Plenum CAT Bond Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel. +423 375 83 33 Fax. +423 375 83 38 http://www.caiac.li info@caiac.li
Allgemeine Informationen Organisation Verwaltungsgesellschaft Asset Manager / Vermögensverwalter Verwahrstelle / Depotbank Vertriebsberechtigte / -stelle Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle Vertreter und Vertriebsträger Zahlstelle Zahl- und Informationsstelle Steuerlicher Vertreter Bewertungstag Bewertungsintervall Ausgabe- und Rücknahmetag Annahmeschluss Anteilsgeschäft Ausgabe Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rücknahme Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Plenum Investments AG Bellerivestr. 33 CH-8034 Zürich Banque Havilland (Liechtenstein) AG Austrasse 61 9490 Vaduz ACOLIN Fund Management S.A. Airport Center Luxembourg 5, Heienhaff 1736 Senningerberg Deloitte (Liechtenstein) AG Landstrasse 123 9494 Triesen In Schweiz: ACOLIN Fund Services AG Stadelhoferstrasse 18 CH-8001 Zürich In Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21 AT-1010 Wien In Schweiz: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Börsenstrasse 16 CH-8022 Zürich In Deutschland: DZ Bank AG Platz der Republik 60 DE-60265 Frankfurt In Österreich: BDO Austria GmbH Kohlmarkt 8-10 AT-1010 Wien Montag Wöchentlich Jeder Bewertungstag 16:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag 16:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag USD Thesaurierend 31. Dezember Bendern, Liechtenstein OGAW (UCITS IV) Kollektivtreuhänderschaft Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li Seite 1
Fondsdaten ISIN Verwahrstellen- / Depotbankgebühr LI0227303133 Plenum CAT Bond Fund - Class C CHF LI0227303141 Plenum CAT Bond Fund - Class C EUR LI0227303174 Plenum CAT Bond Fund - Class C USD LI0227305864 Plenum CAT Bond Fund - Class I CHF LI0227305906 Plenum CAT Bond Fund - Class I EUR LI0227305914 Plenum CAT Bond Fund - Class I USD LI0115208535 Plenum CAT Bond Fund - Class R CHF LI0227305922 Plenum CAT Bond Fund - Class RD EUR LI0115208543 Plenum CAT Bond Fund - Class R EUR LI0115208568 Plenum CAT Bond Fund - Class R USD Maximal 0.15 % p.a. oder im Minimum CHF 15'000.- (AuM bis 100 Mio) zzgl. CHF 1'000.- p.a. / Anteilklasse (thesaurierend) zzgl. CHF 2'500.- p.a. / Anteilklasse (ausschüttend) Verwaltungs- / Administrationsgebühr Maximal 0.20 % p.a., zzgl. Maximum CHF 25 000.- zzgl. CHF 1'000.- p.a. / Anteilklasse (thesaurierend) zzgl. CHF 2'500.- p.a. / Anteilklasse (ausschüttend) Vertriebsstellen /-gebühr Class RD YEN: Max. 0.85% p.a. Vermögensverwaltungsvergütung Class R: Max. 1.75% p.a. Class C: Max. 1.25% p.a. Class I: Max. 1.00% p.a. Class RD: Max. 1.75% p.a. Ausgabeaufschlag /-kommission Rücknahmegebühr /-kommission Konversionsgebühr Maximal 5.00% (zugusten Vertrieb) Keine Keine Seite 2
Vermögensrechnung per 30.06.2015 Bankguthaben, davon Sichtguthaben USD 2'342'184.73 2'342'184.73 Zeitguthaben 0.00 Wertpapiere 91'721'523.08 Derivate Finanzinstrumente 459'577.39 (Edel-)Metalle 0.00 Lebensversicherungspolicen 0.00 Sonstige Vermögenswerte, davon 749'185.71 Zinsen / Dividenden 695'225.54 Gesamtvermögen 95'272'471.20 Verbindlichkeiten, davon -172'751.50 gegenüber Banken -51'583.76 Verwahrstellen- / Depotbankgebühren -33'602.20 Verwaltungs- / Administrationsgebühren -54'200.45 Vermögensverwaltungsgebühren -22'979.65 Wertentwicklungsabhängige Gebühren 0.00 Reise- / Werbekosten 0.00 Revisionskosten -10'385.44 Nettovermögen 95'099'719.41 Plenum CAT Bond Fund - Class C CHF 1'301'792.34 Plenum CAT Bond Fund - Class C EUR 387'463.44 Plenum CAT Bond Fund - Class C USD 808'991.86 Plenum CAT Bond Fund - Class I CHF 10'188'507.43 Plenum CAT Bond Fund - Class I EUR 6'467'986.60 Plenum CAT Bond Fund - Class I USD 17'084'723.62 Plenum CAT Bond Fund - Class R CHF 31'250'329.99 Plenum CAT Bond Fund - Class RD EUR 10'227.92 Plenum CAT Bond Fund - Class R EUR 19'588'595.77 Plenum CAT Bond Fund - Class R USD 8'011'100.44 Anzahl der Anteile im Umlauf Plenum CAT Bond Fund - Class C CHF 11'884.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class C EUR 3'388.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class C USD 8'000.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class I CHF 91'757.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class I EUR 56'023.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class I USD 163'807.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class R CHF 267'639.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class RD EUR 90.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class R EUR 158'082.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class R USD 71'197.0000 Nettoinventarwert pro Anteil Plenum CAT Bond Fund - Class C CHF 101.47 CHF = 109.54 Plenum CAT Bond Fund - Class C EUR 101.98 EUR = 114.36 Plenum CAT Bond Fund - Class C USD 101.12 USD = 101.12 Plenum CAT Bond Fund - Class I CHF 102.86 CHF = 111.04 Seite 3
Vermögensrechnung per 30.06.2015 Plenum CAT Bond Fund - Class I EUR 102.95 EUR = 115.45 Plenum CAT Bond Fund - Class I USD 104.30 USD = 104.30 Plenum CAT Bond Fund - Class R CHF 108.15 CHF = 116.76 Plenum CAT Bond Fund - Class RD EUR 101.34 EUR = 113.64 Plenum CAT Bond Fund - Class R EUR 110.50 EUR = 123.91 Plenum CAT Bond Fund - Class R USD 112.52 USD = 112.52 USD Erfolgsrechnung 01.01.2015-30.06.2015 USD Erträge der Bankguthaben 0.00 Erträge der Wertpapiere, davon 147'920.15 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Sonstige Erträge, davon 2.44 Erträge aus Wertpapier-Darlehen- / -Pensionsgeschäften 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -262'749.20 Total Erträge -114'826.61 Passivzinsen 1'536.65 Revisionsaufwand 7'479.48 Reglementarische Vergütung an die Verwaltung 661'869.87 Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank 64'988.87 Sonstige Aufwendungen, davon 63'097.81 Reise- / Werbekosten 0.00 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen -152'519.82 Total Aufwendungen 646'452.86 Nettoertrag -761'279.47 Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 2'156'465.35 Realisierter Erfolg 1'395'185.88 Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste -1'151'833.22 Gesamterfolg 243'352.66 Ausserbilanzgeschäfte Per 30.06.2015 bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine Kontrakte mit derivaten Finanzinstrumenten. Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen. Seite 4
Verwendung des Erfolgs USD Nettoertrag des Rechnungsjahres -761'279.47 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -761'279.47 Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -761'279.47 Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens 01.01.2015-30.06.2015 USD Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 83'772'392.55 11'083'974.20 243'352.66 95'099'719.41 Seite 5
Anzahl Anteile im Umlauf 01.01.2015-30.06.2015 Plenum CAT Bond Fund - Class C CHF Anteile zu Beginn der Periode 4'034.0000 Neu ausgegebene Anteile 8'545.0000 Zurückgenommene Anteile -695.0000 Anteile am Ende der Periode 11'884.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class C EUR Anteile zu Beginn der Periode 20.0000 Neu ausgegebene Anteile 4'117.0000 Zurückgenommene Anteile -749.0000 Anteile am Ende der Periode 3'388.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class C USD Anteile zu Beginn der Periode 4'000.0000 Neu ausgegebene Anteile 4'000.0000 Zurückgenommene Anteile 0.0000 Anteile am Ende der Periode 8'000.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class I CHF Anteile zu Beginn der Periode 63'817.0000 Neu ausgegebene Anteile 41'262.0000 Zurückgenommene Anteile -13'322.0000 Anteile am Ende der Periode 91'757.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class I EUR Anteile zu Beginn der Periode 47'780.0000 Neu ausgegebene Anteile 11'716.0000 Zurückgenommene Anteile -3'473.0000 Anteile am Ende der Periode 56'023.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class I USD Anteile zu Beginn der Periode 121'825.0000 Neu ausgegebene Anteile 77'555.0000 Zurückgenommene Anteile -35'573.0000 Anteile am Ende der Periode 163'807.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class R CHF Anteile zu Beginn der Periode 268'893.0000 Neu ausgegebene Anteile 35'477.0000 Zurückgenommene Anteile -36'731.0000 Anteile am Ende der Periode 267'639.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class RD EUR Anteile zu Beginn der Periode 130.0000 Neu ausgegebene Anteile 0.0000 Zurückgenommene Anteile -40.0000 Anteile am Ende der Periode 90.0000 Plenum CAT Bond Fund - Class R EUR Anteile zu Beginn der Periode 156'361.0000 Neu ausgegebene Anteile 31'529.0000 Zurückgenommene Anteile -29'808.0000 Seite 6
Anzahl Anteile im Umlauf 01.01.2015-30.06.2015 Anteile am Ende der Periode Plenum CAT Bond Fund - Class R USD Anteile zu Beginn der Periode Neu ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Anteile am Ende der Periode 158'082.0000 62'040.0000 14'877.0000-5'720.0000 71'197.0000 Seite 7
Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance Plenum CAT Bond Fund - Class C CHF 27.01.2014 60'000.00 CHF 600.0000 100.00 CHF 31.12.2014 411'412.53 CHF 4'034.0000 101.98 CHF * 1.98% 30.06.2015 1'205'850.24 CHF 11'884.0000 101.47 CHF -0.50% Plenum CAT Bond Fund - Class C EUR 09.06.2014 7'499.90 EUR 75.0000 100.00 EUR 31.12.2014 2'039.97 EUR 20.0000 102.00 EUR * 2.00% 30.06.2015 345'521.87 EUR 3'388.0000 101.98 EUR -0.02% Plenum CAT Bond Fund - Class C USD 29.09.2014 200'000.73 USD 2'000.0000 100.00 USD 31.12.2014 403'207.61 USD 4'000.0000 100.80 USD * 0.80% 30.06.2015 808'991.86 USD 8'000.0000 101.12 USD 0.32% Plenum CAT Bond Fund - Class I CHF 23.12.2013 2'664'245.98 CHF 26'634.0000 100.03 CHF 31.12.2013 2'659'143.89 CHF 26'549.0000 100.16 CHF * 0.13% 31.12.2014 6'583'397.73 CHF 63'817.0000 103.16 CHF 3.00% 30.06.2015 9'437'614.43 CHF 91'757.0000 102.86 CHF -0.29% Plenum CAT Bond Fund - Class I EUR 27.01.2014 997'500.00 EUR 9'975.0000 100.00 EUR 31.12.2014 4'912'926.58 EUR 47'780.0000 102.82 EUR * 2.82% 30.06.2015 5'767'849.50 EUR 56'023.0000 102.95 EUR 0.13% Plenum CAT Bond Fund - Class I USD 09.12.2013 2'000'000.00 USD 20'000.0000 100.00 USD 31.12.2013 2'007'626.29 USD 20'000.0000 100.38 USD * 0.38% 31.12.2014 12'650'654.11 USD 121'825.0000 103.84 USD 3.45% 30.06.2015 17'084'723.62 USD 163'807.0000 104.30 USD 0.44% Plenum CAT Bond Fund - Class R CHF 31.12.2012 11'611'330.89 CHF 113'697.0000 102.13 CHF 5.12% 31.12.2013 22'488'172.66 CHF 211'264.0000 106.44 CHF 4.22% 31.12.2014 29'265'470.83 CHF 268'893.0000 108.83 CHF 2.25% 30.06.2015 28'947'180.67 CHF 267'639.0000 108.15 CHF -0.62% Plenum CAT Bond Fund - Class RD EUR 09.06.2014 7'000.00 EUR 70.0000 100.00 EUR 31.12.2014 13'203.18 EUR 130.0000 101.57 EUR * 1.57% 30.06.2015 9'120.78 EUR 90.0000 101.34 EUR -0.23% Plenum CAT Bond Fund - Class R EUR 31.12.2012 5'806'953.37 EUR 56'292.0000 103.15 EUR 5.81% 31.12.2013 10'882'281.18 EUR 100'605.0000 108.17 EUR 4.87% 31.12.2014 17'307'312.65 EUR 156'361.0000 110.69 EUR 2.33% 30.06.2015 17'468'198.26 EUR 158'082.0000 110.50 EUR -0.17% Plenum CAT Bond Fund - Class R USD 31.12.2012 6'092'459.78 USD 58'774.0000 103.66 USD 6.51% 31.12.2013 16'501'641.52 USD 150'846.0000 109.39 USD 5.53% 31.12.2014 6'972'550.34 USD 62'040.0000 112.39 USD 2.74% Seite 8
Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance 30.06.2015 8'011'100.44 USD 71'197.0000 112.52 USD 0.12% * Die ausgewiesene Performance ist unterjährig. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Hinterlegungsstellen Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei: Banque Havilland S.A. Luxemburg Währungstabelle 30.06.2015 USD EURO EUR 1.00 1.1214 Japanischer Yen JPY 1.00 0.0082 Schweizer Franken CHF 1.00 1.0796 Seite 9
Total Expense Ratio (TER) per 30.06.2015 Plenum CAT Bond Fund - Class C CHF Plenum CAT Bond Fund - Class C EUR Plenum CAT Bond Fund - Class C USD Plenum CAT Bond Fund - Class I CHF Plenum CAT Bond Fund - Class I EUR Plenum CAT Bond Fund - Class I USD Plenum CAT Bond Fund - Class R CHF Plenum CAT Bond Fund - Class RD EUR Plenum CAT Bond Fund - Class R EUR Plenum CAT Bond Fund - Class R USD 1.67% p.a. 1.67% p.a. 1.64% p.a. 1.64% p.a. 1.67% p.a. 1.67% p.a. 1.42% p.a. 1.42% p.a. 1.43% p.a. 1.43% p.a. 1.43% p.a. 1.43% p.a. 2.08% p.a. 2.08% p.a. 2.18% p.a. 2.18% p.a. 2.06% p.a. 2.06% p.a. 2.07% p.a. 2.07% p.a. * ohne Performance Fee Seite 10
Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt. Transaktionskosten 01.01.2015-30.06.2015 USD Spesen Courtage 1'755.75 9'265.19 Die Transaktionskosten werden direkt mit dem Einstands- und Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet und sind deshalb in der TER- Berechnung nicht berücksichtigt. Seite 11
Vermögensinventar per 30.06.2015 Käufe und Verkäufe 01.01.2015-30.06.2015 Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere Wertpapiere, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden Obligationen Bermudainseln 01.01.2015 1) 2) 30.06.2015 USD in % (Var. %) Northshore Re Limited 750'000.00 0.00 0.00 750'000.00 765'000.00 0.80% 0% Riverfront Re 1'000'000.00 0.00 0.00 1'000'000.00 991'200.00 1.04% 10.35% Queen Street VI Re Ltd Notes 750'000.00 0.00 750'000.00 0.00 0.00 0.00% 10.75% Blue Danube Notes B 1'750'000.00 0.00 1'750'000.00 0.00 0.00 0.00% 12% Loma Re 1'500'000.00 0.00 0.00 1'500'000.00 1'570'650.00 1.65% 14% Skyline Re Ltd. 750'000.00 750'000.00 0.00 1'500'000.00 1'550'250.00 1.63% 2% Aozora Re 75'000'000.00 0.00 0.00 75'000'000.00 612'294.37 0.64% 2.125% Nakama Re Ltd FRN Series 2014-2 Class 1 1'750'000.00 0.00 0.00 1'750'000.00 1'749'650.00 1.84% 2.20% Golden State Re II Ltd. 1'000'000.00 0.00 0.00 1'000'000.00 995'000.00 1.04% 2.25% Kizuna Re IIi 1'250'000.00 750'000.00 0.00 2'000'000.00 2'003'520.00 2.10% 2.75% Nakama Re Ltd. Series 2013-1 Class 2.86% Bosphorus Re 2013-3.11.16 Series 144A-3c7 Fltg 3'000'000.00 0.00 0.00 3'000'000.00 3'018'600.00 3.17% 2'000'000.00 0.00 0.00 2'000'000.00 1'998'400.00 2.10% 3.25% Tramline Re II Series A 1'250'000.00 0.00 0.00 1'250'000.00 1'262'625.00 1.33% 3.5 % Sanders Re Ltd. Notes 1'000'000.00 0.00 0.00 1'000'000.00 992'700.00 1.04% 3.50% Queen City Re Ltd. 1'250'000.00 0.00 0.00 1'250'000.00 1'237'500.00 1.30% 3.75% Kilimanjaro RE 19 C2-144A FRN 1'750'000.00 1'000'000.00 0.00 2'750'000.00 2'747'250.00 2.88% 3.75% Sullivan RE Ltd. Regd.Notes 500'000.00 0.00 0.00 500'000.00 501'450.00 0.53% 3.75% Ven Terra Re Ltd. 1'750'000.00 0.00 0.00 1'750'000.00 1'749'125.00 1.84% 4.25% Citrus Re 1'250'000.00 0.00 0.00 1'250'000.00 1'217'750.00 1.28% 6.3675% Alamo Re 2014-1 A 750'000.00 0.00 0.00 750'000.00 750'825.00 0.79% 6.50% Queen Street VIII Re Ltd Notes 7% Tradewynd Re Ltd. Class 3-B Notes 7% Tradewynd RE- Notes 2014-8.1.18 1'250'000.00 0.00 0.00 1'250'000.00 1'246'537.50 1.31% 1'500'000.00 0.00 0.00 1'500'000.00 1'509'300.00 1.58% 1'750'000.00 0.00 0.00 1'750'000.00 1'757'700.00 1.84% 7.40% Galileo Re 2013-1 Class A 2'000'000.00 0.00 0.00 2'000'000.00 2'029'200.00 2.13% 7.50% Everglades Class A Ser. 2014-1 3'500'000.00 0.00 0.00 3'500'000.00 3'516'800.00 3.69% 7.75% Lakside Re III 1'000'000.00 0.00 0.00 1'000'000.00 1'022'400.00 1.07% 8.5% Tar Heel Re Ltd. Series 2013-1 Class A Notes 9.25% Sunshine Re 2013-1 Ltd Notes 2013-1.5.16 Floating Rate 9.45% Everglades Re LTD 16Nts- 144A3c7 3'250'000.00 0.00 0.00 3'250'000.00 3'309'150.00 3.47% 750'000.00 0.00 0.00 750'000.00 758'100.00 0.80% 2'000'000.00 0.00 0.00 2'000'000.00 2'013'400.00 2.11% 9.75% Tramline Re II Ltd. 1'750'000.00 0.00 0.00 1'750'000.00 1'774'325.00 1.86% Cranberry Re Ltd. 2015-1 Class A 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 1'002'200.00 1.05% EURUS III 16 FRN 2012-07.04.2016 0.00 1'850'000.00 0.00 1'850'000.00 2'085'974.50 2.19% Manatee Re Ltd. Class -A- Series 2015-1-144A-3C7 Pelican 3 RE - 18 A 144A3C7FRN 2015-16.04.2018 0.00 2'000'000.00 0.00 2'000'000.00 1'984'600.00 2.08% 0.00 2'500'000.00 0.00 2'500'000.00 2'481'250.00 2.60% Summe Bermudainseln 52'204'726.37 54.80% Cayman Islands Seite 12
Vermögensinventar per 30.06.2015 Käufe und Verkäufe 01.01.2015-30.06.2015 Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil 10.00% Residential Reinsurance 2012 Ltd Notes Cl 3 Series 01.01.2015 1) 2) 30.06.2015 USD in % 500'000.00 0.00 0.00 500'000.00 526'550.00 0.55% 11% Mythen Ltd. Notes 2'250'000.00 0.00 2'250'000.00 0.00 0.00 0.00% 2.50% Vitality RE V Ltd 750'000.00 0.00 0.00 750'000.00 760'875.00 0.80% 2.75% East Lane Re VI 2'000'000.00 0.00 0.00 2'000'000.00 1'997'400.00 2.10% 2.75% Vitality Re IV Ltd. Notes Prin at Risk Cl A Ser 2013-1 3.4% Vita Capital V Ltd. Notes 2012-15.1.17 Cl E Ser 1 Prin 3.75% Vitality Re IV Ltd. Notes Prin at Risk Cl B Ser 2013-1 250'000.00 0.00 0.00 250'000.00 254'175.00 0.27% 500'000.00 0.00 0.00 500'000.00 506'415.00 0.53% 500'000.00 0.00 0.00 500'000.00 513'250.00 0.54% 3.85% Vita Capital IV E 500'000.00 0.00 500'000.00 0.00 0.00 0.00% 3.96% Long Point Re III Ltd 2012-1 Notes Series A 144A-3C7 4.50% Ibis Re II Notes 2013-28.6.16 Prin at Risk Cl B Ser 2 4.8% RES REINS 2014 Notes 2014-6.12.18 5.25% Caelus Re 2013 Ltd Notes Ser 2013-1 Prin at Risk-144A- 750'000.00 0.00 750'000.00 0.00 0.00 0.00% 750'000.00 0.00 0.00 750'000.00 749'925.00 0.79% 1'750'000.00 0.00 0.00 1'750'000.00 1'745'625.00 1.83% 1'500'000.00 0.00 0.00 1'500'000.00 1'500'450.00 1.57% 5.25% KIBOU 144A-3c7 1'300'000.00 0.00 1'300'000.00 0.00 0.00 0.00% 6.85% Caelus Re 2013 Ltd. Series 2013-2 Class A Notes 8 % Residential Reinsurance 2013 Ltd 8.5% Mythen Re Ltd Prin at Risk Cl A Srs 2012-2-144A-3c7 Flt 9.25% Residential Reinsurance 2013 Ltd. 1 Cl 3 3c7 144A Fltg 1'000'000.00 0.00 0.00 1'000'000.00 1'018'100.00 1.07% 1'000'000.00 0.00 0.00 1'000'000.00 1'039'500.00 1.09% 500'000.00 0.00 0.00 500'000.00 520'600.00 0.55% 1'000'000.00 0.00 0.00 1'000'000.00 1'036'400.00 1.09% EAST Lane 20A-144A3C7 FRN 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 997'500.00 1.05% Residential Reinsurance 2015-06.06.2019 0.00 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00 1'498'800.00 1.57% Summe Cayman Islands 14'665'565.00 15.39% Guersey 0% Dom Re IC Ltd. 1'200'000.00 0.00 1'200'000.00 0.00 0.00 0.00% CAT/BAER 19 CT 32.00 5.00 0.00 37.00 3'647'803.73 3.83% Summe Guersey 3'647'803.73 3.83% Irland (Var.) Atlas Reinsurance VII Ltd. Reg- S Class B 1'500'000.00 0.00 0.00 1'500'000.00 1'692'508.13 1.78% 2.25% Lion I Re Ltd. 1'000'000.00 0.00 0.00 1'000'000.00 1'126'880.95 1.18% 2.6% Calypso Capital II Ltd. - Class A 1'000'000.00 0.00 0.00 1'000'000.00 1'134'618.52 1.19% 2.742% Green Fields II Capital Ltd. EMTN - Series 2013-1 Cla 3.25% Atlas IX Capital Ltd. Series 2013-1 Class B 1'500'000.00 0.00 0.00 1'500'000.00 1'700'750.32 1.79% 2'500'000.00 0.00 0.00 2'500'000.00 2'543'000.00 2.67% 5.5% Pylon Capital II A 250'000.00 0.00 0.00 250'000.00 286'149.71 0.30% 5.50% Queen Street IX 2'000'000.00 0.00 0.00 2'000'000.00 1'975'580.00 2.07% 9% Pylon II Capital B 1'775'000.00 0.00 0.00 1'775'000.00 2'081'225.43 2.18% Atlas IX Capital Limited FRN 144A3C7FRN 0.00 2'500'000.00 0.00 2'500'000.00 2'494'250.00 2.62% AZZURRO RE I 2015-16.01.2019 0.00 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00 3'360'794.32 3.53% Benu Capital EMTN Class B 0.00 2'500'000.00 0.00 2'500'000.00 2'807'670.60 2.95% Summe Irland 21'203'427.98 22.26% Summe Obligationen 91'721'523.08 96.27% Seite 13
Vermögensinventar per 30.06.2015 Käufe und Verkäufe 01.01.2015-30.06.2015 Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil 01.01.2015 1) 2) 30.06.2015 USD in % Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden 91'721'523.08 96.27% Summe Wertpapiere 91'721'523.08 96.27% Derivate Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden Devisentermingeschäfte Liechtenstein C CHF // CHF/USD 0.8651 30.03.15 0.00 26'000.00 30'054.33 0.00 0.00 0.00% C CHF // CHF/USD 0.922 29.06.15 0.00 7'500.00 8'134.49 0.00 0.00 0.00% C CHF // CHF/USD 0.9246 29.06.15 0.00 35'000.00 37'854.21 0.00 0.00 0.00% C CHF // CHF/USD 0.9316 29.06.15 0.00 44'500.00 47'767.28 0.00 0.00 0.00% C CHF // CHF/USD 0.933 28.09.15 0.00 1'208'000.00 1'294'748.12 0.00 13'842.05 0.01% C CHF // CHF/USD 0.9358 29.06.15 0.00 53'000.00 56'636.03 0.00 0.00 0.00% C CHF // CHF/USD 0.9465 30.03.15 0.00 6'100.00 6'444.80 0.00 0.00 0.00% C CHF // CHF/USD 0.9471 30.03.15 0.00 49'500.00 52'264.81 0.00 0.00 0.00% C CHF // CHF/USD 0.9537 29.06.15 0.00 1'140'800.00 1'196'183.29 0.00 0.00 0.00% C CHF // CHF/USD 0.9728 29.06.15 0.00 17'000.00 17'475.33 0.00 0.00 0.00% C CHF // CHF/USD 0.9874 30.03.15 0.00 415'000.00 420'295.73 0.00 0.00 0.00% C CHF // CHF/USD 0.9893 30.03.15 0.00 232'500.00 235'014.66 0.00 0.00 0.00% C CHF // USD/CHF 0.9243 29.06.15 0.00 55'176.89 51'000.00 0.00 0.00 0.00% C CHF // USD/CHF 0.9496 29.06.15 0.00 39'174.39 37'200.00 0.00 0.00 0.00% C CHF // USD/CHF 0.9639 29.06.15 0.00 1'037.45 1'000.00 0.00 0.00 0.00% C CHF // USD/CHF 0.9749 29.06.15 0.00 1'128.32 1'100.00 0.00 0.00 0.00% C EUR // EUR/USD 1.0692 30.03.15 0.00 318'000.00 340'005.60 0.00 0.00 0.00% C EUR // EUR/USD 1.0934 29.06.15 0.00 401'800.00 439'328.12 0.00 0.00 0.00% C EUR // EUR/USD 1.1153 29.06.15 0.00 20'800.00 23'198.24 0.00 0.00 0.00% C EUR // EUR/USD 1.1213 28.09.15 0.00 346'000.00 387'969.80 0.00 521.59 0.00% C EUR // EUR/USD 1.1376 30.03.15 0.00 18'900.00 21'500.64 0.00 0.00 0.00% C EUR // USD/EUR 1.0588 29.06.15 0.00 10'058.60 9'500.00 0.00 0.00 0.00% C EUR // USD/EUR 1.0643 29.06.15 0.00 425.72 400.00 0.00 0.00 0.00% C EUR // USD/EUR 1.1234 29.06.15 0.00 63'359.76 56'400.00 0.00 0.00 0.00% C EUR // USD/EUR 1.124 29.06.15 0.00 10'228.40 9'100.00 0.00 0.00 0.00% I CHF // CHF/USD 0.9222 30.03.15 0.00 250'000.00 271'090.87 0.00 0.00 0.00% I CHF // CHF/USD 0.9246 29.06.15 0.00 30'000.00 32'446.46 0.00 0.00 0.00% I CHF // CHF/USD 0.9255 29.06.15 0.00 193'000.00 208'535.93 0.00 0.00 0.00% I CHF // CHF/USD 0.927 30.03.15 0.00 80'000.00 86'299.89 0.00 0.00 0.00% I CHF // CHF/USD 0.9278 29.06.15 0.00 875'000.00 943'091.18 0.00 0.00 0.00% I CHF // CHF/USD 0.933 28.09.15 0.00 9'450'000.00 10'128'617.36 0.00 108'284.25 0.11% I CHF // CHF/USD 0.9368 29.06.15 0.00 68'000.00 72'587.53 0.00 0.00 0.00% I CHF // CHF/USD 0.9484 29.06.15 0.00 10'000.00 10'544.07 0.00 0.00 0.00% I CHF // CHF/USD 0.9512 29.06.15 0.00 300'000.00 315'391.08 0.00 0.00 0.00% I CHF // CHF/USD 0.9537 29.06.15 0.00 8'170'000.00 8'566'635.21 0.00 0.00 0.00% I CHF // CHF/USD 0.9648 30.03.15 0.00 1'235'000.00 1'280'058.04 0.00 0.00 0.00% I CHF // CHF/USD 0.9874 30.03.15 0.00 39'000.00 39'497.67 0.00 0.00 0.00% I CHF // CHF/USD 0.9893 30.03.15 0.00 35'000.00 35'378.55 0.00 0.00 0.00% I CHF // USD/CHF 0.9254 29.06.15 0.00 5'943.38 5'500.00 0.00 0.00 0.00% I CHF // USD/CHF 0.934 29.06.15 0.00 192'719.49 180'000.00 0.00 0.00 0.00% I CHF // USD/CHF 0.9487 30.03.15 0.00 36'892.59 35'000.00 0.00 0.00 0.00% I CHF // USD/CHF 0.9736 29.06.15 0.00 10'271.16 10'000.00 0.00 0.00 0.00% Seite 14
Vermögensinventar per 30.06.2015 Käufe und Verkäufe 01.01.2015-30.06.2015 Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil 01.01.2015 1) 2) 30.06.2015 USD in % I CHF // USD/CHF 0.9749 29.06.15 0.00 15'386.19 15'000.00 0.00 0.00 0.00% I CHF // USD/CHF 1.0226 30.03.15 0.00 5'867.40 6'000.00 0.00 0.00 0.00% I EUR // EUR/USD 1.0923 29.06.15 0.00 38'500.00 42'053.55 0.00 0.00 0.00% I EUR // EUR/USD 1.0934 29.06.15 0.00 5'619'500.00 6'144'361.30 0.00 0.00 0.00% I EUR // EUR/USD 1.1213 28.09.15 0.00 5'780'000.00 6'481'114.00 0.00 8'713.35 0.01% I EUR // EUR/USD 1.1255 29.06.15 0.00 28'000.00 31'514.00 0.00 0.00 0.00% I EUR // EUR/USD 1.1263 29.06.15 0.00 51'000.00 57'441.30 0.00 0.00 0.00% I EUR // EUR/USD 1.1373 30.03.15 0.00 15'000.00 17'059.50 0.00 0.00 0.00% I EUR // EUR/USD 1.1376 30.03.15 0.00 1'003'000.00 1'141'012.80 0.00 0.00 0.00% I EUR // EUR/USD 1.1412 30.03.15 0.00 10'000.00 11'412.00 0.00 0.00 0.00% I EUR // EUR/USD 1.1758 30.03.15 0.00 20'000.00 23'516.00 0.00 0.00 0.00% I EUR // USD/EUR 1.0643 29.06.15 0.00 7'450.10 7'000.00 0.00 0.00 0.00% I EUR // USD/EUR 1.1383 30.03.15 0.00 387'022.00 340'000.00 0.00 0.00 0.00% MASTER //EUR/USD 1.1376 30.03.15 MASTER //USD/EUR 1.0789 29.06.15 MASTER //USD/EUR 1.0925 29.06.15 MASTER //USD/EUR 1.0949 29.06.15 MASTER //USD/EUR 1.1211 28.09.15 MASTER //USD/EUR 1.1234 29.06.15 0.00 225'000.00 255'960.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 2'697'250.00 2'500'000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 7'674'812.50 7'025'000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 2'025'565.00 1'850'000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 16'115'812.50 14'375'000.00 0.00-24'572.77-0.03% 0.00 3'370'200.00 3'000'000.00 0.00 0.00 0.00% MASTER //USD/JPY 119.16 29.06.15 0.00 629'405.84 75'000'000.00 0.00 0.00 0.00% MASTER //USD/JPY 123.51 28.09.15 0.00 607'238.28 75'000'000.00 0.00-5'906.97-0.01% R CHF // CHF/USD 0.9222 30.03.15 0.00 575'000.00 623'509.00 0.00 0.00 0.00% R CHF // CHF/USD 0.933 28.09.15 0.00 29'000'000.00 31'082'529.47 0.00 332'300.86 0.35% R CHF // CHF/USD 0.9465 30.03.15 0.00 10'000.00 10'565.24 0.00 0.00 0.00% R CHF // CHF/USD 0.9484 29.06.15 0.00 217'000.00 228'806.41 0.00 0.00 0.00% R CHF // CHF/USD 0.9537 29.06.15 0.00 28'860'000.00 30'261'088.39 0.00 0.00 0.00% R CHF // CHF/USD 0.9728 29.06.15 0.00 850'000.00 873'766.45 0.00 0.00 0.00% R CHF // CHF/USD 1.0203 30.03.15 0.00 200'000.00 196'020.78 0.00 0.00 0.00% R CHF // USD/CHF 0.9016 30.03.15 0.00 898'402.84 810'000.00 0.00 0.00 0.00% R CHF // USD/CHF 0.9243 29.06.15 0.00 43'275.99 40'000.00 0.00 0.00 0.00% R CHF // USD/CHF 0.9297 29.06.15 0.00 414'112.08 385'000.00 0.00 0.00 0.00% R CHF // USD/CHF 0.9298 30.03.15 0.00 430'200.04 400'000.00 0.00 0.00 0.00% R CHF // USD/CHF 0.9301 29.06.15 0.00 69'884.96 65'000.00 0.00 0.00 0.00% R CHF // USD/CHF 0.9364 29.06.15 0.00 53'395.98 50'000.00 0.00 0.00 0.00% R CHF // USD/CHF 0.9526 30.03.15 0.00 10'497.59 10'000.00 0.00 0.00 0.00% R CHF // USD/CHF 0.9639 29.06.15 0.00 51'872.60 50'000.00 0.00 0.00 0.00% R CHF // USD/CHF 0.9749 29.06.15 0.00 246'179.10 240'000.00 0.00 0.00 0.00% R CHF // USD/CHF 0.9923 30.03.15 0.00 20'155.20 20'000.00 0.00 0.00 0.00% R CHF // USD/CHF 1.019 30.03.15 0.00 112'855.74 115'000.00 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.0594 29.06.15 0.00 310'000.00 328'414.00 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.0596 30.03.15 0.00 90'500.00 95'893.80 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.0649 29.06.15 0.00 285'000.00 303'496.50 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.0692 30.03.15 0.00 220'000.00 235'224.00 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.0783 29.06.15 0.00 80'000.00 86'264.00 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.0923 29.06.15 0.00 216'000.00 235'936.80 0.00 0.00 0.00% Seite 15
Vermögensinventar per 30.06.2015 Käufe und Verkäufe 01.01.2015-30.06.2015 Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Nettovermögen 95'099'719.41 99.82% 1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 01.01.2015 1) 2) 30.06.2015 USD in % R EUR // EUR/USD 1.0934 29.06.15 0.00 18'470'000.00 20'195'098.00 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.1076 30.03.15 0.00 120'000.00 132'912.00 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.1153 29.06.15 0.00 55'000.00 61'341.50 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.1213 28.09.15 0.00 17'500'000.00 19'622'750.00 0.00 26'381.24 0.03% R EUR // EUR/USD 1.1246 29.06.15 0.00 12'500.00 14'057.50 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.1255 29.06.15 0.00 45'000.00 50'647.50 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.1263 29.06.15 0.00 19'000.00 21'399.70 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.1276 30.03.15 0.00 165'000.00 186'054.00 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.128 29.06.15 0.00 15'000.00 16'920.00 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.1326 29.06.15 0.00 46'000.00 52'099.60 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.1373 30.03.15 0.00 250'000.00 284'325.00 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.1376 30.03.15 0.00 72'500.00 82'476.00 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.1412 30.03.15 0.00 140'000.00 159'768.00 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.1415 30.03.15 0.00 230'000.00 262'545.00 0.00 0.00 0.00% R EUR // EUR/USD 1.1839 30.03.15 0.00 49'000.00 58'011.10 0.00 0.00 0.00% R EUR // USD/EUR 1.1144 29.06.15 0.00 2'340'240.00 2'100'000.00 0.00 0.00 0.00% R EUR // USD/EUR 1.1741 30.03.15 0.00 116'235.90 99'000.00 0.00 0.00 0.00% RD EUR // EUR/USD 1.0934 29.06.15 RD EUR // EUR/USD 1.1213 28.09.15 RD EUR // USD/EUR 1.1361 30.03.15 0.00 9'140.00 9'993.68 0.00 0.00 0.00% 0.00 9'150.00 10'259.90 0.00 13.79 0.00% 0.00 4'612.57 4'060.00 0.00 0.00 0.00% Summe Liechtenstein 459'577.39 0.48% Summe Devisentermingeschäfte 459'577.39 0.48% Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden 459'577.39 0.48% Summe Derivate 459'577.39 0.48% Bankguthaben Sichtguthaben 2'342'184.73 2.46% Zeitguthaben 0.00 0.00% Summe Bankguthaben 2'342'184.73 2.46% Sonstige Vermögenswerte 749'185.71 0.79% Gesamtvermögen 95'272'470.91 100.00% Verbindlichkeiten -172'751.50-0.18% 2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen Seite 16
Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bewertungsstichtag Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per 29.06.2015 berechnet. Berechnung Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz Der Treuhandvertrag & Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger und der Jahres- und Halbjahresbericht, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum Fonds, (finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverband www.lafv.li und) können kostenlos (bei der CAIAC Fund Management AG sowie) beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden. Seite 17