Kompaktlehrgang Treasury. Roland Eller Training GmbH Baruther Straße 20/ Zossen

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1 Kompaktlehrgang Treasury Roland Eller Training GmbH Baruther Straße 20/ Zossen

2 Disclaimer Diese Präsentation ist von der Roland Eller Training GmbH erstellt worden. Eine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben kann die Roland Eller Training GmbH, trotz sorgfältiger Prüfung, nicht übernehmen und keine Aussage in dieser Präsentation ist als solche Garantie zu verstehen. Alle Meinungen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder. Die Roland Eller Training GmbH haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für einfache Fahrlässigkeit haftet die Roland Eller Training GmbH außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nur, sofern wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt werden. Die Haftung ist begrenzt auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. Die Haftung für mittelbare und unvorhergesehene Schäden, entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und Vermögensschaden wegen Ansprüchen Dritter, ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ausgeschlossen. Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen der Roland Eller Training GmbH. Die vorliegend veröffentlichten unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Roland Eller Training GmbH. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von n in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. 2

3 Übersicht der Ausbildung Wer sind wir? Welche Schwerpunkte kennzeichnen unsere Arbeit? 3

4 Wer sind wir? Roland Eller Consulting GmbH Das der Roland Eller Consulting GmbH unterstützt seine Kunden bei betriebswirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Fragestellungen gleichermaßen. Hierbei kommt den Kunden ein umfangreicher Erfahrungsschatz aus zahlreichen Projekten und einem engen Kontakt zur Bankenaufsicht zugute. Roland Eller Training GmbH Die Roland Eller Training GmbH bietet seit mehr als 20 Jahren Seminare für Vorstände und Spezialisten zu den Themen Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement an. Die Trainings und Workshops sind auf hohe Praxisnähe und Aktualität angelegt. Darüber hinaus begleiten wir mehr als 150 Institute im Rahmen unserer Erfahrungsaustausch- Runden für Vorstände und Spezialisten. Roland Eller Asset Management Consulting GmbH Die Roland Eller Asset Management Consulting GmbH verwaltet erfolgreich seit 2002 für Kunden Spezial-Sondervermögen, Zertifikate sowie Direktanlagen als Advisor. Das Management setzt bei der Verwaltung der ihm anvertrauten Vermögen auf einen systematisierten Investmentprozess. Die Roland Eller Asset Management Consulting GmbH ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen. 4

5 Übersicht der Ausbildung Unser einsatz Vorbereitung mit Studienmaterial 6 Tage Kompakt-Workshop mit hoher Praxisrelevanz Nachbereitung über optionale (mündliche) Prüfung 5

6 Unser Beratungsansatz Treasurybezogen und Praxisgerecht Unsere Stärken - Ihre Vorteile: Spezialisten für Spezialisten: Wir treten in unseren Seminaren als auf und haben für jedes Thema verschiedene Spezialisten, die auch die Details kennen und vermitteln. Langjährige Erfahrung in der Interpretation des Aufsichtsrechts in allen Institutsgrößen und damit in der proportionalen Auslegung der MaRisk. Langjährige Erfahrung in der Institutssteuerung mittelständisch geprägter Institute, die direkt in die Workshops einfließt. Direkte Kontakte zur Bankenaufsicht, um neue Fragestellungen anonym zu klären. Die Möglichkeit, die Ausbildung im Rahmen einer Prüfung zertifizieren zu lassen. Generelles Vorgehen: Vorabunterlagen zur Vorbereitung Intensive Workshops an den Präsenztagen Fallstudien mit Unterlagen des eigenen Instituts Optionale Prüfung in Form einer vorzustellenden Fallstudie 6

7 Ihre Motivation Hoher Praxisnutzen Unsere Stärken - Ihre Vorteile: Kompakte Ausbildung: In wenigen Tagen werden in einer kleinen Lerngruppe alle für angehende Treasurer wichtige Themen erarbeitet. Hoher Praxisbezug: Praxisgerechte Fallstudien stellen den Transfer zur Praxis sicher Intensivierende Vorabunterlagen: Durch Vorabunterlagen, die im Selbststudium durchgearbeitet werden, können wir uns in den Präsenztagen auf die wichtigen Themen konzentrieren Bedarfsgerechter Aufbau kompetenter Mitarbeiter im Treasury als Ansprechpartner für alle Fragen der Depot-A-Steuerung und des Handels Generelles Vorgehen: Vorabunterlagen zur Vorbereitung Intensive Workshops an den Präsenztagen Fallstudien mit Unterlagen des eigenen Instituts Optionale Prüfung in Form einer vorzustellenden Fallstudie 7

8 Übersicht der Ausbildung 8

9 Übersicht über die gesamte Ausbildung Vorbereitung Präsenz-Tage Prüfung Studienunterlagen 6 Präsenztage Abschluss- Kolloquium Gesamtbanksteuerung Asset Allocation Treasury-Produkte MaRisk Bilanzierung VWL Aufsichtsrecht Risikoprofil Asset Allocation Zinsbuchsteuerung Markpreisrisiken Adressrisiken Liquiditätssteuerung Aufbauend auf die Studienunterlagen Mündliche Prüfung in Form eines Vortrags über ca. 60 min. zu einem vorgegebenen Treasury-Thema (z.b. von Themen in einer simulierten Vorstands- Sitzung oder einem Treasury-Ausschuss) Vertiefung des vorhandenen Wissens 9

10 Übersicht über die gesamte Ausbildung 1. Baustein Tag Baustein Tag Baustein Tag Aufsichtsrecht: MaRisk Prozesse, Kennzahlen Steuerung weiterer Marktpreisrisiken Risikoprofil: Strategie, Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung Risikomessung, Erfolgsquellen Asset Allocation Steuerung des Zinsbuchs Cashflows, Mischungsverhältnisse, Benchmark, Steuerungs-philosophien, Zinsbuchrisiken, Dualität zur periodischen Steuerung Aktien, Währungen, alternative Anlagen Steuerung der Adressrisiken Spreads, Corporates, CLN, SSD Portfolio-Theorie, Diversifikation, Optimierung nach Markowitz Liquiditätsrisikomanagement Disposition, Liquiditätshaltung, Kennzahlen, LCR, NSFR, Transferpreise 10

11 Baustein 1: Aufsichtsrecht MaRisk : Überblick über die qualitative Bankenaufsicht Allgemeiner Teil der MaRisk Verantwortlichkeiten und Funktionstrennung Risikotragfähigkeit Strategie Dokumentation und schriftliche Ordnung Anpassungsprozesse/NPP Outsourcing Besondere Teile der MaRisk Prozesse des Handelsgeschäfts Wesentliche Risiken im Detail Nutzen: Umfassendes Verständnis für die Regelungen der MaRisk 11

12 Baustein 2: Risikoprofil, Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung : Ableitung wesentlicher und unwesentlicher Risiken Risikomessung für die wesentlichen Risiken, insbesondere Marktpreis- und Adressrisiken Limitierung der wesentlichen Risiken Aufbau- und Ablauforganisation des Risikocontrolling Langfristige Eigenkapitalplanung und mittelfristige Unternehmensplanung Berechnungen für den künftigen Bedarf an Risikodeckungsmasse Auswirkungen auf die Risikoaktiva und damit die CRR Erfolgsquellen im Kunden- und Eigengeschäft inklusive Adressrisiken Konditions- und Strukturbeiträge im bestehenden Steuerungsmodell Umgang mit Einflüssen aus Bonitätsspreads bzw. Bonitätsprämien und Kunden- und Eigengeschäft, Fristentransformationserfolgen adäquate Verrechnung von Liquiditätsprämien und weiteren Ergebnistreibern Margensteuerung und Ergebnisermittlung in der Vor- und Nachkalkulation 12

13 Baustein 3: Asset Allocation : Abgrenzung zwischen strategischer und taktischer Allokation der Eigenanlagen (Restlaufzeiten, Branchen, Länder, Ratings, Währungen, Volumina), d.h. auch des strategischen Währungsbuchs und des disponiblen Kreditbuchs Risk-Return in Barwert und GuV Optimierung nach Markowitz und Sharpe Alternative Optimierungsverfahren Grundlagen der Portfolio-Theorie und der Diversifikation Kennzahlen zur Portfolio-Analyse Sharpe-Ratio Maximum Drawdown Alpha Beta Einschätzung der Ertrags- und Risikosituation des Depot A Einbeziehen von Spezialfonds in die Allokation Konsistenz der Asset Allocation mit der Geschäfts- und Risikostrategie 13

14 Baustein 4: Zinsbuchsteuerung : Analyse des Zinsbuchs bezüglich der Strukturbeitragssteuerung Steuerungsphilosophie (aktiv, passiv) Hebel und Fristentransformation Wahl der Benchmark Analyse der Bilanzstruktur (Aktiv- und Passivseite) Optimierungsmöglichkeiten in Cashflow- und barwertiger Steuerung Steuerung des Zinsbuchs über Derivate Dualität der Zinsbuchsteuerung in der GuV- und Barwertperspektive Konsistenz des Zinsbuchs mit der Geschäfts- und Risikostrategie der Bank Abgleich mit der Erfolgsspannenrechnung und Risikotragfähigkeit 14

15 Baustein 5: Steuerung weiterer Marktpreisrisiken : Aufbau und Steuerung von Aktienportfolien Steuerungsansätze Titelselektion Risikomanagement Risikomessung Währungen in der Asset Allocation Analyse von Währungen Investition in Währungsvehikel Fortlaufendes Risikomanagement Weitere Anlageklassen Immobilieninvestments Rohstoffe und Energie Private Equity und Mezzanine Outsourcing von Assetklassen in Spezialfonds Due Dilligence von Fondsanbietern Laufende Überwachung Erfolgsbeurteilung 15

16 Baustein 6: Steuerung der Adressrisiken : Steuerung von Spreads Spreaderträge und Spreadrisiken Risikomanagement von Adressen Corporates Beurteilung von Corporate Bonds Ratingüberwachung Votierung von Emittenten Diversifikation von Corporate Bond Portfolios Credit Linked Notes und CDS Risikosteuerung und Optimierung des Credit-Buchs über CLNs und CDS Schuldscheindarlehen Investition in Mittelständische Unternehmen zur weiteren Diversifikation des Credit-Buchs Risikoüberwachung von Adressrisiken Assymmetrie der Risikoverteilung Optimierung des Exposures unter Berücksichtigung des Kundenkreditgeschäfts Vermeidung von Risikokonzentrationen 16

17 Baustein 7: Liquiditätsrisikomanagement und Liquiditätstransfer : Liquiditätsrisiken und Liquiditätsrisikostrategie Liquiditätstransferpreissystem Einfaches und komplexes System Messung von Erträgen, Kosten und direkten und indirekten Risiken Prozess der Liquiditätsrisikosteuerung Umgang mit operativer Liquidität Umgang mit struktureller Liquidität Refinanzierungsrisiken Liquiditätsrisikoszenarien Optimale Liquiditätshaltung und Liquiditätsvorsorge 17

18 Übersicht über den finanziellen Aufwand Folgende Kosten entstehen für die Treasury-Ausbildung: Für die Vorbereitungsunterlagen und die 6 Tage Präsenz-Workshop: Euro zzgl. MwSt. für den ersten Teilnehmer Euro zzgl. MwSt. für jeden weiteren Teilnehmer des selben Instituts Für die Prüfung (inkl. Zertifikat): Euro zzgl. MwSt. für den ersten Teilnehmer 500 Euro zzgl. MwSt. für jeden weiteren Teilnehmer des selben Instituts 18

19 Übersicht der Ausbildung Unser Referenten- Professionals mit langjähriger Erfahrung in der Beratung 19

20 Ihr Markus Heinrich Geschäftsführer und Senior-Berater der Roland Eller Consulting GmbH Berater und Trainer seit 1998 Autor zahlreicher Bücher und Artikel Händler und Controller bei der Bayer. Hypotheken- und Wechselbank, München Studium der Wirtschaftsmathematik, Ulm Tätigkeitsschwerpunkte insbesondere Prozesse im Handels- und Kreditbereich Risikotragfähigkeit und Risikomessung für Marktpreis- und Adressrisiken Analyse des Zinsbuchs und des Depot-A Produkt-Knowhow und Neue Produkte Schulungen zu Produkten und aufsichtsrechtlichen Fragen 20

21 Ihr Markus Ramming Senior-Berater Berater seit 1999; seit 2012 für die Roland Eller Consulting GmbH bis 1998: Fondsmanager für einen Luxemburger Asset- Manager Bankausbildung, Diplom Betriebswirt (BA); Master of Business Administration Tätigkeitsschwerpunkte insbesondere Asset-Allokation Analyse- und Optimierung Eigenanlagensteuerung Performance- und Risikoanalyse von Fonds Risikotragfähigkeit Risikomessung Management von Zins- Währungs- und Aktienrisiken technische Investmentstrategien 21

22 Übersicht der Ausbildung Das sagen unsere Kunden über uns Breite Zustimmung und Zufriedenheit zu unserer Arbeit 22

23 vom Lehrgang 2016 in Tübingen Christian Kinzel, Vorstandsmitglied, Kreissparkasse Rottweil Für mich und meine Funktion waren Inhalt und Tiefe/Ausführlichkeit der mehr als ausreichend. Besonders gut gefallen hat mir die Verbindung aus Theorie und Praxis und das Eingehen auf die Belange der Teilnehmer. Günter Lober, Treasury, Münchner Bank eg Kompakter Einstieg für Treasury Tätigkeit! Besonders gefallen hat mir die kleine Gruppe mit intensiver Eingehung auf Einzelthemen. 23

24 Kontakt Unser Ihre Ansprechpartner Roland Eller Training GmbH Baruther Str. 20/ Zossen Roland Eller Service GmbH Alleestraße Potsdam Telefon: / Telefax: / Roland Eller Geschäftsführer Telefon / roland.eller@rolandeller.de Markus Heinrich Geschäftsführer Telefon / markus.heinrich@rolandeller.de Audrey Benke Organisation Telefon / audrey.benke@rolandeller.de Dorothea Hill Organisation Telefon / dorothea.hill@rolandeller.de 24

25 Übersicht der Ausbildung Das können wir sonst noch bieten Ergebnistransparenz und strategische Steuerung Gelebte Risikokultur Checks ums Risikomanagement Sicherheit für Prüfung und Aufsichtsgespräch Geschäftsleiterqualifikation Governance und Sachkunde für Aufsichtsorgane Produkt-Knowhow und Einführung neuer Produkte Erfahrungsaustausch für Vorstände und Spezialisten 25

26 Leistungsspektrum im Überblick Consulting-: Unser Leistungsspektrum im Überblick Schlüssel zum Erfolg: Ergebnistransparenz und strategische Steuerung Fit in den Vorstand: Geschäftsleiterqualifikation Management, das überzeugt: Gelebte Risikokultur als play Kompetenz in der Gremienarbeit: Governance & Sachkunde für Aufsichtsorgane Qualität, der man vertrauen kann: Checks rund um das Risikomanagement Chancen nutzen: Produkt-Knowhow und Neue-Produkte-Prozess Gut vorbereitet: Sicherheit für Prüfung und Aufsichtsgespräch Immer Up-to-date: Erfahrungsaustausch für Vorstände & Spezialisten 26