Contracts for Difference (CFDs) Kennzahlen Q1 2009

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1 RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES Contracts for Difference (CFDs) Kennzahlen Q1 29 Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e. V. München, im Mai 29 Steinbeis Research Center for Financial Services Rossmarkt München (Germany) Fon: +49 () Fax: +49 () Direktoren: Prof. Dr. Jens Kleine + Prof. Dr. Markus Venzin Steinbeis-Hochschule Berlin Steinbeis-Haus Gürtelstr. 29A/ Berlin (Germany) Fon: +49 ()

2 Inhalt Zusammenfassung Deutscher Markt für CFDs in Zahlen Gehandeltes Volumen Anzahl der Transaktionen Gehandeltes Volumen pro Transaktion Kundenanzahl Anhang 1

3 Key Learnings Die Kundenzahl stieg bis zum Ende des ersten Quartals auf Zusammenfassung Gehandeltes Volumen Im ersten Quartal 29 lag das gehandelte Volumen 1 mit 11,8 Mrd. um 15,9% tiefer als im ersten Quartal 28 Gehandelte Werte Aktienindizes waren im ersten Quartal 29 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 58,8% des gehandelten Volumens und 59,6% der Transaktionen entfielen auf Aktienindizes Kundenanzahl Die Anzahl der Kunden betrug zum Ende des ersten Quartals Kunden, eine Steigerung von 52,6% gegenüber dem Stand zum Ende des ersten Quartals 28 Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen stieg vom ersten Quartal 28 zum ersten Quartal 29 um 1,25 Mio. Stück, was einem Wachstum von 29,4% entspricht 1 Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, die die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel 2

4 Zusammenfassung Die Kundenanzahl liegt aktuell bei Kunden, eine Steigerung von 53% gegenüber dem Stand Ende März 28 Marktkennzahlen im Überblick Kundenanzahl (März 8 März 9) Anzahl der Transaktionen (Q1 28 vs Q1 29) Wachstum 53% In Mio. Stück 4,3 Wachstum 29% 5,5 Q1 28 Q1 29 Gehandeltes Volumen (Q1 28 vs Q1 29) Gehandelte Basiswerte Q1 29 In Mrd ,6 Abnahme 16% 11,8 Sektoren,2% 58,8% Renten,5% Aktien 4,7% Aktienindizes 8 6 Rohstoffe 3,7% 4 2 Q1 28 Q ,1% Devisen 3

5 Inhalt Zusammenfassung Deutscher Markt für CFDs in Zahlen Gehandeltes Volumen Anzahl der Transaktionen Gehandeltes Volumen pro Transaktion Kundenanzahl Anhang 4

6 Marktdaten: Gehandeltes Volumen Das gehandelte Volumen war im ersten Quartal 29 mit 11,8 Mrd. um 16% geringer als im Vergleichszeitraum 28 Gehandeltes Volumen (Q1 27 Q1 29) In Mrd. Euro Wachstum 123% 131,6 Abnahme 16% 11,8 Ableitungen 11,8 Mrd. gehandeltes Volumen im ersten Quartal 29 Abnahme des gehandelten Volumens im Vergleich der ersten Quartale 28 und 29 von 2,8 Mrd. 8 Wachstum vom ersten Quartal 27 zum ersten Quartal 29 von 88% 6 58,9 4 2 Q1 27 Q1 28 Q1 29 5

7 Marktdaten: Gehandeltes Volumen Im Jahr 29 wurde im uar mit 4,8 Mrd. am meisten Volumen gehandelt Gehandeltes Volumen ( 27 29) In Mrd ,1 16,3 25,5 25,3 22,9 36,2 4,7 35,5 24,5 3, Gehandeltes Volumen 36,9 24,2 59,2 Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 34, 38,4 37,6 VDAX 3,9 39,4 6 44,5 34,1 49, Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt ,6 41,5 35,1 4,8 Nov Dez 35,1 34, Ableitungen Höchststand des gehandelten Volumens im uar 28 mit 59,2 Mrd. VDAX spiegelt die implizite Volatilität im Markt wider Hohe Werte des VDAX weisen auf einen unruhigen Markt hin Entwicklung des gehandelten Volumens korreliert zur Entwicklung des VDAX Dies impliziert einen vermehrten Einsatz von CFDs besonders in volatilen Marktphasen

8 Marktdaten: Gehandeltes Volumen Das größte Volumen wurde mit 58,8% des gesamten Volumens im ersten Quartal 29 mit dem Basiswert Aktienindizes gehandelt Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten Q1 29 Ableitungen Renten,3%,4% Sektoren Aktien 4,7% Rohstoffe 3,7% Aktienindizes 58,8% 58,8% des gehandelten Volumens wurde 28 mit Aktienindizes gehandelt Devisen folgten mit 32,1% des gehandelten Volumens an zweiter Stelle 4,7% des gehandelten Volumens entfielen auf Aktien-CFDs Devisen 32,1% 7

9 Marktdaten: Gehandeltes Volumen Der DAX hatte mit 78,7% den größten Anteil am gehandelten Volumen von Aktienindizes Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswert Aktienindizes Q1 29 Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswert Aktien Q1 29 Sonstige S&P 5 2,9% 1,2% Asia Pacific UK 2,2% 2,1% 1,8% Sonstige 79,1% Deutschland 1,1% EuroStoxx 1,8% Nasdaq 1,3% FTSE DAX 4,6% Europa (ex D und UK) 1,2% USA 13,% Dow Jones 78,7% DAX Der DAX hatte mit 78,7% den größten Anteil am gehandelten Volumen mit Aktienindizes Der Dow Jones folgte mit 13,% Der EuroStoxx bildete mit 1,1% das Schlusslicht unter den Aktienindizes Deutsche Werte waren beim Einsatz von Aktien-CFDs am beliebtesten (79,1% des gehandelten Volumens) Mit 1,2% belegten US-amerikanische Werte den zweiten Platz Europäische Werte (ohne Deutschland und Großbritannien) lagen mit 4,6% auf Platz 3 8

10 Marktdaten: Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen war im ersten Quartal 29 mit 5,5 Mio. Stück um 28% höher als im Vergleichszeitraum 28 Anzahl der Transaktionen (Q1 27 Q1 29) In Mio. Stück Wachstum 169% 4,3 Wachstum 29% 5,5 Ableitungen 5,5 Mio. Transaktionen im ersten Quartal 29 Wachstum der Anzahl der Transaktionen vom ersten Quartal 28 zum ersten Quartal 29 von 1,2 Mio. Stück Wachstum vom ersten Quartal 27 zum ersten Quartal 29 von 244% 3 2 1,6 1 Q1 27 Q1 28 Q1 29 9

11 Marktdaten: Anzahl der Transaktionen Im Jahr 29 wurden im uar mit 1,92 Mio. Stück die meisten Transaktionen durchgeführt getätigt Anzahl der Transaktionen ( 27 29) In Tsd. Stück Apr Mai Jun Jul Anzahl der Transaktionen VDAX Aug Sep Okt Nov Dez Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ableitungen Höchststand der Transaktionen im Oktober 28 mit 2,69 Mio. Stück VDAX spiegelt die implizite Volatilität im Markt wider Hohe Werte des VDAX weisen auf einen unruhigen Markt hin Entwicklung der Anzahl der Transaktionen korreliert zur Entwicklung des VDAX Dies impliziert einen vermehrten Einsatz von CFDs besonders in volatilen Marktphasen

12 Marktdaten: Anzahl der Transaktionen Die meisten Transaktionen entfielen 28 mit 59,6% auf den Basiswert Aktienindizes Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten Q1 29 Ableitungen Aktien Renten 6,3%,8%,2% Sektoren 59,6% der Transaktionen entfielen auf Aktienindizes Devisen und Rohstoffe folgten auf den Plätzen 2 und 3 (21,8% bzw. 11,2%) 59,6% Aktienindizes Aktien-CFDs machten 6,3% der Transaktionen aus Sektoren belegten mit,2% der Transaktionen den letzten Platz Devisen 21,8% Rohstoffe 11,2% 11

13 Marktdaten: Gehandeltes Volumen pro Transaktion Das gehandelte Volumen pro Transaktion betrug im ersten Quartal 29 durchschnittlich Mai Juli Okt Nov Dez Apr Mai Jun Gehandeltes Volumen pro Transaktion (1. Quartal) Durchschnittliche Kundenneueinlage ( 27 29) in Jul Aug Sep Okt Nov Dez * Ableitungen Gehandeltes Volumen pro Transaktion: Das gehandelte Volumen entwickelte sich von 27 bis 29 (1. Quartal) von auf Durchschnittliche Kundenneueinlage: Die durchschnittliche Kundenneueinlage liegt im Zeitraum März 27 bis Dezember 28 bei etwa 5., im Zuge der Aufnahme der SaxoBank in die Datenerhebung, liegt sich im ersten Quartal 29 bei ca. 6. Ableitungen: Der durchschnittlich gewählte Hebel sinkt Bei gleichem Kapitaleinsatz wird weniger Volumen bewegt

14 Marktdaten: Kundenanzahl Die Kundenanzahl wuchs von uar 27 bis März 29 um 265% Kundenanzahl ( 27 29) Ableitungen Wachstum 265% Apr Mai Jun Jul 27 Aug Sep Okt Nov Dez Apr Mai Jun Jul Aug 28 Sep Okt Nov Dez 29* Die Anzahl der Kunden lag im März 29 bei Anstieg um Kunden seit uar 27 Zuwachs entspricht einem Wachstum von 265% Monatliches Wachstum seit uar 27 ist 5,1%

15 Inhalt Zusammenfassung Deutscher Markt für CFDs in Zahlen Gehandeltes Volumen Anzahl der Transaktionen Gehandeltes Volumen pro Transaktion Kundenanzahl Anhang 14

16 Anhang: Methodik Vorgehen: Die Kennzahlen des ersten Quartals 29 stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.v. Zur Berechnung des Gesamtmarktes wurde eine Abdeckung zwischen 92% und 95% des Marktes durch die beteiligten Unternehmen (CMC Markets, IG Markets, RBS marketindex und SaxoBank) angenommen. 15

17 Ansprechpartner RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES Prof. Dr. Jens Kleine oder Tim Weller Dr. Georg F. Oehm Prof. Dr. Markus Venzin & Prof. Dr. Jens Kleine STEINBEIS RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES Rossmarkt München (Germany) Fon: +49 () Fax: +49 () jens.kleine@steinbeis-research.de tim.weller@steinbeis-research.de Dr. Georg F. Oehm Contracts for Difference Verband e.v. Eysseneckstraße 9 D-6322 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/ CFD-Verband@gmx.de Gürtelstr. 29A/ Berlin (Germany) Fon: +49 () Fax: +49 ()

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