Transkript

1 Systematisierte Trendfolge Turopoldi DOGAHiLo

2 Vita Roman Kurevic Roman Kurevic: Jahrgang 1971, geboren in Frankfurt am Main, besitzt über 20 Jahre Erfahrung im Nostrohandel, Asset Management und Vertrieb bei verschiedenen internationalen Banken in Frankfurt am Main. Seine Spezialgebiete sind: der Aktienmarkt, der Rohstoffsektor und die Entwicklung systematisierter Handelsmodelle. Er ist alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma Turopoldi Capital GmbH, welche im Jahr 2003 gegründet wurde.

3 "Ein Mensch, der Aktien nur deshalb kauft, weil sie anscheinend billig sind, ist wie ein Farmer, der zwar einen Thermometer besitzt, aber keinen Kalender: Er könnte meinen, ein heißer Tag im Herbst sei genau der richtige Zeitpunkt zum Anbau seiner Sommerernte." Leonard P. Ayres

4 Kurzvorstellung DOGA Das hier vorgestellte Portfolio-Management-System DOGA verfolgt den Ansatz, aus einem definierten Aktienuniversum die jeweils für das Modell besten Aktien herauszufiltern und nur in diese zu investieren. Dieses Vorgehen erbringt über Zeit eine messbare Outperformance gegenüber der gewählten Benchmark, also eine höhere Kapitalrendite bei gleichzeitig deutlich vermindertem Risiko. Die Einzelheiten werden nachfolgend erläutert. Eric Crittenden von Blackstar Funds hat herausgefunden, dass in der Zeit von 1983 bis 2006 lediglich 15% aller Aktien eine Rendite von mehr als 20% pro Jahr erzielten und 3/4 aller Aktien schlechter abschnitten als der S&P500. Also ist es wichtig die besten Aktien aus dem restlichen Viertel zu besitzen, um erfolgreich zu sein! [Quelle: aus H.Lindzon "Trend Following 2.0"] Im systematisierten Handelsmodell DOGA, wird ein trendfolgender Momentumansatz verfolgt. Es werden jene Aktien aus dem Universum ausgewählt, welche sich über das fest definierte Ausbruchniveau absetzen können. Es wird 1% des aktuellen Depotvolumens allokiert und mit einem mathematisch berechneten Stop Loss abgesichert. Dieser wird im Erfolgsfall nachgezogen, bis die Aktie diesen unterschreitet und verkauft wird. Zur Reduzierung des Risikos, kann ein automatisches anpassen der Positionsgröße erfolgen.

5 Kurzvorstellung HiLo Dieses systematisierte Handelsmodell definiert potentielle Wendepunkte eines Trends und handelt die Gegenseite der bisherigen Bewegung, welche ein sehr gutes Chance/Risiko Verhältnis besitzen. Deswegen gibt es hier drei entscheidende Komponenten: 1) Ein eindeutig definiertes Einstiegssignal 2) eine klare Definition des Take Profits und Stop Loss 3) die Definition der Positionsgröße bzw. des Risikos es werden nur freie Gelder aus dem DOGA genutzt; diese werden im FDAX und FGBL kurzfristig investiert

6 Kurzvorstellung DogaHiLo Das hier vorgestellte Modell Doga (Modell I) und HiLo (Modell II) werden kombiniert zum Modell DogaHiLo Doga HiLo DogaHiLo

7 Stärken Schwächen aktiennahe Rendite bei deutlich reduziertem Risiko zusätzlicher Zinsertrag durch geringe Investitionsquote keine Übergewichtung einzelner Firmenanteile auch in Seitwärtsphasen positive Renditen möglich striktes Risiko- und Geldmanagement in Haussephasen dürften die Indizes bessere Renditen abwerfen bei langen Baissephasen lediglich geldmarktnahe Renditen in Niedrigzinsphasen kaum Zusatzerträge des Cashanteils bei scharfen Abwärtsbewegungen (CRASH), erfolgt ein Ausstieg tendenziell zu spät

8

9 Performance Einzeltitel DAX (offene Positionen zum ) 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ALLIANZ SE-REG BASF SE BAYER AG-REG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BEIERSDORF AG CONTINENTAL AG DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE POST AG-REG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRESENIUS SE & CO KGAA HEIDELBERGCEMENT AG HENKEL AG & CO KGAA VORZUG INFINEON TECHNOLOGIES AG K+S AG-REG LINDE AG MERCK KGAA MUENCHENER RUECKVER AG-REG SAP AG SIEMENS AG-REG THYSSENKRUPP AG DAX VOLKSWAGEN AG-PREF

10 Performance Einzeltitel MDAX (offene Positionen zum ) 140,00% 120,00% AAREAL BANK AG AIRBUS GROUP AURUBIS AG AXEL SPRINGER AG BERTRANDT AG BRENNTAG AG CELESIO AG 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% MDAX DEUTSCHE EUROSHOP AG DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DT.ANNINGTON IMM.SE DUERR AG ELRINGKLINGER AG EVONIK INDUSTRIES AG FIELMANN AG FUCHS PETROLUB AG -PREF GEA GROUP AG HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG HOCHTIEF AG HUGO BOSS AG -ORD JUNGHEINRICH - PRFD KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG KION GROUP AG KRONES AG KUKA AG LEG Immobilien AG MAN SE MTU AERO ENGINES HOLDING AG NORMA GROUP OSRAM LICHT AG NA O.N. PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PRF RTL GROUP S.A. SYMRISE AG TAG IMMOBILIEN AG TALANX AG WACKER CHEMIE AG

11 Performance Einzeltitel SDAX (offene Positionen zum ) 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% ALSTRIA OFFICE REIT-AG AMADEUS FIRE AG BIOTEST AG-VORZUGSAKTIEN CAPITAL STAGE AG COMDIRECT BANK AG DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DO DT.OFFICE AG O.N. CTS EVENTIM GRENKELEASING AG HAMBORNER REIT AG HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK KWS SAAT AG PATRIZIA IMMOBILIEN AG RATIONAL AG SAF-HOLLAND SA SHW AG INHABER SIXT AG STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG SDAX TAKKT AG VILLEROY + BOCH AG VZ -20,00%

12 Performance Einzeltitel TecDAX (offene Positionen zum ) 180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% TecDAX BB BIOTECH AG-REG BECHTLE AG CANCOM AG CARL ZEISS MEDITEC AG - BR COMPUGROUP MED.AG O.N. DIALOG SEMICOND. LS-,10 DRAEGERWERK AG - PREF DRILLISCH AG FREENET AG NEMETSCHEK AG O.N. NORDEX SE QIAGEN N.V. RIB SOFTWARE AG NA SARTORIUS AG-VORZUG UNITED INTERNET AG-REG SHARE WIRECARD AG XING AG

13 DOGAHiLo auf Wikifolio.com Track Record im Vergleich zum synthetischen Index, hierin sind enthalten: Dividenden, alle Gebühren für getätigte Transaktionen, Performance Fee und die Kosten für das Zertifikat. Keine Zinsen für das freie Kapital. (Stand )

14 2014 Doga Top und INDICES Flop Performers DAX MDAX 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% SDAX TecDAX 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00%

15 Informationen zum Zertifikat Turopoldi DOGAHILO über wikifolio.com Rendite nach Kosten 70,32% Maximaler Verlust -9,35% Sharpe Ratio 0,74 Bargeldanteil 0% Daten von Wikifolio.com; Stand Auf der Internetseite von wikifolio -> erhalten Sie alle wichtigen Dokumente bzw. Prospekte

16 Disclaimer Die in dieser Präsentation zum Ausdruck gebrachten Informationen stützen sich auf Kurse und Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen. Eine Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser Informationen muss dennoch ausgeschlossen werden. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlichten Inhalte ist somit ausgeschlossen. So stellt diese Präsentation keinen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Handelssignale oder Empfehlungen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten dar. Diese Präsentation darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden, auch nicht stillschweigend, da wir mittels der veröffentlichten Inhalte lediglich eine Information weitergeben möchten. Dax, MDAX, SDAX, TecDAX, Dax-Index, Dax-Future, FDAX, Bund-Future, FGBL sind eingetragene Warenzeichen der Deutsche Börse AG. Weitere auf dieser Website verwendete eingetragene Marken, oder geschützte Namen sind Eigentum der jeweiligen rechtlich anerkannten juristischen oder natürlichen Personen, auch bei deren nicht expliziter Ausweisung. Getätigte Nennungen dienen lediglich beschreibenden Zwecken und nicht der Eigenwerbung. Sämtliche Inhalte der Präsentation sind urheberrechtlich geschützt. Eine anderweitige Verwertung bzw. öffentliche Darstellung ohne Genehmigung und Zustimmung des Verfassers, ist nicht gestattet. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Kontaktdaten: Roman Kurevic Tel.: /