Muster-Fonds Kundenreporting

Transkript

1 undenreporting Frankfurt, Seite 1/44

2 Übersicht und Struktur Frankfurt, Struktur Seite 2/44

3 Fondsvermögen und Wertentwicklung ( ) Währung Monatliche Fondspreisentwicklung Fondsvermögen Anteilswert ,15 3% 42,66 2% 2,2% 2,3% 1% 0,9% 0,5% 1,0% Anteilumlauf Stück % -1% -1,0% -0,3% -0,8% -2% -1,9% -1,6% -3% -2,6% -4% -3,9% Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Wertentwicklung (BI-Methode) in % lfd. lfd. lfd. Geschäftsjahr seit Auflegung Monat alenderjahr seit am ,30-5,19-5,19 gesamt: p.a. 10,04 0,81 Frankfurt, Struktur Seite 3/44

4 Anlagegruppen und Fondsvermögen ( ) Anlagegruppen Marktwert in in % F Änderung Währungsgruppen Marktwert in in % F F o n d s v e r m ö g e n ,15 100,0 F o n d s v e r m ö g e n ,15 100,0 Aktien Euro-Länder , ,50 36,1 27,5 0,5-2,8 Euro ,14 90,9 Renten Ex-Euro-Länder , ,25 8,7 43,4 3,5 0,8 Restl. Europ. Währungen ,97 9,1 Euro ,25 43,4 0,8 USD, AUD, CAD, NZD 5.528,04 0,0 Ex-Euro 0,0 0,0 Investmentfonds ,3-0,8 Restliche Währungen 0,0 Zertifikate 0,0 0,0 Sonstige Wertpapiere 0,0 0,0 Bankguthaben/Termingeld ,45 2,9-0,6 Optionen 0,0 0,0 Sonstige ermögensgegenstände ,60 0,2-0,1 Termingeschäfte Futures-Devisen-Marktwerte in % F Änderung Anteilumlauf und Anteilswert Stück in Aktienfutures ,7 0,7 Anteilumlauf ,00 Rentenfutures 0,0-5,0 Anteilswert 42,66 Währungsabsicherung ,73-8,5-2,3 Frankfurt, Struktur Seite 4/44

5 Struktur und Entwicklung ( ) Struktur und Entwicklung in % F 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 Anlagegruppen Aktien 35,7 38,1 35,8 37,0 35,9 35,8 35,3 31,4 34,1 37,5 35,6 36,1 Euro-Länder 31,0 33,3 31,6 32,7 31,6 31,7 31,8 28,0 28,9 32,1 30,3 27,5 Ex-Euro-Länder 4,7 4,9 4,2 4,4 4,3 4,2 3,6 3,5 5,2 5,5 5,2 8,7 Renten 40,0 40,9 39,2 39,6 40,3 40,8 42,2 45,0 45,3 42,1 42,6 43,4 Euro 40,0 40,9 39,2 39,6 40,3 40,8 42,2 45,0 45,3 42,1 42,6 43,4 Ex-Euro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investmentfonds 18,0 18,5 18,9 19,2 19,3 19,6 20,2 20,5 17,3 17,3 18,1 17,3 Zertifikate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige Wertpapiere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bankguthaben/Termingeld 6,1 2,3 5,9 4,0 4,2 3,6 2,1 2,8 3,1 2,9 3,5 3,0 Optionen 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige ermögensgegenstände 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 Termingeschäfte Aktienfutures 0,0 0,0-5,3-5,5-13,3-10,8-12,7-11,7-5,5-9,7-13,4-12,7 Rentenfutures 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 Währungsabsicherung -3,9-4,0-4,0-3,2-3,3-3,2-3,0-3,0-3,1-5,8-6,2-8,5 Währungsgruppen Euro 94,9 94,6 95,3 95,1 95,0 95,2 95,7 95,8 94,1 93,7 93,9 90,9 Restl. Europ. Währungen 5,1 5,4 4,8 4,9 5,0 4,8 4,3 4,2 5,9 6,3 6,1 9,1 USD, AUD, CAD, NZD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Restliche Währungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frankfurt, Struktur Seite 5/44

6 Anlagegruppen nach Währungen ( ) Aktien (%F) Renten incl. asse (%F) , , ,00 0,90 0,20 0,50 1,20 0,10 0,10 0, CHF D GBP NO SE CHF NO SE 10 5 Frankfurt, Struktur Seite 6/44

7 Fondsstruktur nach Anlagegruppen ( ) Summe Aktien Renten Sonst.WP incl. Fds/Zert. asse Optionen Sonst. ermögen Währungen T % F T % F T % F T % F T % F T % F T % F Fondsvermögen ,9 100, ,4 36, ,2 43, ,0 17, ,5 2,9 0,0 0,0 308,7 0,2 Euro ,3 90, ,5 27, ,2 43, ,0 17, ,3 2,5 0,0 0,0 260,3 0,2 Restl. Europ. Währungen ,0 9, ,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2 0,4 0,0 0,0 42,9 0,0 CHF 1.408,4 1, ,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 166,9 0,1 0,0 0,0 19,4 0,0 D 239,8 0,2 199,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 39,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 GBP 8.096,3 6, ,9 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 NO 705,0 0,5 604,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 99,2 0,1 0,0 0,0 1,8 0,0 SE 1.862,5 1, ,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 222,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 USD, AUD, CAD, NZD 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 USD 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 Restliche Währungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frankfurt, Struktur Seite 7/44

8 Branchenallokation ( ) Sektoren % A +/- (%) Branchen % A +/- (%) Öl & Gas 10,4 2,2 Energie 10,4 2,2 % A Rohstoffe 11,3 2,5 Chemie 7,1 0,5 20 Rohstoffe 4,2 1,9 18 Industrie 9,6 0,5 Bau & Materialien 0,4 0,0 Industrie 9,2 0, ,3 18,4 onsumgüter 18,3-2,5 Automobil 4,1-0,8 14 Nahrungsmittel 9,9-1,0 Privater onsum & Haushalt 4,3-0,7 12 Gesundheit 6,6 0,1 Gesundheit / Pharma 6,6 0, ,4 11,3 9,6 8,8 Dienstleistungen 7,4 0,0 Handel 2,5 0,0 8 Medien 2,8 0,0 Reise & Freizeit 2,1 0,1 6 6,6 7,4 5,6 Telekommunikation 8,8 0,0 Telekommunikation 8,8 0,0 4 3,7 ersorger 5,6-1,3 ersorger 5,6-1,3 2 Finanzsektor 18,4-2,2 Banken 10,0-0,7 ersicherungen 7,5 0,1 Immobilien 0,4-1,0 Finanzdienstleister 0,4-0,6 Technologie 3,7 0,7 Technologie 3,7 0,7 0 Öl & Gas Rohstoffe Industrie onsumgüter Gesundheit Dienstleistu ngen Telekommunik ation ersorger Finanzsektor Technologie Frankfurt, Struktur Seite 8/44

9 Sektorallokation nach Ländern ( ) Aktien Öl & Gas Rohstoffe Industrie onsumgüter Gesundheit Dienstleistungen Telekommunikation ersorger Finanzsektor Technologie Summe 100,0 10,4 11,3 9,6 18,3 6,6 7,4 8,8 5,6 18,4 3,7 O-Länder 76,0 8,6 7,7 7,5 11,0 6,6 4,9 6,6 3,5 16,3 3,2 Belgien 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bundesrep. Deutschland 21,5 0,0 4,6 4,9 4,2 0,0 0,0 1,0 1,6 2,6 2,6 Finnland 1,7 0,0 1,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frankreich 29,9 6,2 1,8 1,1 2,8 4,8 2,9 0,8 1,1 8,6 0,0 Irland 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Italien 5,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,6 0,6 0,0 Niederlande 4,8 0,0 0,0 1,4 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 Spanien 7,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,3 4,0 0,0 Restliche europäische Länder 24,0 1,9 3,6 2,1 7,2 0,0 2,5 2,1 2,1 2,0 0,4 Dänemark 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Großbritannien 16,5 0,0 2,9 2,1 5,4 0,0 2,1 1,5 2,1 0,0 0,4 Norwegen 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Schweden 3,4 1,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 Schweiz 2,5 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,7 0,0 1,2 0,0 Dollar Länder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige Länder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frankfurt, Struktur Seite 9/44

10 Die 10 größten Aktienpositionen ( ) ISIN Gattung Branche Land WHRG Bestand +/- Bestand Marktkurs Devisenkurs +/- in % +/- in % urswert in in % A Aktien: Gesamt ,86 10 Aktien: 10 Einzelpositionen ,86 FR Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 Frankreich , , ,48 Energie FR Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich , , ,17 Gesundheit / Pharma DE Siemens AG Namens-Aktien o.n. Bundesrep. Deutschland , , ,78 Industrie FR BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 Frankreich , , ,49 Banken ES E18 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 Spanien , , ,00 Telekommunikation FR ivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 Frankreich , , ,79 Medien FR AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 Frankreich , , ,67 ersicherungen ES J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 Spanien , , ,63 Banken DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.n. Bundesrep. Deutschland , , ,63 Chemie DE Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Bundesrep. Deutschland , , ,21 Automobil Frankfurt, Struktur Seite 10/44

11 Rentenrating ( ) Rating Marktwert T % Renten Renten ,2 100,0 Aaa (AAA) ,9 67, ,8 Aa1 - Aa3 (AA+ - AA-) 1.571,2 2,7 A1 - A3 (A+ - A-) ,9 29,0 60 Baa1 - Baa3 (BBB+ - BBB-) 0,0 0,0 50 Ba1 - Ba3 (BB+ - BB-) 274,2 0,5 B1 - B3 (B+ - B-) 0,0 0,0 40 Caa (CCC+ - CCC-) 0,0 0,0 Ca (CC) 0,0 0, ,0 C (C) 0,0 0,0 P1 (A-1 - A-1+) 0,0 0,0 20 P-2 (A - 2) 0,0 0,0 10 P-3 (A - 3) 0,0 0,0 N.R. 0,0 0,0 0 2,7 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca C P-1 P-2 P-3 NR Frankfurt, Struktur Seite 11/44

12 Fälligkeiten nach Währungen in T ( ) Währungen Nach 2021 Rendite Summe ,6 Euro ,6 Restl. Europ. Währungen - USD, AUD, CAD, NZD - Restliche Währungen - Frankfurt, Struktur Seite 12/44

13 Rentenallokation nach Währungen ( ) % Renten incl. asse Modified Duration ,1 4 3,9 90 3, , , ,5 0,3 0,1 0,2 0,4 0 0 CHF D NO SE Frankfurt, Struktur Seite 13/44

14 Unrealisierte Gewinne und erluste nach Assetklassen ( ) Unrealisierte erluste pro Anteil Unrealisierten Gewinne pro Anteil Aktien Euro-Länder ,36 2,01 Aktien Euro-Länder ,48 0,48 Ex-Euro-Länder ,01 0,08 Ex-Euro-Länder ,54 0,16 Renten Euro ,83 0,82 Renten Euro ,00 0,55 Ex-Euro Ex-Euro Investmentfonds ,91 0,09 Investmentfonds ,77 Zertifikate Zertifikate Sonstige Wertpapiere Sonstige Wertpapiere Termingeschäfte ,21 0,08 Termingeschäfte 3.096,34 Optionen Optionen Sonstige 61,68 Sonstige 6.866,89 Summe ,00 3,08 Summe ,03 1,20 Unrealisiertes Nettoergebnis ,97-1,89 Anteilumlauf ,00 Frankfurt, Struktur Seite 14/44

15 Positionen Frankfurt, Positionen Seite 15/44

16 Aktien ( ) ISIN Gattung Sperre WHRG Bestand Marktkurs +/- in % urswert in in % F Einstandskurs G & gesamt Branche (gemäß ICB) +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Deviseneinstandskurs davon Währung Aktien ,86 36, , ,63 Belgien , ,31 onsumgüter , ,31 BE Anheuser-Busch InBev N../S.A. Part , , ,56 37, ,31 s Sociales Nom. o.n. Nahrungsmittel Bundesrep. Deutschland ,50 7, ,13 Finanzsektor , ,83 DE Allianz SE vink.namens-aktien o.n , , ,55 90, ,97 ersicherungen DE Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n , , ,39 49, ,86 Banken Gesundheit ,00 0, ,58 ES Grifols S.A. Acciones Port.B 2011 E , , ,00 0,01 0, ,58 O -, Gesundheit / Pharma Industrie , ,00 DE SGL CARBON SE Inhaber-Aktien o.n , , ,42 46, ,49 Industrie DE Siemens AG Namens-Aktien o.n , , ,37 74, ,51 Industrie onsumgüter ,50 1, ,18 DE Bayerische Motoren Werke AG Stammak , , ,80 59, ,32 tien EO Automobil DE Daimler AG Namens-Aktien o.n , , ,45 37, ,00 Automobil DE Südzucker AG Inhaber-Aktien o.n , , ,50 0,18 23, ,74 Nahrungsmittel DE olkswagen AG orzugsaktien o.st. o , , ,09 135, ,60.N. Automobil Rohstoffe , ,91 DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.n , , ,95 43, ,69 Frankfurt, Positionen Seite 16/44

17 Aktien ( ) ISIN Gattung Sperre WHRG Bestand Marktkurs +/- in % urswert in in % F Einstandskurs G & gesamt Branche (gemäß ICB) +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Deviseneinstandskurs davon Währung Chemie DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien o.n , , ,73 47, ,22 Chemie Technologie , ,21 DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE Namens-Aktien o.n , , ,26 12, ,84 Technologie DE SAP AG Inhaber-Aktien o.n , , ,67 37, ,63 Technologie Telekommunikation ,00 0, ,45 DE Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o , , ,00 0,36 9, ,45.N Telekommunikation ersorger , ,95 DE000ENAG999 E.ON AG Namens-Aktien o.n , , ,56 24, ,95 ersorger Finnland ,00 0,62-18,58 onsumgüter ,00 0, ,26 FI Nokian Renkaat Oyj Registered Share , , ,00 0,15 28, ,26 s EO 0, Automobil Rohstoffe , ,68 FI Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R o.n , , ,48 4, ,68. EO 1, Rohstoffe Frankreich ,00 10, ,98 Dienstleistungen , ,67 FR Air France-LM S.A. Actions Port. E , , ,05 4, ,38 O Reise & Freizeit FR ivendi S.A. Actions Port. EO 5, , , ,01 19, ,29 Medien Finanzsektor , ,87 FR AXA S.A. Actions Port. EO 2, , , ,97 14, ,33 Frankfurt, Positionen Seite 17/44

18 Aktien ( ) ISIN Gattung Branche (gemäß ICB) Sperre WHRG Bestand +/- Bestand Marktkurs Devisenkurs +/- in % +/- in % urswert in in % F Einstandskurs Deviseneinstandskurs G & gesamt davon Währung FR FR FR ersicherungen BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 Banken CNP Assurances S.A. Actions Port. E O 1 ersicherungen Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 Banken , , , ,26 3,17-0, ,26 0,45 0,42 51, , , , , ,36 FR FR Gesundheit Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Acti ons Port. EO 0,18 Gesundheit / Pharma Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 Gesundheit / Pharma , , ,20 11, , , ,73 0,22 1,51 50, , , , ,28 FR FR Industrie Schneider Electric S.A. Actions Por t. EO 4 Industrie INCI S.A. Actions Port. EO 2,50 Bau & Materialien , , ,01 7, , , ,00 0,39 0,26 0,13 42, , , , ,59 FR FR FR onsumgüter Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-, 25 Nahrungsmittel LMH Moët Henn. L. uitton SA Actio ns Port. (C.R.) EO 0,3 Privater onsum & Haushalt Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 Privater onsum & Haushalt , , , ,86-2,52 3, ,02 0,43 0,43 0,16 50, , , , , , ,21 FR FR FR Öl & Gas Éts Maurel et Prom S.A. Actions Por t. EO -,77 Energie Maurel et Prom Nigeria Actions Port. EO 1,10 Energie Total S.A. Actions au Porteur EO 2, 50 Energie , , , ,56-9,72 5, ,22 0,21 0,03 1,98 11, , , ,35 71, , ,14 Rohstoffe ,00 0, ,12 Frankfurt, Positionen Seite 18/44

19 Aktien ( ) ISIN Gattung Sperre WHRG Bestand Marktkurs +/- in % urswert in in % F Einstandskurs G & gesamt Branche (gemäß ICB) +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Deviseneinstandskurs davon Währung FR Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Acti , , ,00 0,39 78, ,28 ons Port. EO 5,50 Chemie FR Arkema Actions au Porteur EO , , ,00 0,25 51, ,84 Chemie 4.50 Telekommunikation , ,63 FR France Télécom Actions Port. EO , , ,28 14, ,63 Telekommunikation ersorger , ,59 FR GdF Suez S.A. Actions Port. EO , , ,38 36, ,59 ersorger Irland , ,36 Dienstleistungen , ,03 IE Paddy Power PLC Registered Shares E , , ,57 39, ,33 O -, Reise & Freizeit IE00B1GF381 Ryanair Holdings PLC Registered Sha , , ,14 3, ,30 res EO -, Reise & Freizeit Gesundheit , ,33 IE Elan Corp. PLC Registered Shares EO , , ,63 8, ,33 -, Gesundheit / Pharma Italien ,00 1, ,01 Finanzsektor , ,44 IT Assicurazioni Generali S.p.A. Azion , , ,09 24, ,08 i nom. EO 1 ersicherungen IT Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom , , ,11 3, ,36 EO 0,52 Banken Öl & Gas , ,33 IT ENI S.p.A. Azioni nom. EO , , ,72 17, ,33 Energie Telekommunikation , ,10 Frankfurt, Positionen Seite 19/44

20 Aktien ( ) ISIN Gattung Sperre WHRG Bestand Marktkurs +/- in % urswert in in % F Einstandskurs G & gesamt Branche (gemäß ICB) +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Deviseneinstandskurs davon Währung IT Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. E , , ,67 0, ,10 O 0, Telekommunikation ersorger ,00 0, ,14 IT ENEL S.p.A. Azioni nom. EO , , ,00 0,21 4, ,14 ersorger Niederlande ,00 1, ,61 Finanzsektor ,00 0, ,51 NL ING Groep N.. Cert.v.Aandelen EO , , ,00 0,23 7, ,51,24 ersicherungen Industrie , ,69 NL PostNL N.. Aandelen aan toonder EO , , ,51 2, ,69 -, Industrie onsumgüter , ,18 NL Unilever N.. Cert.v.Aandelen EO-, , , ,75 21, , Nahrungsmittel Technologie , ,40 NL ASML Holding N.. Aandelen op naam , , ,24 30, ,40 EO -, Technologie Spanien ,00 2, ,23 Finanzsektor ,00 1, ,00 ES Banco Bilbao izcaya Argent. Accion , , ,00 0,48 9, ,58 es Nom. EO 0, ,00 Banken ES J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom , , ,95 8, ,42 EO 0, Banken Öl & Gas ,00 0, ,51 ES Repsol YPF S.A. Acciones Port. EO , , ,00 0,16 22, ,51 Frankfurt, Positionen Seite 20/44

21 Aktien ( ) ISIN Gattung Sperre WHRG Bestand Marktkurs +/- in % urswert in in % F Einstandskurs G & gesamt Branche (gemäß ICB) +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Deviseneinstandskurs davon Währung Energie Telekommunikation , ,68 ES E18 Telefónica S.A. Acciones Port. EO , , ,08 13, ,68 Telekommunikation ersorger ,00 0, ,06 ES Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -, , , ,00 0,13 7, , ersorger Dänemark ,56 0, ,36-287,58 Dienstleistungen ,56 0, ,36-287,58 D Pandora A/S Navne-Aktier D 1 D , , ,56 0,15 50, ,36 Handel , ,03 7, ,58 Großbritannien ,17 5, , ,21 Dienstleistungen ,25 0, , ,81 GB Morrison Supermarkets PLC, Wm. Regi GBP , , ,25 0,77 3, ,80 stered Shares LS -, , ,78 0, ,81 Handel Industrie ,82 0, , ,48 GB00B0744B38 Bunzl PLC Registered Shares LS -,32 GBP , , ,53 0,55 8, , , ,78 0, ,35 Industrie GB00B230M20 Capita Group PLC, The Reg. Shares L GBP , , ,29 0,22 6, ,79 S -, , ,78 0, ,13 Industrie onsumgüter ,72 1, , ,32 GB Associated British Foods PLC Regist GBP , , ,25 0,23 11, ,24 ered Shares LS -, , ,78 0, ,84 Nahrungsmittel GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ord GBP , , ,40 0,52 12, ,54 inary Shares LS-, , ,78 0, ,97 Privater onsum & Haushalt GB Imperial Tobacco Group PLC Register GBP , , ,39 0,24 23, ,01 ed Shares LS -, , ,78 0, ,07 Privater onsum & Haushalt GB00B24CG77 Reckitt Benckiser Group Registered GBP , , ,72 0,22 32, ,44 Shares LS -, , ,18 0, ,93 Frankfurt, Positionen Seite 21/44

22 Aktien ( ) ISIN Gattung Sperre WHRG Bestand Marktkurs +/- in % urswert in in % F Einstandskurs G & gesamt Branche (gemäß ICB) +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Deviseneinstandskurs davon Währung Privater onsum & Haushalt GB Tate & Lyle PLC Registered Shares L GBP , , ,96 0,74 6, ,07 S -, , ,78 0, ,50 Nahrungsmittel Rohstoffe ,86 1, , ,55 GB Antofagasta PLC Registered Shares L GBP , , ,51 0,25 12, ,50 S -, , ,78 0, ,25 Rohstoffe GB Croda International PLC Registered GBP , , ,48 0,24 15, ,17 Shares LS -, , ,78 0, ,83 Chemie GB00B2QPJ12 Fresnillo PLC Registered Shares DL GBP , , ,38 0,20 15, ,12 -,50 0, ,78 0, ,94 Rohstoffe GB Petropavlovsk PLC Registered Shares GBP , , ,49 0,36 6, ,85 LS -, , ,78 0, ,54 Rohstoffe Technologie ,07 0, , ,16 GB ARM Holdings PLC Registered Shares GBP , , ,07 0,15 5, ,13 LS -,0005 0, ,78 0, ,16 Technologie Telekommunikation ,79 0, ,43-846,83 GB00B282YM11 TeleCity Group PLC Registered Share GBP , , ,79 0,54 6, ,43 s LS-, , ,18 0, ,83 Telekommunikation ersorger ,66 0, , ,73 GB00B1NSX38 Drax Group PLC Registered Shares LS GBP , , ,39 0,53 5, ,69 -, , ,78 0, ,06 ersorger GB00B08SNH34 National Grid PLC Reg. Shares New L GBP , , ,27 0,23 6, ,20 S -, , ,78 0, ,67 ersorger Norwegen ,12 0, ,58-918,25 onsumgüter ,12 0, ,58-918,25 NO Marine Harvest ASA Navne-Aksjer N NO , , ,12 0,45 3, ,58 0, , ,22 7, ,25 Nahrungsmittel Schweden ,94 1, , ,76 Frankfurt, Positionen Seite 22/44

23 Aktien ( ) ISIN Gattung Sperre WHRG Bestand Marktkurs +/- in % urswert in in % F Einstandskurs G & gesamt Branche (gemäß ICB) +/- Bestand Devisenkurs +/- in % Deviseneinstandskurs davon Währung Finanzsektor ,60 0, , ,39 SE Investment AB innevik Namn-Aktier SE , , ,01 0,14 132, ,82 B S 0, , ,61 9, ,37 Finanzdienstleister SE JM AB Namn-Aktier o.n. SE , , ,59 0,16 104, ,17 Immobilien , ,61 9, ,02 Öl & Gas ,07 0, , ,99 SE Lundin Petroleum AB Namn-Aktier S SE , , ,07 0,67 154, ,97 -, , ,73 9, ,99 Energie Rohstoffe ,27 0, , ,38 SE Boliden AB Namn-Aktier S 2 SE , , ,27 0,24 91, ,38 Rohstoffe , ,73 9, ,38 Schweiz ,57 0, , ,49 Finanzsektor ,76 0, , ,82 CH Swiss Life Holding AG Namens-Aktien CHF , , ,76 0,44 90, ,73 SF 5, , ,92 1, ,82 ersicherungen onsumgüter ,82 0, , ,79 CH Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CHF , , ,82 0,23 51, ,54 Nahrungsmittel , ,80 1, ,79 Telekommunikation ,99 0, , ,87 CH Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 CHF , , ,99 0,24 366, ,25 Telekommunikation 34 1, ,80 1, ,87 Frankfurt, Positionen Seite 23/44

24 Renten ( ) ISIN upon Gattung Rating WHRG Nominaler Bestand Marktkurs +/- in % urswert in in % F RLZ Rendite Einstandskurs G & gesamt.-termin Fälligkeit Sperre Land +/- nom. Bestand Devisenkurs +/- in % Stückzinsen in in % F DUR M-DUR Deviseneinstandskurs davon Währung Poolfaktor Renten ,20 42,64 4,72 2, , ,05 0,80 4,13 4, ,20 42,64 4,72 2, , ,05 0,80 4,13 4,01 Rating Aaa (AAA) FR ,750 Frankreich EO-BTAN 2010(12) AAA , , ,30 0,74 0,72 0,21 99, , GJ FRA 2.110,66 0,72 0,72 1,00000 XS ,375 Bundesimmobilien Ges. mbh EO-Medium-Term AAA , , ,50 0,77 1,73 2,06 99, , GJ Notes 2003(13) AUT ,02 0,01 1,69 1, ,00000 FR ,500 Frankreich EO-BTAN 2009(14) AAA , , ,70 4,59 2,04 0,86 104, , GJ FRA ,45 0,11 1,96 1,95 1,00000 DE ,500 Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.155 AAA , , ,90 4,72 2,78 0,29 105, , GJ v.2009 (14) DEU ,39 0,03 2,71 2, ,00000 FR ,500 Frankreich EO-BTAN 2010(15) AAA , , ,85 2,30 3,04 1,34 100, , GJ FRA ,29 0,05 2,90 2,86 1,00000 DE ,500 Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.156 AAA , , ,43 3,55 3,16 0,42 103, , GJ v.2010 (15) DEU ,51 0,07 3,02 3, ,00000 FR ,000 Frankreich EO-BTAN 2010(15) AAA , , ,10 1,51 3,53 1,49 100, , GJ FRA ,10 0,01 3,42 3,37 1,00000 NL ,250 Niederlande EO-Anl. 2005(15) AAA , , ,65 0,80 3,54 0,92 99, , GJ NL ,63 0,01 3,36 3,33 1,00000 EU000A1AJM31 3,625 Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2 AAA , , ,90 0,79 4,27 1,95 99, , GJ 009(16) 4J ,80 0,02 3,94 3, ,00000 DE ,250 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2017) I AAA , , ,50 2,61 5,51 0,97 99, , GJ I.Ausgabe DEU ,28 0,05 4,99 4, ,00000 FI ,875 Finnland, Republik EO-Notes 2006(17) AAA , , ,75 1,24 5,71 1,72 94, , GJ FIN ,64 0,01 5,21 5,12 1,00000 AT0000A06P24 4,300 Österreich, Republik EO-Med.-T. Notes 20 AAA , , ,57 1,47 5,71 2,35 112, , GJ 07(17) 144A AUT ,34 0,02 5,16 5, ,00000 NL ,000 Niederlande EO-Anl. 2009(19) AAA , , ,67 1,86 7,54 1,93 102, , GJ NL ,32 0,03 6,62 6,50 1,00000 DE ,000 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) AAA , , ,15 0,82 8,51 1,61 104, , GJ DEU ,07 0,01 7,59 7,47 1,00000 FI ,500 Finnland, Republik EO-Notes 2011(21) AAA , , ,00 1,22 9,29 2,30 104, ,00 Frankfurt, Positionen Seite 24/44

25 Renten ( ) ISIN upon Gattung Rating WHRG Nominaler Bestand Marktkurs +/- in % urswert in in % F RLZ Rendite Einstandskurs G & gesamt.-termin Fälligkeit Sperre Land +/- nom. Bestand Devisenkurs +/- in % Stückzinsen in in % F DUR M-DUR Deviseneinstandskurs davon Währung Poolfaktor GJ FIN ,98 0,03 7,98 7,80 1,00000 Rating Aa1 - Aa3 (AA+ - AA-) BE ,500 Belgien, önigreich EO-Obl. Lin. 2009(15 AA , , ,33 1,13 3,24 2,82 103, , GJ ) Ser. 56 BEL ,49 0,03 3,05 2, ,00000 Rating A1 - A3 (A+ - A-) XS ,500 Slowakei EO-Notes 2004(14) A , , ,70 0,76 2,39 3,16 104, , GJ S ,89 0,02 2,26 2,19 1,00000 ES G4 3,150 Spanien EO-Bonos 2005(16) A , , ,00 1,45 4,09 3,79 100, , GJ ESP ,92 0,04 3,79 3,65 1,00000 XS ,766 ING Groep N.. EO-FLR Notes 2006(16) A , , ,00 0,65 4,28 5,05 100, , J NL 4.022,56 0,03 0,03 1,00000 IT ,000 Italien, Republik EO-B.T.P. 2007(17) A , , ,00 1,69 5,09 6,09 104, , HJ ITA ,09 0,03 4,55 4,29 1,00000 SI ,375 Slowenien, Republik EO-Notes 2008(19) Se A , , ,50 1,00 7,10 6,23 99, , GJ r.rs63 SI ,40 0,04 5,94 5, ,00000 IT ,250 Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(19) A , , ,00 2,58 7,67 6,51 103, , HJ ITA ,02 0,04 6,43 6,04 1,00000 SI ,125 Slowenien, Republik EO-Notes 2010(20) RS A , , ,45 0,94 8,07 6,68 99, , GJ 67 SI ,99 0,04 6,62 6, ,00000 IT ,500 Italien, Republik EO-B.T.P. 2004(20) A , , ,25 3,25 8,09 6,55 101, , HJ ITA ,20 0,07 6,63 6,22 1,00000 Rating Ba1 - Ba3 (BB+ - BB-) DE000HSH2H15 4,375 HSH Nordbank AG NACHR.FLR-IHS. 07(12/17) BB , , ,19 5,13 20,78 99, , GJ DIP238 DEU ,01 0,01 0,13 0, * 1,00000 Frankfurt, Positionen Seite 25/44

26 Investmentfonds ( ) ISIN Gattung Fondsklassifizierung Sperre WHRG Land Bestand +/- Bestand Marktkurs Devisenkurs +/- in % +/- in % urswert in in % F Einstandskurs Deviseneinstandskurs G & gesamt davon Währung Investmentfonds , ,14 Offene Immob.-Fonds DE DE CS OREAL Inhaber-Anteile UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile DEU DEU , , ,07-3, ,33 8,55 8,78 59, , , , ,77 Frankfurt, Positionen Seite 26/44

27 Bankguthaben / Termingeld ( ) TO Zinssatz Bezeichnung Sperre WHRG Bestand Devisenkurs urswert in in % F Einstandskurs G & gesamt Abschluß Fälligkeit ISIN/ontrahent Land Zinsanspruch (nachrichtlich) in % F Deviseneinstandskurs davon Währung Bankguthaben und Termingelder ,45 2, , , ,56 2, ,87 asse ,43 2,66 BAN , ,43 2,66 DEU Devisentermingeschäft ,87-0, ,87 DTG Devisenterminkontrakt erkauf GBP 30 GBP , ,69-0,09 0, , DTG Devisenterminkontrakt erkauf CHF 30 CHF , ,63-0,02 1, , DTG Devisenterminkontrakt erkauf Schwedisch SE , ,89-0,02 9, , e ronen DTG Devisenterminkontrakt erkauf NO 30 NO , ,34 7, , ariation Margin , M FUTURE ESTX 50 Index (Price) () , , EU DEU CHF ,70 0,12 723,42 723,42 asse ,70 0,12 723,42 723,42 BAN CHF49551 CHF ,26 1, ,70 0,12 723,42 DEU 1, ,42 D ,07 0,03 113,10 113,10 asse ,07 0,03 113,10 113,10 BAN D49551 D ,20 7, ,07 0,03 113,10 DEU 7, ,10 GBP 9.381,41 0,01-45,70-45,70 asse 9.381,41 0,01-45,70-45,70 Frankfurt, Positionen Seite 27/44

28 Bankguthaben / Termingeld ( ) TO Zinssatz Abschluß Bezeichnung Fälligkeit Sperre ISIN/ontrahent WHRG Land Bestand Devisenkurs urswert in Zinsanspruch (nachrichtlich) in % F in % F Einstandskurs Deviseneinstandskurs G & gesamt davon Währung BAN GBP49551 GBP DEU 7.860,75 0, ,41 0,01 0, ,70-45,70 NO ,64 0,07 182,11 182,11 BAN asse NO49551 NO DEU ,62 7, , ,64 0,07 0,07 7, ,11 182,11 182,11 182,11 SE ,07 0,16 105,63 105,63 BAN asse SE49551 SE DEU ,36 8, , ,07 0,16 0,16 8, ,63 105,63 105,63 105,63 Frankfurt, Positionen Seite 28/44

29 Sonstige ermögensgegenstände ( ) TO Bezeichnung WHRG Währungsbestand Devisenkurs urswert in in % F Deviseneinstandskurs G & gesamt Sonstige ermögensgegenstände ,60 0, QueSt Forderungen Dividenden QueSt Forderungen Dividenden QueSt Forderungen Dividenden QueSt Forderungen Dividenden QueSt Forderungen Dividenden QueSt Forderungen Renten erbindlichkeiten Prüferentgelte erbindlichkeiten eröffentlichungskosten erbindlichkeiten Fällige erwaltungsvergütung erbindlichkeiten Fällige Depotbankvergütung BEF IEP ESP FRF , , , ,66 40, , , , , , , , , , , , ,51 0,19 0,01 0,21 0,07-0,01-0,08-0,01 CHF QueSt Forderungen Dividenden CHF ,80 1, D QueSt Forderungen Dividenden D 5.382,01 7, GBP Dividendenforderungen Ausland GBP ,65 0, NO QueSt Forderungen Dividenden NO , , ,39 723,98 723, , , , ,82 0,01 0,01 0,02 0,02 USD Dividendenforderungen Ausland QueSt Forderungen Dividenden USD USD 6.277,50 862,40 1, , , ,33 667,71 Frankfurt, Positionen Seite 29/44

30 Termingeschäfte ( ) ISIN L / S Bezeichnung erfall Anzahl ontrakte ontraktgröße Land WHRG ontraktwert in ontraktwert lokal in % F Marktkurs Devisenkurs Einstandskurs Deviseneinstandskurs G & gesamt Nachrichtlich Termingeschäfte, Bewertungen befinden sich unter Positionen Bankguthaben ,87 Aktienrelevante Positionen Bundesrep. Deutschland Future auf Aktien-Index FT erkauf FUTURE ESTX 50 Index (Price) () DEU , , , Währungsrelevante Positionen ,87 CHF ,63 Devisentermingeschäfte ,63 DT erkauf Devisenterminkontrakt erkauf CHF CHF , ,04 1, , ,63 Devisentermingeschäfte GBP ,69 Devisentermingeschäfte ,69 DT erkauf Devisenterminkontrakt erkauf GBP GBP , ,79 0, , ,69 NO 3.096,34 Devisentermingeschäfte 3.096,34 DT erkauf Devisenterminkontrakt erkauf NO NO , ,48 7, , ,34 Schwedische ronen ,89 Frankfurt, Positionen Seite 30/44

31 Termingeschäfte ( ) ISIN L / S Bezeichnung erfall Anzahl ontrakte ontraktgröße Land WHRG ontraktwert in ontraktwert lokal in % F Marktkurs Devisenkurs Einstandskurs Deviseneinstandskurs G & gesamt Devisentermingeschäfte ,89 DT erkauf Devisenterminkontrakt erkauf Schwedisch e ronen SE , ,21 8, , ,89 Frankfurt, Positionen Seite 31/44

32 Umsätze Frankfurt, Umsätze Seite 32/44

33 Umsatzsummen ( ) In Buchwert Buchwert Realisierte Realisierte Saldo urs- davon Währungs- davon Währungs- Saldo Währungs- äufe erkäufe ursgewinne ursverluste gewinn / -verlust gewinne verluste gewinn / -verlust Gesamt , , , , , , , ,01 Aktien O , , , , ,75 Aktien Ex-O , , , , , , , ,01 Termingeschäfte Bankguthaben / Termingeld Frankfurt, Umsätze Seite 33/44

34 Umsätze: Aktien ( ) ISIN Gattung WHRG Schluss Buchung T +/- Stück Marktkurs Devisenkurs Buchwert in ursgewinn davon Währung Aktien , , ,01 Belgien , ,43 BE Delhaize Group , , ,46 BE UCB , , ,97 Bundesrep. Deutschland , ,22 DE000A0WMPJ6 AIXTRON , ,16 DE Allianz SE vinkulierte Namensaktien , , ,14 DE000BASF111 BASF NA , , ,78 DE Beiersdorf , , ,71 DE BMW , ,83 DE Daimler Namensaktien , , ,55 DE Deutsche Telekom , , ,62 DE LANXESS , , ,33 DE MAN , , ,89 DE Rhön-linikum , , ,23 DE RWE , , ,58 DE SGL CARBON SE , ,49 DE Siemens Namensaktien , , ,37 Dänemark , ,38-64,83 D Coloplast D , , , ,38-64,83 D Pandora A/S Indehaver Aktier D 1 D , , ,20 Finnland , ,69 FI emira Oy , , ,31 FI Nokia , , ,61 FI Nokian Renkaat Oyj , ,21 FI Pohjola Bank , , ,78 FI Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R o.n. EO 1, , ,91 Frankreich , ,38 FR Air France-LM S.A. Actions Port. EO , ,38 FR Arkema , ,29 FR AXA , ,05 FR BNP Paribas , ,60 Frankfurt, Umsätze Seite 34/44

35 Umsätze: Aktien ( ) ISIN Gattung WHRG Schluss Buchung T +/- Stück Marktkurs Devisenkurs Buchwert in ursgewinn davon Währung FR Cie Génle Éts Michelin , , ,55 FR CNP Assurances , ,48 FR Crédit Agricole , ,20 FR Essilor Intl -Cie Génle , ,77 FR Éts Maurel et Prom S.A. Actions Port. EO , ,81,77 FR France Télécom , , ,04 FR GdF Suez , , ,39 FR Groupe Danone , , ,78 FR Hermes International , ,66 FR IMERYS , , ,95 FR L' Oreal , , ,38 FR Natixis S.A. Actions Port. EO 1, , , ,39 FR Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO , , ,27 1,60 FR Sanofi S.A. Actions Port. EO , , ,82 FR Société Générale , , ,73 FR Sodexho Alliance , , ,31 FR THALES , , ,39 FR Total , , ,90 FR Unibail-Rodamco , , ,22 FR ivendi , ,11 FR Zodiac Aerospace , , ,07 Großbritannien , , ,05 GB00B4WQ2Z29 Aggreko PLC Registered Shares LS- GBP , , , , ,76, GB Antofagasta GBP , , ,02 GB Associates British Foods GBP , , ,43 GB Aviva GBP , , , , ,88 GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings Reg.Uts (1Sh + GBP , , ,19 2Shs B) GB British American Tobacco PLC Registered GBP , , , , ,33 Shares LS -,25 GB00B0744B38 Bunzl (zum NW 0, ) GBP , , ,38 GB00B230M20 Capita Group GBP , , ,73 GB00B62G9D36 Capital & Counties Propert.PLC Registered GBP , , , , ,34 Shares LS -,80 GB Croda International PLC Registered Shares GBP , , ,07 LS -,10 Frankfurt, Umsätze Seite 35/44

36 Umsätze: Aktien ( ) ISIN Gattung WHRG Schluss Buchung T +/- Stück Marktkurs Devisenkurs Buchwert in ursgewinn davon Währung GB00B1NSX38 Drax Group GBP , , ,84 GB00B19NB76 Home Retail Group GBP , , , , ,83 GB00B06QFB75 IG Group Holdings GBP , , , , ,14 GB Imperial Tobacco GBP , , ,38 GB ingfisher GBP , , ,47 388, ,38 GB Morrison Supermarkets GBP , , ,71 GB00B08SNH34 National Grid GBP , , ,62 GB Pearson PLC GBP , , ,21-486, ,79 GB Persimmon GBP , , , , ,66 GB Petropavlovsk PLC Registered Shares LS - GBP , , ,75,01 GB00B24CG77 Reckitt Benckiser Group GBP , , ,16 GB00B Rightmove PLC (New) Registered Shares GBP , , , , ,04 LS -,01 GB Rotork GBP , , , , ,24 GB00B6YTLS95 Stagecoach Group PLC Registered Shares GBP , , , ,73 LS -, GB Tate & Lyle GBP , , ,39 GB00B282YM11 TeleCity Group PLC GBP , , ,36 GB ictrex PLC Registered Shares LS -,01 GBP , , , , ,52 GB William Hill GBP , , , , ,41 Irland ,16 IE Elan , ,67 IE Paddy Power , ,19 IE00B1GF381 Ryanair Holdings , ,30 Italien , ,10 IT Davide Campari-Milano , , ,10 IT Telecom Italia , ,74 Jersey , , ,24 JE00B2QY057 Shire PLC GBP , , , , ,24 Niederlande , ,86 NL ASML Holding , ,88 NL Delta Lloyd N.. Aandelen op naam EO -, , ,83-790,12 NL PostNL N.. Aandelen aan toonder EO -, , ,09 NL Unilever N.. Cert.v.Aandelen , , ,98 Frankfurt, Umsätze Seite 36/44

37 Umsätze: Aktien ( ) ISIN Gattung WHRG Schluss Buchung T +/- Stück Marktkurs Devisenkurs Buchwert in ursgewinn davon Währung Norwegen , , ,59 NO Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NO , , ,35 NO Schibsted-gruppen AS Navne-Aksjer N 1 NO , , , , ,59 Portugal , ,20 PTBRI0AM0000 BRISA-Auto-Estradas de Portug. Acções , , ,25 Nom. (Priv.) EO 1 PTEDP0AM0009 EDP-Electric. de Portugal , , ,05 Schweden , , ,26 SE Boliden AB SE , , , ,36-533,39 SE Electrolux B SE , , , , ,62 SE Investment innevik SE , , ,19 SE JM AB SE , , ,42 SE Lundin Petroleum SE , , ,20 SE Tele2 AB SE , , , , ,74 Schweiz , , ,77 CH Chocoladef. Lindt & Sprüngli Namensaktien CHF -7, , , , , ,90 CH Nestlé NA CHF , , ,28 CH PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF CHF , , , , ,28 0,10 CH Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF CHF , , ,49 5,10 CH Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 18,8 CHF , , , , ,59 CH Swisscom NA CHF , , ,89 Spanien , ,58 ES Banco Bilbao izcaya Argent ,000 6, , ,83 ES J37 Banco Santander , , ,37 ES Grifols S.A. Acciones Port. EO -, , , ,93 ES Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -, , , ,20 ES Industria de Diseño , , ,14 ES E18 Telefónica , ,86 47,89 Frankfurt, Umsätze Seite 37/44

38 Umsätze: Sonstige Wertpapiere ( ) ISIN Gattung WHRG Schluss Buchung T +/- Stück Marktkurs Devisenkurs Buchwert in ursgewinn davon Währung Sonstige Wertpapiere Bezugsrechte auf Aktien Bundesrep. Deutschland DE000A1MBE51 RWE AG Inhaber-Bezugsrechte *) DE000A1MBE51 RWE AG Inhaber-Bezugsrechte Spanien ES Grifols S.A. Anrechte *) *) In der Umsatzsummenliste nicht enthalten Frankfurt, Umsätze Seite 38/44

39 Umsätze: Termingeschäfte ( ) ISIN Bezeichnung erfall WHRG Schluss Buchung T G +/- Anzahl Marktkurs Devisenkurs Gebühren in G & gesamt davon Währung Termingeschäfte 6.195, Aktienrelevante Positionen 5.865, Bundesrep. Deutschland 2.415, Future auf Aktien-Index 2.415, FTFESX/EUX1203 FTFESX/EUX1203 FTFESX/EUX1203 FUTURE ESTX 50 Index (Price) () FUTURE ESTX 50 Index (Price) () FUTURE ESTX 50 Index (Price) () , , , ,00 345,00 345, Europ. Währungssystem Future auf Aktien-Index FTFESX/EUX1112 FTFESX/EUX1112 FTFESX/EUX1112 FTFESX/EUX1112 FTFESX/EUX1112 FTFESX/EUX1112 FTFESX/EUX1112 FTFESX/EUX1112 FUTURE ESTX 50 Index (Price) () FUTURE ESTX 50 Index (Price) () FUTURE ESTX 50 Index (Price) () FUTURE ESTX 50 Index (Price) () FUTURE ESTX 50 Index (Price) () FUTURE ESTX 50 Index (Price) () FUTURE ESTX 50 Index (Price) () FUTURE ESTX 50 Index (Price) () , , , , , , , , ,20 59,80 345,00 345,00 345, , Währungsrelevante Positionen CHF Devisentermingeschäft Devisenterminkontrakt auf CHF CHF , Devisenterminkontrakt erkauf CHF CHF , Frankfurt, Umsätze Seite 39/44

40 Umsätze: Termingeschäfte ( ) ISIN Bezeichnung erfall WHRG Schluss Buchung T G +/- Anzahl Marktkurs Devisenkurs Gebühren in G & gesamt davon Währung GBP Devisentermingeschäft Devisenterminkontrakt auf GBP GBP , Devisenterminkontrakt auf GBP GBP , Devisenterminkontrakt erkauf GBP GBP , NO Devisentermingeschäft Devisenterminkontrakt auf NO NO , Devisenterminkontrakt erkauf NO NO , SE Devisentermingeschäft Devisenterminkontrakt auf Schwedische ronen SE , Devisenterminkontrakt erkauf Schwedische ronen SE , Währungsrelevante Positionen Future auf synthetische Anleihe FTFGBL/EUX1112 FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) 'langfristig' , FTFGBL/EUX1112 FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) 'langfristig' , FTFGBL/EUX1112 FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) 'langfristig' , Frankfurt, Umsätze Seite 40/44

41 Ertragsrechnung: :45:00 ISIN: Ertragsrechnung Geschäftsjahr: Erträge inkl. Ertragsausgleich Anteile im Umlauf Ertragsausgleich ,13 Gewinnvortrag ,81 erlustvortrag -0,01 Fondsvolumen ,15 Ordentlicher Teil Ertragsart Ertrag in pro Anteil Ausländische Dividenden Brutto ,79 0,54./. Ausländische Quellensteuer aus Dividenden ,84-0,07./. Quellensteuererstatt. orjahre nicht ZaSt-pfl. Ausländische Dividenden netto ,94 0,47 Ausländische Zinsen brutto ,80 0,48./. Ausländische Quellensteuer Zinsen Ausländische Zinsen netto ,80 0,48 Inländische Dividenden ,91 0,15 Inländische Wertpapierzinsen ,14 0,13 Zinsen aus Geldanlagen ,97 Erträge aus Wertpapierleihe Erträge aus Ausgleichszahlungen WP-Leihegesch. Sonstige Erträge apitalerträge aus Finanzinnovationen Erträge aus Fonds (ordentlich) ,61 0,32 Bestandsprovisionen ,95 0,01 Erträge aus REITs (ordentlich) Ausländische Quellensteuer Investmentfonds./. erwaltungsvergütung ,64-0,44./. Depotbankvergütung ,13-0,04./. Depotgebühr ,29-0,01./. Beratervergütung./. Prüfungs- und eröffentlichungskosten ,10./. Sonstige osten ,46./ Zinsen aus reditaufnahmen./. Aufwände aus Pensionsgeschäften Ertragsüberschuss ,70 1,07 Einkünfte aus DBA Investmentfonds Pauschalbesteuerung Investmentfonds Ordentliche Erträge aus Gewinnvortrag ,35-0,03 Gesamtergebnis ordentlicher Teil ,35 1,04 Frankfurt, Seite 41/44

42 Ertragsrechnung: :45:00 ISIN: Ertragsrechnung Geschäftsjahr: Erträge inkl. Ertragsausgleich Ausserordentlicher Teil Ertragsart Ertrag in pro Anteil Bezugsrechterlöse ,71 0,02 Ergebnis aus Swaps Ergebnis aus Devisentermingeschäften physisch ,40 Ergebnis aus Termingeschäften InvStG ,00 0,49 Erträge aus Optionen ,97-0,03 Erträge aus Fonds (ausserordentlich) ,06-0,01 Erträge aus Zertifikaten Erträge aus REITs (ausserordentlich) Ergebnis aus Prämien Credit Default Swaps Ergebnis aus Prämien Total Return Swaps Real. ursgewinne aus Renten ,18 0,01 Real. ursverluste aus Renten ,42-0,18 Real. ursgewinne steuerfrei/halbeinkünfte ,48 0,55 Real. ursverluste steuerfrei/halbeinkünfte ,42-3,16 Sonstige ausserordentliche Gewinne ,83 Sonstige ausserordentliche erluste 1.157,85 Gesamtergebnis ausserordentlicher Teil ,22-2,31 Frankfurt, Seite 42/44

43 Währung: Steuerkennzahl Zeitraum: Bewertungsdatum: Fondsvermögen ,15 Anzahl der Fondsanteile ontobezeichnung Saldo Ant. Spesen* Relevanter Betrag Whg Aktiengewinn relevante Erträge , , ,85 Aktiengewinn in Prozent -13, % Aktiengewinn ontobezeichnung Saldo Ant. Spesen** Relevanter Betrag Whg Aktiengewinn ausserordentlicher Teil , ,07 Aktiengewinn ordentlicher Teil , , ,22 Total Aktiengewinn , , ,85 Aktiengewinn ausserordentlicher Teil ontobezeichnung Saldo Ant. Spesen** Relevanter Betrag Whg Ertragsausgleich ortrag unreal Aktiengewinn Erfol , , Ertragsausgleich ortrag unr. Aktieng Erfolg AbgSt , , Ausschüttung a.o. Erträge gem. StSenkG -0,01-0, Ausschüttung a.o. Erträge gem. StSenkG AbgSt ortrag a.o. Erträge gem. StSenkG , , ortrag a.o. Erträge gem. StSenkG AbgSt , , Real. erluste aus Aktien und Aktienähnl. Inland , , , Real. erluste aus Aktien u. Aktienähnl. Inl AbgSt , , , Real. erluste aus Aktien und Aktienähnl. Ausland , , , Real. erl. aus Aktien und Aktienähnl. Ausl. AbgSt , , , Real. Dev-erl. Aktien u. Aktienähnl. Ausl AbgSt , , , Real. erl. Genusssch. Aktienähnlich Ausl AbgSt , , , EA Real. erluste Aktien und Aktienähnl. Inland , , , EA Real. erluste Aktien und Aktienähnl. Inl AbgSt , , , EA Real. erluste Aktien und Aktienähnl. Ausland , , , EA Real. erl. Aktien u. Aktienähnl. Ausl AbgSt , , , EA Real. Dev-erl Aktien u Aktienähnl. Ausl AbgSt , , , EA Real. erl. Genusssch Aktienähnlich Ausl. AbgSt , , , Real. Gewinne aus Aktien und Aktienähnl. Inland , , Real. Gewinne aus Aktien und Aktienähnl. Inl AbgSt , , Real. Gewinne aus Aktien und Aktienähnl. Ausland , , Real. Gewinne aus Aktien u Aktienähnl. Ausl AbgSt , , Real. Dev-Gew. aus Aktien u Aktienähnl. Ausl AbgSt , , Real. Gewinne aus Bezugsrechten Ausland 1,55 1, Real. Gewinne aus Bezugsrechten Ausland AbgSt , , Real. Dev-Gew. aus Genusssch. Akt-ähnl. Ausl AbgSt , , A Real. Gew. Aktiengew. Investmentfonds Inl AbgSt , , EA Real. Gewinne aus Aktien und Aktienähnl. Inland , , EA Real. Gew aus Aktien u Aktienähnl. Inl AbgSt , , EA Real. Gewinne aus Aktien und Aktienähnl. Auslan , , EA Real. Gew aus Aktien u Aktienähnl Ausl AbgSt , , EA Real. Dev-Gew aus Aktien u Akt-ähnl. Ausl AbgSt , , EA Real. Gewinne aus Bezugsrechten Ausland -0,09-0, EA Real. Gewinne aus Bezugsrechten Ausl AbgSt , , EA Real. Dev-Gew Genusssch. Aktienähnl. Ausl AbgSt , , EA Real. Gewinne Aktiengew Inv.-fonds Inl AbgSt , , Unreal. Erfolge aus Aktien und Aktienähnl. Inl , , Unreal. Erfolge aus Aktien u Aktienähnl. Inl AbgSt , , Unreal. Erfolge aus Aktien und Aktienähnl. Ausl , , Unreal. Erfolge Aktien u Aktienähnl. Ausl AbgSt , , Unreal. Dev-Erfolge aus Akt u Akt-ähnl. Ausl AbgSt , , Unreal. Erfolge Aktiengewinn Zielfonds , , EA Unreal. Erfolge aus Aktien und Aktienähnl. Inl , , EA Unreal. Erfolge aus Akt u Aktienähnl Inl. AbgSt , , EA Unreal. Erfolge aus Aktien und Aktienähnl.Ausl , , EA Unreal. Erfolge Akt. u Aktienähnl.nAusl. AbgSt , ,29 Frankfurt, Seite 43/44

44 Steuerkennzahl Zeitraum: Währung: Bewertungsdatum: EA Unreal. Dev-Erfolg Akt. u. Akt-ähnl.Ausl AbgSt , , EA Unreal. Erfolge Aktiengewinn Zielfonds , , EA Buchverluste Aktien , , EA Buchgewinne Aktien , , EA Unreal. Erfolge Aktiengewinn Zielfonds , ,05 Total Aktiengewinn ausserordentlicher Teil , , ,07 Aktiengewinn ordentlicher Teil ontobezeichnung Saldo Ant. Spesen** Relevanter Betrag Whg Ausschüttung ord. Erträge gem. StSenkG 0,01 0, ortrag ord. Erträge gem. StSenkG -688,70-688, ortrag Aktiengewinn Zielfonds , , Dividenden Inland , , , Dividenden Ausland , , , EA Dividenden Inland , , , EA Dividenden Ausland , , Aktivierte, rückvergütete QueSt aus Dividenden , , Nicht rückforderbare, n. anr.-bare QueSt Div. Ausl -73,20-73, Nicht rückforderbare, anrechenbare QueSt auf Divid , , Rückforderbare Quest Dividenden HE , , EA Aktivierte, rückvergütete QueSt aus Dividenden , , EA Nicht rückforderb, n. anr.-bare QueSt Div. Ausl 4,96 4, EA Nicht rückforderb, anrechenbare QueSt auf Divid , , EA Rückforderbare Quest Dividenden HE 9.105, , Unreal. Devisengewinne aus Dividendenforderung 5.726, , EA Unreal. Devisengewinne aus Dividendenforderung -739,65-739, (ED207) apst-bem.-grundl. aus inl. Dividenden , , (ED208) apst-bem.-grundl. aus ausl. Dividenden , , EA (ED207) apst inl. Div , , EA (ED208) apst ausl. Div , ,86 Total Aktiengewinn ordentlicher Teil , , ,22 * Anteilige verrechnete Spesen ** Anteilige verrechnete Spesen; Beträge für 4er und 59er-onten sind zu ignorieren Frankfurt, Seite 44/44