Jahresprogramm 2012 Seminare und Zertifikatsstudiengänge Risikomanagement, Regulierung und Accounting Akademische Programme Berufsbegleitende Programme Seminare Executive Education Firmenprogramme & Services Forschung Internationale Beratung
Risiken beherrschen und Kapital managen für den Unternehmenserfolg Die Herausforderungen an das Risikomanagement in Finanzinstituten und Industrieunternehmen sind in den letzten Jahren rasant gestiegen und geprägt von ständigen aufsichtsrechtlichen Neuerungen. Die Implementierung und praktische Umsetzung der internationalen Bestimmungen unter dem Oberbegriff Basel III hat zu zahlreichen Modifikationen in dem Angebot des Competence Centers geführt. Damit möchten wir den Bedürfnissen unserer Teilnehmer und der Finanzindustrie gerecht werden. Neben zahlreichen aktuellen und aktualisierten Fachseminaren bieten wir Ihnen eine Auswahl an Zertifikatsstudiengängen, um die gesteigerten Herausforderungen an die Teilnehmer und deren geprüfte Qualifizierung objektiv abzubilden. Das Competence Center verknüpft Lehre mit innovativen Ideen und akademischer Exzellenz. Die Erfahrung aus jahre langer Zusammenarbeit mit Dozenten, Forschern, Banken, Verbänden und Teilnehmern und die positive Resonanz auf unser Angebot sind Ansporn, unsere Lehrveranstaltungen fortlaufend zu optimieren und auf höchstem Niveau durchzuführen. Zu unserem praxisnahen Angebot, das die Aufgaben im beruflichen Alltag und deren Lösungen in den Mittelpunkt stellt, gehören auch Studienbriefe, Web-Based- Trainings und maßgeschneiderte Inhouse-Veranstaltungen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne anbieten. Zu unseren Kunden gehören multinationale (Finanz-)Konzerne und mittelständische Banken. Mit dem großen Angebot an Fortbildungsmaßnahmen sprechen wir Vorstände und Aufsichtsräte sowie die Fachkräfte aus allen Abteilungen an, die sich mit der Verwendung des zur Verfügung stehenden Kapitals befassen. Einen aktuellen Überblick erhalten Sie stets im Internet auf unserer Homepage, per Telefon oder auch per E-mail. Gerne erarbeiten wir für Sie und Ihr Unternehmen ein individuelles Konzept. Ihr Ansprechpartner: Leiter Competence Center Risikomanagement und Regulierung Telefon: 069 154008-156 Telefax: 069 154008-4156 www.frankfurt-school.de/rra 2 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra
Themenübersicht Seite Zertifikatsstudiengänge 10 Meldewesen-Spezialist 14 Kreditrisikomanager 22 Eigenhandel und Risikocontrolling 32 Liquiditätsrisikomanager NEU 38 Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute NEU 40 International Certified Accountant (ICA) Risikomanagement 4 Der Kontrollreport NEU 4 Gesamtbanksteuerung NEU 5 Bewertung von Lebensversicherungen und Pensionsrisiken NEU Regulierung 5 Das Kreditwesengesetz (KWG) 6 Operationelles Risiko 6 Aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungen 7 Marktgerechtigkeitsprüfung 7 Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr 8 US-Quellensteuer / QI / FATCA 8 Risikokonvergenz Effektive Zusammenarbeit zwischen Stabsabteilungen 9 Basel III Neue aufsichtliche Anforderungen I NEU 9 Basel III Neue aufsichtliche Anforderungen II NEU Meldewesen 12 Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften I 12 Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften II 13 Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften III 13 Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften IV Kreditrisikomanagement 16 Solvabilitätsverordnung: Schwerpunkt Kreditrisiko 16 MaRisk: Schwerpunkt Kreditgeschäft 17 Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Kreditrisikomanagements 17 Ratingverfahren und Frühwarnsysteme 18 Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft 18 Kreditderivate 19 Asset Backed Securities 19 Kreditrisikomodelle 20 Limitkonzeption für die Gesamtbank 20 Stresstests in Banken Seite Eigenhandel und Risikocontrolling 24 Finanzmathematik und Statistik in der modernen Banksteuerung 24 Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven 25 Zinsderivate 25 Optionen 26 Strukturierte Finanzprodukte 26 Value-at-Risk 27 Kreditderivate 27 Stresstests in Banken 28 Asset Backed Securities 28 Rohstoffderivate 29 MaRisk: Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforgansiation für Handelsgeschäfte 29 MaRisk: Anforderungen an Risikomanagement und -controlling für Handelsgeschäfte 30 Effiziente Eigenkapitalsteuerung im Rahmen der Marktrisiken 30 Mathematische Modelle zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten 31 Solvabilitätsverordnung: Schwerpunkt Marktpreisrisiken 31 Grundzüge der Kapitalmärkte Liquiditätsrisikomanagement 34 Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Kreditrisikomanagements 34 Finanzmathematik und Statistik in der modernen Banksteuerung 35 Liquiditätsrisikodefinition und rechtliche Grundlagen NEU 35 Modellierung und Pricing NEU 36 Allgemeine Anforderungen an das Liquiditätsrisiko Risikomessmethoden NEU 36 Stresstest bei Liquiditätsrisiken NEU 37 Liquiditätstreasury NEU 37 Limitkonzeption für die Gesamtbank Accounting 42 Rechnungslegung nach IFRS (Einzelabschluss) 42 Bilanzierung von Finanzinstrumenten und von Sicherungsbeziehungen 43 Konzernrechnungslegung nach IFRS 43 Impairment Test nach IAS 36 NEU Management Accounting 44 Operatives Controlling für mittel ständische Unternehmen NEU 44 Strategisches Controlling für mittel ständische Unternehmen NEU seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra 3
Risikomanagement Risikomanagement NEU Der Kontrollreport Prüfungstandards bei Auslagerungsverhältnissen - ISAE 3402 vs. IDW-PS 951 Zielgruppe: Mitarbeiter in Unternehmen der Finanzindustrie oder Finanzabteilungen von Industrieunternehmen, die in den Schnittstellenbereichen des Outsourcing arbeiten. Das Seminar deckt sowohl die Insourcer- als auch die Outsourcerseite ab. Das vermittelte Wissen kann jedoch auch sehr gut zur Gestaltung von Informationsströmen und zur Implementierung von Reportingstrukturen verwendet werden. Daher gehören zu der Zielgruppe des Seminars auch Geschäftsführer, Mitglieder von Prüfungsauschüssen bzw. Organisationsabteilungen, die z. B. ein Aufsichtsratsreporting gemäß dem deutschen Coporate Governance Kodex entwickeln und implementieren wollen. (Advanced Level) Lernziele: Sie verstehen die Bedeutung von Kontrollreports und beherrschen die zentralen Begriffe im Umfeld von Kontrollreports. Sie kennen die Unterschiede zwischen ISAE 3402 und IDW-PS 951, Entwerfen eines Kontrollinventars und des Kontrollreports und trainieren das richtige" Lesen eines Kontrollreports. Die Prüfungstandards ISAE 3402 und IDW-PS 951 Inhalte Was wird gefordert? Die Projektphasen Das Kontrollinventar Der Kontrollkatalog Das Testing Der Kontrollbericht und seine Sections Den Kontrollbericht verstehen" lernen Fallstudie Risiko - Ziel - Kontrolle Der Entscheidungsbaum Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Gruppenarbeit, Praktische Übungen, Fallstudien 19.09.12 (10:00-18:00 Uhr) OKON_12 1221 630,00 Euro für 1 Tag NEU Gesamtbanksteuerung Aktueller Stand und künftige Herausforderungen Zielgruppe: Mitarbeiter und Verantwortliche von Banken, Sparkassen und Finanzdienstleistern aus den Bereichen Risikocontrolling- und Management, internem und externem Rechnungswesen, Revision, Meldewesen, Treasury und Handel sowie Unternehmensberatungen. Das Seminar richtet sich zudem an Personen, die aus Verbands- oder Gremiensicht mit Risiko- und Steuerungsthemen konfrontiert sind, und die sich einen Überblick über die für sie relevanten bankbetrieblichen und aufsichtlichen Aspekte der Risiko- und Gesamtbanksteuerung und deren zentrale Steuerungs-und Informationsfunktionen verschaffen möchten. (Advanced Level) Lernziele: Sie gewinnen einen Überblick über wesentliche Komponenten, den aktuellen Stand und die künftigen Herausforderungen der Gesamtbanksteuerung unter Berücksichtigung neuer aufsichtlicher Anforderungen. Dabei ist das Ziel, dass Sie zu einer Orientierung über die wichtigsten Fragestellungen und einer Einschätzung über die für Sie und Ihre Adressaten relevanten Informationen und Kennzahlen gelangen. Auch die aktuellen Herausforderungen der Branche werden hierbei beleuchtet. Aktuelle Anforderungen, Einordnung und Zielsetzung Definition der Ziele Zu berücksichtigende Risikokategorien Ermittlung der Risikodeckungsmasse Ermittlung des Risikokapitalbedarfs Aufsichtsrechtliche Anforderungen Wichtige organisatorische Aspekte Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentationen 20.09. (10:00 Uhr) - 21.09.12 (17:00 Uhr) OGBST_12 1221 www.seminare.fs.de/748 www.seminare.fs.de/747 4 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra
Risikomanagement Regulierung Risikomanagement, Regulierung NEU Bewertung von Lebensversicherungen und Pensionsrisiken Einführung in mathematische Grundlagen und Risikomanagement der Personenversicherung Zielgruppe: Mitarbeiter der Bereiche Gesamtbanksteuerung, Risikomanagement und -controlling, Unternehmenssteuerung und Controlling, Rechnungswesen, Meldewesen und Revision aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsinstituten und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten. Ebenso angesprochen sind Vorstände sowie Mitarbeiter aus kreditwirtschaftlichen Verbänden, Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer. (Advanced Level) Lernziele: Sie erhalten einen Überblick über die aktuellen Anforderungen an das Risikomanagement im Zusammenhang mit Anlageprodukten und Verpflichtungen aus dem Bereich der Personenversicherung bzw. betrieblichen Altersversorgung. Sie lernen die einschlägigen Risikotreiber kennen. Eine solide Einführung in die mathematischen und statistischen Grundlagen versetzt Sie in die Lage, solche Risiken sauber zu bewerten und zu steuern. Die unterschiedlichen Risikoklassen und Produktarten der Personenversicherung Überblick über rechtliche und bilanzielle Anforderungen Finanzmathematische Grundlagen Statistische Methoden zur Gewinnung biometrischer Rechnungsparameter Versicherungsmathematische Grundlagen Bewertung Unterschiede zu und Gemeinsamkeiten mit anderen Bereichen des Risikomanagements Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentationen 25.10. (10:00 Uhr) - 26.10.12 (17:00 Uhr) OLVPR_12 1221 www.seminare.fs.de/749 Das Kreditwesengesetz (KWG) Überblick über die wesentlichen quantitativen und qualitativen Regulierungsanforderungen des KWG Zielgruppe: Mitarbeiter aller Bereiche eines Kreditinstitutes, die einen zum Teil vertiefenden Einblick in die Komplexität des Bankenaufsichtsrechts gewinnen und sich mit den wesentlichen aktuellen Neuerungen des aufsichtsrechtlichen Regelwerks auseinandersetzen möchten. (Beginner Level) Lernziele: Sie lernen Ihre aktuellen aufsichtsrechtlichen Pflichten überblicksartig und an wesentlichen Stellen in Einzelheiten kennen und erörtern aufsichtsrechtliche Konsequenzen und ihre direkten praxisrelevanten Auswirkungen. Auch Nicht-Banker gewinnen mit diesem Seminar einen Überblick über die Anforderungen, die an Banken gestellt werden. KWG und Bankenaufsicht Anforderungen an das Eigenkapital Eigenmittelbegriff nach 10 KWG SolvV-Adressrisiken SolvV-Marktpreisrisiken SolvV-Operationelle Risiken Anforderungen an die Liquidität ( 11 KWG und LiqV) Anforderungen an das Kreditgeschäft Kreditnehmer- und Risikoeinheiten nach 19 (2) KWG Großkredite Millionenkredite Organkredite Offenlegung nach 18 KWG Besondere organisatorische Pflichten ( 25 a KWG) MaRisk und Basel II Allgemeine Anforderungen Besondere Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation Besondere Anforderungen an die Risikosteuerungs- und -controllingprozesse Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Einzelarbeit, Praktische Übungen, Fallstudien, Reflexion 17.10. (10:00 Uhr) - 19.10.12 (17:00 Uhr) OKWG_12 1221 1.500,00 Euro für 3 Tage www.seminare.fs.de/556 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra 5
Regulierung Regulierung Regulierung Operationelles Risiko Managementkreislauf von der Identifikation bis zur Steuerung Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Risikomanagement, Revision, Controlling und Compliance. (Advanced Level) Lernziele: Sie lernen, die verschiedenen Varianten des Risikos abzugrenzen und die wesentlichen Quantifizierungsverfahren sowie deren Annahmen zu hinterfragen. Daneben werden auch Ansätze zum qualitativen Umgang sowie zum Reporting und die Einbindung des Risikomanagementprozesses in der Unternehmensorganisation diskutiert. Charakterisierung des operationellen Risikos (OpRisk) Wesen, Identifikation und Kategorisierung des OpRisk Einordnung des OpRisk in das Gesamtbankrisiko und Abgrenzung zu anderen Risiken Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Management der Risiken (MaRisk, SolvV) Ansätze zur qualitativen und quantitativen Analyse SolvV-Ansätze: BIA, SA, AMA (interne Modelle) Methoden zur ganzheitlichen Risikoanalyse (ex-post / ex-ante; z. B. Schadenfalldatenbank, Risk Map) Aufbau einer Risikofrüherkennung mittels Key-Risk-Indikatoren (KRI) Aufbau einer adäquaten Reporting-Integration in das Gesamtbankreporting Ausgewählte Steuerungsansätze In Abhängigkeit vom Risikograd (expected loss, unexpected loss, catastrophic loss) Nutzung der Reportingergebnisse für Steuerungs-Implikationen Verankerung des Risikomanagementprozesses in der Organisation Ansätze zur Überprüfung und Verbesserung Typische Fehlerquellen bei der Abgrenzung und Quantifizierung Übliche Schwachstellen im Controlling, Anforderungen an die Dokumentation Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion Aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungen Produktvorstellung, Eigenkapitalunterlegung und neue Regulierung durch die CRD II und III Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Meldewesen, Risikocontrolling, Back Office, Eigenhandel, Revision. (Advanced Level) Lernziele: Sie lernen die unterschiedlichen Verbriefungskonstruktionen kennen, die unter anderem Auslöser für die Finanzmarktkrise waren. Im Anschluss wird die aufsichtliche Sichtweise von Verbriefungen erlernt. Schwerpunkt wird in der Folge die Eigenkapitalunterlegung von Verbriefungen aus Originatoren- und Investorensicht sein. Diskutiert werden sollen auch die neuen Anforderungen in KWG und SolvV durch die CRD II und III zum Thema Selbstbehalt, Reporting und Wiederverbriefungen. Grundzüge und Arten von Verbriefungen Behandlung von Verbriefungen in der Solvabiltätsverordnung/Basel II und die neuen Elemente im KWG Verbriefungen aus der Sicht von Originatoren und Investoren Aufsichtliche Reaktionen auf die Finanzmarktkrise und deren Auswirkung auf die Eigenkapitalunterlegung Übersicht über die neuen Anforderungen die CRD-Änderungsrichtlinien und ihre Umsetzung in KWG und in der SolvV Schwerpunkte: Selbstbehalt, Reporting und Wiederverbriefungen Methodenwissen zur Interpretation und Anwendung des Bankenaufsichtsrechts Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Praktische Übungen, Fallstudien 15.11. (10:00 Uhr) - 16.11.12 (17:00 Uhr) OAR_12 1221 24.04.12 (10:00-18:00 Uhr) OOPR_12 1211 09.10.12 (10:00-18:00 Uhr) OOPR_12 1221 630,00 Euro für 1 Tag www.seminare.fs.de/558 www.seminare.fs.de/557 6 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra
Regulierung Regulierung Regulierung Marktgerechtigkeitsprüfung Zielgruppe: Mitarbeiter im Backoffice, in Compliance und in der Revision. (Advanced Level) Lernziele: Kennenlernen der unterschiedlichen Möglichkeiten der Prüfung der Marktgerechtigkeit von Finanzprodukten nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Anwendung von Verfahrensweisen zur Festlegung von Bandbreiten. Organisation der Marktgerechtigkeitsprüfung Bewertungsmöglichkeiten Preisbasierte Bewertung Renditebasierte Bewertung Bewertung über Barwert Bewertung über implizite Volatilität Ermittlung von Bandbreiten Marktgerechtigkeitsprüfung wichtiger Kassa-Instrumente Marktgerechtigkeitsprüfung für die wichtigsten Derivate Marktgerechtigkeitsprüfung für Strukturierte Produkte Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Praktische Übungen, Fallstudien 12.06. (10:00 Uhr) - 13.06.12 (17:00 Uhr) OKR76_12 1211 27.11. (10:00 Uhr) - 28.11.12 (17:00 Uhr) OKR76_12 1221 Meldungen im Außenwirtschaftsverkehr Meldeanforderungen an Banken in der Praxis Zielgruppe: Fachkräfte im Bankbetrieb, deren Tätigkeit meldepflichtige Vorgänge einschließlich der Erstellung und/oder Kontrolle von Meldungen umfasst. (Beginner Level) Lernziele: Sie kennen die verschiedenen Geschäftsfelder, in denen gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) Meldungen erforderlich sind. Sie können einschätzen, ob für melderelevante Sachverhalte tatsächlich Meldepflichten bestehen oder Meldebefreiungen greifen. Sie können Meldungen erstellen, Meldungen überprüfen (Rechtsgrundlagen, Aufbau und Inhalt der Formulare, Nutzung der gedruckten und elektronischen Melde- und Informationsmöglichkeiten) und Kunden gezielt auf ihre bestehenden Meldepflichten hinweisen. Außenwirtschaftliche Grundbegriffe im Kontext von Außenwirtschaftsgesetz (AWG), AWV sowie der Zahlungsbilanz Zahlungsmeldungen gemäß 59 und 69 AWV Bestandsmeldungen nach 56a, 58a und 62 AWV Praktische Fälle Erläuterungen zum Leistungsverzeichnis für die Zahlungsbilanz" der Deutschen Bundesbank Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Gruppenarbeit, Diskussion 11.05.12 (10:00-18:00 Uhr) OKR78_12 1211 600,00 Euro für 1 Tag, e-learning www.seminare.fs.de/559 www.seminare.fs.de/560 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra 7
Regulierung Regulierung Regulierung US-Quellensteuer / QI / FATCA Dokumentation / QI-Prüfung Zielgruppe: Sie sind Mitarbeiter in der Revision, in der Wertpapierabrechnung oder auch im Servicebereich. Sie sind mit dem Handling des US-Wertpapiergeschäftes betraut und werden von Ihren Kunden nach den steuerlichen Rahmenbedingungen befragt oder haben die neuen US-Vorschriften hinsichtlich der erforderlichen Dokumentation zu beachten bzw. deren Vollständigkeit zu beurteilen. Sie haben alternativ die anstehende externe Prüfung der Einhaltung des QI-Agreements zu betreuen oder sollen diese vorbereiten bzw. als interner Prüfer Teilaufgaben der Prüfung abwickeln. Sie bereiten sich auf die Umsetzung von FATCA vor. (Beginner Level) Lernziele: Sie können die notwendigen Dokumentationen hinsichtlich Vollständigkeit und Gültigkeitsdauer problemlos bestimmen und erfassen. Sie haben sich Kenntnisse über die Anforderungen Ihrer Abschlussprüfer angeeignet und können sich entsprechend vorbereiten. Sie wissen, welche Prüfungsfelder durch interne Mitarbeiter abgedeckt werden können und vermindern so die externen Prüfungskosten. Gleichzeitig besitzen Sie die notwendigen Fachkenntnisse und erfüllen somit die neuen Anforderungen der vom IRS geforderten Schulungsnachweise. Sie erkennen die zusätzlichen Dokumentationserfordernisse von FATCA. Qualified Intermediary (QI) NRA-Bestimmungsfaktor: Empfängertyp, Erträgnisart, Befreiungsgrund Dokumentation Steuerabführung und Reporting für NRA Backup Withholding Tax, Reporting bei US-Steuerpflichtigen Externe Prüfung Prüfungsgebiete und Anforderungen der externen Prüfung - vom externen Prüfer übertragbare Prüfungshandlungen Foreign Account Tax Compliance Act FATCA" Risikokonvergenz - Effektive Zusammenarbeit zwischen Stabsabteilungen Framework für effektive Zusammenarbeit zwischen Stabsabteilungen nach COSO II Enterprise Risk Management Zielgruppe: Mitarbeiter und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement, Controlling, Compliance, Revision, Wirtschaftsprüfer, Organisationsabteilung. (Advanced Level) Lernziele: Sie sind in der Lage aus unterschiedlicher Perspektive u. a. Controlling, Risikomanagement, Compliance, Organisationsabteilung, Revision und Wirtschaftsprüfung eine einheitliche risikoorientierte Vorgehensweise im Rahmen des aufgezeigten Integrated Risk Metrics Framework" zu verstehen und im Unternehmen in den ersten Schritten zu implementieren. Dabei wird ersichtlich, welche Herausforderungen es zu meistern gilt und wie man diesen Anforderungen begegnen kann. Strukturveränderungen und Ertragsdruck erfordern ein neues Vorgehen Anforderungen an ein unternehmensweites Risikomanagement- und Kontrollsystem Risikoorientierte Stabsabteilungen heute Synergien zwischen den Wertschöpfungsarchitekturen der risikoorientierten Stabsabteilungen im Vergleich Einführung Integrated Risk Metrics Framework Anstrengungen im Bereich Prozesslandkarte Verkürzung der Anstrengungen durch Process Mining Risiko-Datenhaushalte Eine gemeinsame Welt des Continuous Risk Monitoring Umsetzungsmöglichkeiten für die Praxis - Fallstudie Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Praktische Übungen, Fallstudien Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Praktische Übungen, Fallstudien 12.11.12 (10:00-18:00 Uhr) OUSQ_12 1221 19.11.12 (10:00-18:00 Uhr) ORKON_12 1221 630,00 Euro für 1 Tag 600,00 Euro für 1 Tag www.seminare.fs.de/562 www.seminare.fs.de/561 8 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra
Regulierung Regulierung Regulierung NEU Basel III - Neue aufsichtliche Anforderungen I Von den neuen Eigenmittelanforderungen für Adressenausfallrisiken bis zu den Änderungen der GroMiKV der CRDII Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Meldewesen, Revision, Organisation und aus Umsetzungsprojekten hinsichtlich der Solvabilitätsanforderung, die mit den Regelungen der SolvV (Basel II) vertraut sind. (Advanced Level) Lernziele: Als Reaktion auf die Finanzmarktkrise haben sowohl der Baseler Ausschuss als auch die nationalen und internationalen Bankenaufsichtsbehörden und Regierungen zahlreiche Vorschläge gemacht, Prinziples veröffentlicht und Probe- bzw. Stresstests durchgeführt. All diese Aspekte münden nun in die neuen Kapitalanforderung an die Banken, die auch als Basel III bezeichnet werden und in neuen Capital Requirements Directive (CRD) zusammengeführt werden. Sie lernen die neuen Anforderungen kennen und erfahren, wie man diese anwenden muss. Basel III" Eigenmittelanforderungen für Adressenausfallrisikopositionen Änderungen der aufsichtlichen Anforderungen, der Kapitalanforderungen und des aufsichtlichen Eigenkapitals Zukünftige Definition des Kern- und des Ergänzungskapitals Behandlung von Abzugspositionen, Bildung von Kapitalpuffern Anforderungen an Verbriefungen Ratios: Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) Kontrahentenrisiko: Abwicklung über zentrale Kontrahenten (CCP) versus OTC, Eigenmittelunterlegung bei CCP, CVA-Charge bei OTC-Kontrakten GroMiKV unter dem Fokus der CRDII-Umsetzung/CEBS-Guidelines Kreditnehmereinheiten nach 19 (2) KWG Status Quo - Bisherige Regelungen ( 19 Abs. 2 Satz 1-5 KWG) Neue wirtschaftliche Risikoeinheit ( 19 Abs. 2 Satz 6 KWG) Großkredite nach 13/13a KWG und GroMiKV, Millionenkredite nach 14 KWG und GroMiKV, Organkredite nach 15 KWG Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion 25.04. (10:00 Uhr) - 26.04.12 (17:00 Uhr) OBASL1_12 1211 22.10. (10:00 Uhr) - 23.10.12 (17:00 Uhr) OBASL1_12 1221 NEU Basel III - Neue aufsichtliche Anforderungen II Neue Anforderungen im Handelsbuch Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Meldewesen, Revision, Organisation und aus Umsetzungsprojekten hinsichtlich der Solvabilitätsanforderung, die mit den Regelungen der SolvV (Basel II) vertraut sind. (Professional Level) Lernziele: Der zweite Teil der neuen aufsichtlichen Anforderungen widmet sich ausschließlich den neuen Anforderungen im Handelsbuch insbesondere den erhöhten Anforderungen für Kreditinstitute mit internen Modellen zur Unterlegung von Marktpreisrisiken. Überblick über die aktuellen Anforderungen an Modelle-Banken Quantitative Anforderungen Qualitative Anforderungen Anforderungen an die Risikofaktoren Eigenmittelunterlegung Surcharge versus Non-Surcharge-Modelle Analyse der Risks not in VaR" Behandlung von Dividenden Implizite Volatilitäten von itm- und otm-optionen Implizite Korrelationen von Multi-Asset-Produkten Ratingmigrationsrisiken Inflationsrisiken Besonderes Marktrisiko Komponenten des besonderen Marktrisikos Standardansatz Interne-Modelle-Methode Stress-VaR Abgrenzung zum Standard-VaR" Kalkulation des Stress-VaR Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion 27.04.12 (10:00-18:00 Uhr) OBASL2_12 1211 24.10.12 (10:00-18:00 Uhr) OBASL2_12 1221 630,00 Euro für 1 Tag www.seminare.fs.de/564 www.seminare.fs.de/563 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra 9
Zertifikatsstudiengang Meldewesen-Spezialist Die Anforderungen an das aufsichtsrechtliche Meldewesen sind durch die Neuerungen im Rahmen der Solvabilitätsverordnung, die neue Verordnung bzgl. der Groß- und Millionenkredite und den neuen Liquiditätsgrundsatz (ehemals Grundsatz II) enorm gestiegen. Die anstehenden und zum Teil schon in Kraft getretenen rechtlichen Änderungen wie die Übermittlung unterjähriger Finanzdaten (Modul 1), Millionenkreditmeldungen (Modul 2), Umsetzung von COREP (Modul 3) und Meldungen im Zusammenhang mit der Erstellung eines Risikotragfähigkeitsberichts (Modul 4) sind eine große Herausforderung für alle Kreditinstitute. Der Zertifikatsstudiengang Meldewesen-Spezialist der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt Ihnen detailliert die Kenntnisse der verschiedenen aufsichtsrechtlichen Vorschriften und deren Umsetzung im Meldewesen. Studienorganisation: Diese Qualifizierung wird zweimal im Jahr durchgeführt. Die Module können zu unterschied lichen Zeitpunkten besucht werden, wobei eine modu lare Abfolge der Seminare empfehlenswert ist. Prüfung / Zertifizierung: Der Zertifikatsstudiengang wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen. Zur Prüfung wird zugelassen, wer mindestens zwei Module innerhalb eines Jahres besucht hat. Mit Bestehen der schriftlichen Prüfung erhalten die Teilnehmer das Zertifikat Meldewesen Spezialist der Frankfurt School of Finance & Management. Preise: Preis bei Komplettbuchung (alle Module auch einzeln buchbar) Gesamtbetrag...4.900 Euro inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (150 Euro). Eine Wiederholung der Prüfung kostet 150 Euro. Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei. Auf die oben genannten Preise wird ein Gruppenrabatt (10% ab 3. Teilnehmer pro Unternehmen gewährt. Weitere Informationen, Anmeldung und Vertragsbedingungen: www.frankfurt-school.de/zk13 Ihr Ansprechpartner: Leiter Competence Center Risikomanagement und Regulierung Telefon: 069 154008-156 Telefax: 069 154008-4156 10 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra
Prüfung Durchführungsdauer Abschluss Credits Schriftliche Prüfung Termine: 06.07.2012 oder 07.12.2012 4 Monate Zertifikat Meldewesen-Spezialist (Frankfurt School of Finance & Management) 10 Credits* Modul 3 Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften III Solvenz- und Liquiditätsanforderungen Grundlagen der Solvabilitätsverordnung Kapitalanforderungen für Adressrisiken Kapitalanforderungen für Marktpreisrisiken Kapitalanforderungen für operationelle Risiken Grundlagen der Liquiditätsverordnung Termine: 09. 11.05.2012 oder 22. 24.10.2012 Modul 4 Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften IV Kreditmeldewesen und Konsolidierung Eigenmittel, Begriff des Kreditnehmers, Kreditbegriffe des KWG Abgrenzung Handels- / Anlagebuch; Unterschiede zwischen Handelsbuch- und Nichthandelsbuchinstituten Kreditnehmereinheiten nach 19 Abs. 2 KWG Großkreditvorschriften Millionenkreditvorschriften Gemeinsames Meldewesen für Groß- und Millionenkredite Bankaufsichtsrechtliche Konsolidierung Termine: 21. 22.06.2012 oder 15. 16.11.2012 Modul 1 Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften I Grundlagen Rechtsrahmenn Beteiligungen Anlage- und Handelsbuch Groß- und Millionenkredite Solvabilitätsverordnung Eigenkapital Liquditätsverordnung Modul 2 Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften II Bankenstatistik und Financial Reporting Bilanzstatistik inklusive Mindestreserve Auslandsstatus Zusammengefasster Monatsausweis Meldungen zum Auslandskreditvolumen Modernisierung des bankaufsichtlichen Meldewesens Konzept der deutschen Bankaufsicht Berichtspflichten im Rahmen des Financial Reporting (FINREP) der EBA (vormals CEBS) Termine: 21. 23.03.2012 oder 05. 07.09.2012 Termine: 24. 25.04.2012 oder 27. 28.09.2012 Zielgruppe Es werden keine besonderen Vorkenntnisse vorausgesetzt. * Credits werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) für akademische und Weiterbildungsqualifikationen vergeben. Credits bemessen den zeitlichen Aufwand eines Zertifikatsstudiengangs. Sie umfassen die Präsenztage sowie die Vor- und Nachbereitung, die ein Teilnehmer aufbringen muss, um das Zertifikat zu erlangen. Sie geben keine Auskunft über das Lernniveau (1 Credit = 25 30 Arbeitsstunden). 11
Meldewesen Mekdewesen Mekdewesen Zertifikatsstudiengang Modul 1 Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften I Grundlagen Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Meldewesen, Rechnungslegung, Interne Revision, Kredit, Risikomanagement und Banksteuerung. (Advanced Level) Lernziele: Sie lernen die Grundstrukturen der bankaufsichtlichen Regelungen kennen und verstehen deren Zusammenwirken. Nach der Einführung in die ersten Meldevordrucke können Sie einfache Sachverhalte in die Meldungen umsetzen. Rechtsrahmen Beteiligungen Anlage- und Handelsbuch Groß- und Millionenkredite Solvabilitätsverordnung Eigenkapital Liquditätsverordnung Methodik: Interaktiver Fachvortrag, evtl. praktische Übungen und Fallstudien Zertifikatsstudiengang Modul 2 Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften II Bankenstatistik und Financial Reporting Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Banksteuerung, Rechnungslegung, Meldewesen, Interne Revision, Risikomanagement, die über Grundkenntnisse der bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften verfügen und mit der Erstellung der bankstatistischen Meldungen betraut sind, bzw. die Aufgabe haben, diese Meldungen zu überprüfen. (Advanced Level) Lernziele: Sie kennen die geltenden Vorschriften, notwendigen Arbeitstechniken und Bilanzstatistiken. Sie können diese selbstständig erstellen bzw. sachgerecht validieren. Bilanzstatistik inklusive Mindestreserve Auslandsstatus Zusammengefasster Monatsausweis Meldungen zum Auslandskreditvolumen Modernisierung des bankaufsichtlichen Meldewesens - Konzept der deutschen Bankaufsicht Berichtspflichten im Rahmen des Financial Reporting (FINREP) der EBA (vormals CEBS) 21.03. (10:00 Uhr) - 23.03.12 (17:00 Uhr) OZM11_12 1211 05.09. (10:00 Uhr) - 07.09.12 (17:00 Uhr) Hamburg OZM11_12 1221 1.600,00 Euro für 3 Tage Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Praktische Übungen, Fallstudien 24.04. (10:00 Uhr) - 25.04.12 (17:00 Uhr) OZM15_12 1211 27.09. (10:00 Uhr) - 28.09.12 (17:00 Uhr) Hamburg OZM15_12 1221 www.seminare.fs.de/565 www.seminare.fs.de/566 12 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra
Mekdewesen Mekdewesen Meldewesen Zertifikatsstudiengang Modul 3 Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften III Solvenz- und Liquiditätsanforderungen Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen, Meldewesen, Interne Revision, Risikomanagement und -controlling sowie Kredit. (Advanced Level) Lernziele: Sie kennen die Regelungen zur Bestimmung der Kapitalanforderungen für Adressrisiken, Marktpreisrisiken und operationelle Risiken und sind in der Lage die erforderlichen Meldebögen zu befüllen. Sie können die Vorschriften zur Kreditrisikominderung und für Verbriefungen zutreffend anwenden. Darüber hinaus sind Ihnen die Vorschriften zur Bestimmung der Liquiditätskennzahlen (Liquiditätskennzahl, LCR, NSFR) und die damit verbundenen Meldepflichten geläufig. Grundlagen der Solvabilitätsverordnung Kapitalanforderungen für Adressrisiken Kapitalanforderungen für Marktpreisrisiken Kapitalanforderungen für operationelle Risiken Grundlagen der Liquiditätsverordnung Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Praktische Übungen Zertifikatsstudiengang Modul 4 Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften IV Kreditmeldewesen und Konsolidierung Zielgruppe: Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen, Meldewesen, Interne Revision, Risikomanagement und -controlling sowie Kredit. (Advanced Level) Lernziele: Sie kennen die Unterschiede zwischen Groß- und Millionenkrediten und sind in der Lage, die erforderlichen Anzeigen zu erstellen. Die Ausnahmevorschriften sind Ihnen dabei ebenso geläufig wie die Anwendung der unterschiedlichen Vorschriften und Möglichkeiten zur Kreditrisikominderungstechnik (einschließlich Kreditnehmerwechsel) bei den Großkreditnormen. Sie sind mit den Unterschieden zwischen Handelsbuch- und Nichthandelsbuchinstituten vertraut und können Geschäfte sicher dem Anlage- oder Handelsbuch zuordnen. Sie kennen die Vorschriften zur Bildung von Kreditnehmereinheiten nach 19 Abs. 2 KWG und sind in der Lage Kreditnehmereinheiten korrekt zu erkennen. Die Normen zu den (wirtschaftlichen) Risikoeinheiten bei den Großkreditvorschriften wenden Sie ebenso sicher und praxisgerecht an, wie die Vorschriften zur Abbildung der Risiken aus Konstrukten nach 6 GroMiKV. Sie sind mit den Grundzügen der bankaufsichtlichen Konsolidierungsvorschriften und den Voraussetzungen an eine bankaufsichtliche Konsolidierung nach 10a und 13b KWG vertraut. 09.05. (10:00 Uhr) - 11.05.12 (17:00 Uhr) OZM3B_12 1211 22.10. (10:00 Uhr) - 24.10.12 (17:00 Uhr) Hamburg OZM3B_12 1221 1.600,00 Euro für 3 Tage www.seminare.fs.de/567 Eigenmittel, Begriff des Kreditnehmers, Kreditbegriffe des KWG Abgrenzung Handels- / Anlagebuch; Unterschiede zwischen Handelsbuch- und Nichthandelsbuchinstituten Kreditnehmereinheiten nach 19 Abs. 2 KWG Tatbestand beherrschender Einfluss / Konzern, persönliche Haftung", (wirtschaftliche) Risikoeinheit Großkreditvorschriften Bemessungsgrundlagen und Ausnahmen Besonderheiten für Handelsbuchinstitute Millionenkreditvorschriften Gemeinsames Meldewesen für Groß- und Millionenkredite Bankaufsichtsrechtliche Konsolidierung Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Praktische Übungen, Fallstudien 21.06. (10:00 Uhr) - 22.06.12 (17:00 Uhr) OZM4B_12 1211 15.11. (10:00 Uhr) - 16.11.12 (17:00 Uhr) Hamburg OZM4B_12 1221 www.seminare.fs.de/732 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra 13
Zertifikatsstudiengang Kreditrisikomanager Nicht erst die spät erkannten Risiken in den Immobilienkreditportfolios der amerikanischen Banken sowie die daran anschließende Finanz- und Länderkrise rücken eine risk-/return-orientierte Steuerung der Adressrisiken in den Mittelpunkt des Interesses von Risikocontrollern und -managern. Die Bankenaufsicht reagiert auf die zum Teil existenziellen Probleme der Institute mit der Verschärfung der Eigenkapitalanforderungen (Solvabilitätsverordnung, Basel II und Basel III) sowie der Ausweitung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Die adäquate Quantifizierung und ertragsorientierte Steuerung von Bonitätsrisiken sind zu einem entscheidenden Wettbewerbs- und Existenzfaktor geworden. Die Frage, wie Kreditrisiken von einzelnen Finanzinstrumenten oder von einem gesamten Kreditportfolio adäquat quantifiziert werden können, steht zunehmend im Mittelpunkt einer modernen Portfolioanalyse. Gleichzeitig stehen den Instituten Instrumente zur Verfügung, die es erlauben, bewusst Bonitätskomponenten weiterzugeben oder einzukaufen. Dies kann beispielsweise in Form Ihr Ansprechpartner: Leiter Competence Center Risikomanagement und Regulierung von Kreditderivaten geschehen, es können jedoch auch komplette Kreditportfolios synthetisch und tatsächlich weiterverkauft werden, z.b. in Form von Basket- oder von ABS-Transaktionen. Zielgruppen: Die modular aufgebaute Qualifizierung ist für Mitarbeiter folgender Fachbereiche geeignet: Revision Handel Controlling Kreditbereich (Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling) Studienorganisation: Für das Zertifikat Kreditrisikomanager müssen fünf dieser Module besucht werden. Dabei sind vier Module für die jeweiligen Zielgruppen vorgegeben und ein Modul frei wählbar. Prüfung / Zertifizierung: Mit dem Bestehen einer halbtägigen schriftlichen Abschlussprüfung wird das erworbene Fachwissen durch ein Zertifikat der Frankfurt School of Finance & Management dokumentiert. Weitere Informationen, Anmeldung und Vertragsbedingungen: www.frankfurt-school.de/zk14 Telefon: 069 154008-156 Telefax: 069 154008-4156 14 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra
Seminare (auch einzeln buchbar) Zielgruppe Revision 11 Credits* Modul 1 Solvabilitätsverordnung: Schwerpunkt Kreditrisiko Termine: 22. 23.03.2012 oder 03. 04.09.2012 Modul 2 MaRisk: Schwerpunkt Kreditgeschäft Termine: 12. 13.04.2012 oder 27. 28.09.2012 Modul 3 Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Kreditrisikomanagements Termine: 02. 04.05.2012 oder 10. 12.10.2012 Modul 4 Ratingverfahren und Frühwarnsysteme Termine: 31.05. 01.06.2012 oder 29. 30.10.2012 Modul 5 Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft Termine: 14. 15.06.2012 oder 12. 13.11.2012 Modul 6 Kreditderivate Termine: 28. 29.06.2012 oder 28. 29.11.2012 Modul 7 Asset Backed Securities Termine: 06. 07.09.2012 oder 11. 12.11.2012 Modul 8 Kreditrisikomodelle Termine: 24. 25.09.2012 oder 14. 15.01.2013 Modul 9 Limitkonzeption für die Gesamtbank Termine: 15. 16.10.2012 oder 04. 05.02.2013 Modul 10 Stresstests in Banken Termine: 09.11.2012 oder 25.02.2013 Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei. Auf die genannten Preise wird ein Gruppenrabatt (10% ab 3. Teilnehmer pro Unternehmen gewährt. Module: 1, 2, 3, 8 und ein Wahlmodul Durchführungsdauer: 10 11 Tage Prüfungstermine: 01.12.2012 oder 16.03.2013 Preis bei Komplettbuchung (alle Module auch einzeln buchbar) Gesamtbetrag...5.290 Euro inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (150 Euro). Eine Wiederholung der Prüfung kostet 150 Euro. Zielgruppe Handel 11 Credits* Module: 3, 6, 7, 8 und ein Wahlmodul Durchführungsdauer: 10 11 Tage Prüfungstermine: 01.12.2012 oder 16.03.2013 Preis bei Komplettbuchung (alle Module auch einzeln buchbar) Gesamtbetrag...5.290 Euro inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (150 Euro). Eine Wiederholung der Prüfung kostet 150 Euro. Zielgruppe Controlling 11 Credits* Module: 3, 4, 8, 9 und ein Wahlmodul Durchführungsdauer: 10 11 Tage Prüfungstermine: 01.12.2012 oder 16.03.2013 Preis bei Komplettbuchung (alle Module auch einzeln buchbar) Gesamtbetrag...5.290 Euro inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (150 Euro). Eine Wiederholung der Prüfung kostet 150 Euro. Zielgruppe Kreditbereich (Markt, 11 Credits* Marktfolge, Kreditrisikocontrolling) Module: 3, 4, 5, 8 und ein Wahlmodul Durchführungsdauer: 10 11 Tage Prüfungstermine: 01.12.2012 oder 16.03.2013 Preis bei Komplettbuchung (alle Module auch einzeln buchbar) Gesamtbetrag...5.290 Euro inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (150 Euro). Eine Wiederholung der Prüfung kostet 150 Euro. * Credits werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) für akademische und Weiterbildungsqualifikationen vergeben. Credits bemessen den zeitlichen Aufwand eines Zertifikatsstudiengangs. Sie umfassen die Präsenztage sowie die Vor- und Nachbereitung, die ein Teilnehmer aufbringen muss, um das Zertifikat zu erlangen. Sie geben keine Auskunft über das Lernniveau (1 Credit = 25 30 Arbeitsstunden). seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra 15
Kreditrisikomanagement Zertifikatsstudiengang Modul 1 Solvabilitätsverordnung: Schwerpunkt Kreditrisiko Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Meldewesen, Risikocontrolling, Backoffice, Eigenhandel, Interne Revision. (Advanced Level) Lernziele: Zunächst wird auf die Einordnung der Solvabilitätsverordnung in die bankaufsichtlichen Regelungswerke eingegangen. Anschließend werden die aufsichtlichen Methoden zur Kalkulation der Kreditrisiken erläutert. Insbesondere wird auf die Möglichkeiten der Verwendung von externen (Standardansatz) und internen Ratings (IRB) zum Zwecke der Eigenkapitalunterlegung von Kreditrisiken eingegangen. In diesem Zusammenhang werden auch die Möglichkeiten der Kreditrisikominderung (Risk Mitigation) sowohl im Standardansatz als auch im IRB aufgezeigt. Überblick über die bankaufsichtlichen Regelungswerke Eigenmittelunterlegung von Kredit- und Adressenausfallrisiken Überblick der Ansätze Standardansatz: Rückgriff auf externe Ratings Basisansatz Fortgeschrittener Ansatz Credit Risk Mitigation Verbriefungen Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Fallstudien 22.03. (10:00 Uhr) - 23.03.12 (17:00 Uhr) OKR91_12 1212 03.09. (10:00 Uhr) - 04.09.12 (17:00 Uhr) OKR91_12 1221 Zertifikatsstudiengang Modul 2 Kreditrisikomanagement MaRisk: Schwerpunkt Kreditgeschäft Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling, Organisation, Revision. Mitarbeiter aller das Kreditgeschäft betreffenden Bereiche, die Kenntnisse erwerben oder vertiefen und im Rahmen des Seminars mit Vertretern anderer Bereiche über die MaRisk-Umsetzung (Schwerpunkt Kreditgeschäft) diskutieren möchten. (Advanced Level) Lernziele: Sie erhalten einen Überblick über die MaRisk (in ihrer aktuellsten Version) und vertiefen Ihre Kenntnisse. Es werden die wesentlichen Anforderungen und Auswirkungen der MaRisk dargestellt und unter Einbeziehung von vorhandenen Öffnungsklauseln und bekannten Prüfungsfeststellungen diskutiert. Entstehung, Ziele und Grundsätze der MaRisk Allgemeine Anforderungen Anwendungsbereich, Vorstandsverantwortlichkeiten, Strategien, weitere Anforderungen Einführung neuer Produkte und neuer Märkte Besondere Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation Aufbauorganisation und Funktionstrennung Votierung, Kreditgewährung, Normalbetreuung und Kreditkontrolle Intensivbetreuung, Sanierung, Abwicklung und Risikovorsorge Verfahren zur Bonitätsbeurteilung Besondere Anforderungen an die Risikosteuerungs- und -controllingprozesse Risikotragfähigkeit und Risikodeckungspotenzial Risikolimitierung, -messung (Adressenausfallrisiken) und -reporting (Adressenausfallrisiken) ggf. Exkurs Sonderprüfungen nach 44 KWG Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Praktische Übungen, Fallstudien 12.04. (10:00 Uhr) - 13.04.12 (17:00 Uhr) OKR44_12 1211 27.09. (10:00 Uhr) - 28.09.12 (17:00 Uhr) OKR44_12 1221 www.seminare.fs.de/547 www.seminare.fs.de/548 16 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra
Kreditrisikomanagement Zertifikatsstudiengang Modul 3 Finanzmathematische und statistische Grundlagen des Kreditrisikomanagements Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling, Kreditrisikohandel, Revision. (Advanced Level) Lernziele: Sie erhalten einen Überblick über alle finanzmathematischen und statistischen Grundlagen, die einerseits zum Verständnis der Kreditrisikomesstechniken (Kreditportfoliomodelle, bilaterale Methoden der Kreditrisikoquantifizierung, Bewertung von Kreditprodukten wie Kreditderivate) und andererseits zum Verständnis der aktuellen Anforderungen an das Kreditrisikomanagement (Basel II / Solvabilitätsverordnung, MaRisk) erforderlich sind. Grundlegende Begriffe in der Kreditrisikomodellierung EaD-, LGD- und PD-Strukturen Expected versus Unexpected Loss Grundlegende Arten von Kreditrisikomodellen Komponenten einer Kundenkondition Rechnen mit Ausfallwahrscheinlichkeiten Bewertung von Krediten und Junk Bonds Bewertung von Kreditderivaten Validierungsmethoden Grundlagen der Zinsrechnung Grundlagen der Statistik Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Kreditrisikomessung Monte-Carlo-Verfahren in der Kreditrisikorechnung Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Einzelarbeit, Praktische Übungen, Fallstudien 02.05. (10:00 Uhr) - 04.05.12 (17:00 Uhr) OKR37_12 1211 10.10. (10:00 Uhr) - 12.10.12 (17:00 Uhr) OKR37_12 1221 1.600,00 Euro für 3 Tage Zertifikatsstudiengang Modul 4 Kreditrisikomanagement Ratingverfahren und Frühwarnsysteme Grundlagen der Parameterschätzung (PD, LGD,CCF) und Risikosteuerung Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling, Revision. (Advanced Level) Lernziele: Ratingverfahren haben auch bedingt durch aufsichtsrechtliche Entwicklungen (MaRisk, SolvV) in den vergangenen Jahren eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit der Schätzung der notwendigen Verlustparameter (Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten) die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kreditpricing und die Risikoberechnung von Kreditrisiken. Im Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Ratingverfahren kennen und gewinnen einen Eindruck, wie diese effizient in der Praxis implementiert werden können. Grundlagen und Definition Ratingverfahren Methodische Grundlagen der Bonitätsbeurteilung mit Ratingverfahren Implementierung interner Risikoklassifizierungsverfahren Schätzung von Verlustparametern (Ausfallwahrscheinlichkeiten, Verlustquoten) Frühwarnsysteme Integration von Risikoklassifizierungsverfahren in die Kreditrisikosteuerung Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Fallstudien 31.05. (10:00 Uhr) - 01.06.12 (17:00 Uhr) OKR46_12 1212 29.10. (10:00 Uhr) - 30.10.12 (17:00 Uhr) OKR46_12 1221 www.seminare.fs.de/550 www.seminare.fs.de/549 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra 17
Kreditrisikomanagement Zertifikatsstudiengang Modul 5 Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling, Revision. (Advanced Level) Lernziele: Sie lernen die unterschiedlichen derivativen Instrumente, Marktusancen und deren Einsatzmöglichkeit kennen. Sie sind in der Lage, Derivate nach Wirkungsweise, Preisbildung, Risiko und optimalem Einsatzzeitpunkt zu beurteilen. Nach eingehender Analyse der wichtigsten strukturierten Finanzierungen sind Sie in der Lage, diese zu zerlegen sowie deren optimalen Einsatzzeitpunkt zu bestimmen. Folgende Konstruktionen werden genauer besprochen: Vario-Fix-Darlehen, Capped-Darlehen, Collared-Darlehen, Darlehen mit Fristentransformation, Kredite mit optionalen Komponenten, Umgehungsmöglichkeiten von 489 BGB Kündigungsrechten. Grundlagen der Swap-Bewertung: Aufbau der Bewertungskurve, Par Swap Curve, Zero Coupon Curve, Forward Curve, Generierung von Marktinformationen, Produktdarstellung anhand folgender Parameter: Zerlegung des Produkts, Identifikation der Chancen- und Risikoparameter, Bewertung des Produkts Zinsderivate: Forward Rate Agreements, Plain Vanilla Swaps, Forward Swaps, Amortizing/Accreting/Roller Coaster Swaps, Step up/down Swaps, Caps, Floors & Collars, Payer und Receiver Swaptions Strukturierte Kreditprodukte Forward Darlehen, Vario-Fix-Darlehen, Capped-Darlehen, Collared Darlehen Darlehen mit Fristentransformation, mit optionalen Komponenten Umgehungsmöglichkeiten von 489 BGB Kündigungsrechten Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Fallstudien, Diskussion Zertifikatsstudiengang Modul 6 Kreditrisikomanagement Kreditderivate Anwendungsgebiete, Strukturen, Bewertungsmethode, bankaufsichtliche Behandlung Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Marktund Kreditrisikocontrolling, Handel, Revision. (Advanced Level) Lernziele: Sie erhalten einen fundierten Überblick über die modernen Finanzinstrumente zur Steuerung des Kreditrisikos - sowohl für das eigene Kreditgeschäft als auch im Rahmen des Eigenanlagen-Managements. Sie lernen die innovativen Instrumente wie beispielsweise Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Credit Spread Optionen und verbriefte Kreditderivate wie Credit Linked Notes sowie exotische Varianten hiervon kennen und sind in der Lage, die Produkte zu analysieren und ihre Chancen und Risiken zu beurteilen. Weiter werden die Bewertungsmethoden von Kreditderivaten, Änderungen im Kreditderivatemarkt sowie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen diskutiert. Basisstrukturen von Kreditderivaten Komplexere und exotische Strukturen (z. B. Tranchen-CDS, n-to-default-kreditderivate) Preisbildung von Kreditderivaten Anwendungsmöglichkeiten von Kreditderivaten Änderungen im Kreditderivatemarkt Strukturierte Produkte mit Kreditderivaten Baskettransaktionen Bankaufsichtliche Anforderungen an Kreditderivate Solvabilitätsverordnung MaRisk Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Einzelarbeit, Praktische Übungen, Fallstudien 14.06. (10:00 Uhr) - 15.06.12 (17:00 Uhr) OKR33_12 1211 12.11. (10:00 Uhr) - 13.11.12 (17:00 Uhr) OKR33_12 1221 28.06. (10:00 Uhr) - 29.06.12 (17:00 Uhr) OKR39_12 1211 28.11. (10:00 Uhr) - 29.11.12 (17:00 Uhr) OKR39_12 1221 www.seminare.fs.de/551 www.seminare.fs.de/552 18 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra
Kreditrisikomanagement Zertifikatsstudiengang Modul 7 Asset Backed Securities Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Marktund Kreditrisikocontrolling, Handel, Revision. (Advanced Level) Lernziele: Sie lernen das Finanzinstrument Asset Backed Securities (ABS) detailliert kennen. Dabei werden die unterschiedlichen Formen der Ausgestaltung dargestellt. Darauf aufbauend wird die Wirtschaftlichkeit von ABS-Produkten in Wirkung auf ein bestehendes Risikoportfolio analysiert. Neben einem aktuellen Marktüberblick werden auch aufsichtsrechtliche Anforderungen beim Einsatz der Instrumente eingehend diskutiert und geschäftspolitische Implikationen aufgezeigt. Entstehungsgründe und historische Entwicklung Abgrenzung ABS-Arten/synthetische Verbriefungen Charakteristika und Ausgestaltung der Gesamtstruktur Vergleich mit anderen Finanzinstrumenten Analyse und Bewertung des Forderungspools und der ABS-Struktur Diversifikation im Forderungspool Auswirkungen des Einsatzes für den Originator Auswirkungen für den Investor Rolle der Kreditinstitute Bankaufsichtsrechtliche Aspekte Bilanzielle und steuerrechtliche Beurteilungen Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Fallstudien 06.09. (10:00 Uhr) - 07.09.12 (17:00 Uhr) OKR25_12 1221 11.12. (10:00 Uhr) - 12.12.12 (17:00 Uhr) OKR25_12 1222 www.seminare.fs.de/539 Zertifikatsstudiengang Modul 8 Kreditrisikomanagement Kreditrisikomodelle Management von Adressrisiken - Grundlagen der Kreditrisikomodellierung Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling, Revision. (Advanced Level) Lernziele: Nicht zuletzt durch die bankaufsichtlichen Anforderungen (Basel II, SolvV, MaRisk) und die verheerende Finanzkrise erhält die Frage, wie eine der wichtigsten Risikoarten, das Kreditrisiko, geeignet gemessen werden kann, zunehmend Gewicht. Verschiedene Methoden der Kreditrisikomessung wie z. B. Credit-Metrics, Gordy-Modell, Spread-Modelle etc. kristallisieren sich als Messstandards heraus. Sie erhalten ein Verständnis für die verschiedenen praktisch verwendbaren Methoden der Kreditrisikomessung sowohl auf Kontrahenten- als auch auf Portfoliobasis. Darüber hinaus erhalten Sie einen grundlegenden Einblick in die Methoden der Exposure-Schätzung. Methoden der Bankenaufsicht zur Messung von Kreditrisiken Grundsätzliche Überlegungen zur Messung des Exposures Finanzmathematische Grundlagen von Kreditrisikomodellen Statistische Grundlagen von Kreditrisikomodellen Überblick über die verschiedenen gängigen Kreditrisikomodelle (Gordy, CreditMetrics, KMV) Monte-Carlo-Ansatz zur Messung des Kreditexposures Einblick in ein Default-Mode-Modell Einblick in ein Asset-Value-Modell Beispielrechnung in Credit-Metrics Credit-Spread-Modell Grundsätzliche Überlegungen zum Backtesting Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Einzelarbeit, Praktische Übungen, Fallstudien 16.01. (10:00 Uhr) - 17.01.12 (17:00 Uhr) OKR4_12 1211 24.09. (10:00 Uhr) - 25.09.12 (17:00 Uhr) OKR4_12 1221 14.01. (10:00 Uhr) - 15.01.13 (17:00 Uhr) OKR4_12 1311 www.seminare.fs.de/553 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra 19
Kreditrisikomanagement Zertifikatsstudiengang Modul 9 Limitkonzeption für die Gesamtbank Zielgruppe: Mitarbeiter aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Kreditrisikocontrolling, Risikomanagement, Revision. (Advanced Level) Lernziele: Sie lernen verschiedene etablierte Möglichkeiten zur Ableitung eines Gesamtbanklimits und zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit kennen. Es erfolgt hierbei keine Beschränkung der Limitierung auf eine bestimmte Risikoart, sondern vielmehr eine hochaggregierte Betrachtung aller wesentlichen Bankrisiken. Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Limitierung Solvabilitätsverordnung Mindestanforderungen an das Risikomanagement Bestimmung des Risikobegriffs und Abgrenzung der Quantifizierungsmethoden Definitionsmöglichkeiten der Risikotragfähigkeit Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit in den verschiedenen Sichtweisen ertragskraftorientierte Sichtweise substanzwertorientierte Sichtweise aufsichtliche Sichtweise auf die Risikotragfähigkeit Ableitung und Aufbau eines Limitsystems grundlegende Anforderungen an Limitsysteme Aggregation von Risiken und Disaggregation von Limiten Beispiele für Limite und Reports in verschiedenen Risikoarten Marktpreisrisiken Adressenausfallrisiken Operationelle Risiken Liquiditätsrisiken Methodik: Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien 02.02. (10:00 Uhr) - 03.02.12 (17:00 Uhr) OKR41_12 1211 15.10. (10:00 Uhr) - 16.10.12 (17:00 Uhr) OKR41_12 1221 04.02. (10:00 Uhr) - 05.02.13 (17:00 Uhr) OKR41_12 1311 www.seminare.fs.de/554 Zertifikatsstudiengang Modul 10 Stresstests in Banken Kreditrisikomanagement Zielgruppe: Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Überblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte zum Thema Stresstests erhalten wollen. Die Teilnehmer sollten über ein solides mathematisches/statistisches Basiswissen verfügen. (Advanced Level) Lernziele: Sie erhalten zunächst einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen (Basel II, CEBS, SolvV, MaRisk) zum Thema Stresstests. Im anschließenden Teil lernen Sie die verschiedenen Arten von Stresstests kennen und erhalten einen kompakten Überblick über die methodischen (mathematisch-statistischen) Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests bei verschiedenen Risikoarten (Marktrisiken, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken). Aufsichtliche Anforderungen Basel II, CEBS, SolvV und MaRisk Marktrisiken Historische und hypothetische Szenarien Wichtige Risikofaktoren Historische Simulation und Monte-Carlo-Simulation Portfoliorisikomaße Maximum-Loss-Ansatz, Copulas Kreditrisiken PD-, LGD-, EAD-Stresstests Stresstests in Bezug auf das regulatorische und ökonomische Kapital Konzentrationsrisiken Makroökonomische Faktoren Liquiditätsrisiken Typische Szenarien und Risikofaktoren Extremwerttheorie Stresstests und ökonomisches Kapital Methodik: Interaktiver Fachvortrag 20.02.12 (10:00-18:00 Uhr) OKR42ST_12 1212 09.11.12 (10:00-18:00 Uhr) OKR42ST_12 1221 25.02.13 (10:00-18:00 Uhr) OKR42ST_12 1312 630,00 Euro für 1 Tag www.seminare.fs.de/555 20 seminare@fs.de www.frankfurt-school.de/rra