Deutsche Asset Management. Deutsche Asset Management Investment GmbH

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1 Deutsche Asset Management Deutsche Asset Management Investment GmbH Noris-Rendite-Fonds Halbjahresbericht 2015/2016

2 Noris-Rendite-Fonds

3 Inhalt Halbjahresbericht 2015/2016 vom bis (gemäß 103 KAGB) Hinweise 2 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 4 1

4 Hinweise Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. März 2016 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A. 2

5 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

6 Noris-Rendite-Fonds Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände Bestand in TEUR %-Anteil am Fondsvermögen 1. Anleihen (Emittenten): Zentralregierungen ,90 Institute ,20 Sonst. Finanzierungsinstitutionen ,86 Unternehmen ,57 Regionalregierungen ,53 Summe Anleihen: ,06 2. Derivate 140 0,46 3. Bankguthaben 532 1,74 4. Sonstige Vermögensgegenstände 239 0,78 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten -13-0,04 III. Fondsvermögen ,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 4

7 Noris-Rendite-Fonds Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,01 83,22 Verzinsliche Wertpapiere 2,2500 % Daimler 14/ MTN (DE000A1R04X6). EUR 500 % 109, ,00 1,80 0,6250 % Daimler 15/ MTN (DE000A168650). EUR % 101, ,70 0,70 1,2500 % Deutsche Bank 14/ MTN (DE000DB7XJB9)... EUR 500 % 99, ,00 1,63 0,6250 % Deutsche Bank S.A.E. 15/ Reg S PF (ES ) EUR % 101, ,00 1,00 0,5000 % Deutsche Pfandbriefbank 16/ Reg S MTN PF (DE000A13SWC0)... EUR % 101, ,00 1,66 0,1250 % Dt. Apothek. u. Ärztebk. 15/ A.1360 MTN PF (XS )... EUR % 100, ,00 0,99 0,8750 % DVB Bank 15/ IHS MTN (XS )... EUR 500 % 99, ,00 1,63 5,5000 % Germany 00/ (DE )... EUR 200 % 172, ,00 1,13 4,7500 % Germany 03/ (DE )... EUR 300 % 172, ,00 1,69 4,0000 % Germany 05/ (DE )... EUR % 164, ,00 1,08 4,2500 % Germany 07/ A.I (DE ).. EUR 200 % 175, ,00 1,15 3,2500 % Germany 10/ (DE )... EUR 200 % 158, ,00 1,04 2,5000 % Germany 12/ (DE )... EUR 200 % 143, ,00 0,94 1,5000 % Germany 13/ (DE )... EUR 500 % 111, ,50 1,83 1,5000 % Germany 13/ (DE )... EUR 400 % 112, ,00 1,47 2,0000 % Germany 13/ (DE )... EUR 500 % 116, ,50 1,90 1,7500 % Germany 14/ (DE )... EUR 300 % 114, ,00 1,13 1,5000 % Germany 14/ (DE )... EUR 300 % 112, ,00 1,11 2,5000 % Germany 14/ (DE )... EUR % 144, ,50 1,19 0,5000 % Germany 15/ (DE )... EUR % 104, ,50 3,75 0,5000 % Germany 16/ (DE )... EUR % 103, ,50 1,69 4,7500 % Germany 98/ A.II (DE ). EUR % 154, ,00 3,03 1,3750 % Hessen 14/ S.1405 LSA (DE000A1RQB11)... EUR 500 % 108, ,00 1,78 0,2500 % HSH Nordbank 15/ MTN HYPF Tr.A S.2512 (DE000HSH5W21)... EUR % 100, ,00 1,32 4,0000 % Italy B.T.P. 05/ (IT )... EUR % 132, ,00 0,87 1,4500 % Italy B.T.P. 15/ (IT )... EUR 500 % 104, ,00 1,72 0,7500 % Merck Financial Services 15/ MTN (XS )... EUR 167 % 102, ,75 0,56 5,8500 % Spain 11/ (ES K0)... EUR 500 % 130, ,00 2,13 0,7500 % Volkswagen Financial Services 15/ MTN (XS )... EUR 500 % 98, ,00 1,61 4,2500 % Great Britain Treasury 00/ (GB )... GBP % 131, ,56 0,54 4,2500 % Great Britain Treasury 03/ (GB )... GBP % 133, ,53 0,55 4,2500 % Great Britain Treasury 09/ (GB00B3KJDS62)... GBP % 136, ,89 0,56 3,2500 % Great Britain Treasury 12/ (GB00B84Z9V04)... GBP % 119, ,22 0,99 2,2500 % Great Britain Treasury 13/ (GB00B7Z53659)... GBP % 107, ,20 0,67 1,7500 % Great Britain Treasury 13/ (GB00BDV0F150)... GBP % 103, ,99 0,43 2,0000 % Great Britain Treasury 14/ (GB00BN65R198)... GBP % 105, ,68 0,44 2,0000 % Great Britain Treasury 15/ (GB00BTHH2R79)... GBP % 105, ,85 0,65 2,1250 % Nordea Bank 12/ MTN (XS )... GBP 20 % 102, ,89 0,08 3,5000 % Sweden 09/ Nr.1053 (SE )... SEK % 136, ,01 0,58 3,5000 % Sweden 11/ Nr.1054 (SE )... SEK % 120, ,27 0,86 1,5000 % Sweden 11/ Nr.1057 (SE )... SEK % 108, ,82 0,58 2,5000 % Sweden 14/ Nr.1058 (SE )... SEK % 117, ,70 0,63 5,6500 % Bank of America 08/ MTN (US06051GDX43)... USD 500 % 107, ,05 1,55 1,2500 % Bayerische Landesbank 15/ MTN ÖPF (XS )... USD % 99, ,99 2,74 5

8 Noris-Rendite-Fonds Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen 1,6250 % European Investment Bank 13/ MTN (XS )... USD 400 % 101, ,24 1,17 8,0000 % FedEx 09/ (US31428XAR70)... USD 500 % 117, ,19 1,69 1,6250 % FMS Wertmanagement 13/ IHS (US30254WAD11)... USD % 101, ,06 2,78 5,2500 % General Electric 07/ (US369604BC61)... USD % 107, ,92 0,77 1,6250 % KfW 12/ MTN (XS )... USD 700 % 101, ,74 2,05 2,5000 % KfW 14/ (US500769GK42)... USD 400 % 103, ,57 1,20 1,8750 % Landwirts. Rentenbank 11/ G.27 IHS (US515110BF06)... USD % 102, ,02 1,47 1,3750 % Landwirts. Rentenbank 12/ G.29 IHS (US515110BH61)... USD 500 % 100, ,24 1,45 1,5000 % Linde 13/ MTN (DE000A1R0733).. USD 500 % 100, ,18 1,45 5,5000 % Morgan Stanley 10/ MTN S.F (US61747YCM57)... USD 500 % 111, ,81 1,61 2,0000 % Norddt. Landesbank 13/ Reg S ÖPF (USD571312T64)... USD 600 % 101, ,40 1,75 1,6250 % Nordrhein-Westfalen 14/ R.1331 MTN LSA (XS )... USD 600 % 100, ,65 1,74 2,0000 % NRW.BANK 14/ A.055 IHS MTN (XS )... USD 700 % 101, ,38 2,06 7,9000 % PepsiCo 08/ (US713448BJ63)... USD 500 % 116, ,92 1,68 5,3750 % US Treasury 01/ (US912810FP85).. USD % 142, ,12 0,82 5,6250 % Wells Fargo & Co. 07/ (US949746NX52)... USD 500 % 107, ,17 1,55 3,5000 % Wells Fargo & Co. 12/ MTN (US94974BFC90)... USD 300 % 105, ,80 0,92 Verbriefte Geldmarktinstrumente 4,0000 % AYT Cedulas Cajas Global 06/ S.XI PF (ES )... EUR 500 % 102, ,00 1,68 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,10 13,84 Verzinsliche Wertpapiere 5,2000 % DIRECTV Holdings/DIRECTV Fin. 10/ (US25459HAT23)... USD 500 % 110, ,27 1,60 2,0000 % MasterCard 14/ (US57636QAA22).. USD 500 % 102, ,60 1,48 2,7500 % Moody s 14/ (US615369AD70)... USD 500 % 102, ,87 1,48 3,3750 % US Treasury 09/ (US912828LY45).. USD % 108, ,67 0,63 4,6250 % US Treasury 10/ (US912810QE10). USD % 138, ,35 0,80 3,0000 % US Treasury 12/ (US912810QW18). USD % 107, ,59 0,62 2,5000 % US Treasury 13/ (US912828VS66).. USD % 106, ,91 0,31 2,3750 % US Treasury 14/ (US912828D564).. USD % 104, ,84 0,61 2,0000 % US Treasury 14/ (US912828B907).. USD % 103, ,78 1,19 2,1250 % US Treasury 15/ (US912828XB14).. USD % 102, ,88 1,48 3,0000 % US Treasury 15/ (US912810RM27). USD % 107, ,16 1,24 1,8750 % US Treasury 15/ (US912828L245).. USD % 102, ,43 0,88 Verbriefte Geldmarktinstrumente 4,9560 % State Street 11/ (US857477AF00).. USD 500 % 105, ,75 1,52 Summe Wertpapiervermögen ,11 97,06 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Devisen-Derivate ,61 0,46 Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen SEK/EUR 7,20 Mio ,60 0,04 Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 5,70 Mio ,01 0,42 6

9 Noris-Rendite-Fonds Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente ,83 1,74 Bankguthaben ,83 1,74 Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben.... EUR ,41 % ,41 0,79 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.... EUR ,44 % ,44 0,20 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australische Dollar.... AUD ,83 % ,05 0,06 Kanadische Dollar... CAD 3 707,09 % ,14 0,01 Japanische Yen.... JPY ,00 % ,54 0,01 Mexikanische Peso.... MXN 3 835,22 % ,80 0,00 Singapur Dollar... SGD 228,08 % ,07 0,00 Türkische Lira... TRY ,00 % ,52 0,01 US Dollar.... USD ,42 % ,86 0,67 Sonstige Vermögensgegenstände ,17 0,78 Zinsansprüche.... EUR ,17 % ,17 0,78 Sonstige Verbindlichkeiten ,16-0,04 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.... EUR ,16 % ,16-0,04 Fondsvermögen ,56 100,00 Anteilwert 147,31 Umlaufende Anteile ,000 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar.... AUD 1, = EUR 1 Kanadische Dollar... CAD 1, = EUR 1 Britische Pfund... GBP 0, = EUR 1 Japanische Yen.... JPY 127, = EUR 1 Mexikanische Peso.... MXN 19, = EUR 1 Schwedische Kronen.... SEK 9, = EUR 1 Singapur Dollar... SGD 1, = EUR 1 Türkische Lira... TRY 3, = EUR 1 US Dollar.... USD 1, = EUR 1 7

10 Noris-Rendite-Fonds Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,2500 % AEGON Bank 15/ MTN PF (XS )... EUR ,1250 % Cedulas TDA 5 04/ PF (ES )... EUR 400 6,2500 % Germany 00/ (DE ). EUR 200 4,7500 % Germany 08/ (DE ). EUR 200 3,2500 % Germany 11/ (DE ). EUR 500 1,5000 % Germany 12/ (DE ). EUR 300 1,0000 % Germany 14/ (DE ). EUR 300 1,0000 % Germany 15/ (DE ). EUR 500 6,5000 % Germany 97/ (DE ). EUR 200 5,6250 % Germany 98/ (DE ). EUR 200 1,6250 % KfW 14/ IHS (DE000A1R07V3). EUR 400 5,1500 % Spain 13/ (ES H4)... EUR 300 5,0000 % Sweden 03/ Nr.1047 (SE )... SEK ,3750 % Poland 09/ (US731011AR30).. USD 500 5,2500 % Statoil 09/ (US85771SAA42)... USD 500 6,2500 % US Treasury 99/ (US912810FM54)... USD 200 1,1000 % Walt Disney 12/ MTN (US25468PCV67)... USD 500 Verbriefte Geldmarktinstrumente 2,0000 % KfW 12/ MTN (XS ). CAD 400 4,2500 % Banco de Sabadell 07/ PF (ES )... EUR 300 4,0000 % Banco Popular Español 06/ PF (ES )... EUR 500 3,6250 % Bankia 09/ PF (ES )... EUR 500 Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Volumen in 1000 Zinsterminkontrakte Gekaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: EURO BUXL 30YR BOND DEC 15, Euro-Bund Future 12/2015, US 5YR NOTE DEC 15) Verkaufte Kontrakte: EUR (Basiswerte: EURO BUXL 30YR BOND DEC 15, Euro-Bund Future 12/2015, US LONG BOND DEC 15) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin AUD/EUR EUR 53 CAD/EUR EUR 342 CZK/EUR EUR 11 GBP/EUR EUR JPY/EUR EUR 61 MXN/EUR EUR 2 NOK/EUR EUR 43 SEK/EUR EUR USD/EUR EUR Verkauf von Devisen auf Termin AUD/EUR EUR 32 CAD/EUR EUR 696 CZK/EUR EUR 22 JPY/EUR EUR 30 MXN/EUR EUR 3 NOK/EUR EUR 21 USD/EUR EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,1250 % Amgen 12/ (US031162BQ24).. USD 500 1,2500 % Eli Lilly & Co. 15/ (US532457BK39)... USD 500 1,2500 % PepsiCo 15/ (US713448CR70). USD 500 4,5000 % US Treasury 06/ (US912810FT08)... USD 300 8

11 Noris-Rendite-Fonds Anhang gemäß 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben Anteilwert: EUR 147,31 Umlaufende Anteile: ,000 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände: Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. 9

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13 Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Geschäftsführung Deutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt Haftendes Eigenkapital am : 179,2 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 115 Mio. Euro Aufsichtsrat Quintin Price (seit dem ) Deutsche Bank AG, London Vorsitzender Christof von Dryander Deutsche Bank AG, stellv. Vorsitzender State Street Bank GmbH Brienner Straße München Haftendes Eigenkapital am : 1.326,7 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am : 109,3 Mio. Euro Holger Naumann Sprecher der Geschäftsführung Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Asset Management Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Reinhard Bellet (seit dem ) James Dilworth (bis zum ) Henning Gebhardt (seit dem ) Stefan Kreuzkamp (seit dem ) Michele Faissola (bis zum ) Dr. Matthias Liermann (seit dem ) Dr. Roland Folz Deutsche Bank AG, Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen Friedrich von Metzler Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Thorsten Michalik (seit dem ) Barbara Rupf Bee Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA, Zürich Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Spezial Invest GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF Investment GmbH, Alain Moreau Deutsche Bank AG, Andreas Pohl Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburg Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum ) Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Holding & Service GmbH, Prof. Christian Strenger Ute Wolf Evonik Industries AG, Essen Stand:

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