Mindesteigenmittel für Marktrisiken MKR_CH (alt)

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1 Seite 1/6 Standardansatz gemäss Art ERV Kolonne 01 Kolonne 02 Kolonne 03 Position Anforderungsfaktor Anforderung Marktrisiko von Devisen, Gold und Rohstoffen Zeile 001 Devisen (1) Zeile 002 Zeile 003 Zeile 004 Zeile 005 Gold (Nettoposition) Summe der Nettopositionen pro Rohstoffgruppe Summe der Bruttopositionen pro Rohstoffgruppe De-Minimis-Test Die nachfolgenden 4 Abschnitte zu spezifischem und allgemeinem Marktrisiko müssen nur ausgefüllt werden, falls das Handelsbuch während der relevanten Periode mindestens einmal entweder CHF 30 Mio. oder 6% der Summe aller bilanziellen und ausserbilanziellen Positionen gemäss Pos. 08 überschritten hat. Zeile 006 Zeile 007 Zeile 008 Bilanzsumme des letzten Quartals Eventualverbindlichkeiten, Unwiderrufliche Zusagen, Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen, Verpflichtungskredite, Kontraktvolumen der derivativen Finanzinstrumente Bilanz und Ausserbilanz Zeile 009 Handelsbuch (Art. 5 ERV) (2) Zeile 010 Handelsbuch in % des s von Bilanz und Ausserbilanz

2 Seite 2/6 Spezifisches Risiko von Zinsinstrumenten Nicht verbriefte Positionen Zinsinstrumente von Zentralregierungen und Zentralbanken Zeile 011 Ratingklasse 1 oder 2 Zeile 012 Zeile 013 Zeile 014 Ratingklasse 3 oder 4 Restlaufzeit 6 Monate Ratingklasse 3 oder 4 Restlaufzeit > 6 Monate und 24 Monate Ratingklasse 3 oder 4 Restlaufzeit > 24 Monate Zeile 015 Ratingklasse 5 oder 6 Zeile 016 Ratingklasse 7 Zeile 017 Ohne Rating Qualifizierte Zinsinstrumente nach Art. 4 Bst. e ERV Zeile 018 Zeile 019 Zeile 020 Restlaufzeit 6 Monate Restlaufzeit > 6 Monate und 24 Monate Restlaufzeit > 24 Monate Übrige Zinsinstrumente Zeile 021 Ratingklasse 5 Zeile 022 Ratingklasse 6 oder 7 Zeile 023 Zeile 024 Ohne Rating

3 Seite 3/6 Verbriefte Positionen Zeile 080 Zeile 081 Zeile 082 ohne Korrelationshandel Korrelationshandel Allgemeines Marktrisiko von Zinsinstrumenten Zeile 025 Zeile 026 Zeile 027 Wert gemäss Laufzeitmethode Wert gemäss Durationsmethode Spezifisches Risiko von Beteiligungstiteln Zeile 030 Zeile 031 Summe der Nettopositionen pro Emittent Allgemeines Marktrisiko von Beteiligungstiteln Zeile 032 Zeile 033 Summe der Nettopositionen pro nationalem Markt Anforderungen für Optionen nach dem vereinfachten Verfahren Zeile 034 Zeile 035 Zeile 036 Zeile 037 Zeile 038 Zeile 039

4 Seite 4/6 Zusätzliche Anforderungen für Optionen nach dem Delta-Plus-Verfahren (3) Gamma Risiko Zeile 040 Zeile 041 Zeile 042 Zeile 043 Zeile 044 Zeile 045 Vega-Risiko Zeile 046 Zeile 047 Zeile 048 Zeile 049 Zeile 050 Zeile 051 Anforderungen für Optionen nach der Szenario-Analyse Zeile 052 Zeile 053 Zeile 054 Zeile 055 Zeile 056

5 Seite 5/6 Zeile 057 Anforderungen für Marktrisiken nach dem Modellverfahren gemäss Art. 76 ERV (alt) Durchschnittlicher VaR Zeile 058 Zinsrisiken Zeile 059 Aktienkursrisiken (4) Zeile 060 Zeile 061 Zeile 062 Zeile 063 Zeile 066 Devisenrisiken Edelmetall- und Rohstoffrisiken Value-at-Risk Anforderung unter Berücksichtigung des institutsspezifischen Multiplikationsfaktors VaR vom Vortag Zeile 067 Zinsrisiken Zeile 068 Aktienkursrisiken (4) Zeile 069 Devisenrisiken 070 Zeile Edelmetall- und Rohstoffrisiken Zeile 071 Zeile 074 Value-at-Risk Stress-basierter VaR Zeile 083 Zeile 084 Gesamter durchschn. stress-basierter VaR unter Berücksicht. des institutspez. Multiplikationsfaktors Gesamter letzter verfügbarer stress-basierter VaR

6 Seite 6/6 IRC Zeile 085 Zeile 086 Durchschnittliche IRC Letzte verfügbare IRC CRM Zeile 087 Zeile 088 Durchschnittliche CRM Letzte verfügbare CRM der Anforderungen nach dem Modellverfahren Zeile 075 (Die Summe der grösseren Beträge der Zeilen 66 und 74, 83 und 84, 85 und 86, 87 und 88) (1) Massgebend ist der höhere Betrag der Summe der Netto-Longpositionen einersetis und der Summe der Netto-Shortpositionen andererseits. (2) Summe der absoluten Marktwerte sämtlicher Long- und Shortpositionen (pro Emittent) in den Basisinstrumenten zuzüglich der (deltagewichteten) Kontraktvolumen sämtlicher derivativen Finanzinstrumente im Handelsbuch. (3) Die Delta-Äquivalente sind in den vorangehenden Abschnitten zum Marktrisiko von Devisen, Gold und Rohstoffen, zu spezifischen Risiken und allgemeinen Marktrisiken (Zeilen 01 33) enthalten. De-Minimis-Institute müssen für und für weder für das Gamma noch für das Vega-Risiko Eigenmittelanforderungen bestimmen (betrifft die Zeilen 40, 41, 46, 47). (4) Einschliesslich Ereignisrisiken gemäss Rz 282 des Rundschreibens Marktrisiken Banken.

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