RENKO TRADING. Wenn der Chart schwarz ist: Schließen der aktuellen Position

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2 RENKO TRADING. TEIL 3: Wie Sie alle Komponenten zusammenfügen und Profit generieren. Der erste und zweite Teil unserer Serie beschrieben einen Weg, wie Umkehrpunkte des Renko Charts am Bar Chart automatisch angezeigt und entsprechend des vorherrschenden Trends gefärbt werden. Anschließend erfolgte die Übergabe der aktuellen Farbe des Charts (stellvertretend für bullish/bearish/neutral) an eine globale Variable. Diese Komponenten bilden die Basis für ein einfaches Handelssystem. DEFINITION DES EIN- UND AUSSTIEGS Zur Fertigstellung der Renko Handelsstrategie werden nur noch die Befehle für den Ein- und Ausstieg benötigt. Mithilfe der bereits vorliegenden Farbinformation des Charts kann der Einstieg mit zwei einfachen Anweisungen umgesetzt werden: Wenn der Chart grün ist: Long-Position Wenn der Chart rot ist: Short-Position Kommen wir nun zum Ausstiegsbefehl. Eine einfache Möglichkeit wäre, auch an dieser Stelle die Farbinformation des Charts für die Anweisung heranzuziehen. Diese könnte wie folgt lauten: Wenn der Chart schwarz ist: Schließen der aktuellen Position Dies ist aus verschiedenen Gründen jedoch nicht die beste Exit-Option. So kann es vorkommen, dass der Chart nur für einige wenige Bars mit wenig Bewegung keinen Trend anzeigt (schwarz), bevor die ursprüngliche Trendbewegung wiederaufgenommen wird. In diesem Fall wäre es nicht ratsam, gleich die Position zu schließen. Unter Umständen wird der Wechsel von Trend auf Nicht-Trend aufgrund besonders schneller Bewegungen zu spät erkannt, was wiederum negative Auswirkungen auf die Performance hätte. Um diese Aspekte bei der Gestaltung der Ausstiegsstrategie zu berücksichtigen, empfiehlt sich daher eine Kombination aus einem nachgezogenen (trailing stop) und einem charttechnischen Stop. Konkret bildet die Exit-Anweisung innerhalb des Systemcodes für den Long Exit den Maximalwert aus dem aktuellen Stand des langen gleitenden Durchschnitts und des letzten lokalen Renko Tiefs. Der Wert, der näher an der aktuellen Position liegt, wird automatisch zum aktuellen Stop Loss Level. Wird er berührt, wird die Position geschlossen.

3 PROGRAMMCODE Kommen wir nun zum Code, der diese Vorgaben umsetzt. Zunächst wird eine lokale Variable für die Chart-Farbe definiert. Anschließend wird der Wert der globalen Variable in die lokale Variable geschrieben. Zwar kann auch die globale Variable für eine Abfrage der Chart-Farbe genutzt werden, allerdings haben globale Variablen einen entscheidenden Nachteil: Sie liefern keine Information über den vorhergehenden Bar. Wird der Wert der globalen Variable jedoch in eine lokale geschrieben, kann man natürlich auch erfahren, welche Farbe vor einem oder zwei Bars vorlag. Und genau diese Information ist wichtiger Bestandteil des eigentlichen Kaufbefehls. Dieser lautet vereinfacht ausgedrückt: Das System soll eine Long-Position einnehmen, wenn 01. der Chart heute grün ist und 02. der Chart gestern sowie vorgestern nicht grün war Die Frage nach der Farbe vorgehender Bars soll verhindern, dass das System in trendlosen Phasen zu schnell wieder in Position geht. Mit diesem Trick wird bei häufigen Signalen die Handelsfrequenz heruntergefahren. In Seitwärtsphasen wird dadurch eine Reduzierung der Verluste erreicht, während Gewinne in Trendphasen nicht begrenzt werden. Die Exit-Anweisung für die Long-Position beinhaltet, wie schon angesprochen, die Wahl zwischen dem letzten lokalen Renko Tief und dem langen gleitenden Durchschnitt. Durch die maxlist Anweisung im nachfolgenden Code wird der Exit immer am höheren der beiden Werte ausgelöst. Analog verhält es sich beim Short Entry und Short Exit. Variables: colour; colour=trend::colour; if colour=darkgreen and colour[1]<>darkgreen and colour[2]<>darkgreen then buy this bar on close; if colour=red and colour[1]<>red and colour[2]<>red then short this bar on close; sell next bar at maxlist(renko::lo, global::longav) stop; cover next bar at minlist(renko::hi, global::longav) stop; Code 1: Equilla Code für den Ein- und Ausstieg

4 PRAKTISCHER EINSATZ UND ANPASSUNG Das Handelssystem lässt sich nun auf einen beliebigen Bar Chart legen, wodurch die Handelssignale und die zurückgerechnete Kapitalkurve (Backtest) automatisch angezeigt werden. Die nachfolgende Grafik zeigt den langfristigen Verlauf des Euro/Dollar samt Handelssignalen und der Kapitalkurve. Bei der Anwendung des Handelssystems ist die Anpassung der gleitenden Durchschnitte und der Renko Box-Größe an den gewünschten Markt erforderlich. Die Renko Box-Größe kann dabei bequem über das Eigenschaftenfenster des angezeigten Charts geändert werden. Traditionell wird hierbei eine fixe Box-Größe (in Punkten) verwendet, bei stark schwankenden Märkten empfiehlt sich aber die Eingabe prozentualer Werte. Tradesignal bietet beide Optionen an. Unser Tipp: Für Trendfolger, die den Tageschart nutzen, sind Werte zwischen 0,5 Prozent und 2 Prozent für eine Box meist ideal. Abb. 1: Die einfache Renko Handelsstrategie zeigt beim Euro/Dollar eine positive, stabile Entwicklung.

5 Die Längen der gleitenden Durchschnitte, die ebenfalls einen großen Einfluss auf die Ein- und Ausstiegsgenerierung haben, können ebenfalls über das seitliche Eigenschaftenfenster individuell angepasst werden. Wie sich die Längen beider Durchschnitte mithilfe von Tradesignal automatisch optimieren lassen, lesen Sie in der Trading Tips Nr. 11. Take care, take profit, Philipp Kahler Senior Quantitativ Analyst bei Intalus 2014 Intalus www. Dieses Werk bzw. dessen Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell 3.0 Unported Lizenz: Tradesignal ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

6 ÜBER DEN AUTOR. Philipp Kahler. Philipp Kahler ist Senior Quantitative Analyst bei Intalus. In dieser Funktion betreut er institutionelle Kunden bei der Entwicklung von regelbasierten Strategien. Philipp stammt aus Österreich, studierte Elektrotechnik in Graz und war anschließend viele Jahre in der Eigenhandelsabteilung einer deutschen Großbank für die Entwicklung vollautomatischer Handelsstrategien verantwortlich. Sein Buch Tradingstrategien (nicht nur) für Extremsituationen ist wie diese Trading Tips eine Fundgrube für alle, die sich ernsthaft mit regelbasierten Handelsstrategien befassen wollen. Philipp Kahler erreichen Sie unter

7 TR DING TIPS. 10 RENKO TRADING. PROFITIEREN SIE AUCH VON DIESEN TR DING TIPS & VIDEOS. TIPS. 01 TIPS. 07 TRADING TIPS 01 SO FINDEN SIE DIE BESTEN. TRADING TIPS 07 SO FINDEN SIE DIE BESTEN. SO FINDEN SIE DIE BESTEN. Wie Sie im Handumdrehen die besten Performer aus hunderten von Aktien herausfiltern. Wie Sie im Handumdrehen die besten Performer aus hunderten von Aktien herausfiltern. CANDLESTICK MUSTERERKENNUNG. Wie Sie Chartformationen in Candlesticks schnell finden. Wie Sie Chartformationen in Candlesticks schnell finden. TIPS. 02 TIPS. 08 TRADING TIPS 02 TRADING TIPS 08 BESCHLEUNIGEN SIE IHRE ENTSCHEIDUNG. BESCHLEUNIGEN SIE IHRE ENTSCHEIDUNG. Ihr persönlicher Basket als eigenes Instrumentenkürzel. Wie Sie Ihren eigenen Equity Basket erstellen. NEUE INDIKATOREN PER DRAG-AND-DROP. NEUE INDIKATOREN PER DRAG-AND-DROP. Einfache Wege zu einer fortgeschrittenen Analyse. TIPS. 03 TIPS. 09 TRADING TIPS 03 TRADING TIPS 09 POSITION SIZING IM PORTFOLIO. POSITION SIZING IM PORTFOLIO. Wie Sie erfolgs- und volumenbasiert die Positionsgröße bestimmen. Wie Sie erfolgs- und volumenbasiert die Positionsgröße bestimmen. EIN WEITER BLICK IM CHART VORAUS. EIN WEITER BLICK IM CHART VORAUS. TIPS. 10 1/ 3 WOLKENKRATZER. Menara Carigali, Kuala Lumpur. Mit 267 Metern das zur Zeit dritthöchste Gebäude in Malaysia. TRADING TIPS 04 LIEBEN SIE SHORTS? LIEBEN SIE SHORTS? Ein einfaches Setup für profitable Short Trades. Ein einfaches Setup für profitable Short Trades. ALGORITHMIC TRADING MIT RENKO CHARTS. TIPS. 10 2/ 3 WOLKENKRATZER. Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur. Mit 452 Metern das zur Zeit höchste Gebäude in Malaysia. TRADING TIPS 05 TRENDLINIEN N ACH NEUEN REGELN DER KUNST. Point & Figure Trendlinien in Candlestick Charts. Point & Figure Trendlinien in Candlestick Charts. ALGORITHMIC TRADING MIT RENKO CHARTS. TRENDLINIEN NACH NEUEN REGELN DER KUNST. TRADING TIPS 10 TEIL 1/3 Wie Sie die Trendrichtung sowie Hochs und Tiefs bestimmen. TEIL 1: Wie Sie die Trendrichtung sowie Hochs und Tiefs bestimmen. TIPS. 05 Wie Sie den Chart mit einer Forward Curve in die Zukunft verlängern. Wie Sie den Chart mit einer Forward Curve in die Zukunft verlängern. TIPS. 04 Einfache Wege zu einer fortgeschrittenen Analyse. ALGORITHMIC TRADING MIT RENKO CHARTS. TEIL 2: Long oder Short? Die Farbe des Charts sagt es Ihnen! TRADING TIPS 10 TEIL 2/3 ALGORITHMIC TRADING MIT RENKO CHARTS. Long oder Short? Die Farbe des Charts sagt es Ihnen! TIPS. 06 TRADING TIPS 06 WIE PROFITABEL IST GAP TRADING? WIE PROFITABEL IST GAP TRADING? Eine einfache Strategie leicht umzusetzen, schnell getestet. MEHR KNOW-HOW IM ARCHIV UNTER: Eine einfache Strategie leicht umzusetzen, schnell getestet. MEHR TRADING TIPS

8 Handeln Sie smart. Setzten Sie bei allen Investments auf eindeutige Signale. Tradesignal. Überlegen handeln. JETZT EINFACH HIER FREE TRIAL KLICKEN FÜR DEN UNVERBINDLICHEN TEST MIT TRADESIGNAL. Tradesignal ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten. KLARE STRATEGIEN STATT BAUCHGEFÜHL.

9 TEILE & TR DE! DAS ANALYSIEREN UND HANDELN VON FINANZMÄRKTEN SOLL SPASS BEREITEN UND KEINE KOPFSCHMERZEN. Deshalb haben wir diese Trading Tips erstellt. Wenn sie für Sie nützlich sind, dann belohnen Sie unsere Arbeit bitte mit einer Empfehlung. TEILEN SIE DIESE TRADING TIPS