Veröffentlichungen / Im Druck / in Vorbereitung 2016

Veröffentlichungen / Im Druck / in Vorbereitung 2016 145) Schulte-Mattler, Hermann (2016), CRR-Risikobereiche: IRBA-Kreditrisikopositionen, in: Risiko Manager, in Vorbereitung. 144) Boos, Karl-Heinz; Fischer, Reinfried; Schulte-Mattler, Hermann (2016), Kreditwesengesetz, Kommentar zu KWG und Ausführungsvorschriften, Hg., 5. Auflage, Band 1 und 2, 4.000 Seiten, München (Beck), 2016, im Druck. 143) Schulte-Mattler, Hermann; Affeld, Jürgen (2016), Überarbeitung des Kreditrisikostandardansatz, in: Risiko Manager, ISSN: 1861-9363, Ausgabe 2/2016, im Druck. 142) Schulte-Mattler, Hermann; Affeld, Jürgen (2016), Wiedereinführung externer Ratings im Baseler Kreditrisikostandardansatz, in: Die Bank, ISSN: 0342-3182, Heft 2, im Druck. 141) Schulte-Mattler, Hermann (2016), Die richtige Balance finden, in: Profil, Ausgabe 1/2016, im Druck. 140) Schulte-Mattler, Hermann (2016), Antizyklische und systemische Eigenmittelpuffer, Kap. XIII, in: Grieser, Simon G.; Heemann, Manfred (2016), Hg., Europäisches Bankaufsichtsrecht, Frankfurt am Main (Frankfurt School Verlag), ISBN: 978-3-940913-57-7, Frankfurter Reihe zur Bankenaufsicht, Bd. 4, S. 547-580. Veröffentlichungen 2015 139) Schulte-Mattler, Hermann (2015), CRR-Risikobereiche: Szenario-Matrix-Verfahren bei Optionspositionsrisiken, in: Risiko Manager, ISSN: 1861-9363, Ausgabe 21/2015, S. 21-29. 138) Schulte-Mattler, Hermann; Niemeier, Michael (2015), CRR-Risikobereiche: Delta- und Nicht-Delta- Verfahren bei Optionsrisiken, in: Risiko Manager, ISSN: 1861-9363, Ausgabe 20/2015, S. 1 und 6-15. 137) Schulte-Mattler, Hermann; Mattai, Benjamin (2015), CRR-Risikobereiche: Operationelle Risiken, in: Risiko Manager, ISSN: 1861-9363, Ausgabe 15-16/2015, S. 15-19. 136) Schulte-Mattler, Hermann; Meyer-Ramloch, Dorothea (2015), Bankaufsichtliche Behandlung von Kreditderivaten, in: Burghof, Hans-Peter; Rudolph, Bernd; Schäfer, Klaus; Schönbucher, Philipp. J.; Sommer, Daniel (2015), Kreditderivate Handbuch für die Bank- und Anlagepraxis, 3. Auflage, Stuttgart (Schäffer Poeschel), ISDN 978-3-7910-3319-8, S. 501-533. 135) Schulte-Mattler, Hermann (2015), CRR-Risikobereiche: Positionsrisiken im Kreditrisiko- Standardansatz (KSA), in: Risiko Manager, ISSN: 1861-9363, Ausgabe 04/2015, S. 15-26. Veröffentlichungen 1988 bis 2014 134) Schulte-Mattler, Hermann (2014), Antizyklische und systemische Eigenmittelpuffer als Hoffnungsträger der Bankenaufsicht, in: Die Bank, ISSN: 0342-3182, Heft 11, S. 8-15. 133) Schulte-Mattler, Hermann (2014), CRR-Risikobereiche: Zins- und Aktienpositionsrisiken, in: Risiko Manager, ISSN: 1861-9363, Ausgabe 20/2014, S. 30-37. 132) Schulte-Mattler, Hermann (2014), CRR-Risikobereiche: Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken, in: Risiko Manager, ISSN: 1861-9363, Ausgabe 15/2014, S. 15-21. SM_Veroeffentlich_Stand_151201.docx 1 von 9

131) Schulte-Mattler, Hermann (2013), Aktuelle regulatorische Anforderungen an die Geschäftsführung von Banken ein Überblick, in: Baxmann, Ulf G. (2013), Bankenregulierung: Geschäftspolitische Herausforderung der Kreditwirtschaft, Hg., Beiträge des 12. Norddeutschen Bankentages, Frankfurt am Main (Frankfurt School) 2012, ISBN 978-3-940913-46-3, S. 17-43. 130) Manns, Thorsten; Schulte-Mattler, Hermann (2013), Strengere Verbriefungsregeln erhöhen Kapitalanforderung, in: Die Bank, Heft 5, S. 16-21. 129) Schulte-Mattler, Hermann; (2013), Risiko-Controlling und Compliance im Mittelpunkt, Vierte Novellierung der MaRisk, in: Die Bank, Heft 3, S. 31-35. 128) Hahneiser, Olaf; Schulte-Mattler, Hermann (2012), MaRisk und interne Steuerung - Aggregation von Marktpreis- und Adressenausfallrisiko, in: Erben, Roland Franz (2012), Risiko Manager Jahrbuch 2012/13, Hg., Köln (Bank Verlag), 2012, ISBN 978-3-86556-373-6, S. 232-239. 127) Schulte-Mattler, Hermann (2012), Harry Markowitz ein wissenschaftlicher Revolutionär, in: Die Bank, Heft 3, S. 18-22. 126) Schulte-Mattler, Hermann; Manns, Thorsten (2012), Das Brüsseler CRD-IV-Paket zur Umsetzung von Basel III und der Anlegerschutz, in: Fischer, Klaus (2012), Hg., Trends im Private Banking 2012, Köln (Bankverlag), ISBN: 978-3-8655-6267-8, S. 37-56. 125) Schulte-Mattler, Hermann; Manns, Thorsten (2012), Basel-III-Neuerungen zur Stärkung der Widerstandskraft der Banken bei künftigen Finanzkrisen, in: Jacobs, Jürgen; Riegler, Johannes; Schulte- Mattler, Hermann; Weinrich, Günter (2012), Hg., Frühwarnindikatoren und Krisenfrühaufklärung, Konzepte zum präventiven Risikomanagement, Wiesbaden (Springer Gabler), ISBN: 978-3-8349-2969-3, S. 159-187. 124) Jacobs, Jürgen; Riegler, Johannes; Schulte-Mattler, Hermann; Weinrich, Günter (2012), Hg., Frühwarnindikatoren und Krisenfrühaufklärung, Konzepte zum präventiven Risikomanagement, Wiesbaden (Springer Gabler), ISBN: 978-3-8349-2969-3. 123) Schulte-Mattler, Hermann (2012), Solvabilitätsverordnung (SolvV) Kommentare zum Teil 4 Kapitel 1 bis 5 (Marktrisikopositionen 294 bis 307 SolvV), in: Boos, Karl-Heinz; Fischer, Reinfried; Schulte- Mattler, Hermann (2012), Kreditwesengesetz, Kommentar zu KWG und Ausführungsvorschriften, Hg., 4. Auflage, München (Beck), 2012, ISBN 978-3406624841, S. 2332-2382. 122) Schulte-Mattler, Hermann (2012), Solvabilitätsverordnung (SolvV) Kommentare zum Teil 2 (Adressrisiken 8 bis 40 SolvV), in: Boos, Karl-Heinz; Fischer, Reinfried; Schulte-Mattler, Hermann (2012), Kreditwesengesetz, Kommentar zu KWG und Ausführungsvorschriften, Hg., 4. Auflage, München (Beck), 2012, ISBN 978-3406624841, S. 1688-1753. 121) Schulte-Mattler, Hermann (2012), Solvabilitätsverordnung (SolvV) Kommentare zum Teil 1 (Allgemeine Vorschriften 1 bis 7 SolvV), in: Boos, Karl-Heinz; Fischer, Reinfried; Schulte-Mattler, Hermann (2012), Kreditwesengesetz, Kommentar zu KWG und Ausführungsvorschriften, Hg., 4. Auflage, München (Beck), 2012, ISBN 978-3406624841, S. 1661-1688. 120) Boos, Karl-Heinz; Fischer, Reinfried; Schulte-Mattler, Hermann (2012), Kreditwesengesetz, Kommentar zu KWG und Ausführungsvorschriften, Hg., 4. Auflage, München (Beck), 2012, ISBN 978-3406624841. 119) Schulte-Mattler, Hermann; Dürselen, Karl (2012), Dritte Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk BA), in: Becker, Axel; Schulte-Mattler, Hermann (2012), Hg., Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken, Regulatorische Entwicklungen - Konzepte für die Umsetzung, Berlin (Erich Schmidt), ISBN: 978-3503136889, S. 11-36. 118) Becker, Axel; Schulte-Mattler, Hermann (2012), Hg., Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken, Regulatorische Entwicklungen - Konzepte für die Umsetzung, Berlin (Erich Schmidt), ISBN: 978-3503136889. SM_Veroeffentlich_Stand_151201.docx 2 von 9

117) Schulte-Mattler, Hermann; Manns, Thorsten (2011), CRD-IV-Regulierungspaket zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Bankensektors - Europäische Umsetzung des Basel-III-Rahmenwerkes im Entwurf, in: Wertpapier-Mitteilungen, Nr. 44, 5. November 2011, 65. Jahrgang, S. 2069-2116. 116) Schulte-Mattler, Hermann (2011), Basel I-II-III: Das bankaufsichtliche Hase-Igel-Spiel, in: Handelsblatt Banken Newsletter, Ausgabe 2, S. 13-14. 115) Dürselen, Karl; Schulte-Mattler, Hermann; (2011), Dritte Novellierung der MaRisk - Umsetzung internationaler Regulierungsvorgaben, in: Die Bank, Heft 4, S. 80-85. 114) Schulte-Mattler, Hermann (2011), Basel III: Neue Eigenmittelvorschriften für Banken als Schwerpunkt der globalen Finanzmarktreform, in: Jacobs, Jürgen; Schulte-Mattler, Hermann; Weinrich, Günter (2011), Hg., Frühwarnindikatoren und Risikomessung, 2. Forschungssymposium an der Leuphana Universität Lüneburg, November 2010, Technical Reports and Working Papers, Leuphana Universität Lüneburg, 21. Jahrgang, Heft 1, ISSN 0939-8821, Februar 2011, S. 17-28. 113) Jacobs, Jürgen; Schulte-Mattler, Hermann; Weinrich, Günter (2011), Hg., Frühwarnindikatoren und Risikomessung, 2. Forschungssymposium an der Leuphana Universität Lüneburg, November 2010, Technical Reports and Working Papers, Leuphana Universität Lüneburg, 21. Jahrgang, Heft 1, ISSN 0939-8821, Februar 2011. 112) Manns, Thorsten; Schulte-Mattler, Hermann (2010), Aufsichtsfeuerwerk Basel III und CRD IV Antwort der Bankenaufseher auf die Finanzmarktkrise, in: Wertpapier-Mitteilungen, Nr. 34, 28. August 2010, 64. Jahrgang, S. 1577-1584. 111) Hahneiser, Olaf; Schulte-Mattler, Hermann (2010), MaRisk und interne Steuerung - Aggregation von Marktpreis- und Adressenausfallrisiko, in: Risiko Manager, Nr. 15, 22. Juli 2010, S. 1 und 8-15. 110) Schulte-Mattler, Hermann; Manns, Thorsten (2010), Bedeutung des regulatorischen und ökonomischen Eigenkapitals für das Risikomanagement der Banken, in: Bantleon, Ulrich; Becker, Axel (2010), Hg., Risikomanagement und Frühwarnverfahren, Stuttgart (Deutscher Sparkassen), 305134000, S. 83-126, und in: Bantleon, Ulrich; Becker, Axel (2010), Hg., Risikomanagement und Frühwarnverfahren in Kreditinstituten: Aktuelle Anforderungen - Instrumente - Prüfung, Berlin (Erich Schmidt), ISBN 9783503126286, S. 83-126. 109) Schulte-Mattler, Hermann (2010), Sieben Thesen zur Finanzkrise und erste aufsichtliche Reaktionen, in: Jacobs, Jürgen; Schulte-Mattler, Hermann; Weinrich, Günter (2010), Hg., Frühwarnindikatoren und Risikomanagement, 1. Forschungssymposium an der Leuphana Universität Lüneburg, Oktober 2009, Technical Reports and Working Papers, Leuphana Universität Lüneburg, 20. Jahrgang, Heft 3, ISSN: 0939-8821, April 2010, S. 25-47. 108) Jacobs, Jürgen; Schulte-Mattler, Hermann; Weinrich, Günter (2010), Hg., Frühwarnindikatoren und Risikomanagement, 1. Forschungssymposium an der Leuphana Universität Lüneburg, Oktober 2009, Technical Reports and Working Papers, Leuphana Universität Lüneburg, 20. Jahrgang, Heft 3, ISSN 0939-8821, April 2010. 107) Schulte-Mattler, Hermann (2010), Das Basel-II-Puzzle: angemessene Eigenkapitalausstattung auf dem Prüfstand, in: Grieser, S. G.; Heemann, M. (2010), Hg., Bankenaufsichtsrecht Entwicklungen und Perspektiven, Frankfurt (Frankfurt School) 2009, ISBN 9783937519975, S. 325-355. 106) Gaumert, Uwe; Schulte-Mattler, Hermann (2009), Höhere Kapitalanforderungen im Handelsbuch Neues Marktrisiko-Rahmenwerk, in: Die Bank, Heft 12, S. 58-64. 105) Schulte-Mattler, Hermann (2009), Phalanx gegen die Erhöhung der Eigenkapitalausstattung und Einführung eines Leverage-Ratios, in: Handelsblatt Banken Newsletter, Ausgabe 3, S. 10-11. 104) Dürselen, Karl; Schulte-Mattler, Hermann (2009), Stabilisierung des Finanzsystems - Zweite Novellierung der MaRisk, in: Die Bank, Heft 10, S. 48-55. 103) Schulte-Mattler, Hermann (2009), Parabel zur Finanzkrise: Seine Majestät auf Aheahe Wale das Geld ist weg, in: WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 38. Jahrgang, Heft 9, S. 487-488. SM_Veroeffentlich_Stand_151201.docx 3 von 9

102) Schulte-Mattler, Hermann; Dürselen, Karl (2009), Weiterentwicklung der europäischen Bankenaufsicht - CRD-Änderungsrichtlinie, in: Die Bank, Heft 9, S. 56-60. 101) Schulte-Mattler, Hermann (2009), Ökonomisches Kapital Die neue Währung im Risk Management, in: Die Bank, Heft 4, S. 50-53. 100) Schulte-Mattler, Hermann (2008), Modigliani und Miller begründen Kapitalstrukturtheorie, 50 Jahre Modern Finance, in: Die Bank, Heft 7, S. 18-21. 99) Schulte-Mattler, Hermann; Gaumert, U. (2008), Regulatorisches und ökonomisches Eigenkapital, in: Becker, Axel; Gehrmann, Volker; Schulte-Mattler, Hermann (2008), Hg., Handbuch Ökonomisches Kapital, Stuttgart (Fritz Knapp), S. 25-61. 98) Becker, Axel; Gehrmann, Volker; Schulte-Mattler, Hermann (2008), Hg., Handbuch Ökonomisches Kapital, Stuttgart (Fritz Knapp) 2008, ISBN 9783831408184. 97) Schulte-Mattler, Hermann (2008), Solvabilitätsverordnung (SolvV) Kommentare zum Teil 4 Kapitel 1 bis 5 (Marktrisikopositionen 294 bis 307 SolvV), in: Boos, Karl-Heinz; Fischer, Reinfried; Schulte- Mattler, Hermann (2008), Hg., Kreditwesengesetz, Kommentar zu KWG und Ausführungsvorschriften, 3. Auflage, München (Beck) 2008, S. 2309-2370. 96) Schulte-Mattler, Hermann (2008), Solvabilitätsverordnung (SolvV) Kommentare zum Teil 2 (Adressrisiken 8 bis 40 SolvV), in: Boos, Karl-Heinz; Fischer, Reinfried; Schulte-Mattler, Hermann (2008), Hg., Kreditwesengesetz, Kommentar zu KWG und Ausführungsvorschriften, 3. Auflage, München (Beck) 2008, S. 1542-1619. 95) Schulte-Mattler, Hermann (2008), Solvabilitätsverordnung (SolvV) Kommentare zum Teil 1 (Allgemeine Vorschriften 1 bis 7 SolvV), in: Boos, Karl-Heinz; Fischer, Reinfried; Schulte-Mattler, Hermann (2008), Hg., Kreditwesengesetz, Kommentar zu KWG und Ausführungsvorschriften, 3. Auflage, München (Beck) 2008, S. 1511-1542. 94) Boos, Karl-Heinz; Fischer, Reinfried; Schulte-Mattler, Hermann (2008), Kreditwesengesetz, Kommentar zu KWG und Ausführungsvorschriften, 3. Auflage, Hg.,. München (Beck), 2008, ISBN 9783406565847. 93) Schulte-Mattler, Hermann (2007), Wucherzins bei Ratenkrediten und die Solvabilitätsverordnung, in: Wertpapier-Mitteilungen, Nr. 40, 6. Oktober 2007, 61. Jahrgang, S. 1865-1908. 92) Schulte-Mattler, Hermann (2007), Finanzwirtschaftliche Betrachtung der Eigen- und Fremdkapitalunterscheidung, in: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), Finanzkolloquium IAS 32 - Weiterentwicklung von IAS 32 zwingend erforderlich, Bonn (DCM), August 2007, S. 93-110. 91) Schulte-Mattler, Hermann (2007), Neue Solvabilitätsverordnung, Kontinuum der Messansätze für operationelle Risiken, in: Die Bank, Heft 9, S. 58-61. 90) Schulte-Mattler, Hermann (2007), Neue Solvabilitätsverordnung, IRB-Ansatz das Einmaleins des Ratings im Kreditrisikobereich, in: Die Bank, Heft 8, S. 59-62. 89) Schulte-Mattler, Hermann (2007), Neue Solvabilitätsverordnung, Externes Rating im Kreditrisiko- Standardansatz, in: Die Bank, Heft 7, S. 54-60. 88) Schulte-Mattler, Hermann (2007), Neue Solvabilitätsverordnung, KWG die Basis der Bankenaufsicht, in: Die Bank, Heft 6, S. 60-67. 87) Schulte-Mattler, Hermann (2007), Retrospektive der Portfoliotheorie, Harry Markowitz - auf den Schultern von Giganten, in: Die Bank, Heft 4, S. 72-75. 86) Schulte-Mattler, Hermann; Manns, Thorsten (2006), Risk Mitigation Techniques - Kreditrisikominderung im IRB-Ansatz, in: Die Bank, Heft 9, S. 55-61. 85) Schulte-Mattler, Hermann (2006), Garantien und Kreditderivate Der Double-Default-Effekt, in: Die Bank, Heft 7, S. 52-61. SM_Veroeffentlich_Stand_151201.docx 4 von 9

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67) Schulte-Mattler, Hermann (2002), Neuerungen in der Quantitative Impact Study 3, in: vwd: basel II spezial, Heft 2, S. 5-6. 66) Schulte-Mattler, Hermann (2002), Basel II: Start der Quantitative Impact Study 3, in: Die Bank, Heft 11, S. 768-773. 65) Schulte-Mattler, Hermann (2002), Basel II: Herausforderung und Chance für den Mittelstand, in: Handelsblatt Banken Newsletter, Ausgabe 2, S. 13. 64) Schulte-Mattler, Hermann (2002), Basel II: Neue Vorschläge zur Marktdisziplin, in: Handelsblatt Banken Newsletter, Ausgabe 1, S. 5. 63) Boos, Karl-Heinz; Schulte-Mattler, Hermann (2001), Basel II: Markdisziplin durch erweiterte Offenlegung, in: Die Bank, Heft 11, S. 795-799. 62) Schulte-Mattler, Hermann (2001), Das europäische Regulierungssystem für die Finanzdienstleistungsindustrie, in: Rolfes, Bernd; Fischer, Thomas R. (2001), Hg., Handbuch der Europäischen Finanzdienstleistungsindustrie, Frankfurt am Main (Fritz Knapp), S. 154-166. 61) Schulte-Mattler, Hermann (2001), Basel II: Neue Eigenkapitalanforderungen für die Banken, in: Handelsblatt Banken Newsletter, Ausgabe 1/2001, S. 6. 60) Boos, Karl-Heinz; Schulte-Mattler, Hermann (2001), Basel II: Bankenaufsichtliches Überprüfungsverfahren, in: Die Bank, Heft 9, S. 646-648. 59) Boos, Karl-Heinz; Schulte-Mattler, Hermann (2001), Basel II: Methoden zur Quantifizierung operationeller Risiken, in: Die Bank, Heft 8, S. 549-553. 58) Traber, Uwe; Schulte-Mattler, Hermann (2001), Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Risikocontrolling der Banken, in: Schierenbeck, Henner; Rolfes, Bernd; Schüller, Stephan (2001), Hg., Handbuch Bankcontrolling, 2. Aufl. Juli 2001, S. 1075-1087. 57) Schulte-Mattler, Hermann; Traber, Uwe (2001), Bankinterne Risikomodelle im Eigenkapitalgrundsatz I, in: Schierenbeck, Henner; Rolfes, Bernd; Schüller, Stephan (2001), Hg., Handbuch Bankcontrolling, 2. Aufl. Juli 2001, Wiesbaden (Gabler), S. 1059-1074. 56) Boos, Karl-Heinz; Schulte-Mattler, Hermann (2001), Basel II: Risk Mitigation Techniques im IRB- Ansatz, in: Die Bank, Heft 7, S. 470-477. 55) Schulte-Mattler, Hermann (2001), Neuere Entwicklungen in der bankaufsichtsrechtlichen Behandlung von Kreditrisiken, in: Rolfes, B.; Schierenbeck, H. (2001), Hg., Ausfallrisiken, Quantifizierung, Bepreisung und Steuerung, zeb / Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement, Band 26, S. 53-71. 54) Boos, Karl-Heinz; Schulte-Mattler, Hermann (2001), Basel II: Credit Risk Mitigation Techniques in der Standardmethode, in: Die Bank, Heft 6, S. 416-424. 53) Boos, Karl-Heinz; Schulte-Mattler, Hermann (2001), Basel II: Externes und internes Rating, in: Die Bank, Heft 5, S. 346-354. 52) Schulte-Mattler, Hermann; Meyer-Ramloch, Dorothea (2000), Bankaufsichtliche Behandlung von Kreditderivaten in Deutschland, in: Burghof, Hans-Peter; Henke, Sabine; Rudolph, Bernd; Schönbucher, Philipp. J.; Sommer, Daniel (2000), Kreditderivate Handbuch für die Bank- und Anlagepraxis, 1. Aufl., Schäffer Poeschel (Stuttgart), S. 441-466. 51) Schulte-Mattler, Hermann; Tysiak, Wolfgang (2000), TriRisk-Watch: Visualisierung des Value-at-Risk komplexer Portefeuilles, in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 14. Jg., Nr. 1, S. 34-56. 50) Schulte-Mattler, Hermann (2000), Grundsatz I: Grundsätze über die Eigenmittel und die Liquidität der Kreditinstitute, in: Boos, Karl-Heinz; Fischer, Reinfried; Schulte-Mattler, Hermann, Kreditwesengesetz, Kommentar zu KWG und Ausführungsvorschriften, München (Beck) 2000, S. 1137-1290. SM_Veroeffentlich_Stand_151201.docx 6 von 9

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