Partizipieren Sie an steigenden Dreimonats-Zinsen mit Minimum-Coupon, vierteljährlicher Coupon-Zahlung und 100% Kapitalschutz per Verfall.

Transkript

1 Anleihen/Zinsen Zins-Produkte Partizipieren Sie an steigenden Dreimonats-Zinsen mit Minimum-Coupon, vierteljährlicher Coupon-Zahlung und 100% Kapitalschutz per Verfall. Produktinformation Emittent Basiswerte The Royal Bank of Scotland plc (Das Credit Rating der RBS plc entnehmen Sie bitte der Internetseite Zinsen (Dreimonatssätze von LIBOR, EURIBOR, USD LIBOR, NIBOR, STIBOR, AUD BBSW, GBP LIBOR oder NZD BKBM) Valor ISIN Symbol Emissionspreis 100% Denomination 1000 CHF, EUR, USD, GBP, NOK, SEK, AUD oder NZD Handelswährung CHF, EUR, USD, GBP, NOK, SEK, AUD, NZD Coupon Kotierung SIX Swiss Exchange Verfall Gebühr keine SVSP-Kategorie Kapitalschutz mit Coupon (1140) Die Produkte qualifizieren nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und sind daher auch nicht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstellt. Die Anleger sind dem Konkursrisiko der Emittentin ausgesetzt. Attraktive Zinsen sammeln mit Floored Floating Rate Notes. Weitere Informationen Online rbsbank.ch/markets Telefon

2 Floored Floating Rate Notes Weltweit sind die Zinsen auf einem äusserst niedrigen Niveau angelangt. Gleichzeitig steigt jedoch der Bedarf, Kapital zinsbringend anzulegen. Die Floored Floating Rate Notes bieten Anlegern eine Anlage mit Minimum-Coupon (Floor) und Kapitalschutz per Verfall, sowie die Möglichkeit, an steigenden Zinsen zu partizipieren. Als Basiswert dienen die Dreimonatssätze in der jeweiligen Währung. Die Höhe der Coupons entspricht dem Grösseren aus dem jeweiligen Minimum-Coupon und dem Dreimonatssatz. Die Coupons werden jeweils zu Beginn der dreimonatigen Coupon-Periode bzw. zwei Bankarbeitstage davor festgelegt. Die Coupon-Zahlungen erfolgen dann anteilig vierteljährlich. Ist am Coupon-Feststellungstag der jeweils zugrunde liegende Dreimonatssatz grösser als der Minimum-Coupon wird der Zins in der Höhe des Dreimonatssatzes für die kommenden drei Monate festgelegt. Die Floored Floating Rate Notes sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und können börsentäglich an der Scoach gehandelt werden. Fix to Floored Floating Rate Notes Fix to Floored Floating Rate Notes zahlen in den ersten Jahren der Laufzeit einen fixen Coupon und in den darauffolgenden Jahren einen variablen Coupon. Der variable Coupon ist an die Dreimonatssätze der jeweiligen Währung gekoppelt und mit einem Minimum-Coupon (Coupon Floor) ausgestattet. Die Höhe des variablen Coupons entspricht somit dem Grösseren aus dem Minimum-Coupon und dem Dreimonatssatz. Die Couponzahlungen erfolgen vierteljährlich. Beispiel anhand der 3,30% Fix to 2,85% USD Floored Floating Rate Note : Coupon Jahr: 3,30% (fixer Coupon) Coupon Jahr: Das Grössere aus 2,85% (Floor) und 3m USD LIBOR Coupon Auszahlung Jahr: vierteljährlich Intro-Coupon Floored Floating Rate Notes Die Funktionsweise entspricht der von herkömmlichen Floored Floating Rate Notes. Einziger Unterschied: Im ersten Jahr erhalten Anleger einen im Vergleich zum Floor deutlich höheren fixen Coupon (Intro-Coupon). Die Höhe des Coupons in den folgenden Jahren entspricht dem Grösseren aus dem Minimum- Coupon (Coupon Floor) und dem Dreimonatssatz. Die Couponzahlungen erfolgen ebenfalls anteilmässig vierteljährlich. Beispiel anhand der 5% Intro-Coupon 2,25% EUR Floored Floating Rate Note : Coupon 1. Jahr: 5% (Intro-Coupon) Coupon Jahr: Das Grössere aus 2,25% (Floor) und 3m EURIBOR Coupon Auszahlung Jahr: vierteljährlich Floored Floating Rates Notes PLUS Die Funktionsweise entspricht der von herkömmlichen Floored Floating Rate Notes. Einziger Unterschied: Der Minimum Coupon (Floor) steigt jährlich an. Die Höhe der Coupons entspricht dem Grösseren aus dem für das entsprechende Jahr gültigen Minimum-Coupon und dem Dreimonatssatz. Die Coupon- Zahlungen erfolgen ebenfalls anteilig vierteljährlich. Floored Floating Rate Notes mit Cap Die Funktionsweise entspricht der von herkömmlichen Floored Floating Rate Notes. Einziger Unterschied: der jährliche Coupon ist auf einen Maximal-Coupon (Cap) begrenzt. Anleger erhalten somit jährlich entweder den Minimum- Coupon oder den Dreimonatssatz, jedoch maximal den Coupon Cap. Abhängig von der Höhe des Dreimonatssatzes können die Coupons daher höher ausfallen als der Minimum-Coupon, sich jährlich aber höchstens auf den festgelegten Cap belaufen. Floored Floating Rate Notes mit Hebel Die Besonderheit gegenüber herkömmlichen Floored Floating Rate Notes besteht darin, dass für die Coupon-Berechnung der Dreimonatssatz nochmals gehebelt wird. Somit erhalten Anleger jährlich entweder den Minimum- Coupon oder den 1,5- bzw. 1,8-fachen Dreimonatssatz, jedoch maximal den Coupon Cap. Beispiel anhand der 1,5% CHF 1,5 Leverage Floored Floating Rate Note : Coupon Floor: 1,5% p.a. Hebel: 1,5 Coupon Cap: 5% p.a. Coupon Auszahlung: vierteljährlich Szenario 1: CHF LIBOR liegt bei 0,3% Der Coupon Floor von 1,5% p.a. ist grösser als

3 0,45% (0,3% mal Hebel von 1,5). Daher beträgt der Coupon für die betrachtete Dreimonatsperiode 1,5% p.a. Szenario 2: CHF LIBOR liegt bei 1,4% Der Coupon Floor von 1,5% ist kleiner als 2,1% (1,4% mal Hebel von 1,5). Daher beträgt der Coupon für die betrachtete Dreimonatsperiode 2,1% p.a. Szenario 3: CHF LIBOR liegt bei 4% Der Coupon Floor von 1,5% ist kleiner als 6% (4% mal Hebel von 1,5). Da der Coupon Cap aber bei 5% festgelegt wurde, beträgt der Coupon für die betrachtete Dreimonatsperiode 5% p.a. Abhängig von der Höhe der Dreimonatssätze können die Coupons daher höher ausfallen als bei herkömmlichen Floored Floating Rate Notes, höchstens aber 5% p.a. (CHF-Tranche) bzw. 6% p.a. (EUR- & USD-Tranche). Double Coupon Notes mit Floor Die Double Coupon Notes mit Floor bieten einen Minimum-Coupon (Floor) und einen Kapitalschutz per Verfall sowie die Chance auf eine Verdoppelung des Minimum-Coupons. Als Basiswert dienen die Dreimonatssätze der jeweiligen Währung. Sobald die zugrundeliegenden Dreimonats-Zinsen den Minimum- Coupon (Floor) erreichen oder übersteigen, verdoppelt sich dieser. Mit anderen Worten: Double Coupon Notes mit Floor zahlen entweder einen Coupon in Höhe des Floors oder das Doppelte davon. Coupons werden vierteljährlich festgestellt und ausbezahlt. Beispiel anhand der 5,20% EUR Double Coupon Note mit 2,60% Floor Minimum-Coupon (Coupon Floor): 2,60% p.a. Double Coupon: 5,20% p.a. Coupon Auszahlung: vierteljährlich Szenario 1: Dreimonats-EURIBOR liegt bei 1% Der Minimum-Coupon (Floor) von 2,60% ist grösser als der Dreimonats-EURIBOR. Anleger erhalten den Minimum-Coupon von 2,60% p.a. für die betrachtete Dreimonatsperiode. Szenario 2: Dreimonats-EURIBOR liegt bei 2,60% oder darüber Der Dreimonats-EURIBOR hat das Niveau des Minimum-Coupon (Floor) erreicht. Der Minimum-Coupon verdoppelt sich und Anleger erhalten den Double-Coupon von 5,20% p.a. für die betrachtete Dreimonatsperiode. Szenario 3: Dreimonats-EURIBOR ist wieder unter 2,60% gefallen Anleger erhalten wieder den Minimum-Coupon (Floor) von 2,60% p.a. für die betrachtete Dreimonatsperiode. Szenario 4: Dreimonats-EURIBOR ist über 5,20% Anleger erhalten den Double-Coupon von 5,20% p.a. für die betrachtete Dreimonatsperiode. Double Coupon Notes mit Floor Minimum- Coupon p.a. Basis- Währung Coupon- Kapital- Verfall Valor Geld-/Brief- Coupon (Floor) wert Zahlung schutz ISIN spanne* Jahr per Verfall Symbol 2,00% 2,00% p.a. wenn 3m Drei- CHF viertel- 100% ,00% CHF LIBOR unter monatssatz jährlich CH ,00% p.a., ansonsten (CHF LIBOR) VIERI 4,00% p.a. 2,50% 2,50% p.a. wenn 3m Drei- USD viertel- 100% ,00% USD LIBOR unter monatssatz jährlich CH ,50% p.a., ansonsten (USD LIBOR) FEUFI 5,00% p.a. 2,60% 2,60% p.a. wenn Drei- EUR viertel- 100% ,00% 3m EURIBOR unter monatssatz jährlich CH ,60% p.a., ansonsten (EURIBOR) FUENF 5,20% p.a.

4 Fix to Floored Floating Rate Notes Coupon (fix) Minimum Coupon Basiswert Währung Coupon- Kapitalschutz Verfall Valor Geld-/Brief- Jahre 1-3 (Floor) Jahre 4 6 Zahlung per Verfall ISIN spanne* Symbol 2,75% Das Grössere aus Dreimonats- NOK viertel- 100% ,00% 1,70% (Floor) und satz jährlich CH m NIBOR (NIBOR) MOOSE 3,30% Das Grössere aus Dreimonats- USD viertel- 100% ,00% 2,85% (Floor) und satz jährlich CH m USD LIBOR (USD LIBOR) ROYUS 3,50% Das Grössere aus Dreimonats- EUR viertel- 100% ,00% 2,00% (Floor) und satz jährlich CH m EURIBOR (EURIBOR) ROYAL 4,70% Das Grössere aus Dreimonats- AUD viertel- 100% ,00% 3% (Floor) und satz jährlich CH m BBSW (BBSW) AUSIE Intro-Coupon Floored Floating Rate Notes Coupon 1. Jahr Minimum Coupon Basiswert Währung Coupon- Kapitalschutz Verfall Valor Geld-/Brief- (Intro-Coupon) (Floor) Jahre 2 7 Zahlung per Verfall ISIN spanne* Symbol 4,00% Das Grössere aus Dreimonats- CHF viertel- 100% ,00% 2,00% (Floor) und satz jährlich CH m CHF LIBOR (CHF LIBOR) INTRO 5,00% Das Grössere aus Dreimonats- EUR viertel- 100% ,00% 2,25% (Floor) und satz jährlich CH m EURIBOR (EURIBOR) INTRE Floored Floating Rate Notes mit Cap Minimum- Coupon p.a. Basiswert Währung Coupon- Kapital- Verfall Valor/ Geld-/Brief- Coupon Zahlung schutz ISIN/ spanne* (Floor) per Verfall Symbol 2,25% p.a. Das Grössere aus 2,25% Dreimonats- CHF viertel- 100% ,50% und 3m CHF LIBOR satz jährlich CH (maximal 3,50% p.a.) (CHF LIBOR) FLOCH 3,00% p.a. Das Grössere aus 3,00% Dreimonats- EUR viertel- 100% ,50% und 3m EURIBOR satz jährlich CH (maximal 5,00% p.a.) (EURIBOR) FLOCE 3,50% p.a. Das Grössere aus 3,50% Dreimonats- USD viertel- 100% ,50% und 3m USD LIBOR satz jährlich CH (maximal 5,00% p.a.) (USD LIBOR) FLOCU

5 Floored Floating Rate Notes PLUS Minimum- Coupon p.a. Basiswert Währung Coupon- Kapital- Verfall Valor/ Geld-/Brief- Coupon Zahlung schutz ISIN/ spanne* (Floor) per Verfall Symbol 1. Jahr: 1,25% Das Grössere aus Dreimonats- CHF viertel- 100% ,00% 2. Jahr: 1,50% Floor und 3m satz jährlich CH Jahr: 1,75% CHF LIBOR (CHF LIBOR) CPLUS 4. Jahr: 2,00% 5. Jahr: 2,25% 1. Jahr: 1,75% Das Grössere aus Dreimonats- EUR viertel- 100% ,00% 2. Jahr: 2,25% Floor und 3m satz jährlich CH Jahr: 2,75% EURIBOR (EURIBOR) EPLUS 4. Jahr: 3,25% 5. Jahr: 3,75% 1. Jahr: 1,75% Das Grössere aus Dreimonats- USD viertel- 100% ,00% 2. Jahr: 2,25% Floor und 3m satz jährlich CH Jahr: 2,75% USD LIBOR (USD LIBOR) UPLUS 4. Jahr: 3,25% 5. Jahr: 3,75% 1. Jahr: 2,00% Das Grössere aus Dreimonats- GBP viertel- 100% ,00% 2. Jahr: 2,50% Floor und 3m satz jährlich CH Jahr: 3,00% GBP LIBOR (GBP LIBOR) GBPNI 4. Jahr: 3,50% 5. Jahr: 4,00% 1. Jahr: 3,00% Das Grössere aus Dreimonats- NOK viertel- 100% ,00% 2. Jahr: 3,50% Floor und 3m satz jährlich CH Jahr: 4,00% NIBOR (NOK NIBOR) NPLUS 4. Jahr: 4,50% 5. Jahr: 5,00% Floored Floating Rate Notes mit Hebel Minimum- Coupon p.a. Basiswert Währung Coupon- Kapital- Verfall Valor/ Geld-/Brief- Coupon Zahlung schutz ISIN/ spanne* (Floor) per Verfall Symbol 1,50% p.a. Das grössere aus Dreimonats- CHF viertel- 100% ,50% 1,50% und 1,5-mal satz jährlich CH m CHF LIBOR (CHF LIBOR) CHLEV (maximal 5,00% p.a.) 1,50% p.a. Das grössere aus Dreimonats- EUR viertel- 100% ,50% 1,50% und 1,5-mal satz jährlich CH m EURIBOR (EURIBOR) HEBEL (maximal 6,00% p.a.) 1,50% p.a. Das grössere aus Dreimonats- USD viertel- 100% ,50% 1,50% und 1,8-mal satz jährlich CH m USD LIBOR (USD LIBOR) USLEV (maximal 6,00% p.a.)

6 Floored Floating Rate Notes Minimum- Coupon p.a. Basiswert Währung Coupon- Kapital- Verfall Valor/ Geld-/Brief- Coupon Zahlung schutz ISIN/ spanne* (Floor) per Verfall Symbol 2,50% p.a. Maximum aus Dreimonats- CHF viertel- 100% ,00% 2,50% und 3m satz jährlich CH CHF LIBOR (CHF LIBOR) STUTZ 2,50% p.a. Maximum aus Dreimonats- CHF viertel- 100% ,50% 2,50% und 3m satz jährlich CH CHF LIBOR (CHF LIBOR) FLOAT 3,00% p.a. Maximum aus Dreimonats- CHF viertel- 100% ,50% 3,00% und 3m satz jährlich CH CHF LIBOR (CHF LIBOR) FRANK 3,10% p.a. Maximum aus Dreimonats- EUR viertel- 100% ,50% 3,10% und 3m satz jährlich CH EURIBOR (EURIBOR) FLOTT 3,25% p.a. Maximum aus Dreimonats- EUR viertel- 100% ,00% 3,25% und 3m satz jährlich CH EURIBOR (EURIBOR) EUEUR 3,40% p.a. Maximum aus Dreimonats- USD viertel- 100% ,00% 3,40% und 3m satz jährlich CH USD LIBOR (USD LIBOR) DOLLA 3,50% p.a. Maximum aus Dreimonats- EUR viertel- 100% ,50% 3,50% und 3m satz jährlich CH EURIBOR (EURIBOR) FLORE 3,50% p.a. Maximum aus Dreimonats- GBP viertel- 100% ,50% 3,50% und 3m satz jährlich CH GBP LIBOR (GBP LIBOR) POUND 3,50% p.a. Maximum aus Dreimonats- USD viertel- 100% ,50% 3,50% und 3m satz jährlich CH USD LIBOR (USD LIBOR) FLUSD 4,00% p.a. Maximum aus Dreimonats- EUR viertel- 100% ,50% 4,00% und 3m satz jährlich CH EURIBOR (EURIBOR) FLOTR 4,10% p.a. Maximum aus Dreimonats- SEK viertel- 100% ,75% 4,10% und 3m satz jährlich CH Schweden SEK STIBOR (SEK STIBOR) SWEDE 4,50% p.a. Maximum aus Dreimonats- NOK viertel- 100% ,75% 4,50% und 3m satz jährlich CH Norwegen NOK NIBOR (NOK NIBOR) FLNOK 6,00% p.a. Maximum aus Dreimonats- AUD viertel- 100% ,00% 6,00% und 3m satz jährlich CH Australien AUD BBSW (AUD BBSW) KOALA 6,00% p.a. Maximum aus Dreimonats- NZD viertel- 100% ,00% 6,00% und 3m satz jährlich CH Neuseeland NZD BKBM (NZD BKBM) KIWIS

7 Besteuerung Einkommenssteuer: Steuerfolgen für Privatinvestoren mit Steuerdomizil in der Schweiz, welche das vorliegende Produkt in ihrem Privatvermögen halten. Die periodischen Coupons unterliegen bei Fälligkeit* der Direkten Bundessteuer. *umgerechnet in CHF zum aktuellen Fremdwährungskurs bei Fälligkeit. (nur bei Produkten in Fremdwährung). Verrechnungssteuer: Kein Verrechnungssteuerabzug. Stempelsteuer: Keine Emissionsabgabe, Sekundärmarkttransaktionen unterliegen der Umsatzabgabe. EU-Zinsbesteuerung: Die Produkte unter-liegen für schweizerische Zahlstellen der EU-Zinsbesteuerung (in scope). Weitere Angaben zur Besteuerung können Sie den Termsheets entnehmen, welche Sie auf finden.

8 rbsbank.ch/markets Rechtliche Hinweise Die in diesem Factsheet beschriebenen Produkte werden von der The Royal Bank of Scotland plc ( RBS plc ) mit Hauptsitz in Edinburgh, Schottland, emittiert und sind derivative Finanzinstrumente. Das mögliche Verlustrisiko bei einer solchen Investition ist auf den bezahlten Kaufpreis limitiert. Die Angaben in diesem Factsheet stellen keine Empfehlung auf den aufgeführten Basiswert dar; sie dienen lediglich der Information und stellen weder eine Empfehlung zum Erwerb von Finanzprodukten noch eine Offerte oder eine Einladung zur Offertstellung dar. Diese Angaben ersetzen nicht die vor dem Eingehen von Derivatgeschäften in jedem Fall unerlässliche Beratung durch Ihre Hausbank oder einen sonstigen qualifizierten Berater. Nur wer sich über Risiken des abzuschliessenden Geschäfts zweifelsfrei im Klaren und wirtschaftlich in der Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Die Performance in der Vergangenheit stellt keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung von Produkten dar. Dieses Dokument stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) oder Emissionsprospekt im Sinne der Artikel 652a und 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) dar. Alle Angaben in diesem Dokument sind ohne Gewähr. Der alleinverbindliche englischsprachige Prospekt kann kostenfrei bei The Royal Bank of Scotland plc, Edinburgh, Zweigniederlassung Zürich, unter der Tel. 044 / bezogen werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Gespräche auf der angegebenen Linie aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. Wichtige Information für US-Personen Die RBS plc ist in den USA nicht als Wertpapierhändler oder Anlageberater zugelassen. Soweit das US-Recht keine Ausnahmen vorsieht, ist jegliche Tätigkeit der RBS plc als Wertpapierhändler oder Anlageberater im Hinblick auf das oder die hierin beschriebenen Produkte und Leistungen deshalb nicht an US-Personen gerichtet. Dieses Dokument einschliesslich etwaiger Kopien hiervon darf nicht in die USA eingeführt oder gesandt oder in den USA oder an US-Personen verteilt werden. Allgemeine Risiken Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte sind Inhaberschuldverschreibungen. Die Verbindlichkeiten der RBS plc aus den Produkten stehen gleichrangig mit allen anderen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der RBS plc. Das Credit Rating der RBS plc entnehmen Sie bitte der Internetseite Zu beachten Die in dieser Broschüre angegebenen Steuerinformationen gewähren nur einen generellen Überblick über die möglichen Steuerfolgen, die zum Zeitpunkt der Emission mit diesem Produkt verbunden sind und ersetzen nicht die konkrete steuerliche Einschätzung durch einen Steuerspezialisten. Steuergesetze und die Praxis der Steuerverwaltung können sich jederzeit ändern. Anlegern und potenziellen Anlegern wird geraten, sich von ihrem Steuerberater über die steuerlichen Folgen einer Anlage in diese Produkte unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Umstände beraten zu lassen. RBS lehnt jegliche Haftung im Zusammenhang mit möglichen Steuerfolgen ab. Die Produkte qualifizieren nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und sind daher auch nicht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) unterstellt. Die Anleger sind dem Konkursrisiko der Emittentin ausgesetzt. Dieses Factsheet ist weder für die Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder Grossbritannien, noch an US-Personen bestimmt. RBS plc ist im Vereinigten Königreich durch die Prudential Regulation Authority zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority und der Prudential Regulation Authority beaufsichtigt. The Royal Bank of Scotland plc. Alle Rechte vorbehalten, soweit nicht ausdrücklich gewährt. Vervielfältigungen von Teilen des Inhalts dieses Factsheets in jeglicher Form ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung sind ausser für den ausschliesslichen Privatgebrauch untersagt. Diese Produktinformation enthält Marken der The Royal Bank of Scotland Group plc sowie anderer Gesellschaften der RBS Gruppe, unter anderem das Logo der The Royal Bank of Scotland, The Royal Bank of Scotland und RBS. Falls Sie sich im Unklaren darüber sind, ob ein Element eine Marke der The Royal Bank of Scotland Group plc oder eines Mitglieds der RBS Gruppe darstellt, wenden Sie sich zur Klärung bitte an: The Royal Bank of Scotland plc, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Stand: 30. September 2013 Herausgeber: The Royal Bank of Scotland plc, Edinburgh, Zweigniederlassung Zürich, Lerchenstrasse 24, Postfach 2921, 8022 Zürich.