Kurszielbestimmung mit. Karin Roller. Fibonacci! 12. September 2015

Transkript

1 Kurszielbestimmung mit Fibonacci! 12. September

2 3. Auflage Karin Roller Vorstandsmitglied der VTAD e.v. und stellv. Regionalmanagerin in Stuttgart Privatinvestorin (Futures und Forex) Technische Analystin CFTe (Certified Financial Technician) berufliche Eignung als Börsenhändler Autorin Trading für Dummies Kursziele bestimmen mit Fibonacci Ichimoku Trading TradingWELTEN persönliche TA Schwerpunkte: Dow Theorie (= Markttechnik) Ichimoku Fibonacci Elliott Waves 2

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4 Disclaimer 4

5 Agenda Basics Fibonacci Kurszielbestimmung mit Fibonacci für Korrekturen = Retracements für neue Hochs - Variante 1 - Projektionen - Variante 2 - Extensionen Anwendung im echten Trader-Leben 5

6 Fibonacci Leonardo di Pisa ~ Sohn eines italienischen Kaufmanns bedeutendster Mathematiker des Mittelalters Führte die indo-arabischen Ziffern in Europa ein Quelle: Wikipedia 6

7 Kaninchenaufgabe von Kaiser Friedrich II Wir beginnen mit zwei Karnickeln. Jedes neugeborene Paar wird im zweiten Lebensmonat geschlechtsreif. Jedes geschlechtsreife Paar wirft pro Monat ein weiteres Paar. Die Tiere sind unsterblich und können in keine Richtung rübermachen. Quelle: Wikipedia 7

8 Kaninchenwachstum Paare Monat

9 Fibonacci - Bildungsgesetz Mathematische Modellierung des Wachstums* einer Kaninchenpopulation nach folgenden Regeln: rekursives Bildungsgesetz: f n = f n-1 + f n-2 (für n 2) = Startwerte sind vorgegeben: f 0 = 0, f 1 = 1 (Startwerte 0 und 1) = die Summe der beiden Vorgänger * Wachstum: bezeichnet die Zunahme einer bestimmten Messgröße im Zeitverlauf. 9

10 Fibonacci - Zahlen = = = = = = = = = = = = = = 610 (1), 1 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5, 8 1, 2, 3, 5, 8, 13 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,

11 Quelle: Wikipedia Quelle: Wikipedia Fibonacci Zahlen in der Natur 11

12 Quelle: Wikipedia Fibonacci Zahlen in der Natur 12

13 Goldener Winkel Quelle: Wikipedia 13

14 Goldene Spirale Quelle: Wikipedia Frank Langenfeld - VG-Bild Bonn

15 Goldene Spirale 15

16 Quelle: Wikipedia Goldenes Dreieck Proportionsstudie Leonardo Da Vinci 16

17 Fibonacci Ratio s (Verhältnisse) n/(n+1) = 0,618 = Kehrwert von 1,618 n/(n-1) = 1,618 = Goldener Schnitt * wobei gilt: für n = Zahl aus der Fibonacci-Zahlenfolge: (0, 1) n/(n+2) = 0,382 = Kehrwert 2,618 n/(n-2) = 2,618 = Kehrwert von 0,382 n/(n+3) = 0,236 = Kehrwert 4,235 n/(n-3) = 4,235 = Kehrwert von 0,236 n/(n+4) = 0,146 = Kehrwert 6,857 n/(n-4) = 6,857 = Kehrwert von 0,146 1,618 = 1,272 = Kehrwert 0,786 0,618 = 0,786 = Kehrwert 1, * Johannes Kepler ( ) hat den Zusammenhang zwischen der Zahlenfolge und dem Goldenen Schnitt erkannt. 17

18 Relevante Fibonacci Ratio s 23,6 % 38,2% n n+3 n n+2 50,0% ½ 61,8% n n+1 78,6% 0, ,2% 1, ,8% n n 1 wobei gilt: für n = Zahl aus der Fibonacci-Zahlenfolge: (0, 1)

19 Anwendung in der Technischen Analyse Retracements: Korrekturlevels bestimmen Projektionen + Extensionen: Neue Hochs bestimmen 14,6 % 23,6 % 38,2 % 50,0 % 61,8 % 76,4 % (= 100% - 23,6%) 78,6% 100 % 127,2 % 138,2 % (= 100% + 38,2%) 161,8 % 261,8 % 423,5 % 685,7 % 19

20 Korrekturlevel für Widerstand (Retracement für resistance) 100% liegen am Swing-Hoch 0% liegen am Swing-Tief die Korrektur-Levels steigen von unten nach oben an Swing-Hoch = 100% 61,8% 50% 38,2% Swing-Tief = 0% 20

21 DAX Korrekturlevels 21

22 Korrekturlevel für Unterstützung (Retracement für support) 0% liegen am Swing-Hoch 100% liegen am Swing-Tief die Korrektur-Levels steigen von oben nach unten an 38,2% 50% 61,8% Swing-Hoch = 0% Swing-Tief = 100% 22

23 DAX Korrekturlevels 23

24 DAX Korrekturlevels Last Line of Defense 24

25 DAX Korrekturlevels Last Line of Defense 25

26 DAX Korrekturlevels Last Line of Defense 26

27 Kurszielbestimmung Variante 1 = Projektion Kursziel einer Welle 3 Elliott-Wave-Principle S Q R O Welle Q = 162% von O Welle O = 100% P 27

28 Projektion Mit Berücksichtigung der Korrektur 100% Divergenz 78,6% Korrektur 28

29 EURUSD % 4 262% 3 424% 5 29

30 EURUSD

31 Kurszielbestimmung Variante 2 = Extension 100% ohne Berücksichtigung der Korrektur + 27% Divergenz 31

32 Warum Kurszielbestimmung? USDCHF Mai/Juni 2012 (H1) Roller: Ichimoku-Trading 32

33 FDAX 33

34 FDAX 34

35 FDAX 35

36 FDAX 36

37 FDAX 37

38 FDAX 38

39 FDAX Last Line of Defense 39

40 FDAX 40

41 FDAX 41

42 FDAX 42

43 FDAX Cluster 43

44 FDAX Cluster 44

45 FDAX 45

46 DAX 47

47 DAX

48 FESXM4 49

49 FESXM4 50

50 FESXM4 51

51 AUDJPY 52

52 Disclaimer 53

53 Klicken und Gutschein anfordern. 54

54 Vortrag zum Download 55

55 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 56