Risikomanagements. 1x1 des. bei Energiebeschaffung und -handel. 1. und 2. Tag

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1 1x1 des Risikomanagements bei Energiebeschaffung und -handel 1. und 2. Tag Grundlagen des Risikomanagements Beschaffungsmärkte und ihre Risiken Vom OTC-Markt zum Börsenhandel Visualisierung von Risiken anhand einzelner Kennzahlen: Value at Risk, Cashflow at Risk und Quantity at Risk Entwicklung einer Strategie zur Steuerung von Preis-, Liquiditäts- und Mengenrisiken Limitierung, Absicherung und Tragfähigkeit von Beschaffungs- und Vertriebsrisiken Risiken frühzeitig erkennen, messen und bewerten Wie Sie Risikoindizes erstellen und nutzen können! 3. Tag Spezialtag Planspiel: Umsetzung des Value at Risks auf Grundlage vorgegebener Szenarien Mathematische Berechnungen für Volatilitäten Erstellung eines Risikohandbuchs So bringen Sie es Ihrem Chef bei! Unter der Leitung von: Tobias Federico, Geschäftsführer oder Thorsten Lenck, Senior-Consultant Risikomanagement, Energy Brainpool S e m i n a r 14. bis 16. Mai 2012, Berlin 3. bis 5. Juli 2012, Köln

2 Risiken beherrschen und Erträge steigern! Aber wie? Seminarleiter: 2 Tobias Federico, Geschäftsführer oder Thorsten Lenck, Senior-Consultant Risikomanagement, Energy Brainpool GmbH & Co. KG, Berlin Starke Preisschwankungen auf den Energiemärkten, steigender Wettbewerbsdruck sowie Mengen-, Strukturund Kreditunsicherheiten prägen die Strom- und Gasbeschaffung von Energieversorgern. Gerade kleine und mittlere Stadtwerke nutzen vermehrt die Preisvorteile einer strukturierten Beschaffung und verlassen damit die klassische Vollversorgung mit Risikoaufschlag. Voraussetzung hierfür ist aber die Implementierung eines professionellen Risikomanagements. Mit welchen Risiken Sie bei Energiebeschaffung und -handel konfrontiert werden, wie Sie diese absichern und an Ihre spezielle Unternehmensstrategie an passen, sind die Schwerpunkte dieses Seminars. Zudem vertiefen Sie am dritten Spezialtag in einem Planspiel Ihre Kenntnisse zu Risikokennzahlen und deren Relevanz für die Praxis. Ihre Vorteile auf einen Blick: Überblick über die wichtigsten Risikokategorien und Rahmenbedingungen Quantifizierung und Modellierung von Beschaffungs- und Vertriebsrisiken Steuerung, Limitierung und Absicherung von Risiken mit geeigneten Instrumenten Mathematische Berechnungen für Volatilitäten in Excel Aktive Umsetzung des Value at Risks auf Grundlage vorgegebener Szenarien Erarbeitung eines optimalen Risikoreportings Nutzen Sie die erprobten Konzepte unserer Seminarleiter und sichern Sie so Ihre Beschaffungsund Handelsstrategien erfolgreich ab! S o b e w e r t e t e n e h e m a l i g e T e i l n e h m e r d i e s e s S e m i n a r : Sehr interessantes und komplexes Thema. Maren Butterbrodt, Gasunie Deutschland Services Umfassende Zusammenfassung des Themas. anonym Eingängige Theorie mit Praxisbeispielen. Vladeta Maksimovic, ENOVOS Luxemburg 1. Seminartag Montag, 14. Mai 2012 bzw. Dienstag, 3. Juli Empfang bei Kaffee und Tee und Ausgabe der Seminarunterlagen 9.30 Begrüßung durch Euroforum und den Seminarleiter Grundlagen des Risikomanagements Richtlinien und Rahmenwerke des Risikomanagements KonTraG: Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich IFRS und HGB: Limitierung und Beschränkung durch Bilanzierungsvorgaben Visualisieren Sie Ihre potenziellen Risiken! Risikokategorien und -instrumente Von operativen Risiken über Liquiditätsrisiken bis hin zu Adressrisiken Zunehmende Bedeutung des Risikomanagements in der Energiewirtschaft Festlegung des Risikokapitals Wie viel Liquidität müssen Sie vorhalten, um Ihre Risiken zu stemmen? Pause mit Kaffee und Tee Unternehmensstrategie zwischen Sicherung und Maximierung der Margen Definition des primären Unternehmensziels Welchen Risiko-Appetit hat das Unternehmen? Den richtigen Rahmen abstecken! Deckungsbeitragsrechnung im Fokus Umlage von Risiken Gemeinsames Mittagessen Beschaffungsmärkte und ihre Risiken Vom OTC-Markt zum Börsenhandel Beschaffungsmärkte und Handelsprodukte Vorstellung von Beschaffungsstrategien und deren Umsetzung Optimieren Sie Ihren Einkauf! Lang- versus kurzfristige Lieferverträge Forwards, Futures, Swaps und Optionen im Fokus Marktpreisrisiken für Strom und Gas und deren Modellierung: Preisbeeinflussende Faktoren und Marktmeinungen Marktvolatilitäten bezogen auf definierte Betrachtungszeiträume: Umgang mit sogenannten Artefakten Anpassung der Beschaffungsstrategie an Kundensegmente Pause mit Kaffee und Tee

3 3 Visualisierung von Risiken anhand einzelner Risikokennzahlen Value at Risk als Absicherung gegen aktuelle und potenzielle Wertverluste Cashflow at Risk zur Sicherung gegen Liquiditätsprobleme in der Beschaffung Quantity at Risk: Mengenrisiken auf dem Absatzmarkt beherrschen Pause mit Kaffee und Tee Kontinuierliches Monitoring der Risiken Fortführung der wichtigsten Indikatoren in den Prozessen Risikoreporting Anforderungen an die richtige Berichterstattung Visualisierung von Risiken am Interface Mensch-Maschine Voraussetzungen für einen kontinuierlichen Datenfeed Ende des ersten Seminartages mit anschließendem Umtrunk Ende des zweiten Seminartages mit anschließendem Umtrunk 2. Seminartag Dienstag, 15. Mai 2012 bzw. Mittwoch, 4. Juli Seminartag Praxisworkshop Mittwoch, 16. Mai 2012 bzw. Donnerstag, 5. Juli 2012 Separat buchbar 9.00 Begrüßung durch den Seminarleiter 9.00 Begrüßung durch den Seminarleiter Beschreibung und Quantifizierung von Risiken auf dem Absatzmarkt Mengen- und Preisrisiken bei Tarifkunden (SLPs) RLMs im Fokus: Risikopotenziale bei kleinen Sondervertragskunden und Back-to-Back-Kunden Risikoabrechnung bei Groß- und Größtkunden Wichtige Vertriebskennzahlen und ihre Bedeutung für das Risikomanagement Wechselwahrscheinlichkeiten Abschlusswahrscheinlichkeiten Unterschiedliche Kundensegmente und deren Preissensitivitäten Die richtige Balance finden Risiko und Chance im Verhältnis zueinander Pause mit Kaffee und Tee Strategien zur Steuerung, Limitierung und Absicherung von Beschaffungs- und Vertriebsrisiken Absicherung von Handelsprodukten: Swaps Fix for Floating, Stop-Buy-Limits etc. Zeitlich gestreuter Einkauf über Tranchenmodelle Exkurs: Absicherung über Flexibilitäten Limitierung von Ausfallrisiken durch Versicherungstools Bonitätsprüfungen Absicherung von Risikoportfolien im Vertrieb Gemeinsames Mittagessen Optimale Zusammenarbeit zwischen Beschaffung und Vertrieb Teamwork gewinnt! Betrachtung des operativen Risikos an der Schnittstelle Beschaffung und Vertrieb Meldung der richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt Exemplarische IT-Lösungen zur Unterstützung der Transparenz Welche Faktoren sind bei der Auswahl der richtigen IT-Lösung wichtig? Mathematische Berechnungen für Volatilitäten in Excel Wiederholung der wichtigsten mathematischstatistischen Grundlagen Gauß sche Glockenkurve Standardabweichungen Berechnung logarithmierter Renditen Historische Volatilitäten Annualisierung von Volatilitäten Das richtige Maß finden! Pause mit Kaffee und Tee Planspiel: Umsetzung des Value at Risks auf Grundlage vorgegebener Szenarien Festlegung der Handelsmotivation und -strategien Definition des Risikokapitals Risikobewertung bei unterschiedlichen Marktentwicklungen Auswirkungen unterschiedlicher Preisbewegungen Einfluss der Volatilität auf das Handelsgeschäft Rückwirkung von Risikokapital und Marktvolatilität auf das Handelsverhalten unter Risikoaspekten Gemeinsames Mittagessen Erstellung eines Risikohandbuchs So bringen Sie es Ihrem Chef bei! Dokumentation zur Unterstützung der praktischen Umsetzung des Risikomanagements in Ihrem Unternehmen Anforderungen an die Darstellung der Risikoprozesse Einsatz des Risikohandbuchs zur Sicherung des Geschäftserfolges Ende des Seminars 1x1 des Risikomanagements bei Energiebeschaffung und -handel

4 4 Ihre Experten: Tobias Federico (Dipl.-Ing., Technische Universität Berlin) gründete Energy Brainpool 2003 in Berlin und ist Geschäftsführer des Unternehmens, das als unabhängiges Analyse- und Beratungshaus Prognosen und Fundamentalmodelle für die Strom- und Gasmärkte sowie den CO 2 -Handel bietet. Erfahrung im Risiko- und Portfoliomanagement sammelte Tobias Federico seit 1998 unter anderem bei PricewaterhouseCoopers und Energiepartner. Darauf aufbauend entwickelte er eigene Portfolio- und Risikomanagementkonzepte, welche seitdem bei Energy Brainpool kontinuierlich an die aktuellen Entwicklungen auf den Energiemärkten angepasst werden. Besonderen Wert legt er auf Durchführbarkeit und praktische Umsetzung. Seine langjährige Praxis in zahlreichen Projekten für die Strom- und Gaswirtschaft weisen Tobias Federico als anerkannten Energieexperten aus. Thorsten Lenck, (Dipl.-Ing., Technische Universität Berlin) entwickelt seit 2006 bei Energy Brainpool im Rahmen von Portfolio- und Risikomanagementprojekten Instrumente zur Prognose und Bepreisung von Lastgängen. Erste Berufserfahrungen sammelte er bei einer internationalen Infrastrukturberatung sowie bei der Fichtner GmbH. Seit 2009 verantwortet Thorsten Lenck den Geschäftsbereich Beratung mit den Schwerpunkten Portfoliound Risikomanagement für Strom aus konventionellen und erneuerbaren Energien sowie für Gas. In den Projekten kommen sowohl Standardsoftware als auch kundenindividuell angepasste Softwarelösungen für die Risikobewertung, -überwachung und -steuerung zum Einsatz. Als zertifizierter Trainer führt Thorsten Lenck zudem Händlerschulungen zum Spot- und Terminmarkt im Auftrag der European Energy Exchange (EEX AG) durch. Vor ankündigung: 16. Euroforum-Jahrestagung ÖPNV Mobilität Euroforum- Jahrestagung Wasser- und Abwasserwirtschaft Euroforum-Jahrestagung Abfallwirtschaft Euroforum-Jahrestagung 24. bis 26. April 2012, Hotel InterContinental Berlin stadtwerke.tagung stadtwerke_ef stadtwerke_ef

5 5 Dieses Seminar ist konzipiert für: Mitglieder der Geschäftsleitung sowie leitende Mitarbeiter der Abteilungen: Risikomanagement/-controlling Energiehandel Einkauf/Beschaffung Portfoliomanagement Vertrieb Finanzen und Controlling Unternehmensplanung/-steuerung/-entwicklung Reporting Recht von Energieversorgungsunternehmen/Stadtwerken Energiehandelsgesellschaften Kraftwerksbetreibern sowie Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen Beratungsunternehmen Wirtschaftsprüfer mit dem Fokus Energiewirtschaft Infoline: 02 11/ Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. K o n z e p t i o n u n d I n h a l t : Georg Walter M.A. (Senior-Konferenz-Manager) O r g a n i s a t i o n : Janina Tappen (Konferenz-Koordinatorin) janina.tappen@euroforum.com W e i t e r b i l d u n g i n d i v i d u e l l g e s t a l t e n Buchen Sie unsere Konferenzen und Seminare auch als Inhouse- Programm. Wir beraten Sie gerne. Tanja Börner (Leiterin Inhouse Academy) Telefon: 02 11/ tanja.boerner@euroforum.com

6 Euroforum-Seminar [Kenn-Nummer] 1x1 des Risikomanagements bei Energiebeschaffung und -handel Anmeldung und Information Ja, ich nehme teil 1. bis 3. Tag 1. und 2. Tag 3. Tag in Berlin [P ] in Köln [P ] Name Position/Abteilung Telefon Fax 14. bis 16. Mai 2012 [M013] 3. bis 5. Juli 2012 [M013] 14. und 15. Mai 2012 [M012] 3. und 4. Juli 2012 [M012] 16. Mai 2012 [M300] 5. Juli 2012 [M300] Preis zzgl. MwSt. p. P , 1.999, 1.349, [Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] Ich interessiere mich für Ausstellungs- bzw. Sponsoringmöglichkeiten. Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11/ ] per Fax: +49 (0)2 11/ telefonisch: +49 (0)2 11/ [Janina Tappen] Zentrale: +49 (0)2 11/ schrif tlich: per E- Mail: im Internet : Euroforum Deutschland SE Postfach , Düsseldorf anmeldung@euroforum.com info@euroforum.com w w w.eur ofor um.de/risikomanagement 14. bis 16. Mai 2012, Pullman Berlin Schweizerhof Budapester Straße 25, Berlin; Telefon: 0 30/ bis 5. Juli 2012, Hotel Mondial am Dom Cologne Kurt-Hackenberg-Platz 1, Köln, Telefon: 02 21/ Geburtsjahr (JJJJ) Die Euroforum Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein Firma Anschrift Branche Ansprechpartner im Sekretariat Datum, Unterschrift Bitte ausfüllen, falls die Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht: Name Abteilung Anschrift Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: Position: Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort: bis über 5000 Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veran staltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausen getränken pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmel dung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahme betrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Pro grammänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Teilnahmebedingungen Inf or myou. Die informyou-flatrate berechtigt zu einer zwölfmonatigen Vollnutzung der informyou-datenbank und wird jeweils für ein Bezugsjahr in Rechnung gestellt. Datens c hut zinf or mation. Die Euroforum Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der Euroforum Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen. Zimmerreser v ier ung. Im Tagungs hotel steht Ihnen ein be grenz tes Zimmer kon tingent zum er mäßigten Preis zur Verfü gung. Bitte nehmen Sie die Zimmer reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort Euroforum-Veran staltung vor. Ihr Tagungshotel. Am Abend des ersten Veranstaltungstages lädt Sie Ihr Tagungshotel zu einem Umtrunk ein. Bitte ausfüllen und faxen an: 02 11/