Prof. Dr. Fred Böker

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1 Statistik III WS 2004/2005; 8. Übungsblatt: Lösungen 1 Prof. Dr. Fred Böker Lösungen zum 8. Übungsblatt Aufgabe 1 Die Zufallsvariablen X 1 X 2 besitzen eine gemeinsame bivariate Normalverteilung a) Berechnen Sie die Varianz von ax 1 + bx 2. Leiten Sie daraus eine Bedingung für die Kovarianzmatrix von X 1 X 2 ab, wenn a b nicht beide null sind. Beachten Sie, dass eine Varianz grsätzlich nichtnegativ ist nur dann Null ist, wenn die Zufallsvariable degeneriert, d.h. konstant ist. Lösung: V ar(ax 1 + bx 2 ) = E ( (ax 1 + bx 2 ) 2) (E(aX 1 + bx 2 )) 2 = E ( a 2 X abX 1X 2 + b 2 X2 2 ) (aµ1 + bµ 2 ) 2 = a 2 E(X 2 1 ) a2 µ b2 E(X 2 2 ) b2 µ 2 + 2abE(X 1 X 2 ) 2abµ 1 µ 2 = a 2 V ar(x 1 ) + b 2 V ar(x 2 ) + 2abCov(X 1, X 2 ) = a 2 σ 11 + b 2 σ abσ 12 Da die Varianz einer nicht degenerierten Zufallsvariablen größer als 0 ist, muss gelten: a 2 σ 11 + b 2 σ abσ 12 > 0 Diese Bedingung bedeutet, dass die Kovarianzmatrix positiv definit sein muss. b) Geben Sie ein Beispiel einer symmetrischen 2 2 Matrix mit positiven Diagonalelementen an, die nicht Kovarianzmatrix sein kann, da sie die Bedingung aus a) nicht erfüllt. Lösung: Eine Matrix ist positiv definit, wenn alle Hauptabschnittsdeterminanten, also insbesondere die Determinante selbst, positiv sind. Betrachten wir die Matrix ( ) 1 2 A = 2 1 Die Matrix ist symmetrisch. Die Elemente der Hauptdiagonalen (das wären die Varianzen) sind positiv. Die Determinante ist = 3. Also ist sie nicht positiv definit. Oder anders: wenn A eine Kovarianzmatrix wäre, so wäre die Varianz von X 1 X 2 nach der Formal aus a) mit a = 1 b = 1: = 2 das kann nicht sein. Man kann diese oder eine andere ähnliche Matrix auf die folgende Weise finden: Zunächst wählen wir die beiden Varianzen, die in der Hauptdiagonalen stehen, möglichst einfach aus, z.b. σ 11 = σ 22 = 1. Dann wählen wir a b möglichst einfach aus, z.b. a = 1 b = 1, d.h. wir betrachten die Linearkombination ax 1 + bx 2 = X 1 X 2. Nach a) muss dann σ 11 + σ abσ 12 = 2 2σ 12 = 2(1 σ 12 ) > 0 sein. Diese Bedingung ist verletzt, wenn σ 12 > 1 ist, also verletzt die obige Matrix diese Bedingung. Aufgabe 2 Die Zufallsvariablen X 1,..., X T seien gemeinsam multivariat normalverteilt mit der Kovarianzmatrix 1 ρ ρ 2 ρ 3... ρ T 1 ρ 1 ρ ρ 2... ρ T 2 Σ = σ 2 ρ 2 ρ 1 ρ ρ ρ T 1 ρ T 2... ρ 2 ρ 1

2 2 8. Übungsblatt Statistik III WS 2004/2005: Lösungen a) Man kann die Realisationen von (X 1,..., X T ) t als Beobachtungen von Zufallsvariablen über die Zeitpunkte 1 bis T auffassen (z.b. Aktienkurse). Interpretieren Sie in diesem Zusammenhang die obige Kovarianzmatrix Σ. Lösung: Alle Zufallsvariablen haben die gleiche Varianz σ 2. Die in den Klammern angegebene Matrix ist also die Korrelationsmatrix. Die Korrelation zwischen zwei Variablen nimmt also mit wachsendem Abstand ab. b) Interpretieren Sie genauso die Kovarianzmatrix 1 θ θ 1 θ Σ = σ 2 0 θ 1 θ θ 1 Lösung: In diesem Beispiel sind nur die Variablen zu benachbarten Zeitpunkten korreliert. Sind die Zeitabstände größer als zwei Zeiteinheiten, so sind die Variablen unkorreliert. Aufgabe 3 Seien Y 1, Y 2, Y 3 unabhängige Zufallsvariablen mit Varianz 1. Sei Z 1 = Y + Y 3 ; Z 2 = Y 1 Y 2 ; Z 3 = Y 1 Y 3. a) Berechnen Sie die Kovarianz- Korrelationsmatrix von Z, wenn Z t = (Z 1, Z 2, Z 3 ). Sie dürfen dabei ohne Beschränkung der Allgemeinheit voraussetzen, dass E(Y i ) = 0 gilt. (Warum?) Lösung: Wir setzen voraus, dass E(Y i ) = 0 gilt, anderfalls ersetze man Y i durch Y i E(Y i ). Dies ist zulässig, da sich die Varianzen Kovarianzen bei diesem Übergang nicht verändern. Unter dieser Voraussetzung ist: V ar(y i ) = E(Yi 2) Cov(Y i, Y j ) = E(Y i Y j ) = 0, falls i j. Nun gilt auch EZ i = 0 damit V ar(z i ) = EZi 2 Cov(Z i, Z j ) = E(Z i Z j ). Nun ist: V ar(z 1 ) = E ( (Y + Y 3 ) 2) = E(Y Y 2 3 ) = 3 Dabei wurde benutzt, dass E(Y i Y j ) = 0, falls i j. Ebenso folgt: Ferner ist V ar(z 2 ) = E ( (Y 1 Y 2 ) 2) = E(Y 2 2 ) = 2 V ar(z 3 ) = E ( (Y 1 Y 3 ) 2) = E(Y 2 3 ) = 2 Cov(Z 1, Z 2 ) = E ((Y + Y 3 )(Y 1 Y 2 )) = E(Y 2 1 Y 2 2 ) = 0 Dabei wurde wieder benutzt, dass E(Y i Y j ) = 0, falls i j. Ebenso folgt: Cov(Z 1, Z 3 ) = E ((Y + Y 3 )(Y 1 Y 3 )) = E(Y 2 1 Y 2 3 ) = 0 Damit ist die Kovarianzmatrix: die Korrelationsmatrix ist: Cov(Z 2, Z 3 ) = E ((Y 1 Y 2 )(Y 1 Y 3 )) = E(Y 2 1 ) = 1 Σ = P = /2 0 1/2 1

3 Statistik III WS 2004/2005; 8. Übungsblatt: Lösungen 3 b) Sei Y eine m-dimensionale Zufallsvariable mit Kovarianzmatrix Σ A sei eine m p-matrix. Dann gilt V ar(a t Y) = A t ΣA. Wenden Sie dieses Resultat auf Teilaufgabe a) an, indem Sie zunächst die Matrix A bestimmen, so dass Z = A t Y gilt. Lösung: Setzt man Z = A t Y, so folgt für die Matrix A: A = Es gilt A t = A. Die Kovarianzmatrix von Y ist die Einheitsmatrix. Daher ist V ar(z) = V ar(a t Y ) = A t A = c) Nehmen Sie als Verteilung von Y i an: Y i N(0, 1). Simulieren Sie mit der Funktion mvrnorm aus der Library MASS 1000 Realisationen des Vektors Z stellen Sie diese drei Variablen mit dem Befehl pairs grafisch dar. Lösung: Die R-Befehle sind library(mass) Sigma<-matrix(c(3,0,0,0,2,1,0,1,2),nrow=3,byrow=T) pairs(mvrnorm(1000,c(0,0,0),sigma)) Die Ausgabe sieht dann etwa so aus: var var 2 var Man erkennt, dass die Variable 1 mit den Variablen 2 3 unkorreliert ist, während zwischen 2 3 eine Korrelation besteht. d) Bestimmen Sie die Eigenwerte der Kovarianzmatrix von Z (zunächst nicht mit R).

4 4 8. Übungsblatt Statistik III WS 2004/2005: Lösungen Lösung: Zu lösen ist die Gleichung det(σ λi) = 0. Dabei ist Σ = die Kovarianzmatrix von Z somit 3 λ λ 1 λ Damit gilt det(σ λi) = (3 λ) ((2 λ)(2 λ) 1) Die Determinante ist Null, wenn 3 λ = 0, d.h. λ = 3 oder (2 λ)(2 λ) 1 = 4 4λ λ 2 1 = 0, d.h. λ = 3 oder λ = 1. Die Eigenwerte sind also: λ 1 = 3, λ 2 = 3, λ 3 = 1. e) Bestimmen Sie die zugehörigen Eigenvektoren. Lösung: Zu lösen ist für jeden der Eigenwerte das Gleichungssystem Für λ = 3 ist (Σ λi)c = 0 Das Gleichungssystem ist also mit c t = (c 1, c 2, c 3 ): c 2 + c 3 = 0 c 2 c 3 = 0 Daraus folgt c 2 = c 3, während c 1 frei wählbar ist. Eine normierte Lösung wäre c t 1 = (1, 0, 0). Wir brauchen eine zweite Lösung, da λ 2 auch 3 ist. Diese Lösung muss orthogonal zur ersten sein. Eine weitere normierte Lösung ist c t 2 = (0, 1/ 2, 1/ 2). Für λ = 1 ist Das Gleichungssystem ist also mit c t = (c 1, c 2, c 3 ): c 1 = 0 c 2 + c 3 = 0 c 2 + c 3 = 0 Daraus folgt c 1 = 0, c 2 = c 3. Eine normierte Lösung ist c 3 t = (0, 1/ 2, 1/ 2). Diese Lösung ist orthogonal zu den beiden anderen Eigenvektoren. f) Bestimmen Sie die Eigenwerte der Korrelationsmatrix die zugehörigen Eigenvektoren. Lösung: Die Eigenwerte sind λ 1 = 1.5, λ 2 = 1, λ 3 = 0.5 die Eigenvektoren sind c 1 t = (0, 1/ 2, 1/ 2) c 2 t = (1, 0, 0) c 3 t = (0, 1/ 2, 1/ 2) g) Überprüfen sie Ihre Ergebnisse mit der R-Funktion eigen. Lösung: Für die Bestimmung der Eigenwerte der Korrelationsmatrix sind die Befehle: Korr<-matrix(c(1,0,0,0,1,1/2,0,1/2,1),byrow=T,nrow=3) eigen(korr) Die Ausabe ist dann:

5 Statistik III WS 2004/2005; 8. Übungsblatt: Lösungen 5 $values [1] $vectors [,1] [,2] [,3] [1,] [2,] [3,] Aufgabe 4 Leiten Sie die in der Vorlesung für die bivariate Normalverteilung angegebenen Resultate E(Y 1 Y 2 = y 2 ) = µ 1 + ρ σ 1 σ 2 (y 2 µ 2 ) Var(Y 1 Y 2 = y 2 ) = σ 2 1(1 ρ 2 ) aus den ebenfalls dort angegebenen allgemeinen Formeln für die multivariate Normalverteilung her. Lösung: Im multivariaten Fall war die Aufteilung: ( ) X1 X = mit X 1 ein (q 1) Vektor q < p X 2 Entsprechende Aufteilungen gelten für den Erwartungswertvektor die Kovarianzmatrix: µ = ( µ1 µ 2 ) ( ) Σ11 Σ Σ = 12 Σ 21 Σ 22 Im bivariaten Fall ist X 1 = Y 1 X 2 = Y 2 µ 1 = µ 1 µ 2 = µ 2. Ferner ist: Σ 11 = σ 11 = σ 2 1, Σ 12 = σ 12 = ρσ 1 σ 2, Σ 21 = σ 12 = ρσ 1 σ 2, Σ 22 = σ 22 = σ 2 2. Laut Skript gilt für die bedingte Erwartung Varianz: Im bivariaten Fall ist das: E(X 1 X 2 = x 2 ) = µ 1 + Σ 12 Σ 1 22 (x 2 µ 2 ) V ar(x 1 X 2 = x 2 ) = Σ 11 Σ 12 Σ 1 22 Σ 21 E(Y 1 Y 2 = y 2 ) = µ 1 + σ 12 (y 2 µ 2 ) = µ 1 + ρ σ 1σ 2 (y 2 µ 2 ) = µ 1 + ρ σ 1 (y 2 µ 2 ) σ 22 σ 2 V ar(x 1 X 2 = x 2 ) = Σ 11 Σ 12 Σ 1 22 Σ 21 = σ 11 σ 12 σ 1 22 σ 21 = σ 2 1 ρ2 σ2 1 σ2 2 σ 2 2 σ 2 2 = σ 2 1 (1 ρ2 )