Plenum CAT Bond Fund. Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft. 30. Juni 2013

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1 Plenum CAT Bond Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft Halbjahresbericht 30. Juni 2013 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax info@caiac.li

2 Allgemeine Informationen Organisation Verwaltungsgesellschaft Asset Manager Verwahrstelle Revisionsstelle Vertriebsberechtigte Bewertungsintervall Bewertungstag Annahmeschluss Ausgabe Annahmeschluss Rückgabe Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Plenum Investments AG Bellerivestrasse 44 CH-8034 Zürich Volksbank AG Feldkircherstrasse 2 FL-9494 Schaan Deloitte Liechtenstein AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan Nucleus Life AG Bangarten 10 FL-9490 Vaduz Wöchentlich Montag Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ) Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ) Thesaurierend 31. Dezember Bendern, Liechtenstein OGAW (UCITS IV) Kollektivtreuhänderschaft Liechtenstein. Gesetz über Investmentunt.(IUG) vom bzw. durch die Umstellung auf UCITS IV: UCITSG vom Web-Seite des Liechtensteinischer Anlagefondsverband Fondsdaten ISIN Verwahrstellengebühr Verwaltungsvergütung Vermögensverwaltungsvergütung Performance Fee Hurdle Rate Ausgabekommission Rücknahmekommission Liquidationskommission LI Class CHF LI Class EUR LI Class Maximal 0.15 % p.a. oder im Minimum CHF 15'000.- Maximal 0.20 % p.a. oder im Minimum CHF 27'000.- Maximal 2.00 % p.a. Keine Keine Maximal 5.00% zu Gunsten des Vertriebs Keine Maximal CHF 10'000.- Seite 2 von 9

3 Vermögensrechnung per Bankguthaben Sichtguthaben Wertpapiere Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen Verbindlichkeiten Nettovermögen Class CHF Class EUR Class 4'734' '673' ' ' '068' ' '026' '244' '773' '008' Anzahl der Anteile im Umlauf Class CHF 190'131 Class EUR 70'438 Class 103'196 Nettoinventarwert pro Anteil Class CHF CHF Class EUR EUR Class Ausserbilanzgeschäfte Die im Vermögensinventar aufgeführten Devisentermingeschäfte dienen Absicherungszwecken und sind durch Basiswerte resp. Vermögenswerte gedeckt. Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen. Seite 3 von 9

4 Erfolgsrechnung Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Verwaltung Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg 115' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Seite 4 von 9

5 Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres -635' Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0 Vortrag des Vorjahres 0 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -635' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -635' Vortrag auf neue Rechnung 0 Veränderung des Nettovermögens vom Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 26'445' '326' ' '026' Anzahl Anteile in Umlauf Class CHF Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Neu ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Anzahl Anteile am Ende der Periode 113' ' ' ' Class EUR Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Neu ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Anzahl Anteile am Ende der Periode Class Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Neu ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Anzahl Anteile am Ende der Periode 56' ' ' ' ' ' ' ' Seite 5 von 9

6 Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance in Mio. im Umlauf pro Anteil pro Geschäftsjahr Class CHF ' % * ' % ' % * Class EUR ' % * ' % ' % * Class ' % * ' % ' % * Hinterlegungsstellen per Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum bei der folgenden Hinterlegungsstelle deponiert: SIX SIS Ltd., CH-8002 Zürich Währungstabelle Schweiz Schweizer Franken 1 = Europäische Union Euro 1 = Total Expense Ratio (TER) ohne Performance Fee Anteilsklasse CHF 2.20 % p.a. Anteilsklasse EUR 2.20 % p.a. Anteilsklasse 2.26 % p.a. mit Performance Fee Anteilsklasse CHF 2.20 % p.a. Anteilsklasse EUR 2.20 % p.a. Anteilsklasse 2.26 % p.a. Portfolio Turnover Rate (PTR) Stichtag % * Die ausgewiesene Performance ist unterjährig. Transaktionskosten Spesen 5' ** Courtage 5' ** * Die ausgewiesene Performance ist unterjährig. ** Die Transaktionskosten werden direkt mit dem Einstands- und Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet & sind deshalb in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt. Seite 6 von 9

7 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Name Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 1) in % Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Obligationen EUR (Var.) Atlas Reinsurance VII Ltd. Reg-S Class B 1'500'000 1'500'000 2'002' % 10.5% Atlas VI Cap. Ltd. 1'000'000 1'000'000 1'346' % 3.5% Calypso Capital A 250' ' ' % Total EUR 3'679' % US-Dollar (Var.% ) Compass Re Ltd. CI3 Ser A- 1'000'000 1'000'000 1'039' % (Var.%) Merna Re IV A3c7 FRN 1'500'000 1'500'000 1'516' % (Var.) Lakeside Re III Ltd Ins. Lkd Sec Prin at 1'000'000 1'000'000 1'062' % 0% SKYLINE RE LTD Regd.Notes Class A 250' ' ' % 10% Everglades Re LTD 16Nts-144A3c7 500' ' ' % 10.00% Residential Reinsurance 2012 Ltd Notes Cl 3 Series 500' ' ' % 10.35% Queen Street VI Re Ltd Notes 750' ' ' % 10.75% Blue Danube Notes B 750' ' ' % 11% Mythen Ltd. Notes 250' ' ' % 11.25% Successor X V-X4Ser A-3c7 250' ' ' % 12.75% Successor X III-R3 250' ' ' % 17.75% Everglades Re Ltd. Notes Class A 1'000'000 1'000'000 1'070' % 2.75% Vitality Re IV Ltd. Notes Prin at Risk Cl A Ser ' ' ' % 2.86% Bosphorus Re Series 144A-3c7 Fltg 1'000'000 1'000'000 1'010' % 3.25% Tramline Re II Notes Prin at Risk Series A 1'250'000 1'250'000 1'250' % 3.15% Akibare II Ltd. A 750' ' ' % 3.4% Vita Capital V Ltd. Notes Cl E Ser 1 Prin 500' ' ' % 3.5 % Sanders Re Ltd. Notes 1'000'000 1'000'000 1'010' % 3.65% Merna Reins 1'250'000 1'250' % Golden St. Re A ' ' ' % 3.75% Vitality Re IV Ltd. Notes Prin at Risk Cl B Ser ' ' ' % 3.85% Vita Capital IV E 250' ' ' % 4% Long Point Re III Ltd Notes Series A 144A-3C7 750' ' ' % 4.25% Vitality Re Ltd. Notes 500' ' ' % 4.5% Res Reins Notes Prin at Risk Cl 1 SerII ' ' ' % 4.75% Queen Street III 1'250'000 1'250'000 1'273' % 5% Foundation Re A 500' ' ' % 5.25% Caelus Re 2013 Ltd Notes Ser Prin at Risk-144A- 750' ' ' % 5.25% KIBOU 144A-3c7 300'000 1'000'000 1'300'000 1'352' % 5.75 % Foundation Re A 250'000 1'000'000 1'250'000 1'254' % 6% Globecat A 500' '000 6% Long Point Re III Ltd Notes Prin at Risk Series A 250' ' ' % 6.25% Vitality Re II B 750' ' ' % 6.50% Queen Street VIII Re Ltd Notes 1'250'000 1'250'000 1'250' % 6.6 % Residential Re 500' ' % Embarcadero 250' ' ' % 6.65% East Lane RE IV B 1'250'000 1'250'000 1'294' % 6.8% EOS Wind A 1'250'000 1'250'000 1'270' % 6.85% Caelus Re 2013 Ltd. Series Class A Notes 500' ' ' % 7.5% Queen Street II 500' ' ' % 7.75% Lakeside Re II 500' '000 8% Mythen Ltd. Notes Class E 500' ' ' % 8.25% Lodestone Re B 300' ' % Mythen Re Ltd Prin at Risk Cl A Srs A-3c7 Flt 500' ' ' % 8.5% Tar Heel Re Ltd. Series Class A Notes 750' ' ' % 8.9% Residential Re 400' '000 9% Compass Re A-Fl 500' ' ' % 9.25% Residential Reinsurance 2013 Ltd. 1 Cl 3 3c7 144A Fltg 1'000'000 1'000'000 1'000' % 9.25% Sunshine Re Ltd Notes Floating Rate 750' ' ' % 9.25% Successor X IV-E3 750' ' ' % 4.50% Ibis Re II Notes / ' ' ' % Total US-Dollar 32'994' % Seite 7 von 9

8 Total Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 1) inklusive: Rückzahlung, Ausübung, Stockdividende, Split, Umtausch Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Devisentermingeschäfte Kauf Verkauf Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen: Class CHF CHF/ Class CHF CHF/ Class CHF CHF/ Class EUR EUR/ Class EUR /EUR Master /EUR Class CHF CHF/ ' ' Class CHF CHF/ '000 81' Class CHF CHF/ '930'000 12'860' Class EUR EUR/ ' ' Class EUR EUR/ '860'000 7'876' Master /EUR '696' '750'000 36'673' % Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen: Master /EUR '583' '750'000 26' % Am Ende der Berichtsperiode in der Share Class CHF offene Derivate auf Devisen Class CHF CHF/ '000'000 5'150' ' % CLASS CHF CHF/ ' ' ' % CLASS CHF CHF/ '115'000 1'211' ' % Class CHF CHF/ ' ' ' % Class CHF CHF/ '600'000 13'442' ' % Am Ende der Berichtsperiode in der Share Class EUR offene Derivate auf Devisen CLASS EUR EUR/ '000 1'333' ' % CLASS EUR EUR/ '059'000 1'373' ' % Class EUR EUR/ '155'000 8'028' ' % Class EUR EUR/ '000 90' ' % Class EUR /EUR '037' '000 1' % Total Devisentermingeschäfte 279' % Total Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 279' % Bankguthaben Sichtguthaben 4'734' % Total Bankguthaben 4'734' % Sonstige Vermögenswerte 380' % Gesamtvermögen 42'068' % Verbindlichkeiten -42' % Nettovermögen 42'026' % Seite 8 von 9

9 Bericht über die Tätigkeiten des abgelaufenen Geschäftsjahres Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Mitteilung an die Anteilsinhaber vom Der Fonds wurde hinsichtlich den zugelassenen Investitionen in andere Fonds auf einen UCITS zielfondsfähigen Fonds umstrukturiert. Des Weiteren wurde anstelle der Nucleus Life AG die ACOLIN Fund Management S.A. neue Vertriebsstelle für den Fonds. Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz Vertreterin, Zahlstelle, Erfüllungsort und Gerichtsstand Vertreterin in der Schweiz: ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich Zahlstelle in der Schweiz: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, vormals LB (Swiss) Privatbank AG, Börsenstrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich Mit Bezug auf die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile des Anlagefonds sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters in der Schweiz begründet. Publikationen, Ausgabe- und Rücknahmepreis von Anteilen Der ausführliche Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen, die vereinfachten Verkaufsprospekte, die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Die Publikationen bezüglich des Anlagefonds erfolgen in der Schweiz im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie auf der elektronischen Plattform Fundinfo ( In diesen Publikationsorganen werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner wie wichtige Änderungen am Verkaufsprospekt sowie die Liquidation des Anlagefonds oder eines oder mehrerer Teilfonds veröffentlicht. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis exklusive Kommissionen aller Anteilklassen werden täglich auf Fundinfo ( publiziert. Bewertungsstichtag Als Basis für den Halbjahresbericht per dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per berechnet. Seite 9 von 9