Swiss Performance Index (SPI )-Familie

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1 Swiss Performance Index ()-Familie Die -Familie: und SPI EXTRA Die SPI-Familie umfasst verschiedene, von der SIX Swiss Exchange berechnete und publizierte Börsenindizes, wobei das zugrunde liegende Titel-Universum rund 230 Beteiligungspapiere enthält. Damit ein Titel einer Gesellschaft ins SPI-Universum aufgenommen werden kann, muss die Gesellschaft in der Schweiz primärkotiert sein, und der Titel selbst muss einen frei handelbaren Anteil von grösser oder gleich 20% aufweisen. Im Jahr 1998 wurden die Investmentgesellschaften aus dem Titel-Universum der SPI-Familie ausgegliedert und in einen eigenen Index übergeführt, den Investment-Index. Der Swiss All Share Index, der alle an der SIX Swiss Exchange primärkotierten Gesellschaften repräsentiert, wird ebenfalls seit 1998 berechnet und publiziert. Der SPI beinhaltet alle Titel der Indexfamilie und ist gleichzeitig in verschiedene Sub-Indizes unterteilt. Neben der Gliederung in Sektorindizes werden auch Sub-Indizes nach Kapitalisierungsgrösse berechnet: SPI Large, SPI Mid und SPI Small. SPI EXTRA Der SPI EXTRA, welcher seit dem Jahr 2004 publiziert wird, umfasst seinerseits alle SPI-Titel mit Ausnahme der Schweizer Blue-Chips. Diese sind im SMI abgebildet. Der SPI EXTRA ist rasch zu einem unverzichtbaren Benchmark für diejenigen Portfoliomanager geworden, welche ihre Mittel in kleine und mittelgrosse Unternehmen investieren. SIX Swiss Exchange Aktienindex-Struktur Anzahl Titel Familie SMI -Familie SLI SXI -Familie Large Middle SMI SMIM SMI Expanded SLI Swiss Leader Index Sektor SXI Real Estate * Sektor SXI ** Life Sciences SXI Switzerland Sustainability Swiss All Share Index SPI EXTRA SPI ex SLI Small ~230 ~250 ~270 Investment Index Titel < 20% FF * Sektor Real Estate: SXI Real Estate, SXI Real Estate Shares, SXI Real Estate Funds, SXI Swiss Real Estate, SXI Swiss Real Estate Shares, SXI Swiss Real Estate Funds ** Sektor Life Sciences: SXI Life Sciences, SXI-Bio+Medtech 1

2 Daten -Familie Symbol Security no. ISIN Reuters RIC Bloomberg ticker Price SPIX CH SPIX SPIND Total Return SXGE CH SSHI SPI SPI Extra Price SPIEXX CH SPIEXX SPIEXX Total Return SPIEX CH SPIEX SPIEX Large Price SLCIX CH SBCX SPILND Total Return SLCI CH SBCC SPI21 Mid Price SMCIX CH SMIX SPIMND Total Return SMCI CH SMII SPI20 Small Price SSCIX CH SSIX SPISMLND Total Return SSCI CH SSCC SPI19 Risiko-Rendite-Profil YTD Über 1 Jahr Über 3 Jahre Über 5 Jahre Rendite 2,65% 2,65% 13,00% 9,37% SPI Extra 8,43% 8,43% 13,60% 5,14% Large 1,14% 1,14% 12,20% 9,68% Mid 10,92% 10,92% 17,34% 8,40% Small 13,90% 13,90% 18,88% 9,66% Risiko 19,66% 19,66% 15,07% 15,58% SPI Extra 15,87% 15,87% 12,52% 14,15% Large 20,55% 20,55% 15,72% 16,08% Mid 16,62% 16,62% 13,17% 14,99% Small 10,24% 10,24% 8,77% 9,08% Sharpe Ratio 0,14 0,14 0,81 0,58 SPI Extra 0,68 0,68 1,22 0,53 Large 0,06 0,06 0,73 0,58 Mid 0,63 0,63 1,21 0,54 Small 1,32 1,32 2,01 1,03 Dividenden-Rendite 2,91% 2,91% 2,94% 3,06% SPI Extra 2,29% 2,29% 2,41% 2,44% Large 3,02% 3,02% 3,05% 3,20% Mid 2,92% 2,92% 2,95% 3,08% Small 2,31% 2,31% 2,25% 2,41% Tracking Error* 0,10% 0,10% 0,08% 0,09% SPI Extra 6,94% 6,94% 6,09% 6,41% Large 1,29% 1,29% 1,10% 1,23% Mid 6,67% 6,67% 5,93% 6,45% Small 13,15% 13,15% 10,74% 11,12% * Die Benchmark für den SPI Extra, SPI Large, SPI Mid und SPI Small ist der 2

3 Branchengewichte und Indexkorbzusammensetzung per Die 5 grössten Effekten aus jedem Sektor Technology 0,9% Financials 19,9% Utilities 0,1% Telecommunications 1,1% Oil & Gas 0,3% Basic Materials 4,7% Industrials 12,0% Consumer Goods 24,5% Consumer Services 1,2% Health Care 35,3% Health Care 35,28% NOVARTIS N 17,00% ROCHE GS 15,09% ACTELION N 1,15% LONZA N 0,67% SONOVA N 0,55% Consumer Goods 24,47% NESTLE N 18,47% RICHEMONT N 2,92% SWATCH GROUP I 0,84% LINDT N 0,63% LINDT PS 0,48% Financials 19,94% UBS GROUP N 5,47% CS GROUP N 3,13% ZURICH INSURANCE N 3,02% SWISS RE N 2,61% JULIUS BAER N 0,85% Industrials 12,02% ABB LTD N 3,06% LAFARGEHOLCIM N 1,73% GEBERIT N 1,00% ADECCO N 0,93% SGS N 0,81% Consumer Services 1,16% GALENICA N 0,42% DUFRY N 0,34% GATEGROUP N 0,09% KUONI N 0,08% VALORA N 0,05% Telecommunications 1,15% SWISSCOM N 0,99% SUNRISE N 0,15% Technology 0,90% TEMENOS N 0,23% LOGITECH N 0,19% AMS 0,18% U-BLOX N 0,11% HUBER+SUHNER N 0,05% Oil & Gas 0,34% TRANSOCEAN N 0,34% Utilities 0,06% BKW N 0,04% ROMANDE ENERGIE N 0,02% Total 100,00% Basic Materials 4,67% SYNGENTA N 2,83% GIVAUDAN N 1,13% CLARIANT N 0,42% EMS-CHEMIE N 0,24% GURIT I 0,02% 3

4 Branchengewichte und Indexkorbzusammensetzung per SPI Extra Die 5 grössten Effekten aus jedem Sektor Telecommunications 0,9% Technology 5,4% Basic Materials 4,3% Financials 29,3% Industrials 27,0% Utilities 0,4% Consumer Services 7,0% Consumer Goods 13,4% Health Care 12,3% Financials 29,27% SWISS LIFE HOLDING AG N 4,07% PARTNERS GROUP N 3,16% BALOISE N 2,84% SWISS PRIME SITE N 2,56% PSP N 1,66% Industrials 26,99% SIKA I 3,64% KUEHNE+NAGEL INT N 3,62% SCHINDLER PS 3,30% Consumer Goods 13,42% LINDT N 3,79% LINDT PS 2,89% ARYZTA N 2,19% SWATCH GROUP N 1,80% BARRY CALLEBAUT N 1,17% Health Care 12,27% LONZA N 4,04% SONOVA N 3,33% STRAUMANN N 1,28% TECAN GROUP AG N 0,87% COSMO PHARM N 0,49% Technology 5,44% TEMENOS N 1,36% LOGITECH N 1,12% AMS 1,08% U-BLOX N 0,67% HUBER+SUHNER N 0,32% Basic Materials 4,30% CLARIANT N 2,54% EMS-CHEMIE N 1,46% GURIT I 0,10% SCHMOLZ+BICKENBACH AG N 0,10% CHAM PAPER GROUP N 0,05% Telecommunications 0,93% SUNRISE N 0,93% Utilities 0,37% BKW N 0,21% ROMANDE ENERGIE N 0,14% REPOWER PS 0,02% Total 100,00% Consumer Services 7,01% GALENICA N 2,54% DUFRY N 2,07% GATEGROUP N 0,55% KUONI N 0,49% VALORA N 0,27% 4

5 Risiko und Rendite über 5 Jahre Durchschnittliche Jahreserträge (TR) in % Risiko (Standard Deviation) in % EURO STOXX 50 SPIEX EURO STOXX MID Small DAX MID DAX MID Large Sharpe Ratio Sharpe Ratio (TR) 2,05 1,85 1,65 1,45 1,25 1,05 0,85 0,65 0,45 0,25 0,05-0,15 SPI SPIEX SPI LARGE SPI MID SPI SMALL DAX DAX MID EURO STOXX 50 EURO STOXX MID YTD Über 1 Jahr Über 3 Jahre Über 5 Jahre Internationaler Blue-Chip-Index-Performancevergleich (TR, CHF-bereinigt) Dez 99 Dez 00 Dez 01 Dez 02 Dez 03 Dez 04 Dez 05 Dez 06 Dez 07 Dez 08 Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Dez 13 Dez 14 Dez Small 02 SPI Extra DAX Index 05 EURO STOXX 50 5

6 Kurzinfo SPI EXTRA Name Swiss Performance Index SPI EXTRA Aufnahmekriterien An der SIX Swiss Exchange primärkotierte Wertpapiere Keine Investmentgesellschaften Freefloat 20% An der SIX Swiss Exchange primärkotierte Wertpapiere Keine Investmentgesellschaften Freefloat 20% ohne SMI -Titel Berechnungsmethode Laspeyres Freefloat; kapitalgewichtet Laspeyres Freefloat; kapitalgewichtet Nominierung Total Return Index: = 1'000 Price Index: = 100 Historische Daten seit Lancierung Publikation Alle 3 Minuten Alle 3 Minuten Indexkorb-Revision Anpassungstermine für Anzahl Titel und Freefloat Anzahl Titel Small: 107 Middle: 80 Large: 20 Marktkapitalisierung total (per ) Freefloat Marktkapitalisierung (per ) Am dritten Freitag im September Am dritten Freitag im März, Juni, September und Dezember CHF 1'449 Milliarden CHF 1'287 Milliarden Total Return Index: = 1'000 Price Index: = 100 Am dritten Freitag im September Am dritten Freitag im März, Juni, September und Dezember Small: 107 Middle: 80 CHF 321 Milliarden CHF 213 Milliarden Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstrumentes, das an SIX Swiss Exchange AG gehandelt wird. SIX Swiss Exchange AG haftet weder dafür, dass die enthaltenen Informationen vollständig oder richtig sind, noch für Schäden von Handlungen, die aufgrund von Informationen vorgenommen werden, die in dieser oder einer anderen Publikation von SIX Swiss Exchange AG enthalten sind. SIX Swiss Exchange AG behält sich ausdrücklich vor, jederzeit die Preise oder die Produktzusammenstellung zu ändern. SIX Swiss Exchange AG ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht, die eine durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigte und überwachte Effektenbörse betreibt. SIX Swiss Exchange AG, SIX, SIX Swiss Exchange, SPI, Swiss Performance Index (SPI), SPI EXTRA, SPI ex SLI, SPI Select Dividend 20 Index, SMI, SMI Swiss Market Index, Swiss Market Index (SMI), SMIM, SMI MID (SMIM), SMI Expanded, SXI, SXI Real Estate, SXI Swiss Real Estate, SXI Life Sciences, SXI Bio+Medtech, SXI Switzerland Sustainability 25 Index, SLI, SLI Swiss Leader Index, SBI, SBI Swiss Bond Index, SAR, SAR SWISS AVERAGE RATE, SARON, SCR, SCR SWISS CURRENT RATE, SCRON, SAION, SCION, VSMI, SWX Immobilienfonds Index, SMI Indices sind in der Schweiz und/oder im Ausland eingetragene respektive hinterlegte Marken von SIX Group AG bzw. SIX Swiss Exchange AG, deren Verwendung lizenzpflichtig ist. Alle verwendeten Daten sind auf jährlicher Basis per aggregiert. Quelle: SIX Swiss Exchange AG SIX Swiss Exchange AG Selnaustrasse 30 Postfach CH-8021 Zürich T F info@six-group.com Customer Support T F customersupport@stoxx.com 6