Der Strategietester ist ein nützliches Werkzeug das Ihnen hilft, automatisierte Handelssysteme (Expert Advisor) zu testen und zu optimieren.

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1 Vorwort Der Strategietester ist ein nützliches Werkzeug das Ihnen hilft, automatisierte Handelssysteme (Expert Advisor) zu testen und zu optimieren. Bevor Sie den Strategietester jedoch nutzen können sollten Sie wissen, wie Ihr automatisiertes Handelssystem konzipiert ist, ob es für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Periodizität entwickelt wurde. Ein Expert Advisor kann wie Scripte und Indikatoren auch über die Programmiersprache MQL erstellt werden oder ohne Programmierkenntnisse über unseren AutomatikTrader. Ein EA wird nicht im MetaTrader angezeigt, bevor er nicht im entsprechenden Programmordner (C:Programme\MetaTrader-ActivTrades\experts) zu finden ist und der MetaTrader neu gestartet wurde. Öffnen Sie den Strategietester mit der Tastenkombination Strg+R, oder im oberen Menü über Ansicht Strategietester.

2 Themen 1. Einstellungsmöglichkeiten für den Backtest 2. Die Auswertung des Backtests 3. Einstellungsmöglichkeiten in der Optimierung 4. Die Auswertung der Optimierung 5. Ihre Fragen 02

3 1. Einstellungsmöglichkeiten für den Backtest Ein Backtest ist der Test einer Strategie bzw. eines Handelssystems auf Basis historischer Daten. 03 Sicherstellung der vollständigen und fehlerfreien Datenhistorie 1. Schließen Sie alle offenen Charts und dann den Metatrader 2. Gehen Sie in den Ordner C\Programme\MetaTrader-ActivTrades\history\downloads und löschen Sie den Ordner des Handelsinstrumentes, in dem der Backtest stattfinden soll 3. Starten Sie den MetaTrader neu 4. Wählen Sie im oberen Menü Extras Optionen Registerkarte Diagramme und tragen Sie dort bei Balken Max. in Historie und Balken Max. im Chart jeweils den Maximalwert ein (siehe Seite 4) 5. Gehen Sie dann über Extras zur vollständige Historie und wählen Sie das Handelsinstrument aus, in dem der Test stattfinden wird 6. Klicken Sie beginnend bei 1 Minute (M1) doppelt auf die jeweilige Periode und starten Sie einen erneuten Download der historischen Daten 7. Wiederholen Sie den Vorgang einmal um sicher zu stellen, dass die Daten vollständig und fehlerfrei geladen wurden Achtung! Die von MetaQuotes heruntergeladenen Daten, entsprechen nicht denen Ihres Brokers! Entscheiden Sie daher vorab, ob Sie auf eine Vielzahl historischer Daten oder einen Ausblick auf die EA-Profitabilität anhand der Daten Ihres Kursanbieters Wert legen.

4 1. Einstellungsmöglichkeiten für den Backtest 04

5 1. Einstellungsmöglichkeiten für den Backtest Expert Advisor Wählen Sie mit einem Klick auf den Balken, den zu testenden Expert Advisor aus der Liste aus. Symbol Wählen Sie mit einem Klick auf den Balken das Handelsinstrument aus, indem der Expert Advisor getestet werden soll. 05

6 1. Einstellungsmöglichkeiten für den Backtest Modell Wählen Sie mit einem Klick auf den Balken die Methode aus, mit welcher Genauigkeit der Expert Advisor getestet werden soll. Tipp: Wird hier die Einstellung Jedes Ticksignal gewählt, so findet der simulierte Handel wie in der realen Anwendung unter Ausnutzung jedes bereitgestellten Ticksignales statt. Dies kann jedoch insbesondere bei Optimierungsläufen eine lange Analysezeit bedeuten, so dass gegebenenfalls auf die nächstgröbere Einstellung umgeschaltet werden sollte. 06

7 1. Einstellungsmöglichkeiten für den Backtest Unter Experten Eigenschaften, können Sie für den Backtest noch die Größe und Währung Ihres realen Kontos voreinstellen und ob nur Long oder Short oder beides geprüft werden soll. 07

8 1. Einstellungsmöglichkeiten für den Backtest Datum aktivieren Mit Datum aktivieren grenzt man den zu analysierenden Zeitraum ein. Setzen Sie dort kein Häkchen, greift der Backtest auf alle im MetaTrader zur Verfügung stehenden historischen Daten, bis zum gewählten Datum, zurück. oder Der Visuelle Modus lässt das Geschehen live am Chart mit verfolgen. Über den Schieberegler können Sie die Präzision der Darstellung verändern und mit dem Pause-Button anhalten und gegebenenfalls verändern. 08

9 1. Einstellungsmöglichkeiten für den Backtest Periode Hier wählen Sie die Zeiteinheit aus, in der der Expert Advisor getestet wird. Daily heißt dann, das ein Tag in einer Kerze zusammengefasst wird, H1 bedeutet, dass jede angezeigte Kerze für eine Stunde steht. Starten Sie den Backtest, in dem Sie auf Anfangswert klicken. Über Stop halten Sie den Prozess an und können Veränderungen in den Einstellungen vornehmen. Der Backtest startet dann mit den neuen Vorgaben von vorn. 09 Wenn der Expert Advisor mit einem oder mehreren Indikatoren arbeitet, werden diese zusätzlich im Chartfenster des visuellen Modus angezeigt. In einem EA des AutomatikTraders müssen die Indikatoren bei den Ein-, und Ausstiegen eingefügt werden, um nach dem Backtest im Chartfenster zu erscheinen.

10 2. Die Auswertung des Backtests Wechseln Sie, nachdem der grüne Balken vollständig geladen wurde, in die Registerkarte Ergebnisse, um mit der Auswertung zu beginnen. Sie erhalten dann folgende Auswertungstabelle: 10

11 2. Die Auswertung des Backtests 11 Bedeutung der Tabellenangaben: Nr. Jeder Schritt den der EA macht, wird mit einer Nummer dokumentiert. Es können auch mehrere Nummern innerhalb eines Auftrages vergeben werden. Zeit Der Abstand, aller wie viel Minuten rückblickend im Backtest eine Position eröffnet wird, hängt von Ihrer Wahl der Periode in Strategietester ab. In unserem Fall eröffnet der Backtest alle 30 Minuten eine Position, zu den gegebenen Bedingungen, da wir bei Periode M30 angegeben haben. Typ Hier ist nachzuvollziehen, in welche Richtung eine Position eröffnet und wie sie aus dem Markt genommen wurde. Auftrag Jede Position erhält eine Auftragsnummer. Bei jeder Anpassung oder Veränderung dieser Position, bleibt die Auftragsnummer gleich, da die Veränderung innerhalb des gleichen Auftrages vorgenommen wird. Es ändert sich nur die Nr. Volumen Hier können Sie sehen und kontrollieren, mit welcher Positionsgröße der Expert Advisor eine Position eröffnet hat. Diese Angabe bezieht sich auf die hinterlegte Einstellung im Expert Advisor. Preis Zu diesem Kursstand wurde die Position an den Markt gelegt S/L T/P Dieser Wert richtet sich nach den Angaben für S/L und T/P im Expert Advisor und zeigt den Kursstand, zu dem die Position hätte rausgenommen werden können. Gewinn Betrag in Kontowährung, mit dem die Order abgeschlossen wurde. Bilanz aktueller Kontostand, beinhaltet alle abgeschlossenen Trades

12 2. Die Auswertung des Backtests Eine Ansicht der Equity Kurve erhalten Sie in der Registerkarte Graphische Darstellung. Auf der x-achse werden die Anzahl der Trades angezeigt, die y-achse zeigt den Verlauf des Kontostands. 12

13 2. Die Auswertung des Backtests Eine detaillierte Auswertung des Backtests in Zahlen, erhalten Sie in der Registerkarte Bericht Bedeutungen der Angaben Anzahl der Bars, die im Strategietest verwendet wurden 0 > bedeutet, dass die Qualität der historischen Daten mangelhaft ist Ursprünglicher Betrag, mit dem der Backtest gestartet wurde Absoluter Gewinn, welcher in der Testperiode erreicht wurde Angabe des Verhältnisses von Brutto Profit zu Brutto Loss Kapitalstand unter der ursprünglichen Einlage Anzahl aller abgeschlossenen Transaktion während des Backtests Gesamt netto Profit + Ursprüngliche Einlage = Kapitalstand am Ende des Tests 13

14 2. Die Auswertung des Backtests Bedeutung der Angaben Anzahl der im Chart modellierten Ticks, abhängig vom gewählten Backtest-Modell Summe aller profitablen Trades Berechnung, der Aussicht auf Gewinn größter Verlust während des Backtests Anzahl aller positiven Transaktionen Anzahl mit Gewinn geschlossener Trades größter einzelner Gewinn Trade Ø Profit eines profitablen Trades Anzahl der max. aufeinanderfolgenden PT maximaler Gewinn profitabler Trades Ø Folge an profitablen Trades 14

15 2. Die Auswertung des Backtests Bedeutung der Angaben Prozentangabe der Qualität der zur Verfügung stehenden historischen Daten (maximal erreichbar 90%) Summe aller negativen Trades maximaler Verlust in Prozent Anzahl aller negativen Transaktionen Anzahl mit Verlust geschlossener Trades Größter einzelner Verlust Trade Ø Verlust eines nicht profitablen Trades Anzahl der max. aufeinanderfolgenden VT maximaler Verlust der Verlust Trades Ø Folge an nicht profitablen Trades 15 Wenn im Backtest der Ø Profit Trade größer ist, als der Ø Loss Trade und gleichzeitig mehr Profit Trades (% gesamt) als Loss Trades (% gesamt) in der Auswertung erscheinen, so ist der getestete EA profitabel.

16 2. Die Auswertung des Backtests Alle Aktivitäten des getesteten EA werden im Journal unter Nachricht festgehalten. Dort kann gegebenenfalls auch nach Fehlern in der Ausführung geschaut werden. 16 Bedeutung der Angaben Zeit Um diese Zeit hat der Backtest stattgefunden Nachricht Am genannten Datum hätte der Expert Advisor die nachstehende Position eröffnet

17 3. Einstellungsmöglichkeiten in der Optimierung Sollte der EA über ein oder mehrere Parameter verfügen die manuell veränderbar sind, kann der Effekt in einem neuen Analyselauf erneut getestet werden. Klicken Sie auf den Button Experten Eigenschaften, unter dem Reiter Input in der Spalte Wert, um die vom Programmcode erlaubten Parameteränderungen vorzunehmen. 17

18 3. Einstellungsmöglichkeiten in der Optimierung Natürlich können Sie es auch der Plattform selbst überlassen, die in der Rückberechnung optimale Parameterkombination zu finden. Gehen Sie dann wie folgt vor: Klicken Sie im Fenster Strategietester auf das Häkchen Optimieren und danach auf den Button Experten Eigenschaften. Gehen Sie zunächst auf den Reiter Test, um eine bewusste Vorgabe zu machen, worauf die Optimierung des EA basieren soll. 18

19 3. Einstellungsmöglichkeiten in der Optimierung Bedeutung der Angaben Balance Profit Factor Expected Payoff Maximal Drawdown Drawdown Percent Kontostand Gewinnfaktor in Prozent Erwarteter Gewinn Maximaler Verlust Verlust in Prozent Gehen Sie danach auf den Reiter Input. Sie erhalten wieder die Übersicht über die Parameter des EA. Markieren Sie mit einem Häkchen nun alle Parameter, die in der Analyse variiert werden sollen. Definieren Sie unter Anfangswert den einen Extremwert, unter Stop den anderen und in der Spalte Schritt den jeweiligen Abstand des neuen Wertes vom vorher betrachteten. 19

20 3. Einstellungsmöglichkeiten in der Optimierung 20 Im Beispiel oben werden also vier unabhängige historische Probeläufe vorgenommen, mit der Vorgabe zum Stop Loss des EA mit den Werten 40, 45, 50 und 55. Es können mehrere Parameter gleichzeitig variiert werden, was allerdings die Rechenzeit stark ansteigen lässt.

21 3. Einstellungsmöglichkeiten in der Optimierung Haben Sie desweiteren bestimmte Grenzwerte ins Auge gefasst, die Sie gerne eingehalten wissen möchten soll der EA beispielsweise so agieren, dass im Analysezeitraum wie in unten widergegebenen Einstellung der Margin-Level von x % nicht unterschritten werden soll gehen Sie auf den Reiter Optimierung. Die Parameter des EA werden bei der Optimierung möglichst so gefunden, dass Ihre gewählte Vorgabe eingehalten wird. 21

22 3. Einstellungsmöglichkeiten in der Optimierung Die Symboleigenschaften zeigen die Kontraktspezifikationen des gewählten Handelsinstruments an, in dem der Backtest und die Optimierung stattfinden sollen. 22

23 3. Einstellungsmöglichkeiten in der Optimierung Klicken Sie einmalig mit links auf den Button Chart öffnen, erscheint das Chartfenster des unter Symbol angegebenen Handelsinstruments, in der ausgewählten Periode. 23

24 3. Einstellungsmöglichkeiten in der Optimierung Hinter der Funktion Experten ändern steckt die Möglichkeit, direkt im Quelltext des Expert Advisors Veränderungen vorzunehmen. Das geht allerdings nur, bei einem sogenannten offenen EA. Wenn Sie über unseren AutomatikTrader einen EA erstellen, können Sie keine Änderungen im Quelltext vornehmen. Diese erfolgen dann direkt in der Webanwendung. 24

25 4. Die Auswertung der Optimierung Nachdem Sie alle Einstellungen optimiert haben, klicken Sie erneut auf Anfangswert. Links über dem grünen Balken finden Sie dann die Anzahl der Trades, die optimiert wurden. 7 von möglichen 7 Trades wurden optimiert. Der Wert in Klammern stellt die theoretisch notwendige Gesamtzahl der Optimierungsdurchläufe dar. Durch den genetischen Algorithmus sind diese auf 1280 reduziert worden und letztendlich wurden 1088 Trades optimiert. Ist der zweite Wert größer, wurden trotz des Algorithmus mehr Durchläufe generiert, weil diese dann notwendig waren. 25

26 4. Die Auswertung der Optimierung Nach der ausgeführten Optimierung haben sich zudem die Registerkarten erweitert. Unter Ergebnisse der Optimierung finden Sie folgende Auswertungsdaten: 26 Bedeutung der Angaben Paß Nummerierung der optimierten Trades Gewinn erzielter Gewinn oder Verlust pro Trade in der Optimierung Trades Gesamt Anzahl der abgeschlossenen Trades während der Optimierung Profit Faktor prozentuale Angabe des Gewinnes Erwartetes Ergebnis der statistische Erwartungswert für das Ergebnis eines einzelnen Trades Drawdown $ höchster eingetretener Verlust bezogen auf das Starkapital, in oder $ Drawdown % höchster eingetretener Verlust in Prozent Input Angabe der genutzten Parameter zur Positionseröffnung

27 4. Die Auswertung der Optimierung Die Optimierte Grafik zeigt ebenfalls die Anzahl der optimierten Trades und die Entwicklung des Kontostandes während der Optimierung an. 27

28 4. Die Auswertung der Optimierung Wählen Sie jetzt aus der Liste der Optimierungsergebnisse den für Sie profitabelsten oder den Trade mit dem geringsten Verlust aus und klicken Sie diesen mit Links doppelt an. Die Input-Parameter werden dann in die Experteneigenschaften übernommen und Sie kehren automatisch an den Anfang zurück. Der Haken bei Optimierung ist nicht mehr vorhanden und es kann jetzt mit neuen Werten erneut der Backtest durchgeführt werden und wenn notwendig, eine weitere Optimierung. Fällt der neue Backtest schlechter aus, ziehen Sie den EA aus dem Navigatorfenster mit gedrückter linker Maustaste in die EA-Liste des Strategietesters. Dann sind die Ausgangswerte wieder hergestellt. 28

29 Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Einen angenehmen Abend wünscht Ihnen Ihr Webinar-Team der QTrade GmbH Landshuter Allee München Web: Mail: 29