Morningstar Portfolio X-Ray : RVB Inv. Ausgewogen

Transkript

1 Morningstar X-Ray : RVB Inv. Ausgewogen Vermögensaufteilung Top 0 Länder % Long Short Net Land 60,6, 4,6 Anleihen 44,0 2,6 42,4 Cash,40 6,4 0,6 Sonstige 2, 0,09 2,6 Nicht klassifiziert 0,00 0,00 0,00 USA 22,4 Deutschland,40 Japan,4 Grossbritannien,00 Land Frankreich,90 Italien,29 Schweiz 2,6 Kanada 2,4 Dänemark 2,4 Regionale Aufteilung % Europa 46, Amerika 2, Asien,99 < > Großbritannien,06 Euroland 0,2 Westeuropa ex Euro 6,0 Schwellenl. Europa,0 Afrika,46 USA 22,6 Kanada 2,4 Lateinamerika 0,04 Japan,4 Australasien 2,0 4 Tiger, Asien ex- 4 Tiger, Nicht klassifiziert 9,69 sektor % Defensiv Sensibel Zyklisch Benchmark h Zyklisch 2,29 r Rohstoffe, t Konsumgüter zyklisch 2,24 y Finanzdienstleistungen 9,0 u Immobilien,20 j Sensibel 4,69 i Telekommunikation,0 o Energie 4,2 p Industriewerte 2,96 a Technologie,2 k Defensiv 2,26 s Konsumgüter n. zykl. 0, d Gesundheitswesen 0,9 f Versorger,96 Anlagestil Größe Groß Mittel Klein Anlagestil Kurs/Buch,94 KGV,06 Kurs-Cashflow, Bonität Hoch Mittel Niedrig Anlagestil Anleihen Effektive Duration, Durchschn. Restlaufzeit 0,60 Durchschnittliche Bonität BB Wert Blend Wachstum Anlagestil < >0 Niedrig Mittel Hoch Zinssensibilität < >0 Top 0 der zugrundeliegenden Positionen Gew. % Name Typ Sektor Land 0,9 BP PLC ADR Energie Grossbritannien 0, Deutsche Post AG Industriewerte Deutschland 0, Groupe Bruxelles Lambert SA Finanzdienstleistungen Belgien 0,66 Alphabet Inc A Technologie USA 0,6 Bechtle AG Technologie Deutschland 0,64 Novo Nordisk A/S B Gesundheitswesen Dänemark 0,64 2 Year US Treasury Note Future June Bond - Treasury Future Nicht klassifiziert USA 0, Oracle Corp Technologie USA 0,4 WashTec AG Industriewerte Deutschland 0,4 METRO AG Konsumgüter n. zykl. Deutschland

2 Morningstar Performance X-Ray Mai 20 Wachstum von 0000 EUR Rollierende % Monate 0,22 6 Monate -0,4 Jahr 2, Jahre p.a. 4,42 Jahre p.a.,64 lfdj. -0,2 Rollierende % Beste Schlechteste Monate 9, (Dez 4-Mrz ) -4, (Mai -Aug ) 6 Monate 2,69 (Sep 4-Mrz ) -,4 (Mrz -Sep ) Jahr,9 (Mai 2-Mai ) -,2 (Feb -Feb 6) Jahre p.a. 4,4 (Mai 2-Mai ), (Mrz -Mrz ) Jahre p.a., (Sep -Sep 6),64 (Mai -Mai ) Wertenwicklungs Analyse Korrelationsmatrix Zugrundeliegende Positionen J. Mittelwert J. Standardabweichung.00 To To To To To -.00 Top 0 Positionen Name Gewicht % MittelwertStnd. Abw. KEPLER Small Cap fonds A,6,42 0,6 2 LOYS Sicav - LOYS Global P, 6, 2,0 Frankfurter fds für Stiftungen T 0,9,,9 4 Nordea - Global Stable Eq EUR H BP EUR 0,40,4 9,2 KEPLER Vorsorge Mixfonds T 0,2,4,94 Statistiken Risiko und Rendite Statistiken Jahre Jahre Standardabweichung 6,42, Mittelwert 4,, Sharpe Ratio 0,, 6 Aramea Rendite Plus A 9,69,0 4,22 DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 9,9,, Candriam Bds Euro Long Term C EUR Cap, 2,6 6,0 9 MEAG EuroErtrag A,,24,92 0 Pictet-Global Emerging Debt HP EUR 6,9,29,

3 Überschneidungen Überschneidungen Das datum bezieht sich auf den aktuellsten verfügbaren bestand in unserer Datenbank. Es kann vorkommen, dass zwei Fonds verschiedene daten haben. Weitere Informationen finden Sie im letzten Abschnitt "Offenlegung". Gewichtung im (%) Name ISIN Gewichtung der Holdings (%) Sektor datum 0, Deutsche Post AG DE p Industriewerte 0, LOYS Sicav - LOYS Global P LU , ,02 MEAG EuroErtrag A DE , ,66 Alphabet Inc A US0209K09 a Technologie 0,0 Frankfurter fds für Stiftungen T DE000A0MHD2 4, ,6 Nordea - Global Stable Eq EUR H BP EUR LU022996, ,64 Novo Nordisk A/S B DK d Gesundheitswesen 0,4 Frankfurter fds für Stiftungen T DE000A0MHD2 4, ,0 DJE - Zins & Dividende PA (EUR) LU064 0, ,04 KEPLER Vorsorge Mixfonds T AT , , Oracle Corp US69X04 a Technologie 0, Frankfurter fds für Stiftungen T DE000A0MHD2, ,2 Nordea - Global Stable Eq EUR H BP EUR LU , ,4 Eni SpA IT o Energie 0,42 LOYS Sicav - LOYS Global P LU , ,02 MEAG EuroErtrag A DE , ,4 freenet AG DE000A0Z2ZZ i Telekommunikation 0,2 Frankfurter fds für Stiftungen T DE000A0MHD2 2, ,4 KEPLER Small Cap fonds A AT , ,40 Deutsche Telekom AG DE0000 i Telekommunikation 0,6 LOYS Sicav - LOYS Global P LU , ,0 MEAG EuroErtrag A DE , ,0 DJE - Zins & Dividende PA (EUR) LU064 0, , Apple Inc US000 a Technologie 0,20 Nordea - Global Stable Eq EUR H BP EUR LU022996, ,06 DJE - Zins & Dividende PA (EUR) LU064 0, , KEPLER Vorsorge Mixfonds T AT , , Reply SPA IT a Technologie 0,0 Frankfurter fds für Stiftungen T DE000A0MHD2 0, ,2 KEPLER Small Cap fonds A AT , , Bayer AG DE000BAY00 d Gesundheitswesen 0, Nordea - Global Stable Eq EUR H BP EUR LU022996, ,0 MEAG EuroErtrag A DE , ,0 DJE - Zins & Dividende PA (EUR) LU064 0, ,0 KEPLER Vorsorge Mixfonds T AT ,

4 Positionen Positionen Name Typ Datum Morningstar Rating Jahr Jahre p.a. Jahre p.a. LaufendeGewicht % Kosten KEPLER Small Cap fonds A Fonds (OE) 0 Apr 20 QQQ,9,0,,96,6 LOYS Sicav - LOYS Global P Fonds (OE) 0 Apr 20 QQQQ 9,0 6, 9,49,6, Frankfurter fds für Stiftungen T Fonds (OE) Mai 20 QQQQQ 4,44, 9,,2 0,9 Nordea - Global Stable Eq EUR H BP EUR Fonds (OE) 0 Apr ,,9,44,9 0,40 KEPLER Vorsorge Mixfonds T Fonds (OE) 0 Apr 20 QQQQQ 4,6,42,22, 0,2 Aramea Rendite Plus A Fonds (OE) Jan 20 QQQQQ 2,04 2,9 4,62, 9,69 DJE - Zins & Dividende PA (EUR) Fonds (OE) Mai 20 QQQQQ 2,,66 6,,4 9,9 Candriam Bds Euro Long Term C EUR Cap Fonds (OE) Mrz 20 QQQ,9,96,40 0,90, MEAG EuroErtrag A Fonds (OE) Mrz 20 QQQQQ -0,,0, 0,96, Pictet-Global Emerging Debt HP EUR Fonds (OE) 0 Apr 20 QQQ -4,2,6,,4 6,9

5 Offenlegung Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Erträge der Fonds reflektieren kein aktiven Handel und zeigen somit nicht notwendigerweise die Resultate die mit aktivem Management des Depots hätten erzielt werden können. Die erreichte anderer Kunden des Beraters kann grundlegend anders sein als die der hier gezeigten Investments. Vermögensaufteilung Das Kuchendiagramm und die Tabelle zeigen die Aufteilung des s nach folgenden Klassen:, Anleihen, Cash und Sonstige. Die Kategorie "Sonstige" repräsentiert eine Assetklasse die Morningstar zwar bekannt ist, jedoch in keine der voran genannten Kategorien passt. So sind beispielsweise Immobilien typischerweise der Kategorie "Sonstige" zugeordnet. "Nicht klassifiziert" wird den Titeln zugeordnet, die Morningstar nicht erkennt oder verfolgt. Die Tabelle neben dem Kuchendiagramm zeigt die prozentuale Netto-Vermögensaufteilung des s, ebenso wie die Long- Positionen (Vermögen) und Short-Positionen (Verbindlichkeiten) des s. Weltregionen Dieser Datensatz verdeutlicht die grobe geografische Aufteilung des s nach Region und Laufzeiten. Die Berechnung erfolgt auf dem anteil des s, Liquidität wird nicht berücksichtigt. "Nicht klassifiziert" wird dem anteil des s zugewiesen, bei dem Morningstar die Herkunft oder Region nicht bestimmen kann. Die Standarabweichung verdeutlicht, wie weit die Werte einer Wertewolke sich überund unterhalb des Durchschnittes befinden. Ist die Standardabweichung eine hohe positive oder negative Zahl, dann hat sich der Fonds entsprechend weit über oder dem Durchschnitt entwickelt. Ist die Standardabweichung gering, dann hat der Fonds sich näher am Durchschnitt entwickelt. Der Mittelwert ist die annualisierte eines Fonds über drei Jahre. Chart Die en werden ohne Ausgabeaufschläge oder steuerliche Faktoren berechnet. Jedoch sind alle laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt, Ausschüttungen werden als wieder angelegt angenommen. Ausgabeaufschläge oder Kaufgebühren würden die ausgewiesene reduzieren. Risko-Ertrag Punktediagramm Das Risiko-Etrags Diagramm basiert auf dem Risiko- und Ertragsprofil jeder zugrunde liegenden Position über die letzte -Jahresperiode. Das Risiko wird als -Jahres Standardabweichung des Ertrages gemessen. Der Ertrag wird als -Jahres Durchschnittsertrag gemessen. Das Risiko-Etrags Diagramm zeigt weiterhin das Risiko und den Ertrag des s. Korrelationsmatrix Diese Matrix zeigt die Korrelation der Performance zwischen den unterschiedlichen Positionen. Eine Korrelation von besagt dass zwei Positionen sich in die selbe Richtung bewegen, eine Korrelation von - besagt dass zwei Positionen in gegensätzliche Richtungen bewegen und eine Korrelation von 0 bedeutet, dass keine Korrelation besteht. Eine Korrelation von - bietet eine maximale Diversifikation. Branchensektoren Diese Tabelle zeigt den Prozentsatz des -anteils, welcher jedem der drei Supersektoren (Information, Service und Produktion) und den 2 wichtigsten Industriesubsektoren zugeordnet ist. "Nicht klassifiziert" bezieht sich auf die Titel, die Morningstar nicht kennt oder verfolgt. Top 0 Positionen Diese Aufzählung zeigt bis zu 0 der am höchsten gewichteten dem zugrunde liegende Positionen. Dargestellt werden der prozentuale Anteil im, der Wertpapiertyp, die Sektorklassifizierung und das Ursprungsland. Die wird ohne Ausgabeaufschläge oder steuerliche Faktoren berechnet. Jedoch sind alle laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt, Ausschüttungen werden als wieder angelegt angenommen. Ausgabeaufschläge oder Kaufgebühren würden die ausgewiesene reduzieren. Die en der s werden wie folgt berechnet: die monatlichen en der zugrunde liegenden Titel werden gemäß der Vermögensaufteilung gewichtet und zeigen so den (Vorsteuer)Ertrag den ein Investor bei monatlicher Neugewichtung seines s erzielt hätte. Die selben Werte werden zur Berechnung der statistischen Kennziffern verwandt. Die Erträge einzelner Titel sind prozentuale en. Risko-Ertragsprofil Das Sharpe-Ratio ist eine risikoadjustierte Kennzahl, berechnet mittels Standardabweichung und Mehrertrag, die den Ertrag pro Risikoeinheit darstellt. Je höher das Sharpe-Ratio, desto besser ist die historische risikoadjustierte. Das Sharpe-Ratio wird über die letzten 6 Monatperioden berechnet. Hierbei wird der Mehrertrag durch die Standardabweichung des Mehrertrages des Fonds dividiert. Da diese Kennzahl die Standardabweichung als Risikodeterminante heranzieht, wird die höchste Aussagekraft erzielt wenn ein Fonds analysiert wird, der die einzige Position eines Investors darstellt. Das Sharpe-Ratio kann benutzt werden um zwei Fonds direkt miteinander zu vergleichen um herauszufinden, wieviel Risiko ein Fonds aufnehmen muss um einen Mehrertrag gegenüber einer risikolosen Anlage zu erreichen.