BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT

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1 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT SEPTEMBER 24 SEPTEMBER 24 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT Markttrend September 24 allgemeine Verunsicherung! Mit der soliden Performance aus dem Vormonat startete der DAX mit ca Punkten zuversichtlich in den September. Die Anleger waren entgegen der angespannten Nachrichtenlage positiv gestimmt und schaukelten den deutschen Leitindex bis zum 19. September mit über 500 Zählern auf sein Monatshoch bei ca Punkten. Doch die Stimmung kippte schlagartig aufgrund schwacher Konjunkturdaten aus der Eurozone und einer mögliche Zinserhöhung. Im Sog des plötzlichen Kursrutsches verstärkte sich die Abwärtsdynamik und der Index fiel bis zum 29. September auf sein Monatstief bei ca Punkten. Der Handelsumsatz der Derivate verringerte sich am Handelsplatz der ZertifikateBörse in Frankfurt um ein kleines Minus von ca. 1,6 Prozent auf etwa 1,2 Milliarden Euro. Um knapp 4,2 Prozent fiel die Anzahl der Trades auf insgesamt Das durchschnittliche Volumen einer Order vergrößerte sich um ca. 2,7 Prozent auf Euro. Die Anzahl der handelbaren Produkte nahm um knapp 5,3 Prozent auf Stück leicht ab. Die Buy-Back-Ratio bei den Anlageprodukten verzeichnete einen Rückgang um ca. 7,3 Prozent auf 0,51 Punkte. Ein unverändertes Bild sehen wir in den beiden listen nach dem Buchumsatz der Kundenorders und e nach Trades im Vergleich zum Vormonat. Mit einem von ca. 27 Prozent beim Kundenorderbuchumsatz dem ein Umsatz von knapp 320 Millionen Euro zugrunde liegt sowie etwa 19 Prozent bei den Trades der Anlage- und Hebelprodukte konnte die Deutsche Bank ihre Führung vor der Commerzbank zum wiederholten Male verteidigen. Mit einem Handelsvolumen von gut 14,8 Millionen Euro konnte sich das Faktor-8x-long-Index-Zertifikat (DX8DAX) der Deutschen Bank den 1. Platz in der liste der umsatzstärksten Produkte sichern. Knapp dahinter setzte sich das X-pert-Zertifikat (7335) ebenfalls von der Deutschen Bank mit einem Handelsvolumen von ca. 13,9 Millionen Euro auf Platz 2. Das Handelsvolumen von ca. 7,2 Millionen reichte dem Faktor-8x-long-Zertifikat (CZ6LKX) der Commerzbank noch für den 3. Platz. Börse Frankfurt Zertifikate AG Übersicht über die Marktentwicklung, September 24 September 24 August 24 Veränderung zum Vormonat (in %) Veränderung zum Vormonat (Tendenz) September 23 Veränderung September zum Vorjahr Handelsumsatz 1.187,42 (Mio. ) 1.2,43 (Mio. ) -1,58 % 1.215,65 (Mio. ) -2,32 % Veränderung September zum Vorjahr (Tendenz) Anzahl Trades ,15 % ,95 % Anzahl Handelstage ,76 % 21 4,76 % Ø Ordervolumen ,69 % ,77 % Buy-Back-Ratio AP 0,51 0,55-7,27 % 0,53-3,77 % Anzahl handelbarer Produkte ,25 % ,19 % Anlageprodukte ,48 % ,58 % mit Kapitalschutz ,90 % ,59 % ohne Kapitalschutz ,50 % ,66 % Hebelprodukte ,99 % ,79 % ohne Knock-Out ,31 % ,23 % mit Knock-Out ,86 % ,81 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG SEPTEMBER 24 1

2 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT SEPTEMBER 24 e en nach Kundenorderbuchumsatz / Trades, Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlage- und Hebelprodukte Umsatz Gesamt September 24 Umsatz Gesamt August 24 Umsatz September/August 24 September 24 August 24 1 Deutsche Bank 320,35 350,81-8,7 % 27,0 % 29,1 % 2 Commerzbank 237,18 230,33 3,0 % 20,0 % 19,1 % 3 DZ BANK 99,44 86,59 14,8 % 8,4 % 7,2 % 4 BNP Paribas 85,26 94,26-9,5 % 7,2 % 7,8 % 5 Vontobel 65,72 52,50 25,2 % 5,5 % 4,4 % 6 Citigroup 63,00 64,99-3,1 % 5,3 % 5,4 % 7 UBS Investment Bank 62,22 57,72 7,8 % 5,2 % 4,8 % 8 HSBC Trinkaus 47, 46, 2,3 % 4,0 % 3,8 % 9 Société Générale 31,27 30, 4,0 % 2,6 % 2,5 % Goldman Sachs 30,57 30,79-0,7 % 2,6 % 2,6 % Royal Bank of Scotland 28, 26,14 7,6 % 2,4 % 2,2 % HVB/Unicredit 25,78 37,81-31,8 % 2,2 % 3,1 % 13 ING Bank 20,63 13,72 50,3 % 1,7 % 1,1 % 14 Deka Bank,25,62 15,3 % 1,0 % 0,9 % 15 Raiffeisen Centrobank 3,53 1,49 137,6 % 0,3 % 0,1 % 16 Interactive Brokers 1,27 1,41 -,2 % 0,1 % 0,1 % 17 Morgan Stanley 0,77 0,61 26,7 % 0,1 % 0,1 % 18 Lang & Schwarz 0,49 1,17-57,8 % 0,0 % 0,1 % 19 DWS GO 0,28 0,29-4,7 % 0,0 % 0,0 % Sonstige 52,19 69, -24,4 % 4,4 % 5,7 % Gesamt 1.187,42 1.2,43-1,6 % Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Anlage- und Hebelprodukte Trades Gesamt September 24 Trades Gesamt August 24 Trades September/August 24 September 24 August 24 1 Deutsche Bank 27,00 30,13 -,4 % 19,3 % 20,7 % 2 Commerzbank 25,44 26,51-4,0 % 18,2 % 18,2 % 3 DZ BANK 13,40 13,13 2,1 % 9,6 % 9,0 % 4 Citigroup 13, 13,18-1,1 % 9,3 % 9,0 % 5 BNP Paribas,68,65-8,3 % 7,6 % 8,0 % 6 Vontobel 9,84 8,62 14,2 % 7,0 % 5,9 % 7 UBS Investment Bank 9, 8,92 1,3 % 6,5 % 6,1 % 8 HSBC Trinkaus 5,76 7,00-17,7 % 4,1 % 4,8 % 9 HVB/Unicredit 5,48 6,44-14,9 % 3,9 % 4,4 % Société Générale 5,00 5,30-5,7 % 3,6 % 3,6 % Royal Bank of Scotland 3,81 3,49 9,2 % 2,7 % 2,4 % ING Bank 3,16 3,32-5,0 % 2,3 % 2,3 % 13 Goldman Sachs 2,52 2,22 13,9 % 1,8 % 1,5 % 14 Interactive Brokers 1,36 1,16 17,8 % 1,0 % 0,8 % 15 Deka Bank 0,57 0,61-6,4 % 0,4 % 0,4 % 16 Raiffeisen Centrobank 0,30 0,22 32,1 % 0,2 % 0,2 % 17 Lang & Schwarz 0,18 0,34-45,7 % 0,1 % 0,2 % 18 DWS GO 0, 0, 4,4 % 0,0 % 0,0 % 19 Morgan Stanley 0, 0, 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sonstige 3,20 3,60 -,1 % 2,3 % 2,5 % Gesamt 139,83 145,88-4,2 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG SEPTEMBER 24 2

3 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT SEPTEMBER 24 e en nach Kundenorderbuchumsatz / Trades, Anlageprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlageprodukte Umsatz AP September 24 Umsatz AP August 24 Umsatz September/August 24 September 24 August 24 1 Deutsche Bank 156,36 155, 0,8 % 28,3 % 29,5 % 2 Commerzbank 97,46 84,00 16,0 % 17,7 % 16,0 % 3 DZ BANK 47,98 38,78 23,7 % 8,7 % 7,4 % 4 BNP Paribas 45,15 38,74 16,5 % 8,2 % 7,4 % 5 Vontobel 29, 22,51 29,3 % 5,3 % 4,3 % 6 HSBC Trinkaus 24,62 23,54 4,6 % 4,5 % 4,5 % 7 UBS Investment Bank 20,77 17, 21,8 % 3,8 % 3,2 % 8 Société Générale 19,22 17,14,2 % 3,5 % 3,3 % 9 Goldman Sachs 13,99 16,89-17,2 % 2,5 % 3,2 % Royal Bank of Scotland 13,97 9,96 40,3 % 2,5 % 1,9 % Deka Bank,25,62 15,3 % 2,2 % 2,0 % HVB/Unicredit 8,92,24-20,7 % 1,6 % 2,1 % 13 Citigroup 6,68 8,40-20,5 % 1,2 % 1,6 % 14 Raiffeisen Centrobank 1,86 0,88 1,4 % 0,3 % 0,2 % 15 Morgan Stanley 0,77 0,61 26,7 % 0,1 % 0,1 % 16 DWS GO 0,28 0,29-4,7 % 0,1 % 0,1 % 17 ING Bank 0,16 0,33-51,2 % 0,0 % 0,1 % 18 Lang & Schwarz 0, 0,14-57,8 % 0,0 % 0,0 % 19 Interactive Brokers 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 52,15 69, -24,4 % 9,5 % 13,1 % Gesamt 551,73 525,18 5,1 % Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Anlageprodukte Trades AP September 24 Trades AP August 24 Umsatz September/August 24 September 24 August 24 1 Deutsche Bank 6,43 6,40 0,5 % 27,6 % 27,3 % 2 Commerzbank 2,35 2,55-7,6 %,1 %,9 % 3 DZ BANK 1,72 1,64 4,7 % 7,4 % 7,0 % 4 BNP Paribas 1,61 1,46,2 % 6,9 % 6,2 % 5 Royal Bank of Scotland 1,40 1,26,7 % 6,0 % 5,4 % 6 Vontobel 1,25 0,94 32,9 % 5,4 % 4,0 % 7 UBS Investment Bank 1, 1,17-5,4 % 4,8 % 5,0 % 8 Société Générale 0,91 1, -17,1 % 3,9 % 4,7 % 9 Goldman Sachs 0,78 0,72 9,2 % 3,4 % 3,1 % HSBC Trinkaus 0,69 0,73-5,3 % 3,0 % 3,1 % HVB/Unicredit 0,64 0,85-24,4 % 2,8 % 3,6 % Deka Bank 0,57 0,61-6,4 % 2,4 % 2,6 % 13 Citigroup 0,46 0,25 83,3 % 2,0 % 1,1 % 14 Raiffeisen Centrobank 0, 0, 23,7 % 0,5 % 0,4 % 15 DWS GO 0, 0, 4,4 % 0,2 % 0,2 % 16 Morgan Stanley 0, 0, 0,0 % 0,1 % 0,1 % 17 ING Bank 0, 0, -44,4 % 0,0 % 0,1 % 18 Lang & Schwarz 0,00 0, -66,7 % 0,0 % 0,0 % 19 Interactive Brokers 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 3,18 3,59 -,2 % 13,6 % 15,3 % Gesamt 23,32 23,46-0,6 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG SEPTEMBER 24 3

4 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT SEPTEMBER 24 e en nach Kundenorderbuchumsatz/Trades, Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Kundenorderbuchumsatz, Hebelprodukte Umsatz HP September 24 Umsatz HP August 24 Umsatz September/August 24 September 24 August 24 1 Deutsche Bank 163,99 195,75-16,2 % 25,8 % 28,7 % 2 Commerzbank 139,72 146,33-4,5 % 22,0 % 21,5 % 3 Citigroup 56,32 56,58-0,5 % 8,9 % 8,3 % 4 DZ BANK 51,46 47,81 7,6 % 8,1 % 7,0 % 5 UBS Investment Bank 41,46 40,67 1,9 % 6,5 % 6,0 % 6 BNP Paribas 40, 55,51-27,8 % 6,3 % 8,1 % 7 Vontobel 36,60 29,99 22,1 % 5,8 % 4,4 % 8 HSBC Trinkaus 22,50 22,55-0,2 % 3,5 % 3,3 % 9 ING Bank 20,47 13,40 52,8 % 3,2 % 2,0 % HVB/Unicredit 16,86 26,57-36,6 % 2,7 % 3,9 % Goldman Sachs 16,58 13,90 19,3 % 2,6 % 2,0 % Royal Bank of Scotland 14,14 16,18 -,6 % 2,2 % 2,4 % 13 Société Générale,,92-6,8 % 1,9 % 1,9 % 14 Raiffeisen Centrobank 1,68 0,61 175,4 % 0,3 % 0,1 % 15 Interactive Brokers 1,27 1,41 -,2 % 0,2 % 0,2 % 16 Lang & Schwarz 0,43 1, -57,8 % 0,1 % 0,2 % 17 DWS GO 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 17 Deka Bank 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 17 Morgan Stanley 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 0, 0, 35,0 % 0,0 % 0,0 % Gesamt 635,69 681,25-6,7 % Börse Frankfurt Zertifikate AG e en nach Trades, Hebelprodukte Trades HP September 24 Trades HP August 24 Trades September/August 24 September 24 August 24 1 Commerzbank 23, 23,96-3,7 % 19,8 % 19,6 % 2 Deutsche Bank 20,57 23,73-13,3 % 17,7 % 19,4 % 3 Citigroup,57,93-2,7 %,8 %,6 % 4 DZ BANK,68,49 1,7 %,0 % 9,4 % 5 BNP Paribas 9,,18 -,0 % 7,8 % 8,3 % 6 Vontobel 8,59 7,68,9 % 7,4 % 6,3 % 7 UBS Investment Bank 7,93 7,75 2,3 % 6,8 % 6,3 % 8 HSBC Trinkaus 5, 6,27-19,1 % 4,4 % 5,1 % 9 HVB/Unicredit 4,84 5,59-13,5 % 4,2 % 4,6 % Société Générale 4, 4,20-2,8 % 3,5 % 3,4 % ING Bank 3,15 3,30-4,8 % 2,7 % 2,7 % Royal Bank of Scotland 2,41 2,23 8,3 % 2,1 % 1,8 % 13 Goldman Sachs 1,74 1,50 16,1 % 1,5 % 1,2 % 14 Interactive Brokers 1,36 1,16 17,8 % 1,2 % 0,9 % 15 Lang & Schwarz 0,18 0,33-45,1 % 0,2 % 0,3 % 16 Raiffeisen Centrobank 0,18 0,13 38,6 % 0,2 % 0,1 % 17 DWS GO 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 17 Deka Bank 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % 17 Morgan Stanley 0,00 0,00-0,0 % 0,0 % Sonstige 0, 0, 6,7 % 0,0 % 0,0 % Gesamt 6,50 2,42-4,8 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG SEPTEMBER 24 4

5 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT SEPTEMBER 24 Durchschnittliches Ordervolumen en, gesamt (Anlage- und Hebelprodukte) und Anlageprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, gesamt (Anlage- und Hebelprodukte) Ø Ordervolumen September 24 (in Tsd. ) Ø Ordervolumen August 24 (in Tsd. ) September/August 24 Umsatz/Produkt September 24 Umsatz/Produkt August 24 September/August 24 1 Morgan Stanley 23,26 18,36 26,7 % ,4 % 2 Deka Bank 21,63 17,55 23,2 % ,9 % 3 Goldman Sachs, 13,90 -,8 % ,3 % 4 Raiffeisen Centrobank,94 6,64 79,8 % ,9 % 5 Deutsche Bank,86,64 1,9 % ,8 % 6 Commerzbank 9,32 8,69 7,3 % ,3 % 7 HSBC Trinkaus 8,18 6,58 24,2 % ,5 % 8 BNP Paribas 7,99 8, -1,3 % ,9 % 9 DZ BANK 7,42 6,60,5 % ,2 % Royal Bank of Scotland 7,38 7,49-1,5 % ,8 % UBS Investment Bank 6,88 6,47 6,4 % ,5 % Vontobel 6,68 6, 9,6 % ,4 % 13 ING Bank 6,54 4,13 58,3 % ,3 % 14 Société Générale 6,26 5,67,3 % ,1 % 15 DWS GO 5,92 6,49-8,7 % ,7 % 16 Citigroup 4,83 4,93-2,0 % ,1 % 17 HVB/Unicredit 4,71 5,87-19,9 % ,9 % 18 Lang & Schwarz 2,71 3,49-22,3 % ,6 % 19 Interactive Brokers 0,93 1,22-23,7 % ,4 % Sonstige 16,32 19,18-14,9 % ,6 % Gesamt 8,49 8,27 2,69 % ,88 % Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, Anlageprodukte Ø Ordervolumen AP September 24 (in Tsd. ) Ø Ordervolumen AP August 24 (in Tsd. ) September/August 24 Umsatz/Produkt September 24 Umsatz/Produkt August 24 September/August 24 1 Commerzbank 41,42 32,98 25,6 % ,7 % 2 HSBC Trinkaus 35,53 32,16,5 % ,4 % 3 BNP Paribas 27,97 26,46 5,7 % ,1 % 4 DZ BANK 27,93 23,63 18,2 % ,0 % 5 Deutsche Bank 24,31 24,23 0,3 % ,5 % 6 Vontobel 23,33 23,97-2,7 % ,0 % 7 Morgan Stanley 23,26 18,36 26,7 % ,4 % 8 Deka Bank 21,63 17,55 23,2 % ,9 % 9 Société Générale 21,15 15,62 35,4 % ,4 % Lang & Schwarz 19,77 15,60 26,7 % ,8 % UBS Investment Bank 18,69 14,52 28,7 % ,0 % Goldman Sachs 17,89 23,59-24,2 % ,0 % 13 ING Bank 15,91 18, -,2 % ,3 % 14 Raiffeisen Centrobank 15,47 9, 70,9 % ,0 % 15 Citigroup 14,45 33,34-56,6 % ,7 % 16 HVB/Unicredit 13,89 13,24 4,9 % ,4 % 17 Royal Bank of Scotland,00 7,89 26,7 % ,0 % 18 DWS GO 5,92 6,49-8,7 % ,7 % 19 Interactive Brokers 0,00 0, Sonstige 16,38 19,25-14,9 % ,7 % Gesamt 23,66 22,38 5,69 % ,99 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG SEPTEMBER 24 5

6 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT SEPTEMBER 24 Durchschnittliches Ordervolumen en, Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG durchschnittliches Ordervolumen en, Hebelprodukte Ø Ordervolumen HP September 24 (in Tsd. ) Ø Ordervolumen HP August 24 (in Tsd. ) September/August 24 Umsatz/Produkt September 24 Umsatz/Produkt August 24 September/August 24 1 Goldman Sachs 9,53 9,27 2,8 % ,5 % 2 Raiffeisen Centrobank 9,53 4,79 98,8 % ,4 % 3 Deutsche Bank 7,97 8,25-3,4 % ,2 % 4 ING Bank 6,51 4, 60,5 % Commerzbank 6, 6, -0,9 % ,5 % 6 Royal Bank of Scotland 5,87 7,27-19,3 % ,6 % 7 UBS Investment Bank 5,23 5,25-0,4 % ,7 % 8 Citigroup 4,48 4,38 2,3 % ,1 % 9 HSBC Trinkaus 4,44 3,60 23,4 % ,0 % BNP Paribas 4,43 5,45-18,8 % ,1 % DZ BANK 4,41 4,16 5,9 % ,4 % Vontobel 4,26 3,91 9,1 % ,6 % 13 HVB/Unicredit 3,49 4,75-26,7 % ,7 % 14 Société Générale 2,95 3, -4,1 % ,1 % 15 Lang & Schwarz 2,43 3,16-23,1 % ,6 % 16 Interactive Brokers 0,93 1,22-23,7 % ,4 % 17 DWS GO 0,00 0, Deka Bank 0,00 0, Morgan Stanley 0,00 0, Sonstige 2,82 2,23 26,6 % ,4 % Gesamt 5,46 5,56-1,95 % ,74 % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG SEPTEMBER 24 6

7 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT SEPTEMBER 24 Umsatzverteilung der en nach Kundenorderbuchumsatz / Trade, Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG Umsatzverteilung der en nach Kundenorderbuchumsatz, Anlage- und Hebelprodukte Umsatz AP September 24 Umsatz HP September 24 Umsatzanteil AP September 24 Umsatzanteil AP August 24 BNP Paribas 45,15 40, 53,0 % 41,1 % Citigroup 6,68 56,32,6 %,9 % Commerzbank 97,46 139,72 41,1 % 36,5 % Deka Bank,25 0,00 0,0 % 0,0 % Deutsche Bank 156,36 163,99 48,8 % 44,2 % DWS GO 0,28 0,00 0,0 % 0,0 % DZ BANK 47,98 51,46 48,2 % 44,8 % Goldman Sachs 13,99 16,58 45,8 % 54,9 % HSBC Trinkaus 24,62 22,50 52,2 % 51,1 % HVB/Unicredit 8,92 16,86 34,6 % 29,7 % ING Bank 0,16 20,47 0,8 % 2,4 % Interactive Brokers 0,00 1,27 0,0 % 0,0 % Lang & Schwarz 0, 0,43,0 %,0 % Morgan Stanley 0,77 0,00 0,0 % 0,0 % Raiffeisen Centrobank 1,86 1,68 52,6 % 59,1 % Royal Bank of Scotland 13,97 14,14 49,7 % 38,1 % Société Générale 19,22, 61,5 % 57,0 % UBS Investment Bank 20,77 41,46 33,4 % 29,5 % Vontobel 29, 36,60 44,3 % 42,9 % Sonstige 52,15 0, 99,9 % 0,0 % Gesamt 551,73 635,69 46,46 % 43,53 % Börse Frankfurt Zertifikate AG Tradeanteil der en auf Tradebasis, Anlage- und Hebelprodukte Trades AP September 24 Trades HP September 24 Tradeanteil AP September 24 Tradeanteil AP August 24 BNP Paribas 1,61 9, 15,1 %,6 % Citigroup 0,46,57 3,5 % 1,9 % Commerzbank 2,35 23, 9,3 % 9,6 % Deka Bank 0,57 0,00 0,0 % 0,0 % Deutsche Bank 6,43 20,57 23,8 % 21,2 % DWS GO 0, 0,00 0,0 % 0,0 % DZ BANK 1,72,68,8 %,5 % Goldman Sachs 0,78 1,74 31,0 % 32,3 % HSBC Trinkaus 0,69 5,,0 %,5 % HVB/Unicredit 0,64 4,84,7 % 13,2 % ING Bank 0, 3,15 0,3 % 0,5 % Interactive Brokers 0,00 1,36 0,0 % 0,0 % Lang & Schwarz 0,00 0,18 1,6 % 2,7 % Morgan Stanley 0, 0,00 0,0 % 0,0 % Raiffeisen Centrobank 0, 0,18 40,5 % 43,3 % Royal Bank of Scotland 1,40 2,41 36,7 % 36,2 % Société Générale 0,91 4, 18,2 % 20,7 % UBS Investment Bank 1, 7,93,3 % 13,2 % Vontobel 1,25 8,59,7 %,9 % Sonstige 3,18 0, 99,5 % 99,6 % Gesamt 23,32 6,50 16,68 % 16, % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG SEPTEMBER 24 7

8 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT SEPTEMBER 24 Anzahl der gelisteten Produkte Börse Frankfurt Zertifikate AG Anzahl der gelisteten Produkte Anzahl Produkte September 24 September/ August 24 Anzahl AP September 24 September/ August 24 Anzahl HP September 24 September/ August 24 Produktanteil AP September 24 Produktanteil AP August 24 Commerzbank ,9 % ,0 % ,1 % 45,4 % 46,5 % Deutsche Bank ,0 % ,7 % ,6 % 40,4 % 39,4 % UBS Investment Bank ,4 % ,7 % ,2 % 82,7 % 82,9 % BNP Paribas ,9 % ,3 % ,6 % 46,1 % 43,3 % Citigroup 0.0-6,8 % ,6 % ,9 % 32,7 % 32,0 % DZ BANK 1.1 0,6 % ,1 % ,3 % 61,9 % 60,3 % Vontobel ,5 % ,8 % ,9 % 41,4 % 41,1 % HVB/Unicredit ,2 %.958-3,9 % ,2 % 17,1 % 17,1 % Goldman Sachs ,1 % ,3 % ,6 % 66,6 % 66,0 % HSBC Trinkaus ,9 % ,0 % ,1 % 44,4 % 45,4 % Société Générale ,8 % ,1 % ,2 % 30,8 % 32,9 % Royal Bank of Scotland ,5 % ,0 % 953-4,3 % 94,7 % 95,3 % Interactive Brokers ,2 % ,2 % 0,0 % 0,0 % ING Bank ,6 % ,6 % 0-0,0 % 0,0 % Raiffeisen Centrobank ,4 % ,1 % ,1 % 37,7 % 37,2 % Lang & Schwarz ,0 % 6 0,0 % ,0 % 0,5 % 0,5 % Deka Bank 1.5 4,9 % 1.4 4,9 % 1 0,0 % 99,9 % 99,9 % Morgan Stanley 187-2,1 % 187-2,1 % 0-0,0 % 0,0 % DWS GO 6 0,0 % 6 0,0 % 0-0,0 % 0,0 % Sonstige.642 0,3 %.243 0,3 % 399-1,0 % 96,6 % 96,5 % Gesamt ,25 % ,48 % ,99 % 49,49 % 49, % BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG SEPTEMBER 24 8

9 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT SEPTEMBER 24 Gesamtanzahl / Gesamtumsätze aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Börse Frankfurt Zertifikate AG Gesamtanzahl aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Anlageprodukte Hebelprodukte -Monats-Durchschnitt gesamt -Monats-Durchschnitt AP -Monats-Durchschnitt HP Börse Frankfurt Zertifikate AG Gesamtumsätze aller gelisteten Anlage- und Hebelprodukte Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Anlageprodukte Hebelprodukte BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG SEPTEMBER 24 9

10 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT SEPTEMBER 24 Buy-Back-Ratios Anlageprodukte 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, 0,00 22/ 22/ 22/ 22/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ Ratio Anlageprodukte Trend (Linear) Hebelprodukte 0,65 0,55 0,45 0,35 22/ 22/ 22/ 22/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 23/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ 24/ Ratio Hebelprodukte Trend (Linear) Buy-Back-Ratio Index-Zertifikate Buy-Back-Ratio Bonus-Zertifikate 0,70 1,00 0,65 0,90 0,60 0,80 0,55 0,50 0,70 0,45 0,60 0,40 0,50 0,35 0,30 0,40 22/ 23/ 24/ 22/ 23/ 24/ Ratio Index-Zertifikate Trend (Linear) Ratio Bonus-Zertifikate Trend (Linear) Buy-Back-Ratio Garantie-Zertifikate Buy-Back-Ratio Discount-Zertifikate 1,00 1,00 0,95 0,90 0,90 0,80 0,70 0,85 0,60 0,80 0,50 0,75 0,40 0,70 0,30 0,65 0,20 22/ 23/ 24/ 22/ 23/ 24/ Ratio Garantie-Zertifikate Trend (Linear) Ratio Discount-Zertifikate Trend (Linear) BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG SEPTEMBER 24

11 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT SEPTEMBER 24 Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment, Ausführungsgeschwindigkeit und Mistrades Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment vs. DAX-Rendite 0,70 2% 0,60 1% 0,50 0,40 0% 0,30-1% 0,20 0, //14 //14 //14 //14 //14 //14 //14 //14 //14 //14 15//14 16//14 17//14 18//14 19//14 22//14 23//14 24//14 25//14 26//14 29//14 30//14-2% Frankfurt Zertifikate-Put / Call-Sentiment DAX-Rendite Börse Frankfurt Zertifikate AG Ausführungsgeschwindigkeit Ausführungsqualität für alle Orders am Börsenplatz Frankfurt Name Median in Sek.** Anteil in % < Sekunden Anteil in % < 30 Sekunden Quotepräsenz in % * Börse Frankfurt Zertifikate AG 1, 89,82 96,76 98,42 * ** Die Quotepräsenz wird von 9:00 Uhr 20:00 Uhr gemessen. Sie wird als Durchschnitt der Präsenz eines Quotes während der Handelszeit über alle Produkte eines (oder aller) en ermittelt. Der Median wird für alle Ausführungen zwischen : Uhr und 20:00 Uhr ermittelt. Er gibt an, innerhalb welcher Zeitspanne 50 % der Orders ausgeführt werden. Börse Frankfurt Zertifikate AG Mistrades Im September 24 lag die Anzahl der Mistrades bei 5 von über Trades. Das entspricht einer Mistradequote von 0,%. In den vergangenen Monaten waren es durchschnittlich Mistrades bei einer Quote von 0,03%. () BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG SEPTEMBER 24

12 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT SEPTEMBER 24 Entwicklung Median und Orderausführung Börse Frankfurt Zertifikate AG Median, Geschwindigkeit der Orderausführung Sekunden , 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Börse Frankfurt Zertifikate AG (Parkett-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG (Xetra-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG Orderausführung unter Sekunden 0 % 95 % 90 % 89,82 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Börse Frankfurt Zertifikate AG (Parkett-System) Börse Frankfurt Zertifikate AG (Xetra-System) BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG SEPTEMBER 24

13 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE REPORT SEPTEMBER 24 Impressum / Erläuterungen Inhalte Den statistischen Auswertungen und aktuellen Nachrichten liegen die Daten von öffentlich zugänglichen Quellen zugrunde. Die einzeln aufgelisteten en erfüllen die Qualitätsstandards des Segment Börse Frankfurt Zertifikate Premium. Übrige en sind unter Sonstige zusammengefasst. Die Berichtsdaten umfassen ausschließlich den Markt der Börse Frankfurt Zertifikate AG. Trotz sorgfältiger Datenerhebung kann nicht sichergestellt werden, dass die Daten fehlerfrei sind. Aufgrund unterschiedlicher Produktkategorisierungen in den zugrundeliegenden Quellen kann es ggf. zu Inkonsistenzen kommen. Eine Haftung für eventuell entstehende Schäden, die sich auf Grund des Informationsinhaltes ergeben, wird nicht übernommen. Erscheinungstermin Der Report wird am Anfang des laufenden Monats veröffentlicht. Als Datengrundlage dienen die Zahlen des Vormonats. Definitionen Trade: Umsatz/Produkt: Put/Call-Sentiment: Buy-Back-Ratio: Ausgeführte Order (Match) Kundenorderbuchumsatz dividiert durch die Anzahl der gelisteten Produkte. Das Frankfurt Zertifikate-Put/Call-Sentiment ist Stimmungsbarometer im Handel von Derivaten. Für die Berechnung des Sentiments werden Käufe in Calls plus Verkäufe in Puts (optimistisch) durch Käufe in Puts plus Verkäufe in Calls (pessimistisch) geteilt. Im Vergleich dazu stellen wir die Tagesrendite des DAX. Die Buy-Back-Ratios geben den Anteil der Rückkäufe der jeweiligen en (Verkauforders der Anleger) am Gesamtumsatz an und ermöglichen so Aussagen bezüglich Anlegerverhalten und Marktaktivität. Abkürzungsverzeichnis AP -> Anlageprodukte HP -> Hebelprodukte Herausgeber Börse Frankfurt Zertifikate AG, Mergenthalerallee 61, Eschborn.Telefon: +49 (0) zertifikate@deutsche-boerse.com Redaktioneller Kommentar und Produktion Ingo J. Schirrmacher Copyright : Börse Frankfurt Zertifikate AG, Frankfurt am Main, Oktober 24 BÖRSE FRANKFURT ZERTIFIKATE AG SEPTEMBER 24 13