ALGORITHMIC TRADING TIPS.

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1 tradesignal.de ALGORITHMIC TRADING TIPS. AUSGABE 19 GEBIRGE. Yosemite Nationalpark, USA. Mit einer Fläche von 3081 Quadratkilometern einer der größten Nationalparks der USA. GRAFISCHE SIGNALE DIREKT IM CHART. INKLUSIVE ARBEITSBEREICH ZUM DOWNLOAD. Wie Sie Ihre eigenen Indikatoren erstellen und visualisieren. Tradesignal Ltd., London.

2 ARBEITSBEREICH FÜR TRADESIGNAL JETZT DOWNLOADEN: Probieren Sie gleich den neuen Arbeitsbereich aus, den wir für Sie als Thomson Reuters- sowie Bloomberg-Version hier zum Download zur Verfügung stellen. Weitere Arbeitsbereiche finden Sie unter THOMSON REUTERS BLOOMBERG 2

3 GRAFISCHE SIGNALE DIREKT IM CHART. Wie Sie Ihre eigenen Indikatoren erstellen und visualisieren. Mit Tradesignal und der Formelsprache Equilla lassen sich nahezu alle Indikatoren und Handelsstrategien erstellen. In der vorliegenden möchten wir aufzeigen, wie sich bestimmte Marktsituationen direkt im Chart grafisch anzeigen lassen. Dadurch wird die Analyse noch bequemer und effizienter, gleichzeitig können Sie auf diese Weise neue Muster im Markt aufdecken und später backtesten. Für diesen Zweck stellen wir Ihnen folgende Codes zur Verfügung, die als Grundlage zur Erstellung Ihrer eigenen Tools dienen können: bb TREND BAR INDIKATOR 4 Färbt den Bar Chart in Abhängigkeit der Trendrichtung. bb BIG BAR INDIKATOR 6 Markiert alle Bars im Chart, die eine bestimmte Handelsspanne überschreiten. bb PULLBACK INDIKATOR 8 Visualisiert Überkauft-/Überverkauft-Zustände in Abhängigkeit der Trendsituation. bb 2 BAR UMKEHR INDIKATOR 10 Visualisiert exemplarisch ein aus zwei Bars bestehendes Reversal-Pattern. 3

4 TREND BAR INDIKATOR. TRENDS SICHTBAR MACHEN. Der Trend Bar Indikator färbt einen Balkenchart in Abhängigkeit der aktuellen Trendsituation und sorgt damit für eine bessere Übersicht bei der Chartanalyse. Ein einfacher SMA dient hierbei als Input zur Definition des Trends. Selbstverständlich lässt sich jeder beliebige Trendindikator einsetzen oder aber eine Kombination mehrerer Indikatoren. Sie können den im Arbeitsbereich enthaltenen Equilla Code jederzeit modifizieren. In der Standardeinstellung wird ein Bar Chart grün gefärbt, wenn sich der Kurs oberhalb seiner 200-Perioden-SMA bewegt. Liegt der Kurs unterhalb der SMA, werden die Balken rot angezeigt. Ermöglicht wird die Farbfunktion durch den Einsatz des Drawbar-Befehls in Equilla. ˁˁ ABB. 1: S&P 500 MIT TREND BAR INDIKATOR AUF DREI ZEITEBENEN Der Screenshot zeigt den Trend Bar Indikator in Aktion. Dargestellt ist der S&P 500 als Wochen-, Tages- und Stundenchart. Mithilfe der farblichen Unterscheidung erkennen Sie sofort, ob der Index ober- oder unterhalb seines langfristigen Trends notiert. 4

5 EQUILLA CODE FÜR TREND BAR INDIKATOR Meta: subchart(false); Inputs: LongPeriod(200); Variables: longav, colour; longav=average(close,longperiod); colour=black; if close<longav then colour=red; if close>longav then colour=green; drawbar(open,high,low,close, colour,colour); Bitte beachten Sie unseren Disclaimer auf der Seite 13. 5

6 BIG BAR INDIKATOR. WICHTIGE MARKTSITUATIONEN MARKIEREN. Treten überdurchschnittlich große Kerzen in einem Chart auf, sind dies häufig wertvolle Informationen, die zur Analyse oder zur Generierung von Handelsstrategien herangezogen werden können. Der Big Bar Indikator erstellt mithilfe des Drawforest-Befehls unterhalb des Charts Markierungen für alle Bars, deren Handelsspanne einen frei wählbaren Prozentwert übersteigt. Die Höhe der Handelsspanne kann mit dem Input BarPerformancePerc festgelegt werden. Der dazugehörige Equilla Code (nächste Seite) kann nach Belieben angepasst oder erweitert werden. ˁˁ ABB. 2: DAX WOCHENCHART MIT BIG BAR INDIKATOR Der Screenshot zeigt im oberen Bereich alle Wochenkerzen mit einer Mindestspanne von 8 Prozent. Kursrückgänge werden orange, Kursanstiege grau markiert. Unterhalb des Charts wurde der Big Bar Indikator erneut eingefügt und mit einer feineren Einstellung von vier Prozent eingestellt. 6

7 EQUILLA CODE FÜR BIG BAR INDIKATOR Meta: subchart(true); Inputs:BarPerformancePerc(3,0.1); if close<((100-barperformanceperc)/100)*close[1] then begin drawforest(0,1); drawforest(1,0); end; if close>((100+barperformanceperc)/100)*close[1] then begin drawforest(0,1); drawforest(1,0); end; Bitte beachten Sie unseren Disclaimer auf der Seite 13. 7

8 PULLBACK INDIKATOR. VISUALISIERUNG ÜBERKAUFTER UND ÜBERVERKAUFTER KURSBEREICHE. Korrekturen in einem intakten Aufwärtstrend zu handeln, ist wohl der Trendfolgeansatz schlechthin. Nach dem Motto Buy the Dip gilt es, überverkaufte Situationen in einem intakten Aufwärtstrend zum Long-Einstieg zu nutzen. In einem Abwärtstrend lautet die Devise dagegen Sell the Rallye, d.h. kurzfristige Erholungen, die in einer Überkauftheit enden, stellen Ausstiegs- bzw. Short-Gelegenheiten dar. Eine einfache Methode, das Timing der Handelsentscheidungen zu verbessern und zu auf eine systematische Basis zu stellen, ist die Identifikation von überkauften und überverkauften Marktsituationen mittels eines Oszillators. Das nachfolgende Beispiel zeigt, welchen Mehrwert das Zusammenspiel aus einem SMA (Trendfolger) und einem Stochastik (Oszillator) liefert. Dargestellt ist der EUR/USD als 30-Minuten-Chart. bb Grüne Dreiecke: überverkaufter Zustand innerhalb eines Aufwärtstrends bb Rote Dreiecke: überkaufter Zustand innerhalb eines Abwärtstrends ˁˁ ABB. 3: PULLBACK INDIKATOR BEIM EUR/USD 30-MINUTEN-CHART Der Indikator identifiziert überkaufte und überverkaufte Marktzustände und markiert diese in Abhängigkeit des vorherrschenden Trends. 8

9 EQUILLA CODE FÜR PULLBACK INDIKATOR Meta: subchart(false); Inputs: ShowSignalsWithoutTrendDetection(true), Period_Stoch(10), Stoch_BuyTrigger(20,1), Stoch_ShortTrigger(80,1), Period_SMA(200); Vars:stoch,sma; stoch=slowk(period_stoch); sma=averagefc(close,period_sma); if close>sma and sma>sma[2] and stoch crosses above Stoch_BuyTrigger then drawsymbol(low,"",symboltriangleup,15,green,green); if close<sma and sma<sma[2] and stoch crosses below Stoch_ShortTrigger then drawsymbol(high,"",symboltriangledown,15,red,red); if ShowSignalsWithoutTrendDetection=true then begin if stoch crosses above Stoch_BuyTrigger then drawsymbol(low,"",symboltriangleup,8,darkgreen,darkgreen); if stoch crosses below Stoch_ShortTrigger then drawsymbol(high,"",symboltriangledown,8,darkred,darkred); end; drawline(sma,"",stylesolid,2,darkgray); Bitte beachten Sie unseren Disclaimer auf der Seite 13. 9

10 REVERSAL PATTERNS. INDIVIDUELLE MUSTER IM CHART MARKIEREN. Die Anzeige individueller Muster im Chart schafft Übersicht im Chart und ist damit eine wertvolle Hilfe für jeden Marktteilnehmer. Als Beispiel für die Visualisierung eines einfachen Musters soll nachfolgend ein aus zwei Bars bestehendes Reversal dienen. Für ein bearishes Reversal gilt: Nach einer positiven Kerze kommt es in der Folgeperiode zu einer negativen Kerze, die unterhalb der Vorkerze schließt. Damit eine gewisse Signifikanz gegeben ist, müssen beide Kerzen jeweils eine frei definierbare Mindestgröße erreicht haben. Diese wird mithilfe der Average True Range (ATR) ermittelt. Sind diese Bedingungen erfüllt, wird ein Symbol im Chart eingezeichnet. Für bullishe Reversals gelten die umgekehrten Regeln. Der dazugehörige Equilla Code (nächste Seite) lässt sich frei modifizieren und dient damit als gute Basis für die Entwicklung Ihrer eigenen Patterns. ˁˁ ABB. 4: 2 BAR REVERSAL INDIKATOR BEIM BASELOAD FRONTJAHRESKONTRAKT CAL 18 Alle erkannten Umkehrmuster werden automatisch im Chart dargestellt. 10

11 EQUILLA CODE FÜR 2 BAR UMKEHR INDIKATOR Meta: subchart(false); Inputs: ATRmultiple(0.5),VolaPeriod(10); Vars: ATR,BearReversal,BullReversal; ATR=avgTrueRange(VolaPeriod); BearReversal=(close[1]>open[1]+ATRmultiple*ATR and close<open-atrmultiple*atr and open<close[1]); BullReversal=(close[1]<open[1]-ATRmultiple*ATR and close>open+atrmultiple*atr and open>close[1]); If BearReversal then begin drawsymbol(high,"",symboldiamond,10,red,red); end; if BullReversal then begin drawsymbol(low,"",symboldiamond,10,green,green); end; ÜBRIGENS: Für die Erstellung eines Backtests genügt in diesem konkreten Fall lediglich die Erweiterung des Codes um folgende Befehle, z.b.: If BearReversal then short next bar at low stop; If BullReversal then buy next bar at high stop; Bitte beachten Sie unseren Disclaimer auf der Seite

12 Zur Überprüfung der Robustheit und Performance des Patterns können Sie auf bereits vorinstallierte Ausstiegsmodule zurückgreifen. Auf dem unten aufgeführten Screenshot erfolgt der Ausstieg zum Open des Folgetages. INDIKATOREN ERSTELLEN UND BACKTESTEN. Wie Sie sehen, liefert Tradesignal alle Tools zur Erstellung Ihrer persönlichen Grafiktools. Mithilfe der vorgestellten Beispiele können Sie Ihre Ideen schnell in die Tat umsetzen. Nur wenige Zeilen genügen außerdem, um die erstellten Indikatoren zu einer einfachen Handelsstrategie zu erweitern. Damit können Sie im Handumdrehen backtesten, wie sich die Indikatoren in der Vergangenheit geschlagen haben. Take care, take profit und auf Wiedersehen. ˁˁ ABB. 5: 2 BAR REVERSAL STRATEGIE BEIM BASELOAD FRONJAHRESKONTRAKT CAL 18 Mit der Erweiterung des Indikators um Kauf- bzw. Verkaufsbefehle und dem Einsatz eines einfachen Ausstiegs zum Folgetag kann das 2 Bar Reversal Pattern einem Backtest unterzogen werden. 12

13 DISCLAIMER. Tradesignal Ltd. erhält Informationen aus Quellen, die es für zuverlässig hält, übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen. Tradesignal Ltd. und ihre verbundenen Unternehmen stellen keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf die hierin enthaltenen Informationen oder Analysen dar, einschließlich der implizierten Garantien für die Eignung für einen bestimmten Zweck und die Handelsüblichkeit. Tradesignal Ltd. oder ihre verbundenen Unternehmen haften in keinem Fall für Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Vertrauen auf die hierin enthaltenen Informationen, entgangene Gewinne oder indirekte, Folgeschäden, besondere oder zufällige Schäden, sei es im Vertrag, in unerlaubter Handlung oder auf andere Weise, getroffen werden, auch wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wird. Dieses Material stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Äußerungen sind freibleibend. Die Equilla Codes werden kostenlos und wie besehen zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung jeglicher Art, ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Garantien der Eignung für einen bestimmten Zweck und Nichtverletzung. In keinem Fall haftet Tradesignal Ltd. für Ansprüche, Schäden oder sonstige Haftung, sei es in einer Vertragsklage, unerlaubter Handlung oder auf andere Weise, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Code oder der Verwendung dieses Codes ergibt Tradesignal Ltd., London. Dieses Werk bzw. dessen Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell 3.0 Unported Lizenz: Tradesignal ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten. Alle weiteren auf diesen Seiten genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 13

14 ALGORITHMIC TRADING TIPS. 19 GRAFISCHE SIGNALE DIREKT IM CHART. PROFITIEREN SIE AUCH VON DIESEN TRADING TIPS & VIDEOS. TRADING TIPS 07 TIPS. 13 WOLKENKRATZER. Guangzhou International Finance Centre, Guangzhou. Mit 438,6 Metern das zur Zeit vierthöchste Gebäude in China. TIPS. 07 CANDLESTICK MUSTERERKENNUNG. CANDLESTICK MUSTERERKENNUNG. Wie Sie Chartformationen in Candlesticks schnell finden. Wie Sie Chartformationen in Candlesticks schnell finden. WIE IST DIE GROSSWETTERLAGE AN DEN BÖRSEN? INKLUSIVE So erstellen Sie Ihr eigenes Dashboard in Tradesignal für den schnellen, präzisen Überblick. ARBEITSBEREICH D. ZUM DOWNLOA TRADING TIPS 08 TIPS. Einfache Wege zu einer fortgeschrittenen Analyse. MIT VIDEO Einfache Wege zu einer fortgeschrittenen Analyse. GEWINNMAXIMIERUNG MIT DER KELLYFORMEL. INKLUSIVE EREICH Wie Sie systematisch die optimale Investitionsquote festlegen. ARBEITSB D. ZUM DOWNLOA TRADING TIPS 09 TIPS. MIT VIDEO TIPS. 10 WOLKENKRATZER 01. Menara Carigali, Kuala Lumpur. Mit 267 Metern das zur Zeit dritthöchste Gebäude in Malaysia. WOLKENKRATZER 02. Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur. Mit 452 Metern das zur Zeit höchste Gebäude in Malaysia. 1 3 ALGORITHMIC TRADING MIT RENKO CHARTS. TEILE 1 3: Wie Sie Renko- und Bar Charts zu einer profitablen Handelsstrategie kombinieren. TRADING TIPS 10 TEILE 1 3 ALGORITHMIC TRADING MIT RENKO CHARTS. Teile 1 3: Wie Sie Renko- und Bar Charts zu einer profitablen Handelsstrategie kombinieren. INTRADAY EMISSIONSHANDEL. Wie Sie mit Vola Breakouts Profit generieren. MIT VIDEO KAUF- UND VERKAUFSSIGNALE, POSITIONSGRÖSSE UND STOPPS. TIPS. 18 INKLUSIVE Von saisonalen Mustern profitieren. TIPS. HOW TO. WOLKENKRATZER. The Shard, London. Mit 310 Metern das zur Zeit höchste Gebäude im Vereinigten Königreich. 12 STEUERN UND ÜBERWACHEN SIE IHRE ASSETS REGELBASIERT. Wie Sie in Tradesignal Ihr Wertpapier-Portfolio erstellen, Handelsstrategien darauf anwenden und alle Positionen stets im Blick haben. MEHR TR ADING TIPS Teil 1: Die Toolbox für den Trader. SELL IN MAY AND GO AWAY? Von saisonalen Mustern profitieren. KAUF- UND VERKAUFS SIGNALE, POSITIONSGRÖSSE UND STOPPS. ARBEITSBEREICH D. ZUM DOWNLOA ARBEITSBEREICH D. ZUM DOWNLOA SELL IN MAY AND GO AWAY? TRADING TIPS 17 INKLUSIVE TEIL 1: Die Toolbox für den Trader. FERNSEHTURM. Tokyo Skytree, Japan. Mit 634 Metern das zur Zeit zweithöchste Bauwerk der Welt. WOLKENKRATZER. One World Trade Center, New York City. Mit 541,3 Metern das zur Zeit höchste Gebäude in den USA. TRADING TIPS 11 INTRADAY EMISSIONSHANDEL TRADING TIPS 15 TIPS. TIPS. Wie Sie systematisch die optimale Investitionsquote festlegen. Wie Sie mit Vola Breakouts Profit generieren. INKLUSIVE ARBEITSBEREICH D. ZUM DOWNLOA WOLKENKRATZER. China World Trade Center Tower III, Beijing. Mit 330 Metern das zur Zeit höchste Gebäude in Beijing. Wie Sie den Chart mit einer Forward Curve in die Zukunft verlängern. Wie Sie den Chart mit einer Forward Curve in die Zukunft verlängern. GEWINNMAXIMIERUNG MIT DER KELLY-FORMEL. 15 EIN WEITER BLICK IM CHART VORAUS. EIN WEITER BLICK IM CHART VORAUS. TRADING TIPS 14 WOLKENKRATZER. ICC Tower, Hong Kong. Mit 484 Metern das zur Zeit höchste Gebäude in Hong Kong. TIPS. 09 So erstellen Sie Ihr eigenes Dashboard in Tradesignal für den schnellen, präzisen Überblick. 14 NEUE INDIKATOREN PER DRAG-AND-DROP. NEUE INDIKATOREN PER DRAG-AND-DROP. WIE IST DIE GROSSWETTERLAGE AN DEN BÖRSEN? WOLKENKRATZER. Taipei 101, Taipeh. Mit 508 Metern das zur Zeit höchste Gebäude in Taiwan. TIPS. 08 TRADING TIPS 13 WIE GUT IST IHR HANDELSSIGNAL? TRADING TIPS 18 WIE GUT IST IHR HANDELSSIGNAL? Wie Sie die Qualität der Handels signale richtig beurteilen. Wie Sie die Qualität der Handelssignale richtig beurteilen. TRADING TIPS 12 STEUERN UND ÜBERWACHEN SIE IHRE ASSETS REGELBASIERT. Wie Sie in Tradesignal Ihr Portfolio erstellen und Handelsstrategien darauf anwenden. MEHR KNOW-HOW IM ARCHIV UNTER: 14

15 ÜBER DEN AUTOR. David Pieper. David verfügt über 15 Jahre Finanzmarkterfahrung und ist als Senior Technical Analyst bei Tradesignal Ltd. für die Betreuung institutioneller Kunden und redaktionelle Inhalte zuständig. Nach seinem BWL-Studium und der Weiterbildung zum Certified International Investment Analyst (CIIA) war er viele Jahre im Investment Research einer großen deutschen Landesbank tätig. Seine Leidenschaft zum Trading und zur Technischen Analyse kommt regelmäßig in Beiträgen des TRADERS-Magazins zum Ausdruck. David Pieper erreichen Sie unter 15

16 Tradesignal ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten. KLARE STRATEGIEN STATT BAUCHGEFÜHL. Handeln Sie smart. Setzten Sie bei allen Investments auf eindeutige Signale. Tradesignal. Überlegen handeln. Made in Germany. JETZT EINFACH AUF DEN UNVERBINDLICHEN TRADESIGNAL TEST ANFORDERN.