Optim um Portfolio ETF Indices Vergleichende Statistik per 18. November 2013

Transkript

1 Optim um Portfolio ETF Indices Vergleichende Statistik per 18. November 2013 Zwölf Monate: Adjustierte Indexentwicklung Drei Jahre: Adjustierte Index-Entwicklung Seit Start ( ): Adjustierte Index-Entwicklung /12 1/13 3/13 5/13 7/13 9/ /10 5/11 11/11 5/12 11/12 5/ Zwölf Monate: Drei Jahre: Seit Start ( ): Kennzahlen REXP MXWO Kennzahlen REXP MXWO Kennzahlen REXP MXWO Wertentwicklung 2,6% 4,9% 9,4% 15,5% 0,9% 22,6% Wertentwicklung 8,5% 12,3% 14,4% 12,9% 13,4% 41,5% Wertentwicklung 203,2% 255,7% 420,4% 640,3% 135,1% 257,9% Rendite (p.a.) 2,6% 4,9% 9,4% 15,5% 0,9% 22,6% Rendite (p.a.) 2,8% 3,9% 4,6% 4,1% 4,3% 12,3% Rendite (p.a.) 6,4% 7,3% 9,7% 11,8% 4,9% 7,4% Volatilität (p.a.) 4,1% 4,5% 7,7% 10,8% 2,8% 10,5% Volatilität (p.a.) 3,8% 4,6% 7,6% 11, 3,9% 14, Volatilität (p.a.) 4,1% 5,4% 8,8% 12,7% 3,8% 17,8% Sharpe-Ratio 0,62 1,08 1,22 1,43 0,28 2,14 Sharpe-Ratio 0,63 0,77 0,56 0,34 1,01 0,85 Sharpe-Ratio 0,96 0,89 0,81 0,73 0,63 0,27 Max. Drawdown -6, -5,4% -8,2% -9,6% -2,4% -9,1% Max. Drawdown -6,6% -6,2% -12,2% -18,2% -5,2% -20,4% Max. Drawdown -8,7% -11,7% -19,8% -29,7% -5,5% -60,2% Aktuelle Zusammensetzung nach Anlage-Klassen Offensiv Chance Balance Defensiv Euro-Geldmarkt Euro-Staatsanleihen Alternat. Investments Etablierte Aktien Emerging Markets Rohstoffe Seit Start ( ): Index- #REF! #REF! #REF! #REF! Quelle: DIPS Research, Bloomberg Benchmarks: REXP = REX Performance Index (Bundesanleihen aller Laufzeitklassen), MXWO = MSCI World EUR Net Total Return Index (Aktienmärkte etablierte Börsen) Disclaimer: Sowohl dieses Dokument als auch die in diesem Dokument beschriebene Index-Familie dienen rein der Information und sind keinesfalls als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere zu interpretieren. Gleichzeitig stellt dieses Dokument keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar, die an die in diesem Dokument beschriebene Index-Familie gekoppelt sind oder ganz oder teilweise darauf referenzieren. Sämtliche Inhalte dieses Dokuments wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann weder seitens der DIPS Deutsches Institut für Portfolio-Strategien ggmbh (DIPS) noch seitens ihrer Organe oder der FOM Hochschule für Oekonomie und Management ggmbh (FOM) oder ihrer Organe eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit dieser Informationen gegeben werden. Selbiges gilt auch für die vom DIPS fortlaufend veröffentlichten Stände der Index-Familie. Demzufolge ist sämtliche Haftung des DIPS und seiner Organe oder der FOM und ihrer Organe für Vermögensschäden, die durch die Anwendung von Informationen aus diesem Dokument oder damit zusammenhängenden Veröffentlichungen möglicherweise entstehen, kategorisch ausgeschlossen. Kontakt: Deutsches Institut für Portfolio-Strategien an der FOM, info@fom-dips.de

2 Optim um Portfolio BALANCE Index Factsheet per (Stand:1.320,03 Punkte) Index-Entwicklung der letzten drei Jahre (vs. Bundesanleihen und deutsche Aktien) Bundesanleihen (REXP) OPX Balance Index DAX Performance % % -5% -8% % Statistik 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit 1996 Current Drawdown 0, seit Euro-Staatsanleihen (4 Fonds) 54,2% Wertentwicklung +1,5% +3,5% +3,5% +4,9% +15,8% +12,3% +33,9% +96,1% +255,7% Max. Drawdown -11,7% bis Alternative Investments (1 Fonds) 12,5% Rendite (p.a.) +19,6% +14,6% +4, +4,9% +7,6% +3,9% +6, +7, +7,3% Erholungszeit 8 Monate bis Etablierte Aktienmärkte (2 Fonds) 18,3% Volatilität (p.a.) 3, 3,3% 4,7% 4,5% 4,3% 4,6% 5, 5,3% 5,4% Längste Verlustperiode 17 Monate bis Emerging Markets (0 Fonds) 0, Sharpe-Ratio 6,48 4,35 0,84 1,08 1,74 0,77 1,10 0,99 0,89 Bester Monat +5,5% Juli 1997 Aktien Megatrends (2 Fonds) 15, Max. Drawdown -1,5% -5,3% -5,4% -5,4% -5,4% -6,2% -6,2% -8,2% -11,7% Schlechtester Monat -5,5% Oktober 1997 Rohstoffe & Edelmetalle (0 Fonds) 0, Der OPX Balance Index ist eine strikt an den Erkenntnissen der Modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz ausgerichtete Benchmark für Investoren, die bei ihrer Vermögensanlage in begrenztem Maß erhöhte Schwankungs- und Rückschlagsrisiken akzeptieren, um im Gegenzug eine höhere Wertentwicklung zu erzielen als mit einer rein defensiven Strategie. nur Portfolio-Kombinationen, die zu mindestens 33,3% und höchstens 66,6% aus defensiven Zielfonds (Euro-Staatsanleihen und Alternative Investments) bestehen. Sofern auf diese Weise kein Sharpe-Ratio größer/gleich eins zustande kommt, wird die Obergrenze dieses Korridors auf 10 erhöht; überdies können ggfs. bis zu 10 Euro-Geldmarkt beigemischt werden. Unabhängig davon ist der Anteil einzelner Aktien- und Rohstoff-Fonds in jedem Fall auf je 7,5% begrenzt; für ETFs auf Euro- Staatsanleihen (je 17,5%) und Alternative Investments (je 12,5%) gelten erhöhte Limite. Wichtigste Komponenten (insgesamt 11 enthaltene Fonds) DE000A0J21A7 +0, 17,5% DE000A0LGQD2 +0, 17,5% DE000A0YBRY0 +0, 17,5% DE Pfandbriefe: ishares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe (DE) ETF +0, 12,5% DE Mid Caps Deutschland: ishares MDAX Performance (DE) ETF +0, 7,5% DE000A0M5X10 Aktien Neue Energien: ishares S&P Global Clean Energy ETF +0, 7,5% LU Blue Chips Deutschland: ComStage ETF DAX Performance +0, 7,5% LU Aktien Technologie: ComStage ETF DJ STOXX 600 Technology TR +0, 7,5% Weitere 3 Fonds (kumuliert) 5,

3 Optim um Portfolio CHANCE Index Factsheet per (Stand:1.522,07 Punkte) Index-Entwicklung der letzten drei Jahre (vs. deutsche und internationle Aktien) Etablierte Aktien (MSCI World EUR) OPX Balance Index DAX Performance % 28% 21% 14% 7% -7% % % -9% -12% -15% -18% -21% Statistik 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit 1996 Current Drawdown -0,1% seit Euro-Staatsanleihen (4 Fonds) 33,3% Wertentwicklung +2,2% +5,7% +7,2% +9,4% +23,1% +14,4% +54,4% +161,8% +420,4% Max. Drawdown -19,8% bis Alternative Investments (1 Fonds) 0, Rendite (p.a.) +30, +24,4% +8,2% +9,4% +10,9% +4,6% +9,1% +10,1% +9,7% Erholungszeit 8 Monate bis Etablierte Aktienmärkte (2 Fonds) 40, Volatilität (p.a.) 4,9% 6,3% 7,9% 7,7% 7,3% 7,6% 8,3% 8,8% 8,8% Längste Verlustperiode 19 Monate bis Emerging Markets (0 Fonds) 5,2% Sharpe-Ratio 6,10 3,84 1,02 1,22 1,47 0,56 1,03 0,95 0,81 Bester Monat +8,6% Juli 1997 Aktien Megatrends (2 Fonds) 20, Max. Drawdown -2,7% -8,2% -8,2% -8,2% -8,2% -12,2% -12,2% -13,8% -19,8% Schlechtester Monat -9,2% August 1998 Rohstoffe & Edelmetalle (0 Fonds) 1,4% Der OPX Chance Index ist eine strikt an den Erkenntnissen der Modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz ausgerichtete Benchmark für Investoren, die bei ihrer Vermögensanlage im Interesse einer attraktiven Partizipation an langfristigen Trends signifikant erhöhte Schwankungs- und Rückschlagsrisiken eingehen. nur Portfolio-Kombinationen, die zu maximal 33,3% aus defensiven Zielfonds (Euro-Staatsanleihen und Alternative Investments) bestehen. Sofern auf diese Weise kein Sharpe-Ratio größer/gleich eins zustande kommt, wird die Obergrenze dieses Korridors schrittweise auf 66,6% bzw. 10 erhöht; überdies können ggfs. bis zu 10 Euro-Geldmarkt beigemischt werden. Unabhängig davon ist der Anteil einzelner Aktien- und Rohstoff-Fonds in jedem Fall auf je 1 begrenzt; für ETFs auf Euro-Staatsanleihen (je 17,5%) und Alternative Investments (je 12,5%) gelten erhöhte Limite. Wichtigste Komponenten (insgesamt 10 enthaltene Fonds) DE000A0J21A7 +0, 17,5% DE000A0LGQD2 +0, 15,8% DE000A0J2060 Blue Chips Nordamerika: ishares MSCI North America ETF +0, 10, DE000A0M5X10 Aktien Neue Energien: ishares S&P Global Clean Energy ETF +0, 10, DE Mid Caps Deutschland: ishares MDAX Performance (DE) ETF +0, 10, LU Blue Chips Deutschland: ComStage ETF DAX Performance +0, 10, LU Blue Chips Westeuropa: ComStage ETF MSCI Europe TRN +0, 10, LU Aktien Technologie: ComStage ETF DJ STOXX 600 Technology TR +0, 10, Weitere 2 Fonds (kumuliert) 6,7%

4 Optim um Portfolio DEFENS IV Index Factsheet per (Stand:1.227,93 Punkte) Index-Entwicklung der letzten drei Jahre (vs. Bundesanleihen) Bundesanleihen (REXP) OPX Defensiv Index % 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% % Drawdown-Statistik Statistik 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit 1996 Current Drawdown -0,3% seit Euro-Staatsanleihen (4 Fonds) 67,5% Wertentwicklung +1,5% +3,3% +1,5% +2,6% +12,7% +8,5% +24,5% +73,9% +203,2% Max. Drawdown -8,7% bis Alternative Investments (1 Fonds) 12,5% Rendite (p.a.) +19,3% +14, +1,7% +2,6% +6,1% +2,8% +4,5% +5,7% +6,4% Erholungszeit 6 Monate bis Etablierte Aktienmärkte (2 Fonds) 10, Volatilität (p.a.) 2,5% 3, 4,2% 4,1% 3,7% 3,8% 3,7% 4, 4,1% Längste Verlustperiode 16 Monate bis Emerging Markets (0 Fonds) 0, Sharpe-Ratio 7,70 4,67 0,38 0,62 1,60 0,63 1,07 0,98 0,96 Bester Monat +5,3% Juli 1997 Aktien Megatrends (2 Fonds) 10, Max. Drawdown -2, -6, -6, -6, -6, -6,6% -6,6% -7,5% -8,7% Schlechtester Monat -4,1% Oktober 1997 Rohstoffe & Edelmetalle (0 Fonds) 0, Der OPX Defensiv Index ist eine strikt an den Erkenntnissen der Modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz ausgerich-tete Benchmark für Investoren, die bei ihrer Vermögensanlage nach einer möglichst stetigen Wertentwicklung mit geringen Schwankungen und eng begrenzten Rückschlagsrisiken streben. Sharpe-Ratios oberhalb von 1,0 abzielt. Mit Rücksicht auf die Index-Positionierung durchläuft die Simulation standardmäßig nur Portfolio-Kombinationen, die zu mindes-tens zwei Dritteln aus defensiven Zielfonds (Euro-Staatsanleihen und Alternative Investments) bestehen. Sofern auf diese Weise kein Sharpe-Ratio größer/gleich eins erreicht wird, können bis zu 10 Euro-Geldmarkt beigemischt werden. Unabhängig davon ist der Anteil einzelner Aktien- und Rohstoff-Fonds in jedem Fall auf je 5% begrenzt; für ETFs auf Euro- Staatsanleihen (je 17,5%) und Alternative Investments (je 12,5%) gelten erhöhte Limite. Wichtigste Komponenten (insgesamt 9 enthaltene Fonds) DE000A0LGQD2 +0, 17,5% DE000A0J21A7 +0, 17,5% DE000A0YBRY0 +0, 17,5% DE000A0LGQH3 +0, 15, DE Pfandbriefe: ishares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe (DE) ETF +0, 12,5% DE000A0M5X10 Aktien Neue Energien: ishares S&P Global Clean Energy ETF +0, 5, LU Blue Chips Deutschland: ComStage ETF DAX Performance +0, 5, DE Mid Caps Deutschland: ishares MDAX Performance (DE) ETF +0, 5, Weitere 1 Fonds (kumuliert) 5,

5 Optim um Portfolio OFFENS IV Index Factsheet per (Stand:1.609,13 Punkte) Index-Entwicklung der letzten drei Jahre (vs. etablierte und Schwellenländer-Aktien) Schwellenländer (MSCI EM EUR) Etablierte Aktien (MSCI World EUR) OPX Offensiv Index /95 11/98 11/01 11/04 11/07 11/10 11/ % -1-15% % -3-35% 4 2 Statistik 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit 1996 Current Drawdown -0,2% seit Euro-Staatsanleihen (4 Fonds) 0, Wertentwicklung +2,6% +7,4% +12,6% +15,5% +26,9% +12,9% +63, +234,9% +640,3% Max. Drawdown -29,7% bis Alternative Investments (1 Fonds) 0, Rendite (p.a.) +36,6% +32,6% +14,4% +15,5% +12,6% +4,1% +10,3% +12,8% +11,8% Erholungszeit 9 Monate bis Etablierte Aktienmärkte (2 Fonds) 50, Volatilität (p.a.) 7,3% 9,7% 11,1% 10,8% 10,4% 11, 12,5% 13,1% 12,7% Längste Verlustperiode 28 Monate bis Emerging Markets (0 Fonds) 12,4% Sharpe-Ratio 5,01 3,37 1,28 1,43 1,20 0,34 0,78 0,85 0,73 Bester Monat +11,6% Juli 1997 Aktien Megatrends (2 Fonds) 35,5% Max. Drawdown -3,5% -9,6% -9,6% -9,6% -9,6% -18,2% -18,2% -20,1% -29,7% Schlechtester Monat -14,3% August 1998 Rohstoffe & Edelmetalle (0 Fonds) 1,9% Der OPX Offensiv Index ist eine strikt an den Erkenntnissen der Modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz ausgerichtete Benchmark für Investoren, die ihre Vermögensanlage ausschließlich auf einen maximalen langfristigen Wertzuwachs fokussieren und dafür ggfs. auch mehrjährige Verlustperioden sowie eine sehr hohe Schwankungsintensität in Kauf nehmen. nur Portfolio-Kombinationen, die keinerlei defensive Zielfonds (Euro-Staatsanleihen und Alternative Investments) enthalten. Sofern auf diese Weise kein Sharpe-Ratio größer/gleich eins zustande kommt, wird die zulässige Quote defensiver Zielfonds sukzessive auf 33,3% bzw. 66,6% bzw.10 erhöht; überdies können ggfs. bis zu 10 Euro-Geldmarkt beigemischt werden. Unabhängig davon ist der Anteil einzelner Aktien- und Rohstoff-Fonds in jedem Fall auf je 12,5% begrenzt, für ETFs auf Euro-Staatsanleihen gilt im Falle ihrer Berücksichtigung ein weiter gefasstes Limit (je 17,5%). Wichtigste Komponenten (insgesamt 9 enthaltene Fonds) DE000A0M5X10 Aktien Neue Energien: ishares S&P Global Clean Energy ETF +0, 12,5% DE000A0J2060 Blue Chips Nordamerika: ishares MSCI North America ETF +0, 12,5% LU Blue Chips Deutschland: ComStage ETF DAX Performance +0, 12,5% LU Blue Chips Westeuropa: ComStage ETF MSCI Europe TRN +0, 12,5% DE Mid Caps Deutschland: ishares MDAX Performance (DE) ETF +0, 12,5% LU Aktien Technologie: ComStage ETF DJ STOXX 600 Technology TR +0, 12,5% DE000A0HGZV3 Aktien Osteuropa: ishares MSCI Eastern Europe 10/40 ETF +0, 12,4% LU Aktien Health Care: ComStage ETF DJ STOXX 600 Health Care TR +0, 10,6% Weitere 1 Fonds (kumuliert) 2,1%