Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI

Transkript

1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2017 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,42 100,55 1. Anleihen ,08 89,22 < 1 Jahr ,61 12,17 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,10 23,27 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,09 14,69 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,28 39,09 2. Derivate ,08 0,96 3. Bankguthaben ,81 8,90 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,45 1,47 II. Verbindlichkeiten ,94-0,55 III. Fondsvermögen ,48 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,08 89,22 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,41 39,94 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,41 39,94 2,7500 % Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22) XS EUR % 106, ,00 1,55 5,5000 % Zagrebacki Holding d.o.o. EO-Notes 2007(17) XS EUR % 100, ,00 2,92 8,5000 % Southern Wtr (Greens.) Fin.PLC LS-Medium-Term Notes 2011(19) XS GBP % 113, ,12 3,88 7,6250 % VECTOR Ltd. LS-Medium-Term Notes 2008(19) XS GBP % 110, ,51 3,01 4,6250 % Beijing Enterpr.Wtr Cap.M.Ltd. DL-Notes 2013(18) XS USD % 101, ,87 5,54 5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S USN1384FAA32 USD % 104, ,96 2,86 5,0000 % China Merchants Finance Co.Ltd DL-Notes 2012(22) XS USD % 107, ,57 5,83 6,0000 % EDP Finance B.V. DL- Notes 2007(07/18)Reg.S XS USD % 102, ,17 2,80 5,8750 % Greentown China Holdings Ltd. DL-Notes 2015(18/20) Reg.S XS USD % 104, ,52 3,02 2,8750 % Hero Asia Investment Ltd. DL-Bonds 2014(17) XS USD % 100, ,91 2,73 4,7500 % Republic Services Inc. DL-Notes 2011(11/23) US760759AM22 USD % 109, ,52 3,00 6,1250 % Star Ergy Geotherm.(WayangW.) DL-Notes 2013(17/20) Reg.S USG84393AB65 USD % 102, ,26 2,80 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,69 45,72 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,69 45,72 8,8750 % Abengoa Finance S.A.U. EO-Notes 2013(13/18) Reg.S XS EUR % 3, ,50 0,25 6,0000 % Abengoa Finance S.A.U. EO-Notes 2014(21) Reg.S XS EUR % 3, ,00 0,10 2,7500 % BRF S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S XS EUR % 99, ,00 4,34 4,5000 % Sealed Air Corp. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S XS EUR % 110, ,00 3,23 4,9220 % Wind Acquisition Finance S.A. EO-FLR Notes 2013(14/19) Reg.S XS EUR % 101, ,00 4,42 5,0000 % Arcelik A.S. DL-Notes 2013(23) Reg.S XS USD % 98, ,71 5,37 3,6000 % Autodesk Inc. DL-Notes 2012(12/22) US052769AB25 USD % 101, ,03 4,02 6,2500 % Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo DL-Notes 2010(15/20) Reg.S USP3058WAC12 USD % 103, ,78 4,22 3,4000 % CSX Corp. DL-Notes 2014(14/24) US126408HB27 USD % 101, ,77 3,87 5,6250 % Internat. Bank of Azerbaijan DL-Notes 2014(19) XS USD % 99, ,04 2,72 4,6250 % KazAgro Nat. Management Hldg DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S XS USD % 98, ,28 5,34 6,6250 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2013(13/21) Reg.S XS USD % 104, ,84 5,71 9,4500 % Mriya Agro Holding PLC DL-Notes 2013(18) Reg.S XS USD % 6, ,30 0,91 10,5000 % Tonon Luxembourg S.A. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S USL9116PAE36 USD % 45, ,44 1,23 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Nichtnotierte Wertpapiere EUR ,98 3,56 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,98 3,56 0,2500 % Grupo Isolux Corsan S.A. EO-FLR Notes 2016(17/21) Ser.C XS EUR % 1, ,70 0,03 3,0000 % Grupo Isolux Corsan S.A. EO-Notes 2016(16/21) XS EUR % 7, ,25 0,06 7,2500 % Covanta Holding Corp. DL-Notes 2010(10/20) US22282EAD40 USD % 102, ,03 3,47 Summe Wertpapiervermögen EUR ,08 89,22 Derivate EUR ,08 0,96 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Optionsrechte EUR ,00 0,16 Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte EUR ,00 0,16 FUTURE EU-BUND CALL BP 160,50 EUREX 185 EUR Anzahl -25 EUR 1, ,00 0,16 Devisen-Derivate EUR ,08 0,80 Forderungen/Verbindlichkeiten Währungsterminkontrakte EUR ,08 0,80 FUTURE CROSS RATE EUR/USD CME 352 USD USD 1, ,08 0,80 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,35 9,92 Bankguthaben EUR ,35 9,92 Guthaben bei BNP PARIBAS Securities Services S.C.A. (GD) Paris (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,40 % 100, ,40 0,65 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,00 % 100, ,98 1,69 Guthaben bei BNP Paribas S.A. (GD) Frankfurt (V) Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,77 % 100, ,97 7,57 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,45 1,47 Zinsansprüche EUR , ,45 1,47 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,54-1,02 EUR-Kredite EUR ,47 % 100, ,47-0,22 Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,50 % 100, ,07-0,80 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,94-0,55 Zinsverbindlichkeiten EUR -75,41-75,41 0,00 Verwaltungsvergütung EUR , ,99-0,35 Verwahrstellenvergütung EUR , ,04-0,12 Veröffentlichungskosten EUR -450,00-450,00-0,01 Prüfungskosten EUR , ,50-0,08 Fondsvermögen EUR ,48 100,00 1) Anteilwert EUR 82,62 Ausgabepreis EUR 85,10 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex 352 Chicago - CME Globex Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 6,2980 % Groupama S.A. EO-FLR Notes 2007(17/Und.) FR EUR ,6250 % Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(20) XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,2500 % Kärntner Elektrizitäts-AG EO-Medium-Term Notes 2012(22) AT0000A0X913 EUR Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 6,6250 % Grupo Isolux Corsan Fin. B.V. EO-Notes 2014(17/21) Reg.S XS EUR ,2546 % VimpelCom Holdings B.V. DL-Bonds 2011(17) Reg.S XS USD Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Optionsrechte Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX) EUR 211,84 Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 89,22 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 0,96 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 82,62 Ausgabepreis EUR 85,10 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 3. April 2017 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 9

10 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh BNP Paribas Securities Services S.C.A. Dr. Norbert Hagen, Zweigniederlassung Frankfurt am Main ICM InvestmentBank AG Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Hausanschrift: Dr. Viktor Papst, Frankfurt am Main Europa-Allee 12 ICM InvestmentBank AG Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Telefon: 069 / Frankfurt am Main Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Société anonyme (Aktiengesellschaft französischen Rechts) Haftendes Eigenkapital: 969,9 Mio. (Stand: ) Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , ICM InvestmentBank AG Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2016) Hausanschrift: Geschäftsführer: Meinekestraße 26 Frank Eggloff, München Berlin Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Telefon: 030 / Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefax: 030 / Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking WKN / ISIN: A1JSXE / DE000A1JSXE3 Seite 10