FTC Capital GmbH. FTC Capital GmbH

FTC Capital GmbH FTC Capital GmbH Praterstrasse 31/11 1020 Vienna Austria www.ftc.at office@ftc.at +43-1-585 61 69-0 Nicht zur Weitergabe not for distribution

FTC Gideon I Systematische Aktienstrategie mit aktivem Risikomanagement 2

FTC Gideon I - Globale Aktien mit Airbag Strategiemix aus einem Aktiendachfonds Globales Aktienfonds Universum Value-Fonds diversifiziert nach Region systematisch, trendfolgend (Benchmark: MSCI World) Aktien- Dachfonds Long or Flat variabler Investitionsgrad (20% -90%) Die Werte zum Investitionsgrad sind Zielangaben die Schranken können etwa bei Gewinnen aus erfolgreichen Positionen auch leicht überschritten werden. Die Werte für das Futures-Overlay beziehen sich auf den Basiswert. Tatsächlich ist nur ein sehr kleiner Teil (deutlich weniger als 10%) des Kapitals in Positionen gebunden. 3

FTC Gideon I - Globale Aktien mit Airbag Strategiemix aus einem Aktiendachfonds und einem Futures-Overlay: Globales Aktienfonds Universum Value-Fonds diversifiziert nach Region Overlay Futures auf Aktienindizes (z.b. S&P 500, DAX, Nikkei) systematisch, trendfolgend (Benchmark: MSCI World) variabler Investitionsgrad (20% -90%) Aktien- Dachfonds Long or Flat systematisch, trendfolgend Multiple Zeitfenster, long/short (-100% bis +100% Partizipation) Die Werte zum Investitionsgrad sind Zielangaben die Schranken können etwa bei Gewinnen aus erfolgreichen Positionen auch leicht überschritten werden. Die Werte für das Futures-Overlay beziehen sich auf den Basiswert. Tatsächlich ist nur ein sehr kleiner Teil (deutlich weniger als 10%) des Kapitals in Positionen gebunden. 4

Performancevergleich FTC Gideon vs. MSCI World Gesamtperformance (seit Fondsstart 01/2006) FTC Gideon I: +10,40% MSCI World Index: + 6,31% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 FTC Gideon I 19,97% 3,04% 3,97% -5,52% 5,63% 4,42% -3,69% 2,68% MSCI World Index 7,68% 17,83% 7,09% -42,08% 26,98% 9,55% -7,61% 13,18% Quelle: FTC, Zeitraum: 01/2006-12/2012 5

FTC Futures Fund Classic NEU Ziel: stabilere Erträge bei geringerem Rückschlag 6

Aktuelles Marktumfeld Märkte haben sich verändert sie sind schneller und volatiler geworden kaum ausgeprägte Trends (aufgrund von politischen Interventionen) schwieriges Marktumfeld für mittel- bis langfristige Trendfolger Kundenwunsch nach schwankungsärmeren Produkten mit stabilen Erträgen Performance-Zielgrößen jenseits der 20%-Marke sind verschwunden 7

Neuheiten beim FTC Futures Classic ZIEL DER ÜBERLEGUNGEN: Stabilere Erträge bei geringerem Rückschlagpotential MASSNAHMEN: Hoher Einsatz an Research / Human-Kapital (Prof.Dr. Bernhard Scherer) Breitere Diversifikation durch Aufnahme neuer unkorrelierter Sub-Systeme 8

Einzelne Systemkomponenten Quant (4) IntraDay (3) Macro- Trendfolge (1) Micro-Mean (2b) Micro-Trend (2a) (1) mittel- bis langfristige Trendfolge, diversifiziert nach mehreren Zeitfenstern (2) nutzen Fortsetzung (2a) oder Umkehr (2b) einer Preisbewegung; brauchen schnelle Märkte mit hoher Informationsfrequenz; Haltedauer 3-4 Tage (3) sehr kurzfristige Trendfolge auf Intraday-Daten; Haltedauer zw. 30 Min. und 2 Tagen (4) Spezialstrategien für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente (z.b. Carry-Modelle) 9

2012 Managed Futures im Peer-Group-Vergleich 10 5 0-5 -10-15 -20-25 FTC Classic SMN Div. Futures Newedge CTA Trend Subind. Man AHL Trend EUR D Superfund A SICAV Quelle: FTC, Zeitraum: 01-12/2012

Eigenschaften von Trendfolgern Optimal zur Beimischung (besonders in Krisenzeiten) 12

Traditionelle Portfolio vs. Alternatives Portfolio mit FTC 50% Anleihen 25% Aktien 25% FTC 50% Anleihen 50% Aktien Beispiel: 15 Jahre Anleihen (JPM Global Aggregated Bond Index Euro) und Aktien (MSCI World Index Euro) jeweils zu 50% gewichtet im Vergleich zu einem Portfolio aus 50% Anleihen, 25 % Aktien, und 25% Classic Strategie von FTC. Zeitraum: 06/1997 06/2012. Quelle: FTC Datenbank 13

Traditionelle Portfolio vs. Alternatives Portfolio mit FTC Beispiel: 15 Jahre Anleihen (JPM Global Aggregated Bond Index Euro) und Aktien (MSCI World Index Euro) jeweils zu 50% gewichtet im Vergleich zu einem Portfolio aus 50% Anleihen, 25 % Aktien, und 25% Classic Strategie von FTC. Zeitraum: 06/1997 06/2012. Quelle: FTC Datenbank 14

Mut zu Alternativen Investments 15

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