KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2016 VERWAHRSTELLE: BERATUNG:
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh BNP Paribas Securities Services S.C.A. Dr. Peter Oertmann, Zweigniederlassung Frankfurt am Main Vescore Deutschland GmbH, München Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Hausanschrift: Hans C. Bidstrup, 60486 Frankfurt am Main Europa-Allee 12 Vescore Deutschland GmbH, München 60327 Frankfurt am Main Postanschrift: Stephan Schneider, Postfach 17 05 48 Telefon: 069 / 15205-0 Vescore Solutions AG, Zürich 60079 Frankfurt am Main Telefax: 069 / 15205-550 http://www.bnpparibas.de Dr. Daniel Seiler, Telefon: 069 / 710 43-0 Vescore AG, Zürich Telefax: 069 / 710 43-700 Rechtsform: Société anonyme (Aktiengesellschaft französischen Rechts) http://www.universal-investment.com Haftendes Eigenkapital: 713.000.000 (Stand: 31.12.2014) Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 3. Anlageberatungsgesellschaft Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Vescore Deutschland GmbH Eigenmittel: EUR 48.302.000, (Stand: September 2015) Postanschrift: Geschäftsführer: Leopoldstraße 8 10 Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain 80802 München Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefon: 089 / 21 11 33-0 Alexander Tannenbaum, Offenbach Telefax: 089 / 21 11 33-11 Bernd Vorbeck, Elsenfeld www.vescore.de Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg Stand: 30. Juni 2016 Seite 2
Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Asset Management-Vergütung Anteilklasse EUR I 2. Januar 2012 Anteilklasse EUR I derzeit 0,65 % p.a. Anteilklasse CHF I 24. November 2014 Anteilklasse CHF I derzeit 0,85 % p.a. Erstausgabepreise Erfolgsabhängige Vergütung Anteilklasse EUR I 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse EUR I Bis zu 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode Anteilklasse CHF I CHF 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert EURIBOR 3M-TR (EUR) 2 Ausgabeaufschlag Anteilklasse CHF I Bis zu 10 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode Anteilklasse EUR I derzeit 5,00% erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert Anteilklasse CHF I derzeit 0,00% EURIBOR 3M-TR (EUR) 2 Mindestanlagesumme Währung Anteilklasse EUR I 100.000,00 Anteilklasse EUR I EUR Anteilklasse CHF I CHF 100.000,00 Anteilklasse CHF I CHF Verwaltungsvergütung Ertragsverwendung Anteilklasse EUR I derzeit 0,15 % p.a. 1 Anteilklasse EUR I Ausschüttung Anteilklasse CHF I derzeit 0,15 % p.a. 1 Anteilklasse CHF I Thesaurierung Verwahrstellenvergütung Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse EUR I derzeit 0,075 % p.a. Anteilklasse EUR I A1JLRB / DE000A1JLRB6 Anteilklasse CHF I derzeit 0,075 % p.a. Anteilklasse CHF I A1145K / DE000A1145K8 1 Der Berechnung der Verwaltungsvergütung liegt eine volumenabhängige Staffel zugrunde. Je nach Höhe des Fondsvolumens kommen daher unterschiedlich hohe Vergütungssätze zur Anwendung. 2 EURIBOR ist eine eingetragene Marke der Euribor EBF a.i.s.b.l. Seite 3
Vermögensübersicht zum 30.06.2016 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 110.065.434,76 100,24 1. Anleihen 102.841.771,60 93,66 < 1 Jahr 27.336.082,05 24,90 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre 32.516.919,80 29,61 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre 8.978.108,00 8,18 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre 34.010.661,75 30,97 2. Derivate 2.019.702,27 1,84 3. Bankguthaben 4.455.680,60 4,06 4. Sonstige Vermögensgegenstände 748.280,29 0,68 II. Verbindlichkeiten -264.944,42-0,24 III. Fondsvermögen 109.800.490,34 100,00 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 102.841.771,60 93,66 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 102.841.771,60 93,66 Verzinsliche Wertpapiere EUR 102.841.771,60 93,66 0,0000 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2013(2018)R.119 DE0001040939 EUR 425 0 0 % 100,796 428.383,00 0,39 4,2500 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2008(2018) R.76 DE0001040509 EUR 3.000 0 0 % 106,907 3.207.199,50 2,92 0,0000 % Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. Ser.177 13(16) DE000BHY1430 EUR 3.500 0 0 % 100,066 3.502.310,00 3,19 0,0000 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.12(2017)A.395 DE000A1REZ58 EUR 3.000 0 0 % 100,366 3.010.980,00 2,74 0,0000 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.13(2021)A.411 DE000A1TNF42 EUR 2.000 2.000 0 % 101,676 2.033.520,00 1,85 0,0000 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.12(17) DE000A1PGSG0 EUR 600 0 0 % 100,500 603.000,00 0,55 0,0000 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.12(17) DE000A1K0SX5 EUR 500 0 0 % 100,386 501.930,00 0,46 0,0000 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.13(17) DE000A1PGSX5 EUR 1.000 0 0 % 100,518 1.005.180,00 0,92 0,1250 % Bundesländer Ländersch.Nr.50 v.2016(2023) DE000A2AASV2 EUR 5.000 5.000 0 % 101,075 5.053.759,00 4,60 3,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2006(2017) DE0001135317 EUR 11.050 0 0 % 102,234 11.296.868,05 10,29 4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe DE0001135333 EUR 1.500 0 0 % 104,926 1.573.892,70 1,43 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2021) DE0001135424 EUR 2.400 0 0 % 114,212 2.741.088,00 2,50 1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) DE0001102358 EUR 5.000 0 1.000 % 114,793 5.739.625,00 5,23 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) DE0001102382 EUR 2.300 2.300 0 % 111,056 2.554.277,65 2,33 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) ***) DE0001102374 EUR 4.500 4.500 0 % 106,666 4.799.956,50 4,37 1,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.161 v.2011(16) DE0001141612 EUR 5.500 0 0 % 100,521 5.528.655,00 5,04 1,6250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.32 EU000A1G0AU4 EUR 3.500 0 0 % 102,447 3.585.627,50 3,27 0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2014(16) EU000A1U9837 EUR 3.000 0 0 % 100,130 3.003.909,00 2,74 0,1310 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2012(19) XS0767839185 EUR 500 0 1.500 % 101,118 505.588,00 0,46 0,2560 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) XS0765766703 EUR 3.000 3.000 0 % 102,935 3.088.050,00 2,81 0,0000 % FMS Wertmanagement FLR-MTN-IHS S.50078 v.13(18) DE000A1REUS2 EUR 1.100 0 0 % 100,499 1.105.491,20 1,01 1,8750 % FMS Wertmanagement MTN.-IHS Serie 50056 v.12(19) DE000A1MLVD8 EUR 3.000 0 0 % 106,418 3.192.540,00 2,91 0,0000 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.v.11(16)Ser.1114 DE000A1KRA00 EUR 2.000 0 0 % 100,050 2.001.000,00 1,82 0,0000 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.124 v.13(17) DE000A1MLZ70 EUR 2.000 0 0 % 100,167 2.003.340,00 1,82 4,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2007 (2017) DE000A0MFJX5 EUR 2.000 0 0 % 104,552 2.091.031,20 1,90 0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN Ser.1050 v.12(19) XS0730678801 EUR 1.000 0 0 % 100,882 1.008.820,00 0,92 1,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1065 v.12(19) XS0795453769 EUR 3.000 0 0 % 106,650 3.199.500,00 2,91 0,0000 % LfA Förderbank Bayern FLR-Inh.-Schv.R.269 v.07(17) DE0002111689 EUR 2.000 0 0 % 100,360 2.007.200,00 1,83 0,0000 % Münchener Hypothekenbank FLR-Pfandbr.R. 387 v.07(22) DE000MHB0139 EUR 2.000 2.000 0 % 99,974 1.999.480,00 1,82 0,0000 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578 DE000A1YCTE4 EUR 1.500 0 0 % 100,683 1.510.245,00 1,38 1,2000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.10(17) Ausg.822 DE000A1E8ZD3 EUR 1.000 0 0 % 101,915 1.019.152,00 0,93 2,5000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.11(18) Ausg.213 DE0001590552 EUR 1.000 0 0 % 106,493 1.064.934,70 0,97 0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.12(18) R.1218 DE000NRW0E76 EUR 1.500 0 0 % 100,795 1.511.925,00 1,38 0,0370 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.12(19) R.1187 DE000NRW0EG5 EUR 3.000 0 0 % 100,944 3.028.320,00 2,76 Seite 5
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.14(21) DE000NRW0FE7 EUR 500 500 0 % 101,524 507.620,00 0,46 3,5000 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A AT0000A001X2 EUR 3.000 3.000 0 % 120,272 3.608.148,60 3,29 0,0000 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2012(2020) DE000RLP0264 EUR 2.500 0 0 % 101,196 2.529.900,00 2,30 3,6250 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2011 (2019) DE000RLP0124 EUR 500 0 0 % 111,096 555.480,00 0,51 0,3750 % Saarland, Land Landesschatz R.2 v.2015(2021) DE000A11P8Q8 EUR 5.000 5.000 0 % 102,677 5.133.845,00 4,68 Summe Wertpapiervermögen EUR 102.841.771,60 93,66 Derivate EUR 2.019.702,27 1,84 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR 45.344,15 0,04 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR 381.697,51 0,35 FUTURE SPI 200 INDEX 09.16 ASX 226 AUD Anzahl 36 25.938,34 0,02 FUTURE S+P/TSX 60 INDEX 09.16 MSE 661 CAD Anzahl 39 25.030,49 0,02 FUTURE SMI 09.16 EUREX 185 CHF Anzahl 44 128.060,61 0,12 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 09.16 EUREX 185 EUR Anzahl 118 34.220,00 0,03 FUTURE FTSE 100 INDEX 09.16 ICE 961 GBP Anzahl 44 263.137,00 0,24 FUTURE HANG SENG INDEX 07.16 HKFE 456 HKD Anzahl 28 171.441,17 0,16 FUTURE NIKKEI 225 Index JPY 09.16 OSE 969 JPY Anzahl -59-310.777,00-0,28 FUTURE TOKYO STK.PR.(TOPIX) IND. 09.16 OSE 969 JPY Anzahl 31-236.364,24-0,22 FUTURE OMX INDEX 07.16 OMXSO 865 SEK Anzahl 229 44.399,88 0,04 FUTURE SGX MSCI SINGAPO. 07.16 SGX 835 SGD Anzahl 161 193.275,37 0,18 FUTURE DJAI MINI E-CBOT 09.16 CBOT 362 USD Anzahl 28 30.874,48 0,03 FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.16 CME 352 USD Anzahl 24 23.853,46 0,02 FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 09.16 CME 359 USD Anzahl 56-11.392,05-0,01 Optionsrechte EUR -336.353,36-0,31 Optionsrechte auf Aktienindices EUR -336.353,36-0,31 NIKKEI 225 INDEX CALL 08.07.16 BP 17000,00 OSE 969 Anzahl -41.000 JPY 3,000-1.079,21 0,00 NIKKEI 225 INDEX CALL 08.07.16 BP 17375,00 OSE 969 Anzahl -41.000 JPY 2,000-719,47 0,00 NIKKEI 225 INDEX PUT 08.07.16 BP 15750,00 OSE 969 Anzahl -41.000 JPY 330,000-118.712,95-0,11 NIKKEI 225 INDEX PUT 08.07.16 BP 16125,00 OSE 969 Anzahl -41.000 JPY 600,000-215.841,73-0,20 Seite 6
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Zins-Derivate EUR 1.801.063,70 1,64 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte EUR 1.801.063,70 1,64 FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 09.16 MSE 661 CAD 10.300.000 214.437,20 0,20 FUTURE EURO-BOBL 09.16 EUREX 185 EUR -12.400.000-136.400,00-0,12 FUTURE EURO-BUND 09.16 EUREX 185 EUR 6.900.000 213.190,00 0,19 FUTURE EURO-SCHATZ 09.16 EUREX 185 EUR -6.400.000-14.400,00-0,01 FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 09.16 ICE 961 GBP 14.700.000 944.636,30 0,86 FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.16 CBOT 362 USD 23.100.000 579.600,20 0,53 Devisen-Derivate EUR 121.502,82 0,11 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Kauf) EUR 121.502,82 0,11 Offene Positionen CHF/EUR 15,0 Mio. OTC 121.502,82 0,11 Swaps EUR 51.791,60 0,05 Forderungen/Verbindlichkeiten (Erhalten/Zahlen) Rohstoff-Index Swaps EUR 51.791,60 0,05 Long Swap auf Rohstoff-Index 12.04.16/12.04.17 OTC USD 21.001.382 16.205,63 0,01 Long Swap auf Rohstoff-Index 12.10.15/12.10.16 OTC USD 7.989.478 6.151,45 0,01 Short Swap auf Rohstoff-Index 12.04.16/12.04.17 OTC USD 20.972.689 21.309,98 0,02 Short Swap auf Rohstoff-Index 12.10.15/12.10.16 OTC USD 7.995.949 8.124,54 0,01 Seite 7
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 7.185.583,08 6,54 Bankguthaben EUR 7.185.583,08 6,54 Guthaben bei BNP Paribas Securities Services (GD) Niederlassung Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR 2.056.848,37 % 100,000 2.056.848,37 1,87 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP 613.963,51 % 100,000 738.780,47 0,67 SEK 1.965.234,96 % 100,000 208.784,36 0,19 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 218.364,88 % 100,000 146.357,16 0,13 CAD 460.870,37 % 100,000 319.427,76 0,29 CHF 219.537,55 % 100,000 202.843,53 0,18 HKD 1.985.592,39 % 100,000 230.381,89 0,21 JPY 31.155.808,00 % 100,000 273.362,74 0,25 SGD 455.768,72 % 100,000 304.811,05 0,28 USD 729.721,41 % 100,000 656.844,51 0,60 Guthaben bei BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY 62.359.000,00 % 100,000 547.141,24 0,50 Guthaben bei Deutsche Bank AG (GD) Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR 20.000,00 % 100,000 0,00 0,00 Guthaben bei BNP PARIBAS Securities Services S.A. (GD) Paris (V) Guthaben in Fondswährung EUR 20.000,00 % 100,000 0,00 0,00 Guthaben bei Bayerische Landesbank München (V) Guthaben in Fondswährung EUR 1.000.000,00 % 100,000 1.000.000,00 0,91 Guthaben bei Nord LB Hannover (G) Guthaben in Fondswährung EUR 500.000,00 % 100,000 500.000,00 0,46 Seite 8
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR 748.280,29 0,68 Zinsansprüche EUR 748.280,29 748.280,29 0,68 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -2.729.902,48-2,49 Guthaben in Fondswährung EUR -96.610,00 % 100,000-96.610,00-0,09 Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP -1.003.720,00 % 100,000-1.207.773,30-1,10 SEK -417.925,00 % 100,000-44.399,88-0,04 AUD -38.700,00 % 100,000-25.938,34-0,02 CAD -345.504,00 % 100,000-239.467,71-0,22 CHF -138.600,00 % 100,000-128.060,61-0,12 HKD -1.477.600,00 % 100,000-171.441,17-0,16 SGD -288.995,00 % 100,000-193.275,37-0,18 USD -692.050,85 % 100,000-622.936,10-0,57 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -264.944,42-0,24 Zinsverbindlichkeiten EUR -321,15-321,15 0,00 Verwaltungsvergütung EUR -37.500,00-37.500,00-0,03 Verwahrstellenvergütung EUR -26.196,23-26.196,23-0,02 Asset Management Gebühr EUR -194.792,04-194.792,04-0,18 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR -5.735,00-5.735,00-0,01 Fondsvermögen EUR 109.800.490,34 100,00 1) Seite 9
Vermögensaufstellung zum 30.06.2016 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2016 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Anteilklasse EUR I Anteilwert EUR 109,22 Ausgabepreis EUR 114,68 Rücknahmepreis EUR 109,22 Anzahl Anteile STK 875.942 Anteilklasse CHF I Anteilwert CHF 99,62 Ausgabepreis CHF 99,62 Rücknahmepreis CHF 99,62 Anzahl Anteile STK 153.563 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 293.301,25 Seite 10
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2016 AUD (AUD) 1,4920000 = 1 EUR (EUR) CAD (CAD) 1,4428000 = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1,0823000 = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0,8310500 = 1 EUR (EUR) HKD (HKD) 8,6187000 = 1 EUR (EUR) JPY (JPY) 113,9724000 = 1 EUR (EUR) SEK (SEK) 9,4127500 = 1 EUR (EUR) SGD (SGD) 1,4952500 = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1,1109500 = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 226 Sydney - ASX-Fut. + Opt. 352 Chicago - CME Globex 359 Chicago Merc. Ex. 362 Chicago Board of Trade 456 Hongkong - HKFE 661 Montreal Exch.-Fut./Opt. 835 Singapore Exchange (SGX) 865 Stockholm - Derivatives 961 London - ICE Fut. Europe 969 Osaka Exchange F.+O. c) OTC Over-the-Counter Seite 11
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,2190 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2009(16) XS0418730940 EUR 0 3.000 Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-MTN v.2012(2016) DE000A1K0UK8 EUR 0 1.966 0,1370 % NRW.BANK FLR-Inh.-Schv.A.15D v.12(16) DE000NWB15D2 EUR 0 2.000 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DJ INDUST.AVERAGE PR USD, ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, HANG SENG, MSCI SINGAPORE FREE SGD, NASDAQ-100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, OMX STOCKHOLM 30, S+P 500, S+P/ASX 200, S+P/TSX 60 PR CAD, SMI PR CHF, TOPIX PR JPY) EUR 250.400,39 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500) EUR 98.100,24 Seite 12
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-BUND) EUR 170.076,67 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-SCHATZ) EUR 26.062,74 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: CHF/EUR CHF 50.160 Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: CHF/EUR CHF 40.170 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500) EUR 1.540,46 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, FTSE 100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, S+P 500) EUR 2.422,77 Seite 13
Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) Verwaltungsvergütung bis zu 1,000% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) Ertragsverwendung Währung Anteilklasse EUR I 5,000 0,150 Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung EUR Anteilklasse CHF I 0,000 0,175 Thesaurierer CHF Seite 14
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,66 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,84 Sonstige Angaben Anteilklasse EUR I Anteilwert EUR 109,22 Ausgabepreis EUR 114,68 Rücknahmepreis EUR 109,22 Anzahl Anteile STK 875.942 Anteilklasse CHF I Anteilwert CHF 99,62 Ausgabepreis CHF 99,62 Rücknahmepreis CHF 99,62 Anzahl Anteile STK 153.563 Seite 15
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 16