A Bestimmung der Aussagekraft von Kunden- und Vertragsmerkmalen zur Bonitätsbestimmung

Anhang A Bestimmung der Aussagekraft von Kunden- und Vertragsmerkmalen zur Bonitätsbestimmung Kundengruppe: Privatpersonen Merkmalsausprägungen Relevant Si nifikanz Objekldalcn: Finanziertes Objekt Ja Nein I 2 3 4 5 6 Aufgliederung nach einzelnen Ja ein I 2 3 4 5 6 Modellen Neu- oder Gebraucht fahrzeug Ja Nein I 2 3 4 5 6 Finanzierungs- Vertragswert Ja Nein I 2 3 4 5 6 daten: Vertragsart (Subventionsvertrag) Ja ein I 2 3 4 5 6 Anzahlung Ja ein I 2 3 4 5 6 Laufzeit Ja ein I 2 3 4 5 6 LaufleistunJ! Km D.a. Ja Nein I 2 3 4 5 6 Soziodemo- Alter Ja Nein I 2 3 4 5 ' 6 graphische Fami lienstand Ja ein I 2 3 4 5 6 Faktoren: Anzahl unterhaltsb. Kinder Ja ein I 2 3 4 5 6 Staatsangehörigkeit Ja ein I 2 3 4 5 6 Adresse Ja ein I 2 3 4 5 6 Zeit unter derz. Adresse Ja ein I 2 3 4 5 6 Zeit am den. Arbeit pi. Ja ein I 2 3 4 5 6 Berufsgruppc Ja Nein I 2 3 4 5 6 Branche Ja Nein I 2 3 4 5 6 Den. Bankverbindung seit Ja Nein I 2 3 4 5 6 Wehr-flivildienst J!eleistet Ja Nein I 2 3 4 5 6 Einkommens-. Einkommen Ja Nein I 2 3 4 5 6 Vermögens- Verfügbare$ Einkommen Ja Nein I 2 3 4 5 6 und Liquiditäts- Monatliche Ratenhöhe Ja Nei n I 2 3 4 5 6 lage: Schufa Auskunft (nach Höhe Ja Nein I 2 3 4 5 6 laufender Kredite) Schufa egativmeldungen Ja Nein I 2 3 4 5 6 Euroscheck-! Kreditkarte Ja Nein I 2 3 4 5 6 Sonstiges: Zahlungsverhahen bei Altkunden Ja Nein I 2 3 4 5 6 Händlerbewertung durch Bank Ja Nein I 2 3 4 5 6 Kundenbewertung durch Händler Ja Nein I 2 3 4 5 6 Tabelle 31: Fragebogen zur Bewertung der Aussagekraft einzelner Bonitätsmerkmale

124 B Darstellung der Datenverfügbarkeit zur Neuentwicklung eines Entscheidungsunterstützungssystems KundenmerkmaJe Enthalten in Daten Score Karte ajt verfürbar Objektdaten: Finanziertes Objekt Ja Intern - zu klären, ob Aggr~gat i o n sslufen pro Objekttyp sinnvoll. Neu- oder Gebrauchtfahrzeug Nein Intern Finanzierungs- Vertragswert Ja Intern daten: Vertragsart (Subventionsvertrag) ein Intern Anzahlung Ja Intern Laufzeit Ja Intern - welche Laufzeiten sind Risikoanfalliger LauOeislUng Km p.a. Nein Intern Soziodemo- Alter Ja Intern graphische Familienstand Ja Intern Faktoren: Anzah l unterhaltsb. Kinder Ja Intern Staatsangehörigkeit Ja Intern Adresse Ja Intern - Wohnort nach PLZ - Ggf. einbeziehen mikrogeographische Ansätze ein Extern mit Artbeitslosenstatistiken Zeit unter derz. Adresse Ja Intern Zeit am derz. Arbeitspl. Ja Intern Berufsgruppe Ja ExtemlInt - Unter Beachtung VOn gefahrdeten Berufsgruppen ei n Extern Branche Ja Extern Wehr-lZivildienst geleistet ein Intern - nur bei männlichen Antragstellern - möglicherweise interes ant in Bezug zum Alter Derz. Bankverbindung seit Nein E.V.L.-Lage: Einkommen Nein Intern - Validierung der Angaben oder Lohnbescheinigung Verfügbares Einkommen ein IntemlExt - Haushalt modell rechnungen Monatliche Ratenhöhe Nein Intern - im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen chufa Auskunft Ja Extern - nicht nach Anzah l laufender Kredite sondern nach Nein Höhe der Belastung - vorhandene egati vmeldungen Ja - beachten von Nachmeldungen während Laufzeit Nein Euroscheck- I Kreditkarte Nein Sonstiges: Kontrolle ob bereits Kunde bei Bank Nein Intern - Zahlungshistorie bei Altku nden von Interesse Händlerbewertung durch Bank Nein Intern Kundenbewertung durch Händler Nein Extern TabeJle 32: Datenverfügbarkeit und DatenqueJlen

125 C Bestimmung der Merkmalsgewichte aus den Umfrageergebnissen Kundengruppe: Privatpersonen: Bonitiumerkmale äußerst sehr wichtig weniger eher unbe- Gesamt in % wichtig wichtig wichtig unbe. <Seu deutend tend Objekt Finanzierte, Obje,kt I 4 3 0 0 0 8 88.89% daten: Aufgliederung nach einzelnen I S I I 0 0 8 88.89% Modellen INeu- oder Gc:brauchtfahrz.eug I 3 3 0 0 I 8 88.89% Fmanz.ierungs,.. Vertrags.wtn 4 3 I 0 0 0 8 88.89% daten: Venragsart I I 0 0 0 I 3 33.33% (Subvention,vertrag) Anzohlung 5 3 I 0 0 0 9 100.00'l> Laufzeit 3 3 0 I 0 0 7 77.78% LauneislUng Km p.'. 0 0 0 I I I 3 33.33% Sozioderno.. Alter 5 I 2 0 0 0 8 88.89% graphische Familienstand I 0 6 I 0 0 8 88.89% Faktoren : Anzahl unlcrhaltsb. Kinder 3 0 S 0 0 0 8 88.89% StM158ngehörigkeit 3 I 3 I 0 0 8 88.89% Adresse I 2 I 2 0 0 6 66.67% Zeit unter den. Adresse 0 3 4 0 0 0 7 77,78% Zeit.m dell. Arbeit.pl. I 5 3 0 0 0 9 loo,oo'l> Beruf'gruppe 2 2 3 1 0 0 8 88,89% Branche 2 3 I 0 I 0 7 77,78% Dell, Banhcrbindun8 seit 0 0 I 2 2 I 6 66,67% Wehr-/Zivildiensl geleistet 2 I 3 2 0 I 9 loo.oo'l> Einkommens-. Einkommen 3 3 2 0 0 0 8 88.89% Vermögens.. Verfllgbares Einkommen 4 4 0 0 0 I 9 100.00'l> und Monatliche RatenhOhe 2 5 I 0 0 0 8 88.89% Liquiditfil5. Schuf. Auskunn (nach HOhe 6 I 2 0 0 0 9 100.00'l> lage: laufender Kredite) Schura Negativrneldungen 7 0 t 0 0 0 8 88,89% Euroscheck! Kreditkarte 0 0 I I 0 0 2 22,22% SonSliges: Zahlungshislorie bei 5 2 2 0 0 0 9 100,00% Altkunden Händlerbewenung durch I 0 5 0 0 0 6 66,67% BMW Bank K undenbewcnu ng durch 0 I I 2 I 0 5 55,56% Händler Tabelle 33: Einzelergebnisse der Finanzberaterbefragung

126 D Die Einteilung von Schufamerkmalen in Aussagefähige Schufa-Klassen a... ichnun. Schufamelduno KG I Nichtratenluedite und Kredite auf Girokonten (mit Belra~ und B e~in n ) KR Ratenkredit (mit näherer Auskun ft ) KR -ER erledi~te Kredite MA Mitvemnichtun. fllreinen Kredit - Mi t an t ra~ste ll er MA-ER Mitvemnichtun. rur einen Kredit - Mi t 3n trn ~s t eller (crlcd i~ t ) MK Mietkauf (mit näheren Daten) ML Mobi li e nl eas in ~(mi t näheren Daten) MX Mitantra~steller (ohne Ratenzahlen) RK Rahmenkreditvenra~ mit einem Kred itinstitut (mit näheren Daten) Tabelle 34: Merkmale der Schufa-Klasse I Tabelle 35: Merkmale der Schufa-Klasse 2 Schufameldun. B ezei< hnun~ AB Anfra~e zur Bür.schaftsübernahme (ohne B etra~) AC Anfra~e zur Kreditkarte AG Anfra~e zum Girokon to AK Anfra~e zur Kreditherausla~e (ohne Betra~ ) AL Anfra~e zum M ob ili en-leasin~ (ohne Bet ra~ ) AM AnfroR< zum Mietknuf (ohne Betra;;) AW Anfra2c auf l!.rundofandrechtlich 2esic hener Kredit (ohne Betr.!!) BU Bür~schaft ( ~.r. mit Betrn2_ Lauf~it _ Ratenbe!!.i nn oder entsorechenden Daten) CA Kreditkartenkonto in Abwicklun!!. GB benachrichti!!.t.emiiß Bundesdatenschutz.esetz HY I.rundofandrechtlich... ichener Kredit (ohne Betra.) BH Besonderer Hinweis zur Person WI Widersoruch I Einsoruch 2e~en Mahn-Nolistreck unl!.sbescheid WC/WK Widersoruch zur Schufa Klause l Tabelle 36: Merkmale der Schufa-Klasse 3 Tabelle 37: Merkmale der Schufa-Klasse 4

127 Schufamcldung Bezckhnunl! GK KündiJlun~ eines GirokonlOS wegen mißbräuchlicher NUlzun2 KU Kündigung wege n Verzuges (mil einem Belrag. der enlweder zwei vollen Ralen enlsprichl oder wenn Zahlun~sauffo rderunj!e n erfol",los) KU-ER KredilkündiJlung erledij(1 KU-ZA Kredilkündij!un2 aus2c2lichen LP-ER Lohnpfandung auf Grund eines gerichtlichen Pfandungs- und Überweisungsbeschlu"es "us~eglichen LZ Inanspruchnahme einer veru.glich vereinbanen Lohn- oder Gehaltsabtrelung wegen Ver Luges mil einem Betrag. der min. zwei Ralen entsprich I oder bei Kredilverhältnissen ohne Ralen. wenn Mahnungen erfol21os LZ-ER LohnablrClun2.rl.diRI LZ-ZA Lohnablrel un2 aus2cl!l ichen MB beantrall ter Mahnbescheid bei unbestriltener Forderung MB-ER beantragter Mahnbescheid. erledigt MB-ZA beantragter Mahnbescheid. ausgeglichen MB-WI WiderspruchlEinspruch gegen Mahnbescheid PR Wechs.lprot t PR-ER Wechselprolest. erledigt PR-ZA Wechselprote<l. aus2el!lichen RS Scheckrllck2abe manl!els Deckunl! VB-ER Erlassener Vollstreckungsbescheid. erledis!! VB-ZA Erlassener VolIslreckungsbescheid. ausgeglichen VB -WI WiderspruchlEinspruch gegen Vollstreckungsbescheid ZW-ER Zwangsvollstreckung auf Grund eines gerichtlichen oder nolariellen Tilels erledigt ZW-ZA Zwangsvollstreckung auf Grund eines gerichtlichen oder notariellen Titels ausgeglichen Tabelle 38: Merkmale der Schufa-Klasse 5 Schufam.ldun~ Bezeichnun2 CE Einziehung der Kreditkane wegen mißbräuchlicher Verwendung durch den rechtmäßij:en Karteninhaber S V eidcsstanliche Versicherung über ein dem Gerichl vorzulegendes Vermögensverzeichnis FP fruchtlose Pfändung HB Haftbefehl zur Erzwingung einer EV KA Konkurseröffnung mangels Masse abgelehnt KO Eröffnung eines Konkursverfahrens l.p Lohnpfandung auf Grund eines gerichtlichen Pfandungs- und Überweisungsbeschlusses RF Rückforderung des Kredilinstitutes wegen ungerechtfenigter Bereicherung bei unwirksamen Kreditvenrag RU Rückstand nach Zwangsmaßnahmen SO unbeslrinencr Saldo nach Kündigung wegen Verzuges. mit Belrag über zwei Raten oder wenn 2 Mahnungen erfolglos SM Scheckkanemißbrauch durch den rechtmäßigen Kan. ninhaber SU Suchauflrag; unter Hinterlassung von VerpOichlungen aus Geld oder Waren krediten mit unbekannter Anschrifl verzogen UF uneinbringliche ausgeklagte Forderung VB erlassener Vollslreckungsbescheid VF Verkauf einer Forderun2 an Drine nach ZahlunJ:sverzu2 ZW ZW3n2svollstreckunl! auf Grund eines 2crichtlichen oder notariellen Titels Tabelle 39: Merkmale der Schufa-K1asse 6

128 E Definition von Zugehörigkeitsfunktionen für alle Bonitätsmerkmale E.\ Die Eingangsvariablen des EUS Abbildung 27: Zugehörigkeitsfunktionen der Variable AL_Quote Abbildung 28: Zugehörigkeitsfunktionen der Variable mikro Abbildung 29: Zugehörigkeitsfunktionen der Variable racvek

129 Abbildung 30: Zugehörigkeitsfunktionen der Variable schufa Abbildung 31: Zugehörigkeitsfunktionen der Variable score Abbildung 32: Zugehörigkeitsfunktionen der Variable zahlv

E.2 Die Zwischen variable des EUS 130 Abbildung 33: Zugehörigkeitsfunktionen der Variable knd-fjrof E.3 Die Ergebnisvariable des EUS Abbildung 34: Zugehörigkeitsfunktionen der Variable KWJating

131 E.4 Die Ausgangsvariablen der Erklärungskomponente des EUS Abbildung 35: Zugehörigkeitsfunktionen der Variable knd-ijrolbgr Abbildung 36: Zugehörigkeitsfunktionen der Variable racvek_bgr Abbildung 37: Zugehörigkeitsfunktionen der Variable schufa_bgr

132 Abbildung 38: Zugehörigkeitsfunktionen der Variable zahlv_bgr

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r[)'l1.\!7 DeutscherUniversitätsVerlag ~ GABlER'VIEWEG 'WESTDEUTSCHER VERLAG Aus unserem Programm Christof Werner Anstett Financial Futures im Jahresabschluß deutscher Kreditinstitute 1997. XVIII, 148 Seiten, 41 Abb., Broschur DM 89,-1 Os 650,-1 SFr 81, DUV Wirtschaftswissenschaft ISBN 3-8244-0330-7 Dieses Buch befaßt sich eingehend mit Fragen der Bilanzierung, Bewertung und Publizierung von Financial Futures im Jahresabschluß. Es arbeitet die Wesensmerkmale und Besonderheiten heraus und stellt die notwendigen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung dar. Christine Bernhofer Bildung von Kreditnehmereinheiten gemäß 19 Abs. 2 KGW Auswirkungen auf die Bonitätsprüfung 1997. XXII, 190 Seiten, 24 Abb., Broschur DM 89,-1 Os 650,-1 SFr 81,- "Bank- und Finanzwirtschaft", hrsg. von Prof. Dr. Hermann Meyer zu Selhausen GABLER EDITION WISSENSCHAFT ISBN 3-8244-6631-7 Auf der Basis gesetzlicher Anforderungen untersucht die Autorin die Bildung von aus mehreren Kreditnehmern gebildeten Kreditnehmereinheiten sowie die Einflußmöglichkeiten innerhalb einer Kreditnehmereinheit und deren Auswirkungen auf die Bonitätsprüfung. Ingo Ernsting Publizitätsverhalten deutscher Bankkonzeme 1997. XXVIII, 415 Seiten, 27 Abb., Broschur DM 118,-1 OS 861,-1 SFr 105, GABLER EDITION WISSENSCHAFT ISBN 3-8244-6577-9 Mit Inkrafttreten des Bankbilanzrichtlinie-Gesetzes haben sich fundamentale Veränderungen für die Konzernrechnungslegung von Kreditinstituten ergeben. Der Autor analysiert die praktische Umsetzung der neuen Vorschriften bei deutschen Bankkonzernen. Volker Fitzner Derivatepublizität von Kreditinstituten im Kontext wirtschaftlicher Stabilität 1997. XXII, 358 Seiten, 6 Abb., Broschur DM 118,-1 Os 861,-1 SFr 105, GABLER EDITION WISSENSCHAFT ISBN 3-8244-6587-6 Der Autor erläutert die handelsrechtlich erforderliche Berichterstattung von Kreditinstituten über derivative Finanzinstrumente und erarbeitet die Rolle der externen Rechnungslegung. Er gelangt zur Festlegung von Ausgestaltungsmerkmalen einer stabilitätsorientierten, international vergleichbaren Derivatepublizität.

r[)'fll.\n DeutscherUniversitätsVerlag ~ GABlER'VlEWEG WESTDEUTSCHER VERlAG Michael Göttgens Kompensation von Zinsänderungs- und Währungsrisiken in der Bankbilanz 1997. XXIV, 329 Seiten, 52 Abb., Broschur DM 118,-1 OS 861,-1 SFr 105, GABLER EDITION WISSENSCHAFT ISBN 3-8244-6593-0 Der Autor würdigt die klassischen Verfahren der Bankrechnungslegung zur Abbildung risikokompensierender Finanzinstrumente. Alternativ dazu schlägt er die umfassende Marktbewertung als grundlegendes Wertkonzept für Finanzinstrumente in der Bankbilanz vor. Petra Hüttemann Kreditderivate im europäischen Kapitalmarkt 1997. XIX, 223 Seiten, 38 Abb., Broschur DM 98,-1 Os 715,-1 SFr 89,- "Bank- und Finanzwirtschaft", hrsg. von Prof. Dr. Hermann Meyer zu Selhausen GABLER EDITION WISSENSCHAFT ISBN 3-8244-6619-8 Die Autorin überprüft Möglichkeiten der Übertragung der in den USA entwickelten derivativen Instrumente für den Transfer von Kreditrisiken auf den europäischen Kapitalmarkt und Preisermittlung und das Risikomanagement für Kreditderivate. Florian Lohmann Loyalität von Bankkunden Bestimmungsgrößen und Gestaltungsmöglichkeiten 1997. XXII, 276 Seiten, 43 Abb., Broschur DM 98,-1 Os 715,-1 SFr 89, "Focus Dienstleistungsmarketing", hrsg. von Prof. Dr. Michael Kleinaltenkamp (schriftf.) GABLER EDITION WISSENSCHAFT ISBN 3-8244-6521-3 Der Autor untersucht, warum sich Privatkunden von Banken ihrem Institut gegenüber (ii)loyal verhalten. Er zeigt, daß die Kundenzufriedenheit die Loyalität stärker beeinflußt als sein Vertrauen oder auch seine Bequemlichkeit. Thomas Poppensieker Strategisches Risikomanagement in deutschen Großbanken 1997. XX, 174 Seiten, Broschur DM 89,-1 OS 650,-1 SFr 81, GABLER EDITION WISSENSCHAFT ISBN 3-8244-6522-1 Aufgrund der verstärkten Neuausrichtung der Banken als Risikointermediäre und neuer gesetzlicher Regelungen ist das Risikomanagement zu einem der bedeutendsten und dynamischsten Bereiche des Bank-Controlling geworden. Die BOcher erhalten Sie in Ihrer Buchhandlung! Unser Vertagsverzeichnis k(jnnen Sie anfordern bei: Deutscher Universitäts-Verlag Postfach 30 09 44 51338 Leverkusen