Folien zur Vorlesung Zeitreihenanalyse (Time Series Analysis) Wintersemester 2014/2015 Mittwoch 14.00 15.30 Uhr Hörsaal: J 498 Prof. Dr. Bernd Wilfling Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Inhalt 1 Einleitung 1.1 Organisatorisches 1.2 Was ist Zeitreihenanalyse? 2 Grundlegende theoretische Konzepte 2.1 Beispiele 2.2 Formale Definitionen 2.3 Stationarität 3 ARMA-Modelle 3.1 Der Lag-Operator 3.2 Spezial- und Grenzfälle 3.2.1 Der MA(q)-Prozess 3.2.2 Der MA( )-Prozess 3.2.3 Der AR(q)- und der AR(1)-Prozess 3.3 Kausalität und Invertierbarkeit 3.4 Lineare Prozesse und Filter 3.5 Die Autokovarianzfunktion eines ARMA(p, q)-prozesses 4 Schätzung des Erwartungswertes und der Autokovarianzfunktion 4.1 Ergodizität 4.2 Schätzung des Erwartungswertes 4.3 Schätzung der Autokovarianz- und Autokorrelationsfunktion 5 Die partielle Autokorrelationsfunktion 5.1 Definition, Berechnung, Schätzung 5.2 Interpretation von ACF und PACF 6 Schätzung stationärer ARMA-Modelle 6.1 Die Box-Jenkins Methodologie 6.2 Die Schätzung eines ARMA(p, q)-modells 6.3 Die Schätzung der Ordnungen p und q 6.4 Modellierung eines stochastischen Prozesses i
7 Integrierte Prozesse 7.1 Stochastische vs. deterministische Trends 7.2 Parametertests im AR(p)-Modell mit deterministischem Trend 7.3 Statistische Tests auf Einheitswurzel 7.4 Regressionen mit integrierten Variablen 7.4.1 Schein-Regression (spurious regression) 7.4.2 Kointegration 7.4.3 Ein Test auf Kointegration 7.4.4 Vektor-Fehlerkorrekturmodell 7.4.5 Multiple kointegrierte Variablen ii
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