Wahrscheinlichkeiten

Ähnliche Dokumente
Einige Konzepte aus der Wahrscheinlichkeitstheorie (Wiederh.)

Einige Konzepte aus der Wahrscheinlichkeitstheorie (Review)

Woche 2: Zufallsvariablen

Zusammenfassung: diskrete und stetige Verteilungen. Woche 4: Gemeinsame Verteilungen. Zusammenfassung: diskrete und stetige Verteilungen

Wahrscheinlichkeitstheorie 2

Teil VI. Gemeinsame Verteilungen. Lernziele. Beispiel: Zwei Würfel. Gemeinsame Verteilung

Universität Basel Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum. Zufallsvariablen. Dr. Thomas Zehrt

Übungsblätter zu Methoden der Empirischen Sozialforschung III: Inferenzstatistik. Lösungsblatt zu Nr. 2

Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie

Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

2 Zufallsvariable und Verteilungsfunktionen

TU DORTMUND Sommersemester 2018

Multivariate Zufallsvariablen

Kapitel 8. Parameter multivariater Verteilungen. 8.1 Erwartungswerte

Kapitel X - Randverteilung, bedingte Verteilung und Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

Zufallsvariablen. Erwartungswert. Median. Perzentilen

Psychologische Methodenlehre und Statistik I

KAPITEL 5. Erwartungswert

Vorlesung 8b. Zweistufige Zufallsexperimente. Teil 1

Wahrscheinlichkeit und Statistik: Zusammenfassung

Wahrscheinlichkeit (Teschl/Teschl 2, Kap. 26)

4 Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

Beispiel 37. Wir werfen eine Münze so lange, bis zum ersten Mal

0 für t < für 1 t < für 2 t < für 3 t < für 4 t < 5 1 für t 5

Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Stochastik Aufgaben zum Üben: Teil 2

Überblick. Einführung in die automatische Mustererkennung Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung

STOCHASTISCHE UNABHÄNGIGKEIT. Annika Pohlmann Philipp Oel Wilhelm Dück

Prüfungsvorbereitungskurs Höhere Mathematik 3

Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung

Prüfungsvorbereitungskurs Höhere Mathematik 3

13 Mehrdimensionale Zufallsvariablen Zufallsvektoren

Wahrscheinlichkeitstheorie Kapitel X - Randverteilung, bedingte Verteilung und Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

Aufgabe 1. Übung Wahrscheinlichkeitsrechnung Markus Kessler Seite 1 von 8. Die Ereignisse A, B und C erfüllen die Bedingungen

Zufallsgröße X : Ω R X : ω Anzahl der geworfenen K`s

Kapitel XI - Die n-fache unabhängige Wiederholung eines Experiments

Lösungen zur Klausur WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE UND STATISTIK (STOCHASTIK)

Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik vom

Mathematik für Naturwissenschaften, Teil 2

Unabhängigkeit KAPITEL 4

Übungsblatt 6 zur Vorlesung Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik für Informatiker

2.2 Binomialverteilung, Hypergeometrische Verteilung, Poissonverteilung

Übung Zeigen Sie, dass dies als Grenzwert der Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung mit

Übungsblatt 7 zur Vorlesung Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik für Informatiker

Marek Chudý. Institut für Statistik und Operations Research UE Statistik 1. Sommersemester, 4.

Mathematische Grundlagen (Bayes sches Lernen)

Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung

27 Zufallsvariablen. Erwartungswert. Median. Perzentilen

1 Wahrscheinlichkeitsrechnung. 2 Zufallsvariablen und ihre Verteilung. 3 Statistische Inferenz. 4 Hypothesentests. 5 Regression

Mathematik für Biologen

Discrete Probability - Übungen (SS5) Wahrscheinlichkeitstheorie. 1. KR, Abschnitt 6.1, Aufgabe 5: 2. KR, Abschnitt 6.1, Aufgabe 7:

Discrete Probability - Übung

Einführung in die angewandte Stochastik

27 Zufallsvariablen. Erwartungswert. Median. Perzentilen

Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse

Statistik für Ingenieure Vorlesung 3

Lösungen zur Klausur GRUNDLAGEN DER WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE UND STATISTIK

Faire Spiele, bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit

Zufallsgröße. Würfelwurf mit fairem Würfel. Wahrscheinlichkeitsverteilung einer diskreten

Mehrdimensionale Zufallsvariablen

I Grundbegriffe 1 1 Wahrscheinlichkeitsräume Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Unabhängigkeit Reellwertige Zufallsvariablen...

Arbeitsblatt Wahrscheinlichkeit

Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 2

3. Gemeinsame und bedingte Verteilung, stochastische Unabhängigkeit

Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 3

Grundwissen zur Stochastik

Konzept diskreter Zufallsvariablen

Zusammenfassung Mathe II. Themenschwerpunkt 2: Stochastik (ean) 1. Ein- und mehrstufige Zufallsexperimente; Ergebnismengen

Statistik I für Betriebswirte Vorlesung 3

Übungsklausur zur Vorlesung Wahrscheinlichkeit und Regression Thema: Wahrscheinlichkeit. Übungsklausur Wahrscheinlichkeit und Regression

Grundlagen der Objektmodellierung

htw saar 1 KAPITEL 4 BEDINGTE WAHRSCHEINLICHKEIT UND STOCHASTISCHE UNABHÄNGIGKEIT Hans-Peter Hafner WS 2016/2017

Programm. Wiederholung. Gleichverteilung Diskrete Gleichverteilung Stetige Gleichverteilung. Binomialverteilung. Hypergeometrische Verteilung

Transkript:

Wahrscheinlichkeiten August, 2013 1 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Outline 1 Wahrscheinlichkeiten 2 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Zufallsexperimente Die möglichen Ergebnisse (outcome) i eines Zufallsexperimentes (oder Zufallsvorgangs) bestimmen den Wert einer Zufallsvariablen x Ω X = a 1, a 2,..., a I (x ist eine Funktion des Ergebnisses i). Beispiele: Würfel: Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} oder Ω = {gerade, ungerade} gemessene Temperatur in K: Ω R + Auswahl eines zufällige Zeichens aus einem Buch Ω = {a, b,..., z, } 3 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Wahrscheinlichkeiten Jedem Ergebniswert a i wird eine Wahrscheinlichkeit P(x = a i ) (kurz p i ) zugeordnet. Dabei gilt: 0 p i 1 P(Ω) = a i Ω p i = 1 4 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Wahrscheinlichkeiten einer Untermenge Wahrscheinlichkeit einer Untermenge T von Ω X : P(T ) = i T P(i) Beispiel: Wahrscheinlichkeiten von Vokalen V V = {a, e, i, o, u} P(V ) = 0.06 + 0.09 + 0.06 + 0.07 + 0.03 = 0.31 5 von 21 Wahrscheinlichkeiten

(Multivariate Verteilungen) Der Ausgang des Zufallsexperimentes kann auch auf ein geordnetes Paar x, y abbilden, mit mit x Ω X = {a 1,..., a I } y Ω Y = {b 1,..., b J }. P(x, y) ist die multivariate Wahrscheinlichkeit (Joint Probability) von x und y. Kommas sind optional beim Schreiben von geordneten Paaren: xy x, y. Die Zufallsvariablen x und y sind nicht notwendigerweise unabhängig. 6 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Beispiel Wurf eines Würfels mit x {gerade, ungerade} und y {Primzahl, keineprimzahl}: P(gerade, primzahl) = 1/6 P(ungerade, primzahl) = 2/6 P(gerade, keineprimzahl) = 2/6 P(ungerade, keineprimzahl) = 1/6 Die Angabe aller Wahrscheinlichkeiten der möglichen Zustände bestimmt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung (distribution). 7 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Marginalisierung Die Randverteilung (Marginal Probability) P(x) ergibt sich aus der Joint Probability P(x, y) durch Summation: P(x = a i ) y Ω Y P(x = a i, y). Analog mit kürzerer Notation für die Randverteilung P(y): P(y) x Ω X P(x, y). 8 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Beispiel für den Wurf eines Würfels mit P(gerade, primzahl) = 1/6 P(ungerade, primzahl) = 2/6 P(gerade, keineprimzahl) = 2/6 P(ungerade, keineprimzahl) = 1/6 P(primzahl) = P(gerade, primzahl) + P(ungerade, primzahl) = 1/2 9 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Bedingte Wahrscheinlichkeit P(x = a i y = b j ) P(x = a i, y = b j ) P(y = b j ) wenn P(y = b j ) 0 falls P(y = b j ) = 0 dann ist P(x = a i y = b j ) undeniert! 10 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Beispiel für den Wurf eines Würfels mit P(gerade, primzahl) = 1/6 P(ungerade, primzahl) = 2/6 P(gerade, keineprimzahl) = 2/6 P(ungerade, keineprimzahl) = 1/6 P(primzahl gerade) = 1/6 1/6 + 2/6 = 1/3 11 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Produkt- und Summenregel Produktregel P(x, y) = P(x y)p(y) = P(y x)p(x). Summenregel P(x) = y P(x, y) = y P(x y)p(y) 12 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Bedingte Wahrscheinlichkeiten - Satz von Bayes aus Produktregel ergibt sich direkt: Satz von Bayes P(y x) = P(x y)p(y) P(x) = P(x y)p(y) y P(x y )P(y ) 13 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Statistische Unabhängigkeit Zwei Zufallsvariablen x und y sind statistisch unabhängig (independent), wenn und nur wenn Notation: x y P(x, y) = P(x)P(y) 14 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Wahrscheinlichkeitsdichte Bei kontinuierlichen Variablen ist p(x) eine Wahrscheinlichkeitsdichte (probability density function, pdf) p(x) 0, p(x)dx = 1 und der Wahrscheinlichkeit das x ins Intervall [a, b] fällt: P(a x b) = b a p(x)dx 15 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Erwartungswert Der Erwartungswert für eine Funktion von f (x) ist: E X [f (x)] = f (x)p(x)dx = f (x)dp(x) X 16 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Erwartungswert: Join Probabilty Der Erwartungswert für eine Funktion von f (x, y) ist: E X,Y [f (x, y)] = f (x, y)p(x, y)dxdy = f (x, y)dp(x, y) X Y X Y 17 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Beispiel: Multivariate Verteilung 18 von 21 Wahrscheinlichkeiten

Literaturangabe [MacKay] David McKay: Information Theory, Inference, and Learning Algorithms, Cambridge University Press, 2003 19 von 21 Wahrscheinlichkeiten