Liquiditätsrisikomanagement unter LCR und NSFR

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1 SEMINAR 10. und 11. März 2016, Frankfurt/Main 1. und 2. Juni 2016, Frankfurt/Main Programm- Update! Liquiditätsrisikomanagement unter LCR und NSFR Umsetzung der neuen Liquiditätsund Meldevorschriften in die Praxis Liquiditätspuffer treibt Banken um (Börsen-Zeitung, ) Jetzt heißt es handeln! Jetzt Sicherheit schaffen! CRD IV, CRR und Delegierten Verordnung zur LCR Die finalen NSFR des Baseler Ausschuss Ergänzende Meldevorschriften zu untertägigen Liquiditätsrisiken Risiko-/Rendite-Optimierung des LCR-Portfolios Umsetzung im Meldewesen Ihre Experten Jörg Schäfer, Zentralbereich Banken- und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank Dr. Matthias Maucher, Regulatory Developments, LBBW Daniel Müller, Senior Manager im Bereich Consulting Financial Services, KPMG AG Christopher Kullmann, Director, Strategic Solutions Group, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Josef Gilhaus, Bereichsleiter Treasury- Management, Sparkasse Osnabrück Dr. Stephan Seidenspinner, Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement, Xuccess Reply GmbH

2 EU-Kommission und EBA legen detaillierte Anforderungen vor jetzt informieren und handeln! Die European Banking Authority (EBA) hat am 15. Juni 2015 Updates der Implementing Technical Standards (ITS) zur aufsichtsrechtlichen Meldung und zur Offenlegung der Leverage Ratio veröffentlicht. Die ITS enthalten die notwendigen Anpassungen der Meldebögen zur Leverage Ratio und der Vorgaben zur Offenlegung aufgrund der Delegierten Verordnung (EU) 2015/62 der Europäischen Kommission zur Leverage Ratio. Daneben hat der Baseler Ausschuss bereits die finalen NSFR veröffentlicht. Doch was genau ist nun zu tun? Informieren Sie sich jetzt! In nur zwei Tagen erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Details der neuen Regelungen. Experten von Aufsicht, Beratung und Banken erläutern die neuen Anforderungen und zeigen anhand von Beispielen aus verschiedenen Instituten auf, wie diese in der Praxis umzusetzen sind. Daneben werden Ansätze zur Optimierung des Liquiditätsmanagements aufgezeigt. Stellen Sie jetzt die Weichen für ein erfolgreiches Liquiditäts management damit Sie den neuen Deadlines gelassen entgegen sehen! Ihre Carola Bergmann Conference Director Banken Pressestimmen Wie viel Liquidität darf es denn sein? die Bank, Liquiditätspuffer treibt Banken um. Banken müssen künftig verstärkt leicht verwertbare Mittel vorhalten, um die Liquiditätsquote LCR zu erfüllen. Börsen-Zeitung, Für wen ist dieses Seminar konzipiert? Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Liquiditäts-Management, Treasury, Funding, Asset Liability Management, Risiko controlling, Gesamtbanksteuerung, Aufsicht, Meldewesen und Revision. Angesprochen sind sowohl Kreditinstitute des öffentlich-rechtlichen sowie genossen schaftlichen Sektors als auch kapitalmarkt finanzierte Geschäftsbanken. Des Weiteren richtet sich die Veranstaltung an Unternehmensberater sowie Rechtsanwälte, die sich mit dem Liquiditäts-Management in Kreditinstituten beschäftigen. INFOLINE +49 (0)2 11/ Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kundenberatung und Anmeldung: Michael Börner Inhalt und Konzeption: Carola Bergmann Haben Sie Fragen an die Referenten? Dann senden Sie eine Mail an wir leiten diese dann an die Experten weiter!

3 1. Seminartag 2. Seminartag Empfang mit Kaffee und Tee, Check-In und Ausgabe der Seminarunterlagen Neue Liquiditätsstandards des Baseler Ausschuss Liquiditätsstandards als Reaktion auf die Finanzmarktkrise Der Weg in ein internationales Liquiditätsregime Baseler Liquiditätsrahmenwerk: LCR, NSFR & Beobachtungskennziffer (Schwerpunkt: Überarbeitung der NSFR) Umsetzung in Europa: CRD IV, CRR und Delegierter Rechtsakt zur LCR Ergänzende Meldevorschriften zu untertägigen Liquiditätsrisiken Jörg Schäfer, Zentralbereich Banken- und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank Empfang mit Kaffee und Tee Anwendung der Liquiditätsvorschriften aus Sicht eines Regionalinstituts Liquidität im aktuellen Umfeld Simulation und Bewertung Konsequenzen Josef Gilhaus, Bereichsleiter Treasury-Management, Sparkasse Osnabrück Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit! Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit! dazwischen: Pause mit Kaffee und Tee Pause mit Kaffee und Tee Liquiditätsregulierung: ausgewählte Sachverhalte zur LCR und Ausblick auf die NSFR Wesentliche Vorgaben und Auslegungssachverhalte der Liquidity Coverage Ratio Einordnung der Net Stable Funding Ratio in die Liquiditätsregulierung Ausblick auf künftige Anforderungen und potenzielle Auswirkungen der NetStable Funding Ratio Dr. Matthias Maucher, Regulatory Developments, LBBW Gemeinsames Mittagessen Umsetzung der Liquiditätsanforderungen im Meldewesen Meldung der LCR Meldung der NSFR Meldung der ALMM anhand der Meldebögen Dr. Stephan Seidenspinner, Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement, Xuccess Reply GmbH Gemeinsames Mittagessen Umsetzung der neuen Liquiditätsanforderungen zur LCR und NSFR in Deutschland Aktuelle Ergebnisse aus den Auswirkungsanalysen Erfahrungsbericht zu den Umsetzungsaktivitäten in Deutschland Aktuelle Herausforderungen in der operativen Umsetzung der LCR und NSFR Integration der Liquidity Coverage Ratio in die interne Liquiditätssteuerung Ausblick: Produktinnovationen im Rahmen der Einführung der LCR Daniel Müller, Senior Manager im Bereich Consulting Financial Services, KPMG AG Pause mit Kaffee und Tee Kapitalmarktlösungen zur Optimierung des Liquiditätsmanagements Risiko/Rendite-Optimierung des LCR-Portfolios Heben von Ertragspotentialen außerhalb des LCR-Portfolios Sicherstellung der langfristigen, NSFR-anrechenbaren Finanzierung Christopher Kullmann, Director, Strategic Solutions Group, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Abschlussdiskussion: Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit! Ende des ersten Seminartages und gemeinsamer Umtrunk Abschlussdiskussion: Stellen Sie Ihre Fragen und diskutieren Sie mit! Ende des Seminars Im Anschluss an den ersten Seminartag laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Referenten und knüpfen Sie neue Kontakte.! Mit zahlreichen Case Studies und praktischen Beispielen!

4 Ihre Experten Josef Gilhaus, Bereichsleiter Treasury-Management, arbeitet seit über 20 Jahren bei der Sparkasse Osnabrück. Nach Stationen im Kreditbereich, Kundenwertpapiergeschäft und Vermögensverwaltung beschäftigt er sich mit Basel III. Josef Gilhaus ist darüber hinaus als Dozent und Autor tätig. Christopher Kullmann ist Director in der Strategic Solutions Group von HSBC in Deutschland und beschäftigt sich dort mit effizienten Kapitalmarktstrukturen für institutionelle Investoren. Vorher war er in ähnlicher Position bei Nomura sowie als Leiter der Structured Finance Group bei PwC Deutschland tätig. Dr. Matthias Maucher ist seit September 2013 zuständig für das umsetzungsorientierte Management aufsichtsrechtlicher Themen sowie Gremien- und Verbandsarbeit bei der LBBW. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft in Mannheim und Paris arbeitete er zunächst bei KPMG in Paris, im Anschluss promovierte er an der Universität Mannheim trat er bei der LBBW in den Bereich Financial Markets ein. Matthias Maucher ist Autor des Blogs Daniel Müller ist Senior Manager im Bereich Consulting Financial Services bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Wirtschaftsmathematiker berät Kreditinstiute im In- und Ausland zu den aufsichtsrechtlichen Vorgaben an das Liquiditätsrisikomanagement (z.b. durch Basel III, MaRisk, CRR, etc.). Jörg Schäfer ist Bundesbankoberrat im Zenralbereich Banken- und Finanzaufsicht bei der Deutschen Bundesbank. Als Mitglied der Working Group on Liquidity des Baseler Ausschuss ist er seit 2007 an der analytischen Bestandsaufnahme der nationalen Liquiditätsaufsichtsregime, der ersten Auswertung der Marktereignisse seit Sommer 2007, sowie der Konzipierung und Erstellung der neuen Practices for Sound Liquidity Risk Management and Supervision beteiligt. Dr. Stephan Seidenspinner ist seit über 15 Jahren Berater im Bereich Risikomanagement und Aufsichtsrecht. Er verfügt über langjährige praktische Erfahrung in der Umsetzung von Risikomanagementansätzen, der Banksteuerung und damit verbundenen aufsichtsrechtlichen Themen. Seit März 2012 verantwortet er als Bereichsleiter den Bereich Risikomanagement und Banksteuerung in der Xuccess Reply GmbH.

5 gute Gründe für den Besuch des Seminars Sie erhalten Informationen aus erster Hand zum Stand der Regulatorik Sie erfahren von Bankern alles Wissenswerte zur Umsetzung bei Monitoring und Meldung Sie haben die Möglichkeit, sich mit Fachkollegen auf Augenhöhe auszutauschen Sie erhalten ausführliche Unterlagen zum Nachschlagen Sie haben bei allen Vorträgen die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen Sie oder ein Kollege benötigen zusätzlich einen breiten Überblick über Neuerungen der Bankenregulierung? Dann buchen Sie dieses Seminar in Kombination mit: 12. EUROFORUM-Frühjahrstagung Bankenaufsicht aktuell 26. bis 28. April 2016, Dorint Hotel Main Taunus, Frankfurt/Main zum Preis von 4.198, für alle 5 Tage. Sie sparen 500,. Auch als 4-tägige Kombi buchbar! Information und individuelle Anmeldung unter INFOLINE +49 (0)2 11/

6 Ihr persönlicher Anmeldecode INFOLINE +49 (0) Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kundenberatung und Anmeldung Michael Börner Telefon: +49 (0) Inhalt und Konzeption Carola Bergmann, Conference Director Banken Telefon: +49 (0) Adresse aktualisieren? Wir nehmen Ihre Adressänderung gerne telefonisch oder per auf. Telefon: +49 (0) Liquiditätsrisikomanagement unter LCR und NSFR Umsetzung der neuen Liquiditätsund Meldevorschriften in die Praxis SEMINAR März 2016, Frankfurt/Main Juni 2016, Frankfurt/Mainn Liquiditätspuffer treibt Banken um (Börsen-Zeitung, ) Jetzt heißt es handeln! Telefon: +49 (0) SEMINAR Liquiditätsrisikomanagement unter LCR und NSFR in Kombination mit der EUROFORUM-Frühjahrstagung Bankenaufsicht aktuell 10. und 11. März 2016 Frankfurt/Main [P ] 26. bis 28. April 2016, Frankfurt/Main [P ] 1. und 2. Juni 2016 Frankfurt/Main [P ] Sparen Sie 500, 1.999, * 4.198, * für alle 5 Tage Auch als 4-tägige Kombi buchbar! Gerne nimmt unser Kundenservice Ihren Anmeldewunsch entgegen! INFOLINE +49 (0)2 11/ IHR PLUS Sie können jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten. SIE KÖNNEN NICHT TEILNEHMEN? Die Tagungsunterlagen sind 14 Tage nach der Veranstaltung zum Preis von 399, * erhältlich. [Telefonische Bestellung: +49 (0) ] Unsere ausführlichenteilnahmebedingungen finden Sie unter: agb Jetzt bequem online anmelden * p.p. zzgl. MwSt. IHR TAGUNGSHOTEL März 2016, Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center Hugo-Eckener-Ring 15, Flughafen Terminal 1, Frankfurt am Main, Telefon: 0 69/ Juni 2016, capri BY FRASER Frankfurt Europa-Allee 42, Frankfurt/Main Telefon: 0 69/ Im Tagungs hotel steht Ihnen ein be grenz tes Zimmerkon tingent zum er mäßigten Preis zur Verfü gung. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort EUROFORUM-Veranstaltung vor. DATENSCHUTZINFORMATION. Die EUROFORUM Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen posta lisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutz niveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen.