BERENBERG CURRENCY ALPHA UI

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1 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: BERENBERG CURRENCY ALPHA UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2010 Dep o t b a n k: Asset-Management und Vertrieb:

2 Kurzübersicht über die Partner des BERENBERG CURRENCY ALPHA UI 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , (Stand: September 2009) Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2009) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main 2. Depotbank Name: State Street Bank GmbH Hausanschrift: Brienner Straße München Postanschrift: Postfach München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital EUR , (Stand: Dezember 2009) 3. Asset-Management-Gesellschaft und Vertrieb Name: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Hausanschrift: Neuer Jungfernstieg Hamburg Postanschrift: Postfach Hamburg Telefon: 040 / Telefax: 040 / Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Dr. Volker van Rüth, persönlich haftender Gesellschafter der HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, Sprecher der Geschäftsleitung der Merck Finck & Co. ohg, München 4. Anlageausschuss Andreas Neumann Florian Zwiesler Thimo Koch Stand: 30. Juni 2010 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank), Hamburg 1

3 BERENBERG CURRENCY ALPHA UI Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum 21. August August 2009 Erstausgabepreis EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Ausgabeaufschlag derzeit 5,00 % derzeit 0,00 % Mindestanlagesumme keine EUR ,00 Verwaltungsvergütung derzeit 0,325 % p. a. derzeit 0,175 % p. a. Depotbankvergütung derzeit 0,03 % p. a. (mindestens EUR ,00 p. a.) derzeit 0,03 % p. a. (mindestens EUR ,00 p. a.) Asset-Management-Vergütung derzeit 0,95 % p. a. derzeit 0,40 % p. a. Erfolgsabh. Asset-Management-Vergütung Währung (USD) Ertragsverwendung WKN / ISIN 15 % der absoluten Wertentwicklung nach BVI-Methode über letztem Stand der High-Water-Mark zzgl. Hurdle-Rate von 3-Monats-Euribor 15 % der absoluten Wertentwicklung nach BVI-Methode über letztem Stand der High-Water-Mark zzgl. Hurdle-Rate von 3-Monats-Euribor Euro Euro ausschüttend ausschüttend A0RGXP / DE000A0RGXP9 A0RGXQ / DE000A0RGXQ7 2

4 Vermögensaufstellung zum Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Währung in EUR EUR EUR % EUR Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,2500 % Aareal Bank AG MTN-HPF. Ser.3 v. 2006/ , ,00 1,62 4,6250 % Banques Populaires Cover. Bds EO-Asset Covered Bds 2008/ , ,00 0,33 0,7070 % Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr. S v. 2007/ , ,00 1,60 0,9270 % Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr. S10031 v. 2008/ , ,00 1,60 0,6040 % Bayerische Landesbank FLR-Öff.Pfdbr.R20267 v. 2007/ , ,00 0,96 0,9330 % Berlin, Land FLR-Landessch. v. 2008/2012 A , ,00 0,96 0,7510 % Berlin, Land FLR-Landessch. v. 2009/2013 A , ,00 1,60 0,6350 % Berlin-Hannover. Hypothekenbank FLR-Öff.Pfdbr. E.123 v. 2000/ , ,00 1,60 3,7500 % BNP Paribas Home Loan Cove.Bds EO-Medium-Term Bonds 2006/ , ,68 0,94 0,5430 % Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz. A.163 v. 2009/ , ,00 1,60 2,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.21 v. 2005/ , ,13 1,79 4,2000 % Caisse Refinancement l Habitat EO-Obl. Foncières 1999/2011 Tr.B , ,60 0,36 3,8750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 2008/ , ,00 0,33 0,7340 % Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-OPF S.183 v. 2009/ , ,00 1,60 0,7020 % Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-OPF S.249 v. 2010/ , ,00 1,60 0,9110 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN-HPF R v. 2010/ , ,00 0,96 0,9350 % Dexia Crédit Local S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2010/ , ,00 3,19 2,6250 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2009/ , ,65 1,31 0,6920 % Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG FLR-Öff.Pfdbr. R1039 v. 2006/ , ,00 0,96 0,6220 % Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG FLR-Pfandbr. R.949 v. 2008/ , ,50 1,43 0,6620 % Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG FLR-Pfandbr. R.954 v. 2008/ , ,00 1,60 0,7090 % Eurohypo AG FLR-MTN OPF Em.HBE0DJ 2005/ , ,00 0,96 0,9270 % Eurohypo AG FLR-MTN OPF Em.HBE1NW 2007/ , ,00 0,32 1,0440 % Eurohypo AG FLR-MTN-OPF. Em.2386 v. 2009/ , ,00 1,61 0,6620 % Eurohypo AG FLR-Pfandbr. Em.HBE1N5 v. 2007/ , ,00 1,60 1,0660 % HSH Finanzfonds AöR FLR-Inh.-Schv. v. 2009/ , ,00 3,21 2,2500 % IKB Deutsche Industriebank AG Inh.-Schv. v. 2009/ , ,00 0,32 0,7200 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.80 v. 2010/ , ,00 1,92 0,6810 % Investitionsbank Berlin FLR-Inh.-Schv. Ser.23 v. 2006/ , ,00 1,92 3

5 Vermögensaufstellung zum Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Währung in EUR EUR EUR % EUR 0,7180 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS R.3090 v. 2009/ , ,00 1,60 0,7180 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS R.3094 v. 2009/ , ,00 1,60 0,6430 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS R.3099 v. 2010/ , ,00 0,64 0,7090 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 461 v. 2005/ , ,00 1,60 0,6440 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Öff.Pfdbr. Ser.911 v. 2004/ , ,00 1,60 0,6940 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-Pfbr. Ausg.172 v. 2002/ , ,00 1,60 0,8320 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.1312 v. 2009/ , ,00 1,61 0,9010 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch. v. 2005/2010 Ser , ,00 1,60 0,8770 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch. v. 2006/2011 Ser , ,00 1,60 0,6900 % Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Pfdbr. Ser.1211 v. 2007/ , ,00 1,59 5,7500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Öff.Pfdbr. R.7 v. 2000/ , ,60 1,21 3,7500 % Nordea Hypotek AB EO-Medium-Term Notes 2006/ , ,23 0,94 4,2500 % Nordea Hypotek AB EO-Medium-Term Notes 2008/ , ,00 0,33 0,5920 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch. v. 2008/2013 R , ,00 0,64 0,7860 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch. v. 2009/2012 R , ,00 1,60 0,6940 % NRW.BANK FLR-Inh.-Schv. A.12W v. 2010/ , ,00 0,32 0,6220 % NRW.BANK FLR-Inh.-Schv. A.172 v. 2007/ , ,00 1,59 0,6830 % NRW.BANK FLR-Inh.-Schv. A.194 v. 2008/ , ,00 1,60 2,5000 % Raiffeisen Zentralbk Öst. AG EO-Notes 2009/ , ,80 1,85 0,9490 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch. v. 2009/ , ,00 1,61 1,7500 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw. v. 2009/2011 Ausg , ,45 0,85 4,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Bonds 2008/ , ,00 0,65 3,7500 % Sparkasse KölnBonn MTN-HPF S.3 v. 2008/ , ,00 1,63 4,6250 % Swedbank Hypotek AB EO-Cov. Med.-Term Nts 2008/ , ,00 0,66 0,8290 % UniCredit Bank AG HVB FLR-OPF-MTN v. 2010/2012 DIP , ,00 1,60 0,6850 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. FLR-MTN-OPF R.491 v. 2006/ , ,00 1,60 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,64 73,52 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,8750 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2008/ , ,70 0,66 4

6 Vermögensaufstellung zum Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge in am Fondsim Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen Berenberg EO Geldmarktfd. (SGB) Inhaber-Anteile I o.n , ,88 7,90 Summe Wertpapiervermögen ,22 82,08 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisenderivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte Devisenterminkontrakt Verkauf CHF EUR OTC ,00./ ,18./.0,24 Devisenterminkontrakt Kauf GBP USD OTC ,00./ ,36./.0,16 Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR OTC ,00./ ,04./.0,02 Devisenterminkontrakt Kauf JPY EUR OTC , ,01 0,25 Devisenterminkontrakt Verkauf JPY EUR OTC ,00./ ,14./.0,33 Devisenterminkontrakt Kauf USD EUR OTC , ,61 0,04 Devisenterminkontrakt Kauf USD GBP OTC , ,17 0,02 Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR OTC ,00./ ,72./.0,09 Summe der Devisenderivate./ ,65./.0,53 Bankguthaben Guthaben in Fondswährung bei Depotbank ,40 0,06 Guthaben in Fondswährung bei HSH Nordbank AG, (Hamburg und Kiel) ,00 11,69 Guthaben in Fondswährung bei SEB AG, Frankfurt am Main ,00 6,40 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen 1) GBP 12,30 15,02 0,00 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF , ,46 0,02 JPY ,00 518,49 0,00 USD , ,30 0,01 Summe der Bankguthaben ,67 18,18 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche ,85 0,27 Bankzinsen 425,00 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände ,85 0,27 Fondsvermögen ,09 100,00 2) 1 ) inklusive der Währungen der EWWU-Teilnehmerstaaten 2 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 5

7 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 82,08 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.0,53 BERENBERG CURRENCY-ALPHA-UNIVERSAL-FONDS Anzahl Anteile Stück Rücknahmepreis EUR 101,34 Ausgabepreis EUR 106,41 BERENBERG CURRENCY-ALPHA-UNIVERSAL-FONDS Anzahl Anteile Stück Rücknahmepreis EUR 101,90 Ausgabepreis EUR 101,90 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Japanischer Yen JPY 1 EUR = 108, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel OTC = Over the counter Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, bei denen zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Währung in EUR EUR Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,0530 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.09(2013)A ,9920 % Berlin-Hannover.Hypothekenbank FLR-Hyp.-Pfdbr. Em (14) ,6860 % Bremer LB Kreditanst.Oldenb. FLR-Med.Term Nts.S.198 v.05/ ,6020 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.v.08(13) ,6240 % Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-MTN v.2009(2013) ,6820 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.09(12) Aus ,7920 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.09(13) R Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind im Berichtszeitraum nicht berechnet worden. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin: CHF EUR GBP EUR GBP USD

8 Volumen in JPY EUR USD EUR USD GBP Devisenterminkontrakte Verkauf von Devisen auf Termin: CHF EUR GBP EUR JPY EUR USD EUR Verwaltungsvergütungen (VWG) VWG der Zielfonds zum in % p. a. Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile Wertpapier-Sondervermögen Berenberg EO Geldmarktfd. (SGB) Inhaber-Anteile I o.n. 0,350 Vergütungen Verwaltungsvergütung Beratervergütung Ausgabeaufschlag Mindestbis zu 0,40 % p. a., bis zu 0,95 % p. a., bis zu 5 % p. a., anlagesumme derzeit derzeit derzeit derzeit 0,325 % p. a. 0,950 % p. a. 5,000 % p. a. keine 0,150 % p. a. 0,400 % p. a. 0,000 % p. a. EUR ,00 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2010 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 7

9 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Dep o t b a n k: Brienner Straße München Telefon: 089 / Telefax: 089 / Asset-Management und Vertrieb: Neuer Jungfernstieg Hamburg Telefon: 040 / Telefax:040 /