CYD Diversified Commodities ex - AL

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,15 100,26 1. Anleihen ,50 92,92 < 1 Jahr ,30 39,02 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,00 29,00 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,20 19,21 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,00 5,69 2. Derivate ,88 1,41 3. Bankguthaben ,70 5,51 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,07 0,42 II. Verbindlichkeiten ,89-0,26 III. Fondsvermögen ,26 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum in EUR des Fondsvermögens Bestandspositionen EUR ,50 92,92 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,50 92,92 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,50 92,92 0,0000 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2013(2018)R.119 DE EUR % 100, ,00 4,20 4,2500 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2008(2018) R.76 DE EUR % 102, ,00 5,69 0,0000 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt FLR-IHS v.2013(2020) DE000A0Z1T95 EUR % 101, ,00 7,03 0,0000 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.12(2019)A.378 DE000A1MLYD2 EUR % 100, ,00 2,80 1,2000 % Berlin, Land Landessch.v.2011(2018)Ausg.337 DE000A1H3YN3 EUR % 101, ,00 5,62 3,2500 % Berlin, Land Landessch.v.2011(2018)Ausg.338 DE000A1H3YP8 EUR % 103, ,00 2,87 0,0000 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.13(17) DE000A1PGSX5 EUR % 100, ,00 1,67 0,0000 % Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17) DE000A11QJX1 EUR % 100, ,00 0,56 2,3750 % Bundesländer Ländersch.Nr.38 v.2011(2018) DE000A1K01Z2 EUR % 103, ,00 5,75 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.164 v.2012(17) DE EUR % 100, ,20 5,02 0,0000 % Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020) DE000A12T6W5 EUR % 100, ,00 2,80 0,1710 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) XS EUR % 103, ,20 4,01 0,0000 % FMS Wertmanagement FLR-MTN-IHS S v.13(18) DE000A1REUS2 EUR % 100, ,00 4,18 0,0000 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.1314 v.13(18) DE000A1RQBP2 EUR % 100, ,00 2,79 4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2008(18) IT EUR % 105, ,00 5,85 0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN Ser.1018 v.10(17) XS EUR % 100, ,10 0,83 0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020) XS EUR % 101, ,00 4,24 0,0000 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.1651 v.14(19) DE000MHB2259 EUR % 100, ,00 2,80 0,0000 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565 DE000A1MLT03 EUR % 101, ,00 1,13 1,0000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.11(17) Ausg.828 DE000A1MAP91 EUR % 100, ,00 5,58 0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.12(20) R.1206 DE000NRW0E19 EUR % 101, ,00 7,60 0,0000 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 DE000SHFM451 EUR % 102, ,00 5,69 1,2000 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.11(18) A.1 DE000SHFM071 EUR % 100, ,00 4,21 Summe Wertpapiervermögen EUR ,50 92,92 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Derivate EUR ,88 1,41 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Devisen-Derivate EUR ,93-0,95 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR ,89 0,07 Offene Positionen CHF/EUR 5,1 Mio. OTC ,89 0,07 Devisenterminkontrakte (Kauf) EUR ,82-1,02 Offene Positionen CHF/EUR 5,7 Mio. OTC ,14-0,14 USD/EUR 10,8 Mio. OTC ,68-0,89 Swaps EUR ,81 2,37 Forderungen/Verbindlichkeiten (Erhalten/Zahlen) Rohstoff-Index Swaps EUR ,81 2,37 Long Swap auf Rohstoff-Index / OTC USD ,14 1,05 Long Swap auf Rohstoff-Index / OTC USD ,67 1,31 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,70 5,51 Bankguthaben EUR ,70 5,51 Guthaben bei BNP Paribas Securities Services (GD) Niederlassung Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,16 % 100, ,16 5,42 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF ,04 % 100, ,49 0,06 USD ,23 % 100, ,05 0,03 Guthaben bei BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. (GD) Paris (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,00 % 100,000 0,00 0,00 Guthaben bei Goldman Sachs International (GD) London (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,00 % 100,000 0,00 0,00 Guthaben bei JP Morgan Securities plc (OTC) (G) London (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,00 % 100,000 0,00 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,07 0,42 Zinsansprüche EUR , ,07 0,42 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,89-0,26 Zinsverbindlichkeiten EUR -883,91-883,91 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,77-0,04 Verwahrstellenvergütung EUR , ,04-0,03 Asset Management Gebühr EUR , ,67-0,15 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,50-0,04 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsvermögens im Berichtszeitraum Fondsvermögen EUR ,26 100,00 1) Anteilklasse E Anteilwert EUR 65,02 Ausgabepreis EUR 68,27 Rücknahmepreis EUR 65,02 Anzahl Anteile STK CYD Diversified Commodities ex-al Anteilkl. CHF IZ Anteilwert CHF 64,53 Ausgabepreis CHF 64,53 Rücknahmepreis CHF 64,53 Anzahl Anteile STK CYD Diversified Commodities ex-al Anteilkl. USD IZ Anteilwert USD 73,58 Ausgabepreis USD 73,58 Rücknahmepreis USD 73,58 Anzahl Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS R.3109 v.10(17) DE000A1C9ZA9 EUR ,0000 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581 DE000A1YC4Q0 EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: CHF/EUR CHF USD/EUR USD Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: CHF/EUR CHF USD/EUR USD Seite 8

9 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in Währung Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %) Anteilklasse E keine 5,000 EUR CYD Diversified Commodities ex-al Anteilkl. CHF IZ ,000 CHF CYD Diversified Commodities ex-al Anteilkl. USD IZ ,000 USD Währung Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 92,92 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 1,41 Sonstige Angaben Anteilklasse E Anteilwert EUR 65,02 Ausgabepreis EUR 68,27 Rücknahmepreis EUR 65,02 Anzahl Anteile STK CYD Diversified Commodities ex-al Anteilkl. CHF IZ Anteilwert CHF 64,53 Ausgabepreis CHF 64,53 Rücknahmepreis CHF 64,53 Anzahl Anteile STK CYD Diversified Commodities ex-al Anteilkl. USD IZ Anteilwert USD 73,58 Ausgabepreis USD 73,58 Rücknahmepreis USD 73,58 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 11

12 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Verwahrstellenvergütung Anteilklasse EUR 30. April 2014 Anteilklasse EUR 0,075% p.a. Anteilklasse CHF IZ 30. April 2014 Anteilklasse CHF IZ 0,075% p.a. Anteilklasse USD IZ 9. Oktober 2014 Anteilklasse USD IZ 0,075% p.a. Erstausgabepreise Asset Management-Vergütung Anteilklasse EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse EUR 0,70% p.a. Anteilklasse CHF IZ CHF 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse CHF IZ 0,25% p.a. Anteilklasse USD IZ USD 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse USD IZ 0,25% p.a. Ausgabeaufschlag Währung Anteilklasse EUR derzeit 5,00% Anteilklasse EUR Euro Anteilklasse CHF IZ derzeit 0,00% Anteilklasse CHF IZ Schweizer Franken Anteilklasse USD IZ derzeit 0,00% Anteilklasse USD IZ USD Mindestanlagesumme Ertragsverwendung Anteilklasse EUR 100,00 Anteilklasse EUR Thesaurierung Anteilklasse CHF IZ CHF ,00 Anteilklasse CHF IZ Thesaurierung Anteilklasse USD IZ USD ,00 Anteilklasse USD IZ Thesaurierung Verwaltungsvergütung* Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse EUR derzeit 0,15% p.a. Anteilklasse EUR A1XDWW / DE000A1XDWW0 Anteilklasse CHF IZ derzeit 0,15% p.a. Anteilklasse CHF IZ A1XDWX / DE000A1XDWX8 Anteilklasse USD IZ derzeit 0,15% p.a. Anteilklasse USD IZ A1145C / DE000A1145C5 * Die Verwaltungsvergütung unterliegt einer Staffelung. Diese liegt zwischen 0,15 % und 0,07 %. Seite 12

13 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh BNP Paribas Securities Services S.C.A. Dr. Peter Oertmann, Zweigniederlassung Frankfurt am Main Vescore Deutschland GmbH, München Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Hausanschrift: Stephan Schneider, Frankfurt am Main Europa-Allee 12 Vescore Solutions AG, Zürich Frankfurt am Main Postanschrift: Dr. Daniel Seiler, Postfach Telefon: 069 / Vescore AG, Zürich Frankfurt am Main Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Société anonyme (Aktiengesellschaft französischen Rechts) Haftendes Eigenkapital: 969,9 Mio. (Stand: ) Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Vescore Deutschland GmbH Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) Postanschrift: Geschäftsführer: Leopoldstraße 8 10 Frank Eggloff, München München Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Telefon: 089 / Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefax: 089 / Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking Seite 13