KURSMUSTER & KALENDEREFFEKTE VISUALISIEREN UND TESTEN. TEIL 3: Mit Equilla zum Trading-Erfolg.

Transkript

1 intalus.de/tradesignal-howto 3 Herausgegeben KURSMUSTER & KALENDEREFFEKTE VISUALISIEREN UND TESTEN. : Mit Equilla zum Trading-Erfolg. EQUILLA BASICS. 3 von 09

2 FINDEN SIE WEITERE TRADESIGNAL HOW TO UNTER: ZUSÄTZLICHE TRADING TIPS ZUR TECHNISCHEN ANALYSE UND ÜBER ALGORITHMIC TRADING FINDEN SIE HIER: 2

3 KURSMUSTER & KALENDEREFFEKTE VISUALISIEREN UND TESTEN. : Mit Equilla zum Trading-Erfolg. Mit Equilla lassen sich mithilfe vorinstallierter Module zahlreiche Kursmuster testen, aber auch individuelle Patterns programmieren. Wie das geht und welche Befehle der grafischer Informationen dienen, erfahren Sie im nachfolgenden Beitrag. Basics Mit Equilla zum Trading-Erfolg Teil 3: Kursmuster systematisch erkennen und handeln Wiederkehrende Kursmuster unterschiedlichster Art gehören zu den wichtigsten Werkzeugen eines jeden Traders. Mit Equilla lassen sich mithilfe Dutzender bereits vordefinierten Module Kursmuster testen, aber auch individuelle Patterns programmieren. Wie das geht und welche Befehle der grafischer Informationen dienen, erfahren Sie im folgenden Beitrag.» Was wäre die Technische Analyse ohne wiederkehrende Muster? Ob Point & Figure oder Candlesticks oder bestimmte Konstellationen steigender oder fallender Kerzen Hierbei handelt es sich um Handelstage, bei denen das Beginnen wir mit einem einfachen Inside Bar Pattern. sie alle ermöglichen konkrete Ein- und Ausstiegssignale Tief des aktuellen Bars größer oder gleich dem Tief des und können somit auf unterschiedlichste Weise beim vorherigen Bars, während das Hoch des aktuellen Bars Handel eingesetzt werden. Wenn es um die Eindeutigkeit kleiner oder gleich dem Hoch des vorherigen Bars sein eines Musters geht, ergeben sich beim diskretionären muss. Mithilfe der vorinstallierten Funktionen, die auch Handel jedoch nicht selten Interpretationsspielräume. für jedes Pattern verfügbar sind, erhält auch der Nichtprogrammierer Einblick in die dahinterstehende Logik, Außerdem sollte jedes Muster auch in unterschiedlichen Märkten und Wertpapieren auf Robustheit geprüft werden. Am besten ist es, diese Arbeit dem Computer zu ben werden können. Die Funktion, die einen Inside Day sodass mit etwas Übung auch eigene Muster geschrie- überlassen. beschreibt, lautet wie folgt: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte die Grafikbefehle bb Wäs wäre die Technische Analyse ohne wiederkehrende Muster? 4 bb Beispiel 1: Inside Bar Pattern 5 bb Befehle zur Visualisierung 7 bb Beispiel 2: Swing-Punkte nach klarer Systematik 10 bb Beispiel 3: Visualisierung und Backtest von Gaps 14 bb Kalendereffekte Mythos oder Realität? 16 bb Fazit 18 HINWEIS: Der vorliegende Beitrag ist im TRADERS Magazin ( 12/2014) erschienen. 68 3

4 WÄS WÄRE DIE TECHNISCHE ANALYSE OHNE WIEDERKEHRENDE MUSTER? Ob Point & Figure, Candlesticks oder bestimmte Kostellationen steigender oder fallender Kerzen sie alle ermöglichen konkrete Ein- und Ausstiegssignale und können somit auf unterschiedlichste Weise beim Handel eingesetzt werden. DER VORTEIL VON TRADESIGNAL: Jedes denkbare Muster kann auf Basis historischer Daten getestet und auf Robustheit geprüft werden. TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO! 4

5 BEISPIEL 1: INSIDE BAR PATTERN. Beginnen wir mit einem einfachen Inside Bar Pattern. Hierbei handelt es sich um Handelstage, bei denen das Tief des aktuellen Bars größer oder gleich dem Tief des vorherigen Bars, während das Hoch des aktuellen Bars kleiner oder gleich dem Hoch des vorherigen Bars sein muss. Mithilfe der vorinstallierten Funktionen, die auch für jedes Pattern verfügbar sind, erhält auch der Nichtprogrammierer Einblick in die dahinterstehende Logik, sodass mit etwas Übung auch eigene Muster geschrieben werden können. Die Funktion, die einen Inside Day beschreibt, lautet wie folgt: PatternRawInsideBar = Low > Low[1] And High < High[1]; INSIDE-BAR-PATTERN 5

6 Möchte man solch ein Muster innerhalb einer eigenen Handelsstrategie nutzen, die Ausbrüche aus dem Inside Day oberhalb der SMA 50 long und unterhalb der SMA 50 short handelt, genügt der Verweis auf die Funktion PatternRawInsideBar. Der Code für eine rudimentäre Handelsstrategie könnte wie folgt lauten: Variables: pattern; pattern = PatternRawInsideBar( ); If close>average(close,50) and pattern and marketposition=0 Then Buy Next Bar at High Stop; If close<average(close,50) and pattern and marketposition=0 Then Short Next Bar at Low Stop; If MarketPosition = MarketPositionLong Then Sell next bar At low stop; If MarketPosition = MarketPositionShort Then Cover Next Bar At high stop; TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO! 6

7 BEFEHLE ZUR VISUALISIERUNG. Damit der Trader auftretende Signale auch visuell gut erkennt, stellt Equilla zahlreiche Grafikbefehle zur Verfügung. Der eben dargestellte Code muss zu diesem Zweck mit dem folgenden Kopfteil beginnen: Meta: Subchart(false); Input: Visuals( True ); Der Input erzeugt ein Auswahlfeld, das auf true oder false gesetzt werden kann. Mit true werden alle Grafikbefehle dargestellt. Um die Markierung einer Inside Kerze direkt im Chart anzuzeigen, muss bei Subchart false ausgewählt werden. Die des jeweiligen Kursmusters kann als Text im Chart wiedergegeben werden. Die Definition der Farbe, der Textgröße usw. kann mithilfe des DrawText- Befehls umgesetzt werden: If Visuals And pattern Then DrawText( Low, "Chart Patterns", "Inside Bar", 9, AlignBottom + Border ); 7

8 Die Markierung der betroffenen Kerze ist mit dem DrawForest-Befehl möglich: If pattern Then DrawForest (low,high,"insidelow","insidehigh",thick,blue,false); Alternativ kann Equilla auch ein Symbol unterhalb der Inside Kerze einzeichnen: If pattern then DrawSymbol (low,symboltriangleup,8,green,green); Abbildung 1 (nächste Seite) zeigt exemplarisch den Verlauf des S&P 500 zwischen Oktober 2014 und Januar Die gelb markierten Kerzen stellen Inside Days dar. Sofern der Index oberhalb seiner 50-Tage-Linie liegt, wird bei Überschreiten des Hochs eines Inside Days eine Long-Position eingenommen. Notiert der Index unterhalb seiner Durchschnittslinie, wird bei Unterschreiten des Tiefs jeweils eine Short-Position aktiviert. TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO! 8

9 Abb. 1: Inside Day Pattern beim S&P 500 Das Aufspüren von Kerzenmustern jeglicher Art gelingt mit Equilla einfach und systematisch. Gelb markiert sind in diesem Beispiel Inside Days, deren Hochs und Tiefs als Trigger für eine Long- bzw. Short-Position am Folgetag dienen. 9

10 BEISPIEL 2: SWING-PUNKTE NACH KLARER SYSTEMATIK. Equilla greift selbstverständlich nicht nur auf aktuelle, sondern auch auf alle Daten aus der Vergangenheit zu. Mithilfe einer rechteckigen Klammer erhält Equilla die Anweisung, einen Datenpunkt aus der Vergangenheit auszugeben. Die Displacement-Funktion ermöglicht zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, die als Komponente einer Handelsstrategie oder zu Scanning-Zwecken eingesetzt werden können. Hierzu gehört u.a. die Abfrage von Veränderungen eines Indikators im Zeitablauf. Möchte man zum Beispiel prüfen, ob das aktuelle Niveau der 200-Tage-Linie tiefer notiert als vor 20 Perioden, so genügt folgende Abfrage: average(close,200)<average(close,200)[20] Eine weitere Möglichkeit, die erst durch die Displacement-Funktion möglich wird, ist die Erkennung von markttechnischen Swing-Punkten. Wer also wichtige Hoch- und Tiefpunkte nicht manuell, sondern vollkommen algorithmisch identifizieren und diese als Ein- oder Ausstiegssignale verwenden möchte, muss dem Computer zunächst beibringen, was ein markantes Hoch oder Tief überhaupt ist. TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO! 10

11 Mit der zuvor vorgestellten Displacement-Funktion ist das möglich: Definition Swing-Hoch: Ein Hoch, das auf der linken und rechten Seite jeweils von niedrigeren Hochs umgegeben ist. h[4] h[3] h[2] h[1] h Equilla Code: if h<h[2] and h[1]<h[2] and h[2]>h[3] and h[2]>h[4] then hh=h[2]; Definition Swing-Tief: Ein Tief, das auf der linken und rechten Seite jeweils von zwei höheren Tiefs umgeben ist. Equilla Code: if l>l[2] and l[1]>l[2] and l[2]<l[3] and l[2]<l[4] then ll=l[2]; l[3] l[4] l[2] l[1] l 11

12 WOLKENKRATZER 02. Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur. Mit 452 Metern das zur Zeit höchste Gebäude in Malaysia. KURSMUSTER UND KALENDEREFFEKTE VISUALISIEREN UND TESTEN. TRADESIGNAL HOW TO. 09 intalus.de TR DING TIPS Auf Basis dieser objektiven Swing-Punkte lassen sich anschließend Handelsregeln definieren. So können Ausbrüche über das letzte Swing-Hoch zum Aufbau von Long-Positionen genutzt werden, während Swing-Tiefs als Stop- oder Short-Trigger definiert werden. Der Einsatz auf unterschiedlichen Zeitebenen ist ebenfalls möglich und eröffnet fortgeschrittenen Anwendern vielfältige Möglichkeiten. ALGORITHMIC TRADING MIT RENKO CHARTS. TEILE 1 3: Wie Sie Renko- und Bar Charts zu einer profitablen Handelsstrategie kombinieren. WOLKENKRATZER 01. Menara Carigali, Kuala Lumpur. Mit 267 Metern das zur Zeit dritthöchste Gebäude in Malaysia. TIPP: Wie Sie mit der Kombination von Renko Charts und Swing Points eine profitable Handelsstrategie entwickeln können, lesen Sie in unserer Trading Tips 10 Herausgegeben von TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO! 12

13 Abb. 2: Regelbasierte Swing Points in Aktion Der Chart zeigt die Nike-Aktie mit der systematischen Erkennung von Swing Highs und Lows. 13

14 BEISPIEL 3: VISUALISIERUNG UND BACKTEST VON GAPS. Ein ebenfalls beliebtes Muster stellen Kurslücken dar. Werden diese tatsächlich geschlossen, wenn ja wie oft? Welche Rolle spielt dabei der jeweilige Markttrend? Und wie kann man eine einfache Gap-Handelsstrategie basteln? Fragen dieser Art können mit Equilla mit einigen Zeilen Code beantwortet werden und damit wertvolle Erkenntnisse für den eigenen Handel liefern. Nehmen wir an, der Trader möchte Tage, an denen der Aktienmarkt mindestens ein Prozent oberhalb des Vortageshochs eröffnet, zum Short-Einstieg nutzen. Der Equilla-Code hierfür lautet wie folgt: If Open Of Next Bar > 1.01*high Then Short Next Bar At open; Ist die Short-Position eröffnet, soll der Ausstieg am Folgetag erfolgen, wenn das Vortageshoch um ein Prozent überschritten wird: If MarketPosition = MarketPositionShort Then Cover Next Bar At 1.01*high stop; TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO! 14

15 Auf der Long-Seite gelten die umgekehrten Ein- und Ausstiegsbedingungen. Der Code lautet wie folgt: If Open of Next Bar < 0.99*Low Then Buy Next Bar At Market; If MarketPosition = MarketPositionLong Then Sell next bar At 0.99*low stop; Möchte man einen Initial Stop in Punkten einsetzen, so muss hierfür ein Input festgelegt werden. Wir benennen diesen wie folgt: Inputs: StopInPunkten(100,1); Die Anweisung SetStopLoss(StopInPunkten) sorgt am Ende des Equilla-Codes dafür, dass die Position bei Erreichen eines Verlusts von 100 Punkten geschlossen wird. Diese wenige Zeilen genügen, um einen Backtest dieser Basisstrategie durchzuführen. Selbstverständlich lassen sich mithilfe von Inputs frei definierbare (Mindest)größen des Gaps definieren, Trendfilter einbauen oder flexiblere Stopp-Varianten sowie Kursziele integrieren. 15

16 KALENDEREFFEKTE MYTHOS ODER REALITÄT? Das nächste Beispiel zeigt, dass auch bekannte Kursanomalien wie Turn of the Month, der Aufwärts- und Abwärtsbias einzelner Wochentage oder aber saisonale Phänomene a la Sell in May bis ins Detail getestet und analysiert werden können. Möchte man die letztgenannte Börsenweisheit einem Realitätstest unterziehen, genügen folgende zwei Zeilen in Equilla: If Month( Date ) = May And Month( Date[1] ) = April Then Sell; If Month( Date ) = October And Month( Date[1] ) = September Then Buy; Abbildung 3 (nächste Seite) zeigt den Verlauf des S&P 500 sowie die dazugehörige Kapitalkurve der Sell-in-May-Strategie inklusive eines SMA-Filters. TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO! 16

17 Abb. 3: Sell in May Strategie beim Dow Jones Das Testen saisonaler Strategien lässt sich in Equilla mit wenig Aufwand realisieren. Zu sehen ist hier der Verlauf des S&P 500 sowie die dazugehörige Kapitalkurve der Sell-In-May-Strategie inklusive eines SMA-Trendfilters. 17

18 FAZIT. Die aufgezeigten Einsatzbereiche stellen nur einen Ausschnitt der Möglichkeiten dar, die für jeden engagierten Trader mit der Formelsprache Equilla in Tradesignal umsetzbar sind. Der Fantasie sind im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen gesetzt: Ob Indikatoren, Kursmuster oder saisonale Strategien jede Idee kann als Grundlage für eine eigene Handelsstrategie dienen. Mehr zu den Features und Vorteilen von Equilla erfahren Sie in der nächsten How To-. TRADESIGNAL HOW TO. JETZT KOSTENLOS ABONNIEREN. Tragen Sie sich auf in den Verteiler ein und Sie erhalten jede pünktlich bei Erscheinen. TRADESIGNAL HOW TO. intalus.de 01 intalus.de/tradesignal-howto 08 POINT & FIGURE CHARTS FÜR EINSTEIGER. Die ultimativen Tools für profitable Investmententscheidungen. REGELBASIERTE STRATEGIEN OHNE PROGRAMMIER- KENNTNISSE. Schnell und sicher mit dem Handelssystem-Assistenten von Tradesignal. Herausgegeben von Herausgegeben von TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO! 18

19 SPECIAL OFFER! 20% RABATT. FÜR IHREN AUFSTIEG. Erhalten Sie exklusiv als Tradesignal How To-Leser 20% Rabatt bei Bestellung eines TRADERS Jahresabonnements. TRADERS Ihr persönlicher Tradingcoach ist DAS Ausbildungsmagazin für den privaten Trader. Beziehen Sie 12 Monate lang das TRADERS zum Spezialpreis und lernen Sie alles, was Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Trader brauchen. JETZT BESTELLEN: 19 Tradesignal ist ein Produkt und eingetragene Marke der Tradesignal GmbH, Bremen

20 TRADESIGNAL HOW TO. 09 KURSMUSTER UND KALENDEREFFEKTE VISUALISIEREN UND TESTEN. PROFITIEREN SIE AUCH VON DIESEN TRADESIGNAL HOW TO PDFS & VIDEOS. intalus.de/tradesignal-howto intalus.de/tradesignal-howto TRADESIGNAL HOW TO 02 WHAT S NEW IN TRADESIGNAL 7.3. Neue Tools für noch mehr Bedienkomfort und effizienteres Arbeiten. Neue Tools für noch mehr Bedienkomfort und effizienteres Arbeiten. Herausgegeben von WHAT S NEW IN TRADESIGNAL 7.7. Herausgegeben von intalus.de/tradesignal-howto TRADESIGNAL HOW TO 03 STRESSTESTING WIE ROBUST IST IHRE HANDELSSTRATEGIE? STRESSTESTING WIE ROBUST IST IHRE HANDELSSTRATEGIE? Richtig optimieren statt Curve Fitting EQUILLA BASICS. EQUILLA BASICS TEIL 2 04 intalus.de/tradesignal-howto Erweiterte Auswertungsmöglichkeiten zur Risiko- und Ertragsmessung, Kategorie-Tags und neue Indikatoren. Herausgegeben von 08 TRADESIGNAL HOW TO 04 WHAT S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. Erweiterte Auswertungsmöglichkeiten zur Risiko- und Ertragsmessung, Kategorie-Tags und neue Indikatoren. WHAT S NEW IN TRADESIGNAL 7.6. Teil 2: Mit Equilla zum Trading-Erfolg. Herausgegeben von TRADESIGNAL HOW TO 07 ENTWICKLUNG EINER HANDELSSTRATEGIE. ENTWICKLUNG EINER HANDELSSTRATEGIE. intalus.de/tradesignal-howto TRESSTESTING WIE ROBUST IST IHRE ANDELSSTRATEGIE? 2 TEIL 2: Mit Equilla zum Trading-Erfolg. Richtig optimieren statt Curve Fitting. Herausgegeben von Performanceanalyse von A bis Z, neue Indikatoren und frischer Look. Performanceanalyse von A bis Z, neue Indikatoren und frischer Look. intalus.de/tradesignal-howto 03 TRADESIGNAL HOW TO 06 WHAT S NEW IN TRADESIGNAL 7.7. WHAT S NEW IN TRADESIGNAL 7.3. REGELBASIERTE STRATEGIEN OHNE PROGRAMMIERKENNTNISSE. Schnell und sicher mit dem Handelssystem-Assistenten von Tradesignal. Herausgegeben von TRADESIGNAL HOW TO 08 REGELBASIERTE STRATEGIEN OHNE PROGRAMMIERKENNTNISSE. Schnell und sicher mit dem Handelssystem-Assistenten von Tradesignal. intalus.de/tradesignal-howto 1 05 EQUILLA BASICS. EQUILLA GRUNDLAGENWISSEN. 1 TRADESIGNAL HOW TO 05 EQUILLA BASICS TEIL 1 EQUILLA GRUNDLAGENWISSEN. MEHR HOW TO IM ARCHIV UNTER: TEIL 1: Mit Equilla zum Trading-Erfolg. TEILEN SIE DIESE TRADESIGNAL HOW TO! Herausgegeben von Teil 1: Mit Equilla zum Trading-Erfolg. 20

21 WOLKENKRATZER. One World Trade Center, New York City. Mit 541,3 Metern das zur Zeit höchste Gebäude in den USA. KURSMUSTER UND KALENDEREFFEKTE VISUALISIEREN UND TESTEN. TRADESIGNAL HOW TO. 09 intalus.de TR DING TIPS. 11 SELL IN MAY AND GO AWAY? Von saisonalen Mustern profitieren. TIPP: Interessierte Leser können auf wertvolle Informationen und Praxistipps zum Thema Equilla und Tradesignal downloaden kostenlos als PDF oder Video. Jeden Monat neu! Herausgegeben von 2015 Intalus Dieses Werk bzw. dessen Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell 3.0 Unported Lizenz: Tradesignal und die Formelsprache Equilla sind Produkte und eingetragene Marken der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten. Alle weiteren auf diesen Seiten genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 21

22 DEN HÖCHSTEN BERG ERKLIMMT MAN NICHT AN EINEM TAG. Machen Sie sich fit für den Aufstieg mit Workshops von Intalus. ALLE INFOS UNTER: