Report gemäß 28 PfandBG Übersicht ab Seite Pfandbriefe und Deckungsmassen 2 Laufzeitstrukturen 4 Forderungen - Hypothekenpfandbriefe 6 Forderungen - Öffentliche Pfandbriefe 8 Weitere Deckungswerte und Kennzahlen 12 Seite 1
Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte I Hy pothekenpfandbriefe (in Mio. ) Nennwert Barwert Risikobarwert * + 250 bp Risikobarwert * - 250 bp 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs 400 436 411 451 393 427 411 453 darunter Deriv ate - - - - - - - - Gesamtbetrag der Deckungsmasse 713 736 763 792 701 735 766 799 darunter Deriv ate - - - - - - - - Überdeckung 313 300 352 342 308 308 355 346 Überdeckung in % 78,31 68,87 85,66 75,89 78,51 72,19 86,21 76,39 Öffentliche Pfandbriefe (in Mio. ) Nennwert Barwert Risikobarwert * +250 bp 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs 1.245 1.081 1.399 1.245 1.196 1.086 1.464 1.290 darunter Deriv ate - - - - - - - - Gesamtbetrag der Deckungsmasse 1.854 1.776 2.109 2.037 1.782 1.779 2.196 2.105 darunter Deriv ate - - - - - - - - Überdeckung 609 695 709 792 586 693 732 815 Überdeckung in % 48,91 64,27 50,68 63,56 49,04 63,80 49,98 63,17 * Für die Berechnung des Risikobarwertes wurde der statische Ansatz gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 PfandBarwertV v erwendet. Risikobarwert * -250 bp Seite 2
Umlaufende Pfandbriefe und dafür verwendete Deckungswerte II H y p o t h e k e n p f a n d b r i e f e Ö f f e n t l i c h e P f a n d b r i e f e (M io.eur) 900 2.500 800 700 2.000 600 Pfandbriefumlauf Pfandbriefumlauf 500 1.500 Deckungsmasse Deckungsmasse 400 1.000 300 Überdeckung Überdeckung 200 500 100 0 N e n n w e r t B a r w e r t R B + 2 5 0 R B - 2 5 0 0 N e n n w e r t B a r w e r t R B + 2 5 0 R B - 2 5 0 RB: Risikobarwert, statische Methode gem. 5 Abs. 1 Nr. 1 PfandBarwertV Seite 3
Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen I in Mio. Hy pothekenpfandbriefe Deckungsm asse Öffentliche Pfandbriefe Deckungsm asse Restlaufzeit: 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Bis 6 30 0 40 76 126 83 129 374 > 6 bis 1 2 71 50 58 125 44 45 92 192 > 1 2 bis 1 8 170 30 57 23 115 126 49 50 > 1 8 bis 2 0 71 65 9 12 44 42 59 > 2 bis 3 36 170 143 98 61 127 160 80 > 3 bis 4 25 36 75 155 87 61 105 126 > 4 bis 5 34 25 100 90 113 62 134 63 > 5 bis 10 35 55 174 161 294 244 667 444 > 1 0 0 0 0 0 395 291 476 388 Seite 4
Laufzeitstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen II H y p o t h e k e n p f a n d b r i e f e Ö f f e n t l i c h e P f a n d b r i e f e ( M io. E U R ) ( M io. E U R ) 200 700 180 600 160 140 500 120 Umlauf 400 Umlauf 100 80 Deckungsmasse 300 Deckungsmasse 60 200 40 20 100 0 bis 6 > 6 bis 12 > 12 bis 18 > 18 bis 2 > 2 bis 3 > 3 bis 4 > 4 bis 5 > 5 bis 10 > 10 0 bis 6 > 6 bis 12 > 12 bis 18 > 18 bis 2 > 2 bis 3 > 3 bis 4 > 4 bis 5 > 5 bis 10 > 10 Seite 5
Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen Deckungswerte Betrag in Mio. In Prozent Prozentuale Veränderung 2016 2015 2016 2015-2016 x < =300 TEUR 2 2 0,2-21,65 300 TEUR<x <= 1 Mio.EUR 16 28 2,2-42,30 1 Mio.EUR<x <= 10 Mio.EUR 335 356 47,0-5,72 x > 10 Mio. EUR 277 301 38,9-7,84 sichernde Überdeckung 83 50 11,6 +66,00 Gesam tsum m e 713 736 100,0-3,13 Na ch Größengruppen 11,6% 0,2% 2,2% x < =300 TEUR 300 TEUR<x<= 1 Mio.EUR 38,9% 47,0% 1 Mio.EUR<x<=10 Mio.EUR x > 10 Mio. EUR sichernde Überdeckung Seite 6
Zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendete Forderungen nach Gebieten, in denen die beliehenen Grundstücke liegen und nach Nutzungsart sowie Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen als auch Gesamtbetrag dieser Forderung, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5 % der Forderung beträgt Deckungswerte Gesamt- Insgesamt davon betrag der Wohnwirtschaftlich Gewerblich mindestens Insgesamt davon Insgesamt davon 90 Tage Eigentumswohnungen EFH/ZFH Mehrfamilienhäuser Unfertige und Bauplätze Bürogebäude Handelsgebäude Industriegebäude noch nicht ertragsfähige Neubauten Sonstige gewerblich genutzte Gebäude Unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten Bauplätze rückständigen Leistungen Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5 % der Forderung beträgt Staat 1. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr 2016 630 27 - - 27 - - 603 237 281 3 82 - - - - Jahr 2015 686 29 - - 29 - - 657 310 261 3 83 - - - - Deutschland Jahr 2016 397 27 - - 27 - - 370 86 223 3 58 - - - - Jahr 2015 359 26 - - 26 - - 333 84 193 3 53 - - - - Frankreich Jahr 2016 234 0 - - - - - 234 151 58-25 - - - - Jahr 2015 327 4 - - 4 - - 324 226 67 0 30 - - - - Nach Nutzungsart 11,6% 3,8% Nach Objekttyp 11,6% 3,8% Mehrfamilienhäuser Bürogebäude wohnwirtschaftlich gewerblich 0,4% 11,6% 33,2% Handelsgebäude Industriegebäude sonstige gewerblich genutzte Gebäude sichernde Überdeckung sichernde Überdeckung 84,6% 39,4% Seite 7
Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen I Deckungswerte Summe davon geschuldet von davon gewährleistet von in der Summe enthaltene Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung Staat 1. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr 2016 1.814-19 123 1.012 363 0 237 59 1 Jahr 2015 1.715-19 39 704 636-252 65 0 Deutschland Jahr 2016 1.432 - - 106 682 347-237 59 1 Jahr 2015 1.524 - - 39 532 636-252 65 - Frankreich Jahr 2016 381-19 17 330 15 - - - - Jahr 2015 192-19 - 172 - - - - - Hinweis: Die Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung werden erst ab Q2 2 01 5 erfasst. Seite 8
Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen II Nach Kundengruppen Nach Staaten 20,0% 1,0% 19,8% Staaten regionale 21,0% Deutschland örtliche Frankreich sonstige Schuldner 59,1% 79,0% Seite 9
Zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendete Forderungen nach Größengruppen Deckungswerte Betrag in Mio. In Prozent Prozentuale Veränderung 2016 2015 2016 2015-2016 x < =10 Mio. 410-22,6-10 Mio.<x<= 100 Mio. 873-48,1 - x > 100 Mio. 531-29,3 - Gesam tsum m e 1.814-100,0 - Hinweis: Die Größengruppen v on Öffentlichen Pfandbriefen werden erst ab Q2 201 5 erfasst. Nach Größengruppen 29,3% 22,6% x < =10 Mio. EUR 10 Mio.<x<= 100 Mio.EUR x > 100 Mio. EUR 48,1% Seite 10
Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen bei Öffentlichen Pfandbriefen als auch Gesamtbetrag dieser Forderung, soweit der jeweilige Rückstand mind. 5 % der Forderung beträgt Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen Summe dav on Summe dav on Zentralstaat Regionale Örtliche Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderung beträgt Sonstige Zentralstaat Regionale Örtliche Sonstige Staat 1. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr 2016 - - - - - - - - - - Jahr 2015 - - - - - - - - - - Deutschland Jahr 2016 - - - - - - - - - - Jahr 2015 - - - - - - - - - - Frankreich Jahr 2016 - - - - - - - - - - Jahr 2015 - - - - - - - - - - Seite 11
Weitere Deckungswerte Detaildarstellung Weitere Deckungswerte für Hypothekenpfandbriefe nach 19 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und 3 PfandBG in Verbindung mit 28 Abs. 1 Nr. 4, Nr. 5 und 6 PfandBG Summe davon Ausgleichsforderungen Forderungen i.s.d. 19 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG Forderungen i.s.d. i.s.d. 19 Abs. 1 Nr. 1 Insgesam t davon 19 Abs. 1 Nr. 3 PfandBG PfandBG gedeckte Schuldverschreibungen i.s.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Staat 1. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Gesam tsum m e - alle Staaten Jahr 2016 83 - - - 83 Jahr 2015 50-50 - - Deutschland Jahr 2016 83 - - - 83 Jahr 2015 50-50 - - Weitere Deckungswerte für Öffentliche Pfandbriefe nach 20 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 PfandBG Summe davon Ausgleichsforderungen Forderungen i.s.d. 20 Abs. 2 Nr. 2 PfandBG i.s.d. 20 Abs. 2 Nr. 1 PfandBG Insgesam t davon gedeckte Schuldv erschreibungen i.s.d. Art. 129 Verordnung (EU) Nr. 57 5/2013 Staat 1. Quartal Mio. Mio. Mio. Mio. Gesamtsumme - alle Staaten Jahr 2016 41-41 - Jahr 201 5 61-61 - Deutschland Jahr 201 6 41-41 - Jahr 201 5 61-61 - Seite 12
Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten I Hy pothekenpfandbriefe Q1 2016 Q1 2015 Umlaufende Pfandbriefe Mio. 400 436 dav on A nteil festv erzinslicher Pfandbriefe ( 28 Abs.1 Nr.9 PfandBG) % 71,25 73,62 Deckungsmasse Mio. 713 736 davon Gesamtbetrag der Forderungen, die die Grenzen nach 13 Abs. 1 Mio. - PfandBG überschreiten ( 28 A bs.1 Nr. 7 PfandBG) - dav on Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach Mio. - 19 Abs.1 Nr. 2 PfandBG liegen ( 28 Abs. 1 Nr. 8 PfandBG) - dav on Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach Mio. - 19 Abs.1 Nr. 3 PfandBG liegen ( 28 Abs. 1 Nr. 8 PfandBG) - dav on A nteil festv erzinslicher Deckungsmasse ( 28 A bs. 1 Nr. 9 PfandBG) % 63,04 48,58 CAD - - Nettobarwert nach 6 Pfandbrief-Barwertv erordnung CHF - - je Fremdwährung in Mio. Euro CZK - - DKK - - 28 Abs. 1 Nr. 10 (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) GBP - - HKD - - JPY - - NOK - - SEK - - USD - - AUD - - v olumengewichteter Durchschnitt des A lters der Forderungen (verstrichene Laufzeit seit Kreditvergabe - seasoning) 28 Abs. 1 Nr. 11 4,76 4,29 PfandBG durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf ( 28 Abs. 2 Nr. 3 PfandBG) * % 56,27 55,59 * Änderung der Berechnungsm ethodik durch Anpassung PfandBG erstm als für das Q2 201 5 Seite 13
Kennzahlen zu umlaufenden Pfandbriefen und dafür verwendeten Deckungswerten II Öffentliche Pfandbriefe Q1 2016 Q1 2015 Umlaufende Pfandbriefe Mio. 1.245 1.081 dav on A nteil festv erzinslicher Pfandbriefe ( 28 Abs.1 Nr.9 PfandBG) % 83,14 82,89 Deckungsmasse Mio. 1.854 1.776 dav on Gesamtbetrag der Forderungen, die oberhalb der %-Werte nach Mio. - 20 Abs. 2 PfandBG liegen ( 28 Abs. 1 Nr. 8 PfandBG) - dav on A nteil festv erzinslicher Deckungsmasse ( 28 A bs. 1 Nr. 9 PfandBG) % 72,44 66,86 CAD - - Nettobarwert nach 6 Pfandbrief-Barwertv erordnung CHF - - je Fremdwährung in Mio. Euro CZK - - DKK - - 28 Abs. 1 Nr. 10 PfandBG (Saldo aus Aktiv-/Passivseite) GBP - - HKD - - JPY - - NOK - - SEK - - USD - - AUD - - Seite 14