Jahresbericht für das Sondervermögen. ETFlab DJ EURO STOXX Select Dividend Januar 2010

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1 Jahresbericht für das Sondervermögen ETFlab DJ EURO STOXX Select Dividend Januar 2010 Seite 1

2 Hinweis Das in diesem Bericht genannte Sondervermö gen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Lizenzvermerk Der Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der Stoxx Limited, Zürich, Schweiz und/oder Dow Jones & Company, Inc., eine Gesellschaft unter dem Recht von Delaware, in New York, USA (die "Lizenzgeber"), welches unter Lizenz gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Sondervermögen sind in keiner Weise von den Lizenzgebern gefö rdert, herausgegeben, verkauft oder beworben und keiner der Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung. Seite 2

3 Bericht der Geschäftsführung Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anlegerinnen und Anleger, auch 2009 hat sich bei ETFlab wieder einiges getan. So haben wir im Lauf des Geschäftsjahres unser Portfolio um weitere 22 ETFs ausgebaut. Darunter u.a. sechs iboxx Liquid Sovereign Diversified - ETFs auf europäische Staatsanleihen mit verschiedenen Laufzeitbändern, 5 Renten- und ein Geldmarkt- ETF, die allesamt in Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland investieren. Darüber hinaus ermö glichen wir mit dem ETFlab iboxx Liquid Germany Covered Diversified jetzt auch den Zugang zum Segment der grö ßten und liquidesten deutschen Pfandbriefe, womit Investoren einen Renditeaufschlag gegenüber Bundesanleihen erzielen kö nnen. Mit dem ersten swap-basierten ETF aus unserem Hause, dem ETFlab DJ EURO STOXX 50 Short kö nnen Investoren, an den Bewegungen des Dow Jones EURO STOXX 50 invers partizipieren, also von fallenden Märkten profitieren. Unsere Strategie, wann immer möglich, auf die vollständige Nachbildung mit den originalen Wertpapieren des Index zu setzen, bleibt dabei natürlich bestehen, denn das entspricht unserer Philosophie. Ganz gleich, welche Methode zur Anwendung kommt, für uns gilt es, bei der Ausgestaltung der Investmentprodukte unnö tige Risiken zu vermeiden, eine präzise Indexreplikation zu garantieren und den Verwaltungsaufwand für Anleger so gering wie mö glich zu halten. Das ist unser Grundsatz, unter dem wir auch zukünftig Fonds für unsere Investoren entwickeln. Der vorliegende Jahresbericht beinhaltet die detaillierte Entwicklung unserer Indexfonds. Wie bedanken uns für Ihr Vertrauen und würden uns freuen, wenn Sie auch weiterhin ETFs von ETFlab in Ihrer Finanzplanung einsetzen. Andreas Fehrenbach Michael Langmack Geschäftsführer CEO Geschäftsführer COO Seite 3

4 Zusammensetzung des Index (%) ALLIANZ 2,33 AXA 2,43 BASF 3,36 BCO POPULAR ESPANOL 4,79 BCO SANTANDER 7,36 BELGACOM 2,51 BILFINGER BERGER 4,11 CREDIT AGRICOLE 2,38 CRH 1,45 DEUTSCHE POST 3,38 DEUTSCHE TELEKOM 2,11 E.ON 3,07 ENEL 3,88 ENI 2,79 ERSTE GROUP BANK 5,50 FRANCE TELECOM 1,91 FUGRO 3,39 KESKO 1,91 KONINKLIJKE DSM 2,94 LAFARGE 2,44 MAN 2,30 METSO 5,65 MUENCHENER RUECK 1,93 PPR 2,83 RAUTARUUKKI K 2,37 RWE ESSEN PREF 3,54 UNILEVER NV 4,01 VALLOUREC 5,52 WARTSILA 4,19 WERELDHAVE 3,62 Seite 4

5 Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben: ALLIED IRISH BANKS BNP PARIBAS DAIMLER DEUTSCHE BANK DEXIA IBERIA NATIXIS PEUGEOT RANDSTAD RENAULT THYSSENKRUPP VOESTALPINE WIENERBERGER BCO POPULAR ESPANOL BILFINGER BERGER CRH ENEL ERSTE GROUP BANK FUGRO KONINKLIJKE DSM LAFARGE METSO PPR RAUTARUUKKI K UNILEVER NV WARTSILA Seite 5

6 Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Preisindex (Schlußkurs) Datum Preisindex (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) DJ EURO STOXX Select Dividend , ,11 985, , ,72% Überblick über die Entwicklung des Fonds Name Datum Anteilspreis (Schlußkurs) Datum Anteilspreis (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) exkl. Ausschüttung ETFlab DJ EURO STOXX Select Dividend , ,94 10, , ,61% Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Seite 7

8 Vermögensaufstellung zum Seite 8

9 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Seite 9

10 Seite 10

11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögens gegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet: Devisenkurse (in Mengennotiz) per Seite 11

12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Seite 12

13 Seite 13

14 Seite 14

15 Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich Für den Zeitraum vom bis Seite 15

16 Entwicklung des Fondsvermögens 2009/2010 Seite 16

17 Berechnung der Ausschüttung Seite 17

18 Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich München, den Andreas Fehrenbach Michael Langmack Seite 18

19 Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers Wir haben gemäß 44 Absatz 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermö gens ETFlab DJ EURO STOXX Select Dividend 30 für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2009 bis 31. Januar 2010 geprüft. Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 44 Absatz 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unr ichtigkeiten und Verstö ße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermö gens sowie die Erwartungen über mö gliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzliche n Vorschriften. Frankfurt am Main, den 11. Mai 2010 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Stefan Palm ppa. Stefan Peetz Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer Seite 19

20 Verwaltung und Depotbank Kapitalanlagegesellschaft Aufsichtsrat Depotbank Walter Groll (Vorsitzender) DekaBank Deutsche Girozentrale Wilhelm-Wagenfeld-Str. 20 Mitglied des Vorstands der DekaBank Mainzer Landstr München Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main Frankfurt am Main Deutschland Stammkapital per Mio. EUR Dr.h.c. Friedrich Oelrich (stv. Vorsitzender) Mitglied des Vorstands der DekaBank Wirtschaftsprüfer PriceWaterhouseCoopers Gesellschafter Deutsche Girozentrale Aktiengesellschaft DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mainzer Landstr. 16 Olof-Palme-Straße Frankfurt am Main Steffen Matthias Frankfurt am Main Berater Tervuren Geschäftsführung Andreas Fehrenbach Wilhelm-Wagenfeld-Str. 20 Ottobrunn München Deutschland Michael Langmack Tel +49 (0) Ismaning Fax +49 (0) info@etflab.de Seite 20