Deutsche Bank Halbjahresbericht 2015/2016

Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management S.A. Deutsche Bank Halbjahresbericht 2015/2016 n Deutsche Bank Ertrag Plus Fonds Luxemburger Rechts

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Internet unter www.dws.de veröffentlicht. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D-60325 Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D-60486 Frankfurt am Main und deren Filialen

Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom 1.10.2015 bis 31.3.2016 Hinweise 2 2015 2016 Halbjahresbericht Deutsche Bank Deutsche Bank Ertrag Plus 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss 6 1

Hinweise Der in diesem Bericht genannte Fonds ist ein Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

Halbjahresbericht

Deutsche Bank Ertrag Plus Deutsche Bank Ertrag Plus Wertentwicklung im Überblick ISIN 6 Monate LU0110174793-0,6% Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2016 Angaben auf Euro-Basis 4

Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss

Deutsche Bank Ertrag Plus Vermögensaufstellung zum 31.03.2016 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere 130 787 570,35 56,45 Verzinsliche Wertpapiere 4,3750 % Anglo American Capital 09/02.12.16 MTN (XS0470632646)... EUR 470 4 530 % 101,4390 476 763,30 0,21 1,7500 % Anglo American Capital 13/20.11.17 MTN (XS0995039806)... EUR 290 5 140 % 96,5940 280 122,60 0,12 1,2500 % Anheuser-Busch InBev 12/24.03.17 MTN (BE6243181672)... EUR 4 800 % 101,2170 4 858 416,00 2,10 0,1080 % Anheuser-Busch InBev 15/19.10.18 MTN (BE6276038419)... EUR 2 550 % 99,5190 2 537 734,50 1,10 3,1250 % Banco Mare Nostrum 14/21.01.19 PF (ES0413056047)... EUR 2 800 % 107,9490 3 022 572,00 1,30 3,1570 % Casino, Guichard-Perrachon 12/06.08.19 MTN (FR0011301480)... EUR 2 000 % 106,7740 2 135 480,00 0,92 0,0140 % Coca-Cola 15/09.09.19 (XS1197832832)... EUR 4 000 % 99,5160 3 980 640,00 1,72 0,4060 % Deutsche Bank 14/15.04.19 MTN (DE000DB7XHM0)... EUR 4 000 % 98,1460 3 925 840,00 1,69 3,6250 % ENEL Finance International 12/17.04.18 MTN (XS0842659343)... EUR 3 500 % 107,3090 3 755 815,00 1,62 6,2500 % ESB Finance 12/11.09.17 S.2 MTN (XS0827573766)... EUR 3 500 % 108,9460 3 813 110,00 1,65 2,6250 % Eutelsat 13/13.01.20 (FR0011660596)... EUR 2 100 % 107,3030 2 253 363,00 0,97 1,8750 % Fdo. Tit. Deficit Sist. Elec. 14/17.09.17 S.20 MTN (ES0378641197)... EUR 4 800 3 200 % 102,5890 4 924 272,00 2,13 3,7500 % France O.A.T. 06/25.04.17 (FR0010415331) 3)..................... EUR 12 000 9 900 % 104,4500 12 534 000,00 5,41 0,7500 % Germany 12/24.02.17 S.162 (DE0001141620) 3)... EUR 13 000 7 500 % 101,1225 13 145 925,00 5,67 0,3750 % Instituto de Credito Oficial 14/31.10.16 MTN Reg S (XS1147549601)... EUR 4 710 % 100,2210 4 720 409,10 2,04 4,7500 % Italy B.T.P. 12/01.05.17 (IT0004793474)... EUR 12 100 9 500 % 105,1530 12 723 513,00 5,49 1,8750 % Kering 13/08.10.18 MTN (FR0011584929).. EUR 2 500 % 104,7010 2 617 525,00 1,13 1,7500 % Philip Morris International 13/19.03.20 (XS0906815088)............. EUR 2 000 % 105,8720 2 117 440,00 0,91 0,1430 % Pohjola Pankki 14/03.03.17 MTN (XS1040272459)... EUR 3 780 % 100,2060 3 787 786,80 1,64 2,7500 % Prosegur - Cía de Seguridad 13/02.04.18 (XS0904823431)............. EUR 3 500 1 500 % 104,7690 3 666 915,00 1,58 0,1680 % SAP 15/01.04.20 MTN (DE000A14KJE8).... EUR 2 330 % 99,8650 2 326 854,50 1,00 0,5000 % Spain 14/31.10.17 (ES00000126V0)... EUR 7 800 4 000 % 100,8130 7 863 414,00 3,39 4,3750 % TDC 11/23.02.18 MTN (XS0593960304)... EUR 2 500 % 107,4760 2 686 900,00 1,16 2,7360 % Telefonica Emisiones 13/29.05.19 MTN (XS0934042549)... EUR 4 000 % 107,7860 4 311 440,00 1,86 1,3750 % TeliaSonera 14/18.02.19 MTN (XS1033658565)... EUR 4 210 % 103,6490 4 363 622,90 1,88 1,6250 % Thales 13/20.03.18 MTN (XS0906792014).. EUR 2 500 % 103,0420 2 576 050,00 1,11 Zertifikate Barclays Bank/Euro Stoxx 50 25.03.21 Express Cert. (DE000BC0KKV8)... Stück 24 400 EUR 92,7900 2 264 076,00 0,98 DekaBank/Euro Stoxx 50 03.02.20 Express Cert. (DE000DK0CX23)... Stück 6 140 EUR 97,2600 597 176,40 0,26 DekaBank/Euro Stoxx 50 03.03.20 Express Cert. (DE000DK0C1Y3)... Stück 6 250 EUR 95,1100 594 437,50 0,26 Deutsche Bank/Euro Stoxx 50 28.08.19 Express Cert. (DE000DE8FZ56)... Stück 715 715 EUR 978,0500 699 305,75 0,30 Notenstein Fin/Euro Stoxx50 06.09.21 Express Cert. (CH0283714787)... Stück 1 880 EUR 953,7400 1 793 031,20 0,77 SEB/Equity Basket 01.08.19 Express Cert. (XS1092559399)... Stück 20 EUR 34 959,6600 699 193,20 0,30 Soc. Generale/DJE Stoxx 50 18.02.21 Express Cert. (DE000SG7J9K7)... Stück 23 800 EUR 94,4900 2 248 862,00 0,97 Soc. Generale/Euro Stoxx 50 20.01.21 Express Cert. (DE000SE24SE3)... Stück 20 100 20 100 EUR 99,6400 2 002 764,00 0,86 Soc. Generale/Euro Stoxx 50 28.01.20 Express Cert. (DE000SG7DMB3)... Stück 15 290 EUR 94,9800 1 452 244,20 0,63 Soc. Generale/Euro Stoxx 50 28.01.20 Express Cert. (DE000SG7DMC1)... Stück 15 580 EUR 94,5800 1 473 556,40 0,64 Vontobel FP/Euro Stoxx 50 30.04.19 Express Cert. (DE000VZ9YQZ7)... Stück 1 800 EUR 865,0000 1 557 000,00 0,67 6

Deutsche Bank Ertrag Plus Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 27 358 077,52 11,81 Verzinsliche Wertpapiere 2,3750 % Intesa Sanpaolo 14/13.01.17 (US46115HAN70)... USD 5 960 % 100,4546 5 280 090,10 2,28 1,2500 % US Treasury 13/30.11.18 (US912828A347) 3)... USD 13 400 % 101,0117 11 937 179,47 5,15 1,7500 % US Treasury 13/31.10.20 (US912828WC06) 3)... USD 11 244 21 756 % 102,2676 10 140 807,95 4,38 Investmentanteile 58 999 124,64 25,47 Gruppeneigene Investmentanteile 28 263 231,00 12,20 db x-trackers II-iBoxx Sov. EU Yield Plus 1-3 1C (LU0925589839) (0,150%+)... Stück 106 400 18 600 EUR 142,0700 15 116 248,00 6,53 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LD (LU0616839766) (1,100%)... Stück 46 000 14 000 EUR 109,8800 5 054 480,00 2,18 Deutsche Invest I Multi Asset Balance FC (LU1054338832) (0,650%)... Stück 10 000 EUR 109,2600 1 092 600,00 0,47 Deutsche Invest I Multi Asset Total Return LC (LU0544571895) (1,500%)... Stück 23 000 EUR 101,2800 2 329 440,00 1,01 Deutsche Invest I Short Duration Credit FC (LU0236146428) (0,450%)... Stück 35 000 27 800 EUR 133,4400 4 670 400,00 2,02 Oona Solutions FCP - Reichmuth Matterhorn R1C (LU0380079128) (0,450%)... Stück 630 000 EUR 0,0001 63,00 0,00 Gruppenfremde Investmentanteile 30 735 893,64 13,27 AGIF-Allianz Structured Alpha Stra I dist. (EUR) (LU0527948110) (1,200%+)... Stück 2 200 1 116 EUR 1 253,2500 2 757 150,00 1,19 Athena Ui (DE000A0Q2SF3) (0,150%+)... Stück 15 600 EUR 109,3900 1 706 484,00 0,74 GREIFF Spec.Situat. Fd OP (LU0228348941) (1,700%).. Stück 38 700 33 300 EUR 71,6200 2 771 694,00 1,20 Laffitte Index Arbitrage I (4 Déc.) (FR0011273333) (1,500%+)... Stück 2 555 2 295 EUR 1 085,4200 2 773 248,10 1,20 LBBW Pro-Fund Credit I (DE000A1CU8C5) (0,300%+).. Stück 37 105 15 795 EUR 109,5200 4 063 739,60 1,75 Legg Mason West.Ass.Macro Opp.Bd.Pr. EUR Acc.Hedgd (IE00BHBX1D63) (1,000%)... Stück 26 257 13 743 EUR 106,1700 2 787 705,69 1,20 ML IS SICAV- ML Enh.Volatility Premium EUR B (acc) (LU0994415189) (0,900%+)... Stück 26 500 12 941 EUR 100,0400 2 651 060,00 1,14 RAGI (L) SICAV-Volatility Arbitrage Fund I Acc.EUR (LU0996346002) (0,750%)... Stück 15 305 25 031 EUR 100,6500 1 540 448,25 0,66 Threadneedle Focus Inv- Credit Opp. Fd. Acc.EUR (GB00B3D8PZ13) (0,500%+)... Stück 4 300 000 3 020 000 EUR 1,2832 5 517 760,00 2,38 TriStone UI Cl.Q (DE000A12BPJ7) (0,225%+)... Stück 16 700 EUR 84,3000 1 407 810,00 0,61 Tungsten PARAGON I (DE000A1J31W8) (1,250%+)... Stück 25 800 15 800 EUR 106,9300 2 758 794,00 1,19 Summe Wertpapiervermögen 217 144 772,51 93,73 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Aktienindex-Derivate 105 750,00 0,05 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices APR16 SX5E P @ 2900.000000 (EURX)... Stück 2 500 EUR 17,3000 43 250,00 0,02 JUN16 SX5E C @ 2950.000000 (EURX)... Stück -5 000 EUR 107,3000-536 500,00-0,23 JUN16 SX5E C @ 3050.000000 (EURX)... Stück 5 000 EUR 63,9000 319 500,00 0,14 MAY16 SX5E P @ 3000.000000 (EURX)... Stück 2 500 EUR 111,8000 279 500,00 0,12 Zins-Derivate -221 200,00-0,10 (Forderungen / Verbindlichkeiten) Zinsterminkontrakte Euro-Bund Future 06/2016 (EURX)... EUR -28 000-221 200,00-0,10 7

Deutsche Bank Ertrag Plus Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Devisen-Derivate 556 991,37 0,24 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen EUR/GBP 3,00 Mio.... 22 113,56 0,01 EUR/SEK 4,00 Mio.... -99 685,35-0,04 NZD/USD 6,00 Mio.... -26 715,63-0,01 USD/CAD 20,16 Mio.... -670 034,13-0,29 USD/JPY 1,68 Mio.... 4 331,67 0,00 Geschlossene Positionen AUD/USD 35,84 Mio.... 218 261,61 0,09 EUR/SEK 12,00 Mio.... 21 448,56 0,01 EUR/USD 2,40 Mio.... 25 413,88 0,01 GBP/USD 16,80 Mio.... 36 718,00 0,02 NZD/USD 24,00 Mio.... 66 963,59 0,03 USD/CAD 6,72 Mio.... 37 826,64 0,02 USD/JPY 26,88 Mio.... -353 682,22-0,15 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen AUD/USD 6,72 Mio.... -124 018,29-0,05 USD/EUR 35,20 Mio.... 1 355 668,01 0,59 Geschlossene Positionen AUD/USD 30,24 Mio.... -271 093,08-0,12 EUR/NOK 39,20 Mio.... 192 014,13 0,08 EUR/USD 26,40 Mio.... -95 827,15-0,04 GBP/USD 6,00 Mio.... -164 232,74-0,07 USD/CAD 21,84 Mio.... 360 149,05 0,16 USD/JPY 10,08 Mio.... 21 371,26 0,01 Bankguthaben 11 627 740,65 5,02 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR 4 709 674,18 % 100 4 709 674,18 2,03 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen... EUR 3 272 082,03 % 100 3 272 082,03 1,41 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar... AUD 103 113,00 % 100 69 487,84 0,03 Kanadische Dollar... CAD 63 723,04 % 100 43 268,36 0,02 Schweizer Franken... CHF 3 126,15 % 100 2 858,09 0,00 Japanische Yen... JPY 9 033 639,00 % 100 70 857,63 0,03 Mexikanische Peso... MXN 142,79 % 100 7,29 0,00 Türkische Lira... TRY 652 454,00 % 100 202 946,90 0,09 US Dollar... USD 3 684 968,07 % 100 3 249 817,51 1,40 Südafrikanische Rand... ZAR 113 898,21 % 100 6 740,82 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände 2 689 555,69 1,16 Zinsansprüche... EUR 1 448 254,27 % 100 1 448 254,27 0,63 Einschüsse (Initial Margin)... EUR 1 228 239,12 % 100 1 228 239,12 0,53 Sonstige Ansprüche... EUR 13 062,30 % 100 13 062,30 0,01 Summe der Vermögensgegenstände 1) 234 466 598,81 101,21 Sonstige Verbindlichkeiten -239 095,21-0,10 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR -209 613,17 % 100-209 613,17-0,09 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR -29 482,04 % 100-29 482,04-0,01 Fondsvermögen 231 664 515,01 100,00 Anteilwert 802,72 Umlaufende Anteile 288 599,560 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

Deutsche Bank Ertrag Plus Marktschlüssel Terminbörsen EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.03.2016 Australische Dollar... AUD 1,483900 = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1,472740 = EUR 1 Schweizer Franken... CHF 1,093790 = EUR 1 Japanische Yen... JPY 127,490000 = EUR 1 Mexikanische Peso... MXN 19,587500 = EUR 1 Türkische Lira... TRY 3,214900 = EUR 1 US Dollar... USD 1,133900 = EUR 1 Südafrikanische Rand... ZAR 16,896800 = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ( Zielfonds ) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 41 126 325,21. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,2500 % Repsol International Finance 11/12.02.16 MTN (XS0718395089)... EUR 3 000 Zertifikate DekaBank/Euro Stoxx 50 14.01.20 Express Cert. (DE000DK0C5S6)... Stück 6 150 Deutsche Bank/DJE Stoxx 50 16.01.17 Express Cert. (DE000DT1WT90)... Stück 23 700 SEB/Stock Basket 04.03.19 Express Cert. (XS1038905433)... Stück 10 SEB/Stock Ind. Basket 06.09.19 Express Cert. (XS0966892175)... Stück 21 Soc. Generale/Equity Basket 08.08.19 Express Cert. (DE000SG50217)... Stück 14 000 Soc. Generale/Equity Basket 14.03.19 Express Cert. (DE000SG497J2)... Stück 6 000 Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Soc. Generale/Stock Ind Bsk 17.09.20 Express Cert. (DE000SG55A22)... Stück 10 500 Investmentanteile Gruppeneigene Investmentanteile CFS X-Trackers Equity Value Factor UCITS ETF (IE00BL25JM42) (0,150%)... Stück 125 520 125 520 db x-trackers II-iBoxx Sov.Eu. 1-3 TRI UCITS 1C (LU0290356871) (0,150%)... Stück 40 000 Gruppenfremde Investmentanteile Antecedo Independent Invest Cl.A (DE000A0RAD42) (1,500%+)... Stück 7 586 ishares STOXX Europe 600 Basic Res. UCITS ETF (DE) (DE000A0F5UK5) (0,450%)... Stück 402 039 402 039 ishares II - USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF (IE00B4PY7Y77) (0,500%)... Stück 114 000 9

Deutsche Bank Ertrag Plus Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Optionsscheine Zugänge Abgänge Volumen in 1000 unbefristet EUR 54 850 Optionsscheine auf Devisen-Derivate Optionsscheine auf Devisen Goldman Sachs WRT 11.12.15 USD/CNY (DE000GT7WNR6)... Stück 1 000 000 Terminkontrakte Volumen in 1000 Gattung: 4,3750 % Anglo American Capital 09/02.12.16 MTN (XS0470632646), 1,2500 % Anheuser-Busch InBev 12/24.03.17 MTN (BE6243181672), 0,1080 % Anheuser-Busch InBev 15/19.10.18 MTN (BE6276038419), 3,1570 % Casino, Guichard-Perrachon 12/06.08.19 MTN (FR0011301480), 3,6250 % ENEL Finance International 12/17.04.18 MTN (XS0842659343), 3,7500 % France O.A.T. 06/25.04.17 (FR0010415331), 0,7500 % Germany 12/24.02.17 S.162 (DE0001141620), 1,3750 % TeliaSonera 1 4/18.02.19 MTN (XS1033658565), 1,7500 % US Treasury 13/31.10.20 (US912828WC06) Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: EUR 100 145 (Basiswerte: Euro-Bund Future 03/2016, Euro-Bund Future 12/2015) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin AUD/USD EUR 33 426 EUR/GBP EUR 4 500 EUR/SEK EUR 17 995 EUR/USD EUR 3 000 GBP/USD EUR 21 828 NZD/USD EUR 16 059 USD/EUR EUR 21 676 USD/CAD EUR 23 416 USD/JPY EUR 26 084 Verkauf von Devisen auf Termin EUR/NOK EUR 43 866 EUR/USD EUR 43 107 GBP/USD EUR 16 725 USD/EUR EUR 88 914 USD/CAD EUR 30 830 USD/JPY EUR 38 934 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 120 000 (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR 55 800 (Basiswerte: DAX (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro, VSTOXX Index) Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR 26 825 (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR 19 580 (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro) Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR 45 640 (Basiswerte: Euro-Bund Future 03/2016, Euro-Bund Future 06/2016) Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR 112 100 (Basiswerte: Euro-Bund Future 03/2016, Euro-Bund Future 06/2016) 10

Verwaltungsgesellschaft Vorstand Abschlussprüfer Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per 31.12.2015: 251,7 Mio. Euro vor Gewinnverwendung Aufsichtsrat Holger Naumann Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Nathalie Bausch Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Reinhard Bellet Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Marzio Hug Deutsche Bank AG, London Stefan Kreuzkamp (seit dem 1.2.2016) Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Dr. Boris N. Liedtke (bis zum 31.12.2015) Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum 31.12.2015) Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Dirk Bruckmann (seit dem 14.1.2016) Vorsitzender Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Manfred Bauer (bis zum 31.12.2015) Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Ralf Rauch Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Martin Schönefeld Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Barbara Schots Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg KPMG Luxembourg Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Deutsche Asset Management Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 D-60329 Frankfurt am Main Anlageberater Für den Teilfonds Deutsche Bank Ertrag Plus: Independent Derivatives Consulting (IDC) Höllsteinstraße 2 D-61350 Bad Homburg v. d. Höhe Als vertraglich gebundener Vermittler für die: Exclusive Private Finance GmbH Gaisbergstr. 40 D-69115 Heidelberg Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Stand: 30.4.2016

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