Finanzseminare Seit mehr als 30 Jahren verbinden wir Theorie und Praxis für Ihren Erfolg. Menschen beraten, Ideen realisieren.

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1 Finanzseminare 2014 Seit mehr als 30 Jahren verbinden wir Theorie und Praxis für Ihren Erfolg Menschen beraten, Ideen realisieren.

2 Im Wandel Akteur bleiben. Kompetenzen erweitern. Erfahrungen nutzen.

3 msggillardon Wissenstransfer, aktuelle Informationen und Networking auf höchstem Niveau Sehr geehrte Damen und Herren, die Finanzkrise hat bewirkt, dass sich die Branche in mehrfacher Hinsicht im Wandel befindet. In erster Linie hat sich dabei die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen zu einem Dauerthema entwickelt. Aber auch auf die Veränderung der Märkte muss reagiert und die gestiegenen Anforderungen an ein modernes Bankmanagement müssen bewältigt werden. In dieser vom Wandel geprägten Situation ist spezielles Know-how gefragt, um den gestiegenen Herausforderungen in der Finanzbranche erfolgreich zu begegnen. In unserer msggillardon- Akademie bieten wir seit 33 Jahren innovative Weiterbildung auf höchstem Niveau, mit der Sie Ihr Wissen in den marktrelevanten Themen vertiefen und sich optimal auf die neuen Herausforderungen vorbereiten können. Wir sind uns sicher, dass Sie von der Verbindung aus Wissenstransfer und Networking mit Fach- und Führungskräften anderer Institute und Unternehmen profitieren und unsere fachliche Kompetenz einen strategischen Mehrwert für Sie bietet. Unsere Themengebiete > Banksteuerung & Risikomanagement - Zentrale Elemente der Banksteuerung - Zinsänderungs- und Marktpreisrisikosteuerung - Adressrisikosteuerung - Liquiditätsrisikosteuerung - Kalkulation - Seminarreihe für Revisoren > Aufsichtsrecht Wir freuen uns darauf, Sie bei unseren Seminaren persönlich zu begrüßen. Stephan Schmid msggillardon AG Vorwort I 3

4 Unsere Referenten: Dienstleister mit Know-how und Leidenschaft

5 Inhalt msggillardon-seminare 07 Innovative und praxisorientierte Weiterbildung 08 Seminarbaukasten 10 Inhouse-Seminare 11 Preismodell und Qualitätsgarantie 12 Zertifizierungslehrgang Risikomanagement und Controlling Themen und Termine 14 Seminarübersicht 17 Jahresplaner 18 Banksteuerung & Risikomanagement 50 Aufsichtsrecht Important to know 56 Referentenprofile 62 Tagungsorte 64 Organisatorische Hinweise und Veranstaltungsbedingungen 65 Anmeldeformular 66 Anfrage Inhouse-Schulung Inhalt I 5

6 msggillardon: partnerschaftlich, kompetent, professionell, leidenschaftlich. > Menschen beraten, Ideen realisieren nach dieser Maxime bietet msggillardon Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche umfassende Beratung und zukunftsweisende Lösungen. Als führender Anbieter wertschöpfender, ganzheitlicher Lösungen verbinden wir strategische Beratungskompetenz, finanzfachliche Expertise und fundiertes IT-Know-how. Wir übernehmen Verantwortung und legen Wert auf eine erfolgreiche partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden. Unsere Lösungen in den Themenfeldern Unternehmenssteuerung, Vertrieb und Kundenmanagement, Produktmanagement und -kalkulation, Kernbankenlösungen und Financial Business Intelligence unterstützen Finanzdienstleister entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette: vom strategischen Business- und Prozess-Consulting über die Entwicklung wegweisender Fach- und IT-Konzepte bis hin zur Realisierung kundenindividueller Anwendungslösungen. Wir bieten umfassende Lösungen, die Finanzdienstleistern dabei helfen, in dynamischen Märkten schnell, flexibel und erfolgreich zu handeln. Betriebswirtschaftliche, regulatorische und technische Anforderungen haben wir dabei ebenso im Blick wie Trends und Entwicklungen der Branche. 6 I msggillardon

7 msggillardon-seminare Innovative und praxisorientierte Weiterbildung Volatile Märkte, wachsendes Risikopotenzial sowie gestiegene aufsichtsrechtliche Anforderungen bestimmen auch weiterhin die Finanzbranche. An diesen Herausforderungen haben wir auch 2014 unser Seminarangebot ausgerichtet und weiterentwickelt. Ihre Ansprechpartnerin Neu hinzugekommen ist unsere Seminarreihe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Revision von Banken, Verbänden und Prüfungsgesellschaften. Aufgrund der hohen aufsichtsrechtlichen Anforderungen und daraus resultierenden komplexen Prüfungspflichten stehen die interne und externe Revision im Rahmen der Prüfung vor der Herausforderung, die bestehenden Prozesse und Verfahren zu hinterfragen und auf aufsichtsrechtliche Konformität zu prüfen. In eintägigen Seminaren vermitteln wir in kompakter Form die wesentlichen fachlichen Neuerungen und zeigen konkrete Prüfungsansätze zu den jeweiligen Themengebieten auf. Auf Wunsch führen wir alle Themen unseres Seminarprogramms auch als maßgeschneiderte Inhouse-Veranstaltungen durch. Gerne stimmen wir auch Seminare rund um unsere Kernthemen individuell mit Ihnen ab. Auf den folgenden Seiten können Sie sich ausführlich über unsere Seminare, unseren Zertifizierungslehrgang und unsere individuellen Inhouse- Veranstaltungen informieren. Gerne beraten wir Sie auch persönlich rufen Sie uns einfach an. Ute Buschmann, Abteilungsleiterin Seminare > Telefon +49 (0) 7252 / > Fax +49 (0) 7252 / > seminare@msg-gillardon.de > Termine zu aktuellen Themen und Entwicklungen sowie ausführliche Seminarausschreibungen finden Sie auch unter Innovative und praxisorientierte Weiterbildung I 7

8 Attraktive Themenfelder Seminarbaukasten Alle Veranstaltungen unseres Seminarangebots zeichnen sich durch hohe Praxisorientierung unter Einbeziehung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse aus. In unserer Broschüre finden Sie Seminare zu den Themenschwerpunkten Banksteuerung & Risikomanagement und Aufsichtsrecht, die wir Ihnen an dieser Stelle kurz vorstellen möchten. Unter dem Thema Banksteuerung & Risikomanagement werden grundlegende Fragestellungen dazu adressiert. Der Fokus liegt auf den klassischen Themen einer integrierten ertrags- und risikoorientierten Steuerung von Kreditinstituten. Die besonderen Vorteile unserer Finanzseminare > Referenten mit fundiertem Fachwissen sowie umfassender Praxis- und Projekterfahrung > Qualitätsgarantie > Hoher Praxisbezug, im Institut umsetzbar > Diskussion und Behandlung individueller Aufgabenstellungen > Erfahrungsaustausch mit anderen Instituten > Zertifizierter Lehrgang Risikomanagement und Controlling > Zentrale Elemente der Banksteuerung: Die Erfahrungen der Finanzkrise stellen auch die bankbetriebliche Performancemessung vor neue Aufgaben. Hierzu greifen wir ausgewählte aktuelle Fragestellungen auf. Angesichts der Konvergenz der Berichterstattung kommt einer entscheidungsgerechten Aufbereitung von steuerungsrelevanten Informationen eine hohe Bedeutung zu. In unserem Seminar Financial Cockpit stellen wir Beispiele für ein integriertes Reporting und die geeigneten Kennzahlen zur Banksteuerung vor. > Zinsänderungs- und Marktpreisrisikosteuerung: In unseren Seminaren behandeln wir grundlegende Fragestellungen und geben unter anderem einen Überblick zu den methodischen Grundlagen der Marktpreisrisikosteuerung unter Berücksichtigung entscheidungsrelevanter Kennzahlen für die Risikomessung und -steuerung. > Adressrisikosteuerung: In unseren Seminaren stehen die Anforderungen an ein konsistentes und effektives Adressrisikomanagement sowie die aufsichtsrechtlich konforme Schätzung und Validierung der zugrunde liegenden Ratingsysteme unter Einbezug aller relevanten Informationen im Mittelpunkt. 8 I Seminarbaukasten

9 > Liquiditätsrisikosteuerung: Unsere Seminare widmen sich der Kalkulation von Liquiditätskosten, den Verfahren einer ganzheitlichen Liquiditätsrisikosteuerung, der Festlegung einer optimalen Liquiditätsstrategie sowie der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen. > Kalkulation: In unseren Seminaren stehen die Kalkulation von Liquiditätskosten einerseits und andererseits die zukunftsorientierte Festlegung von Mischungsverhältnissen gleitender Durchschnitte und die Berücksichtigung von Volumenschwankungen im Mittelpunkt. Unter der Rubrik Aufsichtsrecht diskutieren wir daher mit Ihnen aktuelle Anforderungen des Bankenaufsichtsrechts. Schwerpunkt dabei sind die MaRisk, die unter anderem Anforderungen zur Risikotragfähigkeit, Liquiditätsrisikosteuerung und Kapitalplanung und deren Umsetzung präzisieren. Ein weiteres Thema ist das Vertriebsrisiko als wesentliches Risiko nach MaRisk. Aufsichtsrecht Basel III & MaRisk > Neu Seminarreihe für Revisoren: Im Fokus der Seminare steht die Vermittlung des erforderlichen Revisions-Know-hows, um die wichtigsten Risiken zu identifizieren und die Prüfungsplanung effizient und ergebnisorientiert anzuwenden. Wir bieten jeweils Tagesseminare mit den Schwerpunkten Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiko, Risikotragfähigkeit und Kreditrisiko an. Sehr viele der zuvor angesprochenen Themenfelder unterliegen detaillierten rechtlichen und insbesondere aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Banksteuerung Zentrale Elemente der Banksteuerung Zinsänderungs- und Marktpreisrisikosteuerung Adressrisikosteuerung Liquiditätsrisikosteuerung Kalkulation Seminarreihe für Revisoren Seminarbaukasten I 9

10 Inhouse-Seminare Maßgeschneidertes Know-how für Ihr Institut Auf Wunsch führen wir alle Themen unseres Seminarprogramms auch als maßgeschneiderte Inhouse-Veranstaltungen durch. Wir stimmen darüber hinaus auch individuelle Seminarwünsche rund um unsere Kernthemen mit Ihnen ab. Seminare, zum Beispiel für Spezialisten aus einem Fachbereich, für die interne Revision, das Topmanagement oder für Mitglieder von Aufsichtsgremien, als auch Seminare zu abteilungsübergreifenden Themen, um zum Beispiel strategisches und operatives Denken zu verknüpfen. Ihre Vorteile Die Themenpalette > Unsere Referenten stimmen die Seminarinhalte mit Ihren Fachabteilungen ab. Dabei entwickeln wir auch spezielle Themen individuell für Sie. > Sie profitieren im besonderen Maß von der hohen Kompetenz unserer Referenten, die über langjährige Praxiserfahrung in Beratungsprojekten und Seminaren verfügen. > Sie entscheiden über den zeitlichen Ablauf und die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises. Die Durchführung rechnet sich schon bei kleinen Teilnehmergruppen. > Sie verfügen über ein wirksames Instrument für Führungskräfteentwicklung und Personalentwicklung. > Sie wählen ein Thema des aktuellen Seminarprogramms. > Wir stellen Ihnen institutsspezifisch ein Seminar nach Ihren Wünschen zusammen. > Sie buchen unseren Lehrgang Risikomanagement und Controlling in einem von Ihnen gewählten Themenschwerpunkt als Inhouse-Paket und ermöglichen damit Ihren Mitarbeitern eine hochwertige und zertifizierte Weiterbildung. Individuelle Beratung Die Teilnehmer Wir konzipieren für Sie sowohl zielgruppenspezifische Profitieren Sie mit Ihrem Unternehmen von der hohen Qualität unseres Seminarangebots. Damit das von Ihnen gewählte Thema mit Ihren Zielsetzungen in Einklang steht, beraten wir Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. 10 I Inhouse-Seminare

11 Preismodell und Qualitätsgarantie Nutzen Sie verstärkt unser Angebot und profitieren Sie von den Vorteilen unseres attraktiven Preismodells. Alle Preisvorteile werden unabhängig von Einzelbuchung oder kombinierter Buchung angerechnet. Unsere attraktiven Preisvorteile > Sonderpreis bei kombinierter Buchung > Gutscheine für weitere Seminarbesuche > 10 Prozent Nachlass für Servicevertragskunden > 5 Prozent Frühbucherrabatt bei Buchung bis 28. Februar 2014 Unsere Qualitätsgarantie Wir sind überzeugt von der hohen Qualität unserer Seminare; die konstant sehr guten Seminarbeurteilungen durch die Teilnehmer bestätigen diese Einschätzung zusätzlich. Daher möchten wir auch in diesem Jahr wieder unsere Qualitätsgarantie aussprechen. Wenn Sie mit einem Seminar nicht zufrieden waren, erhalten Sie den vollen Seminarpreis zurück. Sonderpreis bei kombinierter Buchung Der optimale Nutzen unserer Seminare wird durch genau aufeinander abgestimmte Seminartypen gewährleistet. Im Katalog finden Sie bei ausgewählten Themen entsprechende Empfehlungen zur Kombination von zwei oder drei aufeinander aufbauenden Seminaren. Buchen Sie diese Seminare im Paket, berechnen wir nicht die jeweiligen Einzelpreise, sondern einen um 20 Prozent ermäßigten Sonderpreis. Gutscheine für weitere Seminarbesuche Jeder Teilnehmer erhält einen Gutschein in Höhe von 10 Prozent des Seminarpreises für weitere Seminarbesuche. Es können mehrere Gutscheine gesammelt und auf ein Seminar angerechnet werden. Die Gutscheine sind übertragbar. Weitersagen lohnt sich Sie waren zufrieden mit unseren Seminaren? Dann empfehlen Sie uns weiter. Durch Ihre Empfehlung haben Sie zweimal jährlich die Chance auf eine kostenlose Seminarteilnahme freier Wahl. Bitte lassen Sie Ihre Empfehlung auf dem Anmeldeformular vermerken. Preismodell und Qualitätsgarantie I 11

12 Geprüftes Know-how Zertifizierter Lehrgang Risikomanagement und Controlling an unserer msggillardon-akademie Controlling und Management von Risiken in der Finanzdienstwirtschaft stellen an Sie als Mitarbeiter in der Praxis immer höhere Anforderungen. Die finanzwirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen sind ebenso zu beherrschen wie eine integrierte Risiko- und Ertragssteuerung, eingebettet in die strategische Vermögensallokation Ihres Instituts. Die Basisqualifikation wird in einheitlich konzipierten Modulen als Pflichtveranstaltungen durchgeführt. Dazu gehören: > Kalkulation von Zinsgeschäften > Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos > Adress- und Spreadrisiken Das Wissen über Kalkulationsmethoden von Finanzprodukten ist ein elementarer Bestandteil der Banksteuerung, rückt über aktuelle Fragestellungen wie die Kalkulation von Liquiditätskosten wieder stärker in den Vordergrund und bedingt durch neue methodische Ansätze auch neue Wissensgebiete. Obwohl die moderne Banksteuerung von Kreditinstituten sowohl aus methodischer als auch aus aufsichtsrechtlicher Sicht vor vielfältigen Herausforderungen steht, sollte ihre adäquate Umsetzung in die Bankpraxis nie aus den Augen verloren werden. Genau abgestimmt auf diese sich verändernden Praxisanforderungen bieten wir unseren msggillardon-zertifizierten Lehrgang Risikomanagement und Controlling an. Mit unseren modular aufgebauten Lehrgangstypen erwerben Sie sowohl Basisqualifikation als auch topaktuelles Spezialwissen in einem von vier Fachgebieten. Spezielles Fachwissen wird in den Modulen vier bis sechs vermittelt. Davon werden zwei Module als Pflichtseminare vorgegeben, das dritte Modul können Sie frei wählen. Dabei haben Sie auch die Möglichkeit, entsprechend Ihrer beruflichen Praxis ein ergänzendes Seminar eines anderen Fachgebiets zu wählen. Sie können Ihr Wissen in den Spezialgebieten Unternehmenssteuerung, Marktpreis- und Liquiditätsrisiko, Adressrisiko oder Kalkulation und Pricing vertiefen. Die Abschlussprüfung findet jeweils im Juli statt. Sie umfasst eine schriftliche Prüfung zu Basis- und Fachwissen sowie eine mündliche Prüfung zu einem individuell festgelegten Thema. Den Anmeldezeitpunkt bestimmen Sie frei, jedoch spätestestens mit dem Besuch des ersten Pflichtseminars. Die Dauer des Lehrgangs beträgt maximal drei Jahre. Neben den Kosten für die Seminare fällt eine Prüfungsgebühr (EUR 350,- zzgl. MwSt.) an. 12 I msggillardon zertifizierter Lehrgang

13 Das wohl wichtigste Qualitätskriterium dieser Seminarreihe ist die Vermittlung von anspruchsvollem Wissen. So kann eine Spezialisierung auf einen frei wählbaren Risikobereich erfolgen, dessen Sichtweise durch weitere Zusatzseminare optimal ergänzt wird. Sandro Hilbrich, Teilnehmer des Zertifizierungslehrgangs Zertifizierter Lehrgang Risikomanagement und Controlling Unternehmenssteuerung Marktpreis- und Adressrisiko Kalkulation und Pricing Liquiditätsrisiko 2 Pflichtseminare 1 Wahlseminar > Brennpunkt MaRisk > Financial Cockpit Kennzahlenbasierte Unternehmenssteuerung > Marktzinsmethode vor neuen Herausforderungen > Messung und Steuerung > Adressrisikoparameter von Liquiditätsrisiken PD, LGD, CCF > Messung und Steuerung > Ergebnisspaltung und von Marktpreisrisiken Ergebnismessung für die Gesamtbank > Brennpunkt MaRisk > Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken wahlweise auch ein Seminar aus den anderen Themenbereichen > Liquiditätskosten in Vorkalkulation und Treasury > Zukunftsorientierte Gestaltung variabler Geschäfte > Brennpunkt MaRisk Spezialisierungsseminare Module 4 bis 6 > Kalkulation von Zinsgeschäften > Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos > Adress- und Spreadrisiken die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken Basisqualifikation Module 1 bis 3 msggillardon zertifizierter Lehrgang I 13

14 Themen & Termine Gesamtübersicht Seminare Banksteuerung Zentrale Elemente der Banksteuerung > Marktzinsmethode vor neuen Herausforderungen 18 > Ergebnisspaltung und Ergebnismessung für die Gesamtbank 20 > Financial Cockpit kennzahlenbasierte Unternehmenssteuerung 22 > Kennzahlenbasierte Vertriebssteuerung in der Praxis 24 Zinsänderungs- und Marktpreisrisikosteuerung > Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos 26 > Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken 28 Adressrisikosteuerung > Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF 30 > Adress- und Spreadrisiken die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken 32 Liquiditätsrisikosteuerung > Liquiditätskosten in Vorkalkulation und Treasury 34 > Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken I Seminarübersicht 2014

15 Wir übernehmen Verantwortung und stehen für das, was wir versprechen. Kalkulation > Kalkulation von Zinsgeschäften 38 > Zukunftsorientierte Gestaltung variabler Geschäfte in der Phase niedriger Zinsen 40 Seminarreihe für Revisoren > Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken 42 > Liquiditätsrisiko 44 > Risikotragfähigkeit 46 > Kreditrisiko 48 Aufsichtsrecht Basel III und MaRisk > Brennpunkt MaRisk 50 > Basel-III-Umsetzung in der EU und aktuelle Aspekte der MaRisk 52 > Vertriebsrisiko als wesentliches Risiko nach MaRisk 54 Seminarübersicht 2014 I 15

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17 Themen & Termine Jahresübersicht > Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos > Kennzahlenbasierte Vertriebssteuerung in der Praxis > Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken > Marktzinsmethode vor neuen Herausforderungen > Liquiditätskosten in Vorkalkulation und Treasury > Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken > Basel-III-Umsetzung in der EU und aktuelle Aspekte der MaRisk > Ergebnisspaltung und Ergebnismessung für die Gesamtbank > Brennpunkt MaRisk > Adress- und Spreadrisiken die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken > Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken für Revisoren > Liquiditätsrisiko für Revisoren > Risikotragfähigkeit für Revisoren > Kreditrisiko für Revisoren > Financial Cockpit kennzahlenbasierte Unternehmenssteuerung > Kalkulation von Zinsgeschäften > Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos > Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF > Liquiditätskosten in Vorkalkulation und Treasury > Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken > Vertriebsrisiko als wesentliches Risiko nach MaRisk > Ergebnisspaltung und Ergebnismessung für die Gesamtbank > Zukunftsorientierte Gestaltung variabler Geschäfte in der Phase niedriger Zinsen 40 Jahresübersicht 2014 I 17

18 Zentrale Elemente der Banksteuerung Marktzinsmethode vor neuen Herausforderungen Zielgruppe Ihr Nutzen Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement und Risikocontrolling, Treasury, Konzern- und Gesamtbanksteuerung, Revision sowie interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Abteilungen. Die Erfahrungen der Finanzkrise konfrontieren die Banksteuerung mit neuen Fragestellungen, die wir im Seminar aufgreifen und für die wir Lösungen vorstellen. Herausgegriffen werden unter anderem die Auswahl der relevanten Bewertungskurve, die Festlegung des Bewertungskonzepts, die Steuerung mit internen Verrechnungspreisen sowie die von den MaRisk geforderte Erfolgsspaltung. Wir zeigen auf, wie die Berücksichtigung von Liquiditätskosten in der Deckungsbeitragsrechnung erfolgen sollte, und weisen nach, dass die klassische Deckungsbeitragsrechnung einen systematischen Bewertungsfehler macht: Es kommt hier zu einer Doppelverrechnung von Teilen der Adressrisikoprämien. Rechnen Sie also richtig und ermitteln Sie korrekte Vertriebsergebnisse und Adressrisikoprämien. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die neuen (auch aufsichtsrechtlichen) Anforderungen erfüllen können. 18 I Banksteuerung & Risikomanagement

19 Banksteuerung & Risikomanagement Seminarinhalt > Auswahl der relevanten Bewertungskurve (Swap-Sätze versus Pfandbriefsätze) > Festlegung des Bewertungskonzepts (Gegenseitenkonzept versus Engpassprinzip; Marginal- versus Durchschnittsprinzip) > Möglichkeiten und Grenzen der Steuerung mit kapitalbzw. bilanzstrukturbezogenen Verrechnungszinssätzen > Erfolgsspaltung nach MaRisk in Vertriebsergebnis, Fristentransformations- und Liquiditätstransformationsbeitrag > Berücksichtigung von Liquiditätskosten in der Deckungsbeitragsrechnung > Doppelverrechnung von Teilen der Adressrisikoprämien > Messung und Interpretation der Ertragskonzentrationen (vereinfachte Verfahren; statistische Kennziffern) Termin > 8. Mai 2014 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Gerd Auschner > Prof. Dr. Konrad Wimmer Seminarpreis > EUR 1.000,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung & Risikomanagement I 19

20 Zentrale Elemente der Banksteuerung Ergebnisspaltung und Ergebnismessung für die Gesamtbank Zielgruppe Ihr Nutzen Fach- und Führungskräfte von Kreditinstituten, insbesondere aus den Bereichen Risikocontrolling und Bankcontrolling, Gesamtbanksteuerung, Asset- / Liability-Management sowie Treasury. Zudem interessant für Fach- und Führungskräfte aus der internen und externen Prüfung von Kreditinstituten sowie von Verbänden und Rechenzentralen. Das Seminar beleuchtet aktuelle Fragestellungen zu aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die eine detaillierte Aufspaltung der Erfolgskomponenten insbesondere des Zinsergebnisses in die einzelnen Bestandteile erfordern. Über rein aufsichtsrechtliche Anforderungen hinaus werden betriebswirtschaftlich relevante Fragestellungen dargestellt und diskutiert: > Hochrechnung der Teilergebnisse > Parallelen zum Transferpricing > Vergleich der periodischen und barwertigen Sichtweise Neben der Betrachtung der Konditionen- und Strukturbeiträge in den Themenbereichen Zins und Liquidität werden auch Adressrisikobestandteile untersucht. Sie lernen die Methoden der barwertigen wie auch der periodischen Erfolgsmessung für diese Erfolgskomponenten kennen. Die zentralen theoretischen Lösungsansätze werden anhand einer umfangreichen Fallstudie im Seminar praktisch nachvollzogen. 20 I Banksteuerung & Risikomanagement

21 Banksteuerung & Risikomanagement Seminarinhalt > Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Themenstellung > Komponenten der Ergebnisrechnung in Kreditinstituten > Ergebnisermittlung - Barwertiges und periodisches Ergebnis - Erfolgsspaltung in Einzelkomponenten - Eigenkapital eine Ertragskomponente für das Treasury? - Abgrenzung von Treasury-Erfolg und Vertriebserfolg > Risikomessung - Risikobeurteilung zum Planungshorizont - Nebenbedingungen aus der GuV-Planung > Beurteilung Treasury-Ergebnis - Risk-Return-Analysen der einzelnen Erfolgskomponenten - Benchmark-Ansätze Termine > 3. bis 4. Juni 2014 Hotel Rebstock, Würzburg > 19. bis 20. November 2014 Crowne Plaza Hotel, Hannover Referenten > Dennis Bayer > Klaus Stechmeyer-Emden Seminarpreis > EUR 1.300,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung & Risikomanagement I 21

22 Zentrale Elemente der Banksteuerung Financial Cockpit kennzahlenbasierte Unternehmenssteuerung Zielgruppe Ihr Nutzen Vorstände, Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Unternehmenssteuerung, Controlling, Marketing, Vertriebsmanagement und Revision. Das Seminar gibt Ihnen einen strukturierten Überblick über die geschäftspolitisch bedingten und externen Anforderungen an das Management-Reporting. Hierauf basierend werden Ansätze zur Konsolidierung des Reportings sowie geeignete Kennzahlen zur Banksteuerung vorgestellt. Die vorgestellten Key Performance Indicators (KPI) erlauben es, den Erfüllungsgrad wichtiger strategischer und operativer Zielsetzungen zu messen. Die Aufbereitung dieser Kennzahlen erfolgt durch ein Financial Cockpit. In diesem Zusammenhang sind die periodenbezogene, die aufsichtsrechtliche und die ökonomische (wertorientierte) Sichtweise zu unterscheiden. Sie lernen im Seminar, aus den geschäftspolitischen Zielsetzungen quantitative Ziele abzuleiten und diese zusammen mit weiteren Reporting-Anforderungen in ein integriertes Berichtswesen einzubetten. Darüber hinaus kennen Sie im Anschluss an das Seminar die gängigsten Kennzahlen verschiedener Steuerungsbereiche und können diese im Hinblick auf ihre Relevanz für das eigene Haus bewerten. 22 I Banksteuerung & Risikomanagement

23 Banksteuerung & Risikomanagement Seminarinhalt > Interne und externe Anforderungen an das Reporting > Operationalisierung und Quantifizierung strategischer Zielsetzungen > Steuerungsansätze im Bankmanagement > Kennzahlensystem(e) und Key Performance Indicators > Sichtweisen von Kennzahlensystemen - periodenbezogene Sichtweise - aufsichtsrechtliche Sichtweise - ökonomische (wertorientierte) Sichtweise > Überblick und Bewertung von Kennzahlen aus den Bereichen - Rentabilität - Risikomanagement - Vertrieb - Geschäftsprozesse - Kunden - Rechnungslegung - Aufsichtsrecht > Umsetzung eines Financial Cockpits > Technische Rahmenbedingungen Termin > 16. September 2014 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Ingo Müller > Prof. Dr. Konrad Wimmer > Ralf Zimpel Seminarpreis > EUR 1.000,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung & Risikomanagement I 23

24 Zentrale Elemente der Banksteuerung Kennzahlenbasierte Vertriebssteuerung in der Praxis Zielgruppe Ihr Nutzen Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Vertrieb, Vertriebssteuerung, Marketing, Controlling und Innenrevision sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in die Entwicklung und Umsetzung von Steuerungs- und Betreuungsansätzen im Bankvertrieb eingebunden bzw. daran interessiert sind. Sie lernen im Seminar, aus den strategischen und vertriebspolitischen Zielsetzungen quantitative Ziele abzuleiten und diese in geeignete Kennzahlen zu überführen sowie in eine Balanced Scorecard zu integrieren. Darüber hinaus kennen Sie im Anschluss an das Seminar die wichtigsten Kennzahlen im Ertrags- und Aktivitätencontrolling des Vertriebsmanagements und können diese im Hinblick auf ihre Relevanz für das eigene Haus bewerten. Darauf aufbauend wird von der Deckungsbeitragsrechnung die Brücke zur Geschäftsfeldrechnung geschlagen. Diese definiert, welche Erträge in den einzelnen Kundensegmenten (z. B. Firmenkundenbank, Privatkundenbank), den einzelnen Vertriebswegen und den verschiedenen Produktgruppen angefallen sind. Sehr wichtig ist hier die integrative Planungssicht (strategische Eckwertplanung, die herunterzubrechen ist auf die einzelnen Geschäftsfelder). 24 I Banksteuerung & Risikomanagement

25 Banksteuerung & Risikomanagement Seminarinhalt > Vertriebssteuerung im Überblick > Operationalisierung strategischer Zielsetzungen > Kundenwertermittlung und Kundensegmentierung > Planungs- und Zielvereinbarungsprozess > Erfolgsmessung und empfängerorientiertes Reporting > Darstellung und Bewertung ausgewählter Kennzahlen im Vertriebsmanagement > Konsequenzen der Leistungs- und Erfolgsmessung für variable Gehaltsbestandteile > MaRisk- bwz. InstitutsVergV- konforme Vergütung > Schnittstellen zum Gesamtbankreporting > Aufbau einer Geschäftsfeldrechnung - Geschäftsfeldplanung - Einbindung Sollmargenkonzept und Leistungsverrechnung - Integration des Vertriebsrisikos > Fallbeispiele Termin > 29. bis 30. April 2014 Hotel Rebstock, Würzburg Referent > Prof. Dr. Konrad Wimmer Seminarpreis > EUR 1.300,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung & Risikomanagement I 25

26 Zinsänderungs- und Marktpreisrisikosteuerung Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos Zielgruppe Ihr Nutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Asset- / Liability-Management und Treasury, Risikocontrolling und Bankcontrolling, Revision, Prüfungsgesellschaften und Verbänden sowie Rechenzentralen. Sie erhalten das Basiswissen, um relevante Teilsegmente der Zinsbuchsteuerung wie, zum Beispiel die Bestandteile eines Zinsänderungsrisiko-Cash-Flows, zu kennen und einordnen zu können. Sie sind in der Lage, das Zinsbuch Ihres Hauses methodisch einer ersten Risikoanalyse nach den derzeit gängigen betriebswirtschaftlichen Methoden, wie zum Beispiel einer Szenario-Analyse im Stress-Fall oder einer Modernen Historischen Simulation (MHS) im Normal-Fall zu unterwerfen. Sie können eine erste Bewertung der Ergebnisse vornehmen und Ideen für Maßnahmenbündel unter Beachtung relevanter Nebenbedingungen entwickeln (GuV oder Zinsrisikokoeffizient nach Basel ). Das Seminar vermittelt die Grundlagen zur Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos mit Fokus auf die wertorientierte strategische Zinsbuchsteuerung der Gesamtbank. Von der Modellierung relevanter Bestandteile eines Zinsänderungsrisiko-Cash-Flows über die Darstellung und Würdigung gängiger Simulationsverfahren bis hin zur Steuerung der Zinsbuchrisiken unter regulatorischen Rahmenbedingungen sowie der GuV wird dieses Spektrum kompakt besprochen und anhand einer Fallstudie dargestellt und diskutiert. 26 I Banksteuerung & Risikomanagement

27 Banksteuerung & Risikomanagement Seminarinhalt > Bedeutung des Zinsergebnisses für Kreditinstitute > Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen > Grundlagen der Gesamtbanksteuerung > Zahlungsströme Basis der wertorientierten Zinsbuchsteuerung > Ermittlung der Zahlungsströme - Festzinsgeschäft - Variables Geschäft - Sonstige Bestandteile > Methoden zur wertorientierten Messung von Zinsänderungsrisiken > Benchmarking und Limitierung > Fallstudie > Integrierte Zinsbuchsteuerung Termine > 8. bis 10. April 2014 Hotel Rebstock, Würzburg > 7. bis 9. Oktober 2014 Crowne Plaza Hotel, Hannover Referenten > Daniela Bommelitz > Sven Heumann > Klaus Stechmeyer-Emden Seminarpreis > EUR 1.500,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung & Risikomanagement I 27

28 Zinsänderungs- und Marktpreisrisikosteuerung Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken Zielgruppe Ihr Nutzen Fach- und Führungskräfte aus Asset- / Liability-Management und Treasury, Risikocontrolling und Bankcontrolling, Revision, Prüfungsgesellschaften und Verbänden sowie Rechenzentralen. Sie erhalten einen fundierten Überblick über die methodischen Grundlagen der Messung und Steuerung von Marktpreisrisiken und über die entscheidungsrelevanten Kennzahlen sowie Risikoaggregation und -limitierung. Im Fokus stehen ausgewählte Risikomodelle, mit denen die Kennzahlen berechnet werden. Im Seminar wird auf die jeweiligen Teilrisiken wie Zinsänderungs-, Aktienkurs-, Währungsrisiko sowie auf optionale Bestandteile des Portfolios eingegangen. Als weiteres Teilrisiko wird das Spreadrisiko diskutiert. Die vorgestellten Methoden und Modelle werden auf ihre Eignung im Hinblick auf typische Anlagestrukturen in der Bank und auf extreme Marktereignisse untersucht. Somit werden Sie in die Lage versetzt, die Reaktionen der Modelle auch bei nicht alltäglicher Marktdatenlage einzuschätzen. Neben den Normal-Case-Risiken werden Wege zur Berechnung von Worst-Case-Risiken, also zur Berücksichtigung von besonderen Stresssituationen, vorgestellt. 28 I Banksteuerung & Risikomanagement

29 Banksteuerung & Risikomanagement Seminarinhalt > Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen > Methodische Grundlagen > Risikomaße und entscheidungsrelevante Kennzahlen für Limitierung, Anlagestrategien, Asset Allocation sowie Klassifizierung und Anwendungsbereiche der Kennzahlen > Diskussion der Risikoarten > Wahl eines passenden Risikomessmodells > Parametrisierung > Backtesting > Steuerung und Steuerungsinstrumente > Integrierte versus getrennte Messung, Risikoaggregation und Portfoliooptimierung Termin > 5. bis 7. Mai 2014 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Rainer Alfes > Peter Jacob > Klaus Stechmeyer-Emden Seminarpreis > EUR 1.500,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung & Risikomanagement I 29

30 Adressrisikosteuerung Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF Zielgruppe Ihr Nutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Risikomanagement oder Risikocontrolling sowie angrenzenden Bereichen mit Interesse an vertiefenden Fragestellungen sowie innovativen und aktuellen Entwicklungen im Adressrisiko. Das Seminar ist sowohl für Berufseinsteiger als auch für Experten gedacht. Vorkenntnisse in der Anwendung von mathematisch-statistischen Verfahren in Theorie und / oder Praxis sind wünschenswert. Das Seminar vermittelt zentrale Aspekte für die Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF in der Risikosteuerung. Neben der Beschreibung von Risikoarten sowie aufsichtsrechtlichen Grundlagen liegt ein Schwerpunkt des Seminars auf den potenziellen Einsatzgebieten der Parameter innerhalb der bankinternen Prozesse. Darüber hinaus werden die Varianten bei der Schätzung und Validierung der Parameter aufgezeigt und die Abhängigkeiten der einzelnen Risikogrößen zueinander betrachtet. Durch die Beschreibung der Anwendung etablierter mathematisch-statistischer Verfahren werden Sie in die Lage versetzt, diese eigenständig einzusetzen bzw. deren Ergebnisse interpretieren zu können. Ein Überblick über die statistischen Grundlagen, die Schilderungen von Praxiserfahrungen sowie Trends der aktuellen Forschung vermitteln Ihnen zudem neue Impulse für Ihre tägliche Arbeit. 30 I Banksteuerung & Risikomanagement

31 Banksteuerung & Risikomanagement Seminarinhalt > Begriffsdefinitionen und Risikoarten > Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen an Ratingsysteme > Einbettung von Adressrisikoparametern in bankinterne Prozesse (u. a. Pricing, Risikovorsorge, Adressrisikomessung, Stresstests und Reporting) > Statistische Grundlagen > Prozessablauf von Parameterschätzungen (u. a. Datenanforderungen, Stichprobenziehung) > Verwendung von quantitativen Verfahren für die Schätzung und Validierung von Adressrisikoparametern - Rating- und Scoringverfahren zur PD-Prognose - Besondere Herausforderungen (z. B. Low-Default-Portfolien) - Herausforderungen bei der Kalkulation realisierter Größen - Statistische Verfahren zur LGD- und CCF-Prognose - Quantitative und qualitative Validierung > Modellierung von Sicherheits- und Downturn-Aufschlägen > Modellierung von Ausfallkorrelationen > Ausfallkorrelationen in gängigen Adressrisikomodellen > Modellierung der Abhängigkeiten zwischen PD und LGD und Verfahren zur Simultanschätzung > Aktuelle Forschungsergebnisse und Praxisbeispiele Termin > 13. bis 15. Oktober 2014 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Andreas Mach > Prof. Dr. Daniel Rösch > Daniel Rudek Seminarpreis > EUR 1.500,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung & Risikomanagement I 31

32 Adressrisikosteuerung Adress- und Spreadrisiken die wesentlichen Ergebnistreiber für Banken Zielgruppe Ihr Nutzen Fach- und Führungskräfte aus der Marktpreis- und Kreditrisikosteuerung und dem (Risiko-)Controlling, Treasury, Revision sowie interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Abteilungen. Ausgehend von den aktuellen aufsichtlichen Anforderungen (besonders aktuelle MaRisk sowie Leitfaden Risikotragfähigkeit), werden die einzelnen Varianten für das Pricing sowie die Messung von Ausfall-, Migrations- und Spreadrisiken vorgestellt. Hierbei wird insbesondere auf die Unterscheidung zwischen Liquidations- und Going-Concern-Ansätzen in der Bewertung der Risikotragfähigkeit eingegangen. Die einzelnen Varianten werden hinsichtlich der Erfüllung der aufsichtlichen Normen bewertet, und es werden Prüfungsansätze sowie Umsetzungsvorschläge erarbeitet. Dabei werden sowohl die Ansätze zur getrennten als auch zur integrierten Messung vorgestellt. Nach der Vorstellung und Diskussion der wertorientierten Verfahren zur Bewertung von Krediten und Finanzinstrumenten erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die Funktionsweise moderner Portfoliomodelle zur Steuerung der Adressrisiken und der Spreadrisiken. Das Seminar versetzt Sie in die Lage, Pricing-Verfahren und Portfoliorisikomodelle hinsichtlich der aufsichtlichen und betriebswirtschaftlichen Eignung zu bewerten und die Ergebniskennzahlen zu interpretieren. 32 I Banksteuerung & Risikomanagement

33 Banksteuerung & Risikomanagement Seminarinhalt > Überblick und Einordnung > Pricing adressrisikobehafteter Positionen > Einführung in die Portfoliorisikomessung > Modelle zur Messung des Adressrisikos - Ausfallmodelle versus Mark-to-Model-Ansätze - CreditMetrics - CreditRisk+ - CreditPortfolioView - Parametrisierung der Modelle - Vergleich und kritische Würdigung > Integrierte Steuerung des Adressrisikos und des Spreadrisikos > Zusammenhang zur Gesamtbanksteuerung und zu den MaRisk > Diskussion aktueller Entwicklungen, Praxiserfahrungen und Ergebnisinterpretation Termin > 24. bis 26. Juni 2014 Crowne Plaza Hotel, Hannover Referenten > Oxana Lips > Christian Maaß > Stephan Vorgrimler Seminarpreis > EUR 1.500,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung & Risikomanagement I 33

34 Liquiditätsrisikosteuerung Liquiditätskosten in Vorkalkulation und Treasury Zielgruppe Ihr Nutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten, insbesondere aus den Abteilungen Aktiv- / Passivsteuerung, Treasury, Zentraldisposition, Controlling und Revision sowie von Verbänden, Rechenzentralen, Prüfungsgesellschaften und Unternehmen, die sich mit Fragen der Kalkulation und Disposition befassen. Tipp: Dieses Seminar kann ideal mit dem Seminar Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken kombiniert werden. Buchen Sie diese Seminare im Paket, berechnen wir nicht die jeweiligen Einzelpreise, sondern einen um 20 Prozent ermäßigten Sonderpreis. Das Seminar behandelt die Kalkulation der Liquiditätskosten von Aktiv- und Passivprodukten. Hierbei werden Marktzinsund Barwertmethode mit dem Algorithmus der Strukturkongruenten Refinanzierung verwendet. Ergebnisse sind die barwertigen und laufenden Liquiditätskosten. Die Anforderungen der MaRisk (BTR3) an ein Liquiditätstransferpreissystem werden betrachtet, und es wird vorgestellt, wie die Anforderungen an ein Liquiditätstransferpreissystem erfüllt sowie die Liquiditätskosten im Rahmen der Strukturbeitragsrechnung abgegrenzt werden können. 34 I Banksteuerung & Risikomanagement

35 Banksteuerung & Risikomanagement Seminarinhalt > Kalkulation von Liquiditätskosten - Liquiditätsspread - Liquiditätsbarwert - Prolongation und Umstrukturierung > Kalkulation von verschiedenen Produkten - Festzinsgeschäfte - Referenzzinsgebundene Geschäfte [Roll-over-Darlehen; Floating Rate Notes (FRN)] - Variable Produkte - Liquiditätskosten auf Aktiv- und Passivseite > Konstruktion von risikolosen und risikobehafteten Zinsstrukturen > Anwendung der Marktzins- und Barwertmethode > Anforderungen an ein Liquiditätstransferpreissystem gemäß MaRisk - Überblick über die Anforderungen - Abbildung direkter Liquiditätskosten - Berücksichtigung indirekter Liquiditätskosten - Diskussion produktspezifischer versus globaler Liquiditätskosten > Abgrenzung der Liquiditätskosten im Strukturbeitrag des Treasury Termine > 12. bis 13. Mai 2014 Crowne Plaza Hotel, Hannover > 20. bis 21. Oktober 2014 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Regina Körnicke, Rainer Orywa, Claudia Schirsch Seminarpreis > EUR 1.300,- zzgl. MwSt. Kombinationsangebot > Bei gleichzeitiger Buchung mit dem Seminar Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken reduziert sich der Gesamtpreis um 20 Prozent. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung & Risikomanagement I 35

36 Liquiditätsrisikosteuerung Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken Zielgruppe Ihr Nutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Treasury, Zentraldisposition, Aktiv- / Passiv-Management, Controlling, Revision, Prüfungsgesellschaften und Verbänden sowie Rechenzentralen. Das Seminar richtet sich sowohl an Einsteiger im Themenfeld Liquiditätsrisikosteuerung als auch an Professionals. Die Finanzmarktkrise hat den Faktor Liquidität nachhaltig in den Mittelpunkt gerückt. In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und lernen die Verfahren einer ganzheitlichen Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken mit dem Fokus auf Zahlungsfähigkeits- und Kostenrisiko kennen. Tipp: Dieses Seminar kann ideal mit dem Seminar Liquiditätskosten in Vorkalkulation und Treasury kombiniert werden. Buchen Sie diese Seminare im Paket, berechnen wir nicht die jeweiligen Einzelpreise, sondern einen um 20 Prozent ermäßigten Sonderpreis. Neben der Vermittlung der Basismethoden und Modelle zur Liquiditätsrisikosteuerung werden auch die Möglichkeiten zur Optimierung der Liquiditätsposition erörtert. Dies ermöglicht Ihnen, für Ihr Institut eine optimale Liquiditätsstrategie analysieren und festlegen zu können. Sie erfahren, wie Sie > die Liquiditätsposition hinsichtlich der Kennzahlen LCR und NSFR optimieren, > basierend auf einem Verrechnungs- oder Liquiditätstransferpreissystem Wettbewerbsvorteile im Pricing unter Berücksichtigung von Liquiditätskosten erzielen, > mithilfe von verfeinerten Verfahren die Liquiditätskostenposition noch detaillierter abbilden > sowie zur Beurteilung des Treasurys Vergleichspositionen (Benchmarks) aufbauen können. 36 I Banksteuerung & Risikomanagement

37 Banksteuerung & Risikomanagement Seminarinhalt > Motivation und Einführung zur Liquiditätsrisikosteuerung > Aufsichtsrecht > Liquiditäts-Cash-Flow und Liquiditätsablaufbilanzen > Sichten auf das Liquiditätsrisiko > Aufbau der Gesamtbank auf Basis von Teilportfolien > Zahlungsfähigkeitssicht > Liquiditätskosten in der Einzelkalkulation als Motivation für die Gesamtbanksteuerung > Verfahren zur Bewertung der Liquiditätskostenposition > Optimierung der Liquiditätsposition bzgl. LCR und NSFR > Statistische Methoden zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit > Liquiditätsverrechnungspreissystem und Liquiditätstransferpricing > Alternative Bewertungsverfahren für die Liquiditätskostenposition > Ansätze für Liquiditätsbenchmarks und Wirkung von Maßnahmen > Interpretation zentraler Liquiditätskennzahlen > Einbindung Liquiditätsrisiko in Risikocontrolling & Gesamtbanksteuerung Termine > 14. bis 16. Mai 2014 Crowne Plaza Hotel, Hannover > 22. bis 24. Oktober 2014 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Peter Oehm, Claudia Schirsch, Klaus Stechmeyer-Emden Seminarpreis > EUR 1.500,- zzgl. MwSt. Kombinationsangebot > Bei gleichzeitiger Buchung mit dem Seminar Liquiditätskosten in Vorkalkulation und Treasury reduziert sich der Gesamtpreis um 20 Prozent. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung & Risikomanagement I 37

38 Kalkulation Kalkulation von Zinsgeschäften Zielgruppe Ihr Nutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten, insbesondere aus den Abteilungen Aktiv- / Passivsteuerung, Treasury, Zentraldisposition, Controlling und Revision sowie von Verbänden, Rechenzentralen, Prüfungsgesellschaften und Unternehmen, die sich mit Fragen der Kalkulation und Disposition befassen. Im Fokus des Seminars steht der Algorithmus der Strukturkongruenten Refinanzierung, der den zinsänderungsrisikofreien Ertrag kalkuliert. Darauf basiert die gesamte wertorientierte Banksteuerung, mit der Sie den Schlüssel zur individuellen Produktgestaltung in der Hand haben. Sie können Darlehen mit verspäteter Auszahlung (Forward-Darlehen) sowie Leistungsstörungen wie Ablösung und Sondertilgung (Vorfälligkeitsentschädigung) kalkulieren und erhalten eine fundierte Ausbildung zur Kalkulation mittels Marktzins- und Barwertmethode. 38 I Banksteuerung & Risikomanagement

39 Banksteuerung & Risikomanagement Seminarinhalt > Marktzins- und Barwertmethode > Konstruktion Strukturkongruenter Refinanzierungen > Effektivzins und Rendite > Konditionierung von Geschäften mit Festzins und variablem Zins > Deckungsbeitragsrechnung > Vorfälligkeitsentschädigung Termin > 23. bis 24. September 2014 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Regina Körnicke > Rainer Orywa > Frank Thierolf Seminarpreis > EUR 1.300,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung & Risikomanagement I 39

40 Kalkulation Zukunftsorientierte Gestaltung variabler Geschäfte in der Phase niedriger Zinsen Zielgruppe Ihr Nutzen Führungskräfte aus den Bereichen Marketing, Controlling und Disposition sowie Produktverantwortliche für variable Geschäfte. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten mit variablem Geschäft auf der Aktiv- oder Passivseite, die an der Neugestaltung ihrer variablen Produkte arbeiten oder daran interessiert sind. In diesem Seminar lernen Sie, wie die Mischungsverhältnisse gleitender Durchschnitte zukunftsorientiert festgelegt werden können. Hierbei wird insbesondere auch auf die Auswirkungen und den Umgang mit den aktuell niedrigen Zinsen eingegangen. Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der Berücksichtigung von Volumenschwankungen anhand verschiedener Lösungsansätze. Weiter wird auf die Frage eingegangen, inwieweit Mischungsverhältnisse für Zwecke der Zinsbuchsteuerung und der Liquiditätssteuerung unterschieden werden müssen. Hier sind auch die Konsequenzen für die Vertriebssteuerung zu diskutieren. Ebenso ist die Auswahl der relevanten Bewertungskurve aufzugreifen, die den Gleitzinssätzen zugrunde liegen. Hier werden zugleich die Liquiditätskosten definiert. Alle Sachverhalte werden anhand von praxisnahen Beispielen diskutiert. Sie werden so in die Lage versetzt, das große Potenzial der variablen Geschäfte als Ertragsquelle optimal zu nutzen. 40 I Banksteuerung & Risikomanagement

41 Banksteuerung & Risikomanagement Seminarinhalt > Typische Fehler in der Praxis bei der Festlegung der Mischungsverhältnisse und deren Auswirkungen > Zukunftsorientierte Gestaltung der Mischungsverhältnisse > Auswirkungen der langen Niedrigzinsphase > Berücksichtigung von Volumenschwankungen - Darstellung der Alternativen (z. B. Ausgleichszahlungen, Sockeldisposition, Replikationsportfolio) zum Umgang mit Volumenschwankungen - Rechenbeispiele zu den unterschiedlichen Methoden > Auswahl der relevanten Bewertungskurven und Liquiditätskosten > Mischungsverhältnisse für Zwecke der Zinsbuchsteuerung und der Liquiditätssteuerung > Neugestaltung variabler Geschäfte und Auswirkungen der aktuellen Rechtsprechung gesetzliche Anforderungen und deren Auswirkung auf die Produktgestaltung > Darstellung und Diskussion zur Gestaltung neuer Produktvarianten Termin > 2. Dezember 2014 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Dennis Bayer > Prof. Dr. Konrad Wimmer Seminarpreis > EUR 1.000,- zzgl. MwSt. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung & Risikomanagement I 41

42 Seminarreihe für Revisoren Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken Zielgruppe Ihr Nutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Revision von Finanzinstituten und Verbänden sowie aus Prüfungsgesellschaften und Rechenzentralen. Tipp: Unsere Seminare für Revisoren können ideal kombiniert werden. Buchen Sie mehrere Seminare im Paket, berechnen wir nicht die jeweiligen Einzelpreise, sondern einen um 20 Prozent ermäßigten Sonderpreis. Anforderungen der Aufsicht an Messung und Steuerung von Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken bestehen seit nunmehr fast 20 Jahren (MaH, MaRisk). Es handelt sich somit um ein regelmäßiges Prüffeld der internen und externen Revision in Kreditinstituten jedweder Couleur. Aufgrund der dem Thema innewohnenden Dynamik und den daraus resultierenden Ergänzungen der letzten Jahre gilt es, neue Aspekte zu betrachten. Wir stellen Ihnen die Thematik dieses Prüffeldes mit seinen wesentlichen fachlichen Neuerungen in kompakter Form dar und leiten mögliche Prüfungsansätze ab. Im Fokus des Seminars steht neben der Einbettung des Risikomanagementprozesses zum Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken in die Gesamtbanksteuerung das strategische Zinsbuch als solches und dessen Bedeutung für die Institute. Ein Aspekt in diesem Kontext ist sicherlich die zentrale Frage der adäquaten Abbildung variabler Produkte wie Spar- und Sichteinlagen oder Geldmarktkonten insbesondere für Retail-Banken (Modellrisiko). 42 I Banksteuerung & Risikomanagement

43 Banksteuerung & Risikomanagement Seminarinhalt > Überblick Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken - Zinsänderungsrisiko - Fremdwährungsrisiko - Optionsrisiken - Aktienkursrisiko - Sonstige Marktpreisrisiken - Auswahl von Benchmarks - Managementstil (aktiv, passiv, semi-aktiv ) - Aufbau- und ablauforganisatorische Verankerung eines zentralen Ausschussgremiums - Umsetzungsempfehlungen / Praxishinweise > Überblick verwandte Themenstellungen - Konzentrationen, Stresstests - Geschäfts- und Risikostrategie - Risikotragfähigkeit und -limitierung - Umsetzungsempfehlungen / Praxishinweise > MaRisk-Anforderungen - Unsichere Zahlungsströme - Modellrisiken - Umsetzungsempfehlungen / Praxishinweise > Organisatorisch-prozessuales Risikomanagement > Quer-Checks Termin > 1. Juli 2014 Hotel Rebstock, Würzburg Referenten > Daniela Bommelitz > Klaus Stechmeyer-Emden Seminarpreis > EUR 1.000,- zzgl. MwSt. Kombinationsangebot > Bei gleichzeitiger Buchung mehrerer Seminare aus der Reihe für Revisoren reduziert sich der Gesamtpreis gegenüber den Einzelpreisen um 20 Prozent. > Detaillierte Seminarbeschreibung unter: Banksteuerung & Risikomanagement I 43

44 Seminarreihe für Revisoren Liquiditätsrisiko Zielgruppe Ihr Nutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Revision von Finanzinstituten und Verbänden sowie aus Prüfungsgesellschaften und Rechenzentralen. Tipp: Unsere Seminare für Revisoren können ideal kombiniert werden. Buchen Sie mehrere Seminare im Paket, berechnen wir nicht die jeweiligen Einzelpreise, sondern einen um 20 Prozent ermäßigten Sonderpreis. Seit Einführung der MaRisk ist das Risikomanagement von Liquiditätsrisiken ein regelmäßiges Prüffeld für Revisoren. Durch die Novellen 2010 und 2012 kam es zu deutlichen Ausweitungen der aufsichtlichen Anforderungen. Im Rahmen der Prüfung stehen die Institute vor der Herausforderung, die bestehenden Prozesse und Verfahren zur Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken zu hinterfragen und auf MaRisk- Konformität (insbesondere die Umsetzung der Anforderungen der Novelle 2012) zu prüfen. Wir stellen Ihnen wesentlichen Neuerungen dieses Prüffeldes in kompakter Form dar. Insbesondere werden hier relevante Schnittstellen betrachtet und konkrete Prüfungsansätze abgeleitet. Im Fokus des Seminars steht neben der Einbettung des Risikomanagementprozesses zum Liquiditätsrisiko in die Gesamtbanksteuerung die Erfüllung der neuen Anforderungen an ein Verrechnungspreissystem. 44 I Banksteuerung & Risikomanagement