Reporting gemäß 28 PfandBG für Öffentliche Pfandbriefe per

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Catrin Etta Graf
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1 Reporting gemäß 28 PfandBG für Öffentliche Pfandbriefe per Landesbank Baden-Württemberg Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungsmassen ( 28 Abs. 1 Nr ) Nennwert Barwert Risikobarwert 1) Gesamtbetrag Pfandbriefumlauf % Anteil festverz. Pfandbriefe 92,6% 89,9% Gesamtbetrag Deckungsmassen % Anteil festverz. Deckungsmasse 78,3% 77,3% Überdeckung darunter als Nettoposition: CH-Franken GB-Pfund JP-Yen US-Dollar ) Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der statische Ansatz gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 sowie 6 Abs. 2 PfandBarwertV verwendet. Anwendung vdp-bonitätsdifferenzierungsmodell für EU/EWR Staaten Nennwert Barwert Deckungshöhenverteilung der ordentlichen Deckung Ordentliche Deckung ( 28 Abs. 3 Nr. 1) Überdeckung Ordentliche Deckung gesamt % Anteil zum Umlauf 45,0% 59,9% 50,9% 64,3% bis 10 Mio. > 10 Mio. 100 Mio > 100 Mio In der Deckungsmasse befinden sich keine Derivategeschäfte ( 28 Abs. 1 Nr. 3). Struktur der umlaufenden Pfandbriefe und Deckungsmasse ( 28 Abs. 1 Nr. 2) Pfandbriefumlauf 2) Deckungsmasse 3) Überdeckung Gesamt ,5 Jahre ,5 Jahre 1 Jahr Jahr 1,5 Jahre ,5 Jahre 2 Jahre Jahre 3 Jahre Jahre 4 Jahre Jahre 5 Jahre Jahre 10 Jahre > 10 Jahre ) Angegeben werden die Laufzeiten der Pfandbriefe. 3) Angegeben werden die Zinsbindungsfristen bei festverzinslichen Darlehen und die Margenbindungsfristen bei variabel verzinslichen Darlehen. Seite 1 von 9

2 Zur Deckung verwendete Forderungen nach Staaten und Art ( 28 Abs. 3 Nr. 2) sowie Angaben zu den rückständigen Leistungen dieser Deckungsmassen ( 28 Abs. 3 Nr. 3) Staat davon geschuldet von darunter Zentralstaat Regionale Örtliche Gebietskörperschaft Sonstige Gesamt Exportkreditförderung Gebietskörperschaft Deutschland darunter: Sparkassen/Landesbanken mit GwTh Förderbanken Dänemark Großbritannien Italien Lettland Luxemburg Österreich Polen Schweden Spanien Tschechien Ungarn USA Gesamt Für alle Staaten: Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5% der Forderung beträgt 4) Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits bereinigt. 2 4) 0 2 4) ) 0 9 4) Seite 2 von 9

3 Zur Deckung verwendete Forderungen nach Staaten und Art ( 28 Abs. 3 Nr. 2) sowie Angaben zu den rückständigen Leistungen dieser Deckungsmassen ( 28 Abs. 3 Nr. 3) Staat davon gewährleistet von Zentralstaat Regionale Örtliche Gebietskörperschaft Sonstige Gebietskörperschaft Sep. 17 Sep. 16 Deutschland darunter: Sparkassen/Landesbanken mit GwTh 0 0 Förderbanken Dänemark Großbritannien Italien Lettland Luxemburg Österreich Polen Schweden Spanien Tschechien Ungarn USA Gesamt Für alle Staaten: Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5% der Forderung beträgt 4) Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits bereinigt. 2 4) ) Seite 3 von 9

4 Weitere Deckungswerte ( 28 Abs. 1 Nr sowie Nr. 8) Landesbank Baden-Württemberg Deutschland Weitere Staaten Gesamt Weitere Deckungswerte Gesamt IHS umgewandelter Ausgleichsforderungen nach 20 Abs. 2 Nr Forderungen nach 20 Abs. 2 Nr davon: gedeckte Schuldverschreibungen i.s.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/ Gesamtbetrag der Forderungen, die die Begrenzungen nach 20 Abs. 2 PfandBG überschreiten Seite 4 von 9

5 Reporting gemäß 28 PfandBG für Hypothekenpfandbriefe per Landesbank Baden-Württemberg Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungsmassen ( 28 Abs. 1 Nr ) Nennwert Barwert Risikobarwert 1) Gesamtbetrag Pfandbriefumlauf % Anteil festverzinslichen Pfandbriefe 96,3% 88,2% Gesamtbetrag Deckungsmassen % Anteil festverzinslichen Deckungsmasse 77,3% 74,6% Überdeckung darunter als Nettoposition: CH-Franken GB-Pfund JP-Yen US-Dollar Anwendung vdp-bonitätsdifferenzierungsmodell für EU/EWR Staaten Nennwert Barwert Sep. 17 Sep. 16 Sep. 17 Sep. 16 Überdeckung % Anteil zum Umlauf 32,3% 51,1% 40,1% 60,8% In der Deckungsmasse befinden sich keine Derivategeschäfte ( 28 Abs. 1 Nr. 3). 1) Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der statische Ansatz gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 sowie 6 Abs. 2 PfandBarwertV verwendet. Seite 5 von 9

6 Struktur der umlaufenden Pfandbriefe und Pfandbriefumlauf 2) Deckungsmasse 3) Überdeckung Deckungsmasse ( 28 Abs. 1 Nr. 2) Gesamt ,5 Jahre ,5 Jahre 1 Jahr Jahr 1,5 Jahre ,5 Jahre 2 Jahre Jahre 3 Jahre Jahre 4 Jahre Jahre 5 Jahre Jahre 10 Jahre > 10 Jahre ) Angegeben werden die Laufzeiten der Pfandbriefe. 3) Angegeben werden die Zinsbindungsfristen bei festverzinslichen Darlehen und die Margenbindungsfristen bei variabel verzinslichen Darlehen. Seite 6 von 9

7 Weitere Deckungswerte ( 28 Abs. 1 Nr. 4 bis 6 sowie Nr. 8) Landesbank Baden-Württemberg Deutschland Italien Gesamt Weitere Deckungswerte Gesamt IHS umgewandelter Ausgleichsforderungen nach 19 Abs. 1 Nr Forderungen nach 19 Abs. 1 Nr davon: gedeckte Schuldverschreibungen i.s.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/ Schuldverschreibungen öffentliche Hand nach 19 Abs. 1 Nr Gesamtbetrag der Forderungen, die die Begrenzungen nach 19 Abs. 1 PfandBG überschreiten Die Position der "Weiteren Deckungswerte" setzt sich zusammen aus der Sichernden Überdeckung nach 4 Abs. 1 PfandBG und den Positionen der Liquiditätssicherung nach 4 Abs. 1a PfandBG. Deckungshöhenverteilung der Ordentlichen Deckung ( 28 Abs. 2 Nr. 1a) Ordentliche Deckung Durchschnittlich gewichtetes Alter der Laufzeit Ordentlichen Deckung Sep. 17 Sep. 16 ( 28 Abs.1 Nr. 11) Sep. 17 Sep. 16 Ordentliche Deckung gesamt Laufzeit in Monaten 70,9 71,0 bis > Mio > 1 Mio. 10 Mio Durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf > 10 Mio Beleihungsauslauf ( 28 Abs. 2 Nr. 3) Sep. 17 Sep. 16 4) Verringerung durch geänderte Verteilung der Sicherheiten im Rahmen der Systemumstellung. Auslauf in % 53,7% 4) 56,8% Seite 7 von 9

8 Zur Deckung verwendete Forderungen nach Gebieten, in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach deren Nutzungsart ( 28 Abs. 2 Nr. 1b) +c)) sowie der Gesamtbetrag der Forderungen, die die 10% des Konkursvorrechtes überschreiten ( 28 Abs. 1 Nr. 7) sowie Angaben zu den rückständigen Leistungen dieser Deckungsmassen ( 28 Abs. 2 Nr. 2) Deutschland Belgien Frankreich Großbritannien Sep. 17 Sep. 16 Ordentliche Deckung insgesamt wohnwirtschaftlich Eigentumswohnungen Ein- und Zweifamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Unfertige u. noch nicht ertragsfähige Neubauten Bauplätze gewerblich Bürogebäude Handelsgebäude Industriegebäude 5) Sonstige gewerblich genutzte Gebäude 5) Unfertige u. noch nicht ertragsfähige Neubauten Bauplätze Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen Gesamtbetrag dieser Forderungen, sofern Rückstand mind. 5% Gesamtbetrag der Forderungen, die die Grenzen nach 13 Abs. 1 überschreiten ) Geänderte Zuordnung. Fortsetzung der Tabelle auf Seite 9. Seite 8 von 9

9 Niederlande USA Summe Deckungswerte Ordentliche Deckung insgesamt wohnwirtschaftlich Eigentumswohnungen Ein- und Zweifamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Unfertige u. noch nicht ertragsfähige Neubauten Bauplätze gewerblich Bürogebäude Handelsgebäude Industriegebäude 5) Sonstige gewerblich genutzte Gebäude 5) Unfertige u. noch nicht ertragsfähige Neubauten Bauplätze Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen Gesamtbetrag dieser Forderungen, sofern Rückstand mind. 5% Gesamtbetrag der Forderungen, die die Grenzen nach 13 Abs. 1 überschreiten ) Geänderte Zuordnung. Seite 9 von 9

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