DIE SENATORIN FÜR FINANZEN Vorlage 18/136 L Referat 32 Bremen, den 16. April 212 V O R L A G E für die SITZUNG DES STAATLICHEN HAUSHALTS- UND FINANZAUSSCHUSSES am 2. April 212 Punkt III. 6.1 der Tagesordnung (staatlich) Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der FHB (AVV) hier: Risikoanalyse und Darstellung des Portfolios durch die Bremer Landesbank Die Bremer Landesbank wurde im Rahmen ihres Service Level Agreements (SLA) beauftragt, eine Portfoliodarstellung mit Stichtag 12. April 212 zu erstellen. Diese enthält eine Auflistung der einzelnen Wertpapiere, das Rating, die Anlageklasse gemäß der geltenden Anlagerichtlinie, das Nominalvolumen, Besonderheiten zum Produkt sowie das Kaufdatum. Das Rating sowie die Zuordnung zu einer Risikoklasse geben eine Indikation hinsichtlich des Risikos der Anlage. Gesondert dargestellt wird die Fälligkeitsstruktur im Zeitablauf. Hierzu erfolgt eine Darstellung ohne und mit der Berücksichtigung von vorzeitigen Kündigungszeitpunkten durch den Emittenten. Die vorzeitigen Kündigungsoptionen resultieren aus den sog. Callable- Papieren, bei denen der Emittent für diese Optionen einen höheren Zins bezahlt. Ergänzend zu der vorgelegten Portfolioauswertung der Bremer Landesbank können zum Portfolio folgende Angaben gemacht werden: 1) Duration: Anstalt 6,55 Jahre und Sondervermögen 6,2 Jahre 2) Anteil Wertpapiere mit A-Rating: Anstalt 91% und Sondervermögen 73% 3) Anteil Wertpapiere in Anlageklasse I: Anstalt 77% und Sondervermögen 72% 4) Höchster Portfolioanteil eines Emittenten: Anstalt 43% und Sondervermögen 4% 5) Anteil strukturierte Produkte: Anstalt 25% und Sondervermögen 12% Die Übersicht zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (WU-Übersicht) ist beigefügt. nicht erforderlich. Beschlussempfehlung Der Haushalts- und Finanzausschuss nimmt die Portfoliodarstellung der AVV zur Kenntnis. Der Auftrag wird damit vom Haushalts- und Finanzausschuss als erledigt betrachtet.
Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen und Sondervermögen Versorgungsrücklage der Freien Hansestadt Bremen vertreten durch die Senatorin für Finanzen Bremer Landesbank, Kurt Petermann, Sales, Tel 421 332 2477, kurt.petermann@bremerlandesbank.de Erstelldatum: 11.4.212
Depotauswertung: Anstalt Versorgungsvorsorge Positionen 2 Bezeichnung Rating Anlageklasse Nominalvolumen Kaufdatum Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I 6.., Constant Maturity Bond 7.12.25 Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I 5.., Constant Maturity Bond 19.1.25 Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I 4.., Multi-Callable Bond 16.5.27 Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I 4.., Callable Bond 5.7.26 Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I 3.36., Callable Bond 7.12.26 Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I 4.., Multi-Callable Reverse 16.5.27 Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I, Multi-Tranch Bond 2.12.211 Landesschatzanweisung öffentlich rechtlicher Emittent AAA I 8.., 6.7.26 Pfandbrief Hypothekenbank AAA I 6.., 17.5.27 Inhaberschuldverschreibung öffentlich rechtlicher Emittent AAA I 9.., 6.7.26 Schuldscheindarlehen Landesbank Baa1 II, 23.1.27 Schuldscheindarlehen Landesbank Baa2 II 3.27., 15.4.28 Öffentlicher Namenspfandbrief Landesbank Aaa I, 3.6.21 Namensschuldverschreibung öffentlich rechtlicher Emittent Aa1 I 6.., 16.5.27 Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I 5.., 15.4.28 Öffentlicher Namenspfandbrief Landesbank Aaa I, 3.4.29 Schuldscheindarlehen öffentlich rechtlicher Emittent A+ II 7.., 7.12.26 Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I 6.2., 4.7.28 Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I 5.., 14.4.28 Öffentlicher Namenspfandbrief Landesbank Aaa I 5.., 4.11.28 Namensschuldverschreibung Landesbank A2 I 14.., 4.11.28 Namensschuldverschreibung Landesbank A2 I, 3.4.29 Namensschuldverschreibung Landesbank A2 I, 19.1.29 Namensschuldverschreibung Landesbank A3 I 5.., 23.9.29 Namensschuldverschreibung Landesbank A2 I 6.9., 23.9.29 Namensschuldverschreibung Bank A2 II 11.., 22.12.211 Namensschuldverschreibung Landesbank A2 I, 17.11.21 Schuldscheindarlehen Landesbank Baa2 II, 17.11.21 Namensschuldverschreibung Bank A2 II, 16.6.211 Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I, 2.8.211 Namensschuldverschreibung Bank A2 II, 15.12.211 Namensschuldverschreibung Landesbank A2 I, 16.6.211 Namensschuldverschreibung Landesbank A2 I 17.., 6.12.21
Depotauswertung: Anstalt Versorgungsvorsorge Fälligkeitsstruktur 3 Depotvolumen im Zeitablauf ohne Depotvolumen im Zeitablauf mit Depot #7363 Anstalt Versorgungsvorsorge Depot #7363 Anstalt Versorgungsvorsorge 35.. 4.. 3.. 35.. 25.. 2.. 15.. MT MCRF CMB 3.. 25.. 2.. 15.. MT MCRF CMB 5.. 5.. 212 213 215 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 231 232 212 213 214 215 217 218 219 22 221 223 224 225 226 231 232 222 Jahr Fälligkeit Kdg. Jahr
Depotauswertung: Sondervermögen Positionen 4 Bezeichnung Rating Anlageklasse Nominalvolumen Kaufdatum Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I 2.., Callable Bond 5.7.26 Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I 5.., Multi-Callable Bond 16.5.27 Inhaberschuldverschreibung öffentlich rechtlicher Emittent AAA I 3.3., 6.7.26 Landesschatzanweisung öffentlich rechtlicher Emittent AAA I 3.., 21.6.25 Pfandbrief Landesbank WR I 1.6., 1.11.28 Namensschuldverschreibung Landesbank A2 I, 3.6.21 Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I 1.475., 17.11.21 Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I 1.6., 21.6.25 Schuldscheindarlehen Landesbank A2 I 3.., 14.2.25 Schuldscheindarlehen Landesbank Baa1 II 4.., 23.1.27 Schuldscheindarlehen Landesbank Baa2 II 6.73., 15.4.28 Öffentlicher Namenspfandbrief Landesbank A2 I 5.., 5.6.29 Schuldscheindarlehen öffentlich rechtlicher Emittent A+ II 1.3., 7.12.26 Schuldscheindarlehen Landesbank Baa1 II 7.8., 3.7.28 Namensschuldverschreibung Landesbank A2 I 5.95., 18.5.29 Namensschuldverschreibung Landesbank A2 I 1.6., 23.9.29 Namensschuldverschreibung Landesbank A2 I 7.4., 16.6.211
Depotauswertung: Sondervermögen Fälligkeitsstruktur 5 Depotvolumen im Zeitablauf ohne Depotvolumen im Zeitablauf mit Depot #712 Sondervermögen Depot #712 Sondervermögen 12.. 12.. 8.. 6.. 4.. 8.. 6.. 4.. 2.. 2.. 212 213 214 217 218 219 22 221 223 224 225 231 212 213 214 217 218 219 22 221 223 224 225 231 Jahr Fälligkeit Kdg. Jahr
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