Ergebnisse der QIS Schaden-/Unfallversicherung
Teilnahme klein mittel groß Summe Marktanteil LVU 15 6 15 56 76% SVU 4 1 79 69% KVU 4 9 16 65% RVU 4 1 8 59% Gesamt 56 70 159 mittleres SVU: BBE zwischen 100 Mio. und 1 Mrd.
Teilnahme Anteil an allen VU der jeweiligen Größenklasse klein mittel groß Summe LVU 4% 65% 71% 55% SVU 4% 5% 80% 5% KVU 1% 41% 100% 0% RVU 1% 7% 7% 59%
Teilnahme Europäische Teilnahme klein mittel groß Summe Deutschland 56 70 159 CEIOPS 155 0 1 514 insgesamt Versicherer aus der 8 Staaten des EWR haben sich beteiligt.
Aufwand Aufwand in Personenmonaten (gemittelte Werte) Lebensversicherer QIS 1,6 eine Bewertung* 1, Schaden- /Unfallversicherer Krankenversicherer,8 1,9, 0,9 * Die Schätzungen für eine Bewertung variierten stark.
Durchgeführte Berechnungen Schaden-/Unfallversicherer (79 Teilnehmer) 75% der VU haben Quantilsrückstellungen berechnet 50% der VU haben CoC-Marge berechnet 75% der Teilnehmer haben das Placeholder-SCR vollständig berechnet. Zinsrisiko: Duration vermtl. häufiger als Szenario gerechnet Währungsrisiko: Szenarioansatz konnte in der Regel berechnet werden. vt. Risiko: alternativer Ansatz konnte in der Regel berechnet werden. (Aber: nur 0% der VU konnten CR vor Abwicklung angeben)
Beurteilung des SCR durch die Teilnehmer Zins- Aktien- Immobilien- Währungs- risiko risiko risiko risiko Modellierung Faktor + + Szenario + Praktikabilität Faktor + + + Szenario + Kalibrierung Faktor Szenario
Beurteilung des SCR durch die Teilnehmer Kredit- Biom. Storno- Kosten- risiko Risiko risiko risiko Leben Leben Leben Modellierung Faktor + Szenario Praktikabilität Faktor + + Szenario + Kalibrierung Faktor + + Szenario + + +
Beurteilung des SCR durch die Teilnehmer vt. Risiko Prämien- Reserve- NatCat- OpRisk Kranken risiko risiko risiko Modellierung Faktor VU-individuell Praktikabilität Faktor + 1 VU-individuell Kalibrierung Faktor + VU-individuell +
Verläßlichkeit der Ergebnisse Verläßlichkeit und Aussagekraft ist eingeschränkt Ergebnisse lassen nur beschränke Aussagen auf Solvabilität II zu, da Kalibrierung und Modellierung vorläufig Verläßlichkeit und Vergleichbarkeit der Berechnungen der Teilnehmer kann beschränkt sein, insbesondere hinsichtlich der Rückstellungen und der zugehörigen Inputdaten des SCR/MCR
Schaden-/Unfallversicherer Veränderung der Bilanz Solvabilität-1-Bilanz QIS--Bilanz RV RV-Anteil der vt. Rückst. freie EM S1-Soll RV freie EM SCR KA Rst KA Rst sonst. sonst. sonst. sonst. Aktiva Passiva Aktiva Passiva
Schaden-/Unfallversicherer SCR-Bedeckung SCR-Bedeckung Jeder Punkt stellt einen Teilnehmer dar S1-Bedeckung
Schaden-/Unfallversicherer Bedeckung des Übergangs-MCR Bedeckung Übergangs-MCR S1-Bedeckung
Schaden-/Unfallversicherer SCR/(S1-Soll + stille Reserven) 0% 50% 100% 150% 00% 50% 1 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 5 6 7 8 9 0 1 4 5 6 7 8 9 40 41 4 SCR MCR
Schaden-/Unfallversicherung Vergleich der vt. Rückstellungen 10% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 5%-Quantil der Ergebnisse gew. Mittel der Ergebnisse 75%-Quantil der Ergebnisse 40% 0% 0% 5%-Quantil der Ergebnisse gew. Mittel der Ergebnisse 7%-Quantil der Ergebnisse 10% 0% Quantilsrückstellung/S1-Rückstellung CoC-Rückstellung/Quantilsrückstellung
Schaden-/Unfallversicherer Vergleich Rückstellungsmargen 0% 5% 10% 15% 0% 5% 0% 1 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 5 6 7 8 9 0 1 4 5 6 7 8 9 40 41 4 4 Quantilsmarge/Erwartungswertrückstellung CoC-Marge/Erwartungswertrückstellung Teilnehmer, absteigend geordnet nach Quantil/S1-Rst.
Schaden-/Unfallversicherer Quantilsrückstellungen: mittlere Hälfte der Ergebnisse Quantilsschadenrückstellung/HGB-Schadenrückstellung 10% 100% 80% 75%-Quantil der Ergebnisse 60% 40% 0% 5%-Quantil der Ergebnisse 0% U KH sonst. K Transport Feuer/Sach H Kredit RS BS Sonst.
7 6 5 Schaden-/Unfallversicherer Durationen (mittlere Hälfte, gew. Mittel) modifizierte Durationen der Schadenrückstellungen 75%-Quantil der Ergebnisse gewichtetes Mittel 4 5%-Quantil der Ergebnisse 1 0 U KH sonst. K Transport Feuer/Sach H Kredit RS BS Sonst.
0% Schaden-/Unfallversicherter mittlere Quantils- und CoC-Marge (Mittel gewichtet mit Erwartungswertrückstellung) 5% Quantilsmarge/Erwartungswertrückst. CoC-Marge/Erwartungswertrst. 0% 15% 10% 5% 0% U KH sonst. K Transport Feuer/Sach H
SCR der Schaden-/Unfallversicherer Zusammensetzung des SCR OpRisk Diversifikation vt. Risiko erwarteter Gewinn Kreditrisiko SCR Marktrisiko
Schaden-/Unfallversicherer Zusammensetzung des SCR Anteil an SCR nach Diversifikation 100% 80% 60% 40% 0% 0% -0% -40% maximaler Wert der Teilnehmer gewichtetes Mittel Markt Kredit VT Operational Diversifikation erw. Gewinn minimaler Wert der Teilnehmer
Schaden-/Unfallversicherer Zusammensetzung des versicherungstechnischen Risikos 100% Anteil an vt. Risiko nach Diversifikation 80% 60% 40% 0% 0% Prämien Reserven NatCat Diversifikation
Schaden-/Unfallversicherer Prämienrisiko: Zerlegung der Standardabweichung Marktfaktoren gemischte Faktoren U KH sonst. K Transport Feuer H Kredit RS Beistand Mittel der Standardabweichungen Sonst. Rück Diversifikation
Diversifikation Schaden-/Unfallversicherer Reserverisiko: Zerlegung der Standardabweichung sonst. K Transport Feuer H Kredit RS Beistand Sonst. Rück Mittel der Standardabweichungen KH U
Schaden-/Unfallversicher Zusammensetzung des Marktrisikos 100% Anteil an Marktrisiko nach Diversifikation 80% 60% 40% 0% 0% Zins Aktien Immobilien Währung Diversifikation
Schaden-/Unfallversicherer Zinsänderungsrisiko: Vergleich Durations- und Szenarioansatz 00% 50% 00% Durationsansatz/Szenarioansatz 150% 100% 50% 0% 6 5 4 1 0 9 8 7 6 5 4 1 0 19 18 17 16 15 14 1 1 11 10 9 8 7 6 5 4 1 Teilnehmer, aufsteigend geordnet nach Anteil des Zinsänderungsrisikos am SCR
Schaden-/Unfallversicherung Vergleich VU-individuelle und marktweite Kalibrierung des Prämienrisikos 0% 0% 40% 60% 80% 100% 10% 140% 160% 1 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 5 6 7 8 9 0 1 4 5 6 7 8 9 40 41 4 4 44 45 46 47 48 49 50 51 5 5 54 55 56 57 58 59 60 61 VU-individuell/marktweit