Entwicklungsgang zum Treasury-Manager Sparkassenakademie Bayern

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1 Sparkassenakademie Bayern Entwicklungsgang zum Treasury-Manager 2018 Sparkassenakademie Bayern

2 Sparkassenakademie Bayern

3 3 Inhaltsverzeichnis 1 Leitlinien Zielgruppe Regularien für die Prüfung Überblick Dozenten Prüfung Studieninhalte Ansprechpartner Entwicklungsgang Treasury Manager

4 4 1 Leitlinien Die Anforderungen an die Mitarbeiter im Eigengeschäft (Handel/Depot-A-Management) der Sparkassen sind in den letzten Jahren durch die Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt und durch neue aufsichtsrechtliche Anforderungen permanent gestiegen. Mit unserem Bildungsangebot Treasury-Manager (Sparkassenakademie Bayern) qualifizieren wir Ihre Mitarbeiter für die anspruchsvollen Aufgaben in diesen Tätigkeitsfeldern. Dabei besuchen Ihre Mitarbeiter eine Reihe bewährter Seminare und schließen den Bildungsgang mit einer Prüfung ab. 2 Zielgruppe Die Sparkassenakademie bietet bereits jetzt eine ganze Reihe sehr praxisorientierter Seminare zum Eigengeschäft an. Mit dem Bildungsangebot zum Treasury-Manager haben wir Seminare aus diesem Gesamtangebot zu einem stimmigen Qualifizierungspaket zusammengefasst, das mit einer Prüfung abschließt und mit dem Sie Mitarbeiter, die neu im Handel/Depot-A-Management tätig werden, qualifizieren können und Mitarbeiter, die bereits über Erfahrungen in diesem Tätigkeitsgebiet verfügen, weiterbilden können. 3 Regularien für die Prüfung Die Prüfung findet am (ID ) statt. Auch künftig findet die Prüfung 1mal im Jahr im Oktober statt. Die Seminare werden zeitlich so verteilt, dass eine komplette Buchung aller Seminare des Entwicklungsgangs in einem Jahr möglich ist. Maximal können die Seminare auf zwei Jahre verteilt werden, d. h. der Entwicklungsgang kann über einen Zeitraum von zwei Jahren absolviert werden. Für die Prüfung 2018 werden somit die Seminare der Jahre 2017 und 2018 anerkannt, für die Prüfung im Jahr 2019 die Seminare aus den Jahren 2018 und Sparkassenakademie Bayern

5 5 4 Überblick Seminar ID Titel Dauer RECHTLICHER RAHMEN Rechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A-Management MaRisk - AT 8 Anpassungsprozesse mit Schwerpunkt NPP 4 Tage 1 Tag 5669 Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften 1 Tag FINANZINSTRUMENTE Keine Angst vor Rendite, Performance, Value-at-Risk & Co. - komplexe Berechnungen einfach erklärt Bondmanagement und Anlagestrategien - aktuelle Entwicklungen Zinsderivate Einsatzmöglichkeiten in Handel und Steuerung 2 Tage 2 Tage 3 Tage 5627 Aktien in der Eigenanlage der Sparkasse 1 Tag GESAMTBANKSTEUERUNG 5634 Steuerung des Zinsänderungsrisikos 2 Tage 5069 PRÜFUNG Asset Allocation I Grundlagen zur Steuerung von Marktpreisrisiken 2 Tage 5608 Prüfung 1 Tag Entwicklungsgang Treasury Manager

6 6 Termine und Seminargebühren Termine ID Seminargebühr* Ort ,00 SK-Akademie Bayern oder ,00 SK-Akademie Bayern ,00 SK-Akademie Bayern oder ,00 SK-Akademie Bayern ,00 SK-Akademie Bayern ,00 SK-Akademie Bayern ,00 SK-Akademie Bayern ,00 SK-Akademie Bayern ,00 SK-Akademie Bayern ,00 SK-Akademie Bayern * ohne Unterkunft und Verpflegung Messung und Steuerung Sparkassenakademie Bayern

7 7 5 Dozenten Der Einsatz von Führungskräften und Spezialisten der bayerischen Sparkassen, von Mitarbeitern des Sparkassenverbands Bayern, der BayernLB und externer Partner erlaubt eine betont praxisorientierte Ausrichtung der Themengebiete. Unsere Dozenten im Entwicklungsgang zum Treasury-Manager: Nikolaus Demmelmair, Deutsche Bundesbank Holger Eberl, SSK München Martin Hesl, ICnova Franz Ippi, SVB Stefan Keller, SK Günzburg-Krumbach Peter Koch, SVB Robert Landes, BayernLB Robert Pelzer, SVB Peter Pitschi, SK Landshut Michael Stöffler, BayernLB Alexander Stölzle, BayernLB Prof. Dr. Konrad Wimmer, msggillardon AG Markus Zirngibl, SVB Entwicklungsgang Treasury Manager

8 8 6 Prüfung Der Entwicklungsgang schließt mit einer mündlichen Prüfung ab. Diese Prüfung umfasst eine Präsentation zu einem ausgewählten Thema mit anschließenden Fragen durch die Prüfer sowie ein Prüfungsgespräch zu den Inhalten des gesamten Entwicklungsgangs. Die Bewertung der Prüfungsleistung erfolgt in den Notenstufen für Kurse und Lehrgänge der Sparkassenakademie Bayern. Gemeinsam zum Erfolg Sparkassenakademie Bayern

9 9 7 Studieninhalte RECHTLICHER RAHMEN ID 5636 Rechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A-Management Rechtsgrundlagen für das Depot-A-Management KWG Sparkassenrecht MaRisk Risikotragfähigkeit auf Gesamtbankebene MaRisk AT 4.1 Risikotragfähigkeit Risikotragfähigkeit auf Gesamtbankebene Sichtweisen auf die Risikotragfähigkeit Bestandteile des Risikotragfähigkeits-Konzepts Stufenkonzept der Risikotragfähigkeit Risikopotenziale/Risikoszenarien Deckungsmassen (Risikodeckungspotenziale) Risikoreport und Beurteilung Handelsrecht Erfassung von Wertpapieren im Rechnungswesen Bewertung und Erfolgsabgrenzung von Wertpapieren Wertpapiere im Jahresabschluss Erfassung, Bewertung und Bilanzierung von Swaps und Optionen Bildung von Bewertungseinheiten Eigenkapitalregelungen Zusammensetzung der Eigenmittel Zuordnung Anlagebuch - Handelsbuch Handelsbuch-Bagatellgrenze Eigenkapitalunterlegung von Wertpapieren und Derivaten des Anlagebuchs bei Sparkassen im Standardansatz LiquiditätsVO/LCR Auswirkungen auf das Depot-A-Management Großkreditregelungen Großkreditgrenzen bei Nichthandelsbuch- und Handelsbuchinstituten Anrechnungsprivilegierungen Anzeige und Beschlussfassungspflichten Anzahl Tage gesamt 4 Entwicklungsgang Treasury Manager

10 10 ID 5679 MaRisk - AT 8 Anpassungsprozesse mit Schwerpunkt NPP Das adäquate Prozessmanagement Rollenverständnis im NPP Koordination des NPP Das dynamische NPP - Projektteam Zusammenstellung eines NPP Allgemeines Prozessmanagement Die Diskussion der Öffnungsklauseln Abschließende Tätigkeiten nach Einführungsbeschluss durch Geschäftsleitung Grundlegende Überlegungen zur geforderten Testphase Besonderheiten im Umgang mit dem 8.2 Veränderungen betrieblicher Prozesse oder Strukturen Anzahl Tage gesamt 1 ID 5669 Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften Aufsichtsrechtliche Grundlagen Umfang und Methodik der Kontrolle Ermittlung von Bandbreiten Marktgerechtigkeitskontrolle bei ausgewählten Finanzinstrumenten Unterstützung durch SimCorp Dimension Anzahl Tage gesamt 1 Sparkassenakademie Bayern

11 11 FINANZINSTRUMENTE ID 5646 Keine Angst vor Rendite, Performance, Value-at-Risk & Co. - komplexe Berechnungen einfach erklärt Rendite- und Performancemessung Bedeutung der Zinsstrukturkurve Bewertung ausgewählter Zinsderivate (z.b. FRA und Zinsswaps) Basiswissen Statistik (mit Excel einfach erklärt) Risikomessung und Value-at-Risk (VaR) Aktienanalyse Bewertung von Optionen im Überblick Wichtige Excelfunktionen - einfach erklärt mit Beispielen aus der Bankpraxis Anzahl Tage gesamt 2 ID 5647 Bondmanagement und Anlagestrategien aktueller Entwicklungen Inhaberanleihen (Bonds) Namenspapiere Strukturierte Emissionen Quotierung/Preis eines Straight Bond Risiken Anleihebewertung und Renditekennzahlen / Spread Analyse Strategien / Anleihemanagement Fallbeispiel einer Eigenanlage Anzahl Tage gesamt 2 ID 5648 Zinsderivate Einsatzmöglichkeiten in Handel und Steuerung Definition und Allgemeines Grundlagen derivativer Finanzinstrumente Grundlagen des Risikomanagements Zinsderivate mit deterministischen Zahlungsströmen Zinsderivate mit optionalen Zahlungsströmen Einsatzmöglichkeiten Anzahl Tage gesamt 3 Entwicklungsgang Treasury Manager

12 12 ID 5627 Aktien in der Eigenanlage der Sparkasse Einführung Aktieninvestment im Kontext der Gesamtbanksteuerung Einflussfaktoren auf Aktienmärkte Anlagestile Produkte Order Risikokennzahlen Anzahl Tage gesamt 1 Sparkassenakademie Bayern

13 13 GESAMTBANKSTEUERUNG ID 5634 Steuerung des Zinsänderungsrisikos Grundlagen der Zinsbuchsteuerung Der Summen-Cash-Flow (SCF) als Steuerungsbasis für das wertorientierte Zinsänderungsrisiko Risikoanalysen / Performancekonzept / Limitkonzept Fallstudie zur Zinsbuchsteuerung Anzahl Tage gesamt 2 ID 5069 Asset Allocation I Grundlagen zur Steuerung von Marktpreisrisiken Grundlagen der Asset Allocation Der strategische Investmentprozess der Asset Allocation als Grundlage für eine integrierte Risikostrategie am Beispiel einer Sparkasse Fachliche Themen der Asset Allocation Diskussion eines mehrstufigen Optimierungsbeispiels anhand von S-KARISMA Überblick über die strategische Gesamtbankplanung mit S-KARISMA Anzahl Tage gesamt 2 Entwicklungsgang Treasury Manager

14 14 PRÜFUNG ID 5608 Prüfung Anzahl Tage gesamt 1 Sparkassenakademie Bayern

15 15 8 Ansprechpartner Kordula Müller Organisatorisch Tel.: k.mueller@s-akaby.de Robert Bauer Inhaltlich Tel.: r.bauer@s-akaby.de Entwicklungsgang Treasury Manager

16 16 Impressum Herausgeber Sparkassenakademie Sparkassenverband Bayern Körperschaft des öffentlichen Rechts Bürgermeister-Zeiler-Str Landshut Kontakt Telefon: Fax: info@s-akaby.de Stand: November 2017 Sparkassenakademie Bayern