Contracts for Difference (CFDs) Jahresvergleich und Kennzahlen QIV-2015

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1 Contracts for Difference (CFDs) Jahresvergleich und Kennzahlen QIV-2015 Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e. V. München, im Februar 2016 CFin - Research Center for Financial Services Rumfordstr München (Germany) Fon: +49 (0) Fax: +49 (0)

2 Inhalt CFD-Jahresvergleich Zusammenfassung Gehandeltes Volumen Anzahl der Transaktionen Kontenanzahl Gehandeltes Volumen pro Transaktion CFD-Quartalsstatistik QIV-2015 Zusammenfassung Gehandeltes Volumen Anzahl der Transaktionen Kontenanzahl Gehandeltes Volumen pro Transaktion Anhang 1

3 CFD-Jahresvergleich : Zusammenfassung Die Kontenanzahl hat sich bis Ende 2015 auf Stück erhöht Zusammenfassung Gehandeltes Volumen 1 In 2015 war das gehandelte Volumen mit Mrd. EUR 33% höher als in 2014 Gehandelte Werte Aktienindizes waren in 2015 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 90% des gehandelten Volumens und 81% der Transaktionen entfielen auf diese Kontenanzahl Die Anzahl der Konten betrug zum Ende des Jahres Stück, dies ist ein Anstieg von 17% gegenüber dem Stand zum Endes des Jahres 2014 Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen stieg in 2015 auf ca. 71 Mio. Stück. Dies sind 33% mehr als in 2014 Gehandeltes Volumen pro Transaktion Das gehandelte Volumen pro Transaktion reduzierte sich von EUR in 2014 um 1% auf EUR in Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, welche die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel 2 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

4 CFD-Jahresvergleich : Zusammenfassung Im Jahr 2015 wurde mit rund 71 Mio. Transaktionen ein Volumen von Mrd. Euro gehandelt Marktkennzahlen im Überblick Kontenanzahl Anzahl der Transaktionen In Stück ,3% In Mio. Stück ,3% + 33,4% ,5% Gehandeltes Volumen Gehandelte Basiswerte 2015 In Mrd. EUR ,3% 1.962,5 Aktien; 0,8% Devisen; 7,5% Rohstoffe; 1,4% ,8% 1.483,1 Renten; 0,3% , Indizes; 90,1% 3 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

5 CFD-Jahresvergleich : Gehandeltes Volumen Das gehandelte Volumen war im Jahr 2015 um ein Drittel höher als in 2014 Gehandeltes Volumen In Mrd. EUR In Mrd. EUR + 32,3% Ableitungen , ,6% 1.133,6 + 30,8% 1.483, Mrd. EUR gehandeltes Volumen in 2015 Das gehandelte Volumen hat sich im Vergleich zu 2012 fast verdoppelt , CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

6 CFD-Jahresvergleich : Gehandeltes Volumen Der größte Anteil des gehandelten Volumens entfiel mit 90%, wie bereits im Vorjahr, auf Aktienindizes Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten 1.962,5 Mrd. EUR, davon Aktien; 0,8% Devisen; 7,5% Rohstoffe; 1,4% Renten; 0,3% Sonstige; 0,0% Aktien; 0,5% Devisen; 8,2% Rohstoffe; 2,0% Renten; 0,3% Sonstige; 0,5% Aktienindizes; 90,1% Aktienindizes; 88,5% Devisen folgten mit 7,5% (8% im Vorjahr) des gehandelten Volumens an zweiter Stelle 1% des gehandelten Volumens entfiel auf Rohstoff-CFDs Renten-CFDs spielten mit 0,3% nur eine untergeordnete Rolle 5 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

7 CFD-Jahresvergleich : Gehandeltes Volumen Der DAX hatte mit 82% (Vj. 75%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes 1768,2 Mrd. EUR, davon Nasdaq; 0,6% Nikkei; 0,1% Sonstige; 0,7% S&P 500; 0,7% Nasdaq; 1,0% Nikkei; 0,2% Sonstige; 0,7% S&P 500; 0,6% Dow Jones; 15,9% EuroStoxx; 0,4% FTSE; 0,1% DAX; 81,6% Dow Jones; 22,4% DAX; 74,8% EuroStoxx; 0,2% FTSE; 0,1% Der Dow Jones folgte mit 16% (Vj. 22%) Der S&P 500 sowie der Nasdaq stehen mit rund 1% an dritter bzw. vierter Stelle EuroStoxx, Nikkei sowie FTSE bilden die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes 6 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

8 CFD-Jahresvergleich : Gehandeltes Volumen Das am meisten gehandelte Devisenpaar im Jahr 2015 war mit 76% EUR/ USD. Im Vorjahr betrug der Anteil noch 62% Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen 147,2 Mrd. EUR, davon Sonstige; 11,8% USD/ CAD; 1,4% Sonstige; 21,5% USD/ CHF; 0,5% AUD/ USD; 1,3% GBP/ USD; 4,6% EUR/ USD; 75,9% USD/ CAD; 1,2% EUR/ USD; 61,5% USD/ JPY; 4,6% USD/ CHF; 0,9% AUD/ USD; 2,1% GBP/ USD; 5,4% USD/ JPY; 7,3% Der Anteil der sonstigen Devisenpaare hat sich von 22% auf 12% reduziert An dritter Stelle stehen die Devisenpaare USD/ JPY und GBP/ USD mit je 5% 7 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

9 CFD-Jahresvergleich : Gehandeltes Volumen Der Anteil der Energie-Werte an den gehandelten Rohstoff-CFDs hat sich im Beobachtungszeitraum auf 52% erhöht Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe 27,5 Mrd. EUR, davon Industriemetalle; 0,6% Agrar; 1,3% Industriemetalle; 2,3% Agrar; 1,7% Energie; 23,8% Energie; 52,1% Edelmetalle; 46,0% Edelmetalle;; 72,2% Der Anteil der gehandelten Edelmetall-CFDs hat sich im Jahresvergleich um 26 Prozentpunkte auf 46% reduziert Schlusslicht bilden Industriemetalle und Agrarwerte mit je rund 1% 8 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

10 CFD-Jahresvergleich : Gehandeltes Volumen US-amerikanische Werte waren beim Einsatz von Aktien-CFDs mit einem Anteil von 55% am beliebtesten (Vj. 29%) Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien 15,7 Mrd. EUR, davon Asien; 0,1% Sonstige; 0,1% Asien; 0,2% Sonstige; 0,4% Europa (ex D und UK); 5,2% Deutschland; 34,7% Europa (ex D und UK); 9,5% Deutschland; 59,7% USA; 54,5% UK; 5,4% USA; 28,5% UK; 1,8% Der Anteil der gehandelten deutschen Werte hat sich im Jahresvergleich von 60% auf 35% reduziert Dem folgten UK sowie Europäische Werte (ohne Deutschland und UK) mit je 5% Asiatische Werte bildeten mit 0,1% das Schlusslicht unter den gehandelten Aktien-CFDs 9 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

11 CFD-Jahresvergleich : Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen hat sich im Jahr 2015 um 33% auf 71 Mio. Stück erhöht Anzahl der Transaktionen In Mio. Stück ,4% 71 Ableitungen + 33,3% 71 Mio. Transaktionen in ,9% Zunahme der Anzahl der Transaktionen von 2014 auf 2015 um ca. 18 Mio. Stück Durchgeführte Transaktionen haben sich seit 2012 fast verdoppelt CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

12 CFD-Jahresvergleich : Anzahl der Transaktionen Die meisten Transaktionen entfielen in 2015 mit 81% auf den Basiswert Aktienindizes, im Vorjahr belief sich der Wert auf 80% Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten 71,1 Mio. Stück, davon Devisen; 10,5% Devisen; 10,3% Aktien; 0,9% Rohstoffe; 7,2% Renten; 0,5% Aktien; 1,1% Rohstoffe; 7,7% Renten; 0,7% Aktienindizes; 80,8% Aktienindizes; 80,3% Devisen folgten wie bereits im Vorjahr mit 11% auf Platz 2 Rohstoff-CFDs machten 7% der Transaktionen aus Aktien- und Renten-CFDs bildeten mit 1% der Transaktionen die Schlusslichter 11 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

13 CFD-Jahresvergleich : Kontenanzahl Die Anzahl der Konten ist seit 2012 kontinuierlich gestiegen und beläuft sich aktuell auf Stück Kontenanzahl In Stück ,3% ,5% ,5% Die Kontenanzahl im Dezember 2015 beträgt Stück Anstieg um 17,3% von 2014 auf CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

14 CFD-Jahresvergleich : Gehandeltes Volumen pro Transaktion Das Volumen pro Transaktion hat sich von 2014 auf 2015 um 0,7% auf EUR verringert Volumen pro Transaktion In EUR + 2,5% ,9% - 0,7% Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion belief sich in 2015 auf EUR Rückgang um 0,7% von 2014 auf CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

15 Inhalt CFD-Jahresvergleich CFD-Quartalsstatistik QIV-2015 Zusammenfassung Gehandeltes Volumen Anzahl der Transaktionen Kontenanzahl Gehandeltes Volumen pro Transaktion Anhang 14

16 CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Zusammenfassung Im vierten Quartal 2015 wurde ein Volumen von rund 442 Mrd. Euro gehandelt, dies ist eine Steigerung von rund 10% im Vergleich zum Vorjahresquartal Zusammenfassung Gehandeltes Volumen 1 Im vierten Quartal 2015 wurde ein Volumen von 442 Mrd. EUR gehandelt Gehandelte Werte Aktienindizes waren im vierten Quartal 2015 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 89% des gehandelten Volumens und 80% der Transaktionen entfielen auf diese Kontenanzahl Die Kontenanzahl hat sich von Januar bis Dezember 2015 um 17% auf Konten erhöht Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen beläuft sich im vierten Quartal 2015 auf 17,5 Mio. Stück Gehandeltes Volumen pro Transaktion Durchschnittlich wurde ein Volumen von EUR/ Transaktion gehandelt 1 Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, welche die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel 15 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

17 CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Zusammenfassung Im vierten Quartal des Jahres 2015 wurde ein Volumen von 442 Mrd. EUR gehandelt Marktkennzahlen im Überblick Kontenanzahl Anzahl der Transaktionen in Stück ,3% in Mio. Stück ,4 + 13,6% 17, QIV-2014 QIV QIV-2014 QIV-2015 Gehandeltes Volumen Gehandelte Basiswerte QIV-2015 in Mrd. EUR + 10,3% Aktien; 0,4% Devisen; 9,1% ,5 441,8 Rohstoffe; 1,0% Renten; 0,2% QIV-2014 QIV-2015 Indizes; 89,2% 16 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

18 CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Gehandeltes Volumen Insgesamt wurde im vierten Quartal 2015 ein Volumen von 442 Mrd. Euro gehandelt, im Vergleich zum Vorjahresquartal handelt es sich um ein Wachstum von rund 10% Gehandeltes Volumen In InMrd. EUR Mrd. EUR ,3% + 41,3% 441, ,5 442 Mrd. EUR gehandeltes Volumen in QIV ,6% 283,4 Wachstum von 10% im Vergleich zu QIV , QIV-2012 QIV-2013 QIV-2014 QIV CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

19 CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Gehandeltes Volumen Das größte Volumen entfiel mit 89%, wie bereits im Vorjahresquartal, auf Aktienindizes Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten 441,8 Mrd. EUR, davon - QIV Aktien; 0,4% Devisen; 9,1% Rohstoffe; 1,0% Renten; 0,2% - QIV Aktien; 0,5% Devisen; 8,5% Rohstoffe; 2,1% Renten; 0,2% Aktienindizes; 89,2% Aktienindizes; 88,6% Devisen folgten mit 9,1% des gehandelten Volumens an zweiter Stelle, diese hatten im Vorjahreszeitraum noch einen Anteil von 8,5% Der Anteil der gehandelten Rohstoff-CFDs hat sich von 2% in QIV-2014 auf nun 1% verringert Aktien und Renten spielten mit 0,4% bzw. 0,2% nur eine untergeordnete Rolle 18 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

20 CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Gehandeltes Volumen Der DAX hatte mit 81% (Vj. 74%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes, gefolgt vom Dow Jones mit rund 15% Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes 394,1 Mrd. EUR, davon - QIV QIV Sonstige; 1,1% Nikkei; 0,1% S&P 500; 0,7% Nasdaq; 0,7% Nasdaq; 0,8% Nikkei; 0,1% Sonstige; 0,7% S&P 500; 0,8% EuroStoxx; 0,8% FTSE; 0,2% Dow Jones; 15,2% DAX; 81,2% Dow Jones; 23,3% DAX; 73,9% EuroStoxx; 0,2% FTSE; 0,1% Der Anteil des Dow Jones hat sich um 8 Prozentpunkte auf 15% reduziert EuroStoxx, S&P 500 und der Nasdaq hatten einen Anteil von je rund 1% am gehandelten Volumen bei Aktienindizes Der FTSE (0,2%) und der Nikkei (0,1%) bilden die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes 19 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

21 CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Gehandeltes Volumen Das am meisten gehandelte Devisenpaar im vierten Quartal 2015 war, wie bereits im Vorjahr, mit rund 72% EUR/ USD Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen 40,2 Mrd. EUR, davon - QIV QIV Sonstige; 13,6% Sonstige; 12,5% USD/ CAD; 1,6% USD/ CAD; 2,5% USD/ CHF; 0,3% AUD/ USD; 1,4% GBP/ USD; 5,6% EUR/ USD; 72,3% USD/ CHF; 0,6% AUD/ USD; 1,7% GBP/ USD; 4,6% EUR/ USD; 69,6% USD/ JPY; 5,3% USD/ JPY; 8,5% Der Anteil der sonstigen Devisenpaare hat sich im Jahresvergleich leicht auf 14% erhöht An dritter Stelle steht das Devisenpaar GBP/ USD mit 6%, gefolgt von USD/ JPY mit 5% 20 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

22 CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Gehandeltes Volumen Edelmetalle (Gold, Silber und Platin) sind in QIV-2015 mit 55% die am meisten gehandelten Rohstoff- CFDs Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe 4,4 Mrd. EUR, davon - QIV QIV Agrar; 2,5% Industriemetalle; 1,0% Agrar; 1,6% Industriemetalle; 0,4% Energie; 41,6% Energie; 41,3% Edelmetalle; 54,9% Edelmetalle; 56,7% Energie-Werte (Brent, WTI, Benzin, Nat Gas und Heizöl) hatten mit ca. 42% den zweitgrößten Anteil am gehandelten Rohstoffvolumen Der Anteil der Agrar-Werte hat sich von 1,6% leicht auf 2,5% erhöht Industriemetalle waren mit 1% die am wenigsten gehandelten Rohstoff-CFDs 21 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

23 CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Gehandeltes Volumen Deutsche Werte waren beim Einsatz von Aktien-CFDs mit einem Anteil von 69% weiterhin am beliebtesten (Vj. 63%) Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien 1,8 Mrd. EUR, davon - QIV QIV Asien; 0,1% Europa (ex D und UK); 10,7% Sonstige; 0,0% Europa (ex D und UK); 9,6% Asien; 0,3% Sonstige; 0,2% USA; 19,5% Deutschland; 68,5% USA; 26,1% Deutschland; 62,5% UK; 1,2% UK; 1,3% Der Anteil US-amerikanischer Werte hat sich im Beobachtungszeitraum von 26% auf 20% reduziert Europäische Werte (ohne Deutschland und UK) lagen mit 11% auf Platz 3 22 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

24 CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen hat sich, im Vergleich zum Vorjahresquartal, um 14% auf 17,5 Mio. Stück erhöht Anzahl der Transaktionen In Mio. Stück ,6% % 15,4 17,5 17,5 Mio. Transaktionen in QIV-2015 Anstieg um 2,1 Mio. Transaktionen im Vergleich zum Vorjahr + 11% 10 9,0 10,0 5 0 QIV-2012 QIV-2013 QIV-2014 QIV CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

25 CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Anzahl der Transaktionen Die meisten Transaktionen in QIV-2015 entfielen, wie im Vorjahr, mit 80% auf den Basiswert Aktienindizes Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten 17,5 Mio. Stück, davon - QIV QIV Devisen; 12,2% Devisen; 10,1% Aktien; 1,1% Rohstoffe; 5,8% Renten; 0,5% Aktien; 0,9% Rohstoffe; 8,4% Renten; 0,4% Aktienindizes; 80,3% Aktienindizes; 80,1% Devisen folgten auf Platz 2 mit 12% der durchgeführten Transaktionen Gefolgt von Rohstoff-CFDs mit rund 6%, diese hatten im Vorjahresquartal noch einen Anteil von 8% Auf Renten-CFDs entfielen weniger als 1% der Transaktionen 24 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

26 CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Kontenanzahl Die Kontenanzahl hat sich im Dezember 2015 im Vergleich zu Dezember 2014 um 17,3% erhöht Kontenanzahl In Stück ,3% ,5% ,5% Die Kontenanzahl im Dezember 2015 beträgt Stück Anstieg um 17,3% im Vergleich zu Dezember QIV-2012 QIV-2013 QIV-2014 QIV CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

27 CFD-Quartalsstatistik QIV-2015: Gehandeltes Volumen pro Transaktion Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion in QIV-2015 beträgt EUR Volumen pro Transaktion In EUR + 2,5% - 8,1% ,0% Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 3% reduziert * 2013* QIV-2014 QIV-2015 * Jahreswerte 26 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

28 Inhalt CFD-Jahresvergleich CFD-Quartalsstatistik QIV-2015 Zusammenfassung Gehandeltes Volumen Anzahl der Transaktionen Kontenanzahl Gehandeltes Volumen pro Transaktion Anhang 27

29 Anhang: Methodik Vorgehen: Die Kennzahlen des Jahresvergleichs stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.v. Die Erhebung bezieht sich auf den deutschen Markt und auf in Deutschland ansässige Kunden. Zur Berechnung des Gesamtmarktes wurden Daten bei den beteiligten Unternehmen Ayondo, benk, CMC Markets, Comdirect, consorsbank, flatex, FX Flat, FXCM, OnVista Bank, SBroker und Vitrade erhoben. 28 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

30 Anhang: Ansprechpartner RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES Rumfordstr München (Germany) Fon: +49 (0) Fax: +49 (0) CFD-Verband Ressort Marktstudien Bockenheimer Anlage Frankfurt am Main Fon: +49 (0) Fax: +49 (0) I: 29