie sich nochmals mit den Grundregeln des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut. Es wird von Ihnen eine ordnungsgemäße Umsetzung dieser Grundsätze erwartet. Zu diesem Thema existieren viele Ausarbeitungen, wobei an dieser Stelle beispielhaft genannte sei: Eco, Umberto, Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt, 11. Auflage UTB Taschenbuch. Zudem hat unsere Hochschule eine Campuslizenz für die Software Citavi Literaturverwaltung und Wissensorganisation erworben, die Sie hier gut einsetzen könnten (siehe Link auf der Homepage der Fakultät Wirtschaft und Recht). Die Ausarbeitung soll 20 Seiten nicht überschreiten (Schriftgröße mindestens 12 pt, Arial). Dabei wird auf folgende Punkte besonderer Wert gelegt: 1. Geben Sie auf dem Deckblatt der Ausarbeitung Name, Vorname, Matrikelnummer und Adresse der beteiligten Gruppenmitglieder an. 2. Fügen Sie ein Literaturverzeichnis an. 3. Die schriftliche Ausarbeitung muss in ausgedruckter Form und als Datei abgegeben werden. Zulässige Dateiformate sind Worddokumente (*.doc) oder (*.rtf). 4. Die Ausarbeitung ist bis zum abzugeben. Später abgegebene Ausarbeitungen werden mit 5,0 bewertet. Eine der Grundregeln des wissenschaftlichen Arbeitens ist es, benutzte Quellen anzugeben. Dies bleibt auch unter den Bedingungen des Internets gültig. Insbesondere die Einhaltung dieser Grundregel wird bei allen schriftlichen Arbeiten durch eine Volltextanalyse auf Plagiat überprüft. Es versteht sich von selbst, dass aus dem Internet oder aus Büchern abgeschriebene Textteile als Täuschungsversuch gewertet werden und zum Nichtbestehen (5,0) der gesamten Prüfungsleitung des Faches führen.

4 4 Literatur Albrecht/Maurer (2008): Investment und Risikomanagement: Modelle, Methoden, Anwendungen. Schäffer Poeschel, 3. Aufl., Stuttgart Hull (2007): Risk Management and Financial Institutions. Pearson Education, New Jersey Jorion (1997): Value at Risk. McGraw Hill, New York Merbecks/Stegemann/Frommeyer (2004): Intelligentes Risikomanagement Das Unvorhersehbare meistern. Redline Wirtschaft bei Ueberreuther, Frankfurt/Wien Poddig/Dichtl/Petersmeier (2001): Statistik, Ökonometrie, Optimierung Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement. Uhlenbruch, Bad Soden/Ts. Regelungen zum Leistungsnachweis Der Leistungsnachweis ergibt sich gemäß folgender Aufteilung: Schwerpunktreferat Methode (inkl. Homework Case): 40% Mitarbeit und Lösung der Homework Cases: 30% Schriftliche Ausarbeitung: 30% Für die Bewertung gelten zudem folgende Regeln: Jede einzelne Teilleistung muss mit einer Note von 4,0 oder besser bestanden werden. Der Prüfer behält sich vor, die Teilleistungen innerhalb einer Gruppe unterschiedlich zu benoten. Der Prüfer behält sich vor, bei mehr als einer Fehlstunde den Kurs insgesamt mit nicht bestanden zu bewerten. Eine verspätete Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung wird mit einer 5,0 bewertet. Folgendes Bewertungsschema wende ich an: ʹSehr gutʹ bedeutet herausragende Leistung die weit über dem Durchschnitt liegt. ʹGutʹ bedeutet gute Leistung, die über dem Durchschnitt liegt. ʹBefriedigendʹ bedeutet durchschnittliche Leistung, welche durchaus Mängel aufweist, jedoch den Anforderungen grundsätzlich entspricht. ʹAusreichendʹ bedeutet unterdurchschnittliche Leistung mit auffälligen Mängeln. Mangelhaftʹ bedeutet nicht akzeptable Leistung, welche den Anforderungen nicht mehr entspricht. Verhaltensregeln und wissenschaftliches Ehrverständnis: Lesen Sie ausführlich den Syllabus. Im Kurs selber setze ich auf Interesse am Thema, gegenseitigen Respekt und Vertrauen, Fairness, Pünktlichkeit, Stetigkeit, Engagement und Leistungsbereitschaft. Ein großer Teil der Arbeit ist in Ihrer Arbeitsgruppe zu leisten ( Intra Group Work ). Beachten Sie in der Gruppe dabei folgende Grundsätze: Respekt voreinander, Übernehmen Sie Verantwortung für Ziele und Aufgaben, be fair, handeln Sie aufrichtig und vertrauensvoll, gehen Sie höflich miteinander um. Der Arbeitserfolg hängt zudem auch von der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Gruppen ab ( Inter Group Work ). Gruppen sollten sich auch untereinander in ihrer Arbeit unterstützen. Beachten Sie auch hier die oben genannten Grundsätze der Zusammenarbeit. Bitte verhalten Sie sich fair gegenüber den anderen. Dazu gehört auch, dass Sie pünktlich erscheinen, nicht früher gehen und dass Sie alle sonstigen Belange, die nichts mit der Veranstaltung zu tun haben (z.b. Telefonieren, SMS versenden etc.), in der Pause erledigen. Bitte bringen Sie stets die notwendigen Unterlagen mit. Ihr Mobiltelefon ist ausgeschaltet.

5 5 Eine Abwesenheit ist im Vorhinein per Mail zu entschuldigen. Mehr als eine Abwesenheit ist nicht möglich! Der Prüfer behält sich vor, bei mehr als einer Fehlstunde den Kurs insgesamt mit nicht bestanden zu bewerten. Zwei Verspätungen werden wie eine Fehlstunde gewertet. Die oben genannten Termine für alle Aufgaben sind einzuhalten. Es ist selbstverständlich und gewünscht, dass in der Veranstaltung jederzeit inhaltliche Fragen gestellt werden. Dies dient neben Ihrem Verständnisfortschritt auch der Lehrenden bei seiner Einschätzung des Kenntnisstandes der Studierenden, um mögliche Themenfelder nochmals zu vertiefen und die Lerngeschwindigkeit ggfs. anzupassen. Fragen Sie bitte direkt in der Veranstaltung oder in der nächsten Veranstaltung. Mein Selbstverständnis als Lehrende Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass Sie einen erfolgreichen Lernfortschritt realisieren und ein Verständnis für die praktische Bedeutung der Lerninhalte bekommen. Verständnisfragen sollten möglichst gleich während der Veranstaltung gestellt werden. Ebenso sind Ihre Kommentare, die dem Lernfortschritt aller dienen, herzlich willkommen. Mein Ziel ist es, dass Sie die Veranstaltung erfolgreich abschließen können, allerdings liegt der wesentliche Teil der Arbeit bei Ihnen. Viel Erfolg! Katja Specht