Produktreport vom 14.08.2015 Öffentliches Angebot: CH Partizipationsprodukte Produktetyp nach SVSP: 1300 Tracker-Zertifikat auf Internet of Things Basket Umrechnung in USD (composite) Bullish (aufwärts tendierend) Verfall 03.03.2017; emittiert in USD; kotiert an SIX Swiss Exchange AG ISIN CH0234032040 Valorennummer 23403204 SIX Symbol JPVIOT Annahmen in diesem Dokument basieren auf Angaben und Modellen die wir für zuverlässig und korrekt halten. Gleichwohl machen die Emittentin sowie der Lead Manager weder Zusicherungen noch Gewährleistungen zur Vollständigkeit und Korrektheit der Annahmen, die in diesem Dokument gemacht werden. PRODUKTDETAILS Emissionsdaten Liberierung Erster Börsenhandelstag Ausgabepreis Emissionsvolumen Generelle Information Valorennummer ISIN SIX Symbol Rückzahlungsdatum Anfangswert des Baskets Auszahlungswährung Kotierung Quotierungstyp 1.2014 1.2014 USD 10 100'000 Zertifikat(e) (mit Aufstockungsmöglichkeit) 23403204 CH0234032040 JPVIOT 1.2017 (vorbehältlich Anpassung bei Abwicklungsstörungen) USD 10 USD composite ("composite" bedeutet, dass das Währungsrisiko gegenüber USD nicht abgesichert ist) SIX Swiss Exchange AG; gehandelt an SIX Structured Products Exchange AG Die Kotierung wird beantragt. Sekundärmarktpreise werden in der Auszahlungswährung, pro Produkt quotiert. Markterwartung des Anlegers Steigender Basiswert. Produktbeschreibung Dieses Produkt spiegelt die Preisentwicklung des Basiswertes (angepasst um das Ausübungsverhältnis und gegebenenfalls die Verwaltungsgebühr und die Wechselkursperformance) wider und ist daher in Bezug auf das Risiko vergleichbar mit einer Direktinvestition in den Basiswert. Am Rückzahlungsdatum wird der Anleger eine Barauszahlung entsprechend dem Endwert des Baskets erhalten, wie unter "Rückzahlung" beschrieben. BASISWERTE Basiswert (Basket), bestehend aus den folgenden Basiswert-Komponenten: i Basiswert-Komponente(n) Referenzbörse Bloomberg Ticker Anfangslevel (100%)* 1 ALPS ELECTRIC CO LTD Tokyo Stock Exchange 6770 JT JPY 1258.00 2 AMKOR TECHNOLOGY INC AMKR UQ USD 5.92 3 AMS AG SIX Swiss Exchange AG AMS SW CHF 22.50 4 ARM HOLDINGS PLC London Stock Exchange ARM LN GBp 1013.00 5 ATMEL CORP ATML UQ USD 8.15 6 AVAGO TECHNOLOGIES LTD AVGO UQ USD 61.73 7 BROADCOM CORP-CL A BRCM UQ USD 29.80 8 CALAMP CORP CAMP UQ USD 32.44 9 CANCOM SE Xetra COK GY EUR 36.70 10 CSR PLC London Stock Exchange CSR LN GBp 758.50 11 DIALOG SEMICONDUCTOR PLC Xetra DLG GY EUR 16.88 12 GOOGLE INC-CL A GOOGL UQ USD 608.75 Anfangsgewichtung 1.50% Anzahl Basiswert- Komponenten (W i ) 0.241455 0.675676 0.117335 0.235538 0.490798 0.064798 0.067114 0.123305 0.059183 0.314568 0.085782 2464 * Levels sind in Prozent des Anfangslevels ausgedrückt Zeichnung 19.02.2014-28.02.2014 VORBEI Erster Börsenhandelstag 1.2014 HANDELT Verfall 03.03.2017 Rückzahlungsdatum 1.2017 UK88: 35698ba0-b77c-49f1-af27-f416679b1413-89351448
i Basiswert-Komponente(n) Referenzbörse Bloomberg Ticker Anfangslevel (100%)* 13 GOOGLE INC-CL C GOOG UQ USD 607.0787 14 INVENSENSE INC NYSE INVN UN USD 20.48 15 LINEAR TECHNOLOGY CORP LLTC UQ USD 46.80 16 MEDIA TEK INC Taiwan Stock Exchange 2454 TT TWD 449.50 17 MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP UQ USD 45.61 18 MURATA MANUFACTURING CO LTD Tokyo Stock Exchange 6981 JT JPY 9395.00 19 NORDIC SEMICONDUCTOR ASA Oslo Bors NOD NO NOK 36.70 20 NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI UQ USD 56.54 21 ON SEMICONDUCTOR ON UQ USD 9.44 CORPORATION 22 OPERA SOFTWARE ASA Oslo Bors OPERA NO NOK 81.60 23 QUALCOMM INC-REG QCOM UQ USD 75.20 24 RICHTEK TECHNOLOGY CORP Taiwan Stock Exchange 6286 TT TWD 168.50 25 SIERRA WIRELESS INC SWIR UQ USD 20.66 26 SPLUNK INC SPLK UQ USD 94.38 27 TAIWAN SEMICONDUCTOR Taiwan Stock Exchange 2330 TT TWD 107.50 MANUFACTURING CO 28 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN UQ USD 45.05 29 TRIMBLE NAVIGATION LTD TRMB UQ USD 38.47 30 U-BLOX AG SIX Swiss Exchange AG UBXN SW CHF 118.80 31 VODAFONE GROUP PLC London Stock Exchange VOD LN GBp 250.10 Anfangsgewichtung 1.50% 5.00% Anzahl Basiswert- Komponenten (W i ) 2471 0.195313 2735 0.202158 0.0877 3108 0.652861 0.070746 0.211864 0.293627 9894 0.539288 0.145208 2382 0.845302 4395 0.077983 7037 0.715514 WERTENTWICKLUNG Strukturiertes Produkt Letzter Preis USD 104.60 Diese Woche -0.66% Dieser Monat -5.17% Dieses Jahr -0.38% Seit Ausgabe 4.60% ALPS ELECTRIC CO LTD AMKOR TECHNOLOGY INC AMS AG ARM HOLDINGS PLC ATMEL CORP AVAGO TECHNOLOGIES LTD BROADCOM CORP-CL A CALAMP CORP CANCOM SE CSR PLC DIALOG SEMICONDUCTOR PLC GOOGLE INC-CL A GOOGLE INC-CL C INVENSENSE INC LINEAR TECHNOLOGY CORP MEDIA TEK INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC MURATA MANUFACTURING CO LTD NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NXP SEMICONDUCTORS NV JPY 3'75 USD 4.45 CHF 37.50 GBp 906.00 USD 7.81 USD 121.96 USD 50.50 USD 16.59 EUR 32.04 GBp 899.75 EUR 41.32 USD 689.37 USD 657.12 USD 10.29 USD 41.24 TWD 27 USD 43.29 JPY 18'14 NOK 49.41 USD 91.62 ON SEMICONDUCTOR CORPORATION USD 9.91 OPERA SOFTWARE ASA QUALCOMM INC-REG RICHTEK TECHNOLOGY CORP SIERRA WIRELESS INC SPLUNK INC TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO TEXAS INSTRUMENTS INC TRIMBLE NAVIGATION LTD U-BLOX AG VODAFONE GROUP PLC NOK 54.80 USD 61.91 TWD 158.00 USD 25.73 USD 69.78 TWD 126.00 USD 50.64 USD 19.99 CHF 193.10 GBp 239.00-2.72% 5.70% -0.79% -4.73% -3.58% -0.48% 0.36% 1.34% -5.42% 0.14% -0.51% 3.76% 3.43% -7.55% -1.60% -2.88% -0.62% 1.85% -2.54% -4.90% -3.32% -10.31% -1.76% 1.28% 15.95% 3.12% -5.26% 0.64% 1.47% 0.05% -1.18% -4.21% 0.91% -10.61% -1% -5.68% -2.54% -0.22% -3.04% -8.91% 0.19% -8.83% 4.85% 5.04% -21.45% 0.59% -18.67% 1.05% -1.41% -5.25% -5.54% -6.69% -15.69% -3.85% -3.36% 4.64% -0.23% -9.68% 1.32% -13.46% -5.67% -1.18% 62.41% -37.68% 3.45% -7.79% -7.02% 20.93% 17.07% -9.79% -9.71% 4.99% 40.90% 28.79% 24.23% -37.06% -10.25% -41.56% -4.27% 36.91% 4.68% 21.22% -1.88% -42.32% -17.48% -4.24% -46.21% 16.75% -1% -6.10% -25.98% 40.54% 8.12% 198.09% -24.83% 66.67% -10.56% -4.17% 97.57% 69.46% -48.86% -12.71% 18.62% 144.79% 13.24% 8.24% -49.76% -11.88% -39.93% -5.09% 93.08% 34.63% 62.04% 4.98% -32.84% -17.67% -6.23% 24.54% -26.06% 17.21% 12.41% -48.04% 62.54% -4.44%
Wertentwicklung im Zeitablauf Strukturiertes Produkt Basket Performance 140 120 100 80 60 40 20 0 13.03.14 05.05.14 27.06.14 19.08.14 11.10.14 03.12.14 25.01.15 19.03.15 11.05.15 03.07.15
SENSITIVITÄT Strukturiertes Produkt Delta 1.03 Strukturiertes Produkt 1.0 ALPS ELECTRIC CO LTD AMKOR TECHNOLOGY INC AMS AG ARM HOLDINGS PLC ATMEL CORP AVAGO TECHNOLOGIES LTD BROADCOM CORP-CL A CALAMP CORP CANCOM SE CSR PLC DIALOG SEMICONDUCTOR PLC GOOGLE INC-CL A GOOGLE INC-CL C INVENSENSE INC LINEAR TECHNOLOGY CORP MEDIA TEK INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC MURATA MANUFACTURING CO LTD NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NXP SEMICONDUCTORS NV ON SEMICONDUCTOR CORPORATION OPERA SOFTWARE ASA QUALCOMM INC-REG RICHTEK TECHNOLOGY CORP SIERRA WIRELESS INC SPLUNK INC TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO TEXAS INSTRUMENTS INC TRIMBLE NAVIGATION LTD U-BLOX AG VODAFONE GROUP PLC 0.07 0.08 0.06 0.06 0.01 0.07 0.5 0.0-0.5-1.0 13.03.14 05.05.14 27.06.14 19.08.14 11.10.14 03.12.14 25.01.15 19.03.15 11.05.15 03.07.15 Delta ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der Preisveränderung des zugrundeliegenden Basiswertes. Wenn das Delta für einen Basiswert 0.1 ist, bedeutet dies bei einer Preisveränderung des Basiswertes von 1%, dass sich der Preis des Strukturierten Produktes um 0.1% verändert. Strukturiertes Produkt 0.20 0.15 0.10 0.05-0.05-0.10-0.15-0.20 13.03.14 05.05.14 27.06.14 19.08.14 11.10.14 03.12.14 25.01.15 19.03.15 11.05.15 03.07.15
Strukturiertes Produkt ALPS ELECTRIC CO LTD AMKOR TECHNOLOGY INC AMS AG ARM HOLDINGS PLC ATMEL CORP AVAGO TECHNOLOGIES LTD BROADCOM CORP-CL A CALAMP CORP CANCOM SE CSR PLC DIALOG SEMICONDUCTOR PLC GOOGLE INC-CL A GOOGLE INC-CL C INVENSENSE INC LINEAR TECHNOLOGY CORP MEDIA TEK INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC MURATA MANUFACTURING CO LTD NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NXP SEMICONDUCTORS NV ON SEMICONDUCTOR CORPORATION OPERA SOFTWARE ASA QUALCOMM INC-REG RICHTEK TECHNOLOGY CORP SIERRA WIRELESS INC SPLUNK INC TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO TEXAS INSTRUMENTS INC TRIMBLE NAVIGATION LTD U-BLOX AG VODAFONE GROUP PLC Vega Vega ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der impliziten Volatilität eines Basiswertes. Wenn das Vega eines Basiswertes 0.1 ist, bedeutet dies bei einer Bewegung von 1% der impliziten Volatilität des Basiswertes, dass sich der Preis des Strukturierten Produktes um 0.1% verändert. PRODUKTDOKUMENTATION Das Indikative Termsheet erfüllt die Anforderungen an einen vorläufigen vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ( KAG ). Das Termsheet, welches spätestens bei Liberierung erhältlich sein wird, sowie das Final Termsheet erfüllen die Anforderungen an einen definitiven vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 KAG. Das Termsheet enthält eine Zusammenfassung ausgewählter Produktinformationen und dient lediglich zu Informationszwecken. Einzig das Final Termsheet, zusammen mit dem Derivate Programm der jeweiligen Emittentin, welches bei Fixierung Gültigkeit hat und alle weiteren Bedingungen enthält (das "Programm"), gelten als rechtsverbindliche Dokumentation des Produkts ("Product Documentation"); entsprechend sollte das Final Termsheet immer zusammen mit dem Programm gelesen werden. Begriffe, welche im Final Termsheet verwendet, dort aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, welche ihnen gemäss des Programmes zukommt. Obwohl möglicherweise Übersetzungen in andere Sprachen vorliegen, ist einzig das Final Termsheet und das Derivate Programm in englischer Sprache rechtlich verbindlich. Für jegliche Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit diesem Produkt beziehen Sie sich bitte auf das Termsheet zusammen mit dem "Programm". Während der gesamten Laufzeit des Produkts kann die Produktdokumentation kostenlos vom Lead Manager an der Brandschenkestrasse 90, Postfach 1686, CH-8027 Zürich (Schweiz), oder via Telefon (+41-(0)58-800 1000*), Fax (+41-(0)58-800 1010) oder E-Mail (termsheet@leonteq.com) bestellt werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle Gespräche auf Linien, welche mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet sind, aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf unter der jeweiligen Nummer gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.
FÜR DEN VERTRIEB IN DER SCHWEIZ Leonteq Securities AG Brandschenkestrasse 90, Postfach 1686, 8027 Zürich, Schweiz Tel: +41 58 800 1111, termsheet@leonteq.com www.leonteq.com FÜR DEN VERTRIEB IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM (EWR) Leonteq Securities (Europe) GmbH Goetheplatz 2, 60311 Frankfurt, Deutschland Tel: +49 69 970 979 900 www.leonteq.de ZWEIGNIEDERLASSUNGEN Leonteq Securities (Europe) GmbH Paris Branch 33 rue François 1er 75008 Paris, Frankreich Tel: +33 (0)1 40 62 79 38 www.leonteq.fr Leonteq Securities (Europe) GmbH London Branch 100 Wigmore Street, London W1U 3RN, Grossbritannien Tel: +44 (0)207 467 5350 www.leonteq.co.uk