BANKENAUFSICHT AKTUELL

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1 JETZT zum herpreis Frühbuc en & anmeld! sparen 12. EUROFORUM JAHR ESTAGUNG 26. bis 28. April 2016, Frankfurt am Main BANKEN AKTUELL Bankenaufsicht im Umbruch und in Bewegung Mit der Tagung haben Sie alles auf dem Radar! IRRBB CRD-V-Paket/Basel IV Vergütung Eigenmittel AnaCredit Liquidität Update MaRisk Stresstest SSM Leverage Ratio Europäische und nationale Aufsicht, unter anderem mit: Michael Fuchs, BaFin Dr. Thomas Gstädtner, European Central Bank (ECB) Carmen Isabel Kutzner, Christian Schuler, Hauptverwaltung in NRW Dr. Günther Sedlacek, Oesterreichische Nationalbank Karsten Stickelmann, European Central Bank (ECB) Reinhold Vollbracht, Sebastian Weggenmann, BaFin sowie zahlreiche Praxiseinblicke von Banken und Verbänden! BdB, BearingPoint, Commerzbank, dwpbank, DZ BANK, Finanz Informatik, Flick Gocke Schaumburg, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision, KPMG, LBBW, PWC, Sparkasse Bergkamen-Bönen, VÖB

2 IHR Branchentreffen im Frühjahr Bleiben Sie an den Neuerungen dran! Seit über einem Jahr ist die Bankenaufsicht im Umbruch mit neu en Playern und Akteuren, mit neuen Kontroll- und Kommuni kationswegen der Aufseher. Zudem werden neue Konsultationspapiere oder auch Umsetzung von EBA-Guidelines in Verordnungen er war tet, zum Beispiel zu Kreditrisiken, Vergütung, MaRisk und die Finalisierung von AnaCredit. Auch die Umsetzung der neu geforderten Kapital puffer liefert Zündstoff. Wie wird sich zudem der anstehende Stresstest auf die Prüfung der Säule II von kleinen Instituten auswirken? DIENSTAG, 26. APRIL Welcome Empfang Eröffnung der Jahrestagung durch EUROFORUM und den Moderator Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft und Risikocontrolling, Fachhochschule Dortmund Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in der Umsetzung der Vorschriften Stresstest/AQR 38,0% Leverage Ratio 26,0% AnaCredit and Reporting 53,0% SREP 53,0% Capital requirements 33,0% Model validation 30,0% An den Neuerungen überhaupt dranzubleiben und keine Regelung zu verpassen 69,0% Quelle: Eigenerhebung EUROFORUM Umfrage zur 14. Handelsblatt Jahrestagung Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht, November 2015 Viele offene Fragen zu allen Säulen der Bankenaufsicht. Die Jah res - tagung liefert mit Beiträgen von Aufsicht, Umsetz ungs vorträgen von Banken und Verbänden praxisnahe Antworten und bietet vielfältige Diskussionsmöglichkeiten. Ihre Gründe zum Besuch der Jahrestagung: Q&A: Sie haben ausreichend Zeit für Fragen und Diskus sio nen nach den Vorträgen Speakers Corner: Treffen Sie die Referenten in der Pause, um weitere Fragen zu stellen. Sie möchten, dass wir anonym Fragen für Sie stellen? Dann senden Sie uns diese unter: kathrin.dietrich-pfaffenbach@euroforum.com zu. Die gemeinsame Abendveranstaltung am ersten Abend und das Get-Together am zweiten Abend bieten auch am Abend Zeit für einen Austausch. Hier trifft sich die Branche! Berater 21% AKTUELLE ENTWICKLUNGEN, SSM-ERFAHRUNGEN ,5 Jahre nach dem Start des einheitlichen Bank auf sichtsmechanismus Bewertung aus der Sicht der EZB Dr. Thomas Gstädtner, Head of Division, DG Micro-Prudential Supervision II, EUROPEAN CENTRAL BANK Mit anschließendem Gespräch unter Moderation von: Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler EIGENKAPITALPUFFER, IRRBB UND VERBRIEFUNGEN Das Jahr der Eigenkapitalpuffer Aktuelle Regelungen und Status Quo Kapitalerhaltungspuffer Antizyklischer Kapitalpuffer Systemrisikopuffer Puffer für global/anderweitig systemrelevante Banken Regina Geist, Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht, Zinsänderungsrisiken Neue Entwicklungen zum Interest Rate Risk In The Banking Book (IRRBB) und Umsetzung und Herausforderung in der Praxis Zinsänderungsrisiken in der Niedrigzinsphase (umfrage 2015) EBA-Guideline und BCBS-Konsultationspapier Gemeinsamkeiten und Unterschiede Bestimmung des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch nach dem standardisierten Ansatz Auswirkungen auf Geschäftsmodelle von Banken und Sparkassen Banken 74% Daniel Lenze, Hauptabteilungsleiter Betriebswirtschaft, Sparkasse Bergkamen-Bönen Verbände 5%

3 Eine hervorragende, komprimierte und dennoch sehr detailreiche Veranstaltung für alle diejenigen, die sich in kurzer Zeit über aktuelle und zukünftige Anforderungen an Banken informieren wollen. Valerie Schreiter, Commerzbank AG Neue Entwicklungen bei Verbriefungen ABS im Fokus Lessons learned, die Investoren kehren zurück Verbriefung, eine gute Idee für die Realwirtschaft High Quality ABS EU-Regelwerk zu STS-Verbriefungen Änderungen im CRR-Regelwerk/BCBS 269 Dr. Patrick Baudoux, Director Trade Receivables Securitisation, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Die aktuellen Regulierungs bemühungen für Verbriefungen, eine medikamentöse Überdosierung? Diskussion und Fragen Gemeinsames Mittagessen AUSBLICK BASEL IV Überarbeitung des Kreditrisikostandardansatzes (KSA) Ausgangslage der Überarbeitung die Balancing-Idee Der neue KSA aktuelle Überlegungen des Baseler Ausschusses Zeitplanung Dr. Uwe Gaumert, Direktor im Geschäftsbereich Bankenaufsicht/Bilanzierung, Bundesverband deutscher Banken e. V. (BdB) Die Zukunft des IRB-Ansatzes: Neue Anforderungen von EBA, EZB und des Baseler Ausschusses Geplante Überarbeitung der identifizierten Schwächen des IRBA durch EBA und Baseler Ausschuss Ziel der Vergleichbarkeit und Begrenzung der RWA-Streuung Erneute Prüfung aller internen Modelle im Euro-Raum zur Behebung der beobachteten Schwächen des IRB-Ansatzes Martin Neisen, Partner, PWC Nach allen Standardverfahren und den internen Modellen im Handelsbuch gerät nun auch der IRBA in den Fokus der Aufsicht. Damit schließt sich auch die letzte Lücke in Basel IV Basel IV: Neuer Standardansatz für das operationelle Risiko Baseler Einheitsansatz für alle Banken Kalibrierung am Baseler Capital-at-Risk-Modell Wie wegweisend sind die Auswirkungen auf die Best Practice der Steuerung? Weshalb wird am AMA nicht festgehalten? Carmen Isabel Kutzner, Bankgeschäftliche Prüfungen, Die Rückkehr externer Ratings Rolle rückwärts bei der KSA-Reform? Trading-Book-Review des Baseler Ausschusses Abgrenzung Anlagebuch Handelsbuch Überarbeitung von Modelle- und Standardansatz Auswirkung der Neuregelungen Vorbereitung der Implementierung in Kreditinstituten und bei der Aufsicht Karsten Stickelmann, Head of Section Market, Interest Rate & Liquidity Risk Internal Models, DG Microprudential Supervision IV, EUROPEAN CENTRAL BANK Diskussion und Fragen Der neue Baseler OpRisk-Ansatz ein Muster- beispiel für das Verschmelzen von Säule I und II. SANIERUNGSPLANUNG Status Quo zur Sanierungsplanung. Haben Banken genü gend Eigenkapital für einen auskömmlichen Sanierungsindikator? Weiterentwicklung der MaSan Anforderungen an den Sanierungsplan Sanierungsindikatoren und deren auskömmliche Höhe Sebastian Weggenmann, Referent für Sanierungsfragen bei Privatbanken, BaFin Diskussion und Fragen Im Anschluss an den ersten Tag laden wir Sie herzlich zu einem gemütlichen Abendessen in die Alte Zollwache ein. Tauschen Sie in ent spannter Atmosphäre Fachthemen aus und knüpfen Sie neue Fachkontakte oder frischen bestehende auf.

4 Kompetenter und fundierter Überblick über aktuelle Aufsichtsthemen und gute Möglichkeit, um Netzwerke zu schließen. Sabine Gruß, VR Equitypartner GmbH MITTWOCH, 27. APRIL Welcome Empfang Begrüßung zum zweiten Tag durch EUROFORUM und den Moderator Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler Aufsicht über signifikante Banken durch den SSM Bestandsaufnahme aus Sicht der Direkte Aufsicht über signifikante Institute durch den SSM schon Alltag? Zusammenarbeit EZB nationale Bankenaufsicht Herausforderungen für Aufseher und Aufsichtsobjekte Reinhold Vollbracht, Leiter der Stabsstelle SSM- Bankenaufsicht/JST-Koordination, Die neuen Baseler Ansätze zur Berechnung der RWA Auswirkungen für kleinere und mittlere Institute KSA, FRTB, IRRBB, STS, Floor Regeln, oder: Bloß den Überblick behalten! Standardansatz-Banken versus Modell-Banken Zentrale Aspekte für kleinere und mittlere Institute Achim Sprengard, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer, GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbh WPG Die durch den Baseler Ausschuss vorgeschlagenen Änderungen haben viele Facetten, die gerade auch für kleine und mittlere Institute strategische Auswirkungen haben können Fragen an die Referenten Aktueller Stand der Liquiditätsregulierung und Leverage Ratio LCR-Anforderungen in der praktischen Anwendung Strukturelle Liquiditätsquote: Umbau des Geschäftsmodells Leverage Ratio Differenzierung nach Geschäftsmodellen? Die optimale Eigenkapitalquote Bewerben Sie sich um den Vortrag unter: STRESSTEST, 5. MARISK-NOVELLE UND RISIKOTRAGFÄHIGKEIT Die neuen MaRisk Was ändert sich? Welche Konsequenzen ergeben sich für die Prüfungspraxis? Wie sieht es zukünftig mit der doppelten Proportionalität aus? Die MaRisk im europäischen Kontext Christian Schuler, Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen 3, Hauptverwaltung in NRW Erste Erfahrungen mit den harmonisierten SREP- Anforderungen SREP-Grundkonzept und Maßnahmenkatalog Säule 1-Plus-Ansatz Zusammenspiel der verschiedenen Kapitalanforderungen Erfahrungen aus dem SREP-Prozess in 2015 Rainer Pfau, Direktor, Group Risk Controlling & Capital Management, Head of Regulatory Issues, Commerzbank AG Eine Pflichtveranstaltung für alle Verantwortungsträger in Banken. Von Profis für Profis und solche, die es werden wollen. Frank Eggloff, State Street Bank

5 Fragen an die Referenten Gemeinsames Mittagessen Risiko-Reporting vor dem Hintergrund der neuen Anforderungen von BCBS 239 bzw. der MaRisk-Novelle Risiko-Reporting im Spannungsfeld zwischen bank interner Infrastruktur, Erwartungen der Adressaten und Anforderungen der Aufsicht Neue Anforderungen an das interne Risiko-Reporting für alle Institute (MaRisk-Novelle versus BCBS 239) Aspekte für ein effizienteres Risiko-Reporting in den Leitplanken der aufsichtsrechtlichen Anforderungen Matthias Eisert, Partner, PWC er-Prüfungen des Risikomanagement-Systems Prüfungsberichte als Impulsgeber für Weiterentwicklungen von Methoden und Verfahren Impulse für die Umsetzung z. B. von BCBS 239 Chancen und Risiken von 44er-Prüfungen Nicht geschimpft, ist wie gelobt VERGÜTUNG Susanne Viebach, Leiterin Risikomanagement und Finanzen, dwpbank AG Neue Schwerpunkte der Vergütungsregulierung: Wie geht es weiter? Geplante Novelle der InstitutsVergV EBA-Guidelines Anpassungsbedarf aus Sicht der Banken Konsequenzen für mittelgroße und kleinere Institute Dr. Matthias Merkelbach, Rechtsanwalt, Flick Gocke Schaumburg Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbb Diskussion und Fragen Ende des zweiten Tages Anschließender Ausklang bei einem gemeinsamen Get-Together mit Getränken und Fingerfood. Sehr hilfreicher Überblick und Austausch Jenny Faulhaber, meridan Consulting GmbH Liquidität Stresstest SSM IRRBB AnaCredit Leverage Ratio CRD-V-Paket/Basel IV Eigenmittel Vergütung Update MaRisk

6 Sehr gute Möglichkeit, Überblickswissen in kürzester Zeit aufzubauen bzw. zu aktualisieren ohne auf wichtige Details verzichten zu müssen. Brigitte Lietz, Portigon SPEZIALTAG: REGULATORY REPORTING/MELDEWESEN, ACCOUNTING AUSWIRKUNGEN AUF DATEN DONNERSTAG, 28. APRIL Welcome Empfang Fragen an die Referenten Begrüßung durch EUROFORUM und den Moderator Prof. Dr. Jürgen Bott, Professor für Finanzdienstleistungen, Fachhochschule Kaiserslautern Geplante Neuerungen in der Offenlegung und im Meldewesen eine Roadmap Lothar Jerzembek, Mitglied der Geschäftsleitung, Leiter des Geschäftsbereichs Banksteuerung und Finanzierung, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) Konvergenz von Rechnungslegung und Aufsichtsrecht Ausgewählte Herausforderungen in der Praxis Das fachliche Zusammenspiel von Rechnungslegung (aktuelle Regelungen und anstehende Neuerungen wie z. B. IFRS 9 und Aufsichtsrecht (z. B. FinRep, SREP, Liquidität, Kapital, Asset Encumbrance) Implikationen auf Aufbauorganisation, Ablauforganisation und IT-Landschaft eines Kreditinstituts BCBS 239 Vorgaben an die Verarbeitung von Risiko- und Finanzdaten Die europäische makro- und mikroprudentielle Aufsicht mit Hilfe granularer Daten Einordnung von BCBS 239 in die Entwicklungen zu regulatorischen Dateninfrastrukturen Einheitliche Daten für Risikocontrolling und Finanzen als Erfolgsfaktor Marco Lenhardt, Partner Advisory, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Das klassische, formularbasierte Meldewesen wird sukzessive durch die Übermittlung granularer Datenwürfel abgelöst werden um das effizient umzusetzen gibt BCBS 239 sinnvolle Leitlinien vor. Tilo Fink, Spezialist Konzernstrategie/Controlling, DZ BANK AG Andreas Möller, Spezialist Konzern-Finanzen, DZ BANK AG Es stellt sich die Frage: Rechnungs legung und Aufsichtsrecht Liebesheirat oder Zweckgemeinschaft? Das Meldewesen-Datenmodell der OeNB Herausforderungen und Vorteile Datenhaltung und -erhebung: Silo-Lösungen versus Integration Konvergenz von Bank-internem und externem Reporting Harmonisierung Dr. Günther Sedlacek, Senior Advisor, Abteilung Statistik Informationssysteme und Datenmanagement, Oesterreichische Nationalbank In wie viele (externe) Meldungen fließt eigentlich bei Ihnen derselbe Kredit ein?

7 Gemeinsames Mittagessen Expertenrunde: Meldedaten auf Knopfdruck Aktuelle Umsetzung der verschiedenen Meldeanforderungen und Neuerungen Moderation: Prof. Dr. Jürgen Bott Mit: Jürgen Lux, Partner, BearingPoint Hans Matzen, Bereichsleiter Meldewesen, Finanz Informatik GmbH & Co. KG Kalliopi Minga, Leiterin Finanzen, DekaBank Dr. Günther Sedlacek, Senior Advisor, Abteilung Statistik Informationssysteme und Datenmanagement, Oesterreichische Nationalbank AnaCredit: Vorbereitungen für ein bankweites Umsetzungsprojekt Ein Erfahrungsbericht Aufbau und Vorgehensweise in der AnaCredit-Vorstudie Externe und interne Herausforderungen/Arbeit auf Basis von (Planungs-)Prämissen Gap-Analyse und Entwicklung einer Zielarchitektur Entwicklung der Projektstruktur und Verteilung von Verantwortlichkeiten Meldungen von Groß- und Millionenkrediten Ein Statusbericht und Ausblick Status Quo der Groß- und Millionenkreditmeldungen Praxisfragen Ausblick: Zusammenspiel Millionenkreditmeldungen und AnaCredit Exkurs und aktuell: EBA-Schattenbankenleitlinien Michael Fuchs, Leiter des Fachgremiums Groß- und Millionenkredite und Mitglied in der EZB-Arbeitsgruppe AnaCredit, BaFin Abschließende Fragen Ende der Jahrestagung Stefano Sciré, Projektleiter Regulatory Reporting, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Holger May, Projektleiter Regulatory Reporting, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und ab Senior Manager, BearingPoint Software Solutions Die Umsetzung von AnaCredit wirft Fragestellungen auf, die weit über die reine Datenbeschaffung von Meldeattributen hinausgeht.

8 Ihr persönlicher Anmeldecode INFOLINE +49 (0)2 11/ Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kundenberatung und Anmeldung Michael Börner Telefon: +49 (0)2 11/ Inhalt und Konzeption Kathrin Dietrich-Pfaffenbach, Conference Director Telefon: +49 (0)2 11/ Sponsoring und Ausstellung Sebastian Bach, Sales Manager Telefon: +49 (0)2 11/ Adresse aktualisieren? Wir nehmen Ihre Adressänderung gerne telefonisch oder per auf. Telefon: +49 (0) 2 11/ info@euroforum.com BANKEN AKTUELL Bankenaufsicht im Umbruch und in Bewegung Mit der Tagung haben Sie alles auf dem Radar! 12. EUROFORUM JAHRESTAGUNG 26. bis 28. April 2016, Frankfurt am Main Michael Fuchs, BaFin Dr. Thomas Gstädtner, European Central Bank (ECB) Carmen Isabel Kutzner, Christian Schuler, Hauptverwaltung in NRW Dr. Günther Sedlacek, Oesterreichische Nationalbank Karsten Stickelmann, European Central Bank (ECB) Reinhold Vollbracht, Sebastian Weggenmann, BaFin anmeldung@euroforum.com, Telefon: +49 (0)2 11/ Sparen Sie 200, Bei Anmeldung bis zum ab dem VORTEILSPREIS 26. bis 28. April 2016 (M013) IHR PLUS Sie können jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Im Preis ist eine ausführliche Tagungsdokumentation enthalten. Kostenfreier Download des Konferenzberichts 2015: SIE KÖNNEN NICHT TEILNEHMEN? Die digitalen Tagungsdokumentation aller drei Tage sind zum Preis 499,- zzgl. MwSt. erhältlich. Die Zugangsdaten erhalten Sie einige Tage nach der Veranstaltung. [Telefonische Bestellung: +49 (0) ] Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie unter: agb * 2.699* 26. und 27. April 2016 (M012) 1.999* 2.199* SPEZIALTAG Regulatory Reporting/Meldewesen, Accounting und Offenlegung 28. April 2016 (M300) 1.299* 1.499* Jetzt online anmelden * p.p. zzgl. MwSt. [p ] IHR TAGUNGSHOTEL Dorint Hotel Main-Taunus Zentrum Frankfurt/Sulzbach Am Main-Taunus-Zentrum Sulzbach Telefon: +49 (0)6196/7630 Im Tagungs hotel steht Ihnen ein be grenz tes Zimmerkon tingent zum er mäßigten Preis zur Verfü gung. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort EUROFORUM-Veranstaltung vor. DATENSCHUTZINFORMATION. Die EUROFORUM Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen posta lisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutz niveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der An sprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen.