Seminar: Risikomanagement in Banken

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1 Seminar: Risikomanagement in Banken Themen, Ziele, Aufgaben Dominic Ressel, Tobias Häusser, Achim Klein Universität Hohenheim Wirtschaftsinformatik 2 Hohenheim,

2 Inhalt des Seminars Das Seminar findet in Kooperation mit dem EU-Projekt FIRST statt. Partner des Projektes FIRST sind unter anderem die Banca Monte dei Paschi di Siena und die Börse Stuttgart. Inhalt des Seminar ist das Risikomangement in Banken unter besonderer Berücksichtigung der Optimierungspotentiale, welche die Methoden zur intelligenten Informations- und Wissensverarbeitung heute bieten. Das Seminar findet in Kooperation mit der Kreissparkasse Böblingen statt, die die Umsetzung des Risikomanagements am praktischen Beispiel der Bank aufzeigen wird. 2

3 Ziele (1) - übergreifende Seminararbeiten Die Thematik des Seminars soll in übergreifenden, einführenden Seminararbeiten in seiner Breite dargestellt werden. Die folgenden Bereiche des Risikomanagements sollen hierzu in einzelnen Seminararbeiten behandelt werden: 1.) Portfoliorisikomessung und -steuerung für Marktpreisrisiken 2.) Portfoliorisikomessung und -steuerung für Kreditrisiken 3.) Liquiditätsrisiken 4.) Operationale Risiken und sonstige Risiken 5.) Stresstests 3

4 Ziele (2) - vertiefende Seminararbeiten (intelligente Informations- und Wissensverarbeitung) Vertiefende Seminararbeiten sollen die Einsatzpotentiale der Methoden der intelligenten Informations- und Wissensverarbeitung aufzeigen. An Hand der Einsatzfelder Markpreisrisiko- (Investment Management) und Kreditrisikosteuerung (Rating) sollen die Einsatzpotentiale der folgenden Methoden aufgezeigt werden: 1.) Neuronale Netze 2.) Support Vector Machines (SVM) 4

5 Ziele (3) - vertiefende Seminararbeit (Kreditrisiko, LGD) Während in der Vorlesung: Informationsmanagementsysteme in der Bank und Versicherungswirtschaft im WS 2010/11 das Thema Rating intensiv behandelt wurde soll in einer weiteren Seminararbeit das Thema der Verlusthöhe bei Ausfall behandelt werden: 1.) Verlusthöhe bei Ausfall (LGD Loss-Given-Default) 5

6 Aufgaben (1) - übergreifende Seminararbeiten 1. In dem Seminar ist literaturbasiert der Stand der Wissenschaft zu dem jeweiligen Bereich des Risikomanagements zu ermitteln. 2. Der Bereich ist hinsichtlich seiner Besonderheiten gegenüber den anderen Bereichen des Risikomanagements abzugrenzen. 3. Die Relevanz des Bereiches ist hinsichtlich des Gesamtrisikos einer Bank aufzuzeigen. 4. Die für den jeweiligen Bereich des Risikomanagements relevanten Methoden und Verfahren sind konzeptionell darzustellen. 5. Präsentation und Diskussion des Risikomanagements in dem Bereich. 6

7 Aufgaben (2) - vertiefende Seminararbeiten 1. In dem Seminar ist literaturbasiert der Stand der Wissenschaft und Technik im Bezug die jeweils behandelte Methode zu ermitteln. 2. Die Methode ist konzeptionell vorzustellen. 3. Die Methode ist vergleichend im Bezug auf andere Methoden einzuordnen. 4. Das Potential der Methode zu Optimierung des Risikomanagements ist aufzuzeigen. 5. Präsentation und Diskussion zur jeweils behandelten Methode. 7

8 Themen (1) übergreifende Seminararbeiten No Thema: Literatur (jeweils nur die relevanten Kapitel) Bearbeitet von Betreut von 1 Portfoliorisikomessung und - steuerung für Marktpreisrisiken 2 Portfoliorisikomessung und - steuerung für Kreditrisiken Hartmann-Wendels, Bankbetriebslehre 2010 Rolfes, Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert steuern 2008 Hartmann-Wendels, Bankbetriebslehre 2010 Rolfes, Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert steuern 2008 Henking, Blum, Fahrmeir, Kreditrisikomessung, 3 Liquiditätsrisiken Hartmann-Wendels, Bankbetriebslehre 2010 Rolfes, Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert steuern 2008 BIZ Liquidity Risk 2008 Anastasia Dietenberg Natalie Müller Dilek Yüce Dr. Eckelmann Dr. Eckelmann Dr. Eckelmann 4 Operationale Risiken und sonstige Risiken Hartmann-Wendels, Bankbetriebslehre 2010 Rolfes, Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert steuern 2008 BIZ Operational Risk 2003 Murat Aktikkalmaz Dr. Eckelmann 5 Stresstests Gruber; Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis: Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung 2010 BIZ Stress Testing 2009 Veli Incesögüt Dr. Eckelmann 8

9 Themen (2) vertiefende Seminararbeiten (intelligente Informations- und Wissensverarbeitung) No Thema: Literatur Bearbeitet von Betreut von 1 Neuronale Netze Sun et al 2009 Zekic 1998 Mitchell 1997 Franken Support Vector Machines Joachims 2002 Huang et al 2004 Sebastiani 2002 Härdle, Moro, Schäfer 2007 Nico Stecher Caglar Bektas Tobias Häusser Dominic Ressel 9

10 Themen (3) vertiefende Seminararbeit (Kreditrisiko) No Thema: Literatur Bearbeitet von Betreut von 1 Verlusthöhe bei Ausfall (LGD) Hartmann-Wendels, Bankbetriebslehre 2010 Altman, Resti, Sironi Editors, Recovery Risk Engelmann, Raumeier Editors, The Basel II Risk Parameters Kader Yilmaz Dr. Eckelmann 10

11 Zeitplan Datum Termin-Beschreibung Ort Aushang Themen und Erläuterung Ilias Anmeldungsende Ilias Einführung und Themenvergabe Hörsaal Besprechung der Gliederung Betreuer Abgabe vorläufige Ausarbeitung Betreuer Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung Betreuer Abschluss Begutachtung (Betreuer) Vorbesprechung der Präsentation Betreuer Abschlusspräsentation Kreissparkasse Böblingen 11

12 Bewertung 1. Schriftliche Ausarbeitung (Umfang ca Seiten, Bewertungsgewicht: 30%) 2. Ergebnispräsentation und Diskussion zu eigenem Vortrag (Bewertungsgewicht: 40%) 3. Mitarbeit in Diskussionen (Bewertungsgewicht: 30%) 12

13 Literatur - übergreifende Seminararbeiten Literatur Portfoliorisikosteuerung für Marktpreisrisiken (1/5) Thomas Hartmann-Wendels, Anderas Pfingsten, Martin Weber, Bankbetriebslehre, 5. Auflage März 2010, Springer Verlag * Bernd Rolfes, Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert steuern, 2. Auflage, 6. Oktober 2008, Verlag Schäfer-Poeschel * * Es sind jeweils nur die Kapitel relevant, die sich mit dem jeweiligen Risikobereich, sowie dessen Einordnung in das Gesamtbankrisiko beschäftigen. Es sollte eine möglichst aktuelle Auflage des Buchs verwendet werden. 13

14 Literatur - übergreifende Seminararbeiten Literatur Portfoliorisikosteuerung für Kreditrisiken (2/5) Thomas Hartmann-Wendels, Anderas Pfingsten, Martin Weber, Bankbetriebslehre, 5. Auflage März 2010, Springer Verlag * Bernd Rolfes, Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert steuern, 2. Auflage, 6. Oktober 2008, Verlag Schäfer-Poeschel * Andreas Henking, Christian Blum, Ludwig Fahrmeir, Kreditrisikomessung, statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung, 1. Auflage, 21. Juni 2006, Springer Verlag * * Es sind jeweils nur die Kapitel relevant, die sich mit dem jeweiligen Risikobereich, sowie dessen Einordnung in das Gesamtbankrisiko beschäftigen. Es sollte eine möglichst aktuelle Auflage des Buchs verwendet werden. 14

15 Literatur - übergreifende Seminararbeiten Literatur Liquiditätsrisiken (3/5) Thomas Hartmann-Wendels, Anderas Pfingsten, Martin Weber, Bankbetriebslehre, 5. Auflage März 2010, Springer Verlag * Bernd Rolfes, Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert steuern, 2. Auflage, 6. Oktober 2008, Verlag Schäfer-Poeschel * BIZ Liquidity Risk, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, * Es sind jeweils nur die Kapitel relevant, die sich mit dem jeweiligen Risikobereich, sowie dessen Einordnung in das Gesamtbankrisiko beschäftigen. Es sollte eine möglichst aktuelle Auflage des Buchs verwendet werden. 15

16 Literatur - übergreifende Seminararbeiten Literatur Operationale Risiken und sonstige Risiken (4/5) Thomas Hartmann-Wendels, Anderas Pfingsten, Martin Weber, Bankbetriebslehre, 5. Auflage März 2010, Springer Verlag * Bernd Rolfes, Gesamtbanksteuerung: Risiken ertragsorientiert steuern, 2. Auflage, 6. Oktober 2008, Verlag Schäfer-Poeschel * BIZ Operational Risk, Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, * Es sind jeweils nur die Kapitel relevant, die sich mit dem jeweiligen Risikobereich, sowie dessen Einordnung in das Gesamtbankrisiko beschäftigen. Es sollte eine möglichst aktuelle Auflage des Buchs verwendet werden. 16

17 Literatur - übergreifende Seminararbeiten Literatur Stresstests (5/5) BIZ Stress Testing, Principles for sound stress testing practices and supervision, Walter Gruber; Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis: Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung, 1. Auflage 13. August 2010, Verlag Schäfer-Poeschel * Es sind jeweils nur die Kapitel relevant, die sich mit dem jeweiligen Risikobereich, sowie dessen Einordnung in das Gesamtbankrisiko beschäftigen. Es sollte eine möglichst aktuelle Auflage des Buchs verwendet werden. 17

18 Literatur vertiefende Seminararbeiten (intelligente Informations- und Wissensverarbeitung) Neuronale Netze Franken R (2007) Ein Vergleich des binären Logit-Modells mit künstlichen neuronalen Netzen zur Insolvenzprognose anhand relativer Bilanzkennzahlen, SFB 649 Economic Risk Discussion Paper Mitchell T (1997) Machine Learning. McGraw, New York Sun, Rachev, Chen, Fabozzi (2009) Measuring Intra-Daily Market Risk: A Neural Network Approach, European Financial Management Symposium on Risk Management in Financial Institutions Zekic M (1998) Neural Network Applications in Stock Market Predictions, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Croatia 18

19 Literatur vertiefende Seminararbeiten (intelligente Informations- und Wissensverarbeitung) SVM Härdle W, Moro Ruslan A., Schäfer D, Estimating Probabilities of Default With Support Vector Machines, SFB 649 Economic Risk Discussion Paper Huang W, Nakamori Y, Wang S-Y (2004), Forecasting stock market movement direction with support vector machine, Journal of Computers & Operations Research, Elsevier, p Joachims T (2002), Learning to Classify Text Using Support Vector Machines. Dissertation, Kluwer. Sebastiani (2002), Machine Learning in Automated Text Categorization 19

20 Literatur vertiefende Seminararbeit (Kreditrisiko) Verlusthöhe bei Ausfall (LGD) Bernd Engelmann, Robert Raumeier Editors, Recovery Risk, The Basel II Risk Parameters, Estimation, Validation and Stress Testing, 1. Auflage 20. Juli 2006, Springer Verlag * Edward Altman, Andrea Resti, Andrea Sironi Editors, Recovery Risk, The Next Challwenge in Credit Risk Management, Risk Books, a Division of Incisive Financial Publishing Ltd 2005 Thomas Hartmann-Wendels, Anderas Pfingsten, Martin Weber, Bankbetriebslehre, 5. Auflage März 2010, Springer Verlag * * Es sind jeweils nur die Kapitel relevant, die sich mit dem jeweiligen Risikobereich, sowie dessen Einordnung in das Gesamtbankrisiko beschäftigen. Es sollte eine möglichst aktuelle Auflage des Buchs verwendet werden. 20

21 Präferenzen Stand Teilnehmer Präferenz 1 Präferenz 2 Präferenz 3 Veli Kreditrisiken Marktpreis- und Liquiditätsrisiken Murat Caglar Operationale und sonstige Risiken Operationale und sonstige Risiken Marktpreis- und Liquiditätsrisiken Stresstests Operationale und sonstige Risiken Kreditrisiken Kreditrisiken Anastasia Marktpreis- und Kreditrisiken Stresstests Liquiditätsrisiken Natalie Kader Marktpreis- und Liquiditätsrisiken Marktpreis- und Liquiditätsrisiken Kreditrisiken Kreditrisiken Operationale und sonstige Risiken Operationale und sonstige Risiken Dilek Marktpreis- und Liquiditätsrisiken Kreditrisiken Nico Kreditrisiken Marktpreis- und Liquiditätsrisiken Stresstests Neuronale Netze 21

22 Endgültige Themenvergabe Teilnehmer Veli Incesögüt Murat Aktikkalmaz Caglar Bektas Anastasia Dietenberg Natalie Müller Thema Stresstests Operationale Risiken Support Vector Machines Portfoliorisiko (Markt) Portfoliorisiko (Kredit) Kader Yilmaz Loss given default (LGD) - Verlusthöhe Dilek Yüce Nico Stecher Liquiditätsrisiken Neuronale Netze 22