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1 Report gemäß 28 PfandBG Übersicht ab Seite Pfandbriefe und Deckungsmassen 2 Laufzeitstrukturen 4 Forderungen - Hypothekenpfandbriefe 6 Forderungen - Öffentliche Pfandbriefe 8 Weitere Deckungswerte und Kennzahlen 12 Seite 1

2 Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte I Hy pothekenpfandbriefe (in Mio. ) Nennwert Barwert Risikobarwert * bp Risikobarwert * bp Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs darunter Deriv ate Gesamtbetrag der Deckungsmasse darunter Deriv ate Überdeckung Überdeckung in % 78,31 68,87 85,66 75,89 78,51 72,19 86,21 76,39 Öffentliche Pfandbriefe (in Mio. ) Nennwert Barwert Risikobarwert * +250 bp Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs darunter Deriv ate Gesamtbetrag der Deckungsmasse darunter Deriv ate Überdeckung Überdeckung in % 48,91 64,27 50,68 63,56 49,04 63,80 49,98 63,17 * Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der statische Ansatz gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 PfandBarwertV v erwendet. Risikobarwert * -250 bp Seite 2

3 Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte II H y p o t h e k e n p f a n d b r i e f e Ö f f e n t l i c h e P f a n d b r i e f e (M io.eur) Pfandbriefumlauf Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Deckungsmasse Überdeckung Überdeckung N e n n w e r t B a r w e r t R B R B N e n n w e r t B a r w e r t R B R B RB: Risikobarwert, statische Methode gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 PfandBarwertV Seite 3

4 Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen I in Mio. Hy pothekenpfandbriefe Deckungsm asse Öffentliche Pfandbriefe Deckungsm asse Restlaufzeit: Bis > 6 bis > 1 2 bis > 1 8 bis > 2 bis > 3 bis > 4 bis > 5 bis > Seite 4

5 Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen II H y p o t h e k e n p f a n d b r i e f e Ö f f e n t l i c h e P f a n d b r i e f e ( M io. E U R ) ( M io. E U R ) Umlauf 400 Umlauf Deckungsmasse 300 Deckungsmasse bis 6 > 6 bis 12 > 12 bis 18 > 18 bis 2 > 2 bis 3 > 3 bis 4 > 4 bis 5 > 5 bis 10 > 10 0 bis 6 > 6 bis 12 > 12 bis 18 > 18 bis 2 > 2 bis 3 > 3 bis 4 > 4 bis 5 > 5 bis 10 > 10 Seite 5

6 Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen Deckungswerte Betrag in Mio. In Prozent Prozentuale Veränderung x < =300 TEUR 2 2 0,2-21, TEUR<x <= 1 Mio.EUR ,2-42,30 1 Mio.EUR<x <= 10 Mio.EUR ,0-5,72 x > 10 Mio. EUR ,9-7,84 sichernde Überdeckung ,6 +66,00 Gesam tsum m e ,0-3,13 Na ch Größengruppen 11,6% 0,2% 2,2% x < =300 TEUR 300 TEUR<x<= 1 Mio.EUR 38,9% 47,0% 1 Mio.EUR<x<=10 Mio.EUR x > 10 Mio. EUR sichernde Überdeckung Seite 6

7 Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Gebieten, in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart sowie Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen als auch Gesamtbetrag dieser Forderung, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5 % der Forderung beträgt Deckungswerte Gesamt- Insgesamt davon betrag der Wohnwirtschaftlich Gewerblich mindestens Insgesamt davon Insgesamt davon 90 Tage Eigentumswohnungen EFH/ZFH Mehrfamilienhäuser Unfertige und Bauplätze Bürogebäude Handelsgebäude Industriegebäude noch nicht ertragsfähige Neubauten Sonstige gewerblich genutzte Gebäude Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten Bauplätze rückständigen Leistungen Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5 % der Forderung beträgt Staat 1. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr Jahr Deutschland Jahr Jahr Frankreich Jahr Jahr Nach Nutzungsart 11,6% 3,8% Nach Objekttyp 11,6% 3,8% Mehrfamilienhäuser Bürogebäude wohnwirtschaftlich gewerblich 0,4% 11,6% 33,2% Handelsgebäude Industriegebäude sonstige gewerblich genutzte Gebäude sichernde Überdeckung sichernde Überdeckung 84,6% 39,4% Seite 7

8 Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen I Deckungswerte Summe davon geschuldet von davon gewährleistet von in der Summe enthaltene Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung Staat 1. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr Jahr Deutschland Jahr Jahr Frankreich Jahr Jahr Hinweis: Die Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung werden erst ab Q erfasst. Seite 8

9 Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen II Nach Kundengruppen Nach Staaten 20,0% 1,0% 19,8% Staaten regionale 21,0% Deutschland örtliche Frankreich sonstige Schuldner 59,1% 79,0% Seite 9

10 Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen Deckungswerte Betrag in Mio. In Prozent Prozentuale Veränderung x < =10 Mio ,6-10 Mio.<x<= 100 Mio ,1 - x > 100 Mio ,3 - Gesam tsum m e ,0 - Hinweis: Die Größengruppen v on Öffentlichen Pfandbriefen werden erst ab Q erfasst. Nach Größengruppen 29,3% 22,6% x < =10 Mio. EUR 10 Mio.<x<= 100 Mio.EUR x > 100 Mio. EUR 48,1% Seite 10

11 Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen bei Öffentlichen Pfandbriefen als auch Gesamtbetrag dieser Forderung, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5 % der Forderung beträgt Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen Summe dav on Summe dav on Zentralstaat Regionale Örtliche Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt Sonstige Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Staat 1. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr Jahr Deutschland Jahr Jahr Frankreich Jahr Jahr Seite 11

12 Weitere Deckungswerte Detaildarstellung Weitere Deckungswerte für Hypothekenpfandbriefe nach 19 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und 3 PfandBG in Verbindung mit 28 Abs. 1 Nr. 4, Nr. 5 und 6 PfandBG Summe davon Ausgleichsforderungen Forderungen i.s.d. 19 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG Forderungen i.s.d. i.s.d. 19 Abs. 1 Nr. 1 Insgesam t davon 19 Abs. 1 Nr. 3 PfandBG PfandBG gedeckte Schuldverschreibungen i.s.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Staat 1. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Gesam tsum m e - alle Staaten Jahr Jahr Deutschland Jahr Jahr Weitere Deckungswerte für Öffentliche Pfandbriefe nach 20 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 PfandBG Summe davon Ausgleichsforderungen Forderungen i.s.d. 20 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG i.s.d. 20 Abs. 2 Nr. 1 PfandBG Insgesam t davon gedeckte Schuldv erschreibungen i.s.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 57 5/2013 Staat 1. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr Jahr Deutschland Jahr Jahr Seite 12

13 Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten I Hy pothekenpfandbriefe Q Q Umlaufende Pfandbriefe Mio dav on A nteil festv erzinslicher Pfandbriefe ( 28 Abs.1 Nr.9 PfandBG) % 71,25 73,62 Deckungsmasse Mio davon Gesamtbetrag der Forderungen, die die Grenzen nach 13 Abs. 1 Mio. - PfandBG überschreiten ( 28 A bs.1 Nr. 7 PfandBG) - dav on Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach Mio Abs.1 Nr. 2 PfandBG liegen ( 28 Abs. 1 Nr. 8 PfandBG) - dav on Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach Mio Abs.1 Nr. 3 PfandBG liegen ( 28 Abs. 1 Nr. 8 PfandBG) - dav on A nteil festv erzinslicher Deckungsmasse ( 28 A bs. 1 Nr. 9 PfandBG) % 63,04 48,58 CAD - - Nettobarwert nach 6 Pfandbrief-Barwertv erordnung CHF - - je Fremdwährung in Mio. Euro CZK - - DKK Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) GBP - - HKD - - JPY - - NOK - - SEK - - USD - - AUD - - v olumengewichteter Durchschnitt des A lters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe - seasoning) 28 Abs. 1 Nr. 11 4,76 4,29 PfandBG durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf ( 28 Abs. 2 Nr. 3 PfandBG) * % 56,27 55,59 * Änderung der Berechnungsm ethodik durch Anpassung PfandBG erstm als für das Q Seite 13

14 Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten II Öffentliche Pfandbriefe Q Q Umlaufende Pfandbriefe Mio dav on A nteil festv erzinslicher Pfandbriefe ( 28 Abs.1 Nr.9 PfandBG) % 83,14 82,89 Deckungsmasse Mio dav on Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach Mio Abs. 2 PfandBG liegen ( 28 Abs. 1 Nr. 8 PfandBG) - dav on A nteil festv erzinslicher Deckungsmasse ( 28 A bs. 1 Nr. 9 PfandBG) % 72,44 66,86 CAD - - Nettobarwert nach 6 Pfandbrief-Barwertv erordnung CHF - - je Fremdwährung in Mio. Euro CZK - - DKK Abs. 1 Nr. 10 PfandBG (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) GBP - - HKD - - JPY - - NOK - - SEK - - USD - - AUD - - Seite 14