Investox-Indikator: TargetFinderMulti() Geh immer den kürzesten Weg. Der kürzeste Weg ist der naturgemäße.

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1 Investox-Indikator: TargetFinderMulti() Geh immer den kürzesten Weg. Der kürzeste Weg ist der naturgemäße. Marc Aurel ( ), eigentlich Marcus Annius Verus, später: Marcus Aurelius Antonius, römischer Kaiser und Philosoph Zusammenfassung und Ziele Der TargetFinderMulti() (im folgenden Text oft einfach auch TargetFinder genannt) ist ein Investox Indikator, der die Möglichkeiten der Zielfindung eines diskretionären Traders in automatischen Handelssystemen zur Verfügung stellt. Einführung Diskretionäre Trader (also solche Trader, die ihre Handels-Entscheidungen selbst treffen) suchen ihre Ziele oft direkt im Chart oder in der Vergangenheit. Tritt ein Setup ein, welches dem Trader erfahrungsgemäss z.b. ca Punkte im DAX verspricht, so würden entweder diese 20.5 Punkte als Ziel herangezogen oder eine der nächstgelegenen Chart- Marken oder Ziele aus der Vergangenheit. Läge also eine wichtige Chartmarke z.b. 28 Pkt. entfernt, würde der Trader für diesen Trade versuchen, das höhere Ziel anzupeilen. Er weiss genau, dass der Markt solche Ziele ebenfalls sieht und gerne anhandelt. So kann dieser Trader aus einem 20.5 Punkte Setup DAX Trade mit hoher Wahrscheinlichkeit einen 28 Pkt. Trade machen. Andererseits würde der diskretionäre Trader es sehen, wenn bei 14 Punkten in Richtung des Setups eine wichtige Marke aus der Vergangenheit liegt. Er wüsste, dass der Markt zuerst dieses Marke anhandeln wird, um dort vermutlich erst einmal in eine Zeitkorrektur überzugehen - und es fraglich ist, ob der Trade dann noch auf die angepeilten 20.5 Punkte Gewinnziel zulaufen wird. Dieser Trader kann dann entscheiden, ob er den Trade trotzdem macht, und ob er vielleicht für diesen speziellen Trade ein engeres Stopp-Management vorsieht (z.b. in dem er einen engen Trailing-Stop verwendet). Genau solche Szenarien lassen sich nun mit dem TargetFinderMulti() aufbauen, backtesten und im Realhandel automatisch umsetzen! Dokumenten Version V 1.1 1

2 Inhalt TargetFinderMulti()... 1 Zusammenfassung und Ziele... 1 Einführung... 1 Versionsführung... 2 Ziele... 3 Beispiele für Ziele im Chart:... 3 Beispiele für Ziele aus der Vergangenheit:... 3 Coding für Ziele... 4 TargetFinderMulti() Parameterleiste... 5 Detail-Beschreibung... 6 Die Indikatoren Online-Dokumentation... 6 Die Online-Beschreibung der Parameter im Einzelnen... 7 Chartbild Darstellung des Indikators... 8 Weiterführende Möglichkeiten Anhang A: Beispiele für Ziele Anhang B: Das Demo-Projekt Versionsführung V erste Version dieser Dokumentation V Dokumentation des Demo-Projektes ergänzt Dokumenten Version V 1.1 2

3 Ziele Eingangs wurde ausgeführt, dass der diskretionäre Trader Ziele im Chart oder aus der Vergangenheit sucht. Seiner Phantasie sind dabei natürlich keine Grenzen gesetzt. Ebenso ist es beim TargetFinderMulti(). Der Indikator hat keine eingebauten Ziele; stattdessen können Ziele völlig frei vom Anwender selbst definiert werden. Ganz so, wie es jeder einzelne Markt verlangt und wie der Anwender den Markt sieht oder testen möchte. Beispiele für Ziele im Chart: Pivot-Punkte, 200 Tages Linie, runde 100er Marken im DAX wie 8500, 8600, 8700 usw. Beispiele für Ziele aus der Vergangenheit: Was gestern eine Unterstützungs-Linie war, ist heute, wenn der Kurs nach unten durchbrochen wurde, ein Widerstand. Was gestern der Schlusskurs 17:30 Uhr CET im DAX Future war (die Zeit also, wenn viele professionelle bezahlte Trader Feierabend machen), kann heute zur Eröffnung nach einem Overnight-Gap ein Ziel sein, welches der Markt noch einmal sucht. Ebenso werden im Laufe des Handelstages das 5 Minuten Hoch und Tief der Eröffnungsphase gerne immer wieder als Ziel nach einer Umkehr gesucht usw. Der TargetFinderMulti() ist so ausgelegt, dass man bis zu 21 Ziele vorgeben kann: wie auch der diskretionäre Trader viele potentielle Ziele kennt, spielt für ihn die Anzahl möglicher Ziele keine Rolle. Stattdessen sieht er, welches der Ziele, die er als markt-relevant erkannt hat, bei einem bestimmten Trade eine Rolle spielen kann. Trotz der hohen Anzahl möglicher Ziele entsteht für ihn daher niemals eine unübersichtliche Situation! So auch beim TargetFinderMulti(): auch wenn man 10, 15 oder gar die 21 Ziele vorgibt, entsteht daraus keine Situation der Überoptimierung. Vielmehr sucht der Indikator das eine Ziel heraus, für welches der Anwender sich interessiert, welches allenfalls für den aktuellen Trade eine Rolle spielen kann. Dokumenten Version V 1.1 3

4 Coding für Ziele Es folgen Vorschläge für Ziele in Investox-Code, welche in der nachfolgenden Dokumentation dann als Beispiel verwendet werden: Dies sind die Ziele, die im Beispiel verwendet werden. Im Anhang finden sich weitere Coding- Vorschläge. Dokumenten Version V 1.1 4

5 TargetFinderMulti() Parameterleiste Coding für dieses (Long) Beispiel: global calc ZielPreisLong: 0; global calc IGL: 0; global calc ZielNrLong: TargetFinderMulti_ws(EBL, L, [IGL:27,10,50,10,50,1,4.1501,I] * #_MinPriceChange#, 0, [Toleranz Gewinn Long:16,10,100,10,100,1,2.5894,I] * #_MinPriceChange#, 0, [Mindest Gewinnziel Long:10,10,20,10,20,1,2.2386,I], ZielPreisLong, IGL, EnterLong and Not Ref( EnterLong, -1), 0, R2, R1, Pivot, GD200_15er, GD200_60er, LastDP(H), , , , , , , , , , , , , , , ); Dokumenten Version V 1.1 5

6 Detail-Beschreibung Die Indikatoren Online-Dokumentation Dieser Indikator sucht ein intelligentes Ziel für einen Trade. Zurückgegeben wird die Ziel-Nummer, die verwendet wurde sowie der Ziel-Preis und der prozentuale Abstand zum aktuellen Kurs. Wird kein passendes Ziel (im Bereich der angegebenen Toleranz) gefunden, so wird das Ziel direkt aus dem Zielbereich ermittelt und die imaginäre Ziel-Nummer 0 zurückgegeben. Anmerkungen zu einzelnen Parametern, soweit die Doku nicht bei den einzelnen Parametern Platz gefunden hat: LongShort: Für den EnterLong und die Gewinnzielsuche hier L angeben, für die Verlusstop-Suche aber S. Für EnterShort genau umgekehrt. Zielbereich: hier einen zu robustenden Wert in der Grössenordnung der angepeilten Gewinne bzw. Verluste angeben. MaxVerlust: bei der Suche nach einem Verluststopp soll hier der höchste Punktwert angegeben werden, mit dem das Risiko pro Trade wenigstens noch für einen Kontrakt eingehalten werden kann. Bei der Suche nach Gewinnzielen ist hier 0 anzugeben. Mindestgewinn: bei der Suche nach Gewinnzielen könnte hier z.b. der vorher ermittelte Verluststop angegeben werden, damit wird ein Mindeststopp gesucht, der wenigstens ein Risiko von 1:1 (R1) darstellt. Würde hier 2*Verluststopp eingetragen, würde dementsprechend ein Ziel im Bereich R2 gesucht. Bei der Verluststopp-Suche ist hier 0 anzugeben. Die zurückgegebenen Werte sind nicht auf #MinPriceChange# gerundet; wenn erforderlich sind die Ergebnisse also noch entsprechenden zu runden. Da dieser Indikator sehr (Rechen-) aufwändig ist, gibt es zwei Performance-Optionen: 1) Aus Performance-Gründen kann nicht für jede Periode ein intelligentes Ziel berechnet werden, und dies ist auch nicht nötig. Ziele sind nur dann erforderlich, wenn ein Enter Signal vorliegt; für die betreffenden Perioden können die Ziele durchgerechnet werden, indem der Parameter Calculate auf Wahr gesetzt wird. 2) Wenn nicht alle Ziele (also die Parameter Ziel01 bis Ziel21) benötigt werden, sondern z.b. nur 6 Ziele, dann sollten diese in fortlaufender Folge übergeben werden und ab Ziel07 dann die keinwert- Konstante Damit werden dann nur diese Ziele pro Calculate Periode sortiert und ausgewertet, was erheblich zu einem schnelleren Durchlauf des Indikators beiträgt (c) 2011, 2012, quants.com, Bernd Noack Dokumenten Version V 1.1 6

7 Die Online-Beschreibung der Parameter im Einzelnen Basispreis: LongShort: EnterBasis Preis, für den ein intelligents Ziel gesucht wird Angabe, ob das Ziel für einen Long- oder für einen Short-Trade gesucht wird Zielbereich: Angabe des Zielbereiches; negative Zahlen werden als Prozentwerte interpretiert, positive als Punktwerte. SuchMethode: 0: das nächstgelegenere Ziel wird gesucht 1: das entferntere Ziel wird gesucht Toleranz: Toleranzbereich für die SuchMethode; negative Zahlen werden als Prozentwerte interpretiert, positive als Punktwerte. Siehe auch Indi-Info. MaxVerlust: Verluststopp-Suche: angepeilter Höchstverlust; negative Zahlen werden als Prozentwerte interpretiert, positive als Punktwerte. Siehe Indi-Info. Mindestgewinn: Gewinnziel-Suche: angepeilter Mindestgewinn; negative Zahlen werden als Prozentwerte interpretiert, positive als Punktwerte. ZielPreis: Name der Variablen, in welcher der Ziel-Preis abgelegt werden soll ZielEntfernung: Name der Variablen, in welcher die ZielEntfernung (Absolut) abgelegt werden soll Calculate: Break: Performance-Option: <> 0: Ziel für diese Periode berechnen 0: Ziel für diese Periode nur fortschreiben (hier zb. EnterLong / EnterShort mitgeben) Fortschreibung des Ziel beenden, hier ist z.b. bei Long-Zielen "Ref( ExitLong or EnterShort, -1)" sinnvoll Ziel01 bis Ziel21: Die einzelnen Ziele oder Ziel-Coding Das Ergebnis des Indikatoren-Aufruf s ist die Nummer des gefundenen Ziel s oder 0, wenn im Zielbereich mit der angegebenen Such-Toleranz kein Ziel gefunden wurd. Dokumenten Version V 1.1 7

8 Chartbild Darstellung des Indikators Darstellung der Charts aus dem mitgelieferten Beispiel-Projekt 1 : 1 Beim Beispiel-Projekt handelt es sich nicht um ein handelbares Projekt; es geht vielmehr darum aufzuzeigen, wie der TargetFinderMulti() aus Investox-Code heraus aufgerufen wird. Dokumenten Version V 1.1 8

9 Im oberen Teil-Chart sieht man die Ziel-Nummern, sehen wir uns dies einmal etwas genauer an: Für diesen Trade kann man ersehen, dass als Ziel das Ziel Nummer 5 verwendet wurde, gemäss der Hardcopy auf Seite 5 wurde also das Ziel GD200_60er verwendet. Man sieht auch, dass die Datenreihen der möglichen Ziele nicht extra gechartet werden müssen (dies ist der Übersichtlichkeit wegen meist auch nicht gewünscht, sonst ist der ganze Chart vollgemalt mit Zielen! Dokumenten Version V 1.1 9

10 Weiterführende Möglichkeiten Wenn in der zum Trade passenden Zielentfernung kein Ziel gefunden wurde, wird Ziel Nummer 0 zurückgegeben; man könnte also backtesten, ob man auf einen Trade verzichten sollte, wenn kein Ziel im Zielbereich gefunden wurde Der Indikator kann nicht nur zur Suche nach Gewinnzielen verwendet werden, sondern auch behilflich sein bei der Suche nach sinnvollen Verluststopps! Würde nämlich eines der Ziele auf der verkehrten Seite des Trades nahe am Enter-Preis liegen, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Markt erst einmal das Verlust-Limit anhandelt, und dann erst das Ziel! Bei der Suche nach solch einem Ziel auf der Verlust-Seite würde man den Trade möglicherweise nur machen wollen, wenn als Ziel Nummer die 0 geliefert wird! Dokumenten Version V

11 Anhang A: Beispiele für Ziele global calc R2: (LastDP(high) + LastDP(low) + LastDP(close)) / 3 + LastDP(high) - LastDP(low); global calc R1: (LastDP(high) + LastDP(low) + LastDP(close)) / 3 * 2 - LastDP(low); global calc Pivot:(LastDP(high) + LastDP(low) + LastDP(close)) / 3; global calc S1: ((LastDP(high) + LastDP(low) + LastDP(close)) / 3) * 2 - LastDP(high); global calc S2: (LastDP(high) + LastDP(low) + LastDP(close)) / 3 + LastDP(low) - LastDP(high); global calc GD200_15er: Komp(# Ref( GD(close, 200, S), -1)#,#15#); global calc GD200_60er: Komp(# Ref( GD(close, 200, S), -1)#,#60#); global calc DAXRundeMarkeUp: (Int( open / 100) + 1)* 100; global calc DAXRundeMarkeDown: Int( open / 100) * 100; global calc VTclose: Komp(#>>Schalter(0, DatePart(h)*100+DatePart(n)=1730, Open, 0, #_keinwert#)<<#, #30#); // Schlusskurs 17:30 Uhr des Vortages Auch sinnvoll sein kann : LastDP(L), LastDP(H) Stehen dem Anwender weitere Indikatoren aus dem 13quants-Webshop zur Verfügung, so könnten diese als weitere Ziele verwendet werden, z.b.: global calc PriorHighResist: Komp(# Ref( Swing_High_Line(), -1)#,#60#); global calc PriorLowSupport: Komp(# Ref( Swing_Low_Line(), -1)#,#60#); global calc LongFibo_23_6: global calc LongFibo_38_2: global calc ShortFibo_23_6: global calc ShortFibo_38_2: Komp(# Ref( Fibo_R(high, low, 0.236, 0), -1)#,#T#); Komp(# Ref( Fibo_R(high, low, 0.382, 0), -1)#,#T#); Komp(# Ref( Fibo_R(low, high, , 0), 0)#, #T#); Komp(# Ref( Fibo_R(low, high, , 0), 0)#, #T#); Dokumenten Version V

12 Anhang B: Das Demo-Projekt Haftungsausschluss: das Demo-Projekt ist dazu gedacht, einige mögliche Aufrufs-Formen des Indikators TargetFinderMulti aufzuzeigen. Es ist in der ausgelieferten Form nicht für den Real-Handel gedacht oder gar vorbereitet. Wenn Sie das Projekt für den Handel mit echtem Geld einsetzen wollen, müssten Sie das Projekt entsprechend weiterentwickeln und unbedingt vor dem Einsatz selbst testen! Der Autor übernimmt keine Haftung für entstandene Schäden. Im Demo-Projekt enthalten sind zum Stand dieser Dokumentation drei Demo-Handelssysteme enthalten: Demo Target-Finder Einfaches Trendfolge Demo-System auf den DAX Future mit dem TragetFinder, um Ziele auf der Gewinn-Seite zu finden Demo2 Target-Finder Ein etwas komplexeres Trendfolge Demo-System auf den EUR.USD (Forex) mit dem Target-Finder auf der Verlust-Seite, um Chartmarken "auszuweichen" Demo3 Target-Finder Ein etwas komplexeres Gegentrend Demo-System auf den EuroStoxx50 mit dem Target-Finder auf der Gewinn-Seite um Ziele zu finden und auf der Verlust-Seite, um Chartmarken auszuweichen Dokumenten Version V